Риски в сфере кредитования и способы их минимизации
Раскрытие темы рисков в сфере кредитования. Рассмотрение процесса управления кредитным риском в банке и количества отозванных лицензий в кредитных организациях. Классифицирующая характеристика кредитных рисков и показатели оценки кредитного портфеля.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 22.01.2021 |
| Размер файла | 65,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Факультет «Финансы и кредит»
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Риски в сфере кредитования и способы их минимизации
Беличенко А.С., магистрант
Аннотация
В данной статье раскрыта тема рисков в сфере кредитования. Рассмотрели процесс управления кредитным риском в банке и количество отозванных лицензий в кредитных организациях. Также привели классифицирующую характеристику кредитных рисков и показатели оценки кредитного портфеля.
Ключевые слова: риск, кредит, коммерческий банк.
кредитный риск
Abstract
This article deals with the topic of risks in the field of lending. We reviewed the process of credit risk management in the Bank and the number of revoked licenses in credit institutions. They also provided a classifying characteristic of credit risks and indicators of credit portfolio assessment.
Keywords: risk, credit, commercial Bank.
Риски в международной и российской практике, в которые входят коммерческие банки, и финансовые посредники в свою очередь подразделяются на кредитные и операционные риски, риски делового события и ликвидности. Кредитный, рыночный и ликвидности риски объединяются в группу финансовых рисков [2].
Кредитный риск или как его еще можно назвать риск контрагента - это неспособность заемщика (контрагента) исполнения своих обязательств по выплате основной суммы долга и выплате процентов в соответствии с условиями договора, вследствие чего происходят потери финансового актива.
Кредитные риски классифицируются по следующим критериям:
1. Источники появления рисков в свою очередь подразделяются на:
а) внешние кредитные риски - проявляются в случаях, когда у заемщика нет возможности выплаты долга из-за воздействия внешних факторов, таких как политические, страновые, инфляционные и другие риски;
б) внутренние кредитные риски - на данном проявлении воздействие, на внутренние факторы оказывают грубые ошибки, которые были допущены в результате неправильного ведения бизнеса.
2. Уровень кредитных рисков основывается на основных уровнях риск, выражающихся в определенных процентах:
а) при минимальных рисках - при таком виде объем потерь составляет не больше 25 % от общей суммы предоставленной заемщику;
б) при средних рисках - потери будут выше, в диапазоне от 25 % до 50 %:
в) при высоких рисках - объем при таком виде риска составляет от 50 % до 75%;
г) критические риски - подразумевают собой максимальный предел, который может достигнуть 100 % потерь, то есть полного невозврата денежных средств.
Основой деятельности коммерческого банка является кредитование заемщика и с помощью этого банк нацелен на увеличение прибыли. Если рассматривать данное положение на макроэкономическом уровне, то данное проявление направлено на достижение прироста собственного банковского капитала. Кредитный риск является неотъемлемой частью любой кредитной организации и поэтому существует необходимость в управлении риском кредитного портфеля.
Оценка кредитного риска портфеля сводится к ряду показателей [1]:
- Ожидаемые потери;
- Распределение неожиданных потерь;
- Общая сумма, подверженная риску - при наличии системы кредитных рейтингов - возможна группировка по отдельным значениям рейтинга.
Отличительной чертой оценки кредитного риска портфеля от рыночного риска является то, что при макроэкономической стабильной ситуации, корреляцией кредитного риска отдельно составляющего портфеля необходимо учитывать, что в стрессовых ситуациях корреляция неплатежей и невозвратов по отдельным категориям операций существенно возрастает.
Рассмотрим в рисунке 1 процесс управления кредитным риском в банке.
Рисунок 1. Процесс управления кредитным риском в банке
В 2018 году в банковском секторе рассматривались изменения, произошедшие в составе участников рынка, также динамика активов, величина клиентских средств, объемы кредитования и т. д., вследствие этого был сделан прогноз на 2019 год. Так у 57 банков были отозваны лицензии и также у 3-х небанковских кредитных организациях, 17 банков не выдержали и ушли с рынка добровольно [4].
С 12 ноября 2018 года Совкомбанк присоединил к себе РосЕвробанк и региональный СКИБ, Связь - Банк в свою очередь присоединил «Глобэкс» банк [5].
Банк «ВТБ» задал вектор развития сектора, с помощью расширения бизнеса за счет приобретения региональных крупнейших Банков, в том числе с государственным участием. Данный план был разработан на 2019 год.
Рассмотрим в графике 1 количество отозванных лицензий с 2018 по 2017 гг. по данным Банка России.
График 1 - Количество отозванных лицензий и ликвидировано банков
Первой причиной отзыва банковской лицензии выявленной Банком России является высоко рискованная бизнес - модель, предусматривающая кредитование проектов собственников банка за счет средств сторонних клиентов, а также неадекватную оценку активов.
На 01.01.2019 год из 440 действовавших банков, 291 банк получили универсальную лицензию и 149 - базовую [3].
Таким образом, для того чтобы снизить риски в сфере кредитования необходимо применять ряд рекомендаций таких как:
- установление лимитов кредитования, чтобы не выйти банку за пределы лимита потерь;
- необходима правильность составления и оформления договора;
- проведение диверсификации портфеля с помощью различных видов операций;
- применение страхования в целях снижения рисков обеспеченности;
- также способом управления кредитным рисков является резервирование, предназначенный для снижения риска ликвидности банка и т.д.
Использованные источники
1. Иманкулов А.А. Популярные методы оценки и управления процентными рисками / А.А. Иманкулов // Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет, 2017. № 65-1. - С. 24-26
2. Маренков, Н.Л. Антикризисное управление. Контроль и риски коммерческих банков и фирм в России / Н.Л. Маренков. - М.: Едиториал УРСС, 2016. - 360 с.
3. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.сbr.m
4. Рыкова И.А. Современное состояние кредитного рынка России и направления работы с просроченной задолженностью // Новая наука и формирование интегративно-целостного мышления. 2019. С. 194-197.
5. Центр управления финансами - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://center-yf.ru/data/economy/riski-kreditovaniya.php
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Состояние и основные тенденции развития банков в России в период становления рыночной экономики. Основные тенденции и проблемы развития банковской системы в сфере кредитования. Анализ кредитных рисков в коммерческом банке.
дипломная работа [406,7 K], добавлен 21.09.2006Сущность кредитного риска и его факторы. Взаимосвязь кредитного и других банковских рисков. Система управления банковским кредитным риском на примере АСБ "Беларусбанк". Невозврат заемщиками кредитов. Оптимизация системы управления кредитным риском.
реферат [75,0 K], добавлен 26.01.2011Кредитная политика коммерческого банка. Стадии кредитного процесса и их характеристика. Методы управления кредитным риском. Оценка качества кредитного портфеля банка. Анализ кредитных операций и структуры кредитного портфеля на примере "Сбербанка России".
курсовая работа [729,7 K], добавлен 01.02.2014Понятие банковских рисков и основных принципов их классификации. Характеристика системы управления кредитным, процентным, операционным, валютным риском в банке. Управление риском ликвидности в банке. Методы снижения и страхования от валютных рисков.
курсовая работа [673,2 K], добавлен 05.12.2010Текущая ситуация в российском банковском секторе. Тенденции рынка кредитных услуг. Основные элементы инфраструктуры кредитного процесса. Страхование и его роль в управлении кредитным риском. Направления совершенствования инфраструктуры кредитования.
дипломная работа [97,9 K], добавлен 15.09.2010Особенности процесса кредитования. Виды и формы кредитования коммерческими банками юридических лиц. Кредитоспособность ссудозаемщиков и методы ее определения. Методы управления кредитным риском. Анализ кредитного портфеля "Архангельский" ОАО "Собинбанк".
дипломная работа [452,3 K], добавлен 07.11.2013Понятие и классификация банковских рисков. Методы оценивания банковских рисков, экспертные оценки, сущность статистического и аналитического методов. Оценка рыночных, кредитных, операционных рисков и риска ликвидности. Способы минимизации рисков.
курсовая работа [39,8 K], добавлен 05.12.2010Кредитные риски как разновидность банковских рисков. Анализ кредитоспособности заемщика. Разработка рекомендаций и мероприятий по управлению кредитным риском. Классификация банковского кредитного риска. Управление риском в системе "банк-клиент".
дипломная работа [152,5 K], добавлен 01.03.2011Кредитный риск в системе банковских рисков. Виды и формы проявления кредитных рисков. Классификация ссуд, критерии оценки их качества. Формы обеспечения возвратности кредитов. Система, формы и организация управления кредитным риском в ОАО "Акибанк".
курсовая работа [440,7 K], добавлен 26.11.2010Методы оценки управления кредитным риском. Недостатки, выявленные в ходе анализа кредитных рисков в ОАО "Сбербанк России, разработка рекомендаций по их устранению. Описание этапов реализации рекомендаций и расчет затрат, необходимых на их внедрение.
дипломная работа [114,1 K], добавлен 21.07.2015Банковские риски, роль и место риска использования информационных и телекоммуникационных систем в кредитных организациях РФ. Оценка и анализ рисков. Регулирование информационных и телекоммуникационных рисков в системе управления операционным риском.
дипломная работа [302,5 K], добавлен 20.01.2009Виды банковских кредитов и принципы кредитования. Развитие банковского кредитования в России. Формирование кредитного портфеля в коммерческом банке и пути его совершенствования примере ОАО "Россельхозбанк". Методы оценки кредитоспособности заемщика.
дипломная работа [127,5 K], добавлен 22.03.2015Экономическая сущность и показатели оценки качества кредитного портфеля. Анализ современной практики управления качеством кредитного портфеля на примере АКБ "Инвестбанк". Приоритетные пути решения проблем в сфере менеджмента качества кредитных вложений.
дипломная работа [140,1 K], добавлен 26.09.2010Организационно-методические аспекты проведения кредитных операций в коммерческом банке. Регламентация кредитования и процедура работы с клиентами. Порядок заключения кредитного договора и его сопровождение. Анализ динамики кредитных операций АКБ "Акцепт".
дипломная работа [702,8 K], добавлен 17.09.2014Анализ методик определения лимитов кредитования, применяемых коммерческими банками. Сущность кредитного риска и его составляющих. Анализ способов минимизации риска. Факторы, влияющие на величину кредитных лимитов. Модели определения лимитов кредитования.
дипломная работа [866,2 K], добавлен 30.09.2016Сущность кредитного риска; способы его минимизации - диверсификация, лимитирование, страхование. Краткая характеристика деятельности ООО "ХКФ Банка", анализ его финансового состояния и определение методики, применяемой для оценки кредитного риска.
курсовая работа [737,1 K], добавлен 01.04.2011Оценка рыночных, кредитных, операционных рисков и риска ликвидности. Основные способы минимизации и управления рисками. Требования, предъявляемые к управлению валютному риску в РФ. Механизм и методы государственного регулирования банковской системы.
дипломная работа [671,1 K], добавлен 29.11.2010Кредитная стратегия и политика банка в области кредитования юридических лиц. Показатели совокупного риска кредитного портфеля. Оптимизация процессов предоставления кредитных продуктов. Организация кредитования малого бизнеса, оценка рейтинга заемщика.
дипломная работа [526,6 K], добавлен 14.06.2015Установление приоритетов и принципов кредитования и управления кредитным риском в Банке. Удовлетворение потребительских требований. Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации. Перечень факторов конкурентоспособности.
отчет по практике [49,1 K], добавлен 03.05.2017Понятие и классификация банковских рисков и причины их возникновения. Принципы построения системы управления кредитными рисками банка. Пути снижения кредитных рисков в современных условиях. Степень концентрации кредитной деятельности в отдельных отраслях.
курсовая работа [79,3 K], добавлен 08.06.2011
