Підвищення ефективності функціонування комерційного банку на фінансовому ринку шляхом мінімізації банківських ризиків

Размещено на http://www.allbest.ru/

Підвищення ефективності функціонування комерційного банку на фінансовому ринку шляхом мінімізації банківських ризиків

Качула Світлана Валентинівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Коткова Аліна Валентинівна, магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

У статті розглянуто склад фінансового ринку та роль і місце комерційних банків на ньому. Визначено сутність ефективності функціонування комерційного банку та визначено основні показники її оцінки. З впровадженням нових фінансових технологій та постійної конкуренції на фінансовому ринку, комерційні банки змушені шукати інноваційні шляхи розвитку банківських послуг. Крім спроможності комерційного банку адаптуватися до змін в глобальному фінансовому середовищі і впроваджувати нові технології та інновації для поліпшення своєї діяльності та конкурентоспроможності, особливо важливим є уміння керувати ризиками, пов'язаними з кредитами, інвестиціями, ліквідністю і іншими аспектами банківської діяльності. Розглянуто сутність банківського ризику та основні його види. Окреслено способи мінімізації банківських ризиків, які дозволить підвищити ефективність функціонування комерційного банку.

Ключові слова: комерційні банки, ефективність, фінансовий ринок, ринок банківських послуг, банківська система, монетарна політика, банківські ризики.

Increasing the efficiency of commercial bank functioning on the financial market by minimizing banking risks

Kachula Svitlana, Kotkova Alina, Dnipro State Agrarian and Economic University

The article examines the composition of the financial market and the role and place of commercial banks within it. The market for banking services is characterized as a segment of the financial market that encompasses a wide range of products and services related to money management, lending, storage, investment, and other financial operations. The effectiveness of a commercial bank's operations is discussed, and the key indicators for its evaluation are determined. It is emphasized that monetary policy shapes the operating conditions for commercial banks, impacting their profits, risks, and their ability to provide financial services. It is crucial for commercial banks to adapt to changes in monetary policy by managing their activities and risks in accordance with the new conditions.

The article also demonstrates that with the introduction of new financial technologies and constant competition in the financial market, commercial banks are compelled to seek innovative ways to develop banking services. Expanding the range of banking services and incorporating modern information technologies into the bank's functions enables the achievement of key bank management goals, including enhancing the efficiency and quality of customer service, reducing costs associated with banking products, optimizing information workflows, and increasing competitiveness in the financial services sector. In addition to a commercial bank's ability to adapt to changes in the global financial environment and introduce new technologies and innovations to enhance its operations and competitiveness, effectively managing risks related to loans, investments, liquidity, and other aspects of banking activity is of utmost importance.

The article explores the essence of banking risk and its primary types. It also outlines strategies to minimize banking risks, such as conducting thorough client analyses, portfolio diversification, implementing effective risk management practices, collaborating with regulators, adopting security technologies, and monitoring market conditions while assessing liquidity. These measures collectively serve to improve the operational efficiency of a commercial bank, mitigate the adverse effects of its activities, and increase income and capital gains.

Key words: commercial banks, efficiency, financial market, market of banking services, banking system, monetary policy, banking risks.

Постановка проблеми

Стан банківської системи є основним показником рівня економічного прогресу та стабільності у будь-якій країні. Комерційні банки, виступаючи як фінансові посередники на фінансовому ринку, забезпечують неперервний рух фінансових ресурсів для досягнення соціально-економічного розвитку. У зв'язку із зростанням кількості учасників на фінансовому ринку, конкуренція на ньому збільшується, що спонукає учасників розробляти нові послуги, раціоналізувати витрати і розширювати свою присутність на ринку. У такому контексті учасники фінансового ринку постійно шукають способи підвищення ефективності своєї діяльності. З розвитком фінансового ринку з'являється більше різноманітних банківських послуг. Тому учасники фінансового ринку вдаються до нестандартних стратегій щодо формування портфелів та розробляють адекватні критерії для поділу операцій та керування ризиками. Тому актуальним є дослідження розробки інструментарію підвищення ефективності комерційного банку як учасника фінансового ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Багато уваги приділяється дослідженню проблеми ролі та місця банків на фінансовому ринку як вітчизняними, так і зарубіжними вченими. Серед вітчизняних науковців, які зосереджують свою увагу на цьому питанні, можна виділити праці таких авторів: І. Брітченко [1], О. Добровольська та А. Льовкіна [2], В. Коваленко В. та Я. Вербицька [4], С. Халатур, Л. Величко [6; 7], К. Жиленко, Ю. Масюк та М. Кравченко [6] та ін. Однак, питання уточнення функціональних характеристик діяльності банків як фінансових посередників і визначення цілей, завдань і принципів їхньої роботи для підвищення ефективності роботи на фінансовому ринку шляхом оновлення системи управління ризиками все ще потребують певних узагальнень та уточнень.

Мета статті - розробити основні стратегії для покращення ефективності діяльності комерційного банку, який є учасником фінансового ринку, шляхом оновлення системи управління ризиками.

Виклад основного матеріалу дослідження

Інституційне середовище фінансового ринку складається з різних суб'єктів, які впливають на його функціонування та розвиток. Основні складові цього середовища включають:

- урядові органи та регулятори - встановлюють закони, норми, і правила, які контролюють діяльність фінансових установ, забезпечують стабільність ринку, і захищають інвесторів і споживачів;

- фінансові інституції - комерційні банки, інвестиційні компанії, страхові компанії, інвестиційні фонди, пенсійні фонди, інші фінансові посередники, які надають фінансові послуги на ринку;

- корпорації та підприємства, що виступають як емітенти цінних паперів та клієнти банків і інших фінансових установ;

- індивідуальні та інституційні інвестори, такі як фонди і приватні особи, які вкладають кошти на фінансовому ринку через покупку акцій, облігацій, або інших фінансових інструментів;

- кредитні рейтингові агентства, які оцінюють кредитоспроможність корпорацій і урядів, надають інвесторам інформацію про ризики і потенційну дохідність інвестицій;

- фондові біржі і торгові платформи, тобто місця, де проводяться торги з акціями, облігаціями, товарними товарами та іншими фінансовими інструментами.

- міжнародні організації - Світовий банк, Міжнародний валютний фонд (МВФ) та інші міжнародні установи, які впливають на фінансовий ринок світового рівня.

Ці суб'єкти разом створюють інституційне середовище фінансового ринку, яке визначає правила гри, регулює ринок, і впливає на його розвиток та стабільність.

Ринок банківських послуг - це сегмент фінансового ринку, де банки і інші фінансові установи надають різні види фінансових послуг своїм клієнтам. Він включає в себе широкий спектр банківських продуктів і послуг, які пов'язані з управлінням грошима, кредитуванням, зберіганням, інвестуванням та іншими фінансовими операціями.

Комерційні банки є важливими учасниками фінансового ринку та за допомогою своєї діяльності сприяють функціонуванню економіки, забезпечуючи доступ до капіталу, обслуговуючи платежі та надаючи різноманітні фінансові послуги. Основна сутність банківської діяльності полягає у виконанні різноманітних функцій, в тому числі акумуляційної, посередницької та емісійної. Успішне виконання цих функцій створює основу для функціонування як окремого банку, так і всієї банківської системи. Взаємодіючи між собою, ці функції утворюють дієвий механізм, який сприяє економічному розвитку країни. Але останнім часом стає популярним практикування передачі неосновних функцій банківської діяльності на аутсорсинг. Ця стратегія дозволяє банкам відчутно знизити витрати на свою операційну діяльність та зосередити увагу на основних аспектах бізнесу.

Монетарна політика країни визначає умови, в яких діють комерційні банки, і впливає на їх прибуток, ризики та здатність надавати фінансові послуги. Монетарна політика (або грошово-кредитна) - це сукупність заходів і рішень, які приймаються центральним банком країни для регулювання грошової маси, процентних ставок та інших аспектів грошового обігу в економіці.

Ще десятиліття назад Україні була притаманна банкоцентрована модель, яка була досить поширеною та традиційною у багатьох країнах та охоплювала велику кількість різноманітних банків, які конкурували між собою за клієнтів та надавали різні фінансові послуги. Взагалі, банкоцентрована модель, також відома як банк-центрична модель, є такою організацією фінансових послуг при яких банк виступає як головний центр, через який відбувається більшість фінансових операцій і транзакцій. Дана модель передбачає, що банк є центром для зберігання коштів, надання позик, обробки платежів та інших фінансових послуг. Основна ідея полягає в тому, що клієнти взаємодіють переважно з банком, щоб здійснювати свої фінансові операції. Однак з розвитком технологій і фінансових інновацій в Україні починають з'являтися інші моделі, як наприклад, фінансові технології (FinTech) та ін., які можуть складати конкуренцію традиційним банкам. І це змушує комерційні банки шукати інноваційні шляхи утримування старих і залучення нових клієнтів. Постійна конкуренція між банками та іншими посередниками фінринку є суттєвою мотивацією для впровадження креативних банківських продуктів і послуг. Розвиток інновацій дозволяє прискорити та зменшити вартість банківських операцій, а також змінити відносини з клієнтами та відкрити додаткові джерела доходу.

І. Брітченко вважає, що підвищення конкурентоспроможності комерційного банку на фінансовому ринку залежить від впровадження інтегрованих банківських послуг, які спрощують життя клієнтам, оскільки вони можуть отримувати різні фінансові послуги від одного постачальника замість звертання до декількох різних компаній, що також може поліпшити координацію та ефективність фінансових операцій, оскільки всі послуги інтегровані та опти- мізовані для спільної роботи [1].

На думку В. Коваленка В. та Я. Вербицької, ефективність функціонування комерційного банку визначає, наскільки успішно і продуктивно банк виконує свої функції та досягає поставлені цілі [4]. Ефективність може бути виміряна різними показниками і оцінюватися з різних позицій: фінансова стійкість; прибутковість; рівень обслуговування клієнтів; ризи- кове управління; впровадження інновацій. Крім спроможності комерційного банку адаптуватися до змін в глобальному фінансовому середовищі і впроваджувати нові технології та інновації для поліпшення своєї діяльності та конкурентоспроможності, особливо важливим є уміння керувати ризиками, пов'язаними з кредитами, інвестиціями, ліквідністю і іншими аспектами банківської діяльності. Ефективне ризикове управління допомагає запобігти фінансовим труднощам, які можуть виникнути в процесі їх діяльності на фінансовому ринку.

Банківський ризик - це ризик, який виникає під впливом різних факторів та обставини, які можуть позначатися на фінансовому стані банку при здійсненні банківської діяльності і який пов'язаний з можливістю втрати грошей або нездатністю виконати фінансові зобов'язання банківською установою [2].

Розрізняють кредитний ризик, тобто ризик невиплати клієнтом боргу перед банком або несвоєчасної виплати процентів і основної суми кредиту; ліквідний ризик - виникає, коли банк не може вчасно здійснити фінансові операції або повернути гроші клієнтам через недостатню ліквідність; ринковий ризик - пов'язаний зі змінами в ринкових цінах і ставках, що можуть вплинути на вартість активів і зобов'язань банку; операційний ризик - виникає при невдалому управлінні процесами, системами та людськими факторами в банку, що може призвести до втрат або фінансових недоліків; правовий ризик - ризик, пов'язаний із змінами в законодавстві або правопорушеннями, що можуть мати негативний вплив на діяльність банку.

Комерційні банки вживають різні заходи та стратегії для управління банківським ризиком, включаючи диверсифікацію портфеля, встановлення резервів, впровадження контролю та регулювань, щоб зменшити можливість втрат і мінімізувати наслідки ризику. Банки розробляють стратегії та вживають заходи для управління ризиками з метою мінімізації їх впливу на прибуток Відповідне управління ризиками є важливою частиною банківської діяльності та сприяє забезпеченню стабільності та прибутковості банку [3; 6].

Серед основних причин виникнення банківських ризиків можна виокремити значні девальваційні ризики, інфляційні очікування, низький рівень довіри до банківської системи, незадовільну якість банківського менеджменту у сфері управління кредитним портфелем, зниження реальних доходів громадян та високу ймовірність криза дефолту [5; 7].

Мінімізація банківських ризиків - це важлива задача для комерційних банків та інших фінансових установ. До основних способів мінімізації банківських ризиків можна віднести:

1) Ретельний аналіз клієнтів. Комерційним банкам необхідно проводити докладний аналіз клієнтів та їх фінансову спроможність, встановлюючи чіткі критерії для надання кредитів та вимоги до кредитоздатності клієнтів. Ці дії допоможуть банку визначити ризики, пов'язані з кредитуванням.

2) Диверсифікація портфелю. Банк може зменшити ризики, розподіливши свій портфель активів. Наприклад, різні види кредитів (особисті, корпоративні, нерухомість тощо) можуть мати різні рівні ризику. Розподілення ризиків може допомогти зменшити загальні ризики банку.

3) Ефективне управління ризиками. Банк повинен мати систему управління ризиками, яка допоможе вчасно виявляти, оцінювати та контролювати ризики, включаючи моніторинг кредитів, створення резервів для покриття можливих втрат та інші заходи.

4) Співпраця з регуляторами. Банк повинен дотримуватися всіх законів та правил, які встановлюють регулятори. Співпраця з регуляторами допоможе зменшити ризики, пов'язані з правовими аспектами банківської діяльності.

5) Впровадження технологій безпеки. Захист від кіберзагроз і обмеження доступу до конфіденційної інформації є ключовими аспектами мінімізації банківських ризиків.

6) Моніторинг ринкових умов. Банк повинен слідкувати за ринковими умовами і адаптувати свої стратегії відповідно до змін у фінансовому середовищі.

7) Оцінка ліквідності. Банк повинен мати достатні резерви ліквідності для вирішення можливих фінансових криз, що допоможе запобігти проблемам з оплатою зобов'язань.

Загальновідомо, що абсолютно уникнути ризиків неможливо, але перелічені напрями допоможуть зменшити їх вплив та забезпечити більш стабільну та безпечну діяльність банку. Управління ризиками в банківській справі дає змогу пом'якшити несприятливі наслідки діяльності банку, підвищити операційну ефективність і збільшити доходи та приріст капіталу.

фінансовий ринок комерційний банк

Висновки з проведеного дослідження

Таким чином, розширення сфери банківської діяльності та послуг, а також інтеграція сучасних інформаційних технологій у діяльність банку дозволяє досягти основних цілей управління банком: підвищення ефективності та якості обслуговування клієнтів, зниження вартості банківських продуктів, упорядкування інформації. процесів та підвищення конкурентоспроможності в секторі фінансових послуг. Ринок банківських послуг є важливою складовою економіки, оскільки він допомагає забезпечити доступ до фінансових ресурсів, сприяє економічному зростанню, і сприяє управлінню ризиками та розподілу капіталу в суспільстві. Вибір банку та його послуг є важливою рішенням для клієнта, і ринок банківських послуг завжди еволюціонує, реагуючи на зміни в технології, регулюванні та потребах клієнтів. Впровадження методів регулювання ризиків та вдосконалення інструментів їх зниження у банківських операціях не лише підвищить надійність та прибутковість українських банків, а й покращить ключові показники банківської системи в цілому.

Список використаних джерел

1. Брітченко І.Г Підвищення конкурентоспроможності банків на ринку банківських послуг України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка". 2015. Вип. 1 (45). Т 1. С. 176-179.

2. Добровольська О.В., Качула С.В., Льовкіна А. С. Фінансовий менеджмент кредитного ризику як запорука безпеки кредитної діяльності банку. Ефективна економіка. 2022. № 2.

3. Качула С.В., Жучик М.А. Теоретико-практичний аспект дослідження прибутковості комерційного банку. Ефективна економіка. 2022. № 10.

4. Коваленко В.В., Вербицька Я.Є. Оцінка ефективності функціонування банківської системи в умовах поглиблення глобалізаційних процесів. Ефективна економіка. 2012. № 2.

5. Kachula S., Zhytar M., Sidelnykova L., Perchuk O., Novosolova O. The Relationship between Economic Growth and Banking Sector Development in Ukraine. WSEAS Transactions on Business and Economics. 2022. Vol. 19. Р 222-230.

6. Khalatur S., Zhylenko K., Masiuk Y., Velychko L. and Kravchenko M. (2018). Assessment of bank lending diversification in Ukraine. Banks and Bank Systems, 13(3), 141-150.

7. Khalatur S., Velychko L., Pavlenko O., Karamushka O. and Huba M. (2021). A model for analyzing the financial stability of banks in the VUCA-world conditions. Banks and Bank Systems, 16(1), 182-194.

References

1. Britchenko І.Н. (2015) Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti bankiv na rynku bankivskykh posluh Ukrainy [Increasing the competitiveness of banks in the banking services market of Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 1 (45), рр. 176-179. [in Ukrainian]

2. Dobrovolska О.V., Kachula S.V., Lovkina А.S. (2022) Finansovyi menedzhment kredytnoho ryzyku yak zaporuka bezpeky kredytnoi diialnosti banku [Financial management of credit risk as a guarantee of the security of the bank's credit activity]. Efektyvna ekonomika, № 2.

3. Kachula S.V., Zhuchyk М.А. (2022) Teoretyko-praktychnyi aspekt doslidzhennia prybutkovosti komertsiinoho banku [Theoretical and practical aspects of the study of the profitability of a commercial bank]. Efektyvna ekonomika, № 10.

4. Kovalenko V.V., Verbytska Ya.Ye. (2012) Otsinka efektyvnosti funktsionuvannia bankivskoi systemy v umovakh pohlyblennia hlobalizatsiinykh protsesiv [Assessment of the effectiveness of the functioning of the banking system in the conditions of deepening globalization processes]. Efektyvna ekonomika, № 2.

5. Kachula S., Zhytar M., Sidelnykova L., Perchuk O., Novosolova O. (2022), The Relationship between Economic Growth and Banking Sector Development in Ukraine. WSEAS Transactions on Business and Economics, vol. 19, рр. 222-230.

6. Khalatur S., Zhylenko K., Masiuk Y., Velychko L., Kravchenko M. (2018), Assessment of bank lending diversification in Ukraine. Banks and Bank Systems, vol. 13(3), рр. 141-150.

7. Khalatur S., Velychko L., Pavlenko O., Karamushka O., Huba M. (2021), A model for analyzing the financial stability of banks in the VUCA-world conditions. Banks and Bank Systems, vol. 16(1), рр. 182-194.

Размещено на Allbest.ru