Инвестиционная деятельность
Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность. Особенности формирования денежных потоков, будущая и текущая стоимость аннуитета. Расчет доходности портфеля ценных бумаг. Условия предоставления бюджетных ассигнований. Риск вложений в ценные бумаги.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | контрольная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 19.03.2014 |
| Размер файла | 146,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
· получение текущего дохода;
· прирост вложений;
· высокая ликвидность вложений (возможность реализации актива и превращения его в наличные деньги при возникновении такой необходимости).
2 Негосударственный пенсионный фонд предполагает разместить средства в размере 2 млн руб. В Качестве объектов инвестирования рассматриваются:
¦государственные ценные бумаги с доходностью 14% годовых;
муниципальные ценные бумаги с доходностью 15% годовых;
банковский депозит сроком на один год с доходностью 18% годовых;
акции с доходностью 17% годовых;
корпоративные облигации с доходностью 16% годовых.
Сформировать инвестиционный портфель с учетом следующих условий:
фонд является среднерисковым инвестором и предполагает получить доходность не менее 15% годовых;
существуют государственные требовании к размещению пенсионных резервов:
в один объект инвестирования суммарно должно быть размещено не более 20% средств;
в государственные ценные бумаги может быть размещено не менее 30% и не более 50% общего объема пенсионных резервов;
при самостоятельном размещении средств (не пользуясь услугами управляющей компании) фонд не имеет права инвестировать в корпоративные ценные бумаги.
Охарактеризуйте процесс формирования инвестиционного портфеля и рассчитайте предполагаемую норму дохода по сформированному портфелю.
3 Используя соответствующие нормативные документы, опишите процесс формирования и предложите варианты инвестиционного портфеля страховой компании.
4 Инвестиционный портфель предприятия состоит из следующих активов, которые обеспечивают указанную годовую доходность.
|
Актив |
Объем вложений, тыс. руб. |
Норма дохода, % |
|
|
Депозитный вклад |
200 |
15 |
|
|
Государственные облигации |
600 |
12 |
|
|
Корпоративные облигации |
500 |
16 |
|
|
Акции |
800 |
18 |
|
|
Недвижимость |
400 |
16 |
Определите норму дохода в целом по портфелю. Какой актив следует предпочесть инвестору, чтобы обеспечить максимальную доходность по портфелю?
Определите доходность по инвестиционному портфелю, если спустя один год инвестор планирует продать акции и разделить вырученные средства поровну между оставшимися объектами.
тор предполагает 20% средств инвестировать в актив 1; 25% -- в актив 2; оставшуюся сумму -- в актив 3. Ожидаемая норма дохода по активу 1 -- 10% в год; по активу 2 -- 18%; по активу 3 -- 15%. Определите ожидаемую норму дохода по портфелю инвестора.
6 Инвестиционный портфель частного инвестора состоит из акций четырех компаний-эмитентов, в которые сделаны одинаковые инвестиции. Норма доходности инвестиционного портфеля -- 15%, по акциям А -- 18%. Инвестор продает акции А и приобретает акции Б,
Определите норму доходности приобретаемых акций, чтобы норма доходности по портфелю увеличилась до 17%?
Сделайте вывод о предпочтительности вариантов инвестиционного портфеля в зависимости от нацеленности инвестора:
на максимизацию доходности;
на минимизацию риска.
7 Ожидаемая норма дохода по активу А -- 10%, по активу В -- 8,2%, по активу С --12,4%. Общая сумма предполагаемых вложений -- 400 тыс. руб., причем предполагается инвестировать 50% средств в актив С, а оставшуюся сумму распределить поровну между активами А и В.
Определите ожидаемую норму дохода по портфелю в целом.
Определите общий в-коэффициент по портфелю инвестиций, если /3 для акций А-- 1,4, для акций В -- 0,8, для акций С-- 1,9.
Список использованной литературы
1. Варнеке, Х.Ю. Революция в предпринимательской культуре, фрактальное предприятие [Текст]/ Х.Ю. Варнеке.- М.: Наука-Интепериодика, 1999.- 396с.
2. Вютрих, Х.А. Виртуализация как возможный путь развития управления [Текст]/ Х.А. Вютрих, А.Ф.Филлип // Проблемы теории и практики управления.- 2000.- №1.- С.16-21.
3. Деева, А.И. Инвестиции [Текст]: Учебное пособие. / А.И. Деева. - М.: Издательство "Экзамен", 2004.- 415с.
4. Дмитров, В.И. К вопросу о государственной стратегии России в области CALS-технологий [Текст]/ В.И. Дмитров // Информационные технологии.- 1996.- №5.- С. 21-28.
5. Дмитров, В.И. Компьютерная поддержка непрерывных поставок и жизненного цикла продукции - основа обеспечения конкурентоспособности государств в XXI веке [Текст]/ В.И. Дмитров// Вестник машиностроения.- 1996.- №4.- С, 3-8.
6. Игоршин, Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование [Текст]: Учебник для вузов / Н.В. Игоршин.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 572с.
7. Инвестиции [Текст]: Учебник / Под ред. В.В. Ковалева, В.В, В.В. Иванова, В.А. Ляпина.- М.: ООО "ТК Велби", 2003.- 440с.
8. Ковалев, В.В. Методы оценки инвестиционных проектов [Текст]/ Ковалев В.В. - М.: Финансы и статистика, 2003.- 376с.
9. Кондратьев, В. Особенности инвестиционной модели России [Текст]/ В. Кондратьев // Проблемы теории и практики.- 2004.- №3.- С. 68-74.
10. Коссов, В.В. Инвестиции в российской экономике (новые условия и подходы) [Текст]/ В.В. Коссов // Проблемы теории и практики управления.- 2000.- №1.- С.11-15.
11. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: Методы подготовки и анализа. - М.: БЭК, 1996.- 385с.
12. Лисин В. Инвестиционные процессы в российской экономике России [Текст]/ В. Лисин // Вопросы экономики.- 2003.- №6.- С
13. Новиков, Ю.И. Инвестиционная политика в России [Текст]/ Ю.И. Новиков. - СПб.: ГУЭиФ,2003.- 338с.
14. Рогов, С. Россия в системе глобальной экономики на пороге XXI века [Текст]/ С. Рогов // Проблемы теории и практики управления.- 2000.- №1.- С.3-6.
15. Свистунов Н. Концессии - инструмент активизации международных инвестиционных проектов в России [Текст]/ Н. Свистунов // Проблемы теории и практики.- 2004.- №3.- С. 75-79.
16. Смирнов, А.Л. Организация финансирования инвестиционных проектов[Текст]/ А.Л. Смирнов. - М.: АО "Консалтбанкир", 2002.- 480с.
17. Стешин, А.И. Оценка коммерческой состоятельности инвестиционного проекта [Текст]/ А.И. Стешин.- М.: Издательско-консультационная компания "Статус - Кво 97", 2001.- 280с.
18. Управление проектами [Текст]/ И.И.Мазур [и др.].- М.: Высшая школа, 2001.- 875с.
19. Управление проектами [Текст]/В.Д. Шапиро В.Д. [и др.]. - М.: Мир,2000.- 358с.
20. Черняк, В.З. Управление инвестиционными проектами [Текст]: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.- 315с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Условия формирования инвестиционного портфеля. Вложение средств в ценные бумаги. Выбор бумаг для формирования портфеля. Операции с ценными бумагами. Расчет параметров портфеля. Выбор типа инвестиционной стратегии. Определение доходности по портфелю.
курсовая работа [588,3 K], добавлен 20.01.2016Понятие выбора ценных бумаг в качестве объекта портфельного инвестирования. Исследования построения денежных потоков при принятии решений об инвестировании. Проведение оценки рыночной стоимости и доходности ценных бумаг и формирование портфеля инвестора.
дипломная работа [736,4 K], добавлен 23.08.2017Возникновение и обращение капитала, представленного в ценных бумагах. Ценные бумаги, их классификация, риск, связанный с приобретением. Акции, облигации, сертификат. Функции и составные части рынка ценных бумаг, его становление и регулирование в России.
реферат [32,9 K], добавлен 05.05.2009Ценные бумаги. Структура финансового рынка в России, его особенности. Рынок ценных бумаг - структура, участники, классификация, раскрытие информации, регулирование. Реклама на рынке ценных бумаг. Hалогообложение ценных бумаг. Процентные ставки.
курсовая работа [42,5 K], добавлен 24.06.2006Ценные бумаги. Виды и классификация ценных бумаг. Определение рынка ценных бумаг и его виды. Фондовая биржа. Задачи и функции фондовой биржи. Внебиржевые фондовые рынки. Покупка и продажа ценных бумаг. Размещение ценных бумаг. Сделки на фондовой бирже.
курсовая работа [45,3 K], добавлен 08.10.2008Ценные бумаги их виды. Условия и порядок выпуска ценных бумаг субъектами хозяйствования их приобретение. Заменяя собой, реальные товары и деньги, ценные бумаги создают условия для более эффективного финансирования рынка.
доклад [10,3 K], добавлен 28.04.2006Понятие и виды ценных бумаг. Оценка портфельных инвестиций на развитие экономики РФ. Анализ финансовых вложений инвестиций в ценные бумаги на примере предприятия ООО "Арго". Перспективы развития государственного регулирования инвестиций в ценные бумаги.
курсовая работа [39,8 K], добавлен 18.10.2011Ценные бумаги, юридический и экономический подход к определению их сущности, основные характеристики: стоимость, ликвидность, риск, доходность. Рынок ценных бумаг, функции, участники: инвесторы, эмитенты. Основные тенденции развития рынка ценных бумаг.
курсовая работа [39,4 K], добавлен 29.11.2010Определение, классификация, функции и виды ценных бумаг. Основные характеристики и формы заимствования. Муниципальные ценные бумаги как участники рынка, портфель ценных бумаг. Муниципальная облигация, особенности и недостатки муниципальных ценных бумаг.
контрольная работа [21,2 K], добавлен 19.06.2011Явление инвестирования в отечественной экономике. Портфельное инвестирование и ценные бумаги как объект инвестирования. Методы инвестирования в ценные бумаги. Риски инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг.
курсовая работа [74,1 K], добавлен 06.06.2008Изучение теоретических проблем, специфики формирования и развития рынка ценных бумаг в России; определение основных функций и задач, которые позволяет решать рынок ценных бумаг. Развитая рыночная экономика. Ценные бумаги и их рынок. Интересы государства.
курсовая работа [45,5 K], добавлен 10.06.2008Основные принципы функционирования биржевых и внебиржевых торговых систем в России. Биржевой рынок ценных бумаг в России. Внебиржевой рынок ценных бумаг в России. Внебиржевые неорганизованные рынки ценных бумаг, особенности их функционирования.
дипломная работа [118,2 K], добавлен 28.05.2003Основные ценные бумаги, их характеристика и классификация. Экономическое содержание рынка ценных бумаг, его участники, структура и механизм функционирования. Особенности развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь и пути его совершенствования.
курсовая работа [504,6 K], добавлен 07.10.2014Сущность, понятие, виды, свойства и функции ценных бумаг. Общая характеристика инвестиционных качеств. Инвесторы на рынке ценных бумаг. Система рейтинга ценных бумаг. Концепции кредитного рейтинга, используемые в зарубежной и отечественной практике.
курсовая работа [52,4 K], добавлен 16.03.2011Понятие, признаки и особенности корпоративных ценных бумаг. Виды акций. Сущность векселя. Понятие и особенности размещения облигаций. Порядок эмиссии корпоративных ценных бумаг. Субъекты эмиссионных отношений. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа.
презентация [99,6 K], добавлен 27.09.2016Предмет и методы фундаментального анализа на рынке ценных бумаг. Постулаты и предпосылки технического анализа. Формы предоставления данных в техническом анализе. Конфигурационные, фильтрационные и циклические методы технического анализа ценных бумаг.
курсовая работа [64,5 K], добавлен 17.12.2007Вложение капитала с целью последующего его увеличения. Характер формирования инвестиций. Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиции в физические активы. Законы, регламентирующие инвестиционную деятельность. Инвестиционный кодекс.
контрольная работа [31,6 K], добавлен 29.11.2006Сущность теории полезности и потребительского выбора. Понятие бюджетной линии и кривых безразличия. Расчет риска и доходности. Подходы к анализу кривых безразличия. Использование кривых безразличия "доходность-риск" для формирования портфеля ценных бумаг.
курсовая работа [680,9 K], добавлен 18.10.2012Возникновение и обращение капитала, представленного в ценных бумагах. Понятие и виды ценных бумаг. Способы размещения на рынке, строение, макро- и микроэкономическая роль. Ценные бумаги (ЦБ) в качестве экономического инструмента финансовой деятельности.
контрольная работа [18,6 K], добавлен 24.02.2016Рынок ценных бумаг: понятие, роль в экономике, функции, виды, участники. Виды ценных бумаг: государственная облигация, облигация, вексель, чек, банковские сертификаты, банковская сберегательная книжка, акция, приватизированные ценные бумаги, коносамент.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 22.11.2013
