Анализ показателей российских банков
Исследование зависимости объема активов коммерческих банков от собственного капитала, привлеченных межбанковских кредитов, средств частных лиц, средств предприятий, от объема кредитов частным лицам, организациям, от объема выпущенных акций и облигаций.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 06.05.2019 |
| Размер файла | 1,1 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
2
Финансовый университет при правительстве Российской Федерации Москва, Россия
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
Синицына А.В.
Романцева И.В.
Научный руководитель:
профессор В.П. НЕВЕЖИН
Аннотация. В данной работе проведено исследование зависимости активов тридцати российских банков от различных факторов. Проводится тестирование случайных ошибок линейной регрессионной модели на гетероскедастичность.
Ключевые слова: модель, гетероскедастичность, тест Вайта, тест Бройша-Пагана.
активы акции кредит коммерческий банк
Банки являются важнейшими экономическими агентами на современном финансовом рынке. Для успешного функционирования банкам требуется достаточное количество активов.
Цель данной статьи - проанализировать зависимость объема активов коммерческих банков от собственного капитала, привлеченных межбанковских кредитов (МБК), средств частных лиц, средств предприятий и организаций, от объема кредитов частным лицам, предприятиям и организациям, от объема выпущенных акций и облигаций.
Активы банка представляют собой объекты собственности, имеющие денежную оценку и принадлежащие банку [1]. Основными источниками средств для образования активов служат собственный капитал банка и средства вкладчиков, межбанковские кредиты, эмиссия облигаций банка. Кредитование, инвестиционные операции, прочие операции банка по размещению собственных и привлечённых средств приводят к увеличению активов банка. Принесение прибыли является важнейшим свойством активов банка.
В активы банка входят: кассовая наличность, ссуды, инвестиции, ценные бумаги, недвижимость и другие [1].
Таблица 1 - Показатели российских банков
|
Банк |
Работаю щие активы, млн. руб. |
Собствен ный капитал, % |
Привлечен ные межбанков ские кредиты (МБК), % |
Средства частных лиц, % |
Средства предприятий и организаций, % |
Выпущенные ценные бумаги, % |
Кредиты частным лицам, млн. руб. |
Кредиты предприятиям и организа-циям, млн. руб. |
Акции, млн. руб. |
Облига ции, млн. руб. |
|
|
Сбербанк |
1917403 |
10 |
3 |
60 |
19 |
3 |
308437 |
1073255 |
13571 |
359499 |
|
|
Внешторгбанк |
426484 |
16 |
28 |
13 |
25 |
12 |
5205 |
189842 |
23152 |
50012 |
|
|
Газпромбанк |
362532 |
8 |
17 |
9 |
38 |
22 |
5084 |
207118 |
18660 |
35676 |
|
|
Альфа-банк |
186700 |
13 |
14 |
15 |
30 |
3 |
1361 |
138518 |
4505 |
8471 |
|
|
Банк Москвы |
157286 |
11 |
2 |
30 |
27 |
5 |
5768 |
90757 |
3026 |
24838 |
|
|
Росбанк |
151849 |
8 |
4 |
19 |
55 |
10 |
4466 |
62388 |
4474 |
5667 |
|
|
Ханты- Мансийский банк |
127440 |
3 |
0 |
5 |
9 |
0 |
1392 |
4142 |
406 |
15601 |
|
|
МДМ-банк |
111285 |
12 |
23 |
9 |
25 |
5 |
7266 |
51731 |
2656 |
13186 |
|
|
ММБ |
104372 |
8 |
15 |
10 |
62 |
2 |
4119 |
48400 |
721 |
14213 |
|
|
Райффайзенбанк |
96809 |
8 |
27 |
22 |
42 |
0 |
10828 |
46393 |
284 |
5273 |
|
|
Промстройбанк |
85365 |
10 |
13 |
24 |
29 |
11 |
2719 |
45580 |
2781 |
18727 |
|
|
Ситибанк |
81296 |
11 |
27 |
12 |
46 |
0 |
3576 |
33339 |
13 |
23442 |
|
|
Уралсиб |
76617 |
16 |
15 |
22 |
19 |
10 |
8170 |
43073 |
6705 |
4026 |
|
|
Межпромбанк |
67649 |
36 |
3 |
1 |
7 |
37 |
511 |
60154 |
63 |
2577 |
|
|
Промсвязьбанк |
54848 |
9 |
14 |
11 |
46 |
11 |
822 |
32761 |
68 |
5250 |
|
|
Петрокоммерц |
53701 |
15 |
5 |
26 |
37 |
11 |
1693 |
23053 |
3561 |
9417 |
|
|
Номос-банк |
52473 |
11 |
24 |
6 |
17 |
24 |
476 |
28511 |
2126 |
9416 |
|
|
АвтобанкНикойл |
34762 |
19 |
1 |
34 |
23 |
4 |
1773 |
19135 |
5174 |
3238 |
|
|
Коммерцбанк |
26724 |
14 |
65 |
0 |
21 |
1 |
4 |
18158 |
0 |
1809 |
|
|
ХКФБ |
26388 |
11 |
45 |
6 |
26 |
6 |
22267 |
28 |
0 |
67 |
|
|
Дойче банк |
26015 |
13 |
56 |
7 |
24 |
0 |
0 |
2014 |
1 |
8546 |
|
|
АБН Амро банк |
25691 |
11 |
2 |
17 |
66 |
1 |
31 |
11044 |
1 |
2828 |
|
|
МБРР |
24639 |
12 |
8 |
8 |
52 |
15 |
311 |
14216 |
6 |
1105 |
|
|
Россельхозбанк |
23863 |
21 |
10 |
14 |
23 |
29 |
1178 |
13953 |
102 |
1628 |
|
|
Сургутнефтегазбанк |
22894 |
9 |
0 |
47 |
37 |
0 |
2600 |
3254 |
307 |
4239 |
|
|
Банк СанктПетербург |
18389 |
10 |
3 |
28 |
38 |
10 |
240 |
11911 |
140 |
2862 |
|
|
Балтийский банк |
17674 |
12 |
1 |
50 |
25 |
5 |
759 |
11422 |
17 |
1057 |
|
|
МИнБ |
16965 |
11 |
8 |
37 |
34 |
3 |
746 |
11788 |
15 |
1886 |
|
|
Сосьете Женераль Восток |
14957 |
9 |
26 |
16 |
49 |
0 |
1337 |
9128 |
5 |
0 |
|
|
Русь-банк |
14555 |
17 |
0 |
3 |
54 |
20 |
843 |
9710 |
137 |
1136 |
Источник данных: www.finansmag.ru.
Исследуем зависимость перечисленных факторов с помощью метода наименьших квадратов. Построим множественную линейную модель, включающую выборку из 30 наблюдений, в которой работающие активы являются зависимой переменной, а остальные факторы - регрессорами.
Для данной модели рассмотрим варианты исследования остатков на гетероскедастичность. В эконометрике существует целый ряд тестов, позволяющих проводить данное исследование. В настоящей статье рассмотрены только некоторые из них [3].
Гетероскедастичность - отрицательный атрибут модели, который может привести к негативным последствиям, таким как:
1) Оценки уравнений нормальной линейной регрессии остаются состоятельными и несмещенными, но их эффективность уменьшается,
2) Появляется вероятность, что оценки стандартных ошибок коэффициентов регрессионной модели будут рассчитаны неверно, что может привести в итоге к неправильному утверждению о значимости регрессии в целом.
Тест Уайта (White)-- универсальная процедура тестирования гетероскедастичности случайных ошибок линейной регрессионной модели, не налагающая особых ограничений на структуру гетероскедастичности [3].
В данном тесте проверяется нулевая гипотеза (H0), состоящая в том, что гетероскедастичность остатков не наблюдается и, что остатки имеют постоянную дисперсию. Для проведения теста сначала определяются остатки исходной эконометрической линейной модели с использованием обычного метода наименьших квадратов (МНК), см. рис. 1., а после их вычисления строится вспомогательная регрессия вида:
-- параметры вспомогательной регрессии -- соответственно
константа, вектор линейных коэффициентов и матрица коэффициентов при квадратах и попарных произведениях факторов;
ut -- случайная ошибка вспомогательной модели.
Проводится оценка вспомогательной регрессии - также с применением обычного МНК.
Полученная вспомогательная регрессия должна быть незначимой. Для проверки этой гипотезы используется LM - статистика, т.е. рассчитывается значение
,
где -- коэффициент детерминации вспомогательной регрессии,n-- количество наблюдений.
Данное значение ?obs2 сравнивается с табличным значением распределения
Хи-квадрат на уровне значимости б (в нашем случае - 95%) при числе степеней свободы (m-1), m - количество параметров во вспомогательной регрессии:
. Если выполняется неравенство , то нулевая гипотеза об
отсутствии гетероскедастичности отклоняется [3].
В рассматриваемой нами модели были получены следующие значения
?obs2 = , а
Таким образом, вспомогательная регрессия признается незначимой, а случайные ошибки гомоскедастичными.
Рисунок 1 - Результаты оценки параметров методом наименьших квадратов
Рисунок 2 - тест Вайта на гетероскедастичность
Тест Бройша -- Пагана (Бреуша -- Пагана, Breusch-Pagan) -- один из статистических тестов для проверки наличия гетероскедастичности случайных ошибок регрессионной модели. В нем проверяется линейная зависимость дисперсии случайных ошибок от некоторого набора переменных [3].
Рисунок 3 - тест Бройша-Пагана
По остаткам регрессии оценивается дисперсия ошибок (в предположении о гомоскедастичности случайных ошибок) по формуле:
,
где -- сумма квадратов остатков,
Для проверки гипотезы о наличии или отсутствии гетероскедастичности случайных ошибок используется LM - статистика
,
Где -- коэффициент детерминации вспомогательной регрессии, n - количество наблюдений.
По проведенному тесту Бройша-Пагана для рассматриваемой задачи также получается, что случайные ошибки гомоскедастичны.
В ходе эконометрического исследования было выявлено, что активы банков в наибольшей степени зависят от объема кредитов, выданных предприятиям и организациям, а также от объема выпущенных акций и облигаций. Данные активы приносят банкам процентные доходы (например, процент по кредиту) и позволяют эффективно функционировать и выполнять свои обязательства.
Список источников:
1.Деньги, кредит, банки : учебник / коллектив авторов ; по ред. О.И. Лаврушина. - 12-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2014 - 448 с. - (Бакалавриат).
2.Журнал «Финанс.» № 30. [Электронный ресурс] Режим доступа: [20.12.2014] // http://www.finansmag.ru/19000
3.Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. -- М.: Дело, 2007
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Изучение основных показателей деятельности крупных коммерческих банков. Группировка банков по размеру работающих рисковых активов. Методы построения уравнения регрессии зависимости между величиной собственного капитала и объемом привлеченных средств.
контрольная работа [139,0 K], добавлен 08.03.2011Понятие, сущность, порядок привлечения и классификация межбанковских кредитов. Характеристика кредитов, предоставляемых Банком России для коммерческих банков. Особенности заключения генерального соглашения о сотрудничестве на рынке межбанковских кредитов.
доклад [14,7 K], добавлен 03.06.2010Общая характеристика пассивных операций коммерческих банков; собственные ресурсы: уставной капитал, фонды. Формирование заемных средств: депозитные операции, выпуск и размещение собственных долговых обязательств, привлечение межбанковских кредитов.
курсовая работа [34,9 K], добавлен 09.10.2011Характеристика форм пассивов коммерческих банков, их структура и качество. Виды привлеченных средств. Анализ проблем в управлении пассивами и формировании депозитной политики. Оперативная, защитная и регулирующая функции собственных средств банка.
дипломная работа [275,3 K], добавлен 19.06.2015Ресурсы, состав и структура доходов узбекских банков, источники формирования. Анализ привлеченных ресурсов банка. Определение и составные части капитала банка. Собственный капитал банка. Привлеченные средства коммерческих банков: депозиты, кредиты.
реферат [37,3 K], добавлен 25.03.2008Понятие активных операций и их экономическое содержание. Измерение активов банка по рыночной стоимости. Факторы роста активов в банковском секторе и в отдельных кредитных организациях. Современное состояние активов российских коммерческих банков.
курсовая работа [215,5 K], добавлен 02.01.2018Функции и состав собственных и привлеченных средств кредитной организации. Изучение ресурсной базы российских коммерческих банков. Анализ собственного капитала, вкладов, долговых обязательств ЗАО "ЮниКредит Банк". Проблемы привлечения финансовых ресурсов.
курсовая работа [72,2 K], добавлен 20.02.2013Показатели деятельности банков. Ранжирование коммерческих банков по величине активов и выданных кредитов. Остатки и движение вкладов. Коэффициенты прилива и оседания вкладов. Абсолютная сумма дохода страховых операций и относительная доходность.
контрольная работа [137,2 K], добавлен 30.09.2012Функции коммерческого банка. Правовое регулирование деятельности коммерческих банков. Собственный и заемный капитал коммерческого банка, его значение. Пути увеличения собственного капитала коммерческих банков. Совершенствование услуг коммерческих банков.
курсовая работа [43,5 K], добавлен 27.07.2010Сущность, структура коммерческих банков. Основные направления деятельности коммерческих банков в современных российских условиях. Сравнительный анализ России с другими странами по основным макроэкономическим показателям. Классификация коммерческих банков.
курсовая работа [41,3 K], добавлен 10.08.2011Теоретические основы банковского кредитования. Моделирование зависимости объема кредитного портфеля банков. Выбор "внутренних" и "внешних" факторов в модели. Построение регрессионной модели, ее оптимизация. Интерпретация модели, возможности ее применения.
курсовая работа [103,7 K], добавлен 17.03.2014Сущность и классификация кредитов, их принципы и функции. Виды кредитных рисков. Современное состояние кредитного рынка в России. Характеристика деятельности АКБ "Ноосфера". Предложения по совершенствованию системы кредитования в коммерческом банке.
дипломная работа [87,3 K], добавлен 04.04.2014Причины сбоев механизма обеспечения стабильности банков на базе формирования собственного капитала в объемах, адекватных главным банковским рискам. Формирование собственного капитала банков в условиях кризиса. Усиление требований к ликвидности банка.
контрольная работа [29,4 K], добавлен 23.04.2013Общая характеристика ресурсов банка, их классификация. Понятие привлеченных денежных средств. Место и роль депозитной политики в формировании ресурсной базы коммерческих банков Беларуси. Направления деятельности банков в наращивании ресурсной базы.
дипломная работа [604,1 K], добавлен 12.01.2012Роль коммерческих банков в организации сбережений населения. Пассивные операции коммерческих банков. Традиционные формы и методы привлечения денежных средств физических лиц. Развитие альтернативных инструментов привлечения средств частных клиентов.
контрольная работа [526,8 K], добавлен 13.01.2011Организация межбанковских расчетов. Межбанковские кредиты. Функции межбанковского кредитного рынка. Оформление межбанковских кредитов. Учет межбанковских кредитов. Аудит предоставленных межбанковских кредитов.
курсовая работа [31,8 K], добавлен 06.01.2004Понятие, значение, виды и методы анализа финансового состояния деятельности коммерческих банков. Краткая характеристика деятельности ОАО "Промсвязьбанк". Анализ динамики собственного капитала банка, его активов, ликвидности, данных о прибылях и убытках.
курсовая работа [50,6 K], добавлен 06.12.2013Виды и функции коммерческих банков, их основные операции. Банковский сектор Российской Федерации под влиянием кризиса 2014–2015 годов. Оценка рентабельности активов и капитала банков. Анализ кредитных и депозитных операций коммерческих банков России.
курсовая работа [332,4 K], добавлен 05.10.2017Классификация и последующий анализ коммерческих банков по форме собственности, способу формирования уставного капитала, территории и масштабам деятельности. Систематизация разновидностей коммерческих банков, их значение для экономического развития.
курсовая работа [64,6 K], добавлен 24.03.2015Понятие, структура, виды и функции коммерческих банков. Структура активных и пассивных операций. Анализ динамики изменения величины привлеченных средств. Требования к уставному капиталу банка. Проблемы и перспективы деятельности и развития учреждений.
курсовая работа [859,3 K], добавлен 23.03.2016
