Состояние ликвидности банковского сектора в Российской Федерации и регионах

Размещено на http://www.allbest.ru/

Состояние ликвидности банковского сектора в Российской Федерации и регионах

Э.В. Ситникова,

Т.С. Колмыкова,

Е.О. Астапенко

Аннотация

Одним из важнейших решений современного этапа развития российской экономики является процесс восстановления ликвидности и платежеспособности экономики в целом и отдельных ее элементов, в особенности банковского сектора, Ликвидность коммерческого банка обеспечивает все отрасли народного хозяйства бесперебойным снабжением финансовыми потоками, формирует наиболее значимые макроэкономические показатели, увеличивает финансовые вложения клиентов, при этом удовлетворяя спрос на кредитование и интересы группы акционеров банка, обеспечивая определенные гарантии непосредственно для самого банка,

Проведена оценка уровня ликвидности банковского сектора РФ на основе анализа главных факторов, влияющих на нее: изменение наличных денег в обращении свидетельствует о периодичности сезонных колебаний; уровни остатков денежных средств на счетах правительства характеризуются отрицательными и положительными пиками. Для оценки ликвидности банковского сектора изучены и проанализированы следующие относительные показатели: мгновенная, текущая и долгосрочная ликвидности. Данные показатели объективно показывают эффективность операций и деятельности банковского сектора, Для оценки экономического развития региона проведена оценка ликвидности регионального коммерческого банка ПАО "Курскпромбанк". В результате проведенного анализа выявлено, что банковская система в Российской Федерации в целом, и в регионах в частности, является достаточно надежной и прочной.

Ключевые слова: банковский сектор, региональные коммерческие банки, ликвидность, нормативы, денежные средства, обязательства,

THE LIQUIDITY POSITION OF THE BANKING SECTOR IN THE RUSSIAN FEDERATION AND REGIONS

Е.V. Sitnikova, Т.S. Kolmykova, Е.О. Astapenko

Abstract: one of the most important decisions of the current stage of development of the Russian economy is the process of restoring liquidity and solvency of the economy as a whole and its individual elements, especially the banking sector. The liquidity of the commercial Bank ensures uninterrupted supply of financial flows to all branches of the national economy, forms the most significant macroeconomic indicators, increases the financial investments of customers, while meeting the demand for lending and the interests of the Bank's shareholders, providing certain guarantees directly for the Bank itself The level of liquidity of the banking sector of the Russian Federation is estimated on the basis of the analysis of the main factors affecting it: changes in cash in circulation in the Russian Federation indicate the frequency of seasonal fluctuations; the levels of cash balances on the government's accounts are characterized by negative and positive peaks. To assess the liquidity of the banking sector studied and analyzed the following relative indicators: instant, current and long-term liquidity. These indicators objectively show the effectiveness of operations and activities of the banking sector. To assess the economic development of the region, the liquidity of the regional commercial Bank PJSC "Kurskprombank" was assessed, The analysis revealed that the banking system in the Russian Federation as a whole, and in the regions in particular, is sufficien tly reliable and robust, Keywords: banking sector, regional commercial banks, liquidity, regulations, cash, liabilities.

Введение

В целях поддержания финансовой стабильности банковского сектора Российский Федерации Центральным Банком осуществляются меры направленные на обеспечение ликвидности, платежеспособности и устойчивости кредитных организаций. Особый интерес среди инструмен" тов денежно-кредитной политики, применяемых мегарегулятором, представляют те, которые направлены на регулирование ликвидности банковской системы. Индикатор ликвидности для коммерческого банка является одним из ключевых, показывающий его способность выполнять операции и характеризующий его стабильность. Поддерживаем позицию специалистов, которые настаивают на необходимости следить за состоянием ликвидности и выявлением потенциальных рисков коммерческих банков как системообразующей части всей национальной банковской системы [1, 2, 6].

Исследование состояния ликвидности банковского сектора национальной экономики

Сложившаяся ситуация в банковском секторе проиллюстрирована на рисунке 1. В течение 2012--2014 гг. национальная банковская система находилась в состоянии роста дефицита ликвидности, однако, в начале 2015 г. наблюдалась тенденция формирования профицита ликвидности. 2016 год охарактеризовался переходом от дефицита к профициту ликвидности, что отражено в увеличении пассивных операций банков над активными.

Рис. 1. Уровень ликвидности банковской системы РФ

Рис. 2. Изменение наличных денег в обращении в Российской Федерации, млрд руб.

На эффективность операций по управлению ликвидностью банковской системы оказывают воздействие множество причин, важнейшей из которых является динамика наличных денег в обращении (рис. 2).

Анализ свидетельствует, что имели место периодические сезонные колебания в период декабрь-январь 2015 и 2016 годов. Аналитики отмечают, что дефицит ликвидности банковского сектора за период 2012--2014 гг. связан с проседанием изменения наличных денег в обращении в 2014 году, когда из-за резкой девальвации рубля часть денежных средств населения и организаций была направлена на исполнение текущих операций по потреблению товаров и услуг [3, 4]. банковский ликвидность экономика

Рассмотрим показатели (таблица), характеризующие уровень ликвидности банковского сектора:

— остатки на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России, предоставляющие высоколиквидные активы кредитных организаций;

— объем депозитов кредитных организаций, размещенных в Банке России;

— объем кредитов Центрального Банка, предоставленных кредитным организациям;

— объемы операций на межбанковском рынке.

Наиболее ликвидные средства кредитных организаций - это средства коммерческих банков на корреспондентских счетах в Центральном банке, имеют тенденцию к росту на протяжении 2014--2016 гг. Однако, относительно других показателей, характеризующих ликвидность банковской системы, абсолютная величина остатков на корсчетах кредитных организаций в Центральном банке незначительна за анализируемый период.

Изучая объемы операций кредитования Банка России за 2014--2016 гг., можно отметить, что наиболее активно использовались инструменты регулирования уровня мгновенной ликвидности: внутридневные кредиты и кредиты овернайт; кредиты, обеспеченные активами или поручительствами. Для ломбардных кредитов характерна большая волатильность, а кредиты Банка России, обеспеченные золотом, пользовались наименьшим спросом.

Таблица

Показатели, характеризующие уровень ликвидности банковского сектора (составлено по данным Банка России)