Теория длинных волн Кондратьева

Открытие больших волн конъюнктуры принадлежит великому русскому ученому-экономисту Николаю Дмитриевичу Кондратьеву (1892-1938гг). Наибольшую известность ученому принесла теория больших конъюктур. Подробное изложение теории содержится в статье, переведенной в 1926 г на немецкий, а в 1935 г на английский язык.

Вклад русского ученого был давно признан на Западе, где в экономической литературе постоянно упоминается его имя, приводятся ссылки на его труды. Модель долговременных колебаний экономического развития названа в память о человеке, открывшем ее, " Длинными волнами Кондратьева".

В данной работе главным образом я опираюсь на труд Николая Дмитриевича Кондратьва "Большие циклы конъюнктуры ". Кроме того я использую статьи, посвященные Николаю Дмитриевичу, содержащиеся в книгах "История Экономической мысли России" (под редакцией редакцией профессора Н.А. Марковой) и "Из истории экономической мысли " (под редакцией Н.А. Климова и Ю.Я. Ольсевича).

В процессе работы над теорией больщих циклов возникают следующие задачи: 1. Определить, что же представляют собой длинные волны по Кондратьеву; каков механизм их возникновения?

2. Установить закономерность в появлении больших циклов экономической динамики.

кондратьев инновация конъюнктура волнообразование

Исследование вопроса о больших циклах затруднительно потому, что во-первых, оно предполагает очень продолжительный период наблюдения динамики экономических конъюнктур; во-вторых, с конца 18 века до середины 19 века не имелось достаточно полных, непрерывных данных о динамике конъюнктуры.

Кондратьев, тем не менее, свел и обработал имеющиеся данные как статистического, так и описательного характера по Германии, Франции, Англии, США за возможно продолжительный период. Так до середины 19 века наиболее систематический статистический материал имелся по Англии и Франции. В основу своей работы ученый положил данные именно по этим странам. Данные по другим странам, в частности по США, он привлекал лишь в некоторых отдельных случаях.

Все подвергнутые изучению Кондратьева элементы экономической действительности по характеру своей динамики распадаются прежде всего на две группы. Элементы первой группы характеризуются тем, что наряду с колебательными процессами их динамика не обнаруживает какой-либо общей тенденции роста или падения или эта тенденция почти незаметна, по крайней мере за рассматриваемый период. При обработке данных этой группы для выявления больших циклов ученый использовал элементарные приемы анализа. В частности, в случае с ценами он брал их индексы, не подвергая их даже механическому выравниванию.

Элементы второй группы характеризовались тем, что в своей динамике они наряду с колебательными процессами обнаруживают также тенденцию определенного направления, как правило, тенденцию роста. К элементам этой группы относятся: 1) некоторые элементы ценностного характера Ю например, процент на капитал, заработная плата, вклады в банки и т.д., 2) элементы смешанного характера, т.е. слагающиеся под влиянием изменения как ценностных так и натуральных факторов, например, объем внешней торговли в ценностном выражении, 3) элементы чисто натурального характера, например данные о продукции различных отраслей промышленности и потреблении различных товаров. Статистические данные, относящиеся к динамике элементов второй группы, взятые в чистом виде, не вскрывали циклов или вскрывали их с недостаточной точностью. Для чтобы выяснить наличие или отсутствие больших циклов было необходимо применение более сложных приемов обработки статистических рядов.

Прежде всего, годовые величины этих рядов там, где это допускалось, были разделены на количество населения страны. Ряды, полученные в результате деления первоначальных данных на количество населения, представляют собой все же сложные величины. Они слагаются из двух основных компонентов: 1) из общей тенденции роста с его скоростью и 2) из ускорения этого роста. Общая тенденция роста обрабатываемых рядов развивается равномерно или неравномерно, но по существу своему лишена цикличности, поэтому Кондратьев исключил ее из рядов данных, деленных на население. В целях такого исключения по каждому эмпирическому ряду он построил теоретический ряд, который достаточно точно отражал бы общее направление тенденции эмпирического ряда. Причем в тех случаях, когда основная тенденция роста ряда развивается равномерно, т.е. обладает постоянной скоростью, теоретический ряд определяется в виде прямой, уравнением которой будет уравнение целой рациональной функции первой степени. В тех случаях, когда основная тенденция роста ряда развивается неравномерно теоретический ряд выражается в виде кривой, уравнением которой будет уравнение рациональной функции второй степени.

Найдя теоретический ряд, Кондратьев определял далее для каждого года отклонение эмпирического ряда. Если общая тенденция роста изучаемых рядов имеет определенное направление, как правило, - направление подъема, и не дает в циклах, изменение темпов этого подъема или его ускорения, представляет собой колеблющуюся величину и отображает собой смену экономических конъюнктур.

Отсюда ясно, что дальнейшая задача свелась к тому, чтобы определить имеются ли большие циклы в полученном ряду отклонения эмпирического ряда от теоретического.

Однако необходимо иметь в виду, что если в этом ряду большие циклы и имеются, то в нем имеются не одни эти циклы. Этот ряд отображает не только большие циклы, но и средние и малые и случайные колебания. Чтобы выявить большие циклы в чистом виде, подвергнем полученные ряды отклонений выравниванию по методу подвижной средней. При этом ученый берет подвижную среднюю за девять лет.

2.2.1 Средний уровень товарных цен

Средний уровень товарных цен измеряется при помощи индекса цен. Индексы приведенные ученым я указываю в приложении. Эти индексы не подверглись выравниванию. Тем не менее достаточно посмотреть на приведенную диаграмму, чтобы видеть, что несмотря на все отклонения и неправильности движения, средний уровень товарных цен описывает ряд больших циклов.

Повышательная волна первого цикла охватывает период с 1789 по 1814г., т.е. за 25 лет. Понижательная волна первого цикла начинается с 1814г. и кончается в 1849г., т.е. длится 35 лет. Весь цикл движения цен завершается в 60 лет.

Повышательная волна второго цикла начинается с 1849г. и кончается в 1873г., т.е. длится 24 года. Понижательная волна второго цикла начинается в 1873г. и заканчивается в 1896г., т.е. длится 23 года. Весь второй цикл завершается в течение 47 лет.

Повышательная волна третьего цикла начинается в 1896г. и кончается в 1920 году, т.е. длится 24 года. Понижательная волна третьего цикла, по всем данным начинается в 1920 году.

Таким образом, в движении среднего уровня цен Кондратьев констатировал с конца 80-ых годов 18 века наличие двух с половиной больших циклов. Продолжительность их не волне совпадает и колеблется между 47 и 60 годами. Наиболее длительным является первый цикл.

О движении процента на капитал удобнее всего можно судить по данным о динамике: a) учетного процента и в) курсов твердо-доходных фондовых бумаг. Кондратьев пользуется здесь лишь данными о курсе государственных фондовых бумаг по следующим соображениям: 1) учетный процент характеризует цену пользования капиталом и деньгами при краткосрочных помещениях их; 2) учетный процент, как известно, подвержен чрезвычайно резким кратко-периодическим и случайным колебаниям под влиянием многочисленных факторов неэкономического порядка; 3) наконец, учетный банковский процент долгое время был или зафиксирован, или подвергался строгому регулированию.

Природа курса твердых бумаг такова, что он поднимается в период подъема конъюнктуры и процента на капитал. Отсюда ясно, что если в колебаниях процента большие циклы существуют, то движение курса бумаг должно быть обратным движению товарных цен.

Период с начала 90-ых годов 18 века до 1813 года является периодом восходящей волны процента на капитал, что стоит в полной аналогии с повышательной волной товарных цен за тот же период.

Начиная с 1813 года, наблюдается повышательная волна курсов или, следовательно, понижательная волна процента, которая достигает предела к половине 40-ых годов.

Понижательная волна курса второго цикла идет от 1844-1845г.г. до начала 70-ых годов, до 1870-1874 годов. С этого времени до 1897г. курс бумаг вновь повышается, следовательно, процент падает.

С 1897 года идет вновь падение курса бумаг и повышение процента до 1921 года. Таким образом, наличие больших циклов налицо. Периоды этих циклов очень близко совпадают с соответствующими периодами движения товарных цен.

Из диаграмм приведенных в приложении видно, что с 90-ых годов 18 века заработная плата повышается и достигает максимума в период 1805-1817г.г., причем, вероятный действительный максимум падает около периода 1812-1817г.г. Достигнув максимума, она понижается до конца 40-ых годов - начала 50-ыхгодов 19 века.

С конца 40-ых - начала 50-ых годов наблюдается ускоренный рост заработной платы до 1873-1876 годов.

Таким образом, несмотря на всю скудность материалов о заработной плате, в ее движении наблюдается несомненное существование больших циклов, причем их периоды достаточно близко совпадают с периодами циклов в товарных ценах и проценте на капитал.

для изучения больших циклов в области внешней торговли Кондратьев взял сумму экспорта и импорта без экспорта по Англии и Франции. Данные были разделены на количество населения.

Мы не можем судить о повышательной волне первого изучаемого большого цикла, так как приводимые данные начинаются лишь с начала 19 века.

Конец понижательной и начало повышательной волны по Франции приходится на 1848 год. По Англии с конца 30-ых, а по Франции с конца 40-ых годов, в темпе роста внешней торговли идет повышательная волны, которая заканчивается по не сглаженным данным в 1872-1873годах. С этого момента и в той и другой стране обнаруживается повышательная волна, которая кончается в 1894-1896г.г. По ее окончании наблюдается новая повышательная волна.

Таким образом, и данные о внешней торговли достаточно убедительно обнаруживают два больших цикла, причем периоды этих циклов вполне соответствуют периодам циклов, обнаруженных на других данных.

Для анализа Кондратьев использует добычу угля в Англии и потребление его во Франции, а также производство чугуна и свинца в Англии. При обработке первоначальные данные были разделены на количество населения. Диаграммы по добыче приведены в приложении.

До конца 40-ых годов наблюдается замедление в темпе роста потребления угля. С конца 40-ых годов темп этот повышается и достигает максимума в 1865 году. Далее следует понижательная волна, заканчивающаяся в период 1890-1894гг. Затем вновь наблюдается подъем. Таким образом, на данных о динамике темпов добычи и потребления угля отчетливо наблюдается два больших цикла. Кондратьев Н.Д., Яковец Ю.В., Абалкин Л.И. "Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения" : Избранные труды. - М.: Экономика, 2002.- 767с.