Группировка регионов юга России по уровню эффективности инвестиционного развития

Размещено на http://www.allbest.ru/

Группировка регионов юга России по уровню эффективности инвестиционного развития

Алексеева Оксана Анатольевна

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления СевКавГТУ,

г. Ставрополь

Принимаемые попытки модернизации российской экономики построены на концепции перевода ее с инерционного энерго-сырьевого на инновационный путь развития. Но большинству регионов в связи со сложившейся ситуацией, обусловленной, в том числе последствиями мирового финансового кризиса, вероятность реализации такого сценария является минимальной, а по некоторым регионам - невозможной. Такое положение в основном обусловлено отсутствием соответствующих базовых возможностей, низкой развитостью региональной инфраструктуры, хронической дотационностью и многими другими факторами. Кроме того, региональный рост тормозят множество рисков, формируемых как внешней, так и внутренней средой. В результате достижение запланированных стратегических уровней регионального развития варьируется в зависимости от комбинации возможностей и ограничений.

Одним из базовых показателей, способных комплексно охарактеризовать эффективность функционирования региональной экономики является показатель инвестиционной привлекательности. Многие научные исследования подтверждают наличие прямой взаимосвязи между уровнем инвестиционной привлекательности региона и изменением основных показателей регионального развития (ВРП, внешнеторговый оборот, объем инвестиций в основной капитал и др.). Опыт многих стран показывает, что инвестиционная привлекательность является важным инструментом регионального экономического роста, основой стратегического развития субъектов Федерации. В качестве продолжения такого рода исследований мы предприняли попытку оценки возможности реализации сценариев регионального развития при изменении инвестиционной привлекательности. Для решения данной задачи мы воспользовались методом имитационного моделирования.

Одним из наиболее часто используемых методов имитационного моделирования является Монте-Карло симуляция. Метод Монте-Карло -- общее название группы численных методов, основанных на получении большого числа реализаций стохастического (случайного) процесса, который формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи.

Метод Монте-Карло относится к имитационному моделированию, в котором при расчете какой-либо системы воспроизводится и исследуется поведение всех ее компонентов.

Проведение данного анализа разделяется на три этапа:

·построение математической зависимости искомых данных от переменных параметров;

·определение видов математических распределений, которые описывают распределение конкретных переменных параметров;

·собственно Монте-Карло симуляция, т.е. многократно повторяющиеся расчеты искомых данных с использованием сгенерированных случайным образом (с учетом вида математического распределения) переменных данных [1].

Для подготовки и реализации действенной региональной политики необходимы четкое и однозначное определение критериев оценки инвестиционной привлекательности региона и уровня регионального развития, разработка методического аппарата, адекватного экономическим реалиям, и его последовательное применение.

Оценка и обоснование возможных вариантов инвестиционной привлекательности регионов дадут возможность определения стратегических направлений региональной политики, а также позволят в текущем времени скорректировать перспективные показатели социально экономического состояния региона.

В основу поиска границ изменения эффективности региональной инвестиционной политики заложены результаты исследований, комплексно позволяющих охарактеризовать объемные душевые и темповые индикаторы, характеризующие уровень социально-экономического развития региона и инвестиционную привлекательность субъекта Федерации.

Динамика показателя эффективности региональной инвестиционной политики представлена на рисунке 1.

* ВО- Волгоградская область; РО - Ростовская область; КК - Краснодарский край; ЧР - Чеченская Республика; РСОА - Республика Северная Осетия-Алания;КЧР - Карачаево-Черкесская Республика; РК - Республика Калмыкия;КБР - Кабардино-Балкарская Республика;РИ - Республика Ингушетия; РД- Республика Дагестан; АО - Астраханская область; СК - Ставропольский край; .РА - Республика Адыгея.

Рисунок 1. Эффективность региональной инвестиционной политики Юга России

На основании этих данных мы провели имитационное моделирование эффективности региональной инвестиционной политики с помощью метода Монте-Карло на основе модели:

Y_t= X_1t+1/ X_{2 t},

где Y_t - эффективность региональной инвестиционной политики в t-ом году; X_{1 t+1}- уровень социально-экономического развития регионов в t+1году; X_{2 t}- инвестиционная привлекательность региона в t-ом году.

Для проведения имитационного моделирования мы использовали функции ППП Excel, в частности функцию СЛУЧМЕЖДУ (нижняя граница; верхняя граница). Как следует из названия этой функции, она позволяет получить случайное число из заданного интервала. При этом тип возвращаемого числа (т.е. вещественное или целое) зависит от типа заданных аргументов. То есть, определив максимум и минимум факторных показателей модели, мы задали расчет случайных величин показателей с помощью данной функции. Далее мы определили зависимость эффективности проводимой региональной инвестиционной политики от данных факторов с помощью формулы и провели 309 экспериментов. Изучаемые процессы подчиняются закону нормального распределения. Мы провели имитационное моделирование эффективности инвестиционной политики регионов Юга России с учетом большего изменения факторов, т. е. теоретически предполагая тенденцию к росту или падению показателей уровня социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности региона. При этом учитывалось восемь всевозможных имитационных ситуаций:

1. одновременный рост уровня социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности регионов;

2. одновременное снижение уровня социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности регионов;

3. рост уровня социально-экономического развития региона и снижение инвестиционной привлекательности регионов;

4. снижение уровня социально-экономического развития и рост инвестиционной привлекательности регионов;

5. рост уровня социально-экономического развития при неизменном уровне инвестиционной привлекательности регионов;

6. снижение уровня социально-экономического развития при неизменном уровне инвестиционной привлекательности регионов;

7. рост инвестиционной привлекательности региона при неизменном уровне социально-экономического развития;

8. снижение инвестиционной привлекательности региона при неизменном уровне социально-экономического развития.

Результаты эксперимента представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Границы эффективности инвестиционной политики Юга России

В результате мы получили больший разброс вероятных значений показателя эффективности региональной инвестиционной политики в исследуемом макрорегионе. Наиболее оптимальным вариантом имитационного моделирования является первая из предполагаемых ситуаций, т. е. максимальное значение результативного показателя достигает уровня 1,878, а минимальное - 1,033. Увеличение смоделированного среднего значения говорит о восходящем тренде. Кроме того, несмотря на увеличение диапазона значений уровня социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности региона, мы получили приемлемые уровни стандартного отклонения и коэффициента вариации - 0,186 и 13,2 % соответственно. Значения данных характеристик указывают на приемлемую однородность совокупности и низкий уровень рассеивания значений показателя относительно среднего, что повышает доверие к результатам имитационного моделирования.

Проведение имитационного моделирования показателя эффективности региональной инвестиционной политики с помощью метода Монте-Карло позволило сделать выводы о том, что диапазон значений показателя эффективности в рамках исследуемой совокупности показателей социально-экономического развития регионов Юга России может колебаться в пределах от 0,645 до 1,878. Если принять во внимание теоретическую возможность роста эффективности реализации инвестиционной политики за счет превышения темпов роста экономики региона над темпами роста инвестиционной привлекательности территорий, то можно говорить о росте значения итогового показателя эффективности - до 1,878.

Если проводить сравнение полученных результатов имитационного моделирования и фактической эффективности инвестиционной политики регионов Юга России, можно сделать вывод об имеющейся возможности большинства регионов достичь выявленный максимум показателя.

Рассматривая проблему повышения эффективности инвестиционной политики региона с точки зрения долгосрочных сценариев (инерционного, пессимистического и оптимистического), можно соотнести смоделированные закономерности с результатами проведенной оценки.

Инерционный сценарий регионального развития реализуется в России с наибольшей вероятностью. Он основан на уже сформировавшихся трендах пространственного развития. Его макроэкономический фон - затухающий восстановительный рост после кризисного спада 2008-2009 годов и относительно невысокие темпы роста экономики страны в новом десятилетии из-за стабилизации цен на нефть и более медленного роста глобального спроса на ресурсы. На таком фоне пространственное развитие, скорее всего, будет иметь вполне предсказуемые тренды, независимо от проводимой властями региональной политики. Такие тенденции в социально-экономическом развитии регионов и одновременное маловероятное изменение соотношения возможностей и ограничений, формирующих инвестиционную привлекательность не приведут к значительным динамическим колебаниям в уровне эффективности региональной инвестиционной политики и из смоделированных ситуаций с большей вероятностью в условиях инерционного сценария реализуется пятый вариант [2]. Исходя из смоделированных ограничений и достигнутого уровня эффективности региональной инвестиционной политики в рамках инерционного сценария развития определены вероятности его реализации для регионов Юга России. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Группировка регионов Юга России по уровню эффективности инвестиционной политики в рамках инерционного сценария

* определяется на основе выявленных максимумов в расчете экономической эффективности инвестиционной политики регионов за период 2000-2010 гг.

В результате выявлено, что шесть регионов в исследуемой совокупности (46,15%) по критерию регионального развития достигли определенного в данном варианте минимума эффективности инвестиционной политики (1,012). Это свидетельствует о превышении темпов социально-экономического развития регионов в году t+1над темпами инвестиционной привлекательности регионов в tгоду, т. е. в данных регионах уже достигнут минимально необходимый уровень эффективности региональной инвестиционной политики. Но чем больше отдача от достигнутого уровня инвестиционной привлекательности, тем более вероятен рост основных показателей социально-экономического развития регионов в перспективе. Поэтому вектор эффективности региональной инвестиционной политики должен стремиться в рамках инерционного сценария к уровню 1,559. Вероятность достижения смоделированного максимума эффективности региональной инвестиционной политики в таких регионах как Краснодарский край и Ростовская область объясняется значительными уровнями, как самой инвестиционной привлекательности региона, так и приемлемыми темпами социально-экономического развития данных территорий. При этом данные регионы в исследуемой совокупности регионов Юга России обладают наиболее развитой инфраструктурой, наличием морских и речных портов, лучших почвенных и агроклиматических условий и другими объективными особенностями, позволяющими в полной мере реализовать инвестиционную привлекательность. экономический инвестиционный политический

Пессимистический сценарий усиливает тенденции поляризации регионов по уровню социально-экономического развития и не позволяет в полной мере реализовать инвестиционную привлекательность, и уж тем более повысить данный уровень. Основной проблемой при реализации пессимистического сценария является сокращение числа перспективных зон роста из-за ухудшения институциональных условий и снижения инвестиций, а также обострения социальных проблем в регионах. В такой ситуации наиболее вероятной моделью, является второй вариант имитации, что обусловлено доказанной взаимосвязью показателей уровня социально-экономического развития и инвестиционной привлекательность региона [2].

Результаты группировки регионов по эффективности инвестиционной политики регионов Юга России в рамках пессимистического сценария представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Группировка регионов Юга России по уровню эффективности инвестиционной политики в рамках пессимистического сценария

В рамках пессимистического сценария регионального развития минимально необходимый уровень эффективности инвестиционной политики регионов Юга России достигнут всеми регионами. При этом минимальный уровень в данном сценарии регионального развития не позволяет говорить о рациональном использовании инвестиционной привлекательности регионов, т. к. не соответствует критическому уровню данного показателя, равному единице. Средний уровень данного показателя, в рамках исследуемого сценария регионального развития достигнут шестью регионами Юга России. Вероятность достижения данного уровня эффективности региональной инвестиционной политики оставшимися субъектами прогнозируется как высокая. Что касается достижения наиболее высокого уровня исследуемого критерия, к которому должны стремиться регионы при обеспечении рационального использования достигнутых уровней социально-экономического развития (1,392), то такая вероятность здесь рассматривается в пяти субъектах, что обусловлено достаточно стабильными темпами общерегионального развития и достигнутыми уровнями соотношения возможностей и ограничений их развития. К таким регионам относятся Ростовская область, Краснодарский край, Республика Северная Осетия-Алания, Астраханская область и Республика Адыгея.

Оптимистический сценарий регионального развития является возможным при значительном улучшении институтов (защиты прав собственности, снижения коррупции и др.) и росте открытости экономики. Даже низкое качество инфраструктуры является менее серьезным препятствием на пути к устойчивому развитию экономики региона. В оптимистическом сценарии сохраняется пространственная поляризация развития регионов. И изменить такую ситуацию в сторону снижения уровня дифференциации регионов в течении ближайших лет представляется маловероятным. В сложившихся условиях регионального развития реализация оптимистического сценария приведет к увеличению скорости и качества общерегионального развития, но минимизировать региональное неравенство в ближайшие годы будет сохраняться и возможно даже усиливаться [2].

При этом для обеспечения условий реализации оптимистического сценария регионального развития из смоделированных ранее ситуаций наиболее вероятным является первый вариант, генерирующий в себе возможность максимально рационального использования инвестиционной привлекательности регионов. Результаты группировки регионов по эффективности региональной инвестиционной политики России в рамках оптимистического сценария представлены в таблице 3.

Таблица 3

Группировка регионов Юга России по уровню эффективности инвестиционной политики в рамках оптимистического сценария

По полученным данным можно сделать заключение, что реализация оптимистического сценария развития регионального развития является вряд-ли возможной, что обусловлено недостаточными уровнями как инвестиционной привлекательности регионов Юга России, так и общими темпами социально-экономического развития. Для реализации требуемых в данном сценарии уровней эффективности инвестиционной политики регионов требуется, чтобы темпы социально-экономического развития субъектов значительно превышали темпы наращивания инвестиционной привлекательности, что в сложившихся условиях маловероятно достичь даже для лидеров в региональном развитии данного макрорегиона - Краснодарского края и Ростовской области. Наращивание эффективности инвестиционной политики субъектов Юга России почти на 40% в рамках существующих уровней развития экономик субъектов федерации маловероятен даже в долгосрочной перспективе. Достижение максимально заданного в рамках данной имитации уровня эффективности инвестиционной политики невозможно ни по одному региону.

Таким образом, проведенное исследование позволило определить основные ориентиры в реализации стратегий регионального развития на основе достигнутых уровней инвестиционной привлекательности и социально-экономического развития.

Список литературы

1.Лукасевич И.Я. Имитационное моделирование инвестиционных рисков //http://www.cfin.ru/finanalysis/imitation_model-2-1.shtml.

2.Стратегия-2020: Новая модель роста - новая социальная политика // kommersant.ru›Docs/2011/2011d153-doklad.pdf.

Размещено на Allbest.ru