Влияние пандемии COVID-19 на функционирование банковской системы

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Влияние пандемии COVID-19 на функционирование банковской системы

Статья посвящена анализу влияния пандемии COVID-19 на функционирование банковской системы. Целью исследования являются выявление и анализ основных проблемных аспектов в деятельности субъектов банковской сферы в условиях пандемии COVID-19. Особое внимание авторами уделено негативным факторам, повлиявшим на устойчивость банковской системы, и различным вариантам мер государственной поддержки банков. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, охватившая практически весь мир, создает серьезные негативные последствия для экономики и, в частности, для банковской системы. При этом именно банки стали центром внимания государства в борьбе с кризисными явлениями в экономике. Анализ показал, что по сравнению с кризисами 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. как зарубежные, так и российские банки стали более устойчивыми. Этому способствовал ряд факторов, оказавших положительное воздействие на экономику. Авторами приведен детальный анализ результатов экспертного исследования по вопросу о влиянии пандемии на сотрудников банков, работающих удаленно в режиме «home office» и сделаны выводы о перспективных направлениях развития банковских технологий. В долгосрочной перспективе, по прогнозам экспертов, пандемия COVID-19 негативно повлияет на банковский сектор, поэтому грамотные, структурированные, организованные решения и действия в банковской сфере будут способствовать сглаживанию проявлений кризиса и отвечать как интересам общества в целом, так и интересам акционеров банков.

Ключевые слова: банк, банковская система, риск, устойчивость, кризис, корпоративные ценности, заемщики.

M.Kh. Melikova, A.E. Zaborovskaya

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE FUNCTIONING OF THE BANKING SYSTEM

The article analyzes the impact of COVID-19 on the functioning of the banking system. The aim of the study is to identify and analyze the main problematic aspects in the activities of banking entities in the context of the COVID-19 pandemic. The authors pay special attention to the negative factors that influenced the stability of the banking system, and various options for measures of state support for banks. The pandemic of the new coronavirus infection COVID-19, which has swept through almost the entire world, has serious negative consequences for the economy and, in particular, for the banking system. At the same time, it was the banks that became the focus of the state's attention in the fight against the crisis phenomena in the economy. The analysis showed that in comparison with the crises of 2008-2009. and 2014-2015, both foreign and Russian banks became more stable, this was facilitated by a number of factors that had a positive impact on the economy. The authors provide a detailed analysis of the results of an expert study on the impact of the pandemic on bank employees working remotely in the "home-office" mode, and draw conclusions about promising directions for the development of banking technologies. In the long term, according to experts, the COVID-19 pandemic will negatively affect the banking sector, therefore, competent, structured, organized decisions and actions in the banking sector will help smooth out the manifestations of the crisis and meet both the interests of society as a whole and the interests of bank shareholders.

Keywords: bank, banking system, risk, sustainability, crisis, corporate values, borrowers.

Банковский сектор играет важную роль в смягчении беспрецедентного макроэкономического и финансового шока, вызванного пандемией COVID-19, путем содействия пострадавшим заемщикам и направления кредитных ресурсов в реальный сектор при сохранении собственной финансовой стабильности. На современном этапе мировая банковская система находится в гораздо лучшем положении, чем во время финансового кризиса 2008 года, благодаря проведенным группой 20-ти реформам финансового регулирования. Тем не менее по мере того, как острые проблемы ликвидности сменяются проблемами структурной платежеспособности, дефолты по задолженности будут расти, а давление на банковскую систему - усиливаться.

В связи с тем, что COVID-19 - это новый вызов перед банковским сообществом, фундаментальных исследований по данной проблеме, особенно отечественных ученых, фактически нет. Отчасти эта проблематика освещена в научных трудах таких зарубежных ученых и практиков, как: Abbott M., Burkhart A., Didier T., Gordon F., Gropp R., Gramling M., Huneeus F., Koetter M., Larrain M., McIntyre A., McShane W., Schmukler S., Skan J., Kozak S. и др. [1-4]. Однако требуют внимания и дополнительного исследования спровоцированные COVID-19 вызовы банковскому сектору и выработка рекомендаций по их преодолению. Так, банковская система оказалась гораздо лучше подготовлена к этому кризису, чем ко всем предыдущим. Все, что происходило с банками последние годы - в том числе действия ЦБ РФ по очистке системы от слабых и недобросовестных игроков, - позволило банкам подойти к этому кризису в лучшей форме. В последние годы собственный капитал банков рос, показатель достаточности капитала существенно превышал минимальный уровень. Его избыток банки в настоящее время могут использовать для поглощения кредитных убытков и для дальнейшего кредитования. Итак, устойчивости банков будут способствовать накопленные запасы капитала, которых достаточно для покрытия возможных потерь по кредитам в случае реализации негативного стрессового сценария развития экономики. Уже во время первой волны кризиса власти отдельных стран и международные регуляторы разработали и ввели меры, которые, с одной стороны, направлены на поддержку предприятий и населения, а с другой - на помощь банкам, обслуживающих своих клиентов. Эти меры призваны смягчить и растянуть во времени последствия кризиса для участников рынка. Необходимо оценивать растущий кредитный риск и управлять им. В процессе кризисов 2008 г. и 2014 г. уровень дефолтов в крупных международных банках достигал 7-9 % в корпоративном сегменте и 20 % - в потребительском кредитовании [5].

Влияние пандемии на отдельные субъекты банковского сектора зависели от конкретных характеристик и индивидуальных особенностей отдельных банков. Также экономическая структура страны имела значимую роль в определении масштабов влияния пандемии. Исследователи выделили закономерность в том, что в 125 странах крупные банки были более подвержены кредитному риску. Влияние также оказывали система регулирования, институциональная среда и государственные меры [6]. При этом в исследовании Kozak S. выявлено, что крупные банки Центральной и Восточной Европы лучше сохраняют свою рентабельность, в том числе благодаря преимуществам экономии. Банки, работающие в странах за пределами ЕС и не зарегистрированные на фондовых биржах, имеют большую способность оставаться прибыльными в случае резкого ухудшения качества кредитного портфеля [7].

Что касается корпоративных клиентов и малого бизнеса, то банки должны осуществлять усиленный мониторинг корпоративных заемщиков с учетом специфики нынешнего кризиса. На первом этапе им нужно будет разработать два-три сценария развития кризиса, затем сегментировать кредитный портфель по индустриям и распределить их по степени негативного воздействия. Такой подход поможет:

- во-первых, определить сегменты экономики, которые наиболее уязвимы и, те, которые, наоборот, выиграли в условиях кризиса;

- во-вторых, выбрать крупнейших заемщиков из числа самых уязвимых для проведения индивидуального анализа. Индивидуальный анализ выбранных заемщиков - это, прежде всего, упрощенное стресс-тестирование финансовых показателей с наложением на них макроэкономических, отраслевых и индивидуальных шоков.

Анализ устойчивости бизнеса заемщиков нужно проводить не только централизованно, силами банков, но и на местах совместно с заемщиками, силами клиентских менеджеров и кредитных аналитиков. Такая проверка должна включать в себя: анализ поставщиков (насколько поставщики компаний уязвимы к кризису); анализ покупателей (насколько покупатели чувствительны к кризису); анализ антикризисных планов заемщика; анализ шансов заемщика на государственную поддержку. После этого заемщиков можно будет разделить на категории и выбрать стратегию работы с каждым из них. Что касается розничных клиентов, то, как и в случае с корпоративными клиентами, банки должны сегментировать заемщиков и ранжировать сегменты по степени негативного воздействия. При этом следует обратить особое внимание на источник дохода заемщика. Например, клиенты, которые работают в сфере услуг, попадут в сегмент, наиболее подверженный риску. Далее следует определить стратегию работы с каждой группой заемщиков до остановки кредитования в сегментах с наибольшим уровнем риска.

Следующий шаг - выстроить стратегию работы с просроченной задолженностью. Для этого нужно оценить внутренние ресурсы банка и при необходимости усилить их или использовать аутсорсинг; продумать сценарий реструктуризации.

Итак, существующие модели оценки кредитного риска требуют пересмотра в связи с пандемией. В частности, можно ввести дополнительные предупредительные сигналы, характеризующие уязвимость заемщиков к последствиям COVID-19. Например, принадлежность заемщика к наиболее уязвимым отраслям экономики, зависимость от поставщиков или покупателей из этих отраслей могут повышать прогнозируемую вероятность дефолта. Кроме того, банкам стоит повысить средний ожидаемый уровень дефолта, на который сейчас настроены их модели (например, изменить калибровки).

В результате коронакризиса у банков в матрице критериев принятия решения, кроме прибыли как конечного результата деятельности, очень четко проявились другие существенные факторы и ценности, которые влияют на их решение. Это и здоровье сотрудников и клиентов, и социальная ответственность перед пострадавшими отраслями. То есть кризис покажет, насколько банки готовы к реальной переоценке корпоративных ценностей и культуры в соответствии с принципами ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) - совокупности характеристик управления компанией, при которой достигается вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

Еще одной областью, порождающей повышенный кредитный риск, обусловленный пандемией COVID-19, был рынок труда. Исследование, проведенное R. Chetty и др. в 2020 г., показало, что всем работникам США в период с марта по октябрь 2020 г. потребовалось несколько месяцев, чтобы снова найти работу [8]. Пандемия побудила как предпринимателей, особенно из сферы услуг, так и работников перестроиться. Подобные изменения также оказали влияние и на организацию работы банков. Этот процесс привел к ликвидации значительного числа торговых точек, непосредственно обслуживающих клиентов [9].

Пандемия ставит новые требования к менеджерам и сотрудникам банков. Безусловно, концепция домашнего офиса не единственное требование, которое необходимо для решения кризисных проблем. В течение последних десятилетий банки сталкиваются с многочисленными инновациями в финансовом секторе. На современном этапе происходят новые процессы через биометрические и облачные технологии, технологии распределенных реестров и робототехнику.

В процессе исследований Hom & Company влияния COVID-19 на рынок труда большинство респондентов - работников банков, участвовавших в опросе [10], положительно оценивают последствия пандемии в ближайшие шесть месяцев в своей профессиональной среде (табл.).

Экспертное исследование влияния COVID-19 на сотрудников банков