Совершенствование методики кредитного скоринга

Размещено на http://www.allbest.ru/

Сибирский государственный университет науки и технологий

имени академика М.Ф. Решетнева

Совершенствование методики кредитного скоринга

Чегодаева А.В.

Кредитный скоринг является системой оценки кредитоспособности лица, основанной на численных статистических методах, что происходит при помощи компьютерной программы, которая дает оценку платежеспособности заявителя вернуть полученный кредит в банке. В новых условия нашего времени банки ужесточили проверку исполнителей, поэтому скоринг необходим для принятия быстрого решения, которое принимается, благодаря этой программе, буквально в течение нескольких минут.

Как правило, скоринг начинается с заполнения анкеты. В ней заемщик представляет личные данные, которые будут проверены специальной программой. Несмотря на очевидные достоинства, кредитный скоринг обладает и существенными недостатками. Так, данная система оценки оценивает не заемщика, а его ответы.

Для понимания системы скоринга было проведено исследование, в котором участнику (предполагаемому заемщику) необходимо взять кредит в Сбербанке на развитие личного дела в размере 300 тысяч рублей. Личность, которая участвовала в исследовании, заранее изучила условия, способствующие получению положительного решения. Таким образом, была запрошена кредитная история в БРК. Следует отметить, что существует список аккредитованных бюро кредитных историй, который опубликован на сайте Центрального банка России.

В Российской Федерации существует на данный период времени около 17 официальных бюро. Чтобы узнать свою личную кредитную историю, необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить идентификационные данные, после этого можно получить информацию о своих кредитах. Это позволяет экономить свое личное время для поездки в банк, зная свою кредитную историю. При плохой кредитной истории, есть время, чтобы ее улучшить, если в будущем сложится ситуация, когда срочно понадобится кредит для своих личных нужд. Но все-таки наличие хорошей кредитной истории, поможет получить кредит на выгодных условиях [1].

Существуют факторы, которые способствуют положительному решению банка, среди них можно выделить наличие автотранспорта, постоянной работы и семьи. Таким образом, выявилось, что у предполагаемого заемщика нет автомобиля, нет семьи, но есть постоянная работа.

Скоринг представляет собой систему, которая делится на следующие пункты: 1. скоринг доверия; 2. скорниг кредитной заявки; 3. скоринг достоверной информации; 4. скоринг кредитной истории.

Скоринг доверия зависит от ответов на следующие вопросы в анкете:

наличие в Сбербанке расчетного счета;

ваш статус кредитного клиента банка;

наличие вклада в Сбербанке;

наличие кредита в Сбербанке;

какой кредит оформлен.

При условии положительных ответов на эти пункты, шансы получить максимальное количество баллов по данному пункту высоки [2]. Вернемся к исследованию о получении кредита на развитие личного дела, участник которого ранее оформлял потребительский кредит в Сбербанке и имеет расчетный счет. На момент подачи заявки был открыт вклад на сумму 5 тысяч рублей. Отсутствие статуса кредитного клиента Сбербанка.

Организация в лице Сбербанка после оценки скоринга может предложить выгодные условия кредитования, так как Сбербанк знает заявителя как клиента. Заявителю был предложен кредит в размере 324 тысяч рублей на срок 12 месяцев, под 18,90% годовых. Для заемщика эти условия оказались весьма выгодными, так как планируемый доход в результате развития своего дела значительно превышает сумму предложенного кредита.

Скоринг кредитной заявки анализирует следующие пункты биографии заявителя:

Возраст. По мнению банка, самый надежный возраст заемщика, способного вернуть взятый кредит находится в диапазоне 25 - 50 лет.

Стаж работы. Чем выше стаж работы, тем выше скоринговый балл кредитной заявки.

Сфера деятельности. Частный сектор оценивается более высокими баллами в данной компьютерной программе.

Наличие детей. Наличие одного ребенка и его отсутствие будет оценена выше, чем заявитель, у которого трое детей в семье.

Среднемесячный доход. Здесь самой привлекательной суммой является доход в размере от 250 тыс. р. до 500 тыс. р.

В исследовании, заявителю в момент подачи заявки было 36 лет, официальный стаж работы составляет 6 лет. Сфера деятельности: преподавание - оказание образовательных услуг. Среднемесячный доход в среднем 70 тысяч рублей, нет детей. Опираясь на полученную информацию, организация в лице Сбербанка сделала вывод о соответствии дохода с социальными потребностями, такими как продовольственные нужды, жилье, средства на обеспечение наследников.

Скоринг достоверной информации.

Данный пункт состоит из 2 пунктов: действительность паспорта и биометрические данные. Предполагаемый заемщик указал в анкете достоверную информацию. Заявка была подана в однократном виде, то есть, ранее от заявителя не поступало заявок с другой информацией. Паспорт заявителя действителен, биометрические данные соответствуют.

Скоринг кредитной истории зависит от информации в самой кредитной истории каждого кто желает взять кредит. Если заемщик выплачивал ранее кредиты без просрочек, он считается надежным заявителем. Чем больше кредитов выплатил заявитель без просрочек, тем более надежным клиентом он выступает для Сбербанка. Выплаченный ранее кредит позволяет набрать фактически половину всех баллов в системе скоринг. Максимальная сумма задолженности оценивается в 0 баллов. Наихудшая просрочка по кредиту оценивается также в 0 баллов. Текущая просрочка по кредиту (не погашенная на момент подачи заявки) отнимает баллы из общей суммы.

Известно, что организация может кредитовать не очень хорошего клиента на условиях более высоких процентов по кредиту. Нужно отметить, что правила, по которым рассчитывается скоринговый балл, являются интеллектуальной собственностью Сбербанка и не подлежат разглашению.

Кредитная история определяет в конечном итоге скоринговый балл. Плохая кредитная история дает низкий балл [3].

Существуют следующие предложения банка, если кредитная история отрицательная: небольшой денежный займ; короткий временной промежуток предоставления нужной денежной суммы; высокие процентные ставки по кредиту; отказ в предоставления займа.

Если с кредитной историей порядок, то увеличивается скоринговый балл, в данном случае предложения банка следующие: большие денежные средства; нет необходимости в лице, которое может за вас поручиться; кредитная ставка значительно ниже; заявка рассматривается Сбербанком быстро. скоринговый дифференциация оперативный заемщик

Если заемщик не располагает кредитной историей, то балл будет невысок. Не владея никакой информацией о заявителе, Сбербанк примет отрицательное решение по запросу, особенно, если информация, представленная в заявке, является недостаточной для принятия банком положительного решения о выдаче денежного займа.

Из приведенной ниже таблице понятно значение балла скоринга.

Таблица 1 - Определение значений балла кредитного скоринга

Возвращаясь к исследованию, заемщик вовремя и без просрочек выплатил кредит, взятый ранее в Сбербанке. Итого: общая сумма скорингового балла составила ориентировочно в пределах 600 баллов.

Поставленная задача была решена следующим образом:

В заявлении была написана правдивая история относительно всех обозначенных в анкете пунктов.

В анкете не были указаны расходы, которые Сбербанк не проверяет. Информация об ежемесячной аренде снимаемого офиса не была предоставлена в анкете.

Была взята рекомендация из другого банка.

Были приложены документы, подтверждающие дополнительный доход.

Был составлен список вопросов и ответов на случай возможной беседы с сотрудником банка.

В результате проведенного исследования, была выявлена эффективность методики, которую можно обозначить как «предварительная подготовка». Не все заявители ведут подготовку до подачи заявки на кредит. Заемщик берет с собой самый необходимый пакет документов, чаще всего документ удостоверяющий личность, отправляется в банк, надеясь на получении положительного решения.

В ходе исследования, были выявлены следующие ошибки:

Несовершенство скоринговых систем.

Отсутствие дифференциации потенциальных заемщиков.

Сложность в выборе характеристик входящих в систему скоринга.

Для совершенствования системы скоринга требуется постоянное обновление системы данных по каждому заемщику. Внутренний график обновления данных в некоторых банках составляет около месяца. После анализа обновлений производится изменение портфеля данных конкретного заемщика.

Дифференциация потенциальных заемщиков обеспечит максимальную точность скоринговых систем. Под каждую программу должна определяться целевая аудитория и разрабатываться собственный скоринг с соответствующей процедурой проверки. Это позволит не испытывать трудностей в возврате кредита.

Использование программных продуктов, имеющих возможность работать с несколькими скоринговыми моделями, делающими между ними автоматическое переключение в зависимости от распознанного клиентского сегмента. Это позволит улучшить скоринговые схемы и обеспечить распознавание клиента до статистически значимых математических величин - свыше 70-75% [4].

Таким образом, если продуманно подойти к оформлению кредита, то можно значительно увеличить шансы получить одобрение Сбербанка на получение требуемой суммы. Также необходимо совершенствование скоринговой системы в Сбербанке, что будет способствовать формированию портфеля банка с меньшим уровнем риска, удешевлению кредита и переходу на новый уровень управления банковскими кредитными рисками в целом.

Библиографический список

1. Тавасиев, А.М. Банковское дело: базовые операции для клиентов: учеб. пособие / А.М. Тавасиев, В.П. Бычков, В.А. Москвин; под ред. А.М. Тавасиева. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 304 с.

2. Румянцев С.В. Скоринговые системы: наука помогает бизнесу // Финансовый директор. - 2014. - №7. - С. 25-26.

Аннотация

Оперативная работа с клиентами, быстрое принятие решений и обработка запросов является визитной карточкой любой кредитной организации. Чем быстрее банк ответит на запрос, тем более расположен будет к данному банку предполагаемый заёмщик. На примере кредитной организации Сбербанк будет рассмотрена специальная программа работы с клиентами, кредитный скоринг.

Ключевые слова: кредитный скоринг, скоринговая система, кредит, заемщик, банк.

Operational work with clients, fast decision-making and processing of inquiries is the business card of any credit organization. Than quicker the bank will respond to the request, especially the alleged borrower will be disposed to this bank. On the example of the credit organization Sberbank the special program of work with clients, credit scoring will be considered.

Keywords: credit scoring, scoring system, credit, borrower, bank.

Размещено на Allbest.ru