Розвиток банківських установ в умовах сучасних викликів

It's important to study the challenges currently facing the banking sector. The banking system plays a crucial role in the world's financial and economic systems. The banking system is an essential part of the global financial and economic systems. It involves accepting and securing finances from individuals and other entities, accepting deposits, and lending with the aim of making a profit. Banking provides economic opportunities, facilitates the smooth flow of liquid cash into the economy, offers payment options, and creates a financial resource for public growth and development. However, the financial system is built on a fragile foundation that could collapse in the event of a systemic crisis. Therefore, it's essential to regulate the activities of banks to prevent a crisis and ensure their stability. The banking sector is facing several challenges today. External factors can cause financial institutions to suffer losses and even bankruptcy. Some of the key factors that have been identified include decisions made by central banks, public persons that lead to significant falls in share prices in the stock market, the COVID-19 pandemic, climate change, wars, demographic changes, technological innovations, and the development of artificial intelligence (such as ChatGPT). To prevent a collapse, possible measures are presented while analyzing the event that triggered the 2023 banking crisis and its potential impact on the global financial system. The banking crisis has had a significant impact on the global financial system. To overcome the crisis, various measures need to be taken, such as ensuring sufficient capital adequacy, transparency, and accountability, and focusing on managing risks effectively By implementing these steps, the banking system can stabilize and become resilient to future crises while promoting sustainable economic growth. Bank managers must address the challenges that the sector is facing to create a stable, transparent, and innovative industry that caters to customers' needs and promotes sustainable economic growth. Therefore, it is of utmost importance that banks regulate their activities to preserve the financial system for the future.

Key words: banking system; banking crisis; securities; reserve currency; interest rates.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Виклики, які приймає світова банківська система, дедалі частіше стають актуальною темою для досліджень. Адже банки схильні до низки ризиків (процентної ставки, ліквідності, кредитного ризику). Банківські проблеми часто пов'язані зі зменшенням вартості активів банків. Зниження вартості активів може статися, наприклад, через обвал цін на нерухомість або через збільшення кількості банкрутств у нефінансовому секторі. Або, якщо держава припиняє виплачувати свої зобов'язання, це може спровокувати різке зниження вартості облігацій, якими володіють банки у своїх портфелях. Коли вартість активів суттєво зменшується, у банку можуть виникнути зобов'язання, які перевищують його активи. Або банк все ще може мати певний капітал, але менший за мінімальний, який вимагається законодавством. І, в результаті, криза може призвести економіку до рецесії та різкого розвороту рахунку поточних операцій [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор. Банківські кризи було вперше зібрано Капріо та Клінгебілем. Вони визначили та склали в базу даних 147 системних банківських криз (з яких 13 є прикордонними подіями) з 1970 - 2011 рр. [2].

Озілі, Петерсон К. у статті про "Причини та наслідки банківської кризи 2023 р." пояснюють, що посилення монетарної політики може спричинити проблеми для банків, які мають великий ризик щодо державних облігацій і призвести до банківської кризи [3].

Фергюсон Н., Корнеєв М., Шмельцінг П., Шуларик М. у публікації: "Мережа безпеки: баланси центрального банку та фінансові кризи 15782020 рр." наголошують, що центральні банки вирішили захистити домогосподарства та фінансові ринки від найсуворішої економічної напруги, використовуючи балансові ресурси як найкращий інструмент для стримування нестабільності ринку та запобігання переливу в реальну економіку, не врахувавши фактор можливої банківської кризи певних банків [4].

У статті "Банківські кризи у відтворювальних процесах глобалізованої економіки" Реверчук С, Ковалюк А. наводять такі причини банківських криз, як різке зростання інфляції, значний спад виробництва і погіршення платоспроможності підприємств-позичальників банків, надмірна банківська кредитна експансія під час тривалого економічного піднесення, різкі коливання товарних цін, цін на фінансові активи, а також процентних ставок, посилення дії на банківську систему негативних зовнішньоекономічних чинників, різке падіння цін на нафту та інші товари, істотні помилки у проведенні регуляторної політики у банківській системі. Після цього помітними стають такі ознаки, як: 1) поява і наростання банківської паніки; 2) знецінення банківських активів; 3) грошовий голод; 4) зникнення ринку ліквідності; 5) зменшення обсягів банківського кредитування; 6) натиск на золотовалютні резерви; 7) банкрутства банків [5].

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою даної статті аналізування впливу банківської кризи у 2023 р., яка виникла в США, та викликів, з якими стикається банківська система у світі. На основі одного з міжнародних банків України, який котирує свої акції на фондовій біржі, дослідити вплив кризи на його діяльність.

Виклад основного матеріалу дослідження. Причиною банківської кризи у 2023 р. постало придбання довгострокових облігацій регіональними банками, що призвело до нереалізованих збитків через різке зростання процентних ставок. Вкладники перемістили свої гроші у високодохідні фонди грошового ринку, а банкам довелося продати втрачені активи, щоб задовольнити попит на ліквідність, що поставило під загрозу свою платоспроможність.

Монетарна історія Сполучених Штатів з моменту створення Федерального резерву була відзначена низкою важливих подій, які сформували економіку та фінансову систему країни. Велика депресія 1930-х років стала головним переломним моментом, який призвів до встановлення різноманітних регуляторних заходів для запобігання подібним кризам у майбутньому. Перша та Друга світові війни мали значний вплив на економіку США, і після закінчення Другої світової війни країна стала світовою супердержавою. Бреттон-Вудська угода встановила долар США як світову резервну валюту, і ця позиція була зміцнена зростанням курсу нафти в 1970-х роках. Однак рішення адміністрації Ніксона прийняти США падіння долара від золотого стандарту в 1971 р. призвело до волатильності, включаючи 2001 р., 2008 р. та 2023 р. [6].

Останніми роками на міжнародній арені спостерігається зростання тенденції відходу країн від долара США. Однією з головних причин такої тенденції є нестабільність економіки США та долара США як резервної валюти. Глобальна фінансова криза 2008 р. та наступні кризи підірвали довіру до економіки США та висвітлили ризики, пов'язані зі зберіганням великих сум доларів США [7].

Банкрутство Silicon Valley Bank і Signature Bank в США позначилися обвалом біржових індексів на торгах Wall Street, зокрема, акції First Republic Bank впали більше, ніж на 60%. Проблема такого обвалу була зумовлена невдалим вкладенням у казначейські цінні папери на тривалий період. В той час Федеральна резервна система США підвищувала відсоткові ставки для боротьби з високою інфляцією, що, своєю чергою, призвело до збільшення відсотків за депозитами та цінними паперами. Тож поки що інфляцію загальмувати не вдалося, внаслідок чого процентні ставки негативно впливають на економічну активність.

Silicon Valley Bank був надійним банком, який інвестував у стартапи Кремнієвої долини. Його банкрутство не має впливу для всієї банківської системи, однак, ситуація вже відбилася на цінах на нафту, на прибутковості якісних паперів, впала капіталізація великих міжнародних банківських груп, вниз пішли й інші європейські індекси після обвалу акцій швейцарського банку Credit Suisse.

Україна під час війни значною мірою залежить від західних партнерів, насамперед, від США. І, якщо фінансова ситуація в Сполучених Штатах погіршиться, не кажучи вже про світову рецесію, можливо, помітним буде зміцнення гривні.

Банкрутство фінансових установ США не вплине на українську банківську систему, так як вона не інтегрована у світову систему і не торгує акціями на світових біржах. А також не вплине на обсяги фінансової допомоги, точніше на компенсацію за рахунок російських активів [8].

Однак, будуть помітні незначні втрати у фінансовій діяльності міжнародних дочірніх банків. Слід зазначити, що міжнародні банки котируються на фондових біржах. Одним із них є найбільший банк Угорщини - OTP Bank, який підтримує дочірню філію АТ "ОТП Банк" в Україні та перебуває в списку "міжнародних спонсорів війни" України. Ціна акцій OTP впала на цілих 10% під час торгів після того, як на ринок потрапили новини про банкрутство американського банку [9].

Прибуток ОТП Банку за перший квартал 2023 р. майже досяг 1,5 млрд грн, що на 2,3 млрд грн перевищує фінансовий результат банку за аналогічний період 2022р. За цей період активи ОТП Банку зросли на 3,4 млрд грн - до 94,4 млрд грн, з яких сукупний кредитний портфель за підсумками 1 кварталу 2023 р. склав майже 36 млрд грн. Регулятивний капітал ОТП Банку підвищився більше, ніж на 1 млрд грн та перевищив 12,5 млрд грн, норматив адекватності капіталу за підсумками 1 кварталу 2023 р. майже досяг 33%, що більше, ніж утричі перевищує мінімальні нормативні вимоги та на 5% показник 4-го кварталу

2022 р. [10].

Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку

Внаслідок виникнення банківської кризи в США

2023 р. не виявлено істотного впливу на банківські системи Європи та України, бо результати банків залежать, з одного боку, від їх діяльності, а, з іншого боку, від особливостей регулювання банківської системи. Тож для прикладу в досліджуваній роботі, було взято міжнародний банк Угорщини, для того, щоб визначити вплив акціонерного банку на діяльність дочірньої установи в Україні. В результаті досліджень, було встановлено, що АТ "ОТП Банк" в період виникнення банківської кризи в США, продемонстрував позитивні результати за перший квартал 2023 р. Капітал і ліквідність банку мають позитивні результати. Коефіцієнт достатності капіталу стабільно вищий нормативних мінімальних вимог. Незважаючи на кризу, яка трапилася, період нестабільності і низка складних, взаємопов'язаних викликів продовжують виникати. Наслідки пандемії, війни та демографічні зміни є одними з багатьох факторів, які сприяють значним втратам прибутковості банків. Крім того, технологічні інновації та розвиток штучного інтелекту, такого як ChatGPT, радикально змінюють багато аспектів нашого життя, включно з нашою соціальною та освітньою системами, що варто досліджувати в наступних дослідженнях.

Бібліографічний список

1. Banking crisis. World Bank, Washington, DC. The World Bank Group: website. Retrieved from https://www. worldbank.org/en/publication/gfdr/gfdr-2016/background/banking-crisis.

2. Caprio, G., Klingebiel, D., Laeven, L., & Noguera, G. (2005). Appendix: Banking Crisis Database. In P. Honohan & L. Laeven (Eds.), Systemic Financial Crises: Containment and Resolution (pp. 307-340). Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511528521.011.

3. Ozili, Peterson K. (2023). Causes and Consequences of the 2023 Banking Crisis. SSRN. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=4407221. doi: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4407221.

4. Ferguson, N., Kornejew, M., Schmelzing, P., & Schularick, M. (2023). The Safety Net: Central Bank Balance Sheets and Financial Crises, 1587-2020. Stanford University. Stanford. Hoover Institution. Economics Working Paper. hoover.org. Retrieved from https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/23102-Ferguson-Kornejew- Schmelzing-Schularick.pdf.

5. Reverchuk, S., & Kovalyuk, A. (2009). Bankivski kryzy u vidtvoriuvalnykh protsesakh hlobalizovanoi ekonomiky [Banking crises in the reproductive processes of the globalized economy]. Visnyk kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Ekonomika - Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 111, pp.13-15. Retrieved from http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/01/111_5.pdf [in Ukrainian].

6. Christopher, H. (2023). 2023's banking failures: a wake-up call for an unstable financial system and potential solutions. KevinMD, LLC. Retrieved from https://www.kevinmd.com/2023/05/2023s-banking-failures-a-wake-up-call- for-an-unstable-financial-system-and-potential-solutions.html.

7. Dolar SShA vtrachaie pozytsii u rezervakh [The US dollar is losing positions in reserves] (02.06.2022). Financial club: website. Retrieved from https://www.finclub.net/ua/news/chastka-dolara-ssha-vtrachaie-pozytsii-u-rezervakh. html [in Ukrainian].

8. Avdeyenko, V., & Robert, V. (16.03.2023). "Bankopad" u SShA: chy bude kryza ta shcho chekaie na Ukrainu ["Bankopad" in the USA: will there be a crisis and what awaits Ukraine]. Apostrof - Apostrophe. Retrieved from https:// apostrophe.ua/ua/article/economy/banks/2023-03-16/bankopad-v-ssha-budet-li-krizis-i-chto-jdet-ukrainu/50987 [in Ukrainian].

9. US Bank Collapse Hits OTP Share Price in Hungary (14.03.2023). XpatLoop: website. Retrieved from https:// xpatloop.com/channels/2023/03/us-bank-collapse-hits-otp-share-price-in-hungary.html.

10. Prybutok OTP Banku za pershyi kvartal p.r. maizhe dosiah 1,5 mlrd hrn [OTP Bank's profit for the first quarter of the year almost reached UAH 1.5 billion] (06.06.2023). OTP Bank: website. Retrieved from https://www.otpbank. com.ua/about/news/441443/ [in Ukrainian].

Размещено на Allbest.ru