Рис.11. Рэкинги рейтинговое агентство «Эксперт РА»

5) Проект PieRate[22]

Пример рэкинга, представленный на данном сайте приведен на Рисунке 12.

Рис.12. Рэкинг проекта PieRate.

Как и в первом источнике, на фоне других вариантов, здесь очень мало параметров, кроме того данные доступны только с января 2012 года и отсутствует экспорт в какой-либо табличный формат.

Таким образом, выбор остановился между вторым и третьими источником. Из этих источников было получено по тестовой выгрузке в Excel. Сразу стало понятно, что получать данные с информационного агентства «Банки.ру» значительно дольше, так как каждая выгрузка требовала ввода captcha, Рисунок 13.

Рис.13. Captcha при загрузке с «Банки.ру»

Кроме неудобства получения данных, в данных с сайта КУАП был обнаружен существенный плюс - это наличие колонки «Рег. №», наличие которой позволило автоматизировать получение базы данных из множества собранных данных, сравнение приведено на Рисунке 14.

Рис.14. Сравнение файлов выгрузки с сайтов ИА «Банки.ру» и КУАП.

Суммируя все вышесказанное, в качестве источника данных был выбрана база с сайта КУАП.

Были собраны данные по следующим параметрам банков:

1. Чистая прибыль

2. Рентабельность активов

3. Рентабельность капитала

4. Чистая процентная маржа

5. Доходность работающих активов

6. Стоимость обязательств

7. Чистый процентный доход

8. Чистый комиссионный доход

9. Отношение чистого комиссионного дохода к чистому процентному доходу

10. Операционная эффективность

11. Активы банка

12. Кредиты юридическим лицам

13. Кредиты физическим лицам

14. Депозиты физических лиц

15. Начисленные проценты/кредитный портфель

16. Вложения в акции/активы

17. Вложения в акции

18. Число точек продаж банка

19. Число банкоматов

20. Число пластиковых карт

21. Обороты по кассе/активы

22. Поступления на корреляционный счет в центральном банке

23. Поступления на корреляционный счет в центральном банке/активы

24. Поступления межбанковских кредитов на внутреннем рынке

25. Размещенные межбанковские кредиты на внутреннем рынке

26. Привлеченные/размещенные межбанковские кредиты на внутреннем рынке

27. Обороты по конверсии/ активы

28. Норматив достаточности капитала

Всего было получено 826 файлов, каждый из которых имеет структуру, приведенную в Таблице 11:

Таб.11. Структура файлов данных с сайта КУАП.

Наименование параметра
№ п/п (прошл.)	Рег. №	Название банка	Дата №1	Дата №2	Изменение, %

В ходе проверки скаченных файлов для трех параметров («Обороты по конверсии/активы», «Вложения в акции» и «Число пластиковых карт») были обнаружены ошибки в запросе к базе данных информационного ресурса, вследствие чего по ним отсутствовали значения параметров. В связи с этим, пришлось вручную копировать имеющиеся данные для всех вариантов дат по этим параметрам.

Так как данные были получены в неудобном для обработки формате: 826 отдельных файлов, а дальнейшее исследование предполагает наличие единой базы данных, с помощью запросов к которой можно получить различные требуемые срезы данных, то потребовалось создание дополнительной программы.

Данная программа, используя колонку данных «Рег №», смогла идентифицировать один и тот же банк в различных файлах, в результате чего установились связи между конкретными банками и значениями их параметров на конкретную дату.

От источника первоначально данные были получены в формате xls, в котором хранит данные программа MS Excel. Для проведения первичной обработки материала была сформирована база данных в формате accbd программы MS Access, также входящей в пакет MS Office. После проверки целостности данных исходная база была сконвертирована и загружена в SQL Server, обеспечивающий большее быстродействие на больших объемах данных. Эту базу для работы использовала программа, реализованная в среде Matlab.

При автоматическом формировании базы в формате accbd был обнаружен ряд ошибок в исходных данных, для исправления которых пришлось корректировать работу механизма конвертации. Например, при экспорте даты из источника данных, она отображалась с лишним символом «'» ('01.04.2011).

Так же возникала проблема при идентификации банков в исходных таблицах в виду различного написании наименований банка с одинаковыми «Рег. №», например, это мог быть лишний пробел, или точка в сокращении, что также привело к необходимости модификации программы формирования базы данных.

База данных была реализована в соответствии со схемой данных приведенной на Рисунке 5. Основной из них является таблица ParameterValue, в которой содержатся значения параметров, она приведена на Рисунке 15:

Рисунок 15. Пример данных в таблице ParameterValue.

Как видно на Рисунке 15, в этой таблице содержатся не непосредственно названия организаций и параметров, а их идентификаторы, чего требуют правила формирования баз данных. Соответственно есть другие таблицы, в которых указано, какой параметр или банковская организация соответствует идентификатору с таким номером.

В основной таблице значений параметров было сформировано 1 138 368 записей. Это значения 28 полученных параметров на различные даты для 1013 банков, по которым имелась информация.



3.2 Подготовка данных: обработка параметров и «отсечение» и анализ отклонившихся организаций

Для сокращения размерности анализируемого пространства параметров можно исключить зависимые переменные. Для выбора корректного метода оценки степени зависимости переменных необходимо определить характер распределения каждого параметра. Для проверки на нормальность распределения параметров произведем тест Колмогорова - Смирнова. На основе результатов теста можно сказать, что все имеющиеся данные не соответствуют нормальному распределению. Таким образом, в данном случае нельзя использовать наиболее распространенный коэффициент корреляции Пирсона, так как он оценивает тесноту связи между нормально распределенными переменными. В случае если одна из переменных не является нормально распределенной или измерена в порядковой шкале, можно использовать коэффициенты ранговой корреляции Спирмена или Кендала. Также как и коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент корреляции Спирмена принимает значения от -1 до 1, где -1 говорит о том, что последовательность рангов полностью противоположна, а 1 показывает, что они, наоборот, полностью совпадают. В качестве примера будем рассматривать параметры банков на 01.10.2011. Это позволит рассмотреть дальнейшую динамику банка, чтобы проверить результаты исследования. Результаты теста приведены в Приложении 3. При нулевой гипотезе: «Параметры a и b независимы», для многих параметров она будет отвергнута. При объеме выборок порядка 300-500 при уровне значимости 0.01 гипотеза о независимости будет отвергаться уже при размере коэффициента в 0.149 и 0.115 соответственно, и корреляция между a и b будет признаваться статистически значимой. (http://statexpert.org/articles/таблицы_критических_значений_статистических_критериев). Отметим, что отсутствие параметра с идентификатором 11 связано с технической стороной работы. При формировании базы данных из-за наличия лишнего пробела в названии параметра в некоторых файлах один и тот же параметр был записан под 2 разными идентификаторами. При нахождении ошибки, параметры были объединены, а 11 идентификатор остался пустым. Отсутствие 27, 28, 29 параметров связано с отсутствием данных на анализируемую дату. Из результатов видно, что остаются параметры с идентификаторами 1, 3, 14, 19, 25. Им соответствуют такие параметры, как активы банка, вложение в акции/чистые активы, привлеченные межбанковские кредиты/размещенные межбанковские кредиты, рентабельность активов и ЧКД/ЧПД соответственно.

Важным условием эффективной работы алгоритмов кластеризации является наличие значений всех указанных параметров для всех рассматриваемых наблюдений (банков). Для выполнения данного условия был произведен дополнительный отбор банков, рассматриваемых при проведении анализа.

Для дальнейшего анализа следует нормировать все параметры, участвующие в диагностике, это позволит добиться их соразмерности.

Используя двухшаговый метод отсечения отклонившихся организаций, предложенный во 2 параграфе 2 главы, получим, что из 293 отобранных организаций, 14 отклонены алгоритмом. Трехмерные срезы представлены на Рисунке 16 и Рисунке 17. Бордовым цветом изображены банки, отсеченные алгоритмом, а синим - оставшиеся.



Рис. 16. Отсеченные банки: срез по параметрам 2,3,5 (01.10.2011)

Рис. 17. Отсеченные банки: срез по параметрам 1,4,5 (01.10.2011)

Логично было бы выдвинуть следующую гипотезу: на текущем этапе должны быть исключены из дальнейшего анализа банки, находящиеся в переходных между стадиями жизненного цикла состояниях, а также крупные государственные банки.

Рассмотрим подробнее результаты работы метода отсечения отклонившихся организаций:

Крупные банки:

1) СБЕРБАНК РОССИИ

2) ВТБ

Отозваны лицензии на текущий момент:

3) УИК-БАНК - отзыв лицензии (Дата 01.11.2011)

4) ПВ-БАНК - отзыв лицензии (Дата 13.04.2012)

5) МОЙ БАНК - отзыв лицензии (Дата 31.01.2014)

6) ЗАПАДНЫЙ - отзыв лицензии (Дата 21.04.2014)

7) ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК - отзыв лицензии (Дата 05.05.2014)

Нестабильная ситуация:

8) МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК - В середине ноября 2011 года стало известно, что Центральный банк России выдал Мособлбанку предписание, ограничивающее на шесть месяцев приём вкладов от граждан, кроме акционеров банка. Однако Мособлбанк обошёл это решение и дарил собственные акции на символическую сумму каждому вкладчику. (http://www.vedomosti.ru/finance/news/1492591/sledstvennye_dejstviya_prohodyat_v_centralnom_ofise) В настоящее время проводится санация банка с помощью СМП Банка. (http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6616335)

9) НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК - В феврале 2011 г. Активизировалось уголовного дела по нецелевому использованию средств господдержки выделенных НРБ с целью санации АКБ «Российский Капитал». В 2011--2013 г. банк прошел через серию очень жестких и глубоких проверок со стороны ЦБ. (http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/4305/)

10) ОФК БАНК - официальный сайт банка не работает, банк привлекался к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». (http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6557506)

11) РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК - в 2011 г. Были запущены проверки, которое проверяли участие РНКБ в сомнительных сделках и выводе активов из материнского Банка Москвы, в 2014 г.акции РНКБ приобрели два юрлица, принадлежащих правительству Крыма. РНКБ стал единственным российским банком на территории Крыма и Севастополя.

Особенности банков:

12) ИНВЕСТРАСТБАНК - Особенностью банка является повышенная ликвидность. Примерно четверть активов постоянно размещена в кассе (преобладает) и на корсчете в ЦБ, еще 4% активов размещено в короткие межбанковские кредиты и ностро-остатки. На рынке МБК внутри месяца банк также в основном размещает средства (в умеренных объемах). (http://www.banki.ru/banks/bank/bank_itb/)

13) РОСАВТОБАНК - кредитование юридических лиц

14) ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ - моноофисный банк, единственный собственный банкомат банка находится в его головном офисе. Основные направления деятельности -- вложения в ценные бумаги отечественных эмитентов.

3.3 Определение стадий жизненного цикла и анализ особенностей функционирования организаций

На втором этапе анализа данных работа проводится без учета «отклонившихся» банков. Подобный подход позволяет нивелировать один из основных недостатков используемого на данном этапе метода кластеризации - «плохой обработке выбросов». В основе метода определения оптимального числа стадий лежит метод перебора по их количеству. Таким образом для каждого числа стадий было произведено разбиение, которое оценивалось на основе критериев, введенных во втором параграфе второй главы. Результаты проведенной оценки приведены на Рисунке 18. По горизонтальной оси указано число стадий жизненного цикла, как можно видеть, оно изменяется от 2 до 11, что соответствует возможным вариантам числа стадий, рассматриваемых в теоретических исследованиях (Рисунок 3). По вертикальной оси - значение критерия. В соответствии с введенными во втором параграфе главы 2 критериями необходимо провести его максимизацию. Из приведенного графика видно, что оптимальное количество стадий равно 5. Данный результат созвучен со многими теоретическими и эмпирическими исследованиями, такими как Миллер, Лестер, Дикенсон и др.

Рис.18 Критерий определения количества стадий (01.10.2011)

Теперь рассмотрим полученные при оптимальном разбиении кластеры, чтобы показать, что каждый из них можно соотнести какой-либо стадии жизненного цикла.

В результате работы программы, после отсечения выбросов, осталось 279 банков. Для проведения испытания построенной системы диагностики выделим из рассматриваемой (обучающей) выборки один произвольный банк. Он не будет рассматриваться при проведении кластеризации. Для большей иллюстративности пусть это будет достаточно крупный банк «Дойче Банк», являющийся «дочкой» немецкого банка. Оставшиеся 278 банков были распределены по 5 кластерам следующим образом: 189, 44, 9, 28, 8. Срезы кластеров по параметрам приведены на Рисунке 19 и Рисунке 20.

Рис. 19. Полученные кластеры: срез по 2,4,5 параметрам (01.10.2011)

Рис. 20. Полученные кластеры: срез по 1,3,4 параметрам (01.10.2011)

Поскольку пространство параметров является непрерывным, а также в виду специфики используемого алгоритма кластеризации, для интерпретации полученных результатов и соотнесении отдельно взятого кластера с этапом жизненного цикла достаточно рассмотреть центры полученных кластеров. Координаты полученных центров приведены в Таблице 12. Под цифрами закодированы следующие параметры: 1 - активы банка, 2 - вложение в акции/чистые активы, 3 - привлеченные межбанковские кредиты /размещенные межбанковские кредиты, 4 - рентабельность активов и 5 - Чистый комиссионный доход/Чистый процентный доход.

жизненный цикл математический банк

Таб. 12. Центры полученных кластеров (01.10.2011).

Размер кластера	1	2	3	4	5
28	20 071 993,5	3,135	301,495	0,886	39,334
8	17 485 003,1	2,103	0,872	1,394	49,864
189	129 701 600,4	2,745	1345,255	0,993	46,907
9	405 384 553,3	3,071	15,336	1,125	42,773
44	74 746 727,5	3,343	6,760	0,965	37,368

Проранжируем имеющиеся центры кластеров по каждому параметру, результат приведен в Таблице 13.

Таб. 13. Ранговое распределение центров кластеров (01.10.2011).

№ параметра	1	2	3	4	5
Кластер
28	4	2	2	5	4
8	5	5	5	1	1
189	2	4	1	3	2
9	1	3	3	2	3
44	3	1	4	4	5



Рассмотрим каждый из параметров подробнее. Активы растут на протяжении всего жизненного цикла вплоть до спада. Это может быть подкреплено динамикой оборота организации, приведенной на Рисунке 21[8].

Рис.21. Динамика оборота в зависимости от стадии жизненного цикла.

Чем больше второй показатель, тем на большие риски идут банки. Динамика отношений предприятий к риску приведена на Рисунке 22 [8].

Рис.22. Отношение предприятий к риску в зависимости от стадий жизненного цикла



Большое значение 3 параметра говорит о том, что банк является нетто-кредитором, у него есть резервы для повышения доходности. Часто нетто-кредиторами в последнее время выступают достаточно мелкие банки[19]. 4 параметр можно трактовать, как «качество управления», как правило, оно повышается с возрастом организации. Увеличение комиссионных доходов происходит тогда, когда банк уже занимает уверенные позиции на рынке, поэтому для становления и роста будет превалировать процентный доход, а, следовательно, показатель будет ниже. При упадке люди будут опасаться нести деньги в банк для долгосрочных процентных операций, в то время как осуществлению комиссионных это мешать не будет. Также в определении стадий может помочь Таблица 14[10].

Таб. 14. Значимые факторы роста в зависимости от стадии жизненного цикла

Суммируя все вышесказанное, получим Таблицу 15.

Таб. 15. Определение стадий ЖЦ для кластеров (01.10.2011).

№ параметра	1	2	3	4	5
Кластер
28	С	Р	Р	С	Р
8	У	У	У	У	У
189	З	З	З	З	2
9	В	В	В	В	3
44	Р	С	С	Р	С

Таким образом, мы получаем, что кластеру размером 189 соответствует стадия зрелости, 9 - возрождения, 8 - упадка, 44 - становления, а 28 - роста.

После того, как соответствие между кластерами и стадиями было установлено, вернемся к банку «Дойче Банк», который был оставлен для проверки на нем результатов. Для идентификации стадии жизненного цикла банка рассмотрим его положение в пространстве параметров и определим, к какому из центров кластеров данный банк ближе. Расстояния приведены в Таблице 16. Получилось, что «Дойче Банк» на 01.10.2011 находился на стадии «возрождение».

Таб. 16. Определение стадии ЖЦ банка

Кластер	Становление	Рост	Зрелость	Возрождение	Упадок
Расстояние	0.1476	0.1803	0.1362	0.0309	0.1657

Рассмотрим, что происходило с Дойче Банк в 2010, 2011, 2012 годах. Согласно [19] чистая прибыль Дойче Банка в 2010 году снизилась на 53%, а в сентябре 2011 за один месяц теряет 31 позицию согласно рейтингу ИИБ. Все это провоцирует смену состава топ-менеджмента. Уже в октябре банк возвращает 10 пунктов в медиарейтинге. По итогам 2012 года банк показал рост активов в 1,6 раза, что говорит о том, что банк действительно «возродился» после значительного спада и при анализе организации стадия его жизненного цикла была идентифицирована корректно.

Выводы по третьей главе

По результатам 3 главы можно сделать следующие выводы: большинство данных не соответствуют нормальному распределению, а использование рангового метода корреляций Спирмена приводит к тому, что для анализа банков остается только 5 параметров. Двухшаговый метод отсечения отбрасывает 14 из 292 организаций. Из них у 5 банков на настоящий момент отозваны лицензии, 2 крупнейших банка Сбербанк и ВТБ, а также банки, находящиеся в нестабильном состоянии. Критерий качества показал, что в жизненном цикле банка выделяется 5 стадий. Анализ центров кластеров показал различия по всем оставшимся параметрам, что показывает, что кластеризация произведена не просто по размеру банков. Анализ динамик параметров в течение жизненного цикла позволил идентифицировать в кластерах стадии жизненного цикла.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной магистерской диссертации была решена проблема нахождения стадии жизненного цикла организации для анализа ее функционирования. В результате проведения данного исследования была разработана, спроектирована, реализована и апробирована система диагностики организации, позволяющая определить стадию жизненного цикла организации.

В ходе выполнения работы были получены следующие результаты:

1) Разработана методология анализа организации на основе жизненного цикла.

2) Создана математическая модель предметной области и разработан двухэтапный метод кластеризации с двухшаговым методом отсечения.

3) Создана исследовательская база данных в Microsoft SQL Server, содержащая 1 138 368 записей.

4) Предложенные алгоритмы реализованы в программном комплексе в среде Matlab.

5) Проведен анализ функционирования банков на основе жизненного цикла.

6) Разработана система классификации предприятий банковского сектора на основе концепции жизненного цикла. Каждый класс характеризуется множеством параметров, позволяющих идентифицировать стадию жизненного цикла, на которой находятся его элементы.

Таким образом, поставленная в магистерской диссертационной работе цель достигнута. Результаты исследования могут быть применены для анализа функционирования организаций, а также для дальнейших теоретических исследований жизненного цикла организации.



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1) ISO/IEC 15288:2008, Systems and software engineering - System life cycle processes

2) Ichak Adizes «Managing Corporate Lifecycles», пер. с англ. под науч. ред. А.Г. Сеферяна - СПб: Питер, 2007г. - 384 с.

3) А.Маршалл «Принципы политической экономии», пер. с англ. Р.И.Стоплера - Москва: Прогресс, 1983г. - IV.XIII.§1: стр.401-402 - 416с.

4) Широкова Г. В. «Жизненные циклы российских предпринимательских фирм: методология исследования и основные стадии», автореферат на соискание уч. степени д.э.н., 2010г.

5) Ованесова Ю.С. «Влияние стадии жизненного цикла организаций на эффективность IPO на развивающихся рынках капитала», диссертация на соискание уч. степени к.э.н., 2013г.

6) Jonathan Levie, Benyamin B. Lichtenstein «A Final Assessment of Stages Theory: Introducing a Dynamic States Approach to Entrepreneurship», 2009г.

7) Steven H. Hanks, Collin J. Watson, Erik Jansen, Gaylen N. Chandler «Tightening the life-cycle construct: a taxonomic study of growth stage configurations in high-technology organizations», 1993г.

8) Национальный институт исследований проблем предпринимательства "Жизненный цикл малого предприятия», 2010г

9) Сведения о работе по государственной регистрации юридических лиц по состоянию на 2003-2011гг. Форма № 1-ЮР

10) И.В. Ивашковская, Д.О.Янгель «Жизненный цикл организации и агрегированный показатель роста» - Электронный журнал Корпоративные Финансы, N4, 2007г - 97-110 с.

11) Словарь терминов МЧС - EdwART. 2010

12) Хованов Н.В. "Анализ и синтез показателей при информационном дефиците". -СПб.:Издательство С.-Петербургского университета, - 1996г. - 196 стр

13) Н.В. Самоукина. «Искусство управления персоналом банка» - Москва: Русская Деловая Литература , 1997г. - 209 с.

14) Э. П. Дувалова «Управление расходами коммерческого банка на стадиях его жизненного цикла» - Проблемы современной экономики, N 1 (41), 2012г.

15) А.С. Глотова «Управление ликвидностью на всех этапах жизненного цикла коммерческого банка», диссертация на соискание уч. степени к.э.н., 2011г

16) «Центр раскрытия корпоративной информации» [сайт] URL: http://www.e-disclosure.ru (дата обращения: 27.04.13)

17) Википедия, свободная энциклопедия [сайт] URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Рэнкинг (дата обращения: 14.01.14)

18) Информационное агентство "Финмаркет" [сайт] URL: http://www.finmarket.ru/database/rankings/ (дата обращения: 27.04.13)

19) «Информационное агентство «Банки.ру» " [сайт] URL: http://www.banki.ru/banks/ratings / (дата обращения: 27.04.13)

20) КУАП. Финансовый анализ банков [сайт] URL: http://www.kuap.ru/banks/rankings/ (дата обращения: 27.04.13)

21) Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [сайт] URL: http://raexpert.ru/rankings/ (дата обращения: 27.04.13)

22) Проект PieRate [сайт] URL: http://www.pierate.ru/irank_akt.php (дата обращения: 27.04.13)

23) Семакина Т.А. «Методология анализа функционирования организации» - «Центр прикладных научных исследований», 2012г. - 215-219 с.

24) Семакина Т.А. «Проектирование модуля настройки экспертной системы для анализа организации» - «НВП «Интерсервис», 2012г. - 29-31с.



Приложение 1. Модели жизненного цикла организаций

Липпитт, Шмидт (Lippitt G. L., Schmidt W. A. 1967)	Скотт (Scott B. R., 1971)	Авторы	1
Рождение (Birth) Все в руках одного человека; личный контроль, перспектива краткосрочная; внимание сосредоточено на выживании;	Стадия 1 (Stage 1) Cубъективные критерии оценки; управление в руках одного человека; неформальная структура;	Стадии становления	2
Юность (Youth) Акцент - достижение стабильности; важно - эффективность и планирование действий; командное принятие решений;	Стадия 2 (Stage 2) Формализованная структура; объективная оценка; функциональная специализация; появляются процедуры и правила	Стадии накопления	3
Зрелость (Maturity) Дальнейший рост; акцент на адаптации; производится оценка вклада в общество;		Стадия зрелости	4
	Стадия 3 (Srage 3) Поиск новых продуктов и возможностей для роста; Диверсифицированные продуктовые рынки;	Стадия диверсификации	5
		Стадии упадка	6



Продолжение Приложения 1.

Торберт (Torbert W. R, 1974)	Грейнер(Greiner L. E., 1972)	1
Стадия фантазий (Fantasies stage) Видением и мечтами основатель делится со всеми людьми со схожими интересами Стадия инвестиций (Investment stage) Период инвестиро-вания и обязательств со стороны учредите-лей организации; нет четкого стиля руководства	Креативность (Creativity stage) Акцент на произ-водстве продукта; долгий рабочий день и маленькое вознаграждение, нет формальных коммуникации и структура;	2
Стадия определений (Determination stage) Постановка групповых целей и создание структуры; устанавливаются психологические контакты Стадия экспериментов (Experiments stage) Рациональное принятие решений; создание планов, графиков, ролей и системы управления;	Директивное руководство (Direction stage) Формализованные правила и политики; функциональная структура; специализация задач; вводится система бухгалтерского учета;	3
Стадия предопределения производительности (Predefined Productivity stage) Акцент на выполнение определенных задач исполнителями; правила, структуры, система власти Стадия свободного выбора структуры (Openly chosen structure stage) Гибкие процедуры; сотрудничество между различными уровнями иерархии; планы о глобальных целях организации; инновационные и творческие методы;	Делегирование (Delegation stage) Делегирование полномочий; Децентрализованная структура;	4
Стадия возникновения общности (Foundational comnunity stage) Организация становится объединенной духовно Стадия либеральных порядков (Liberating disciplines stage) Границы между организацией и окружающей средой открыты; Люди и организация пытаются возрождение;	Координация (Coordination stage) Долгосрочное планирование; формируются продуктовые групп; создаются новые системы Сотрудничество (Collaboration stage) Командная работа; самодисциплина;; проектное управление	5
		6

Продолжение Приложения 1.

Кимберли (Kimberly J. R., 1979)	Кац, Канн (Katz D., Kahn R. L 1978)	1
Первая стадия (First stage) Формируется идеологии; структурируются ресурсы;	Стадия простой системы (Primitive system stage) Попытки кооперации, обусловленные общими нуждами и ожиданиями сотрудников организации	2
Вторая стадия (Second stage) Наем новых сотрудников; выбирается "первоначальная движущая сила"; поддержка от стратегических клиентов; Третья стадия (Third stage) Формирование чувства единства и сопричастности; большая личная вовлеченность и обязательность; следование организационной миссии	Стадия стабильной организации (Stable organisation stage) Возникает структура; разрабатываются правила координации и формализации; создание системы власти и системы обслуживания;	3
Четвертая стадия (Fourth stage) Стабильные отношения с внешней средой; формализованная структура; действуют правила и политики; проявляется внутрифирменная конкуренция;	Стадия Совершенствования структуры(Elaborative supportive strucures stage) Формируется система адаптации и институцианализации взаимоотношений	4
		5
		6



Продолжение Приложения 1.

Адизес (Adizes I.,1979, 1989)	1
Выхаживание (Courtship stage) Стадия до создания организации; организация существует в виде идеи. Младенчество (Infancy) Ориентация на действия; единоличное принятие решений учредителем, нет правил, систем и процедур; высокая смертность компаний;	2
Давай-давай (Go-Go) Растут продажи, фокус на людей, а не на рыночный успех; нет регулярного менеджмента, несвязная диверсификация; Юность (Adolescence) изменение в управлении: делегирование полномочий; переориентация целей; конфликты между новыми и «старыми» сотрудниками и	3
Расцвет (Prime) Общий взгляд и ценности; рост прибыли и продаж; внутриорганизационное взаимодействие; Поздний расцвет (Late prime) Теряется дух креативности, инновационности и энтузиазма для изменений	4
	5
Аристократизм (Aristocracy) Внимание на прошлые достижения; снижен интерес к завоеванию новых рынков; формализация Салем Сити (Salem City) Проблемы пероснифицируются, начинается "охота на ведьм"; Внутренние конфликты Бюрократизация (Bureaucracy) Искусственно поддерживаемая жизнь; много процедур, правил и инструкций; отсутствует чувство контроля у руководства; Смерть (Death) Нехватка ресурсов для вознаграждения членов организации	6

Продолжение Приложения 1.

Флам-хольц (Flamholtz E. G, 1986)	Миллер, Фризен (Miller D., Friesen P. H. 1984)	1
Новое предприятие (New venture) ВЫбор рынков и развитие продуктов; объем продаж до 1 млн. долл.	Фаза рождения (Birth phase) простая структура, выбор продуктово-рыночной стратегии; централизация; частые инновации	2
Экспансия (Expansion) Быстрый увеличивается прибыль, число сотрудников и пр.; ищутся ресурсы; объем продаж от 1 до 10 млн. долл	Фаза роста (Growth phase) Быстрый рост; Ранняя диверсификация,Функциональ-ная структура, уменьшается централизация; сегментация рынка	3
Профессионализация (Professionalization) Изменение предпринимательства на профессиональный менеджмент; развивается система управления, планирования; объем продаж от 10 до 100 млн. долл. Консолидация (Consolidation) Развитие корпоративной культуры; формализация ролевой структуры; объем продаж от 100 до 500 млн. долл.	Фаза зрелости (Maturity Phase) Консерватизм в принятии решений, Уменьшение инновационности; разделение собственности;	4
Диверсификация (Diversification) Развитие новых продуктов для существующих рынков; новые рынки для существующих продуктов; диверсификация; объем продаж от 500 млн. до 1 млрд. долл. Интеграция (Inegration) Интеграция различных бизнес-единиц через развитие новой инфраструктуры: управление ресурсами, развитие систем управления и оперирования; объем продаж более 1 млрд. долл.	Фаза возрождения (Revival phase) Увеличение уровня инновационности; диверсификация продуктов и услуг; дивизиональная организационная структура	5
Упадок и обновление (Decline and revitalization) Обновление организации на всех иерархических уровнях организационного развития; объем продаж может быть различным	Фаза упадка (Decline phase) Падает прибыль; уменшается инновационная активность; консерватизм в стиле принятия решений	6

Продолжение Приложения 1.

Широкова Меркурь-ева, Серова, (2006)	Лестер, Парнелл, Каррагер (Lester D. L., Parnell J. A., Carraher A. 2003)	1
Стадия становления небольшой размер, высокий уровень централизации, возраст компаний -- не более 4 лет, отсутствие формализации,	Существование (Existence) акцент на жизне-способность организации; нахождение клиентов; централизованое принятие решений; возраст до 10 лет	2
Стадия роста Компании старше (до 10 лет), первые признаки формализации, увеличиваются размер компании и количество иерархических уровней.	Выживание (Survival) Власть распределена между несколькими учредителями; формализация структуры; более конкурентная окружающая среда	3
Стадия формали-зации компании с возрастом от 10 до 15 лет, высокий уровень формализации, крупнее и ниже централизация, одновременно с иерархических звеньев больше.	Успех (Success) Разнородная окружающая среда; формализованы должностные инструкции, политики и процедуры; усложнение процесса обработки информации	4
	Возрождение (Renewal) Дивизиональная или матричная структура; сложный процесс обработки информации; участие сотрудников в принятии решений	5
	Упадок (Decline) Централизованная структура с несколькими системами контроля; нет централизованного принятия решений; роста	6

Продолжение Приложения 1.

В. Дикинсон (V. Dickinson, 2007)	1
Зарождение: денежный поток от операционной деятельности (ДПО)отрицательный; денежный поток от финансовой деятельности (ДПФ) положительный; денежный поток от инвестиционной деятельности (ДПИ) отрицательный.	2
Рост: ДПО положительный, ДПФ положительный, ДПИ отрицательный.	3
Зрелость: ДПО положительный, ДПФ отрицательный, ДПИ отрицательный	4
Фазы неопределенности. Турбулентность 1: ДПО отрицательный, ДПФ отрицательный, ДПИ отрицательный Турбулентность 2: ДПО положительный, ДПФ положительный, ДПИ положительный Турбулентность 3: ДПО положительный, ДПФ отрицательный, ДПИ положительный	5
Спад1: ДПО отрицательный, ДПФ оположительный, ДПИ положительный Спад2: ДПО отрицательный, ДПФ отрицательный, ДПИ положительный	6

Приложение 2. Метаописание эмпирических данных

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	ID
Операционная эффективность	Отношение чистого комиссионного дохода к чистому процентному доходу	Чистый комиссионный доход	Чистый процентный доход	Стоимость обязательств	Доходность работающих активов	Чистая процентная маржа	Рентабельность капитала	Рентабельность активов	Чистая прибыль	FullName
С/I	ЧКД/ ЧПД	ЧКД	ЧПД	СО	ДРА	ЧПМ	RoE	RoA	ЧП	ShortName
И	П	И	И	И	И	И	И	И	И	Type
%	%	Тыс.рубб	Тыс.рубб	%	%	%	%	%	Тыс.руб	Unit
Операционные расходы, отнесенные к операционным доходам без расходов на создание резервов	Комиссионные доходы минус комиссионные расходы с начала года, отнесенные к величине «процентные доходы минус процентные расходы» за аналогичный период	Комиссионные доходы минус комиссионные расходы с начала года	Процентные доходы минус процентные расходы с начала года.	Процентные расходы, отнесенные к средней за период величине процентных обязательств	Процентные доходы, отнесенные к средней за период величине работающих активов	Чистый процентный доход, отнесенный к средней за период величине работающих активов	чистая прибыль или убыток до распределения, отнесенная к среднему размеру собственных средств с начала года	Чистая прибыль или убыток до распределения, отнесенная к среднему размеру работающих активов с начала года	Активы минус резервы	Description



Продолжение приложения 2.

19	18	17	16	15	14	13	12	11
Число пластиковых карт	Число банкоматов	Вложения в акции	Вложения в акции/активы	Начисленные проценты/ кредитный портфель	Депозиты физических лиц	Кредиты физическим лица	Кредиты юридическим лицам	Активы банка
ЧПК	ЧБ	ВА	ВАА	Н%/кр.портфель	ДФЛ	КФЛ	КЮЛ	АБ
И	И	И	И	И	И	И	И	И
Шт.	Шт.	Тыс. руб	%	%	Тыс. руб	Тыс. руб	Тыс. руб	Тыс.руб
Число пластиковых карт	Число банкоматов	Вложения в акции	Вложения в акции/активы	Отношение начисленных, непросроченных, но неуплаченных процентов к кредитному портфелю (включая просроченные кредиты) косвенно демонстрирует качество кредитного портфеля банка	Депозиты физических лиц (без депозитов до востребования)	Кредиты физическим лица	Кредиты корпоративным клиентам брутто (до вычета резервов)	Активы минус резервы

Продолжение приложения 2.

28	27	26	25	24	23	22	21	20
Норматив достаточности капитала	Число точек продаж банка	Обороты по конверсии/ активы	Привлеченные/размещенные межбанковские кредиты на внутреннем	Размещенные межбанковские кредиты на внутреннем рынке	Поступления межбанковских кредитов на внутреннем рынке	Поступления на корреляционный счет в центральном банке/активы	Поступления на корреляционный счет в центральном банке	Обороты по кассе/активы
Н1ДК	ЧТПБ	Око/А	П/РМБКВР	РМБКВР	ПМБКВР	ПКСвЦБ/А	ПКСвЦБ	Ока/А
И	И	И	П	И	И	П	И	И
%	Шт.	-	-	Тыс. руб	Тыс. руб	-	Тыс. руб	-
отношение собственных средств (капитала) кредитной организации к ее активам с учетом риска	Число точек продаж банка, за исключением головного офиса	Дебетовый оборот по балансовому счету 47407, отнесенный к размеру чистых активов	Отношение кредитового оборота по привлечению МБК от резидентов к дебетовому обороту по предоставлению МБК резидентам	Дебетовый оборот по балансовым счетам	Кредитовый оборот по балансовым счетам (привлеченные МБК от банков-резидентов)	дебетовый оборот по корр. Счет в Банке России, отнесенный к размеру чистых активов	Дебетовый оборот по балансовому счету 30102	Обороты по кассе/активы

Приложение 3.Коэффициенты корреляции Спирмена параметров банков



Продолжение приложения 3.

Размещено на Allbest.ru

...