Устойчивость развития банковской системы Беларуси

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ

Гнатюк С.Н.

к.э.н, доцент, Белорусско-российский университет, Могилев

Ключевые слова: устойчивость, инвестиции, кредитование, кредитный риск, задолженность, скоринг.

Keywords: sustainability, investment, lending, credit risk, debt, scoring.

инвестиции кредитный риск скоринг

Устойчивое развитие национальной экономики означает повышение экономических, социальных и экологических условий жизни населения страны при сохранении благоприятных условий для жизни будущих поколений. Устойчивое развитие может быть обеспечено только благодаря инвестициям, которые целесообразно осуществлять в инновационные проекты. Анализ показывает, что в Беларуси коэффициент корреляции между темпами экономического роста и темпами роста инвестиций составляет 0,78, что свидетельствует о высокой зависимости между этими процессами.

Вместе с тем можно констатировать, что доля инвестиций в ВВП страны имеет устойчивую тенденцию к снижению: если в 2012 г. удельный вес инвестиций в ВВП страны составлял 28.2 %, то по итогам 2018 г. только 20,5 %. Основным источником инвестиций являются собственные средства предприятий, доля которых в рассматриваемом периоде составляет около 40%. Важным источником инвестиций является банковская система. При этом доля кредитов коммерческих банков в общем объеме инвестиций имеет тенденцию к снижению - с 26,5 % в 2012 г. до 14 % в 2018. Кредитование юридических лиц банками ограничивается отсутствием достаточного количества перспективных предложений со стороны предприятий, а также неудовлетворительным финансовым положением значительной части из них. Серьезным ограничением является также закредитованность предприятий реального сектора экономики.

Одной из негативных тенденций, сдерживающих кредитование субъектов хозяйствования, является рост проблемных кредитов. Доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, за последний год увеличилась почти в 1,7 раза: с 3,5 % до 5,8 %. Объем необслуживаемых активов за это время составляет 3,2 млрд. руб., увеличившись на 83,6 %. Такой рост в значительной степени обусловлен ростом реструктуризированной задолженности, входящей в состав необслуживаемых активов. Ее доля в необслуживаемых активах на 1 июля 2019 г. составила 89,8 %. Значительные опасения вызывает и рост безнадежной задолженности, учитываемой на внебалансовых счетах. Ее объем на 1 июля 2019 г. составил 3,4 млрд. руб. и превышает объем необслуживаемых активов на балансе.

Проблемная задолженность с каждым годом увеличивается, что позволяет говорить о недостаточной эффективности управления кредитными рисками. В условиях сложной макроэкономической динамики белорусской экономики значительная долговая нагрузка создала предпосылки для ухудшения качества кредитной задолженности и проблемы устойчивости развития банковской системы страны.

В условиях высоких экономических рисков стабильно развивается тот, кто умеет правильно предвидеть, распознать, просчитать риски и минимизировать их негативные последствия. Это главный фактор успеха банка при кредитовании. При анализе кредитоспособности банки должны решить следующие вопросы: способен ли заемщик выполнить свои обязательства в срок, готов ли он их исполнить? На первый вопрос ответ дает анализ финансово-хозяйственных аспектов деятельности предприятий. Второй вопрос имеет юридический характер и во многом связан с личными качествами руководителей предприятия. Для оценки перспектив погашения кредита заемщиком необходимо принимать во внимание такие аспекты, как изменение конъюнктуры того рынка, на котором работает предприятие-заемщик, изменение финансового состояния предприятия, вызванное ошибками и просчетами менеджмента, неверно выбранной стратегической политикой и т.д. Изучение банками разнообразных факторов, которые приводят к непогашению кредитов, составляет содержание банковского анализа кредитоспособности. В развитых странах банки используют для этого экономико-математические модели (например, Risk Management, разработанная специалистами Chase Manhattan Bank), которые учитывают тенденции развития рынка, позволяют оценить будущую временную динамику рисков на основании аппроксимации предыдущих статистических значений - корреляциях и стандартных отклонениях рыночных котировок. Однако белорусская практика развития финансового рынка делает неэффективным использование подобных моделей применительно к отечественным портфелям, составленным из отечественных инструментов.

Для снижения остроты проблемы кредитной задолженности используется скоринг - система оценки клиентов, в основе которой заложены статистические методы. Как правило, это компьютерная программа, куда вводятся данные потенциального заемщика. В ответ выдается результат - стоит ли предоставлять ему кредит. Скоринг кредитоспособности - математическая или статистическая модель оценки кредитоспособности, результаты которой используются кредитодателем при принятии решения о предоставлении кредита. Основным преимуществом кредитного скоринга является способность установить количественно измеримую степень риска, что способствует снижению издержек за счет автоматизации принятия решения о выдаче кредита; сокращению времени обработки заявлений и принятия решения о выдаче или отказе в кредите; снижению влияния человеческого фактора при принятии кредитного решения.

Разработано четыре вида скоринга:

- application-scoring - оценка кредитоспособности заемщиков при выделении кредита. Это самый распространенный и известный вид скоринга. В его основе лежат первичный сбор анкетных данных заемщика, их обработка компьютером и вывод результата: предоставлять кредит или нет;

- collection-scoring - система скоринга на стадии работы с невозвращенными займами. Он позволяет определить приоритетные действия банка для возврата проблемных кредитов. Данная программа обосновывает меры по работе с невозвращенными долгами от предупреждения заемщика до передачи дела в отдел банка по работе с проблемной задолженностью или в суд;

- behavioral-scoring - оценка наиболее вероятных финансовых действий заемщика. Данная система дает возможность прогнозировать изменение платежеспособности заемщика, корректировать установленные для него лимиты. Основой анализа служат действия клиента за определенный период;

- fraud-scoring - статистическая оценка вероятности мошеннических действий со стороны потенциального заемщика. Такой метод, как правило, используется совместно с другими формами исследования клиента. При этом считается, что до 10% невозвратов в Беларуси по кредитам связано с откровенным мошенничеством, и этот показатель с каждый год растет.

В Беларуси в розничном сегменте банковского бизнеса в последние годы возросла конкуренция. Поэтому большая доля ручного труда в бизнес-процессе, замедляющая процедуру рассмотрения заявки, может привести к потере клиента. Это приводит к тому, что системы риск-менеджмента должны дополняться средствами, которые ускоряют обработку пакета документов, поступивших от потенциального клиента. ОАО «АСБ Беларусбанк» первым в Беларуси для этого применил скоринговую модель. Это дало возможность сократить время рассмотрения заявки; разгрузить специалистов за счет отказа от рутинных «ручных» операций; стандартизовать процедуру проверки анкеты, исключив возможность совершения ошибки за счет человеческого фактора. Применение данной модели для оценки кредитоспособности физических лиц при обращении за потребительскими кредитами позволило банку значительно улучшить результаты работы по проблемным кредитам и обеспечить рост устойчивости развития банка. За июнь-август 2019 г. было рассмотрено 41,9 тыс. заявок или 41 % совокупного объема заявок по кредитам на потребительские нужды. Уровень одобрения за период составил 82%, уровень контрактации (отношение суммарного объема заключенных договоров к сумме одобренных заявок за период) составил 89 % (84 % в июне, 90 % - в июле и августе).

В ходе использования были устранены некоторые технические проблемы с программным обеспечением скоринговой модели, используемой банком. Это позволило сократить среднее время рассмотрения кредитной заявки непосредственно скоринговой моделью до 1,8 минуты. На предварительную проверку отделом экспертизы заявок на кредит тратится примерно 8 минут. Таким образом среднее время рассмотрения розничной заявки с применением скоринга составляет около 10 минут, в то время как в текущем кредитном процессе без использования данной модели среднее время рассмотрения согласно данным проведенного хронометража составляет около 23 минут, в т.ч. 8 минут - отделом экспертизы заявок на кредит, 9 минут - отделом проверки благонадежности физических лиц и 6 минут - отделом по принятию решений о выдаче кредитов.

Анализ качества кредитов, выданных за период эксплуатации бизнес-процессов с использованием скоринговой модели, свидетельствует об удовлетворительной работе используемой модели, что подтверждается ранними индикаторами просрочки. Так, показатель FPD (доля кредитов с просрочкой по первому платежу в общем количестве кредитов, по которым на дату анализа должно быть осуществлено не более одного платежа) по выданным в июле 2019 г. кредитам, решение по которым принималось скорингом, составил 2,3 % по количеству договоров и 1,9 % по остатку задолженности. По остальным потребительским кредитам, выданным в анализируемом периоде, аналогичный показатель составил 2,4 % и 2,1 % соответственно. Тем самым скоринг уменьшает кредитный риск для банка и увеличивает быстроту принятие решений по выдачи кредитов.

У каждого из этих подходов есть достоинства и недостатки. Например, любые статистические методы учитывают прошлые результаты. Однако они не всегда дают ответ на то, как повел бы себя тот или иной заемщик, которому отказали, если бы он получил заем. Кроме того, экономическая ситуация постоянно меняется. Поэтому оценка прежних данных, используемая в скоринговых моделях, не всегда дает абсолютно точный прогноз.

Эффективным инструментом управления кредитными рисками является, также, использование производных ценных бумаг в операциях хеджирования, так как они позволяют отделить кредитный риск от всех других рисков, присущих конкретному инструменту, и перенести такой риск от продавца риска к покупателю риска. Использование кредитных деривативов банками мотивировано главным образом возможностью распределения кредитных рисков.

Основной набор таких инструментов - это особо сконструированные свопы, производные бумаги, привязанные к кредитным рискам. Кредитные деривативы отличаются от обычных производных инструментов тем, что они имеют дело с собственно кредитным риском, в то время как традиционные производные инструменты сфокусированы на рыночных факторах риска, таких как курсы валют, цены, индексы или процентные ставки.

«Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года» и «Стратегия развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года» предусматривают расширение спектра производных финансовых инструментов, активно применяемых в мировой практике, и их использование в целях хеджирования.

Одним из механизмов обеспечения устойчивости банковской системы является страхование. Однако в настоящее время оно практически полностью отсутствует на белорусском рынке, что в значительной мере тормозит эффективное развитие связей между белорусскими и крупными западными банками.

На повышение устойчивости банков и укрепление их возможности противостоять кредитным рискам должны быть направлены следующие меры:

· стабилизация макроэкономической ситуации в стране, так как она будет поддерживать качество активов белорусских банков. В частности, если экономические показатели основных корпоративных заемщиков останутся стабильными, то, по некоторым оценкам, это приведет к снижению потерь белорусских банков по кредитам в 2019-2020 гг. до 2?3 % совокупного кредитного портфеля;

· улучшение деловой среды за счет проведения комплекса мер, направленных на защиту прав инвестора, внедрение инструмента оценки воздействия правовых актов, упрощение нормативных норм для МСП, устранение неравных условий хозяйствования из-за бюджетной поддержки государственных предприятий;

· сокращение директивного кредитования системообразующими коммерческими банками республики;

· утверждение правительством страны стратегии повышения эффективности управления государственными организациями, которая должна определить принципы формирования системы и основные подходы к управлению государственными организациями;

· независимая оценка качества активов банков и принятие мер по поддержанию банками капитала на требуемом уровне;

· диагностика эффективности хозяйственной деятельности крупнейших государственных предприятий, получающих поддержку в рамках государственных программ, разработка программ их оздоровления, принятие в отношении убыточных предприятий мер, предусмотренных законодательством об экономической несостоятельности;

· разработка и реализация мер, содействующих регулированию необслуживаемых кредитов, включая совершенствование принципов функционирования ОАО «Агентство по управлению активами»;

· формирование институциональной, функциональной и правовой среды для создания эффективного долгового рынка;

· совершенствование законодательства об экономической несостоятельности в целях повышения защиты банков-кредиторов от недобросовестных действий должников.

Размещено на Allbest.ru