Управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний університет

УДК 339.138+336.71:336.717.061

Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Управління ліквідністю банку на основі

механізмів маркетинг-менеджменту

Григоренко Ольга Вікторівна

Донецьк - 2011

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі економічної кібернетики Донецького національного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (м. Донецьк).

Науковий керівник:

доктор економічних наук Міщенко Сергій Геннадійович, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, професор кафедри економічної кібернетики (м. Донецьк).

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Міщенко Володимир Іванович, Центр наукових досліджень Національного банку України, директор (м. Київ);

кандидат економічних наук, доцент Попова Ірина Віталіївна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доцент кафедри банківської справи (м. Донецьк).

Захист дисертації відбудеться 30 березня 2011 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198-а, великий зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.

Автореферат розісланий 28 лютого 2011 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Г.С. Овечко

Анотації

Григоренко О.В. Управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами. Донецький національний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Донецьк, 2011 р.

Дисертацію присвячено розробці комплексу механізмів управління ліквідністю банку на основі маркетинг-менеджменту, що забезпечує підвищення ефективності прийняття управлінських рішень при регулюванні платіжної позиції банку. банк ліквідність менеджмент управління

У роботі запропоновано концепцію синтезу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку, впровадження якої дозволяє забезпечити стійкі конкурентні переваги банку та запобігти виникненню ризику незбалансованої ліквідності.

В межах даної концепції уточнено зміст категорії маркетинг-менеджменту у банку; удосконалено механізм оцінки динаміки платіжної позиції банку; запропоновано механізм менеджменту незбалансованої ліквідності банку, що засновано на модифікації банківського продукту; розроблено механізм прийняття бізнес-рішень в банківському маркетинг-менеджменті; запропоновано структуру системи інформаційної підтримки процесів управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту.

Ключові слова: управління ліквідністю банку, механізми маркетинг-менеджменту, платіжна позиція банку, банківський продукт, менеджмент незбалансованої ліквідності банку, прийняття бізнес-рішень, інформаційна підтримка.

Григоренко О.В. Управление ликвидностью банка на основе механизмов маркетинг-менеджмента. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 - экономика и управление предприятиями. Донецкий национальный университет Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донецк, 2011 г.

Диссертация посвящена разработке комплекса механизмов управления ликвидностью банка на основе маркетинг-менеджмента, который обеспечивает повышение эффективности принятия управленческих решений при регулировании платежной позиции банка.

В работе рассмотрены современные проблемы обеспечения ликвидности банков в условиях экономики Украины, сложившихся под влиянием последствий мирового финансово-экономического кризиса; уточнено экономическое содержание категории маркетинг-менеджмента в банке; исследованы основные теоретико-методологические подходы к организации системы маркетинга-менеджмента в банке и предложен комплексный научный подход к совершенствованию системы управления ликвидностью банка, в основу которого положены инструменты банковского маркетинг-менеджмента.

Предлагаемая в данной диссертационной работе концепция синтеза механизмов маркетинг-менеджмента в управлении ликвидностью банка базируется на применении сценарного подхода и принципах банковского маркетинг-менеджмента. Внедрение концепции позволяет обеспечить устойчивые конкурентные преимущества банка и предотвратить возникновение риска несбалансированной ликвидности за счет интеграции стратегии маркетинг-менеджмента в процесс управления ликвидностью банка.

В рамках разработанной концепции усовершенствован подход к анализу потребности банка в ликвидных средствах, в основе которого лежит применение метода системной динамики; предложен механизм менеджмента несбалансированной ликвидности, базирующийся на внедрении банковских инноваций с целью увеличения входящего денежного потока банка и, следовательно, ликвидности банка; разработан механизм принятия бизнес-решений в банковском маркетинг-менеджменте, служащий основой для решения задачи о целесообразности внедрения инновационной составляющей в процесс управления ликвидностью банка; предложена структура системы информационной поддержки процессов управления ликвидностью банка на основе механизмов маркетинг-менеджмента, которая за счет объединения системного анализа деятельности банка и характеристик его клиентов, современных экономико-математических методов и информационных технологий, а также систематической информационно-аналитической работы банковского менеджмента позволяет повысить эффективность процесса управления ликвидностью банка, в основу которого положено внедрение инструментов маркетинг-менеджмента.

Основные теоретические аспекты диссертационной работы и практические рекомендации по результатам исследования были учтены в процессе совершенствования системы управления ПАО "Банк Камбио".

Общий экономический эффект, полученный от внедрения результатов исследования, составляет 1,5 млн.грн.

Ключевые слова: управление ликвидностью банка, механизмы маркетинг-менеджмента, платежная позиция банка, банковский продукт, менеджмент несбалансированной ликвидности банка, принятие бизнес-решений, информационная поддержка.

Grigorenko O.V. Management of bank liquidity, based on the marketing-management mechanisms. - Manuscript.

Theses on competing scientific degree of candidate of economic sciences by specialty 08.00.04 - economy and enterprises management. Donetsk national university of Ministry of education and science of Ukraine, Donetsk, 2011.

Dissertation is devoted to development of mechanisms complex of management of bank liquidity, based on marketing-management, which provides the increase of efficiency of administrative decision making in regulation of bank pay position.

Conception of synthesis of marketing-management mechanisms in management of bank liquidity, which allows to provide the stable competitive advantages of bank and prevent the appearance of unbalanced liquidity risk, was offered in the research.

Within the limits of this conception the meaning of category of marketing- management in bank was specified; the mechanism of estimation of dynamics of bank pay position was improved; the mechanism of management of unbalanced bank liquidity, based on bank product modification, was offered; the mechanism of business-decision making in bank marketing-management was developed; the structure of informative support system of management of bank liquidity, based on the marketing-management mechanisms, was offered.

Key words: management of bank liquidity, marketing-management mechanisms, bank pay position, bank product, management of unbalanced bank liquidity, business-decision making, informative support.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми дослідження. Основою зростання, стабільності й ефективного функціонування економіки України, як і будь-якої іншої країни, є надійність та стійкість її банківської системи.

Сучасні умови функціонування банківської системи України характеризуються загостренням цінової та загальної конкуренції на фінансовому ринку, скороченням кількості банківських установ у Державному банківському реєстрі, нестабільністю ресурсної бази банків, погіршенням якості їх прибуткових активів і, як наслідок, загостренням проблем, пов'язаних із збалансованістю банківської ліквідності. Згідно з даними офіційної звітності за станом на 01.11.2010 р. 144 банки відчували нестачу капіталу, а зниження рівня капіталізації банківської системи у порівнянні з початком року складало 22,2%.

Теперішня ситуація у банківській сфері характеризуються високим ступенем невизначеності факторів, що впливають на ліквідність банків, і це вимагає від менеджменту банківських установ пошуку нових шляхів адаптації до умов функціонування та поліпшення фінансово-економічних показників діяльності й, отже, - впровадження інструментів інтенсивного розвитку, серед яких одним з найбільш ефективних є технологія маркетинг-менеджменту.

Незважаючи на широкий спектр методів управління ліквідністю, що зараз пропонуються та використовуються в практиці банківської справи, багато аспектів залишаються дискусійними та не мають достатньо розробленої теоретичної й методологічної складової, що особливо стосується впровадження механізмів маркетинг-менеджменту в роботу банків. У зв'язку з цим виникає об'єктивна необхідність розробки науково-обґрунтованого, комплексного підходу до управління ліквідністю банку, в основі якого лежать механізми маркетинг-менеджменту.

Механізми маркетинг-менеджменту дозволяють розширити можливості банку щодо взаємодії з клієнтською базою, яка є основою підвищення його прибутку та головним джерелом фінансових ресурсів для здійснення банківських операцій. Таким чином, впровадження й ефективне використання потенціалу стратегії банківського маркетинг-менеджменту стає однією з основних можливостей забезпечення надійності функціонування кожного окремого банку й банківської системи в цілому.

Теоретичним та практичним питанням організації системи маркетинг-менеджменту в банківських установах, пошуку ефективних рішень в системі управління банками присвячено дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких слід зазначити: І.В. Бушуєву, О.В. Васюренка, М.Г. Гузя, С.М. Козьменка, Н.Б. Куршакову, О.І. Лаврушина, Ю.Г. Лисенка, Ю.С. Масленченкова, В.І. Міщенка, С.Г. Міщенка, І.В. Попової, В.В. Пятенка, А.М. Тавасієва, Ф. Котлера, Р. Морріса, П.С. Роуза, Дж. Сінкі, Дж. К. Шима.

Однак аналіз наукових робіт свідчить про те, що методологічні аспекти теорії управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту є недостатньо дослідженими та вимагають подальшого розвитку й деталізації з урахуванням специфіки організації банківської діяльності, що визначило актуальність теми дослідження, його мету та завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в рамках держбюджетних тем Донецького національного університету "Інноваційні методи управління підприємствами" (Г-07/33, номер держреєстрації - 0107U004651), де автором запропоновано структуру клієнтоорієнтованої банківської системи й інформаційну інфраструктуру інтелектуального банку, та "Кількісні методи дослідження складних економічних систем" (Г-07/31, номер держреєстрації - 0107U004649), в рамках якої автором розроблено механізм аналізу грошових потоків банку та інструментарій підтримки прийняття управлінських рішень в банківському маркетинг-менеджменті.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка комплексу механізмів управління ліквідністю банку на основі маркетинг-менеджменту, що забезпечує підвищення ефективності прийняття управлінських рішень при регулюванні платіжної позиції банку.

Для досягнення мети у дисертаційній роботі були поставлено та вирішено наступні завдання:

проведено аналіз сучасних проблем забезпечення ліквідності банків в умовах економіки України;

уточнено зміст категорії маркетинг-менеджменту у банку;

сформульовано принципи впровадження механізмів маркетинг-менеджменту в діяльність банку;

проведено аналіз та систематизацію підходів до організації системи маркетинг-менеджменту у банку;

розроблено концепцію синтезу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку;

удосконалено механізм оцінки динаміки платіжної позиції банку;

розроблено механізм менеджменту незбалансованої ліквідності банку, що засновано на модифікації банківського продукту;

розроблено механізм прийняття бізнес-рішень в банківському маркетинг-менеджменті;

проведено реалізацію комплексу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку;

запропоновано структуру системи інформаційної підтримки процесів управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту;

проведено оцінку ефективності впровадження комплексу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку;

визначено основні напрями інтелектуалізації рішень в клієнтоорієнтованому управлінні банком.

Об'єктом дослідження виступають процеси управління ліквідністю банку.

Предметом дослідження є механізми банківського маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку.

Методи дослідження. Теоретичну і методологічну основу дисертаційної роботи склали фундаментальні положення теорії банківського маркетингу, менеджменту та системного аналізу, розробки вітчизняних і зарубіжних вчених в області банківської справи, Закони України й нормативні документи Національного банку України. Наукові результати, що було отримано у дисертаційному дослідженні, базуються на використанні: методу наукових абстракцій, історичних аналогій, теоретичного узагальнення для уточнення й впорядковування термінології в категоріальному апараті теорії банківського маркетинг-менеджменту; методу структуризації й систематизації підходів до організації системи маркетинг-менеджменту у банку; системного підходу й логічного аналізу і синтезу при розробці концепції синтезу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку; методу системної динаміки та сценарного підходу, з використанням яких було розроблено механізм оцінки динаміки платіжної позиції банку та механізм прийняття бізнес-рішень в банківському маркетинг-менеджменті; методу формалізації при розробці механізму менеджменту незбалансованої ліквідності банку, що засновано на модифікації банківського продукту; теорії побудови інформаційних систем і систем підтримки прийняття рішень при обґрунтуванні структури системи інформаційної підтримки процесів управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту. Інформаційну базу дисертаційного дослідження складають статистичні дані річних звітів, інформаційних і аналітичних бюлетенів Національного банку України, офіційні звіти, положення й статистичні дані ПАТ "Банк Камбіо".

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі здійснено постановку й вирішення нового актуального завдання синтезу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку.

При цьому отримано наступні нові наукові результати:

вперше:

розроблено концепцію синтезу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку, що базується на застосуванні сценарного підходу й принципах банківського маркетинг-менеджменту, впровадження якої дозволяє забезпечити банку стійкі конкурентні переваги за рахунок підвищення його прибутковості й запобігти виникненню непередбачених банківських витрат шляхом мінімізації ризику незбалансованої ліквідності;

розроблено механізм прийняття бізнес-рішень в банківському маркетинг-менеджменті, в основі якого лежить принцип безперервної актуалізації фінансового й маркетингового планування діяльності банку, що реалізується через застосування методу системної динаміки, та який дозволяє збільшити обсяг коштів на депозитних рахунках банку й зменшити витрати на формування банківських резервів за рахунок прийняття обґрунтованих рішень щодо впровадження інноваційної складової в процес управління банківською ліквідністю;

удосконалено:

механізм оцінки динаміки платіжної позиції банку, який на основі вбудованої імітаційної моделі аналізу ліквідності банку дозволяє прогнозувати обсяг потенційних потреб банку у фінансуванні й момент їх виникнення з метою своєчасної розробки відповідних заходів попереджувального характеру, що сприятимуть зниженню банківських витрат;

систему інформаційної підтримки процесів управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту, яка, використовуючи в якості інструментів розроблені механізми управління ліквідністю банку, дозволяє не допустити виникнення ризику незбалансованої ліквідності за рахунок збільшення коштів на депозитних рахунках банку, зростання його чистого відсоткового доходу й зниження витрат на формування резервів;

дістали подальшого розвитку:

зміст категорії маркетинг-менеджменту у банку як частини системи банківського управління, основною метою якої є забезпечення стійких конкурентних переваг банку та інтенсифікація процесу формування й відтворення попиту на банківські продукти;

механізм менеджменту незбалансованої ліквідності банку, що засновано на модифікації банківського продукту, який за рахунок комплексного дослідження як клієнтської бази банку, так і стану самого банку, дозволяє виявити резерви вдосконалення комплексу банківських продуктів, використання яких сприяє поповненню ліквідних коштів банку.

Практичне значення одержаних результатів. На основі запропонованої автором концепції було розроблено комплекс механізмів управління ліквідністю банку на основі маркетинг-менеджменту, впровадження якого дозволяє підвищити ефективність прийняття управлінських рішень щодо розробки й реалізації заходів з підтримки збалансованої банківської ліквідності, що мають коригуючий та попереджувальний характер.

Основні теоретичні положення дисертаційної роботи та наукові результати, що мають прикладний характер, знайшли практичне застосування в роботі ПАТ "Банк Камбіо". Економічний ефект, що отримано від впровадження основних результатів дослідження, складає 1,5 млн.грн., що підтверджено відповідним актом.

Апробація результатів дослідження. Основні ідеї, положення та висновки дисертації доповідалися й обговорювалися на науково-методичних і науково-практичних конференціях, зокрема: на XIII Всеукраїнській науково-методичній конференції "Проблеми економічної кібернетики" (м. Алушта, пгт. Партенит, 2008 р.); на XIV Всеукраїнській науково-методичній конференції "Проблеми економічної кібернетики" (м. Харків, 2009 р.); на XV Всеукраїнській науково-методичній конференції "Проблеми економічної кібернетики" (Луганськ-Євпаторія, 2010 р.); на II Міжнародній науково-практичній конференції "Інформаційні технології і моделювання в економіці" (м. Черкаси, 2010 р.); на VI Міжнародній науково-практичній конференції "Aktualne problemy nowoczesnych nauk - 2010" (Przemysl, 2010 р.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 10 наукових робіт (5 статей у наукових фахових виданнях, 5 тез у збірниках матеріалів конференцій) загальним обсягом 2,7 д.а., з яких авторові особисто належить 2,6 д.а.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 160 найменувань і 7 додатків. Дисертацію викладено на 157 сторінках. Текст дисертації містить 19 рисунків та 8 таблиць.

Основні положення дисертаційної роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету й завдання дослідження, визначено об'єкт та предмет дослідження, відображено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів та розроблених рекомендацій.

У першому розділі "Методологічні основи управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту" проведено аналіз основних тенденцій функціонування банківської системи України і розглянуто сучасні проблеми забезпечення ліквідності українських банків; уточнено зміст категорії маркетинг-менеджменту у банку; проведено аналіз та систематизацію підходів до організації системи маркетинг-менеджменту у банку; розроблено авторську концепцію синтезу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку.

В теперішній час одним з основних джерел впливу на стан банківського сектору України є особливості економічних стосунків, що склалися внаслідок світової фінансово-економічної кризи, нарощування від'ємного зовнішньоторгівельного сальдо й зовнішнього боргу України, політичної кризи й кризи споживчого кредитування в країні. У даних умовах українські банки є вкрай чутливими до різних ризиків, про що свідчить погіршення фінансових результатів їх діяльності. Так, за підсумками 2010 року банківський сектор України продемонстрував чистий фінансовий результат у вигляді збитків на суму 8,6 млрд. грн. (рис.1).

Рис. 1. Динаміка доходів, витрат та прибутку банківського сектору України за період 2005-2010 рр.

Для залучення ресурсів українські банки використовували накопичені запаси ліквідних коштів, грошові ресурси, що генеруються за рахунок амортизації кредитних портфелів, можливості рефінансування великих боргових зобов'язань, підтримку з боку акціонерів й держави.

Не зважаючи на вжиті антикризові заходи з оздоровлення фінансової системи, український банківський сектор все ще не вийшов на докризовий рівень розвитку й одними з основних проблем банків залишаються труднощі, пов'язані із підтримкою збалансованого рівня ліквідності.

Економічні умови, що склалися, вимагають від банків розробки нової моделі стратегії бізнесу з метою формування життєздатних банківських установ, діяльність яких відповідає світовим стандартам, вимогам до сучасних ринкових інститутів й потребам клієнтської бази.

Орієнтація банківської діяльності на споживача, що є першочерговою умовою отримання прибутку й підтримки збалансованого рівня ліквідності, обумовлює необхідність застосування ефективних інструментів взаємодії банку з його клієнтами й, отже, - використання потенціалу стратегії банківського маркетингу. При цьому разом з ефектом від впорядкованої дії всіх суб'єктів маркетингової системи в процесі задоволення потреб клієнтів з'являється необхідність у створенні впорядкованої системи управління маркетингом, тобто системи маркетинг-менеджменту у банку.

Аналіз та систематизація підходів вітчизняних й зарубіжних вчених до інтерпретації категорій банківського маркетингу й маркетинг-менеджменту дозволили уточнити та сформулювати наступне авторське визначення.

Визначення 1. Маркетинг-менеджмент у банку - це частина системи управління банком, що пов'язана з організацією, управлінням, контролем над реалізацією маркетингових заходів щодо забезпечення стійких конкурентних переваг банку та інтенсифікації процесу формування й відтворення попиту на банківські продукти, що включає управління активами і пасивами, доходами і витратами, ліквідністю банку, рівнем ризику його операцій.

Банківський маркетинг-менеджмент дозволяє створити управлінську складову ефекту в структурі синергетичного ефекту маркетингу, яка сприяє прискоренню досягнення цілей функціонування банку й забезпеченню його стійких конкурентних переваг.

Таким чином, потреба в інтеграції маркетингу й менеджменту як ефективного підходу до організації банківської діяльності, що забезпечує підвищення стійкості банків до кризових явищ й стабільне зростання фінансово-економічних показників їх діяльності, зумовила розробку концепції синтезу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку (рис.2).

Основною метою маркетинг-менеджменту у банку як частини системи банківського управління є підвищення прибутковості банку, зменшення ризику незбалансованої ліквідності, формування й відтворення попиту на банківські продукти.

Аналіз змін рівня ліквідності банку здійснюється за допомогою механізму оцінки динаміки платіжної позиції банку, в основі якого лежить імітаційна модель аналізу його ліквідності, що дозволяє обробляти інформацію про рух грошових потоків банку, виконання нормативів ліквідності та розмір резервного капіталу й тим самим оцінювати реальну потребу банку у фінансуванні в динаміці.

Коли потреба банку в ліквідних коштах в певний момент часу є відсутньою, ризик виникнення незбалансованої ліквідності зводиться до нуля й аналіз ліквідності банку здійснюється наново з метою її контролю в наступні проміжки часу.

В іншому випадку, при дефіциті ліквідних коштів, запобігання ризику втрати ліквідності здійснюється за рахунок реалізації механізму менеджменту незбалансованої ліквідності банку, в основі якого в рамках даного дослідження лежить впровадження банківських інновацій в роботу банку.

Оцінка наслідків коректувань продуктового ряду банку, що передбачаються, здійснюється за допомогою механізму прийняття бізнес-рішень в банківському маркетинг-менеджменті, в основі якого лежить імітаційна модель оцінки ефективності від впровадження модифікованого банківського продукту. Інтеграція даної імітаційної моделі в загальну систему управління банком здійснюється шляхом розробки відповідної системи інформаційної підтримки, за допомогою якої приймається рішення про впровадження банківської інновації з метою заповнення розривів ліквідності в тривалих періодах.



Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2. Концепція синтезу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку

Таким чином, представлена концепція синтезу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку дозволяє формулювати управлінські рішення з кількісним обґрунтуванням результатів, здійснювати прогноз можливих результатів від комплексу маркетингових заходів, що мають коригуючий характер, оцінювати зміну ефективності діяльності банку залежно від рішення, що було прийнято.

У другому розділі "Механізми маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку" розроблено засоби реалізації концепції синтезу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку; вдосконалено механізм оцінки динаміки платіжної позиції банку; запропоновано механізм менеджменту незбалансованої ліквідності банку, в основі якого лежить процес модифікації банківського продукту; розроблено механізм прийняття бізнес-рішень в банківському маркетинг-менеджменті.

Необхідною й обов'язковою умовою беззбиткової діяльності будь-якого банку є збалансованість рівня його ліквідності, тому кожен банк повинен самостійно забезпечувати аудит своєї ліквідності на основі як аналізу її стану в конкретні періоди часу, так і прогнозування платіжної позиції банку в динаміці.

В теперішній час для оцінки ліквідності в українських банках використовується стандартна модель "гепу" з оцінки незбалансованості активів й пасивів банку із фіксованою в заданий момент часу ставкою та ставкою, що коливається, а також таблиці платіжного календаря, що ведуться в Казначействі в оперативному порядку. Недолік даного методу полягає в тому, що отримуваний звіт про ліквідність банку є статичним та не відображає динаміки інтенсивності потоків платежів, що й зумовило розробку механізму оцінки динаміки платіжної позиції банку.

Вбудована в даний механізм імітаційна модель аналізу ліквідності банку, знаковий орграф якої представлено на рис.3, є інтегральною та дозволяє узагальнювати інформацію про окремі види банківських операцій.

Як частина системи інформаційної підтримки процесів управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту, наведена модель служить базисом у процесі прийняття рішень про потребу банку в ліквідних коштах.

Рис. 3. Діаграма причинно-наслідкових взаємозв'язків імітаційної моделі аналізу ліквідності банку

Аналіз існуючих методів управління банківською ліквідністю дозволив зробити висновок, що проблема забезпечення оптимального рівня ліквідності, що є одним з основних аспектів реалізації банківського маркетинг-менеджменту, вимагає для свого вирішення інноваційного підходу, який з урахуванням специфіки банківської діяльності має бути орієнтований на потреби клієнтської бази банку. Це зумовило розробку механізму менеджменту незбалансованої ліквідності банку, що засновано на модифікації банківського продукту.

З метою забезпечення балансу між ринковими запитами й здатністю їх забезпечення банком в рамках даного механізму аналіз фонду маркетингової інформації про клієнтів банку проводиться одночасно з аналізом фонду інформації про банк. Таким чином, на основі аналізу потреб клієнтів й відповідних можливостей банку здійснюється процес формування інноваційної складової менеджменту ліквідності банку, що орієнтовано на модифікацію банківських продуктів.

Для прийняття обґрунтованих бізнес-рішень про доцільність й ефективність впровадження модифікованого банківського продукту розроблено механізм прийняття бізнес-рішень в банківському маркетинг-менеджменті, процедуру реалізації якого представлено на рис.4.



Рис.4. Процедура прийняття бізнес-рішень в банківському маркетинг-менеджменті

Завдяки застосуванню потокових підходів до обробки інформації про діяльність банку, на основі результатів реалізації імітаційної моделі аналізу ліквідності банку, що узагальнює та зводить в єдине ціле інформацію про окремі види банківських операцій, виявляються періоди падіння рівня ліквідності банку й, відповідно, формується характеристика динаміки його платіжної позиції.

В разі виникнення ризику незбалансованої ліквідності здійснюється розробка плану відповідних заходів з управління ліквідністю банку, що мають коригуючий характер.

Перегляд системи менеджменту незбалансованої ліквідності банку у напрямі вдосконалення процесу взаємодії банку з клієнтами, які є основою його функціонування, є одним з визначальних чинників стабілізації діяльності банківської установи.

Банк, достовірно й детально враховуючи потреби його клієнтської бази, формує найцікавіший для клієнтів банківський продукт, який разом із тим відповідатиме стратегічним цілям банку з управління ліквідністю.

Таким чином, залучення додаткових фінансових ресурсів передбачається за рахунок залучення нових успішних клієнтів, утримання тих, що існують, й загального розвитку клієнтської бази банку за допомогою пропозиції модифікованого банківського продукту.

Для прийняття рішення про доцільність виводу на фінансовий ринок модифікованого банківського продукту, здатного генерувати зростання вхідного грошового потоку банку, в рамках механізму прийняття бізнес-рішень в банківському маркетинг-менеджменті розроблено імітаційну модель оцінки ефективності від впровадження модифікованого банківського продукту (рис.5).

Рис.5. Діаграма причинно-наслідкових взаємозв'язків імітаційної моделі оцінки ефективності від впровадження модифікованого банківського продукту

З огляду на те, що функціонування й розвиток банку є складним динамічним процесом, з метою запобігання виникненню в довгостроковій перспективі ризику незбалансованої ліквідності весь цикл, що представлено на рис.4, безперервно повторюється.

Системний аналіз наслідків прийняття бізнес-рішень, що здійснюється на постійній основі, сприяє створенню додаткових стимулів для клієнтів, тим самим, підсилюючи конкурентні позиції банку на ринку банківських продуктів та послуг.

Тобто в основі процедури прийняття бізнес-рішень в банківському маркетинг-менеджменті лежить принцип безперервної актуалізації фінансового й маркетингового планування діяльності банківської установи.

Таким чином, механізм прийняття бізнес-рішень в банківському маркетинг-менеджменті, що було розроблено, служить основою для вирішення завдання про доцільність впровадження інноваційної складової в процес управління банківською ліквідністю, в рамках якого як аналітичний інструментарій й засіб узгодження бізнес-рішень використовується імітаційна модель оцінки ефективності від впровадження модифікованого банківського продукту.

У третьому розділі "Практична реалізація механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку" представлено результати впровадження на інструментальному рівні механізмів управління ліквідністю банку на основі маркетинг-менеджменту в діяльність ПАТ "Банк Камбіо" й проведено оцінку їх ефективності; запропоновано структуру системи інформаційної підтримки процесів управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту; визначено основні напрями інтелектуалізації рішень в клієнтоорієнтованому управлінні банком й розглянуто питання персоніфікованої взаємодії банку з його клієнтською базою.

Реалізація механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку забезпечує підвищення ефективності прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень про регулювання платіжної позиції банку, в основі яких лежить впровадження банківських інновацій.

Практичну реалізацію розроблених механізмів проведено на базі ПАТ "Банк Камбіо", аналіз клієнтської бази якого дозволив зробити висновок, що найбільші середні значення рівнів показників, що характеризують управлінський, фінансовий, виробничий й маркетинговий стан клієнтів, належать стійким групам банківських клієнтів, а саме: групі корпоративних клієнтів, корпоративних VIP-клієнтів та групі VIP-клієнтів фізичних осіб. Тому з метою підвищення мотивації даних вкладників до співпраці з ПАТ "Банк Камбіо" було запропоновано в продуктовий ряд банку упровадити індексований депозит, що є "синтезованим" видом внеску.

При реалізації механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю ПАТ "Банк Камбіо" у якості сценаріїв імітаційних експериментів було прийнято стадії, що виділено відповідно до "Плану дій ПАТ "Банк Камбіо" в разі виникнення кризи ліквідності", та які характеризують глибину проблем з ліквідністю, а саме: стадія "підвищеної готовності", стадія кризи А, стадія кризи Б.

Аналіз даних сценаріїв дозволяє прогнозувати величину балансу ліквідності ПАТ "Банк Камбіо" (Liquidity_balance) й оцінювати її зміну (Change_liquidity) в результаті впровадження індексованого депозиту в продуктовий ряд банку (рис.6).

Результати імітаційних експериментів, що представлено на рис.6, свідчать про те, що при погіршенні платіжної позиції банку своєчасне впровадження індексованого депозиту в його продуктовий ряд сприяє збільшенню коштів на банківських рахунках, за рахунок чого спостерігається стабільне зростання балансу ліквідності.

Запобігання ризику незбалансованої ліквідності як загрози погіршення фінансового стану банку здійснюється за допомогою системи інформаційної підтримки процесів управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту, яка є цілісним комплексом з формування ефективної стратегії розвитку й управління ліквідністю ПАТ "Банк Камбіо" (рис.7).

Розроблена структура системи інформаційної підтримки процесів управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту дозволяє вирішувати завдання підвищення ефективності управління ліквідністю, що стоять перед банком; покращувати показники діяльності банку й, отже, його платіжну позицію; економічно обґрунтувати необхідність впровадження банківських інновацій; удосконалювати взаємодію банку з його клієнтською базою; вносити зміни в загальну стратегію розвитку банку; уточнювати постановки завдань і формулювати нові завдання; вирішувати питання, пов'язані з інтелектуалізацією процесів банківського обслуговування. Наведені чинники ефективності роблять доцільним її використання в практичній роботі будь-якого банку.

а) Стадія "підвищеної готовності"



б) Стадія кризи А

в) Стадія кризи Б

Рис. 6. Результати реалізації механізмів маркетинг-менеджменту

в управлінні ліквідністю ПАТ "Банк Камбіо" в ППП Powersim



Рис. 7. Система інформаційної підтримки процесів управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту

Результати впровадження розробленого комплексу механізмів управління ліквідністю банку на основі маркетинг-менеджменту й оцінку їх ефективності представлено в табл.1.

Таблиця 1 Оцінка ефективності впровадження комплексу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю ПАТ "Банк Камбіо"

№	Джерело економічного ефекту	Результат	Значення, тис.грн.
1	Оптимізація схеми роботи з клієнтами банку	Збільшення коштів на депозитних рахунках	780
2	Збільшення обсягів активних операцій	Зростання чистого процентного доходу	380
3	Підвищення ефективності процесу управління фінансовими ресурсами банку	Зниження витрат на формування резервів	340
Ефективність від впровадження комплексу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку	1500

Таким чином, загальний економічний ефект, що отримано від впровадження результатів дослідження, складає 1,5 млн. грн.

Основні висновки дисертаційної роботи

У дисертаційній роботі на теоретичному, методологічному та інструментальному рівнях запропоновано вирішення актуального науково-практичного завдання управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту. При цьому було отримано наступні основні наукові й практичні результати:

1. Аналіз сучасних проблем забезпечення ліквідності банків в умовах економіки України дозволив зробити висновок про необхідність розробки й впровадження механізмів банківського маркетинг-менеджменту в роботу банків як невід'ємних інструментів підвищення інтенсивності розвитку банківських установ в цілому й, зокрема, в області управління ліквідністю.

2. Аналіз теоретичних підходів до трактування суті понять маркетинг-менеджменту й банківського маркетингу дав можливість уточнити зміст категорії маркетинг-менеджменту у банку й визначити її як частину системи управління банком, пов'язану з організацією, управлінням, контролем над реалізацією маркетингових заходів щодо забезпечення стійких конкурентних переваг банку та інтенсифікації процесу формування й відтворення попиту на банківські продукти, що включає управління активами і пасивами, доходами і витратами, ліквідністю банку, рівнем ризику його операцій. При цьому було сформульовано основні принципи впровадження механізмів маркетинг-менеджменту в діяльність банку.

3. Вивчення закономірностей функціонування банків й дослідження підходів до організації системи маркетинг-менеджменту у банківських установах дозволили обґрунтувати необхідність розробки комплексного підходу до вдосконалення системи управління банком, зокрема, системи управління ліквідністю, що дозволяє забезпечити досягнення ключових параметрів розвитку банку відповідно до принципів банківського маркетинг-менеджменту.

4. Для підвищення ефективності системи управління ліквідністю банку й забезпечення його стійких конкурентних переваг в сучасних умовах функціонування розроблено концепцію синтезу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку, яка на основі інформації про рух грошових потоків банку дозволяє своєчасно виявляти його потребу в ліквідних коштах з одночасною розробкою відповідних заходів, що мають попереджувальний і коригуючий характер, та їх подальшою оцінкою.

5. З метою обґрунтування обсягу потенційних потреб у фінансуванні у дисертаційній роботі вдосконалено механізм оцінки динаміки платіжної позиції банку, що дозволяє за рахунок застосування методу системної динаміки на теоретичному й функціональному рівнях здійснювати прогнозування платіжної позиції банку для формування адекватного плану заходів щодо управління банківською ліквідністю.

6. Для вирішення проблем, пов'язаних з дефіцитом ліквідних коштів банку, запропоновано механізм менеджменту незбалансованої ліквідності банку, в основі якого лежить процесна орієнтація і клієнтоорієнтований підхід до досягнення ринкових цілей банку, який дозволяє усунути потребу банку в ліквідних коштах за рахунок впровадження в його роботу модифікуючих інновацій.

7. Для оцінки бізнес-рішень з введення в діловий обіг банку модифікованих банківських продуктів з метою підвищення його ліквідності розроблено механізм прийняття бізнес-рішень в банківському маркетинг-менеджменті, в основу якого покладено імітаційну модель оцінки ефективності від впровадження модифікованого банківського продукту.

8. Аналіз підходів до організації інформаційно-аналітичної роботи банку й особливостей прийняття управлінських рішень дозволив синтезувати систему інформаційної підтримки процесів управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту, що забезпечує досягнення основних показників ефективності функціонування банку за рахунок використання механізмів управління банківською ліквідністю, в основі яких лежить теорія маркетинг-менеджменту,

9. Проведено практичну реалізацію механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку. Загальний економічний ефект від впровадження основних теоретичних й практичних результатів дослідження складає 1,5 млн.грн., що підтверджено відповідним актом впровадження.

Список опублікованих автором праць за темою дисертації

1. Григоренко О.В. Моделирование банковских бизнес-решений / О.В. Григоренко // Новое в экономической кибернетике: сб.науч.ст.; под общ.ред. Ю.Г. Лысенко ["Модели корпоративного менеджмента"] / Донецкий нац.ун-т. - Донецк: ДонНУ, 2008. - № 2. - С.77-81.

2. Григоренко О.В. Сущность и принципы банковского маркетинг-менеджмента / О.В. Григоренко // Модели управления в рыночной экономике: [сб.науч.тр.; общ. ред. и предисл. Ю.Г. Лисенко; Донецький нац. ун-т]. - Донецк: ДонНУ. - 2008. - Спец.вып. - C. 77-82.

3. Григоренко О.В. Реинжиниринг банковских бизнес-процессов / О.В. Григоренко // Модели управления в рыночной экономике: [сб.науч.тр.; общ. ред. и предисл. Ю.Г. Лисенко; Донецький нац. ун-т]. - Донецк: ДонНУ. - 2008. - Вып.11. - C. 244-251.

4. Григоренко О.В. Интеллектуализация процессов банковского обслуживания / О.В. Григоренко // Новое в экономической кибернетике: сб.науч.ст.; под общ.ред. Ю.Г. Лысенко ["Моделирование систем обслуживания в экономике"] / Донецкий нац.ун-т. - Донецк: ДонНУ, 2008. - № 4. - С.45-55.

5. Григоренко О.В. Концепция синтеза механизмов маркетинг-менеджмента в банке / О.В. Григоренко // Вісник Східноукраїнського університету ім. Володимира Даля. - Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2010 - С.47-51.

6. Григоренко О.В. Мониторинг качества банковских услуг / О.В. Григоренко // Тези доповідей XIII Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми економічної кібернетики", 2-4 жовтня 2008 р., м. Алушта, смт. Партеніт. - Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2008. - С. 74-75.

7. Григоренко О.В. Управление клиентской базой коммерческого банка / Н.Г. Гузь, О.В. Григоренко, А.Ю. Ткач // Проблеми економічної кібернетики: тези доповідей XIV Всеукр. наук.-метод. конф., 8-9 жовтня 2009 р. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. - С. 29-31. (Особистий внесок здобувача: запропоновано модель банківського продукту)

8. Григоренко О.В. Механизм оценки динамики платежной позиции банка / О.В. Григоренко // Матеріали XV-ої Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми економічної кібернетики", 4-8 травня 2010 р. - Луганськ-Євпаторія, 2010. - С.148-149.

9. Григоренко О.В. Синтез системы информационной поддержки процессов маркетинг-менеджмента в банке / О.В. Григоренко // Інформаційні технології та моделювання в економіці: зб.наук.пр. другої міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 травня 2010 р.; Редкол.: Соловйов В.М. (відп. за випуск) та ін. - Черкаси: Брама-Україна, 2010. - С.90-91.

10. Григоренко О.В. Механизм менеджмента несбалансированной ликвидности банка, основанный на модификации банковского продукта / О.В. Григоренко // Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Aktualne problemy nowoczesnych nauk - 2010". - Przemysl: Nauka I studia, 2010. - С.30-32.

Размещено на Allbest.ru

...