Явление цикличности в экономике

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Содержание

Введение

1. Понятие цикла. Типы и фазы циклов

2. Модель мультипликатора-акселератора

3. Модель Т. Тевеса

4. Модель Калдора

5. Монетарная концепция экономических циклов

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Как показывает жизнь, экономика нигде не находится в покое, поступательный и равномерный ее характер чередуется неравномерностью. Рост экономики сменяется недопроизводством, а затем перепроизводством. Экономика в виду этого может находиться в условиях подъема или спада. Для выделения этих явлений в экономике вводится понятие экономический цикл (волна, колебание).

Обобщение мировой практики показывает, что рыночная экономическая система закономерно развивается, переходя от равновесного состояния к неравновесному и так далее. Выявлено, что способ существования рыночной экономики - цикличность с постоянно возвращающимися кризисами.

Цикличность выступает всеобщей формой движения природы и общества. В отличие от природных циклов, где смена происходит с объективной неизбежностью в одни и те же сроки, с неизменной продолжительностью (день и ночь, смена времен года и т.п.), цикличность в социально-экономическом развитии общества носит менее выраженный и более противоречивый характер. Причем, если в природе существенные изменения в цикличности - результат тысячелетий, то в развитии общества продолжительность циклов, характер их протяжения может изменяться в весьма короткие исторические сроки.

Особенности циклического развития экономики связаны с тем, что здесь действуют люди со своими целями и изменяющимися средствами их реализации. Все это определяет неоднозначность в признании самого факта цикличности относительно экономического развития общества у различных экономистов. Учение о цикличности в развитии процесса воспроизводства формировалось противоречиво. В историческом аспекте первой появилась теория К. Маркса о неизбежности экономических циклов воспроизводства продолжительностью около 10-12 лет. Эта теория отражала реальность. К тому времени К. Маркс располагал данными об экономических кризисах, которые не находили объяснений у его современников. Не давала ответа на причины этого нового явления и классическая политическая экономика, опирающаяся на возможность достижения экономического равновесия на основе свободного действия рыночных законов стоимости, спроса и предложения. Как марксистское, так и немарксистское направления в учении о цикличности исходят в настоящее время из общих оценок этого явления по весьма существенным позициям.

Во-первых, явление цикличности признается как многомерное, ряд его форм носит общемировой характер.

Во-вторых, цикличность в целом, в том числе и ее самая разрушительная фаза - экономический кризис, признаются не только как общественное «зло», но и как своеобразная форма обеспечения поступательного развития экономики в условиях рыночных отношений. Конечно, кризис - бедствие для экономики страны и большинства ее населения. Вместе с тем объективным следствием экономических кризисов, как правило, служит появление новых технологий, новых продуктов, рост производительности труда и эффективности производства, структурные преобразования в национальной экономике, изменения в структуре спроса, обновление кредитно-денежной и налоговой политики государства. В конечном счете, колебания в экономической активности оцениваются в качестве одного из условий обновления и роста.

В-третьих, в качестве характерной черты цикличности признается движение не по кругу, а по спирали. Именно это позволяет признать цикличность формой прогрессивного развития общества.

В-четвертых, всеми признается необходимость углубления объективных знаний о циклах, их причинах, поисков эффективных методов и средств для сокращения отрицательных последствий кризисов.

В-пятых, большинство объективно мыслящих экономистов большую роль в нейтрализации негативных последствий экономического цикла отводят современному государству - разработке и практической реализации разумной государственной экономической политики.

Экономическая история свидетельствует, что рост экономики никогда не бывает гладким и равномерным. Экономический цикл охватывает всевозможные стороны жизни общества. Он проникает повсюду - в производство, строительство, занятость, доход, на фондовую биржу и товарные рынки, и в политику. Экономический цикл разными путями влияет на отдельных индивидов и на отдельные секторы экономики. Изучение экономических циклов может дать представление о макроэкономической динамике таких показателей, как темпы роста ВНП, национальный и общемировой уровень безработицы, уровень цен и т. д.

циклический экономика хикс тевес

1. Понятие экономического цикла. Типы и фазы циклов

Экономический цикл - это, с одной стороны, промежуток времени меду двумя одинаковыми состояниями конъюнктуры, а с другой - последовательность четырех фаз экономического цикла (четырех основных состояний конъюнктуры) и процесс перехода экономики от одной фазы к другой.

Экономический цикл является одной из основных черт, присущих капиталистическому способу производства, хотя и в докапиталистическую эпоху в экономике происходили циклические колебания. Всю историю капитализма (особенно после промышленной революции) можно представить в виде последовательности экономических циклов. Некоторые из этих циклов будут более заметны, так как они отличались большей амплитудой колебаний, другие - менее. И если в начале капиталистической эпохи государство не вмешивалось в развитие экономики, то, начиная с Великой Депрессии, государство начало активно воздействовать на экономику, стараясь либо не допустить проявлений цикла, либо сгладить его негативные последствия.

Существует более 1380 типов цикличности. Современная экономика в основном оперирует четырьмя из них:

* краткосрочным;

* среднесрочным;

* длинноволновым;

* столетним.

Циклы Жуглара. Раньше всего экономическая наука выделила цикл 7-12 лет, который впоследствии получил имя Жуглара за его большой вклад в изучение природы промышленных колебаний во Франции, Великобритании и США на основе фундаментального анализа колебания ставок процента и цен. Как оказалось, эти колебания совпали с циклами инвестиций, которые, в свою очередь, инициировали изменения ВНП, инфляции и занятости. К примеру, Шумпетер (1939 г.) выделил 11 циклов Жуглара за период с 1787 по 1932 гг.

Циклы Китчина (циклы запасов). Китчин (1926 г.) сосредоточил свое внимание на исследовании коротких волн длиной от 2 до 4 лет на основе изучения финансовых счетов и продажных цен.

Циклы Кузнеца. В 1930-е годы в США появились исследования так называемого «строительного цикла». Дж. Риггольмен, В. Ньюмен и некоторые другие аналитики построили первые статистические индексы совокупного годового объема жилищного строительства и обнаружили в них следующие друг за другом длительные интервалы быстрого роста и глубоких спадов или застоя. Тогда и появился термин «строительный цикл», определяющий эти двадцатилетние колебания. В 1946 г. С. Кузнец пришел к выводу, что показатели национального дохода, потребительских расходов, валовых инвестиций в оборудование производственного назначения, а также в здания и сооружения обнаруживают взаимосвязанные двадцатилетние колебания. После выхода в свет работы Кузнеца термин «строительный цикл» практически перестал употребляться, уступив место термину «длинные колебания». В 1955 г. В. Льюис и П. О'Лири в качестве признания заслуг американского исследователя предложили термин «цикл Кузнеца», который и стал вскоре общепринятым.

Существенный вклад в развитие теории 20-летних колебаний Кузнеца внес английский экономист Р. Мэттьюз. Он предпринял попытку теоретического анализа трех компонентов экономического цикла (3-4-, 10- и 20-летний) с единых позиций. Мэттьюз считал, что каждая из этих компонент связана с динамикой соответствующей категории инвестиций (инвестиции в материально-товарные запасы, инвестиции в производственное оборудование, инвестиции в жилищное строительство). В результате механизм каждой из компонент цикла оказывался по существу однотипным. Различия в периодах колебаний между ними Мэттьюз связывал со специфическими особенностями соответствующих категорий инвестиций.

Циклы Кондратьева. Первые попытки в области создания теории длинных волн были предприняты на заре XX в. А. Гельфандом (Парвусом), С. Де Вольфом. Однако наибольший вклад внес русский ученый Н.Д. Кондратьев (1892--1938 гг.), который опубликовал несколько основополагающих работ в данной области. Он изложил результаты своих статистических экономических исследований, касающихся динамики индексов товарных цен, процентных ставок, ренты, заработной платы, производства важнейших видов продукции и т. д. для ряда развитых стран за отдельные периоды в пределах временного интервала с 1770 по 1926 гг.

Начало «большого» подъема Кондратьев связывал с массовым внедрением в производство новых технологий, с вовлечением новых стран в мировое хозяйство, с изменениями объемов добычи золота. При этом общая картина подъема описывалась следующим образом: внедрение технических нововведений идет параллельно с расширением инвестиционного процесса, который, в свою очередь, стимулирует производство и спрос, способствующие росту цен. В этот период безработица уменьшается, заработная плата, и производительность труда растут. Многие крупные социальные потрясения приходятся на конец «большого» подъема, а также на нижнюю точку цикла.

Свидетельством того, что экономика приближается к верхней точке большого цикла, являются начинающиеся на фоне изобилия недостаток отдельных товаров, сдвиги в структуре распределения доходов, рост издержек производства, замедление роста прибылей и т. Д. Возникает ситуация, известная теперь как стагфляция.

Обычно, продолжительность экономического цикла определяют по промежутку времени между двумя максимальными или минимальными значения национального дохода. Однако, если государству удается сгладить какой-нибудь цикл, тогда темпы роста экономики все время остаются положительными, и наблюдать максимум и минимум национального продукта не получается. Поэтому в современных условиях удобнее считать циклы по минимальным значениям темпов экономического роста, причем лишь при регулярной повторяемости колебаний темпов роста можно говорить о цикле. Для социально ответственных государств более важным может быть наблюдение за экономическим циклом, как циклом занятости, и поэтому и фазы цикла будут определяться по минимумам и максимумам занятости. Кроме того, государство, в отличие от публики, может анализировать цикл, используя данные о собственном вмешательстве в экономику, направленном на сглаживание цикла.

При грубом анализе в экономическом цикле выделяют лишь максимальную и минимальную точку и между ними фазы спада и подъема. При более подробном анализе - четыре фазы:

1. Экспансия (бум, перегрев) - фаза роста национального дохода при полной или избыточной занятости (т.е. при безработице ниже естественного уровня), растущих ценах и зарплатах, а также высокой ставке процента. Понятно, что в фазе перегрева экономики национальный доход выше долгосрочного равновесного уровня, и поэтому темп роста экономики в этой фазе цикла постепенно снижается.

2. Рецессия (кризис) - фаза сокращения валового продукта при нарастающей безработице, при этом темпы сокращения валового продукта постоянно увеличиваются, а процентная ставка может сохраняться высокой. В этой фазе цикла экономика проходит состояние долгосрочного равновесия, но не может остановиться в этом состоянии.

3. Депрессия - фаза замедляющегося сокращения национального дохода, падения цен и зарплат, роста безработицы. В этой фазе экономика находит новое (краткосрочное) равновесие на “дне” падения.

4. Оживление - переход от спада к росту, постепенное снижение безработицы до естественного уровня, увеличение темпов роста экономики до максимальных значений. Одновременно заработная плата и процентная ставка остаются на низком уровне. За счет этого экономика вновь «проскакивает» состояние долгосрочного равновесия.



Рис. 1

Пик, как высшая точка деловой активности, характеризуется высоким уровнем доходов населения, полной занятостью, максимальным объемом производства. Такая ситуация не может сохраняться в экономике длительное время, т. к. экономика исчерпала все возможности экономического роста. Результатом высокого уровня доходов является усиление склонности к сбережению, что сокращает инвестиции в производство, насыщение потребления еще больше усиливает склонность к сбережению. Недостаток инвестиционных средств приводит к сокращению производства и уменьшению занятости. Таким образом, намечается спад производства.

На рис. 1 можно видеть динамику экономического цикла.

Несмотря на спады в промышленном производстве, в экономике наблюдается тенденция экономического роста.

Циклические колебания возникают в результате нарушения общего экономического равновесия. Причины, приводящие к этому нарушению, трактуются различно.

2. Модель мультипликатора-акселератора

Модель мультипликатора-акселератора или модель Самуэльсона-Хикса - динамическая экономическая модель, связывающая экономические циклы с взаимодействием мультипликатора инвестиций (больший рост выпуска по сравнению с вызвавшим его ростом инвестиций) и акселератора (увеличение инвестиций, индуцированное ростом выпуска).

Эффект мультипликатора-акселератора показывает механизм самоподдерживающихся циклических колебаний экономической системы. Рост инвестиций на определенную величину может увеличить национальный доход на многократно большую величину вследствие эффекта мультипликатора. Возросший доход, в свою очередь, вызовет в будущем (с определенным лагом) опережающий рост инвестиций вследствие действия акселератора. Эти производные инвестиции, являясь элементом совокупного спроса, порождают очередной мультипликационный эффект, который снова увеличит доход, побуждая тем самым предпринимателей к новым инвестициям. Но не будем забывать, что как и эффект мультипликатора может действовать «в обратную сторону», так и эффект акселератора-мультипликатора может вызывать многократно большее снижение инвестиций, нежели изменение дохода (реального ВВП). Таким образом, взаимодействие мультипликатора и акселератора порождает непрерывный и прогрессирующий рост выпуска продукции или дохода.

Если теоретически взаимодействие мультипликатора и акселератора допускает взрывоопасные колебания, то на практике взрывов не происходит, поскольку колебания дохода наталкиваются на определенные границы. Верхний предел роста национального дохода задается уровнем полной занятости. Ударившись об этот «потолок» рост реального дохода прекращается. Тогда производные инвестиции сокращаются до нуля, что в свою очередь, приводит к сокращению общего спроса и дохода. В своем падении национальный доход наталкивается на нижний предел, определяемый величиной амортизационных отчислений для простого восстановления основного капитала. Таким образом, когда национальный доход достигает верхней или нижней границы, он меняет движение на противоположное, что исключает как взрыв, так и полное затухание цикла.

Рост инвестиций должен соответствовать росту платежеспособного спроса, отражая тем самым чисто финансовый аспект функционирования экономики. При этом рост инвестиций происходит не мгновенно, а ступенчато, по мере произведения продукта и получения дохода. Если же произойдет экзогенное (внешнее) резкое увеличение инвестиций, то это автоматически поломает установившиеся связи в национальной экономике и величина мультипликатора изменится. В этой связи следует констатировать, что с точки зрения прогнозирования теория мультипликатора не имеет никакого значения.

Модель Самуэльсона-Хикса включает в себя только рынок благ, и поэтому уровень цен и ставка процента предполагаются неизменными; объем предложения благ совершенно эластичен.

Модель потребительских расходов:

,

где: - автономное потребление; - склонность к потреблению, .

Предприниматели осуществляют автономные инвестиции, объем которых при заданной ставке процента фиксирован, и индуцированные инвестиции, зависящие от прироста совокупного спроса в предшествующем периоде.

Модель инвестиций:

,

где: - автономные инвестиции, b1 - акселератор, определяющий индуцированные инвестиции.

Модель государственных расходов и чистого экспорта

.

Тождество дохода (равновесие на рынке товаров и услуг):

.

Подставив модель потребительских расходов и индуцированных инвестиций в условие равновесия, получим следующее динамическое уравнение:

В стационарном состоянии:

,

поэтому:

.

Введем в рассмотрение отклонения выпуска от стационарного уровня:

.

Тогда подставив:

в уравнение динамики выпуска получим следующее динамическое уравнение для отклонений от стационарного выпуска:

.

Это однородное конечно-разностное уравнение второго порядка, характеристическое уравнение которого имеет вид:

.

Если дискриминант этого уравнения равен нулю, то имеем единственный корень:

.

Решение конечно-разностного уравнения имеет вид:

.

В противном случае решение имеет вид:

.

В случае действительных корней (как в случае одного корня, так и двух) это означает, что-либо имеет место монотонное экспоненциальное приближение к равновесному уровню (характеристические корни меньше единицы), либо выпуск бесконечно растет экспоненциально (корни больше единицы).

В случае комплексных корней - они являются сопряженными, вместо монотонной динамики имеет место циклическая. В самом деле, если комплексные корни равны:

(), то.

Таким образом, решение в случае комплексных корней имеет вид:

.

Под индуцированными инвестициями понимаются инвестиции, непосредственно приводящие к росту объемов производимых товаров и услуг. Но помимо индуцированных инвестиций существуют еще автономные расходы. Под автономными расходами понимаются инвестиции, не приводящие к росту объемов производимых благ в текущем периоде. Они связаны с внедрением новой технологии, созданием нового продукта. Результаты автономных расходов сказываются в перспективе, приводя как к росту объемов производимой продукции, так и к росту ее качества.

Основными субъектами, осуществляющими автономные инвестиции, выступают предприниматели, так как, ориентируясь на возможные изменения в спросе, они стремятся учесть его и сформировать его, создавая новый продукт. В условиях ограниченности инвестиционных средств в предпринимательском секторе. Определенная доля автономных расходов принадлежит государству и банкам.

Таким образом, имеем затухающий циклический процесс (если акселератор меньше единицы) или циклический процесс с возрастающей амплитудой (если акселератор больше единицы). Регулярный циклический процесс имеет место только в исключительно случае, когда акселератор равен единице.

3. Модель Т. Тевеса

Т. Тевес дополнил модель Самуэльсона-Хикса рынком денег, который в соответствии с моделью IS-LM взаимодействует на рынок благ через ставку процента. Согласно Тевесу: в текущем периоде спрос на деньги для сделок зависит от дохода предшествующего периода, а спрос на деньги как на имущество - от текущей ставки процента. В используемых нами обозначениях динамическая функция спроса на деньги в модели Тевеса имеет вид:

Lt = lyyt - 1 + liimax - liit,

т.е. в текущем периоде спрос на деньги для сделок зависит от дохода предшествующего периода, а спрос на них как имущество - т текущей ставки процента, что вытекает из предназначения каждой из частей кассовых остатков. Предложение денег задано экзогенно.

При заданном уровне цен P = 1 на рынке денег установится динамическое равновесие, если

M = lt = lyyt - 1 + liimax - liit.

Поскольку в модели Тевеса присутствует процентная ставка, то инвестиционная активность фирм будет зависеть от нее. Без особых обоснований в модели предполагается, что инвестиции состоят из автономных инвестиций, линейно убывающих при росте процентной ставки в предшествующем периоде, и индуцированных инвестиций, ведущих себя так же, как в модели Самуэльсона-Хикса:

It = Ii (Rmax - it - 1) + h (yt - 1 - yt - 2)

Тогда, обозначив At-максимальный автономный спрос, уравнение, задающее величину национального дохода в текущем периоде, можно записать так:

Yt = Cyyt - 1 + h (yt - 1 - yt - 2) - Iiit - 1 + At

Что после подстановки выражения для процентной ставки в периоде t-1 превращается в уравнение Тевеса:

Модель Тевеса может быть использована, чтобы показать возможности банковской системы при регулировании конъюнктурных колебаний, когда ЦБ определяет предложение денег, ориентируясь на текущую процентную ставку и величину национального дохода в предыдущем периоде. Посредством модели Тевеса можно показать возможности банковской системы в регулировании конъюнктурных колебаний экономической активности. С помощью варьирования уровнем банковского процента банковская система оказывает влияние на предельную склонность к потреблению и предельную склонность к сбережению со стороны субъектов рынка. Это сказывается на преодолении дисбаланса и достижении равновесия в макроэкономической системе.

4. Модель Калдора

Как и модель Самуэльсона - Хикса, модель Калдора состоит только из рынка благ. Специфика этой модели проистекает из нелинейности функций сбережения и инвестиций. В модели Калдора причинами циклического развития экономики являются эндогенные факторы. В основе этой модели лежат специфические функции инвестиций и сбережений.

Калдор исходил из того, что в коротком периоде объем инвестиций зависит от величины реального национального дохода. Причем зависимость эта нелинейная. При низком уровне занятости рост национального дохода почти не увеличивает инвестиции, так как имеются свободные производственные мощности. Малоэластичны инвестиции по доходу и в периоды избыточной занятости и высокого уровня национального дохода, так как в такие периоды инвестирование связано с большими издержками из-за высоких ставок процента и заработной платы. В фазе подъема, т.е. при переходе от низкой к высокой занятости, эластичность инвестиций по доходу больше единицы в связи с ростом реального капитала.

Сбережения в коротком периоде тоже являются нелинейной возрастающей функцией от дохода. При низком уровне дохода предельная склонность к сбережению относительно велика, так как домашние хозяйства стремятся за счет сбережений поскорее перейти на более высокий уровень благосостояния. Когда уровень дохода стабилизируется на среднем уровне, люди снижают долю сберегаемого дохода. Если доходы существенно превышают средний уровень, то предельная склонность к сбережению снова увеличивается.

Модель Калдора служит примером объяснения экономического цикла на основе действия эндогенных факторов. В ней циклические изменения экономической активности являются следствием изменения спроса и предложения реального капитала в различных фазах конъюнктурного цикла.

Так, пройдя через конъюнктурный цикл, экономика снова на некоторое время стабилизируется в условиях высокой экономической активности.

5. Монетарная концепция экономических циклов

Несмотря на то, что в модели Тевеса присутствует рынок денег, в ней, как и в модели Хикса-Самуэльсона, причиной конъюнктурных циклов выступают экзогенные изменения спроса на блага. Монетарные концепции экономических циклов связывают колебания экономической активности с изменениями в кредитно-денежном секторе.

Основоположником монетарной концепции экономических циклов считается Р. Хаутри. По его представлению, исходным пунктом экономического цикла является рост предложения кредита со стороны банковской системы. Далее следуют снижение ставки процента, рост инвестиций и совокупного спроса; так возникает фаза подъема, которая сопровождается ростом уровня цен. Со временем экономический подъем прекращается под воздействием двух основных факторов: внутреннего и внешнего. Первый сводится к исчерпанию избыточных резервов коммерческих банков; второй - сокращению валютных резервов страны вследствие увеличения импорта и сокращения экспорта из-за повышения уровня цен. Оба названных фактора создают дефицит на рынке денег, и ставка процента начинает повышаться, а объем инвестиций снижаться. Ухудшение инвестиционного климата на этой фазе развития цикла связано также с тем, что к концу фазы подъема разрыв между темпами роста уровня цен и ставки номинальной зарплаты сокращается. В результате начинаются обратные процессы: спад производства и занятости, снижение денежной ставки номинальной зарплаты и уровня цен, рост чистого экспорта, увеличение валютных резервов и денежной базы. Тем самым подготавливается основа для очередной кредитной экспансии банковской системы.

Рассмотрим более детально концепцию монетарного экономического цикла на примере модели Лайдлера. Модель описывает взаимодействие рынков благ и денег в закрытой экономике без экономической активности государства. Для отображения динамики экономических параметров используются степенные функции. Спрос на реальные кассовые остатки является функцией от реального дохода текущего периода:

.

Предложение денег в каждом периоде задается экзогенно. Поэтому равновесие на денежном рынке выражается следующим равенством:

.

В реальном секторе выпуск продукции зависит от степени использования существующих производственных мощностей, представленных национальным доходом полной занятости:

,

где: - коэффициент использования производственных мощностей. Тогда условие равновесия на рынке денег будет:

,

а равновесный темп роста предложения денег:

.

Для упрощения записи введем следующие обозначения:

.

Теперь уравнение равновесного темпа роста предложения денег принимает вид:

,

где: gt - - темп ускорения роста уровня цен.

Изменение темпа роста предложения денег не нарушит равновесия на денежном рынке, если выполняется равенство:

.

Уравнение описывает развитие экономической конъюнктуры в модели Лайдлера.

При динамическом равновесии темпы роста денежной массы и производственных мощностей постоянны:

,

и уравнение упрощается:

.

Как будет изменяться конъюнктура в экономике в случае отклонения от равновесного роста денежной массы, зависит от параметров уравнения, т.е. от изменений уровня цен (реакции монетарного сектора) и загрузки производственных мощностей (реакции реального сектора).

В рассматриваемой модели предполагается, что темп роста уровня цен определяется двумя факторами: степенью загрузки производственных мощностей (уровнем безработицы) и ожиданиями относительно роста уровня цен (gte). Конкретно эта зависимость тоже выражается степенной функцией.

,

где: характеризует реакцию занятости на повышение уровня цен (>1).

Соответственно темп ускорения роста уровня цен:

.

Для определения ожидаемой в текущем периоде величины роста уровня цен Д. Лайдлер использует концепцию адаптивных ожиданий, в соответствии с которой существовавшее в предшествующем периоде предположение о степени роста уровня цен корректируется с учетом ошибки прогноза (разницы между фактическим и ожидавшимся ростом):

,

где: - коэффициент корректировки ошибки прогноза.

Поэтому ожидаемый темп ускорения роста уровня цен:

.

Поскольку в соответствии с уравнением:

,

то ожидаемый темп ускорения роста уровня цен в итоге определяется только степенью использования производственных мощностей:

.

С учетом выражения темп фактического ускорения уровня цен становится функцией от степени использования производственных мощностей в текущем и предшествующем периодах:

.

Теперь уравнение, определяющее характер развития экономической конъюнктуры в случае превышения равновесного темпа роста предложения денег, можно представить в следующем виде:

где:

В результате логарифмирования степенного уравнения(1.6) получается однородное дифференциальное уравнение второго порядка, подобное уравнению в модели Самуэльсона-Хикса:

.

Равенство выполняется только при:

хt = хt - 1 = хt - 2 = 1.

Это значит, что динамическое равновесие достигается при полном использовании производственных мощностей. В этом случае, как следует из формулы(1.4), уровень цен растет с постоянным темпом, который в соответствии с уравнением равен:

.

Поскольку в состоянии динамического равновесия kt = const, то темп роста уровня цен прямо пропорционален темпу роста денежной массы. Иначе говоря, динамическое равновесие возможно при различных темпах инфляции лишь бы темп роста предложения денег соответствовал уравнению:

.

Отклонение от равновесного темпа роста предложения денег нарушает динамическое равновесие в экономике. Перейдет ли после этого экономика к новому равновесному состоянию или нет, зависит от свойств дифференциального уравнения.

Используя же методы анализа, которые были применены в модели Самуэльсона-Хикса, можно установить, что динамическое равновесие является устойчивым при следующих условиях:

Поскольку по своей природе параметры,иположительны, то условия «1» и «3» выполняются. Следовательно, определяющим является условие «2»: равновесие устойчиво, если:

.

Вспомним, что есть коэффициент корректировки прогнозной ошибки при формировании адаптивных ожиданий. Допущение, что на практике он не бывает больше двух, вполне правдоподобно, поэтому динамическое равновесие в модели Лайдлера является устойчивым. В частности, это означает, что в длинном периоде деньги нейтральны: после любого изменения их количества экономика вернется в равновесное состояние, но с другим темпом инфляции. В коротком периоде изменение денежной массы отражается на степени загрузки производственных мощностей, уровне занятости и величине национального дохода. Будет ли в этом периоде экономика переходить к новому равновесному состоянию монотонно или через затухающие колебания, зависит от дискриминанта характеристического уравнения. При:

,

после монетарного импульса экономика перейдет к новому динамическому равновесию через затухающие конъюнктурные колебания, а при:

- монотонно.

Основоположником монетарной концепции экономических циклов считается Р. Хаутри. По его представлению, исходным пунктом экономического цикла является рост предложения кредита со стороны банковской системы. Далее следуют снижение ставки процента, рост инвестиций и совокупного спроса; так возникает фаза подъема, которая сопровождается ростом уровня цен. Со временем экономический подъем прекращается под воздействием двух основных факторов: внутреннего и внешнего. Первый сводится к исчерпанию избыточных резервов коммерческих банков; второй - сокращению валютных резервов страны вследствие увеличения импорта и сокращения экспорта из-за повышения уровня цен. Оба названных фактора создают дефицит на рынке денег, и ставка процента начинает повышаться, а объем инвестиций - снижаться. Ухудшение инвестиционного климата на этой фазе развития цикла связано также с тем, что к концу фазы подъема разрыв между темпами роста уровня цен и ставки номинальной зарплаты сокращается. В результате начинаются обратные процессы: спад производства и занятости, снижение денежной ставки номинальной зарплаты и уровня цен, рост чистого экспорта, увеличение валютных резервов и денежной базы. Тем самым подготавливается основа для очередной кредитной экспансии банковской системы.

Заключение

Условием устойчивости и стабильного экономического развития является равновесие, сбалансированность между общественным производством и потреблением, совокупным спросом и совокупным предложением. Однако в реальности оно практически недостижимо. В рыночной экономике состояние равновесности периодически нарушается. Наблюдается определенная цикличность, повторяемость в функционировании национального хозяйства, когда периоды подъема экономики сменяются периодами спада и застоя. Цикличность можно определить как колебание параметров национальной экономики относительно равновесного уровня. В конечном итоге через цикличность проявляется экономический рост: движение происходит не по кругу, а по спирали, отражая как долговременные, так и среднесрочные колебания конъюнктуры.

Мы приходим к выводу, что для экономики характерны колебания объема национального продукта и уровня цен. Экономические циклы всегда имеют одни и те же фазы: пик, спад, подъем и оживление, но циклы отличаются друг от друга по интенсивности и продолжительности.

Как видим, назвать единственную причину циклического хода движения рыночной экономики оказывается весьма трудным делом. Поэтому многие современные экономисты ограничиваются общим указанием на то, что причина циклического движения заложена в сложном и противоречивом характере многообразных сил и факторов, оказывающих воздействие на движение рыночной экономики.

Все секторы экономики по-разному и в разной степени подвергаются воздействию экономического цикла. Цикл оказывает более сильное влияние на объем продукции и занятость в отраслях, производящих инвестиционные товары и товары длительного пользования, чем в отраслях, выпускающих товары кратковременного пользования.

Очевидно, что экономические циклы и кризисы не существуют вне связи с объективными условиями. Каждый цикл и кризис воспроизводит ту экономическую обстановку, в которой он развивается. Но охарактеризовать тот или иной цикл или кризис можно только с временного расстояния.

В заключение отметим, что явление цикличности - естественное свойство экономики, способ ее движения. Известный экономист П. Самуэльсон в своей книге «Экономика» отмечает, что цикл - объективное явление, присущее всем странам с рыночной экономикой, и связан с внутренними и внешними факторами. Таким образом, цикл свидетельствует о жизнеспособности строя, о праве его на существование и является закономерностью развития рыночной экономики.

Рыночной экономике имманентно присущи циклические колебания конъюнктуры, не сводимые к сезонным перепадам производства. Простые модели экономических циклов позволяют проследить за тем, как под воздействием отдельных конъюнктурообразующих факторов в национальной экономике возникают циклические колебания.

Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора иллюстрирует многообразие возможных вариантов динамики национального дохода при экзогенном нарушении экономического равновесия.

Дополненная рынком денег модель взаимодействия мультипликатора и акселератора показывает, как посредством изменения предложения денег банковская система может влиять на конъюнктурные колебания, возникающие в реальном секторе.

Монетарная концепция экономических циклов объясняет их возникновение периодическими эндогенными и экзогенными нарушениями равновесия на денежном рынке.

Модель Калдора служит примером объяснения экономического цикла на основе действия эндогенных факторов. В ней циклические изменения экономической активности являются следствием изменения спроса и предложения реального капитала в различных фазах конъюнктурного цикла.

Особая роль субъективного фактора в периодической смене подъема спадом и спада подъемом раскрывается посредством моделей, имитирующих соперничество между трудом и капиталом за распределение национального дохода.

Совместное действие экзогенных и эндогенных, объективных и субъективных конъюнктурообразующих факторов объясняет наблюдаемое в действительности непостоянство длительности и структуры экономических циклов.

Список использованной литературы

1. Пименова А.Н. Теории экономических циклов // Экспертиза, 2005.

2. Попов В. Экономический цикл: концепция и действительность. МЭМО.

3. Семенов И.С. Статистический сборник по теории экономики. - М.: ПРИОР, 2006.

4. Смирнова А.О. Теория экономических циклов как метод прогнозирования кризисов // Новый эконом, 2004.

5. Соколов Ю.Н. На знаменах научной революции - циклы / Материалы IV международной конференции "Циклы природы и общества", Ставрополь. - 1996.

6. Сосновская Л.Н. Основные теории рынка труда СПб., 1992.

7. Умаров С.Ю. Теория экономических циклов на примере ведущих стран мирового производства. - М.: СМарт, 2005.

8. Гальперин В.М. Макроэкономика. СПб.: Экономическая школа, 1997.

9. Крушевский А.В. Справочник по экономико-математическим моделям и методам. Киев: Техника, 1982.

10. Макроэкономика. Учебник / под ред. Л.С. Тарасевича. - Издат-во СПбГУЭФ экономики и финансов, 1997.

11. Красс М.С. Математика для экономических специальностей./Учебник. М.:ИНФРА-М, 1998.

Размещено на Allbest.ru

...