Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Банковский институт

Выпускная квалификационная работа - БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

Кредитный процесс и кредитное администрирование в розничном банке

студента группы № 5БД

Сибилев Николай Сергеевич

Научный руководитель

к.э.н., доцент Н.В. Горелая

Москва 2019



Оглавление

• кредитный портфель скоринговый кредитование
• Введение
• 1. Кредитный процесс в розничном банке
• 1.1 Управление процессом кредитования физического лица согласно кредитной политике
• 1.2 Оценка клиента с помощью скоринговой модели
• 1.3 Оценка кредитоспособности клиента
• 2. Влияние кредитной политики на кредитный портфель
• 2.1 Этапы управления кредитным риском
• 2.2 Анализ и мониторинг кредитного портфеля
• 2.3 Анализ кредитного портфеля и влияние на него кредитной политики на примере КБ «ЛОКО-Банк»(АО)
• Заключение
• Список использованной литературы
• Приложение 1 Пример схемы процесса кредитования физического лица
• Приложение 2 Объем выдач и дефолты по потребительским кредитам в разрезе показателей просрочки по МОВ
• Приложение 3 Винтажный анализ 90+
• Приложение 4 Динамика выхода в просрочку 1+ портфеля автокредитов и потребительских кредитов после введения скоринга

• Введение
• В современном обществе кредитование физических лиц является неотъемлемой частью жизни населения. Большая часть крупных покупок осуществляется в кредит: недвижимость, автомобиль, ремонт квартиры, бытовая техника и т.д. Каждый 3ий человек в стране хотя бы раз в жизни оформлял кредит. Кредитование физических лиц одно из основных видов деятельности и источник доходов любого коммерческого банка. Розничное кредитование способствует как улучшению качества жизни населения страны в целом, так и повышению темпов экономического роста страны. Но при этом Банк несет характерный для него кредитный риск уклонения заемщиком от выполнения своих обязательств или иного способа нарушения условий договора. Один из основных инструментов для обеспечения оптимального уровня кредитного риска и доходности банка - это продуманный кредитный процесс. Именно хорошо продуманный кредитный процесс обеспечивает максимальную прибыль от выданных в кредит денежных средств и помогает избежать сопутствующих рисков.
• Цель данной работы - показать как управление кредитным процессом влияет на минимизацию невыполнения кредитных обязательств должником перед банком.
• В 1ой главе будут рассмотрены ключевые моменты организации кредитного процесса в розничном банке, описаны основные розничные продукты, проанализирована скоринговая оценка клиента и оценка кредитоспособности заемщика, значимость кредитной политики и рисковых правил процессе кредитования.
• Во 2ой главе будут рассмотрены показатели управления кредитного портфеля, проанализированы основные управленческие отчеты для мониторинга кредитного портфеля, показано влияние кредитной политики и рисковых правил банка на субпортфель на примере потребительского кредитования.
• В заключении будут подведены итоги на основе проделанной исследовательской работы, как кредитный процесс и кредитная политика в целом влияет на кредитное администрирование в розничном банке.


1. Кредитный процесс в розничном банке

1.1 Управление процессом кредитования физического лица согласно кредитной политике

Кредитная политика является ключевым звеном любого банка. В ней описаны четко сформулированные цели, принципы работы, совокупности методик, определяющих действия для управления рисками Банка в целях получения максимальных доходов от кредитных сделок. В кредитной политике банка определяются инструменты кредитного процесса, которые применяются для организации системы контроля кредитного риска.

Фактически риск формируется на разных этапах кредитного процесса и у различных субъектов кредитной сделки, поэтому его можно разделить на две составляющие: кредитный риск заемщика и кредитный риск портфеля банка.

Рис. 1 Структура понятия «кредитный риск» [1, с. 12]

Одним из инструментов управления кредитным процессом является централизация принятия решения. В данный процесс можно включить следующие наиболее типичные функциональные подпроцессы:

· автоматическое проверка заемщика на негатив

· верификация информации о клиенте

· оценка платёжеспособности клиента

· экспертное принятие решения

· мониторинг качества выданного кредита

Кредитная политика банка формируется индивидуально в зависимости от его целей и размеров, но при этом она регулируется огромным количеством нормативных документов, как внешними, распространяющиеся на все кредитные организации, так и внутренними, которые имеют значимость только в конкретном банке.

Из внешних нормативных документов можно выделить наиболее значимые, которые являются догматами кредитного процесса:

· Гражданский кодекс Российской Федерации. В главе 42 ГК РФ «Заем и кредит» описаны правовые формы, отражающие основы кредитных операций.

· Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1. Отражены основные аспекты деятельности кредитной организации.

· Федеральный закон «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ;

· Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ. В случае пособничества в отмывания доходов и финансированию терроризма, ЦБ лишает Банк лицензии, руководство банка при этом может быть привлечено к уголовной ответственности.

· Положение ЦБ РФ «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 26 марта 2007 года № 302-П.

· Положением ЦБ РФ «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками» от 26 июня 1998 года № 39-П.

· Положение ЦБ «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной и приравненной к ней задолженности» от 26 марта 2004 года № 254-П.

· Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» от 20 марта 2006 года № 283-П.

· Положение Банка России «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» от 31 августа 1998 года № 54-П.

Наряду с перечисленным актами существует еще множество других документов, регулирующие кредитную деятельность банка, например, УК РФ, Налоговый кодекс, законы о налоге, ипотеке и т.д. При этом кредитная политика банка должна быть устроена таким образом, чтобы она удовлетворяла требованиям, которые прописаны в законодательных и нормативных актах.

Концептуально можно выделить следующие общие составляющие стандартного розничного процесса кредитования, а именно:

· Заведение заявки и основные документы для предоставления кредита. Для подачи заявки на кредит в банке может использоваться, как интернет-канал, отделение банка, так и дистанционная заявка. На 1ом этапе заведения заявки из документов в большинстве случаев достаточно заполненной анкеты на кредит, скан копии паспорта клиента и его фотография на момент оформления кредита.

· Этапы прохождения заявки до выдачи согласно кредитной политике банка. Все этапы прохождения заявки от заведения до выдачи четко регламентированы в кредитной политике банка.

· Внутренние и внешние проверки банка (скоринг, черные списки, проверка по БКИ, МБКИ и тд). Для автоматических проверок по внутренним и внешним источникам Банк использует СППР (система поддержки принятие решения). Система за считанные секунды в автоматическом режиме делает все необходимые проверки, проверяет клиента на негативную КИ, судимость, проверяет работодателя и т.д. В случая выявления критичного негативного фактора система отказывает клиенту в предоставлении кредита без вмешательства человека, что существенно позволяет экономить банку расходы на персонал (верификаторы, андеррайтеры и тд).

· Верификация клиента. Верификация кредитной заявки - это набор регламентированных мероприятий, проводимых сотрудниками банка, которые направленны на подтверждение достоверности указанной информации анкетных данных, а также проверок отсутствия негативного информации по клиенту и другим участникам сделки. Список проверочных мероприятий, осуществляемых на стороне службы верификации, может меняться в зависимости от кредитной программы и типов участников сделки, например как прозвон работадателя, так и контактных лиц на выявление мошеннических действий со стороны заемщика.

· Оценка и анализ кредитоспособности заемщика. Анализ кредитоспособности клиента может осуществляться как автоматически через СППР, так и ручным способом. В большинстве розничных банков используют гибридный вариант. На 1ом этапе СППР автоматически проверяет соответствует ли клиент кредитной политике банка. Если клиент прошел данную процедуру, андеррайтер проверяет, что клиент соответствует рассчитанному кредитному лимиту.

· Проверка андеррайтинга. Андеррайтер проводит оценку платежеспособности заемщика, поручителя и других участников сделки, если они есть. В обязанности андеррайтера также входит анализ рисков и оценку вероятности погашения кредита. Андеррайтер экспертно может ограничить максимальную сумму кредита. В том числе андеррайтер оценивает обеспечение клиента, если кредит залоговый. Для оценки залога также может быть выделена отдельная роль - кредитный ассистент, оценщик.

· Все проверки пройдены, по клиенту вынесено положительное решение в предоставлении кредита, при этом срок действия решения опционален в зависимости от кредитной политики банка

· Выдача одобренного кредита. Оформление и подписание всех кредитных документов, заведение кредитной сделки в автоматизированной банковской системе. Выдача денежных средств осуществляется через кассу отделения или перечисление на депозитную карту банка.

· Кредитный мониторинг и возврат кредита

Для наглядности описанного изобразим упрощенную схему кредитования физического лица. Полная схема каждого из этапов приведена в Приложении 1:

Рис. 2 Схема розничного кредитования физического лица

«Выдаваемый кредит может быть как обеспеченным так и необеспеченным. К обеспеченным можно отнести ипотеку, автокредитование, потребительский кредит с залогом. Кредит считается обеспеченным, если в договоре точно указаны активы (например, дом или машина), которые кредитор может забрать вместо задолженности в случае неплатежа заемщика. Если кредитное соглашение является необеспеченным, в нем не указываются конкретные активы. Однако суд может выдать санкцию на арест активов заемщика в случае наступления дефолта.» [2, с.19] Обеспечение может принадлежать как заемщику, так и залогодателю, лицу предоставляющему свое имущество в залог. Обеспеченные кредиты в отличии от обеспеченных для банка являются менее рискованными, так как при невозврате Банк реализует залог и возвращает свои средства. В качестве обеспечения по ссудам может также выступать поручитель. Поручитель выступает в качестве гаранта перед кредитором, что заемщик исполнит свои обязательства, в ином случае они будут возложены на поручителя.

Рассмотрим основные кредитные продукты розничного сегмента:

· Кредитная карта - это платежные карта с помощью которой клиент совершает операции по оплате услуг, товаров за счет денежных средств предоставленных банком в пределах установленного лимита. Является самым рисковым продуктом розничного кредитования, так как есть риск, что клиент снимет весь кредитный лимит и перестанет платить. Этот риск также закладывается в процентную ставку по кредиту. Из всех розничных кредитов имеет самую высокую процентную ставку по кредиту.

· Овердрафт - дебетовая карта с овердрафтом, позволяет использовать как собственные средства без комиссии, так и заемные. Основная черта - кратковременный характер, это позволяет клиенту решать проблемы краткосрочной задолженности до момента поступления денег на счет. В рамках кредитной карты и овердрафта может быть пересмотр кредитного лимита. Кредитный лимит может быть увеличен, уменьшен, заблокирован или аннулирован в зависимости от поведения клиента, транзакционной истории, кредитной нагрузки.

· Автокредитование - кредит на приобретение как новых, так и подержанных легковых автомобилей для некоммерческих целей. В большинстве случаев автокредит выдается в автосалонах на покупку ТС российского и иностранного производства категории В. До момента выплаты полной стоимости кредита автомобиль формально находится с собственности банка. В случае неуплаты заемщиком по кредиту Банк может реализовать автомобиль для компенсации своих средств. Средний срок кредитования до 5-7 лет. В рамках продукта может быть наложено ограничение, например, на марку машины в зависимости от типа кредитного тарифа.

· Ипотека - залоговый кредит на приобретение недвижимого имущества. Одним из важных элементов сделки является оценка стоимости залога. Завышение или занижение стоимости сказывается на сумме кредита. Средний срок кредитования - 20 лет. Одним из важных параметров для оформления ипотеки (в том числе и для автокредитования) является первоначальный взнос (ПВ) по кредиту. Это часть стоимости недвижимого имущества, которую заемщик должен выплатить продавцу самостоятельно. ПВ очень важен для банка, он позволяет оценить финансовые возможности клиента и определить процентную ставку. Ипотечное кредитование является одним из менее рисковых продуктов, что сказывается на процентную ставку, одна из самых низких среди розничных продуктов кредитования.

· Потребительский кредит - предоставляется банком в качестве денежных средств, услуг, товаров для потребительских целей заемщика. Потребительские кредиты бывают залоговые и беззалоговые, целевые и нецелевые. Срок предоставления кредита до 5-7 лет. По способу оформления кредитной заявки можно выделить экспресс-кредиты, кредиты в рассрочку и классические. За счет потребительского кредитования физические лица получают более широких доступ на рынки образовательных, туристических, медицинских услуг. Потребительское кредитование является одним из самых доходных в розничном сегменте для банка.

· Рефинансирование - предполагает целевое использование кредитных средств банка. Часть кредита направляется на полное погашение остатка ссудной задолженности, а также начисленных, но не уплаченных, процентов по одному или нескольким действующим не менее 6 месяцев кредитам Клиента в одном или нескольких сторонних банках. Оставшаяся часть кредита может быть использована Заемщиком на любые цели. Требования и проверки заявок на рефинансирование аналогичны потребительскому кредиту.

Наиболее популярные формы кредитования для частных лиц - это потребительских кредит, ипотека, рефинансирование под меньшую ставку кредита. Каждый из кредитных продуктов имеет свои ограничения, особенности, нацелен и свои этапы оформления.

Этапы оформления кредита в розничном банке можно сравнить с конвейерной моделью. Конвейерная модель подразумевает большой поток входящих заявок и быстрое принятие решения по заемщику. В крупных банков количество заявок в день может доходить до нескольких тысяч. Цель банка в данном случае за минимальное количество времени рассмотреть заявку клиента на кредит (в среднем по рынку это от 15 минут до 2 дней). Ведь именно с банком, первым вынесшим положительное решение по заявке, при всех равных, клиент с большей вероятностью заключит кредитный договор. Если Банк промедлит, то он может потерять и клиента и прибыль от предоставленного кредита. Поэтому большую часть рисковых правил, согласно кредитной политики, розничный Банк настраивает в автоматическом режиме, так как они подходят под всех клиентов. Это позволяет как отсечь клиентов, которые не устраивают Банк согласно кредитной политике, так и существенно снизить затраты на персонал, который в ручную рассматривает заемщика. Например, если у клиента есть множество активных кредитов с глубокой просрочкой 90+ дней, то банку нет смысла рассматривать такого заемщика вручную, так как он неплатежеспособен и пытается получить кредит в мошеннических целях, СППР откажет такому заемщику автоматически.

Рассмотрим подробнее, как рисковые правила отражаются на процессе розничного кредитования потребительского кредита, на примере СППР.

Для начала дадим определение кредиту и заявке на кредит. Потом определим этапы прохождения заявки на предоставление кредита, рассмотрим категории клиента, которые Банк готов кредитовать и перейдем к рисковым правилам и оценки кредитоспособности клиента.

Кредит - денежные средства, предоставляемые банком клиентам на условиях платности, возвратности, срочности в соответствии с кредитным договором. Возвратность - кредит должен быть погашен. Платность - пользование кредитом под определенный процент. Срочность - возврат средств в определенный срок.

Заявка - документ, оформляемый как электронно, так и на бумажном носителе формы, который отражает всю информацию о потенциальном заемщике и поручителях/других участников сделки и условиях запрашиваемого кредита, необходимую для принятия банком решения о предоставлении кредита.

На первом этапе при заведении заявки на кредит в СППР поступают:

· короткая заявка, содержащая ряд полей, идентифицирующих клиента - минимально необходимый набор полей анкеты, данные либо со слов клиента, либо из заполненной клиентом анкеты

· предоставленные документы (паспорт РФ, справка о доходах 2НДФЛ или по форме банка)

· фотография клиента

Целью оформления короткой заявки является минимизация трудозатрат при обработке данных, «фильтрация» заведомо неблагонадежных клиентов, принятие предварительного решения о возможности кредитования, выявление перспективных клиентов, обеспечение возможности осуществлять им рассылку рекламной информации и адресных предложений от банка. СППР осуществляет автоматическую проверку короткой заявки согласно кредитной политике банка. По идентификационным данным проводится проверка клиента по максимально допустимому набору проверок с использованием данных, полученных как из внутренних источников, так и из внешних, включающих информацию из бюро кредитных историй, системы противодействия мошенничеству, и другие, а также рассчитываются лимиты по клиенту, проверяется его кредитная нагрузка. Результатом проверки короткой заявки в СППР могут быть следующие решения: отказ банка, доработка короткой заявки, переход к вводу полной заявки на основе предодобренного предложения.

При проверке полной заявки СППР уже доступны все данные по всем участникам сделки, поэтому проводится проверка всех участников по всем правилам и автоматически рассчитываются допустимые кредитные лимиты. В рамках полной заявки осуществляется также проверка клиентом верификатором, андеррайтером и Anti-fraud менеджером. Сотрудники рассматривающие заявку могут ограничить значение максимального лимита по заявке, изменить срок и максимальный размер ежемесячного платежа по заявке, а также вернуть заявку на доработку кредитному менеджеру, если например не хватает каких-либо документов или нужны дополнительные. На этапе проверки полной заявки в зависимости от лимита кредитования и сработавших негативных правил, также может возникнуть необходимость изменения согласования решения и запрашиваемых условий по кредиту. В этом случае заявка будет отличаться от стандартных условий по розничному продукту. В подобных случаях клиенту заводят заявку с нестандартными условиями сделки.

Нестандартная заявка - кредитная заявка, по которой имеется отклонение от утвержденных параметров действующих кредитных продуктов, рисковых правил. Процесс одобрения практически аналогичен процессу рассмотрения стандартной заявки, за исключением того, что все автоматические отказные правила носят информационный характер и финальное решение по заемщику принимается на кредитном комитете. В кредитный комитет как правило могут входят как кредитные эксперты, аналитики, начальники кредитных подразделений, так и высшее руководство в лице председателя правления, заместителей председателя правления, если рассматривается крупная кредитная сделка, осуществляемая банком.

Исходя из кредитной политики Банк ориентируется на категорию клиента, которую он готов кредитовать, определяет процентные ставки на основе рисковых составляющих того или иного заемщика. Под категорией клиента понимается совокупность независимых характеристик, определяемых на основании введенных данных анкеты участника кредитной заявки. Одна из значимых для банка категория - это добросовестный заемщик. У такого клиента идеальная кредитная история, есть как закрытые кредиты без просрочек, так и минимальное количество активных, по которым он исправно платит. Банк с большей вероятностью прокредитует данного заемщика, если он проходит по кредитной нагрузке и платёжеспособности, риск выхода в дефолт у такого клиента минимален. Также одним из факторов, на основе которого происходит выбор категории клиента, является категория работодателя, это может быть как зарплатный проект, бюджетная организация, привилегированный партнер и т.д.

1.2 Оценка клиента с помощью скоринговой модели

Для оценки вероятности выхода клиента в дефолт Банк в большинстве случаем пользуется скоринговыми моделями. Скоринг - одна из форм оценки кредитоспособности клиента, которая позволяет на основе логистической регрессии, анализа данных заявки, присвоить клиенту определенное количество баллов, влияющие на одобрение банком клиента. Чем выше скоринговый балл, тем лучше заемщик. Для построения скоринговой модели используют все доступные данные о клиенте:

· Данные доступные в анкете как со слов клиента так и подтвержденные документами (используются для аппликационных моделей).

· Данные на основе действующих или закрытых кредитов в банке (поведенческая история клиента).

· Данные о КИ клиента, его заявках на кредит поданных в других банках.

· Транзакция история клиента служит для оценки поведения клиента, его активности.

Для построения моделей вычисляются переменные на основе регрессионного анализа, показывающие наибольшую предсказательную силк. На основе этих переменных строятся скоринговые модели. Модель, которая обладает наиболее хорошими статистическими свойствами (высокий коэффициент джини, стабильность и т.д.) используется в кредитном процессе проверки заявок.

Определить какую из скоринговых моделей необходимо использовать, аппликационную или поведенческую можно на основе таких критериев, как:

· Продукт Банка

· наличие КИ в Банке

· наличие клиента в зарплатном проекте Банка

· категории работодателя

· категории клиента

· анкетных данных

Например:

Таблица 1

Примеры скоринговых моделей

Продукт	Наличие КИ в Банке	Зарплатный клиент банка	Категория работодателя	Кодовое название скоркарты
Просто деньги	Нет	Нет	Зарплатный проект	Аппликационная модель
Просто деньги	Да	Нет	Зарплатный проект	Поведенческая модель

В процессе построения скоринговой модели можно выделить следующие этапы:

1) определение области применения модели: кредитный продукт, сегмент, тип клиентов, целевая переменная,

2) определение используемых для модели данных:

· анкетные данные,

· поведенческая история клиента в Банке,

· кредитная история клиента и его заявки на кредит в других банках,

· транзакционная история,

· дополнительные внешние сервисы и источники информации,

3) создание базы для моделирования:

· выбор нужного продукта, типа клиентов,

· создание переменных для модели и целевых показателей, которые необходимо смоделировать,

4) предварительный анализ переменных: заполняемость, корректность, бизнес-смысл,

5) выбор целевой переменной: глубина и период вызревания просроченной задолженности,

6) определение периода времени, на котором будет построена модели, а также периода, на котором она будет протестирована,

7) анализ факторов на корреляцию между собой, информационную значимость,

8) разбиение переменных на интервалы (категории), в пределах которых риск по переменной изменяется незначительно,

9) проверка переменных на стабильность распределения по категориям и по риску в разрезе категорий по времени,

10) построение статистической модели на отобранных переменных, предсказывающей вероятность наступления заданного события (по целевой переменной) - итеративная процедура, включающая в себя:

a. выбор/добавление/исключение переменных,

b. построение на них модели

c. проведение всех тестов по модели и входящим в нее переменным до тех пор, пока качество модели не будет признано достаточным. При этом полученная модель должна иметь высокую предсказательную силу и разделять хороших и плохих клиентов в окрестностях границы отказа и одобрения.

Скоринговая оценка клиента состоит из нескольких комплексных этапов и учитывает все рассчитанные баллы каждой переменной имеющей предсказательную силу со своим весом. В итоге этих манипуляций все полученные значения складываются и формируется единый скоринговый балл.

Для установки дифференцированного уровня отсечения, клиентов группируют в риск-классы с заданными характеристиками риска. Для каждой группы задается соответствующая граница отсечения. Заявки клиентов, чей балл ниже границы уходят в автоматический отказ и не направляются на дальнейшие проверки. Т.е., клиентам из наиболее рискованных классов кредиты не выдаются, так как по ним выше вероятность выхода в дефолт, которую банк может себе позволить.

Пример скоринговой карты:

Таблица 2

Пример скоринговой карты

Показатель	Значение показателя	Скоринг-балл
Пол	Мужской Женский	20 25
Возраст	До 27 лет От 27 до 50 лет От 50 лет и выше	28 35 22
Есть КИ	Да Нет	45 12
Трудовой стаж	Менее 1 года От 1 года до 5 лет Более 5 лет	10 19 25
Наличие авто	Да Нет	45 5

Все скоринговые модели, применяемые в кредитном процессе, подлежат регулярному мониторингу. Результатом мониторинга является полное описание работы скоринговых моделей, включающее в себя:

· характеристики клиентского потока в разрезах продуктов, типов клиентов и наличия у клиентов кредитной истории в банке,

· описание моделей,

· состав переменных моделей,

· характеристики качества работы моделей:

§ стабильность переменных на клиентском потоке,

§ стабильность по риску переменных на клиентском потоке,

§ качество разделения клиентов за последний год, для которого вызрела просроченная задолженность,

§ эволюция качества разделения по времени с момента создания модели,

§ изменение вклада переменных в среднее значение и дисперсию скорингового балла,

§ выводы и рекомендации по модели, обоснование необходимости ее сохранения, калибровки или перестройки.

В результате проведения мониторинга возможно принятие решения о перестройке модели. Необходимость построения модели в определенной области применения может быть вызвана следующими причинами:

· ухудшением качества модели, выявленным в ходе мониторинга,

· появлением нового сегмента клиентов или продукта, либо отсутствием скоринговой модели на уже имеющемся сегменте,

· изменением бизнес-логики кредитования сегмента, в результате чего применять переменные, включенные в имеющуюся модель, больше не представляется возможным.

Для группировки клиентов в различные риск-классы на основе набора параметров и характеристик используется риск-сегментация. Выделение по риск-сегментам можно реализовать на основании комбинирования различных параметров клиента, например:

· Кредитная история (КИ)

· Зарплатные перечисления на счет в банке

· Трудоустройство клиента

· История взаимоотношений с клиентом

· Транзакционная история

· Скоринговая оценка

· Параметры запрашиваемого продукта

· Канал привлечения клиента

Кредитная история определяет платежеспособность клиента по кредитам. Выделяется два типа КИ: внутренняя и внешняя из сторонних банки на основе бюро кредитных историй (основные бюро: НБКИ, ОКБ, Эквифакс). Это позволяет рассматривать поведение клиента как дифференцированно, по внутренним и внешним долгам в отдельности, так и наоборот, унифицировать критерии качества вне зависимости от типа КИ. Например, определение добросовестного заемщика на 1ом этапе может быть построено только на внутренней кредитной. Унифицированная КИ в формате банка позволяет оценить качество кредитной истории клиента в целом

Наличие зарплатного счета в банке является также важной составляющей риск-сегмента. Но лишь одного этого недостаточно для определения платежеспособности клиента. Необходимо анализировать сумму перечислений и периодичность. Регулярность периодичность перечислений на зарплатную карту клиента является залогом стабильного заработка, а сумма перечислений используется для определения доходности клиента при расчете основных параметров кредита.

Уровень стабильной платежеспособности клиента и его дохода также определяется на основе категории работодателя. Стабильность организации работодателя залог стабильного трудоустройства и дохода клиента. Наиболее широко выделяют бюджетные организации как отдельную категорию работодателю, зарплатные проекты банка и т.д. Такое разделение, помимо определения риск-уровня ее работников, позволяет определить потребность банка иметь льготные условия кредитования для стратегически важных организаций, что также дает возможность принимать быстрее решения по заявкам. Например, на этапе верификации клиента необязательно прозванивать работаделя, если клиент находится на зарплатному проекте банка и регулярно получает перечисления на зарплатную карту.

Транзакционную историю клиента можно использовать в качестве информации о покупках с помощью кредитной карты для переоценки его кредитного лимита.

Одной из важных характеристик риск-уровня это параметр запрашиваемые параметры кредита, такие как срок кредита, сумма кредита, размер первоначального взноса, залог по кредиту. Например, на основе размера первоначального взноса можно оценить вероятность реализации кредитного риска по клиенту.

В зависимости от всех критериев можно оценить риск-сегмент заемщика:

· Very low

· Low

· Medium

· High

· Very high

Риск-сегментация способствует гибко управлять многими аспектами розничного кредитования, например:

· Дифференцированный подход к управлению риском в различных сегментах;

· настройка риск-правил, СППР, кредитного конвейера и т.д.

· ценообразование от индивидуального уровня риска

· кредитование важных для банка сегментов на льготных условиях

Автоматические проверки на основе рисковых правил происходят по всем участникам сделки и применяются для всех кредитных продуктов розничного бизнеса. Все рисковые правила прописаны в кредитной политике банка. Прежде, чем изменить текущее правило или добавление новое, проводится глубокая аналитика, как это повлияет на количество одобрений, выдач, на качество кредитного портфеля в целом. Рассмотрим на примере потребительского кредитования, какие рисковые правила могут применяться:

· Визуальная оценка клиента и документов (Неадекватное поведение, Признаки алкогольного или наркотического опьянения, Внешние признаки неплатежеспособности, паспорт и справка о доходах имеет признак подделки и т.д.)

· Минимальные требования к клиенту по анкетным данным (возраст более 21 года и менее 60 лет, гражданство РФ, опыт работы на текущем месте более 3 месяцев и т.д.). В случае невыполнения условий по минимальным требованиям будет принято отрицательное решение.

· Наличие согласия Участников сделки на запрос в БКИ.

Согласие/несогласие на получение из БКИ кредитного отчета фиксируется путем выбора клиентом в соответствующем разделе Заявления-анкеты единственно возможного варианта «да» или «нет». В случае отсутствия согласия на проверку в БКИ по заявке будет принято отрицательное решение.

· Отказ по единому скоринговому баллу: если рассчитанный в блоке скоринга единый скоринговый балл ниже определенного уровня, заявка будет отказана.

· Проверка паспорта в сервисе ФМС на действительность. Если дата окончания действительности паспорта меньше или равна текущей дате, то заявка будет отказана.

· Проверка на недействующую организацию работодателя по сервису СПАРК: в случае если организация не действует, отказ.

· Наличие текущей просроченной задолженности в банке. Если у заемщика есть текущая просроченная задолженность в банке на любую сумму или текущая просроченной задолженности на сумму более 1 000 руб. в сторонних банках, то отказ.

· В случае наличия у клиента заявки 6 и более активных кредитов в других банках, заявка будет отказана.

· В случае наличия у клиента заявки просроченной задолженности более 90 дней на сумму более 1 000 руб. за последние 3 года по действующим или погашенным кредитам в банке или сторонних банках, то заявка будет отказана.

· Выполняется проверка продуктовых ограничений по лимиту и ежемесячному платежу: сверяется максимально допустимый ежемесячный платеж и рассчитанный ежемесячный платеж, а также максимально допустимый лимит и запрашиваемый лимит. В случае превышения запрашиваемого лимита и рассчитанного ежемесячного платежа над допустимыми заявка будет отказана.

· Отказ по правилам FPS: в случае, если в векторе сработавших правил FPS, полученном из БКИ, присутствуют флаги срабатывания критичных правил, заявка будет отказана.

1.3 Оценка кредитоспобности клиента

Оценка кредитоспобности клиента может происходить как автоматически в СППР, так и экспертно силами сотрудников андеррайтинга. Кредитоспособность - это способность и возможность заемщиком полностью и в установленный срок вернуть свои долговые обязательства перед банком. Оценка кредитоспособности клиента может проводится как на основе качественных показателей, так и количественных. К качественной оценки можно отнести следующие методики: CAMPARI и PARSER.

«Методика CAMPARI заключается в поочередном выделении из кредитной заявки и прилагаемых финансовых документов наиболее существенных факторов, определяющих деятельность клиента, в их оценке и уточнении после личной встречи с клиентом. Название CAMPARI образуется из начальных букв следующих слов:

· С (Character) - репутация, характеристика клиента;

· A (Ability) - способность к возврату кредита;

· М (Margin) - маржа, доходность;

· Р (Purpose) - целевое назначение кредита;

· A (Amount) - размер кредита;

· R (Repayment) - условия погашения кредита;

· I (Insurance) - обеспечение, страхование риска непогашения кредита.»[3, c.53]

«Методика PARSER включает в себя следующие блоки информации:

P (Person) - информация о личностных характеристиках потенциального заемщика

A (Amount) - обоснование суммы кредита

R (Repayment) - способы и источники погашения ссуды

S (Security) - обеспечение

E (Expediency) - целесообразность кредитования

R (Remuneration) - вознаграждение банка за предоставляемый кредит (процентные платежи и комиссии)

На основе качественных методик Банк в первую очередь интересуется данными о его репутации, финансовом состоянии заемщика, адекватности запрашиваемой суммы кредита и возможности погасить долг.» [1, c.108]

К количественным можно отнести скоринговые модели, PTI (отношение ежемесячного долга к доходу) и другие показатели характеризующие финансовую составляющую клиента.

Экспертный комплексный анализ кредитоспособности заемщика/поручителя/созаемщика осуществляется работником отдела андеррайтинга розничных кредитов с целью минимизация рисков возможности наступления случая, при котором погашение кредита будет затруднительно или невозможно. Результатом процесса является вынесение решения о целесообразности выдачи кредита на основе экспертного суждения. Экспертный процесс принятия решения применяется как в рамках стандартного процесса кредитования по заявкам с повышенным уровнем риска, например, по заявкам с большой лимитной емкостью/суммой кредита, так и нестандартных сделках кредитования. Для принятия решения по заявке андеррайтер руководствуется принципами, описанными в кредитной политике банка и уровнем персональных лимитов, а также:

· рекомендациями по проведению андеррайтинга клиента, действующими на момент рассмотрения сделки;

· действующими паспортами продуктов и другими нормативными документами (если сделка одобряется в рамках утвержденных процессов кредитования).

Кроме того, нестандартные розничные заявки, а также заявки сегмента VIP рассматриваются в рамках экспертного процесса принятия решений. По таким заявкам всесторонне изучаются условия сделки и ее участники.

Доступность суммы запрошенного кредита определяется на основе формулы аннуитетного платежа:

(I)

где S - сумма кредита, i - месячная процентная ставка по кредиту, n - срок кредита в месяцах. При этом максимальный ежемесячный платеж (ЕП) доступный клиенту можно определить на основе PTI.

После успешного завершения всех предшествующих стадий кредитного процесса с потенциальным заемщиком заключают кредитный договор.

К основным условиям кредитного договора относятся:

· Общие сведения о сторонах договора

· Размер выданных денежных средств

· Размер платы за пользование в процентах

· Цель кредита

· Срок кредита

· Способ обеспечения кредитных обязательств

· Условия выдачи

· Условия погашения

Условия кредитного договора не должны противоречить законодательству страны. Как юридический документ кредитный договор регулирует все вопросы между сторонам сделки.

Рассмотрим следующую ситуацию:

Иван Иванович обратился в Банк за кредитом на капитальный ремонт квартиры в размере 1100000 рублей на 5 лет. Иванову Ивану 33 года, холост, работает в финансовой сфере, имеет стабильный ежемесячной доход в размере 200000 рублей. У Иванова Ивана в собственности квартира и автомобиль Toyota Camry 2015 года.

года, который в случае необходимости он может предоставить в залог. Стаж на текущем месте работы 6 месяцев.

Реальный доход заемщика не вызывает у банка сомнений, он значительно превышает средний уровень доходов в стране. Доход подтверждён справкой 2НДФЛ и работодателем. В заявке на кредит указана цель, которая соответствует кредитной политики банка. Сумма соответствует средней стоимости капитального ремонта по рынку. Так как сумма является крупной, Банк будет рассматривать транспортное средство заемщика как залог, чтобы покрыть риски невозврата кредита. Рыночная стоимость автомобили покрывает сумму кредита. Клиент работает в крупной финансовой компании, где подтвердили его трудовую занятость.

У клиента есть кредитная история, 1 закрытый автокредит 4 года назад на сумму 1200000 рублей, оплата была без просрочек. Так же у клиента есть активная кредитная карта с лимитом 250000 рублей, оплата по карте за весь период без просрочек. Банк определил, что клиент является добросовестным заемщиком, у клиента высокий скоринговый балл. Согласно кредитной политики, Банк может предложить клиенту наилучшую ставку. В рамках потребительского кредита это 16%.

Согласно формуле (I) платеж по кредиту на запрашиваемых условия под 16% равен 26749.86 рублей.

Посчитаем PTI, при условии, что ежемесячный платеж по кредитной карте будем считать как 10% от кредитного лимита, а минимальный прожиточный минимум в регионе, где живет клиент возьмем как 5000.

PTI = (26749.86 + 10%*180000 + 5000) / 200000 * 100% = 24.8%

PTI показывает, что с учетом текущего кредита у заемщика остается хорошая кредитоспособность. Предельные значения данного показателя не должны превышать 50% в соответствии с кредитной политикой банка. Расcчитаем на основе PTI максимальную сумма кредита, которую Банк может предложить клиенту. Максимальный ежемесячный платеж (ЕП) по клиенту при этом будет равен:

ЕП = 0.5*200000 - 18000 - 5000 = 77000

С учетом совокупных факторов о клиенте, его категории, скориноговому баллу, оценки кредитоспособности и платежеспособности, отсутствию негативных составляющих, Банк может предложить клиенту сумму выше той, которую он запросил или предложить другой продукт в рамках его кредитоспособности.



2. Влияние кредитной политики на кредитный портфель

2.1 Этапы управления кредитным риском

Управления кредитным риском можно разделить на следующие этапы:

· Идентификация

· Оценка

· Управленческое решение

· Контроль и мониторинг

На рисунке приведены конкретные задачи и функции в рамках этих этапов.

Рис. 3 Методы управления кредитным риском

При идентификации кредитного риска выявляются его специфические особенностей, степень взаимодействия с другими рисками и прогнозирование наступление риска.

При оценки кредитного риска определяются возможные негативные (в большинстве случаем) последствия реализации данного риска по временной шкале в разрезе следующих категорий:



Рис. 4 Оценка кредитного риска во временных категориях

После идентификации и оценки кредитного риска наступает этап на котором необходимо принять наиболее целесообразное управленческое решений в зависимости от прогнозируемых последствий.

Рис. 5 Выбор управленческого решения

Кредитному риску свойственно состояние изменчивости. Это обуславливает его постоянный мониторинг. Для контроля кредитного риска задействованы множество структур внутри банка. Банк реализует систему управленческой отчетности, мониторинг наступления кредитного риска на основе прогнозируемых событий, распределяет ответственность между различными департаментами за этапы управления кредитным риском, где при необходимости происходит делегирование полномочий на уровень вышестоящих людей в иерархии банка.

Таким образом, адекватность принимаемых решений на каждом уровне и эффективная система организации их взаимодействия в процессе управления рисками является важнейшей предпосылкой предотвращения наступления данного риска.

2.2 Анализ и мониторинг кредитного портфеля

Управление кредитным риском включает в себя разные элементы, это и методология работы с кредитной заявкой, рисковые политики, методология андеррайтинга, методология работы с просроченной задолженностью и т.д.

Сигналом к необходимости пересмотра существующих или разработки новых рисковых политик обычно служат результаты мониторинга кредитного портфеля и качества новых выдач.

Мониторинг портфеля - комплекс мероприятий по выявлению трендов, поиску концентраций риска, выявления причин и выработки предложений для минимизации рисков в целях улучшения качества портфеля.

«Под качеством кредитного портфеля можно понимать такое свойство его структуры, которое обладает способностью обеспечивать максимальный уровень доходности при допустимом уровне кредитного риска

Оценка степени риска кредитного портфеля имеет следующие особенности. Во-первых, совокупный риск зависит:

· от степени кредитного риска отдельных сегментов портфеля, методики, оценки которого имеют как общие черты, так и особенности, связанные со спецификой сегмента

· диверсифицированности структуры кредитного портфеля и отдельных его сегментов

Во-вторых, для оценки степени кредитного риска должна применяться система показателей?, учитывающая множество аспектов, которые следует принять во внимание.» [4, c.38]

Для выявления трендов с постоянной периодичностью (ежедневно, еженедельно, ежемесячно) наблюдаются различные показатели, например распределения входящего потока заявок, анализ винтажных индикаторов просрочки, анализируется соответствие структуры портфеля утвержденным плановым показателям и динамики изменений и т.д.

В случае срабатывания негативного фактора проводится анализ причин превышения на наличие концентраций и негативных тенденций, проводится статистическая оценка и оценка возможности изменения кредитного процесса / риск-политики.

На ряду с мониторингом качества портфеля проводятся мероприятия по эффективности работы как кредитных менеджеров/дополнительных офисов, верификаторов/андеррайтеров, партнеров Банка и работодателей клиентов Банка и т.д. Результатом мониторинга являются обзор уровня операционных ошибок у работников, а также выработанные предложения по минимизации уровня операционных ошибок.

По результатам внедрения любых изменений, оказывающих влияния на уровень риска и объемы продаж, проводится регулярный мониторинг.

Мониторинг заключается в выделении части кредитного портфеля, который сформировался в результате внедренных изменений, и оценке отклонений от запланированных значений показателей Approval Rate, Rejection Rate, fpd, spd, tpd, DPD, NPL и т.д. на периоде наблюдения. Для контроля актуальности рисковой политики осуществляют мониторинг винтажных индикаторов просрочки.

Изучаются показатели как «в штуках» (т.е. по количеству кредитных договоров), так и «в деньгах» (т.е. по сумме долга).

DPD - days past due (дней в просрочке)

NPL - non performing loans, портфель в просрочке, абсолютные и относительные показатели прироста кредитов с просроченной задолженностью.

xPD - соотношение кредитов с просроченной задолженностью 1+ после даты x-го по счету платежа к общему числу выданных кредитов в поколении:

* FPD - на дату 1-го платежа,

* SPD - на дату 2-го платежа,

* TPD - на дату 3-го платежа.

При срабатывании негативных факторов определяют, какие поколения выдач послужили причиной такой динамики. Возможен вариант, когда, рост просрочки наблюдается только по недавним выдачам, а просрочка по «старому» портфелю остается неизменной или же уровень просроченного долга растет по всем поколениям выдач. В любом из случаев, необходимо убедиться в том, что негативный тренд не связан с возможными изменениями в работе коллекшн (например, низкая интенсивность звонков по недавним выдачам/«вызревшему» портфелю, отсутствие смс-информирования о предстоящих платежах, т.п.). В случае ухудшения показателей по всем поколениям выдач необходимо помимо работы коллекшн и анализа рисковой политики изучить изменения макроэкономической конъюнктуры (динамику уровня безработицы, реальных доходов населения, т.п.).

После того, как был определен сегмент, за счет которого произошло ухудшение качества, необходимо принять управленческое решение об изменениях кредитной политики. Планируемые изменения должны обеспечить соответствие качества выдаваемых кредитных продуктов банка. До принятия окончательного решения об изменениях необходимо оценить влияние новых правил на уровень одобрения, объём выдаваемых кредитов.

Изменения могут быть различными, например:

· повышение минимального возраста

· отказ в предоставлении розничного кредита индивидуальных предпринимателей

· повышение требований к качеству кредитной истории

· снижение максимально допустимого уровня PTI или максимальной суммы кредиты

· изменение методологии верификации заявки

Анализ влияния на качество выдач требует обычно более длительного срока, как минимум 2-3 месяца для анализа индикаторов просрочки. Любые отклонения - повод проанализировать причины и задуматься о корректировке при необходимости.

Ввиду постоянно меняющихся внешний условий (макроэкономической ситуации, действий конкурентов), а также по причине регулярных изменений внутри банка (новые продукты, новые сегменты клиентов, маркетинговые кампании) мониторинг качества портфеля и анализ необходимых изменений - это постоянные спутники работы любого банка.

Примеры управленческих отчётов для мониторинга:

Ежедневный отчет по структуре потока входящих заявок approval rate, reject rate, take rate, целью отчёта является показать структуру входного потока заявок, уровень одобрения в разрезе городов, партнёров, основных показателей по кредиту в зависимости от параметров продукта и других состаляющих. Данный отчёт состоит из нескольких, каждый из которых определяет и описывает основные параметры входного потока.



Рис. 6 Структура входного потока заявок

Рис. 7 Структура входного потока заявок

Еженедельный отчёт по FPD. Целью отчета является сравнение показателей FPD1+, FPD5+, FPD15+, FPD30+, FPD60+ по поколениям выдач в зависимости от условий кредита (с учётом НС или без учёта НС). Используя данные показатели, оценивается рост доли мошенников и качество работы андеррайтинга. Для оценки уровня мошенничества от поколения к поколению сравниваются доли FPD1+, FPD5+, FPD15+, FPD30+, FPD60+ от количества выданных кредитов по поколениям выдач. На основе построения Roll Rate матрицы, сравнивая результаты FPD15+ и в FPD30+ по поколениям, строится прогноз FPD30+.



Рис. 8 Отчет FPD

Vintage analysis (cumulative). Ежемесячный отчет по винтажам накопленным итогом. Цель отчета - сравнение доли просрочки, от количества выданных кредитов, на разных месяцах жизни по поколениям.

Для каждого месяца жизнии расcчитывается количество/сумма кредитов на просрочке 0+, 30+, 60+, 90+, после чего данное количесто делится на количество/сумму выдач по поколению. В результате получается доля просрочки(0+ 30+ 60+ 90+) на каждом месяце жизни для поколения. Отчёт строится на основе среза портфельных показателей, как по количеству, так и по сумме.



Рис. 9 Vintage analysis (cumulative)

Еженедельный отчет по сборам. В отчете формируется количество выходов на просрочку в течение отчетной недели и доля сборов на различных этапах в Москве и регионах с учётом страхования жизни. Цель отчета - показать динамику сборов на различных стадиях, и в зависимости от поколения выхода. Отчёт строится на основе среза портфельных показателей на отчётную дату.



Рис.10 Динамика сборов

2.3 Анализ кредитного портфеля и влияние на него кредитной политики на примере КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

КБ "ЛОКО-Банк" (АО) - средний по размерам активам частный российский Банк с универсальной моделью бизнеса. Банк входит в список топ-100 кредитных организаций по активам и осуществляет практически все основные виды банковских операций, в том числе как и обслуживание частных корпоративных клиентов, так и инвестиционный банковский бизнес, управление активами. Сеть филиалов - более 50 отделений в 21 регионе России.

С 2017 года Банком значительно увеличил масштаб деятельности в розничном кредитовании и нарастил обширную клиентскую базу.

Динамика активов Банка представлена ниже:



Рис.

11 Динамика активов в 2016-2018 гг., тыс. руб.

В период за 2017 год общая сумма активов Банка выросла на 7%. За 2018 год наблюдается небольшое снижение суммы активов за счет перераспредления целей и задач банка. Обусловлено за счет снижения портфеля ценных бумаг и кредитования юридических лиц. Снижение кредитного портфеля малого и среднего бизнеса в основном компенсировано за счет роста розничного портфеля. Работающие активы банка занимают более 80% совокупных активов.

При этом в доходных активах более, чем в 2 раза (на 119%) увеличился объем кредитов физических лиц (в среднем по России - рост составляет 20%).

Рис. 12 Структура доходных активов 2016-2018 гг., тыс. руб

Исследуемый банк, демонстрирует высокий рост активов розничного кредитования. Банк целенаправленно берет курс на увеличение портфеля розничного кредитования.

В 2018 году значительно выросло кредитование банков (резиденты до 30 дней) по отношению к предыдущем годам в процентном соотношении, в количественном резкого увеличения не наблюдается.

В пассивах Банка увеличился удельный вес средств частным клиентам, что обусловлено тенденцией снижения числа банков и роста доверия населения к Банку. Вклады физических лиц увеличились в 2016-2018 гг. на 20%.

Рис. 13 Структура пассивов, тыс. руб

За 2018 год чистый процентный доход увеличился на 20%, что благоприятно сказывается на качестве кредитного портфеля.

...