Модифікація концептуальної моделі банківської системи у контексті сталого розвитку

Размещено на http://www.allbest.ru

Модифікація концептуальної моделі банківської системи у контексті сталого розвитку

Г рабарєв Андрій Володимирович кандидат економічних наук, доцент кафедри, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, кафедра інформатики та системології, м. Київ

Мозгаллі Ольга Петрівна доктор економічних наук, професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, професор кафедри інформаційних систем в економіці, м. Київ

Баранюк Михайло Романович студент, Державний торговельно- економічний університет, Інститут вищої кваліфікації, м. Київ

Анотація

У статті досліджено концептуальний розвиток банківської системи на базі економіко-математичних моделей та ІТ-технологій. Доведено необхідність виділити впливові фактори і на їх основі створювати моделі, що відтворюватимуть поведінку реальної банківської системи із заданим рівнем точності. Показано, що у прикладних моделях цілісної економіки банківський сектор не береться як окремий об'єкт дослідження, а його функції розподіляються між іншими агентами. Доведено, що у макромоделях специфіка банківської діяльності найчастіше враховується за допомогою мультиплікаторів, які описують вплив монетарної політики. Розглянуто EFQM модель для удосконалення банківської системи з позицій фундаментальної концепції; критеріїв та підкритеріїв функціонування банківської системи, регулювання її діяльності й ін. Запропоновано узагальнену математичну модель банківської системи, яка враховує ієрархічну побудову національного банківського сектору. Доведено, що для більш ефективного менеджменту як окремих банків, так і банківської системи в цілому потрібно створення єдиного інформаційного простору як на рівні окремих банків, так і на рівні національної банківської системи. Модифіковано EFQM модель досконалості банківської системи в контексті концепції сталого розвитку. Ця модифікована EFQM модель досконалості для банківської системи дозволяє встановити стан банківської системи, зіставляти його з попередніми періодами, оцінювати вплив на економіку країни тощо. Досліджено концепцію моделювання процесів функціонування і розвитку банківської системи України на базі створенням єдиного інформаційного простору для підвищення рівня менеджменту банків, що дозволить більш ефективно забезпечувати інформаційну й технологічну підтримку взаємодії як у межах окремого банку, так і банківської системи України. банківська концептуальна сталий

Ключові слова: банківська система, економіко-математичне моделювання, ІТ-технології в банківській системі, кількісні математичні методи в оцінюванні ухвалюваних рішень, менеджмент банківської системи.

Hrabariev Andrii Volodymyrovych Ph.D. in Economics, Associate professor, Kyiv, National Economic University named after Vadym Hetman, Department of Informatics and Systemology, Kyiv

Mozgalli Olga Petrivna Doctor of Economics, Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Professor of the Department of Information Systems in Economics, Kyiv

Baraniuk Mykhailo Romanovych Student, State University of Trade and Economics, Institute of Higher Qualifications, Kyiv

MODIFICATION OF THE CONCEPTUAL MODEL BANKING SYSTEM IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE

DEVELOPMENT

Abstrac

The article examines the conceptual development of the banking system based on economic and mathematical models and IT technologies. The need to identify influential factors and, based on them, to create models that will reproduce the behavior of the real banking system with a given level of accuracy is proven. It is shown that in applied models of a holistic economy, the banking sector is not taken as a separate object of research, and its functions are distributed among other agents. It is proven that in macro models, the specifics of banking activity are most often taken into account with the help of multipliers that describe the impact of monetary policy. The EFQM model for improving the banking system from the standpoint of the fundamental concept is considered; criteria and sub-criteria of functioning of the banking system, regulation of its activity, etc. A generalized mathematical model of the banking system is proposed, which takes into account the hierarchical structure of the national banking sector. It has been proven that for more

effective management of both individual banks and the banking system as a whole, it is necessary to create a single information space both at the level of individual banks and at the level of the national banking system. The EFQM model of excellence of the banking system has been modified in the context of the concept of sustainable development. This modified EFQM excellence model for the banking system allows you to establish the state of the banking system, compare it with previous periods, assess the impact on the country's economy, etc. The concept of modeling the processes of the functioning and development of the banking system of Ukraine based on the creation of a single information space for raising the level of bank management, which will allow more effectively to provide informational and technological support for interaction both within a separate bank and within the banking system of Ukraine, has been studied.

Keywords: banking system, economic-mathematical modeling, IT

technologies in the banking system, quantitative mathematical methods in the evaluation of adopted decisions, management of the banking system.

Постановка проблеми. Сучасні дослідження банківських систем спираються на використання широкого спектра математичного інструментарію, серед якого можна виділити такі, як моделі на базі класичних методів математичної статистики (кореляційно-регресійний аналіз, спектральний аналіз, метод найменших 79 квадратів та ін.); методи математичного моделювання і статистики (методи аналізу хаотичних коливань, нейромережі, теорія коінтеграції тощо); динамічні моделі на основі систем рівнянь у часткових похідних; моделі системного аналізу, дискретної математики, теорії ігор та ін.

Однак багато питань залишаються досі невирішеними. По-перше, переважна більшість наявних методів орієнтована на аналіз окремих банків, а їхнє застосування не дає відповіді на запитання, який загальний показник ефективності банківської системи. Водночас можливість отримання інтегральної оцінки рівня продуктивності банківської системи важлива як для державних органів, так і приватного сектору. По-друге, лише останніми роками дослідникам стали доступні тривалі часові ряди, на підставі яких можна проводити аналіз динаміки ефективності, або потенціалу, банківської системи в часі. Підходи до аналізу змін показників ефективності, або потенціалу, банківської системи нині потребують додаткової систематизації. І звідси потрібна універсалізація методики аналізу потенціалу банківських систем, яка уможливить застосування розробленого економіко-математичного інструментарію у роботі з даними банківських систем як економічно розвинених держав, так і країн із трансформаційною економікою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Застосування економіко- математичних моделей та інформаційних технологій є предметом багатьох

наукових розвідок. Останні публікації висвітлюють математичний інструментарій, моделі на базі класичних методів математичної статистики, моделювання і статистики, моделі системного аналізу, дискретної математики, теорії ігор та ін.: Бітнер І.В., В'язовий С.М., Морозова Н.Л. Моделювання розвитку сучасних цифрових інноваційних технологій у банківському секторі (2021); Владика Ю., Турова Л. Роль сучасних digital-технологій у функціонуванні банківської системи (2021); Вовчак О., Гонгало Н. Цифрові інновації та їхній вплив на конкурентоспроможність банків (2020); Марич М.Г., Ратушняк Д.В. Інтернет-технології: їх роль та місце у розвитку системи банківських послуг (2023); Нездойминога О.Є. Управлінські інформаційні системи в обліку банківських установ (2023); Степаненко О.П. Моделювання процесів функціонування та розвитку банківської системи України [11]; Грабарєв А.В., Баранюк М.Р. Розвиток інформаційних систем і технологій в банках (2024) [12] та інші.

Мета статті - дослідити концептуальний розвиток банківської системи на базі економіко-математичних моделей та інформаційних технологій.

Виклад основного матеріалу. У банківській сфері процес створення адекватних моделей ускладнюється двома об'єктивно наявними проблемами. Перша з них полягає у тому, що з погляду менеджменту банківська система являє собою складний об'єкт, утворений із підсистем, різноманітних за властивостями, з великою кількістю різнорідних зв'язків. Розвиток банківської системи складається з процесів, які залежать від багатьох зовнішніх чинників - законодавчих, економічних, соціальних, політичних. І тому, керуючись метою нашого дослідження, доцільним вбачається застосовувати різноманітні методи, а також економіко-математичне моделювання для з'ясування рівня ефективності банківської системи.

Найбільш значущі результати у цій сфері пов'язані з дослідженням операцій, тобто підходів, що ґрунтуються на використанні кількісних математичних методів в оцінці ухвалюваних рішень. Проте застосування кількісних методів можливе лише у тих випадках, коли є адекватні математичні моделі, розроблення яких для процесів управління банківською системою виявляється складним завданням. Інша проблема виникає у зв'язку з тим, що в банківській діяльності подекуди неможливо провести цілеспрямовані експерименти, які передують формуванню гіпотези й уможливлюють її перевірку на практиці. Ті економіко-математичні методи та моделі, які функціонують сьогодні, певною мірою допомагають досліджувати окремі питанні і простежувати динаміку розвитку складних динамічних систем, розглядати множину альтернативних рішень, кожне з яких описується значною кількістю змінних, ураховувати різноманітні ризики, ухвалювати ефективні рішення за умов обмеженого часу та інших ресурсів. Розробка повномасштабних і точних математичних моделей для цього класу систем не завжди ймовірна через складність і невизначеність поведінки об'єктів досліджуваних систем.

Отже, вважаємо за потрібне виділити найбільш впливові фактори і на їхній основі створювати моделі, що відтворюватимуть поведінку реальної банківської системи із заданим рівнем точності. У прикладних моделях цілісної економіки банківський сектор не береться як окремий об'єкт дослідження, а його функції розподіляються між іншими агентами. У макромоделях специфіка банківської діяльності найчастіше враховується за допомогою мультиплікаторів, які описують вплив монетарної політики на кредитно-грошову систему [1].

У літературі [2, 3, 8, 9, 10] можна відшукати опис фінансового сектору як окремого агента, поведінка якого трактується завдяки макроекономічній моделі IS-LM, або моделі Хікса-Хансена, феноменологічними функціями попиту та пропозиції. Банки, як окремі агенти, розглядаються в моделі загальної економічної рівноваги, що є більш перспективним напрямом моделювання процесів функціонування та розвитку банківської системи, ніж попередні підходи [4]. За цього підходу здійснюється математичний опис цілі банківської діяльності, тобто формулюються завдання банку, а в опис інших наявних у моделі агентів вводяться додаткові інструменти на зразок кредитів і депозитів. Крім того, модель може містити опис діяльності і центрального банку. Більш детально підхід описується в моделях загальної рівноваги CGE [5]. Суттєвим недоліком цього підходу є припущення про існування рівноваги чи дослідження його загальних властивостей.

У прикладній моделі міжчасової рівноваги банк описано як самостійний агент. Основним недоліком під час моделювання процесів діяльності банківської системи, на наш погляд, є недостатня увага дослідників до загальних проблем економіки, зокрема сталого розвитку. Разом з тим система процесів функціонування банківської системи стає інструментом реалізації концепції сталого розвитку, оскільки забезпечує перерозподіл фінансових потоків і є фінансовим підґрунтям реалізації процесів суспільно-економічної діяльності.

Отже, розробка, підтримка і моніторинг процесів функціонування банківської діяльності - необхідна умова реалізації стратегії сталого розвитку банківської системи, досягнення цілей її функціонування та в остаточному підсумку - забезпечення сталого розвитку економіки, екології та суспільства загалом.

Концепція моделювання процесів банківської діяльності в контексті парадигми сталого розвитку спирається на системні принципи побудови досконалих організацій Європейського фонду менеджменту якості EFQM і передбачає такі основні етапи [6]:

оцінювання величини впливу кожного з процесів діяльності банківської системи за напрямами реалізації стратегії її розвитку, вибір процесів, які є ключовими для підтримки сталого розвитку;

визначення схеми моніторингу кожного процесу функціонування банківської системи (передусім показників результативності й ефективності банківської діяльності), яка дасть змогу оцінювати вплив цих процесів як на розвиток банківської системи, так і на сталий розвиток суспільно-економічної системи;

коригування схеми виконання кожного процесу функціонування банківської системи таким чином, щоб забезпечити можливість впливу на обрані показники моніторингу сталого розвитку.

Розроблена EFQM модель банківської системи дає змогу описати досконалу банківську систему з позицій 1) фундаментальної концепції (яких принципів дотримується досконала банківська система); 2) критеріїв та підкритеріїв (як функціонує і чого досягає досконала банківська система); 3) як досконала банківська система регулює власну діяльність і використовує отримані результати. У дослідженні ми запропонували узагальнену математичну модель банківської системи, яка враховує ієрархічну побудову національного банківського сектору, взаємовідносини між банками і зовнішнім середовищем, процеси управління та динаміку розвитку. Узагальнену модель досконалості банківської системи в контексті концепції сталого розвитку наведено на рис. 1.

Рис. 1. Модифікована EFQMмодель досконалості для банківської системи Джерело: [11].

Ця модифікована EFQM модель досконалості для банківської системи дозволяє встановити стан банківської системи, зіставляти його з попередніми періодами, оцінювати вплив на економіку країни. Проте для оцінки впливу банківської системи на процеси сталого розвитку цієї моделі буде недостатньо, оскільки в ній не враховано інвестиції, які банки мають спрямовувати в соціальні, екологічні, інноваційні проєкти.

У моделі банківської системи, на нашу думку, необхідно відобразити найсуттєвіші функції. Структурна модель банківської системи матиме такий вигляд [7]:

F(xT, ут) Рх,

де з^ - це набір ендогенних змінних за період т; хх - набір екзогенних змінних за період т; |3Х - випадкові залишки (частини змінних ух), які обумовлені впливом на значення ут чинників, що не враховані в моделі.

Для більш ефективного управління та розвитку як окремих банків, так і банківської системи в цілому доцільним вбачається створення єдиного інформаційного простору як на рівні окремих банків, так і на рівні національної банківської системи. При цьому важливо дотримуватись принципів корпоративного менеджменту в банках, що має здійснюватися з урахуванням рівня відкритості кожної конкретної банківської установи, корпоративної культури та її пріоритету, місії банку, інноваційності менеджменту.

Наголосимо, що сьогодні в умовах російсько-української війни і кризового становища національної економіки, щоб зберегти сталість розвитку та належний рівень конкурентоспроможності, українським банкам слід кардинально поліпшити якість корпоративного менеджменту і забезпечити його ефективну інформаційну підтримку в межах єдиного інформаційного простору. Тоді вітчизняні банки зможуть вистояти в конкурентній боротьбі, зумовленій нестабільністю ринкових умов.

Крім того, зі створенням єдиного інформаційного простору та підвищенням рівня корпоративного менеджменту банки зможуть ефективніше забезпечувати інформаційну й технологічну підтримку взаємодії як у межах окремого банку, так і банківської системи загалом, а це, в свою чергу, позитивно вплине на сталий розвиток соціально-економічної системи України (табл. 1).

Надання потрібних інформаційних ресурсів і знань, належної підтримки у проведенні розрахунків і ухвалення рішень та інших функцій у середовищі банківської системи слід використовувати сучасні інформаційні технології. Більш того, оскільки основним ресурсом забезпечення банківської системи є інформація, вважаємо за потрібне створення єдиного інформаційного простору банківської системи. IT-рішення в сучасному банківському бізнесі є головним елементом стратегії розвитку банківської системи, оскільки рівень і якість інформаційних технологій, що підтримують діяльність банків, визначають якість послуг і банківських продуктів, рівень менеджменту банків і надійності функціонування банківської системи загалом.

Таблиця 1

Концепція моделювання

процесів функціонування і розвитку банківської системи України

Джерело: узагальнено за [11].

Висновки

Моделювання процесів діяльності банківської системи в економічному просторі країни на засадах застосування економіко-матема- тичних моделей та інформаційних технологій для забезпечення її сталого розвитку є, безперечно, важливим теоретичним і практичним завданням, оскільки допомагає напрацювати рекомендації з удосконалення державної стратегії, спрямованої на підвищення темпів економічного зростання, і для створення єдиного інформаційного простору банківської системи України на базі новітніх ІТ-розробок [13].

Подальші дослідження авторів пов'язані з розробкою комплексних моделей і технологій для банківської системи на основі економіко-математич- них підходів та інформаційних технологій.

Література

Андреєва Л.В., Морозова О.Г., Сидорова Т.А. Математичне моделювання в економіці. Київ : КНО, 2022. 248 с.

Greenspan D. Introduction to Numerical Analysis and Applications. Markham, Chicago, 1971. 176 p.

Квєтний Р.Н., Богач І.В., Бойко О.Р., Софина О.Ю., Шушура О.М. Комп'ютерне моделювання систем і процесів. Методи обчислень. Ч. 1. За заг. ред. Р. Н. Квєтного. Вінниця: ВНТУ, 2012. 193 с.

Gregory N. Mankiw. Macroeconomics. 5th ed., 2002. 603 p. S. 10.

Arrow, K.J., Debreu G. The Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. Econometrica journal. 1954. Vol. 22. No. 3 /12 Febr.

The EFQM Model. URL: https://efqm.org/

Бойко О.С., Воробйов В.М., Гаврилов О.В. Математичне моделювання в управлінні якістю. Київ: Інфра, 2023. 304 с.

Лебідь Р.Д. Математичні методи моделювання систем. Київ : КМУЦА, 2020. 158 с.

Ажогін В.В., Згуровський М.З. Моделювання на цифрових, аналогових та гібридних ЕОМ. Київ : Вища школа, 2019. 279 с.

Дрейпер Н., Сміт Г. Прикладний регресійний аналіз: пер. з англ. 3-тє вид. Київ: КМУЦА, 2020. 912 с.

Степаненко О.П. Моделювання процесів функціонування та розвитку банківської системи України: дис. на здобуття наук. ступеня д-р екон. наук. Київ, 2015. 510 с. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.04/2015/Dis_Stepanenko_17_09_2015_FIN_.pdf

Грабарєв А.В., Баранюк М.Р. Розвиток інформаційних систем і технологій в банках. Наукові інновації та передові технології. (Серія «Управління та адміністрування». Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). 2024. № 2(30) 2024. С. 773-782.

Hrytsai, S. (2023). Classification of virtual assets in Ukraine. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 30(1), 135-152. https://doi.org/10.31359/1993-0909- 2023-30-1-135

References

Andreieva L.V., Morozova O.H., Sydorova T.A. Matematychne modeliuvannia v ekonomitsi [Mathematical modeling in economics.]. Kyiv : KNO, 2022. 248 s. [in Ukrainian]

Greenspan D. Introduction to Numerical Analysis and Applications. Markham, Chicago, 1971. 176 p. [in English]

Kvietnyi R.N., Bohach I.V., Boiko O.R., Sofyna O.Iu., Shushura O.M. Kompiuterne modeliuvannia system i protsesiv. Metody obchyslen [Computer modeling of systems and processes. Calculation methods]. Ch. 1. Za zah. red. R.N. Kvietnoho. Vinnytsia: VNTU, 2012. 193 s. [in Ukrainian]

Gregory N. Mankiw. Macroeconomics. 5th ed., 2002. 603 p. S. 10. [in English]

Arrow, K.J., Debreu G. The Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. Econometrica journal. 1954. Vol. 22. No. 3 /12 Febr. [in English]

The EFQM Model. URL: https://efqm.org/ [in English]

Boiko O.S., Vorobiov V.M., Havrylov O.V. Matematychne modeliuvannia v upravlinni yakistiu [Mathematical modeling in quality management]. Kyiv: Infra, 2023. 304 s. [in Ukrainian]

Lebid R.D. Matematychni metody modeliuvannia system [Mathematical methods of modeling systems]. Kyiv : KMUTsA, 2020. 158 s. [in Ukrainian]

Modeliuvannia na tsyfrovykh, analohovykh ta hibrydnykh EOM [Modeling on digital, analog and hybrid computers]. Kyiv : Vyshcha shkola, 2019. 279 s. [in Ukrainian]

Dreiper N., Smit H. Prykladnyi rehresiinyi analiz [Applied regression analysis]: per. z anhl. 3-tie vyd. Kyiv: KMUTsA, 2020. 912 s. [in Ukrainian]

Stepanenko O.P. Modeliuvannia protsesiv funktsionuvannia ta rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy [Modeling of the processes of functioning and development of the banking system of Ukraine]: dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-r ekon. nauk. Kyiv, 2015. 510 p. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.04/2015/Dis_Stepanenko_17_09_2015_FIN_.pdf [in Ukrainian]

Hrabariev A.V., Baraniuk M.R. Rozvytok informatsiinykh system i tekhnolohii v bankakh. Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnolohii. [Development of information systems and technologies in banks] (Seriia «Upravlinnia ta administruvannia». Seriia «Pravo», Seriia «Ekonomika», Seriia «Psykholohiia», Seriia «Pedahohika»). 2024. № 2(30) 2024. S. 773-782 [in Ukrainian]

Hrytsai, S. (2023). Classification of virtual assets in Ukraine. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 30(1), 135-152. https://doi.org/10.31359/1993-0909- 2023-30-1-135

Размещено на Allbest.ru