Управління кредитним ризиком індивідуального позичальника

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Управління кредитним ризиком індивідуального позичальника

Чорна О.А.

Науковий керівник: Приказюк Наталія Валентинівна,

доктор економічних наук, професор

Управління кредитним ризиком є ключовою проблемою для банківських установ, особливо в умовах непередбачуваності економічних умов. Зростання кількості позичальників та зміни їх фінансового стану під час кризових ситуацій підкреслюють необхідність ефективних методів кредитного моніторингу. Технологічний прогрес і розвиток аналітичних інструментів дозволяють банкам підвищити точність та швидкість оцінки кредитного ризику, сприяючи зменшенню небажаних наслідків для кредитного портфеля. Ефективне управління кредитним ризиком стає важливим елементом стратегії фінансової стабільності та конкурентоспроможності у сучасному фінансовому секторі.

Управління кредитними ризиками у банку охоплює два рівні: окремого кредиту та кредитного портфеля в цілому, що визначає також дві основні мети цього управління. На рівні портфельного кредитного ризику основна мета полягає у забезпеченні оптимальних показників, що відображають ефективність кредитного процесу. В той час як на рівні індивідуального позичальника головна мета полягає в зниженні ризику невиконання зобов'язань та обмеженні можливих збитків банку. Диференціація кредитного ризику за рівнями передбачає врахування основних характеристик ризику при управлінні ним.

Кредитний ризик індивідуального позичальника при здійсненні кредитних операцій банку можна трактувати як ймовірність відкриття індивідуальної ризикової позиції конкретного позичальника, що виникає внаслідок взаємодії зовнішніх і внутрішніх ризик-факторів і характеризується суттєвими несприятливими відхиленнями від очікуваних результатів кредитної операції [1, с. 66]. Це визначення кредитного ризику індивідуального позичальника підкреслює важливість ретельного аналізу та оцінки фінансового стану та платоспроможності кожного позичальника для зменшення можливості неповернення кредиту та мінімізації збитків для банку.

Джерелом кредитного ризику індивідуального позичальника є окремий контрагент банку, а його складовими - кредитний ризик щодо позичальника та ризик щодо забезпечення кредиту [2, с. 5]. Це вказує на те, що для оцінки кредитного ризику індивідуального позичальника необхідно розглядати як його фінансову стабільність та здатність повернути кредит (кредитний ризик щодо позичальника), так і можливість втрати для банку у разі невиконання позичником своїх зобов'язань (ризик щодо забезпечення кредиту).

Практика демонструє, що кожен позичальник має свій власний рівень кредитоспроможності, а визначення цього рівня залежить не лише від його здатності повернути позикові кошти, але й від готовності погасити кредит та виплачувати відсотки вчасно. Тому особливо важливим є комплексний підхід до оцінки потенційних позичальників, що включає не лише аналіз їхньої платоспроможності на етапі подання та опрацювання заявки на кредит, але й взаємодію з ними під час надання кредиту та у період обслуговування кредиту перед банком.

В організацію управління кредитним ризиком індивідуального позичальника слід включити низку етапів.

Перший етап полягає у виявленні кредитного та включає оцінку факторів, пов'язаних з забезпеченням позики. Цей етап передбачає аналіз різноманітних аспектів, які впливають на можливість позичальника виконати свої фінансові зобов'язання перед банком [3, с.58]. Такий підхід до виявлення кредитного ризику є ключовим у формуванні стратегії управління ризиками банку та забезпеченні його фінансової стійкості.

Другий етап включає кількісну оцінку якості потенційного позичальника. На цьому етапі проводиться аналіз і оцінка рівня ризику, пов'язаного з кожним позичальником, з метою виявлення «проблемних» позичальників. Ця оцінка базується на комплексному аналізі як цифрових, так і нецифрових даних про позичальників, включаючи їхню кредитну історію, фінансовий стан, платіжну дисципліну та інші параметри. Цей аналіз допомагає банку приймати обґрунтовані рішення щодо надання кредитів та управління кредитним портфелем з мінімізацією ризиків і забезпеченням фінансової стабільності.

Третій етап полягає у врахуванні результатів аналізу ризик-профілю конкретного позичальника. На цьому етапі враховуються виявлені ризики, пов'язані з позичальником, його фінансовий стан та інші фактори, що впливають на його кредитоспроможність.

Четвертий етап передбачає вибір інструментів, які спрямовані на зменшення ризику та забезпечення фінансової стабільності банку. Під час цього етапу враховуються різноманітні можливості та методи, які можуть бути застосовані для кожного конкретного випадку. Серед цих інструментів можуть бути зменшення розміру або строку кредитів, що виділяються одному клієнту, а також врахування ризику при встановленні відсоткової ставки [4, c. 503]. Додатковими методами можуть бути страхування заставного майна, страхування життя позичальника чи страхування позичальника від нещасних випадків. Також важливим є залучення достатнього забезпечення, імітування кредиту, поетапне кредитування та високий ступінь автоматизації процесу кредитування. Ефективне використання цих інструментів дозволяє банку зменшити ризики та оптимізувати управління ризиком кредитного портфеля.

П'ятий етап - контроль за зміною ступеня кредитного ризику - включає організацію супроводу виданого кредиту та контроль за його обслуговуванням позичальником. Один з основних інструментів контролю - це моніторинг використання кредиту, який є ключовим для прийняття своєчасних управлінських рішень щодо зниження ризиків протягом дії кредитної угоди. Об'єкти моніторингу включають стан кредитоспроможності позичальника, виконання умов договору, цільове використання коштів, вчасну сплату відсотків, розмір і строк погашення основного боргу, а також заставне майно. Для управління наслідками кредитного ризику, що вже настав, можуть використовуватись різноманітні інструменти, такі як посилення умов договору, реструктуризація боргу, дострокове розірвання договору тощо.

Таким чином, ефективне управління кредитним ризиком індивідуального позичальника є ключовою складовою забезпечення економічної стійкості комерційного банку. Щоб зменшити вплив кредитних ризиків на діяльність банківської установи, важливо постійно вдосконалювати організацію управління цими ризиками. Це може включати оптимізацію продажу кредитних продуктів, впровадження новітніх технологій і методик, підвищення якості обслуговування та створення сервісів, що відповідають потребам клієнтів. Також важливими є оптимізація інформаційних систем, розширення довгострокових відносин з клієнтами. Ця необхідність актуалізується можливістю появи нових загроз, зокрема економічної нестабільності в умовах воєнного стану. Практична важливість отриманих результатів зростатиме разом із розширенням доступності фінансових послуг для населення, різноманітністю кредитних продуктів та цифровізацією економіки.

Джерела

кредитний ризик індивідуальний позичальник

1. Павленко Л. Д., Шалда А. А. Індивідуальний кредитний ризик банку: сучасні тенденції та фактори впливу. Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19-20 листопада 2020 р. Суми: Сумський державний університет, 2020. С. 65-69.

2. Дем'яненко І. В., Бандура Ю. В. Роль НБУ в формуванні кредитного портфеля комерційного банку. Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: Ьир://№№№.есопоту.паука.сот.иа/рдЈ/2_2020/63.рд:Г(дата звернення 10.03.2024).

3. Fadun О. Does credit risk management impact the financial performance of commercial banks? International Journal of Business Ecosystem and Strategy. 2023. № 5. Р. 55-66.

4. Banjo К. Credit risk management strategies of deposit money banks on loan facilities. International Journal of Scientific Research and Engineering Development. 2021. № 4. Р. 500-508.

Размещено на Allbest.ru