Автоматизированный расчет конкурентных стратегий поведения банков

Размещено на http://www.allbest.ru/

Автоматизированный расчет конкурентных стратегий поведения банков

Дорофеев С.А.

Понятие конкуренции многозначно и не охватывается каким-либо универсальным определением. Конкуренция - соперничество, соревнование между выступающими на рынке агентами за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров и услуг для получения на этой основе максимально возможной прибыли. Вместе с тем конкуренция - это механизм автоматического регулирования пропорций общественного производства. Являясь атрибутом рынка, конкуренция естественным путём возникает из него и одновременно служит непременным условием его существования и развития.

Каждое предприятие при осуществлении деятельности оценивает свое положение на рынке и выявляет своих конкурентов. При этом разрабатывается стратегия конкурентного поведения экономического агента на рынке. Исследуется поведение по каждому направлению деятельности (сегменты рынка) и влияние на рынок в целом (результирующий показатель - активы). Одна из методик количественного описания конкуренции и конкурентного поведения - эволюционный анализ - подробно описана в работе Попкова В.В., Берга Д.Б., Кузнецова Р.О. «Эволюционное измерение стратегического банковского менеджмента» [1]. Методика позволяет рассчитать вклад базовых стратегий конкурентного поведения (КСП) (в классической трактовке Портера: «снятие сливок», «лидеры себестоимости», «игроки на нишах») в реальное поведение агентов универсально к масштабу. Возможен расчет КСП как анализ стратегий агентов в целом на рынке (например, для банков по величине активов), так и анализ стратегий на отдельных рынках (в банковском секторе - на рынках предоставления кредитов, рынках вкладов, депозитов и т.д.).

Анализ КСП экономических агентов вручную трудоемок, поэтому в целях их идентификации по эмпирическим данным в Международном институте Александра Богданова была создана программа «Классификатор конкурентных стратегий».

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ

Программа позволяет:

импортировать данные из внешней базы;

проводить статический (КСП всех агентов на один момент времени) анализ исследуемой выборки агентов;

проводить динамический (КСП одного или нескольких агентов на различные моменты времени) анализ.

Программа зарегистрирована, свидетельство № 2001610971, 2001.

Импорт данных для анализа производится из программы Microsoft Office Excel. Импортируемые данные должны содержать столбец названий объектов (наименования экономических агентов или других показателей), строку периодов (дат) и матрицу численных значений (Таблица 1).

Таблица 1 - Вклады физических лиц в банках Свердловской области

При построении диаграммы КСП в качестве индекса конкуренции по левой наклонной оси откладывается значение исследуемой величины (активы, вклады и др.), а в качестве индекса стресса (горизонтальная ось) - ее относительный прирост за отчетный период (Рисунок 1).

Масштаб диаграммы задается исходя из диапазона величины вкладов и их относительного прироста. Линии разметки проводятся параллельно осям: на левой наклонной параллельно горизонтальной, а на горизонтальной - параллельно левой наклонной.

Рисунок 1 - Пример построения статической диаграммы на 01.04.2004

Для построения диаграммы вручную необходимо рассчитать величину вкладов и их относительный прирост, основываясь на приведенных экономических данных для банков. Отложив полученные значения на соответствующих осях диаграммы, на пересечении этих значений получим место расположения объекта на диаграмме КСП.

Положение каждой точки на диаграмме показывает относительную склонность экономического агента к одной из стратегий конкурентного поведения. Нахождение объекта в угле R (рудералы) указывает на относительную склонность к стратегии «снятие сливок», в угле C (конкуренты) - к стратегии «лидерство по себестоимости», в угле S (стресс-толеранты) - к стратегии «игроки на нишах». Нахождение точки в центре построенной диаграммы говорит о том, что относительно других агентов, данный объект не имеет ярко выраженной конкурентной стратегии в данном промежутке времени.

Для построения статической диаграммы требуется взять данные на конец отчетного периода и изменение исследуемой величины за отчетный период. В примере на рисунке 1 показана статическая диаграмма КСП на 01.01.2004 банков Свердловской области с учетом изменений за четвертый квартал 2003 года. При расчете использованы данные таблицы 1.

Таким же образом можно построить динамическую диаграмму, используя данные для одного объекта в различные моменты времени, например, при построении динамической диаграммы КСП в сегменте вкладов физических лиц для банка 4 за 2004 год (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Пример построения динамической диаграммы за 2004 г.

На диаграмме могут быть представлены экономические агенты как по отдельности (с указанием траектории движения), так и сектор в целом. Кроме этого, предусмотрены различные варианты расчета прироста, позволяющие классифицировать экономических агентов в соответствии с поставленными задачами и используемыми методами анализа.

ПРИМЕР РАСЧЕТА КСП БАНКОВ

Классификация экономических агентов и программный модуль для ее произведения применялись авторами при оценке конкуренции на банковском рынке Свердловской области. Подробно были рассмотрены сектора [2]:

вкладов физических лиц;

потребительского кредитования;

расчетов с использованием пластиковых карт;

депозитов юридических лиц;

кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В качестве фактического материала для проведения исследования использованы официальные ежемесячные банковские балансы по счетам второго порядка из базы данных Центрального Банка России. Данные были сгруппированы по соответствующим секторам банковского бизнеса (по вкладам физических лиц данные представлены в таблице 1).

По результатам исследований, охватывающих различные промежутки времени, была оценена активность в каждом из секторов, а также проведена группировка банков по типам конкурентного поведения.

Следует отметить, что стратегии поведения неаддитивны, т.е. усредненные значения процентных соотношений стратегий не равны взятым в качестве результирующих значениям по активам. Стратегии поведения банков на отдельных сегментах рынка не отражают стратегию поведения на рынке в целом (Таблица 2).

Таблица 2 - Соотношение конкурентных стратегий поведения банков на 01.01.2004

В таблице использованы следующие условные обозначения конкурентных стратегий: S (стресс-толеранты) - «игроки на нишах», R (рудералы) - «снимающие сливки», C (конкуренты) - «лидеры по себестоимости»

Из таблицы видно, что конкурентное поведение банков на отдельных сегментах и на рынке в целом различно. Экономические агенты, выбирая для себя те или иные направления, приоритетные сегменты рынка, безусловно, влияют на общую тенденцию своей конкурентоспособности, своего конкурентного поведения. При этом возникает проблема правильного выбора соотношения своего присутствия на конкретном сегменте, степени его важности для организации. При правильном решении этой проблемы возникает гибкий инструмент регулирования конкурентного поведения на рынке в зависимости от внешних условий и активности конкурентов.

вклад банковский конкурентный стратегия

Заключение

Таким образом, программа «Классификатор конкурентных стратегий» позволяет произвести анализ КСП в любом срезе (статический и динамический). Кроме этого при помощи данного программного комплекса можно количественно охарактеризовать конкуренцию и конкурентное положение экономических агентов как на рынке в целом, так и на отдельных его сегментах.

Данная работа выполнена при частичной поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда (грант № 04-02-00076а).

Литература

1. Попков В.В. Берг Д.Б. Кузнецов Р.О. Эволюционное измерение стратегического банковского менеджмента. - Екатеринбург: Уральский рабочий, 2002. - 320 с.

2. Фалько А.В. Дорофеев С.А. Оценка конкурентного поведения агентов на рынке банковских услуг Свердловской области (2001-2004 гг.)// Вестник УГТУ-УПИ. 9(61). - Екатеринбург, 2005. - С. 193-200.

3. Дорофеев С.А. Влияние централизации на эффективность развития банковского сектора: экономико-математический расчет// Труды НПК «Информационно математические технологии в экономике, технике и образовании». Ч.2. - Екатеринбург, 2006. - С. 82-87.

Размещено на Allbest.ru