Главная Коллекция "Revolution" Банковское, биржевое дело и страхование Факторы банковских рисков для имитационной модели

Факторы банковских рисков для имитационной модели

Рассмотрение основных факторов кредитных банковских рисков методом экспертных оценок. Расчет коэффициента конкордации имитационной модели для выявления согласованности между экспертами. Сумма накопленной задолженности по кредитным обязательствам.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 20.09.2021
Размер файла 97,4 K
рефераты на заказ со скидкой

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Кафедра «Финансов и экономического анализа»

Уфимский государственный авиационный технический университет

Факторы банковских рисков для имитационной модели

Криони О.В., кандидат технических наук, доцент

Борунова И.О., студент

Аннотация

В статье рассматриваются основные факторы кредитных банковских рисков. Для анализа факторов будет применяться метод экспертных оценок.

Ключевые слова: банки, анализ факторов, кредитные риски.

Abstract

The article examines the main factors of credit banking risks. To analyze the factors, the method of expert assessments will be applied.

Key words: banks, analysis of factors, credit risks.

В данной статье будет идти речь о выявлении факторов, которые воздействуют на кредитные банковские риски. Для моделирования банковского кредитного риска необходимо учитывать множество различных параметров. Поскольку некоторые из параметров, рассматриваемых в модели текущего исследования, невозможно описать конкретными значениями, так как они могут варьироваться в достаточно большом диапазоне, они будут рассматриваться нами как случайные величины. Для оценки рассматриваемых параметров будем использовать метод экспертных оценок, так как данный метод отлично подойдет для оценки показателей, которые не имеет количественных значений. После экспертных оценок будем производить расчет коэффициента конкордации, для выявления согласованности между экспертами. Данный коэффициент рассчитывается по формуле:

где m - число экспертов в группе, n - число факторов, S - сумма квадратов разностей рангов (отклонений от среднего).

Рисунок 1 - Информационно-логическая модель

Построенная информационно-логическая модель является фундаментом для математической модели, позволяющего определять вероятность возникновения кредитного риска. По предложенной информационно - логической модели теперь необходимо сформировать математическую модель. В первую очередь зададим параметры, описывающие кредитный процесс [2]: - число имитаций, переменная величина;

Для определения параметров и показателей рассмотрим информационно - логическую модель. Для сущности «Кредит» установим параметры цель, срок, сумма и процентная ставка. Сущность «Заемщик» - физическое лицо, показателями кредитоспособности которого служат сфера профессиональной деятельности, ежемесячный доход и процент ежемесячного дохода, необходимый для оплаты кредита. Основной кредитный риск заемщика - невозврат кредита, причинами которого служат снижение уровня дохода, высокий уровень инфляции, потеря дохода. Кредитный риск банка - превышение допустимого процента невозврата.

- количество людей, обратившихся за кредитом, постоянная величина;

- сумма накопленной задолженности по кредитным обязательствам, переменная величина;

- допустимый процент невозврата средств, постоянна величина, установленная банком;

- ежемесячный доход заемщика, случайная величина;

- остаточный ежемесячный доход, случайная величина;

- процентная ставка, случайная величина;

- сумма кредита, случайная величина;

- процент кредита от дохода, случайная величина;

- вероятность невозврата кредита в зависимости от процента дохода, отдаваемого за кредит, случайная величина;

- срок кредита, выраженный в месяцах, случайная величина;

- аннуитетный ежемесячный платеж, переменная величина;

- допустимая одобренная сумма кредита, переменная величина;

- сумма выданных банком кредитов с начисленными процентами, переменная величина;

- процент невозврата, переменная величина;

- количество заемщиков, которым отказано в кредите, переменная величина;

- доля должников среди заемщиков;

- количество должников среди заемщиков;

- величина прожиточного минимума, для выбранного временного периода;

- соотношению между балансовым капиталом и валютой баланса банка;

- соотношению между регулятивным капиталом и активами, взвешенными на риск;

- объем кредитного риска самого крупного контрагента (заемщика);

- уровень диверсификации кредитного портфеля в разрезе топ -20 крупнейших заемщиков;

- размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных инсайдерам и связанным с ними лицам.

- данные об опыте работы и образовании топ-менеджмента банка на уровне председателя правления и ключевых заместителей председателя правления;

- рентабельность собственного капитала банка (ROE). Изучается, как способность банка генерировать прибыль, достаточную для капитализации;

- рентабельность активов (ROA) в сравнении со средним значением по системе или по группе банков;

- соотношение чистого процентного дохода и непроцентных доходов (чистый комиссионный доход плюс результат от торговых операций);

- отношения банка с банковским регулятором;

- количество и объемы проверок, размеры штрафов и пени;

- отношения банка с фондом гарантирования вкладов. Количество и объемы проверок, размеры штрафов и пени;

- отношения банка с налоговыми органами. Количество и объемы проверок, размеры штрафов и пени;

- отношения банка с органом, ответственным за борьбу с отмыванием «грязных» денег. Количество запросов;

- отношения между крупными акционерами банков;

- наличие конфликтов между ключевыми акционерами банка;

- сбои в системах контроля за принятием управленческих и «торговых» решений (о покупке-продаже валюты, ценных бумаг и т. д.);

- политические риски и риски уголовного преследования истеблишмента и топ-менеджмента банка.

В данной работе будем опираться на мнение 5 экспертов, которые будут проставлять оценки по 5 - бальной шкале. Окончательная оценка будет определяться как сумма оценок всех экспертов по каждому показателю. Выбираться будут те факторы, которые будут находиться в интервале от 20 до 25

банковский риск имитационный экспертный

Таблица 1

Результаты экспертных оценок

Оценки экспертов

1

2

3

4

5

Итого

число имитаций, переменная величина

5

5

5

5

5

25

количество людей, обратившихся за кредитом, постоянная величина

4

5

4

4

5

22

сумма накопленной задолженности по кредитным обязательствам, переменная величина

5

4

4

4

4

21

допустимый процент невозврата средств, постоянна величина, установленная банком

5

4

4

4

5

22

ежемесячный доход заемщика, случайная величина

5

5

4

4

4

22

остаточный ежемесячный доход, случайная величина

5

5

5

5

5

25

процентная ставка, случайная величина

4

5

4

5

4

22

уровень диверсификации кредитного портфеля в разрезе топ-20 крупнейших заемщиков

4

3

3

2

4

16

процент кредита от дохода, случайная величина

5

4

4

4

4

21

вероятность невозврата кредита в зависимости от процента дохода, отдаваемого за кредит, случайная величина

5

4

5

5

5

24

срок кредита, выраженный в месяцах, случайная величина

5

4

4

4

5

22

аннуитетный ежемесячный платеж, переменная величина

4

5

5

4

4

22

допустимая одобренная сумма кредита, переменная величина

4

5

4

4

4

21

Рентабельность активов (ROA) в сравнении со средним значением по системе или по группе банков;

4

3

4

3

4

18

Соотношение чистого процентного дохода и непроцентных доходов (чистый комиссионный доход плюс результат от торговых операций)

4

3

4

3

4

18

количество заемщиков, которым отказано в кредите,

переменная величина

4

5

4

4

4

21

доля должников среди заемщиков

4

4

4

4

4

20

количество должников среди заемщиков

4

5

5

4

5

23

величина прожиточного минимума, для выбранного временного периода

5

5

5

4

5

24

соотношению между балансовым капиталом и валютой баланса банка

3

2

4

4

4

17

соотношению между регулятивным капиталом и активами, взвешенными на риск

4

3

4

5

3

19

объем кредитного риска самого крупного контрагента (заемщика)

4

5

3

3

3

18

сумма кредита, случайная величина

4

4

4

4

5

21

Размер кредитов, гарантий и поручительств,

предоставленных инсайдерам и связанным с ними лицам.

2

4

3

4

5

18

Данные об опыте работы и образовании топ-менеджмента банка на уровне председателя правления и ключевых заместителей председателя правления

3

2

2

2

3

12

Рентабельность собственного капитала банка (ROE). Изучается, как способность банка генерировать прибыль, достаточную для капитализации

4

3

4

4

4

19

сумма выданных банком кредитов с начисленными процентами, переменная величина

5

5

5

4

5

24

процент невозврата, переменная величина

4

5

4

5

4

22

Отношения банка с банковским регулятором

3

4

3

4

3

17

Количество и объемы проверок, размеры штрафов и пени

3

4

5

3

3

18

Отношения банка с фондом гарантирования вкладов. Количество и объемы проверок, размеры штрафов и пени

3

3

3

4

4

17

Отношения банка с налоговыми органами. Количество и объемы проверок, размеры штрафов и пени

4

4

3

3

3

17

Отношения банка с органом, ответственным за борьбу с отмыванием «грязных» денег. Количество запросов

3

3

1

2

2

11

Отношения между крупными акционерами банков

1

2

1

3

1

8

Наличие конфликтов между ключевыми акционерами банка

2

2

1

2

1

8

Сбои в системах контроля за принятием управленческих и «торговых» решений (о покупке-продаже валюты, ценных бумаг и т. д.)

2

3

3

2

2

12

Политические риски и риски уголовного преследования истеблишмента и топ-менеджмента банка

2

3

2

3

2

12

По результатам экспертных оценок видим, что остались показатели:

- число имитаций, переменная величина;

- количество людей, обратившихся за кредитом, постоянная величина;

- сумма накопленной задолженности по кредитным обязательствам, переменная величина;

- допустимый процент невозврата средств, постоянна величина, установленная банком;

- ежемесячный доход заемщика, случайная величина;

- остаточный ежемесячный доход, случайная величина;

- процентная ставка, случайная величина;

- сумма кредита, случайная величина;

- процент кредита от дохода, случайная величина;

- вероятность невозврата кредита в зависимости от процента дохода, отдаваемого за кредит, случайная величина;

- срок кредита, выраженный в месяцах, случайная величина;

- аннуитетный ежемесячный платеж, переменная величина;

- допустимая одобренная сумма кредита, переменная величина;

- сумма выданных банком кредитов с начисленными процентами, переменная величина;

- процент невозврата, переменная величина;

- количество заемщиков, которым отказано в кредите, переменная величина;

- доля должников среди заемщиков;

- количество должников среди заемщиков;

- величина прожиточного минимума, для выбранного временного периода. Для данных параметров рассчитаем коэффициент конкордации по формеле 1.2.

По результатам расчета видим, что коэффициент конкордации больше 0.7 следовательно, согласованность экспертов можно считать высокой.

По результатам исследования были определенны показатели для имитационной модели кредитных рисков банковского сектора. На основании экспертных оценок и расчета коэффициента конкордации были определены девятнадцать параметров для модели.

Использованные источники

1. Светлана Гуцыкова: Метод экспертных оценок. Теория и практика / Институт психологии РАН, 2011

2. Хенни, ван Грюнинг Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Хенни ван Грюнинг, Соня Брайович Братанович. - М.: Весь Мир, 2018. - 304 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Анализ минимизации банковских рисков

    Природа банковской деятельности. Понятие и причины возникновения банковских рисков. Характеристика основных банковских рисков. Основные методы минимизации банковских расходов. Анализ минимизации банковских рисков на примере АО "Народный Банк Казахстана".

    курсовая работа [46,0 K], добавлен 06.12.2008

  • Типология банковских кредитных рисков и система управления ими

    Сущность кредитного риска и его факторы. Взаимосвязь кредитного и других банковских рисков. Система управления банковским кредитным риском на примере АСБ "Беларусбанк". Невозврат заемщиками кредитов. Оптимизация системы управления кредитным риском.

    реферат [75,0 K], добавлен 26.01.2011

  • Страхование банковских рисков коммерческих банков в Республике Беларусь

    Понятие банковских рисков, их классификация (по источникам возникновения, видам операций, сферам влияния). Особенности страхования кредитных, валютных рисков и депозитов. Проблемы и перспективы развития страхования банковских рисков в Республике Беларусь.

    курсовая работа [95,1 K], добавлен 10.01.2014

  • Эконометрические методы оценки банковских рисков

    Общая классификация банковских рисков, модели кредитного и рыночного риска. Оценка моделей определения рисков. Влияние макроэкономических переменных на показатели устойчивости банка. Перспективы применения эконометрических методов в банковском секторе.

    дипломная работа [774,7 K], добавлен 19.11.2017

  • Анализ банковских рисков

    Сущность и роль управления рисками коммерческого банка. Анализ банковских рисков на примере ОАО "Белагропромбанк". Основные пути минимизации банковских рисков. Хеджирование. Аналитический метод. Некоторые пути минимизации банковских рисков.

    курсовая работа [109,2 K], добавлен 12.05.2008

  • Понятие банковских рисков и критерии их классификации

    Риски в банковской деятельности. Уровень банковских рисков. Классификация рисков в банковском деле. Система оптимизации банковских рисков. Банковская система России - основные тенденции и перспективы развития.

    реферат [25,1 K], добавлен 28.09.2006

  • Понятие банковских рисков, их классификация

    Понятие риска в предпринимательской деятельности. Особенности банковских рисков. Классификация банковских рисков. Факторы, увеличивающие и уменьшающие риск при осуществлении банковских операций. Установление оптимального уровня риска.

    контрольная работа [41,9 K], добавлен 25.02.2005

  • Оценка банковских рисков

    Классификация банковских рисков при кредитовании торговых предприятий. Методы управления и страхования валютных рисков. Характеристика деятельности риск-менеджеров по управлению рисками. Пути снижения банковских рисков в условиях финансовой глобализации.

    дипломная работа [112,2 K], добавлен 18.03.2016

  • Понятие банковских рисков, их классификация

    Понятие риска в предпринимательской деятельности. Особенности банковских рисков. Классификация банковских рисков. Методика анализа и прогноза банковских рисков. Риски, связанные с поставкой финансовых услуг. Риск использования заемного капитала.

    реферат [40,2 K], добавлен 25.02.2005

  • Банковские риски, их роль и методы оценки

    Понятие и классификация банковских рисков. Методы оценивания банковских рисков, экспертные оценки, сущность статистического и аналитического методов. Оценка рыночных, кредитных, операционных рисков и риска ликвидности. Способы минимизации рисков.

    курсовая работа [39,8 K], добавлен 05.12.2010

  • Перспективы развития страхования банковских рисков

    Сущность и виды страхования банковских рисков в России. Порядок проведения страховых операций ведущими зарубежными страховщиками. Выявление основных проблем и перспектив развития страхования банковских рисков в современных экономических условиях.

    курсовая работа [42,0 K], добавлен 02.02.2014

  • Основные подходы к классификации банковских рисков, методы управления ими, а также определение путей их минимизации

    Сущность и роль управления рисками коммерческого банка. Анализ банковских рисков на примере ОАО "Белагропромбанк". Основные пути минимизации банковских рисков. Хеджирование. Аналитический метод. Некоторые пути минимизации банковских рисков.

    курсовая работа [109,6 K], добавлен 12.04.2008

  • Особенности страхования банковских рисков

    Сущность и виды страхования банковских рисков. Зарубежный опыт в этой сфере. Современное состояние и проблемы в области личного, имущественного страхования и страхования ответственности в России. Перспективы развития страхования банковских рисков.

    курсовая работа [48,3 K], добавлен 06.02.2014

  • Страхование банковских рисков

    Страхование как стабилизатор экономической и социальной ситуации. Общая характеристика банковских рисков, их сравнение с рисками промышленных или торговых предприятий. Сущность и назначение полиса ВВВ - комплексного полиса страхования банковских рисков.

    курсовая работа [37,6 K], добавлен 11.11.2010

  • Анализ риска кредитных операций

    Кредитный риск в системе банковских рисков. Виды и формы проявления кредитных рисков. Классификация ссуд, критерии оценки их качества. Формы обеспечения возвратности кредитов. Система, формы и организация управления кредитным риском в ОАО "Акибанк".

    курсовая работа [440,7 K], добавлен 26.11.2010

  • Банковские риски коммерческих банков

    Общее понятие банковских рисков и причины их возникновения. Классификация банковских рисков по основным видам. Зависимость риска и прибыли. Методологические основы анализа и оценки рисков. Наиболее эффективные методы управления банковскими рисками.

    контрольная работа [171,3 K], добавлен 07.10.2010

  • Управление кредитным риском в коммерческом банке (на материалах Цивильского отделения № 4437 Сбербанка России)

    Понятие и классификация банковских рисков и причины их возникновения. Принципы построения системы управления кредитными рисками банка. Пути снижения кредитных рисков в современных условиях. Степень концентрации кредитной деятельности в отдельных отраслях.

    курсовая работа [79,3 K], добавлен 08.06.2011

  • Кредитная политика коммерческих банков

    Основы кредитной политики коммерческого банка. Сущность банковских рисков, их факторы. Опасность потерь, вытекающая из специфики хозяйственных операций. Классификация банковских рисков. Возможности управления банковскими рисками. Кредитные деривативы.

    курсовая работа [65,7 K], добавлен 28.12.2008

  • Банковские риски

    Понятие банковских рисков и основных принципов их классификации. Характеристика системы управления кредитным, процентным, операционным, валютным риском в банке. Управление риском ликвидности в банке. Методы снижения и страхования от валютных рисков.

    курсовая работа [673,2 K], добавлен 05.12.2010

  • Риски в банковской деятельности

    Исследование основных теоретических аспектов банковских рисков и их нормативно-правового обеспечения рисков в банковской деятельности. Анализ рисков банковского сектора Республики Казахстан. Позитивные и негативные факторы, влияющие на уровень рейтингов.

    курсовая работа [49,3 K], добавлен 04.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены