Исследование системы кредитования физических лиц и разработка направлений ее совершенствования

Таким образом, развитие в таких направлениях потребительского кредитования как экспресс-кредитование, кредитования с помощью кредитных карт, ипотечное кредитование и автокредитование должно являться приоритетом для банков, настроенных на поддержание долгосрочного конкурентного преимущество в области розничного кредитования.

3.2 Совершенствование кредитной политики ПАО «ВТБ-24» в области кредитования физических лиц

Основным перспективным направлением развития методов оценки кредитоспособности частных заемщиков в Банке ВТБ 24 (ПАО) в среднесрочной перспективе являются совершенствование методов автоматизации этого этапа кредитного процесса, с использованием современного программного обеспечения.

В банке разработаны бизнес-процессы, предусматривающие автоматизацию розничных банковских услуг и, в том числе - кредитных розничных продуктов с использованием скорингового модуля.

В настоящее время Банк ВТБ 24 работает с компанией SAS, используя программные продукты для бизнес - аналитики, применяет системы хранения данных компании Teradata, а с начала 2015 года начал работу с компанией Oracle по запуску новой платформы IT [5].

Произведена интеграция программного обеспечения компании SAS с действующим программным обеспечением в банке, а также с национальным бюро кредитных историй (Национальное бюро кредитных историй). Проведена пилотная эксплуатация и проводится внедрение скорингового пакета SAS Credit Scoring for Banking, позволяющего автоматизировать принятие решений в розничном кредитовании.

SAS Credit Scoring for Banking представляет собой комплексное решение для оценки кредитозаемщика и поддержки принятия решений в розничном кредитовании. Решение позволяет автоматизировать процесс рассмотрения кредитной заявки, оценки кредитоспособности клиента и принятия решений о предоставлении кредитных средств, для чего используются передовые технологии математической и интеллектуальной оценки клиентов и рисков, связанных с ними.

SAS Credit Scoring for Banking выполняет следующие функции:

Первичная проверка анкетной информации, поиск среди клиентов и предыдущих анкет.

Проверка информации о заемщике с использованием баз данных Национального бюро кредитных историй, а также контроль достоверности поданной информации и анализ на предмет потенциального мошенничества.

Автоматизация процесса скоринга заемщика, расчет рейтинга, сегментация клиентов.

Рекомендации системы по расчету конкретных условий кредитования.

Проверка и расчет залога.

Анализ и мониторинг этапов рассмотрения заявки.

Хранение информации [44].

С внедрением SAS Credit Scoring for Banking сотрудники Банк ВТБ 24 получили самостоятельно настраивать процесс обработки заявки и принятия решения по предоставлению кредита. Для каждого кредитного продукта или сегмента заемщиков стратегия рассмотрения может быть своя, как и скоринговые модели, которые в ней участвуют.

В целом внедрение системы SAS Credit Scoring for Banking направлено на:

создание автоматизированного цикла оценки заемщика и принятия решений;

обслуживание и обработку запросов на оценку заемщика, с использованием удаленного доступа для точек предоставления кредита;

самостоятельное управление неограниченным количеством скоринговых моделей и назначение их на кредитный продукт/программу;

создание и управление стратегиями принятия решений индивидуально для каждого кредитного продукта, сегмента заемщиков;

использование для полноценной оценки заемщика информации из баз данных бюро кредитных историй.

мониторинг эффективности и динамики работы системы и кредитных менеджеров;

накопление информации о заемщиках с последующим анализом для разработки или корректировки кредитных продуктов.

Внедрение и использование автоматизированной системы оценки кредитоспособности заемщика и принятия решений SAS Credit Scoring for Banking позволит Банку ВТБ 24 повысить качество кредитного портфеля за счет минимизации кредитных рисков, увеличить точность оценки заемщика, уменьшить уровень невозвратов, снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам.

Применение продукта позволяет кредитной организации привести собственную систему оценки рисков в соответствие с требованиями Базельского комитета (Basel II compliance). Банк получит также возможность быстрого изменения кредитной политики в части применения новые правил кредитования и изменения существующих, и применения допустимого уровня кредитного риска; а также улучшения качества кредитного портфеля. Именно благодаря такому комплексному подходу в построении процессов выдачи кредитов, решение SAS Credit Scoring for Banking обеспечит для банка более стабильную и эффективную работу в области розничного кредитования.

В среднесрочной перспективе Банк ВТБ 24 планирует продолжить работу по совершенствованию программного обеспечения оценки кредитоспособности в направлении расширенного использования недавно внедренного специализированного программного комплекса, позволяющего своевременно выявить мошеннические действия со стороны потенциальных клиентов-заемщиков. Этот комплекс представляет собой методологию и процессы по выявлению и предотвращению мошеннических действий со стороны потенциальных и уже существующих клиентов-заемщиков. Скоринг по выявлению попыток мошенничества помогает принимать незамедлительные решения по определению тех заемщиков, чьи обращения по выдаче кредита должны быть отклонены, либо отложены для более детального рассмотрения.

Программное решение данного вопроса планируется осуществить с помощью продукта Fraud & Financial Crimes компании SAS, представляющего собой высокотехнологичный программный комплекс для выявления попыток мошенничества на разных этапах «жизни» кредита, начиная с оценки заемщика при выдаче кредита и заканчивая анализом поведения держателя кредитной карты [44].

Для управления процессам оценки и принятия решения по вероятному мошенничеству SAS Fraud & Financial Crimes выполняет ряд функций:

проверка информации по «черным» и «серым» спискам - выбранные поля анкеты заемщика проверяются на совпадение/схожесть с данными в черных/серых списках мошеннических сделок/организаций и т.п.;

проверка информации на «внутреннюю» непротиворечивость - по имеющимся в анкете полям со связанной информацией (дата рождения - ИНН, наличие недвижимости - коммунальные платежи, аренда недвижимости - арендная плата и т.п.) проверяется внутренняя непротиворечивость анкеты;

проверка информации на «внешнюю» непротиворечивость и соответствие бизнес-правилам - имеющиеся в анкете данные анализируются с помощью экспертных бизнес-правил (например, дата выдачи паспорта - не выходной день, указание дополнительных доходов - минимальный учитываемый доход), а также сверяются с имеющейся информацией в базе заявок или информационных базах банка (валидность адресов, предприятий, анализ предыдущих анкет и/или заявок);

проверка информации на наличие «общих» выбросов - сравнение показателей из анкеты с общим распределением по портфелю - «штрафные» баллы за попадание в «критический» хвост распределения или статистически мелкую категорию;

проверка информации на наличие выбросов в рамках выделенной области «клиентов» - сравнение показателей из анкеты с данными, отобранными по критерию, например, проверка на «выброс» зарплаты в сравнении с данными по предприятию, по отрасли, по региону и т.п.;

скоринг на потенциально мошенническое действие - использование классифицирующей модели, которая на основе анкетных данных, а также результатов проверки правил определяет вероятность мошеннических сделок;

скоринг на близость к «идеальному» заемщику - использование моделей «схожести», которые на основе анкетных данных и результатов срабатывания правил определяет степень схожести клиента с «идеальным»/«идеальными» клиентами.

Первоначальные затраты на внедрение ПО SAS Fraud & Financial Crimes в организации в расчете на год составит 2149 тыс. р. В последующие годы при эксплуатации системы понадобятся затраты на обновления данного ПО.

Использование SAS Fraud & Financial Crimes позволит осуществлять перекрестные проверки каждого клиента, с использованием всей имеющейся в банке информации, использовать всю доступную информацию, как из внешних, так и из внутренних источников: бюро кредитных историй, черные списки, базы утерянных / украденных идентификационных документов, базы контролирующих органов, базы телефонов и адресов. Одновременно предусматривается возможность дополнять систему пользовательскими алгоритмами оценки и любыми дополнительными процедурами проверки, что позволяет расширять возможности системы в соответствии с изменяющимися условиями ведения кредитного бизнеса и менталитетом общества.

Преимуществом программного комплекса является также возможность по выявлению мошенничества со стороны сотрудников банка и разработки стратегий по его предотвращению.

Заключение

В рамках исследования, проведенного в ходе подготовки курсовой работы, рассмотрены вопросы, связанные с оценкой кредитоспособности заемщиков в розничном кредитовании в условиях Российской Федерации на примере Банка ВТБ 24 (ПАО).

В работе показано, что кредитование физических лиц играет важную роль в экономике, стимулируя совокупный внутренний спрос и содействуя удовлетворению потребности населения в материальных благах и услугах, является важным направлением деятельности российских банков, кредиты физическим лицам имеют значительный удельный вес в активах отечественной банковской системы.

По результатам анализа существующих в экономической литературе подходов к определению сущности кредитоспособности заемщика сделан вывод о том, что под кредитоспособностью в целом понимается способность заемщика - физического лица к совершению кредитной сделки.

Систематизация методов оценки кредитоспособности заемщика позволила автору настоящего исследования предложить собственное видение их классификации, основанное на двухуровневой схеме технологии оценки. К первому уровню в данном случае отнесен собственно процесс оценки кредитоспособности, который может быть - экспертным, автоматизированным и смешанным, ко второму - аналитический, статистический и математический аппарат, используемый в процессе оценки кредитоспособности.

В настоящей работе показано, что российскими банками оценка кредитоспособности заёмщиков - физических лиц осуществляется преимущественно на основе экономико-математических методов с использованием возможностей современных информационных технологий и информации о кредитной истории потенциального клиента. Наибольшее распространение среди этих методов получил в настоящее время кредитный скоринг, использование которого рассмотрено в рамках настоящего исследования на примере Банка ВТБ 24 (ПАО).

Для рассматриваемого банка розничный сегмент и, в частности, кредитование населения является важнейшим направлением деятельности. Кредиты физическим лицам составляют более 80 % от общего объема выданных банком кредитов. При этом изучение качества кредитного портфеля Банка ВТБ 24 (ПАО) показало, что доля просроченных розничных кредитов в 2014-2015 гг. существенно возросла и по состоянию на 01.08.2015 составила более 12 %. Это свидетельствует о повышении кредитных рисков банка и делает актуальными вопросы совершенствования используемых систем кредитоспособности заемщиков - физических лиц.

В рамках настоящего исследования рассмотрена скоринговая система анализа кредитоспособности заемщиков - физических лиц, используемая в Банке ВТБ 24 (ПАО) начиная с 2006 года применительно ко всем видам кредитных продуктов. Эта система применяется для прогнозирования способности клиентов к заключению кредитного договора на стандартных условиях и основана на формализованной оценке, в частности, таких факторов кредитоспособности, как платежеспособность заемщика, уровень и стабильность его дохода, уровень расходов кредитополучателя, социально - демографических факторов.

Анализ модели оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков в банке ВТБ 24 показал, что в целом она соответствует общероссийской практике и осуществляется с использованием кредитного скоринга. Учитывая стратегическую ориентацию Банка на рынок физических лиц и субъектов малого бизнеса, ведется активное совершенствование методов оценки кредитоспособности, в частности, используемые Банком скоринговые модели постоянно валидируются, реагируя на продуктовые изменения и изменения в клиентском сегменте Банка.

С учетом ситуации, сложившейся сфере розничного кредитования в Российской Федерации, а также с учетом того, что в ходе анализа выявлено ухудшение качества розничного кредитного портфеля банка ВТБ 24, автором дипломной работы предложено ужесточить подходы к оценке кредитоспособности заемщика, скорректировав скоринговый балл, получаемый при оценке ожидаемого дохода заемщика, который используется для принятия решения о выдаче кредита и расчете максимального лимита кредитования.

Повышение эффективности системы оценки кредитоспособности физических лиц в розничном кредитовании Банк ВТБ 24 в среднесрочной перспективе будет осуществляться в основном за счет доработки существующих и внедрения новых программных продуктов, автоматизирующих данный этап кредитного процесса.

Список использованных источников

1 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст]: Федеральный закон № 51-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 11 мая 2017 г. // СПС Гарант, 2017.

2 О банках и банковской деятельности [Текст]: Федеральный закон от 02.12.1990 г. №395-1 (в ред. от 06.02.06 г.): офиц. текст по состоянию на 11 мая 2017 г. // СПС Гарант, 2017.

3 Банковское дело: современная система кредитования [Текст]: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. 3-е изд., доп. М.: КНОРУС, 2014. - 365 с.

4 Банковские операции [Текст]: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Инфра-М. 2012. - 175 с.

5 Банкиры рассматривают перспективы кредитного скоринга в социальных сетях

6 Белоглазова, Г.Н. Банковское дело [Текст]: учебник / Г.Н.Белоглазова. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 236 с.

7 Боброва, О.В. Правовые основы государственного регулирования банковского кредитования [Текст]: учебное пособие / О.В. Боброва. - Саратов: 2015. - 255 с.

8 Ворошилова, И.В., Сурина, И.В. К вопросу о совершенствовании механизма оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков

9 Группа ВТБ сегодня

10 Долан, Э.Дж., Кэмпбелл, К.Д., Кэмпбелл, Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика [Текст]: учебник / перевод с англ. - СПб, 2015. - 258 с.

11 Деньги. Кредит. Банки [Текст]: учебник для вузов / под ред. Е.Ф.Жукова. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 431 с.

12 Екатеринославская, О.С. Принципы и цели предпринимательской деятельности на рынке потребительского кредитования. Актуальные проблемы экономики, политики и права [Текст]: учебник / О.С. Екатеринославская. - Сб. науч. тр., Вып. 16. - Мурманск: Мурманский институт экономики и права, 2016. - 523 с.

13 Жуков, Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Текст]: учебник / Е.Ф. Жуков. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 471 с.

14 Кирисюк, Г.М., Ляховский, В.С. Оценка банком кредитоспособности заемщика. Деньги и кредит [Текст]: учебник / Г.М.Кирисюк, В.С. Ляховский. - М.: 2016. - 366 с.

15 Ковтун, Р.С. Теоретическое обоснование потребительского кредитования. Конкурентоспособность территорий и предприятий в формирующейся новой экономике [Текст] / Р.С. Ковтун // Материалы ЧЙ Всероссийского форума молодых ученых. - Екатеринбург: Изд-во Урал.гос. экон.ун-та, 2015. - №3 - С. 15 -17.

16 Ковтун, Р.С. Особенности потребительского кредитования в зарубежной практике. Демография - общество - человек в условиях формирования новой экономики [Текст] / Р.С. Ковтун // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2014. - №2 - С.11 - 13.

Размещено на Allbest.ru