Управление рисками в инновационной деятельности

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Приведите понятие инновации

Инновация - новая или усовершенствованная технология, вид продукции или услуг, а также организационно- техническое решение производственного, административного, коммерческого или иного характера, способствующее продвижению технологий, товарной продукции и услуг на рынок. инновация риск экономический

К глобальной инновации последних лет относится создание мировой информационной сети - Интернета. Отраслевой инновацией, например, в радиоэлектронной промышленности является переход от катушечных к кассетным магнитофонам. Приведенные инновации называются продуктовыми и охватывают созидание новых или усовершенствование ранее существовавший товаров. Существуют также процессные инновации, которые касаются технологии и организации производства, труда, управления. Применение нового продукта воспринимается как базовая инновация. Улучшающие инновации затрагивают имеющийся на рынке товар и выражаются в использовании более эффективных компонентов или частичного изменения систем сложного продукта.

Под псевдоинновацией понимается модернизация или рационализация средств труда, направленная на частичное улучшение устаревших машин. Рационализаторские предложения в деятельности предприятия также являются разновидностью инноваций. Более важными и значительными вехами инновационного процесса являются открытия и изобретения, относящиеся к понятию интеллектуальной собственности.

Выделяют две стадии инновационного процесса - фундаментальные и прикладные исследования. Только крупные и эффективные корпорации могут финансировать полный цикл инновационного процесса. Фундаментальные исследования направлены на получение новых научных знаний и финансируются, как правило, за счет государственного бюджета. Прикладные исследования необходимы для изучения возможностей практического применения открытых ранее явлений и процессов. Они включают следующие этапы:

научно-исследовательскую работу (НИР);

опытно-конструкторскую работу (ОКР);

технологическую подготовку производства (ТПП);

организационно-экономическую подготовку (ОЭП).

2. Определите классификацию нововведений и инновационных процессов

1) Классификация инноваций по степени влияния на технологический уклад:

- базисные инновации - реализующие открытия, крупные изобретения и становятся основой формирования новых поколений и направлений развития техники и технологии;

- усовершенствующие инновации - реализующие средние изобретения, направленные на частичное улучшение устаревших поколений техники и технологии, организации производства.

2) Классификация инноваций по конечной ориентации производимых изменений:

- ориентированные на средства и способы производства;

- ориентированные на удовлетворение потребностей человека.

3) Классификация инноваций по сфере применения:

- организационные;

- управленческие;

- маркетинговые;

- образовательные;

- юридические;

- экономические;

- экологические;

- социальные - инновации, связанные с улучшением социально-бытовых условий жизни, экологии, гигиены и безопасности труда, культуры и досуга.

- Финансовые - инновации, заключающиеся в создании новых финансовых инструментов и финансовых технологий с целью получения прибыли и снижения уровня рисков.

- технико-технологические - инновации, связанные с разработкой и освоением новых или усовершенствованных технологических процессов. Инновации в области организации и управления производством, социальных или информационных технологий не относится к технологической инновации. Технико- технологические инновации подразделяются на:

§ продуктовые инновации - связанные с разработкой и внедрением новой или усовершенствованной продукции (изделий) или уже реализованных в производственной практике других предприятий распространяемых через технологический обмен (беспатентные лицензии, консультации)

§ Процессные (организационно-управленческие) инновации - связанные с разработкой и внедрением новых или значительно улучшенных производственных процессов, предполагающих применение нового производственного оборудования, новых методов организации производственного процесса или их совокупности.

В чем состоит диффузия инноваций

Диффузия инноваций (diffusion of innovation) - это процесс распространения новшеств в обществе, закономерности распространения новыхпродуктов, технологий, идей среди потенциальных потребителей (пользователей) с момента их появления. Назван по аналогии с диффузией в физике -- процессом взаимного перемешивания молекул различных веществ в смеси. Термин получил широкое рапространение в маркетинге благодаря работе Эверетта Роджерса (Everett М. Rogers) Diffusion of lnnovations ("Диффузия инноваций"), 1962г. (на русском выходило второе издание в 1995г.), в которой он предложил модель описания этого процесса.

Сегментация по предрасположенности к инновациям

В основе модели Э.Роджерса лежит сегментация потенциальных потребителей инновации по признаку индивидуальной предраположенности к восприятию инновации, в которой выделяется 5 сегментов.

Новаторы (innovators, 2,5%)

Ранние последователи (early adopters, 13,5%)

Раннее большинство (early majority, 34%)

Позднее большинство (late majority, 34%)

Опоздавшие (laggards, 16%)

S-образная кривая диффузии инноваций.

S-образную кривую для социальных процессов впервые предложил Габриэль Тарди в 1903 году в своем исследовании имитации поведенческих моделей и их распространенности в обществе, Эверетт Роджерс использовал ее в своей модели.

Движущей силой процесса диффузии инноваций является межличностное общение между представителями этих групп. По мере того, как одни потенциальные потребители вовлекаются в приобретение или использование инновации, они становятся источником информации для других. Чем больше людей знают об инновации (новом продукте) в момент времени t, тем чаще передается информация о ней новым потенциальным потребителям. Поэтому число тех, кто узнает об инновации (новом продукте) растет в геометрической прогрессии до тех пор, пока не сталкивается с противоположным процессом снижения оставшегося количества неосведомленных потребителей.

Если обозначить число людей, принявших инновацию к моменту t, через N_t, то число лиц, которых, в принципе, можно еще привлечь, составит M - N_t, где M - емкость рынка, максимально возможное число лиц, способных адаптировать данную инновацию. Можно считать, что прирост числа сторонников инновации пропорционален числу взаимодействий между сторонниками новинки и сомневающимися. Число таких взаимодействий будет пропорционально произведению N_t * (M - N_t). Отсюда получается уравнение:

Графическим отображением функции N(t) будет классическая S-образная кривая социальных процессов S-образная кривая отражает три фазы внедрения новых продуктов: первая - вовлечение первых потребителей (медленный рост), вторая - резкий рост, третья - насыщение (замедление роста).

Скорость течения этого процесса по Э.Роджерсу зависит от пяти основных свойств инновации (нового продукта), которые потенциальные потребители оценивают при принятии решения, использовать инновацию или нет:

Относительные преимущества инновации (relative advantage) - степень превосходства, которой располагает инновация перед другими (часто аналогичными) видами продукции (процессами), зачастую выражающаяся в экономических или социальных категориях (прибыльность, экономичность, снижение уровня загрязнения, шума, затрат ручного труда и т.п.).

Совместимость (compatibility) инновации - степень соответствия инновации существующей системе ценностей (определяется культурными нормами социальной системы), прошлому опыту и потребностям реципиента.

Сложность (complexity) инновации - степень простоты и легкости для понимания, использования или приспособления к инновации; предполагается, что сложность инновации негативно связана с ее восприятием.

Простота апробации (trialability) инновации - возможность апробации инновации в ограниченных масштабах. Иногда эту характеристику инновации отождествляют с этапностью, делимостью инновации(divisibility) на отдельные части.

Коммуникативность (communicability) инновации - возможность распространения инновации между другими реципиентами.

3. Определите инновационный потенциал предприятия

В настоящий момент в экономике наблюдается диспропорция между наличием инновационных возможностей и их реальным воплощением на практике. Немногие предприятия имеют сильный инновационный потенциал, но еще меньше могут эффективно его использовать. Проблема связана с отсутствием комплексных исследований, методологических разработок и концептуальных подходов к оценке инновационного потенциала и эффективности его использования. В виду этих причин, исследование потенциала предприятия является актуальной задачей.

Сложность определения инновационного потенциала обусловлена различным пониманием данного термина учеными и отсутствием комплексных методических исследований в этой области.

Раскрытие сущности понятия "инновационный потенциал" целесообразно осуществлять через определение его составных категорий. Понятие "потенциал" происходит от латинского слова "potentia", которое означает силу, мощь, возможность, способность, существующую в скрытом виде и способную проявиться при определенных условиях. В физике понятие "потенциал" характеризует величину потенциальной энергии в определенной точке пространства. При этом потенциальная энергия - это запас внутренней энергии, которым тело располагает благодаря своему состоянию, или энергия взаимодействия тел системы, определяемая их взаимным расположением в пространстве. В более широком смысле потенциал - это совокупность факторов, имеющихся в наличии, которые могут быть использованы и приведены в действие для достижения определенной цели, результата. При чем потенциал может быть явным и скрытым, используемым или неиспользуемым.

Инновация в соответствии с Международными стандартами в статистике науки, техники и инноваций - конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.

Принимая во внимание вышеизложенное, категорию "инновационный потенциал" вполне можно трактовать как способность системы к трансформации фактического порядка вещей в новое состояние с целью удовлетворения существующих или вновь возникающих потребностей (субъекта-новатора, потребителя, рынка и т.п.). При этом эффективное использование инновационного потенциала делает возможным переход от скрытой возможности к явной реальности, то есть из одного состояния в другое (а именно, от традиционного к новому). Следовательно, инновационный потенциал - это своего рода характеристика способности системы к изменению, улучшению, прогрессу.

4. Перечислите атрибуты риска

Риск с экономической точки зрения понимается как возможность возникновения рисковой ситуации в процессе производственной деятельности, которая осложняет или делает невозможным создание конечного продукта фирмы. Ситуацией является совокупность внешних и внутренних факторов, влияющих на процесс разработки.

Еще одно важное замечание при определении понятий риск и управление риском - рисковые ситуации не возникают там, где нет альтернативных вариантов исхода. Должно существовать более одного варианта или способа достижения поставленных целей, и каждый вариант должен иметь свой собственный вес полезности. Вероятность реализации того или иного варианта заранее не известна.

Исходя из всего выше перечисленного, можно дать такое определение риска:

Риск - возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода производственной, хозяйственной или какой-либо другой деятельности.

Атрибуты рисков

Можно хранить по каждому риску столько информации, сколько вы захотите. Обычно используется список из следующих атрибутов:

Описание риска: Описание риска с детализацией влияния на проект в том случае, когда риск превращается в проблему (т.е. происходит).

Тип риска: Используется для классификации рисков как:

Непосредственный (прямой) риск: риск, которым можно управлять в большой степени.

Опосредованный риск: риск, которым можно управлять в небольшой степени, либо совсем управлять нельзя.

Вероятность возникновения риска: насколько велик шанс того, что этот риск превратится в проблему (т.е. произойдет). Обычно это представляется в виде значения на некоторой шкале (например: Высокий, Средний, Низкий).

Влияние риска (уровень): если риск происходит, как это повлияет на проект. Указывается не описание влияния, а уровень этого влияния. Так же, как и вероятность, обычно представляется в виде значения по некоторой шкале. Этот атрибут иногда называют серьезностью (severity) риска.

Величина риска: Для того, чтобы отранжировать риски и определить, с какими рисками нужно бороться в первую очередь, атрибуты Вероятность возникновения и Влияние часто объединяют в единый показатель Величины риска. Так же, как значения объединяемых атрибутов, его значение представляется в виде шкалы.

5. Укажите задачи управления рисками в инновационной деятельности

К числу основных задач управления рисками в инновационной деятельности относятся:

- прогнозирование проявления негативных факторов, влияющих на динамику инновационного процесса;

- оценка влияния негативных факторов на инновационную деятельность и на результаты внедрения нововведений;

- разработка методов снижения рисков инновационных проектов;

- создание системы управления рисками в инновационной деятельности.

Реализация целей и задач управления рисками возлагается на менеджеров инновационных проектов.

Снижение неопределенности результатов инновационной деятельности достигается созданием базы данных об инновационных проектах и накоплением информации о степени и качестве их реализации. Однако избыток информации о нововведении не снижает неопределенности. Для управления рисками в инновационной деятельности необходимо обеспечение релевантности (достаточности) информации для принятия решений.

Если руководство предприятия решило выйти на новый для своей организации сегмент рынка, то никакая совершенная информационная база о состоянии исходного сегмента не снизит неопределенности деятельности в новом секторе, вся накопленная информация окажется нерелевантной и непригодной для управления рисками.

Рост полезности инновации напрямую связан с вариантностью нововведения. Разработка вариантов осуществления инновационных проектов является основной задачей теории управления инновациями. А поскольку число вариантов реализации инновации ограничено конечным множеством, то вполне удовлетворительные результаты дают детерминированные методы выбора альтернатив. На этом основан, в частности, метод конкурсного отбора проектов.

6. Укажите источники возникновения и признаки рисковой ситуации

Понятие рисковой ситуации можно определить как совокупность различных обстоятельств и условий, создающих определенную обстановку для того или иного вида деятельности. Иными словами именно совокупность условий и обстоятельств создают рисковую ситуацию и выступают причинами риска.

Рисковая ситуация связана со статистическими процессами и ее сопутствуют три одновременных условия: наличие неопределенности;

необходимость выбора альтернативы (при этом следует иметь в виду, что отказ от выбора также является разновидностью выбора);

возможность оценить вероятность осуществления выбранных альтернатив.

Следует отметить, что рисковая ситуация качественно отличается от ситуации неопределенности. Ситуация неопределенности характеризуется тем, что вероятность появления результатов событий или решений относительно этих событий в принципе не имеет единого альтернативы.

Рисковую ситуацию можно охарактеризовать как разновидность неопределенности, при которой появление события вероятна и может быть определена. То есть в этом случае объективно существует возможность оценить вероятность появления событий, возникающих в результате совместной деятельности партнеров по производству, действий конкурентов или противника, влияния среды на развитие экономики, внедрение научно-технических достижений и т.

Создание рисковой ситуации обусловлено такими объективными факторами:

случайный характер событий, определяют, какой из возможных насидкив реализуется на практике;

известны вероятности последствий и ожидаемые результаты;

непредвиденные изменения во внутренних и внешних условиях деятельности;

наличие альтернативных решений;

вероятность возникновения убытков;

вероятность получения дополнительной прибыли.

Обозначены факторы являются внешней характеристикой возникновения рисковой ситуации. Но управление этой ситуацией осуществляется субъектом, который имеет определенные особенности, поэтому субъективные факторы, обусловливающие возникновение рисковой ситуации следующие:

субъект, делает выбор из нескольких альтернатив, располагает объективные вероятности получения предполагаемого результата, основанные, например, на проведенных статистических исследованиях;

вероятности наступления ожидаемого результата могут быть получены на основе субъективных оценок, т.е. субъект имеет дело с субъективными вероятностями; субъект в процессе выбора и реализации альтернативы располагает как объективными, так и субъективными вероятностями.

Для того, чтобы снять рисковую ситуацию, субъект делает выбор и стремится реализовать его. Этот процесс находит свое выражение в понятии «риск», что существует как на стадии выбора решения (плана действий), так и на стадии его реализации. И в том и в другом случае риск представляется моделью снятия субъектом неопределенности, способом практического разрешения противоречия при неясном (альтернативном) развитии противоположных тенденций в конкретных обстоятельствах.



7. Укажите стадии жизненного цикла рисковой ситуации

Надо понимать, что одни и те же признаки бывают, характерны для различных развивающихся рисковых ситуаций. Снижение, например, курсовой стоимости акций предприятия на фондовом рынке на фоне общего удорожания ценных бумаг может быть воспринято двояко: как негативная оценка акционерами и инвесторами стратегии развития предприятия с последующей приостановкой инвестиций или роста стоимости привлеченного капитала, либо как сигнал агрессивной стратегии поглощения фирмы, начатой конкурентами. Поэтому анализ рисковой ситуации труден, а сценарный подход при всей его практической полезности лучше использовать как элемент мониторинга рисков.

Развиваясь, не только в пространстве, но и во времени, рисковая ситуация проходит четыре общие стадии:

1) сигналы о возможности возникновения;

2) признаки возникновения;

3) непосредственное разворачивание событий;

4) проявление результатов принятых решений и предпринимаемых действий (преодоление негативных обстоятельств или коллапс предприятия).

Эти стадии составляют так называемый жизненный цикл рисковой ситуации, ограниченный временными рамками, -- от зарождения до того или иного разрешения.

Сигналы возможного возникновения рисковой ситуации служат индикаторами изменений условий внутренней и внешней среды, которые могут вызвать негативные последствия для предприятия. Пусть такие признаки не всегда свидетельствуют о неизбежном возникновении риска, лучше их воспринимать как предупреждение.

Сформировать модель и выделить признаки возникновения рисковых ситуаций помогает сценарный подход: на его основе устанавливаются причинно-следственные связи рисков и условий их возникновения. Сценарная модель формируется как последовательные ответы на вопрос «что, если?..». Так, рост текучести кадров свидетельствует о рисковых ситуациях, связанных с трудовыми конфликтами, непрофессиональным управлением персоналом, низкой организационной культурой. Превышение средне отраслевого уровня по этому показателю является одним из признаков роста производственных издержек.

8. Перечислите функции управления рисками

Риск -- соотношение вероятности возникновения рисковых ситуаций и их возможных последствий. Реализация риска приводит к отклонению фактических результатов деятельности от запланированных.

Теория риск-менеджмента рассматривает риск как с позиции негативных отклонений фактических результатов деятельности от запланированных, так и со стороны ее возможных позитивных последствий. В том случае, если рисковое событие приводит к негативным последствиям, управление рисками направлено на гарантированное уменьшение нежелательного отклонения. Если же рисковое событие приводит к позитивным последствиям, инструментарий рискменеджмента позволяет управлять потенциальной выгодой, возникающей в результате рисковой ситуации.

Таким образом, можно сделать следующие основные выводы:

1. Риск рассматривается по отношению к запланированному результату -- цели, на достижение которой направлена деятельность.

2. Риск-менеджмент предполагает принятие решения по управлению риском в условиях наличия нескольких альтернатив, определяющих возможность использования ограниченных ресурсов.

3. Возможное недостижение запланированного результата является следствием вероятностной природы рыночной деятельности.

4. Риск характеризует степень недостижения поставленной цели и возможные последствия.

Рассмотрение определений риска показало, что риск в большинстве из них ассоциируется с вероятностью события, либо определяется с учетом вероятности. Однако подобная трактовка делает заведомо невозможным управление риском, так как управление риском, с точки зрения приведенных определений, становится тождественным управлению вероятностью. Делая тем самым процесс управления предприятием стихийным, лишенным организационной основы.

В словаре Ожегова понятие «ситуация» определяется как «сочетание, совокупность различных обстоятельств и условий, создающих определенную обстановку для того или иного вида деятельности». При этом обстановка может способствовать или препятствовать осуществлению данного действия. Среди различных видов ситуаций особое место занимают ситуации риска.

Функционированию и развитию многих экономических процессов присущи элементы неопределенности. Это обусловливает появление ситуаций, не имеющих однозначного исхода (решения). Если существует возможность количественно и качественно определять степень вероятности того или иного варианта, то это и будет ситуация риска. Отсюда следует, что рискованная ситуация связана со статистическими процессами и ей сопутствуют три условия:

1) наличие неопределенности;

2) необходимость выбора альтернативы (при этом следует иметь в виду, что отказ от выбора также является разновидностью выбора);

3) возможность оценить вероятность осуществления выбираемых альтернатив.



9. Определите понятия: степень риска, мера риска, цена риска

Степень риска -- это вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него.

Риск предпринимателя количественно характеризуется субъективной оценкой вероятной (т.е. ожидаемой), величины максимального и минимального дохода (убытка) от данного вложения капитала. При этом, чем больше диапазон между максимальным и минимальным доходом (убытком) при равной вероятности их получения, тем выше сте пень риска.

Принимать на себя риск предпринимателя вынуждает, прежде всего, неопределенность хозяйственной ситуации. Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем больше и степень риска.

Мера риска - это функция, которая позволяет получить оценку финансового риска для некоторого портфеля активов в количественном выражении (чаще всего денежном). Мера риска используется для того, чтобы определить размер резервного капитала необходимого для удовлетворения требований регулятора

Цена риска - количественная оценка вероятного результата инновационной деятельности. Если такой показатель, как степень риска, отражает оценку вероятности неблагополучного развития событий, то цена риска - меру этой неблагоприятности, выраженную в стоимостной форме.

10. Укажите качественные и количественные показатели риска

Метод оценки рисков - это способ определения вероятности возникновения риска, его вида, области и степени воздействия, а также возможных последствий для деятельности организации.

Все методы делятся на:

ь Качественные;

ь Количественные.

Качественные методы

Используются для определения вида риска и выделения тех рисков, которые требуют быстрого реагирования. Основная задача данной группы методов заключается в определении степени важности рисков.

К качественным методам относятся:

1. метод дерева решений - заключается в определении конечного числа возможных вариантов развития событий, установления вероятности их реализации и определение качественных и количественных характеристик риска для каждого варианта. Подразумевает выполнение следующих процедур:

1. Для каждого момента времени t определяется проблема и все возможные варианты дальнейших решений;

2. Строится сетевой график, где ti является вершиной, из которой исходит конечный набор дуг, равный количеству вариантов развития событий;

3. Каждой дуге приписывают денежную и вероятностную оценку (показывает возможность такого развития событий);

4. Исходя из указанных значений, рассчитывается критерий чистой стоимости (NPV);

5. Анализ вероятностных распределений, полученных результатов;

Чем больше разброс значений указанного критерия (чистой стоимости), тем более рискованным является проект.

2. метод анализа сценариев - метод анализа рисков, который рассматривает чувствительность данного критерия к изменениям ключевых переменных и диапазон их вероятностных значений.

Применение метода:

1. экспертным путем разрабатываются возможные варианты развития событий;

2. из всех сценариев отбираются 3:

ь наиболее пессимистичный;

ь оптимистичный (наилучший);

ь наиболее вероятный.

3. рассматриваются основные экономические или финансовые показатели отобранных сценариев;

4. компания сравнивает полученные результаты, и определяется уровень риска сценариев.

3. имитационное моделирование методом Монте-Карло. Анализируются все возможные варианты развития событий с определением их экономических показателей и конечных результатов.

4. анализ чувствительности. Показывает насколько изменился критерий временной стоимости проекта в ответ на изменение 1-й переменной притом, что все остальные переменные не меняются;

5. метод экспертных оценок.

Количественные методы оценки риска. Позволяют определить вероятность возникновения риска и последствий влияний риска на деятельность компании. Проводится к одному проекту.

Задачей является определение вероятности достижения конечной цели проекта.

Основные количественные методы:

1. вероятностные методы оценки рисков с использованием теории вероятности;

2. теоретико-игровые модели оценки рисков - теория игр (матрицы);

3. анализ точки безубыточности проекта;

4. имитационная модель Д. Хертца;

5. метод эквивалента;

6. метод оценки доходности активов САРМ.



11. Охарактеризуйте сценарный метод анализа проектных рисков

Для начала необходимо определить перечень критических факторов, которые будут изменяться одновременно. Для этого, используя результаты анализа чувствительности, можно выбрать 2--4 фактора, которые оказывают наибольшее влияние на результат проекта. Рассматривать одновременно большее количество факторов не имеет смысла, поскольку это только усложняет расчеты.

Обычно рассматривают три сценария: оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный, но при необходимости их число можно увеличить. В каждом из сценариев фиксируются соответствующие значения отобранных факторов, после чего рассчитываются показатели эффективности проекта.

Как и при анализе чувствительности, каждому сценарию на основе экспертных оценок присваивается вероятность его реализации. Данные каждого сценария подставляются в основную финансовую модель проекта, и определяются ожидаемые значения NPV и величины риска. Величину вероятностей, как и в предыдущем случае, необходимо обосновать.

В целом метод позволяет получать достаточно наглядную картину для различных вариантов реализации проектов, а также предоставляет информацию о чувствительности и возможных отклонениях, а применение программных средств типа Excel позволяет значительно повысить эффективность подобного анализа путем практически неограниченного увеличения числа сценариев и введения дополнительных переменных

12. Определите достоинства и недостатки экспертного анализа рисков

Экспертный анализ рисков применяют на начальных этапах работы с проектом в случае, если объем исходной информации является недостаточным для количественной оценки эффективности и рисков проекта.

Достоинствами экспертного анализа рисков являются:

ь отсутствие необходимости в точных исходных данных и дорогостоящих программных средствах;

ь возможность проводить оценку до расчета эффективности проекта;

ь простота расчетов.

Основные недостатки:

ь - трудность в привлечении независимых экспертов;

ь - субъективность оценок.

Требования к экспертам, привлекаемым для оценки:

ь - иметь доступ ко всей имеющейся информации о проекте;

ь - иметь достаточный уровень креативности мышления;

ь - обладать необходимым уровнем знаний в соответствующей предметной области;

ь - быть свободными от личных предпочтений в отношении проекта;

ь - иметь возможность оценивать любое число идентифицированных рисков.

13. Охарактеризуйте методы исследования рисков инновационных проектов

В современных условиях функционирования многие предприятия сталкиваются с необходимостью перехода на инновационный путь развития. Любая деятельность предприятия всегда связана с неким уровнем риска, а деятельность предприятия, занимающегося инновационными проектами, имеет высокий уровень риска, из-за высокого уровня неопределенности, вызванного отсутствием информации о новой разрабатываемой области знания, отсутствием необходимой информации касающейся внешней среды компании и процессов происходящих внутри нее.

Риски в бизнесе вызываются изменениями конъюнктуры валютных рынков, действиями конкурентов, сменой предпочтения потребителей, экологическими ограничениями, особенностями законодательства и т.д.

Под риском в бизнесе следует понимать:

- потенциальную возможность (опасность) наступления события (событий), вызывающих определенный материальный ущерб;

- возможность недополучения прибыли или дохода.

В связи с этим возникает необходимость создания эффективной методики оценки и анализа рисков инновационных проектов. Современная наука разработала множество различных методов исследования, которые можно применить в вопросах исследования уровня риска инновационных проектов. Все эти методы, можно разделить на две основные группы:

- эвристические методы исследования

- формальные методы исследования.

Эвристические методы основаны на логических правилах и приемах, генерируемых мышлением. Существуют два вида эвристических методов оценки уровня риска.

Первая группа методов на основании уже имеющейся информации с помощью логических выводов, дедукции, индукции, анализа, синтеза, сравнения позволяет дать характеристику уровню неопределенности. Уровень неопределенности характеризует данный проект, и в результате которого могут возникать определенные риски.

Вторая группа методов использует знания и опыт конкретного человека или группы людей (метод экспертных оценок, метод Дельфи, паттерн, и т.д.) На основании личных знаний и опыта выдвигаются различные предположения о вероятности возникновения неопределенности, а, следовательно, и уровня риска связанного с рассматриваемым инновационным проектом. На основе этих методов появляется возможность дать качественную оценку рисков инновационных проектов, выдвинуть гипотезы и теории о возможном дальнейшем развитии событий, о рисках которые могут появиться в результате воплощения инновационного проекта, и предложить возможные пути минимизации уровня риска. Однако, во многих случаях качественной оценки уровня риска недостаточно, так как в современных условиях многим предприятиям требуется иметь количественную оценку уровня риска инновационного проекта.

В настоящее время каждое предприятие несет ответственность за результаты своей деятельности. В связи с этим возникает реальная необходимость оценки экономических результатов, содержащие только те виды результатов производственно-хозяйственной деятельности, которые реально изменяются в результате реализации инновационного проекта. Эффективность играет важнейшую роль при анализе и оценке инновационного проекта.

В вопросах анализа эффективности и рентабельности инновационных проектов на настоящий момент создано множество различных методик, например, методика Шаминой Л.К, но при выборе инновационного проекта и принятии решения о его реализации возникает необходимость количественной оценки и рисков инновационного проекта. Это связано с тем что, инновационный проект, имеющий высокие экономические показатели может иметь высокий уровень риска, который может повлечь негативные последствия для проекта и для всей организации в целом. Так же анализ и оценка уровня риска инновационного проекта может применяться для сравнения двух схожих по экономическим характеристикам инновационных проектов, и соответственно, выбора из них проекта с наименьшим уровнем риска.

Для получения количественных показателей уровня риска инновационных проектов применяются группа формальных методы исследования. В эту группу входят: аналитические методы, вероятностно-статистические методы, методы исследования операций, методы теории выбора и принятия решений, методы математической логики, моделирование. Формальные методы позволяют найти точные связи между зависимыми факторами, произвести оценку и анализ случайных переменных величин, выявить оптимальный способ реализации инновационного проекта в условиях ограниченных ресурсов, осуществить выбор альтернатив реализации инновационного проекта.

Значительной трудностью для применения этих методов исследования для изучения, анализа и оценки уровня риска является необходимость наличия детерминированной информации, как о внешней среде компании, так и о внутренней. Проблема заключается в том, что в современных условиях ни одно предприятие не обладает необходимым количеством достоверной информации, что значительно влияет на результаты исследования и анализа уровня риска. Так же следует отметить, что для формальных методов исследования уровня риска на предприятии характерна сложность и трудоемкость их проведения, а что самое главное большая их стоимость.

При всех недостатках формальные методы исследования дают возможность оценить и проанализировать: нелинейность неопределенности и риска, динамику их поведения, вероятность природы некоторых процессов и внешних факторов, исследование их путем вычислительного эксперимента в ускоренном масштабе времени.

Однако ни одна из разработанных на сегодняшний день методик не может дать однозначной и единой оценки уровня риска для различных инновационных проектов. В связи с этим на сегодняшний день стоит вопрос о разработке такого метода, который позволит дать полную однозначную количественную характеристику и оценку уровня риска инновационного проекта.



14. В чем состоит экономический анализ рисков инновационных проектов

Высокая степень рискованности и низкая надежность финансовых прогнозов для инновационных проектов признается многими учеными. Введение новшества - уникальный процесс, требующий творческого подхода, одаренности и величия. Ученые считают, что этот процесс не поддается управлению или предвидению, а можно лишь надеяться на то, что он произойдет, и, пожалуй, ускорить его.

Оценить инновационные проекты с помощью современных методов финансового анализа, очень трудно. Нормальной отдачей от инновационных проектов на Западе считается увеличение капитала за 5-7 лет в 10 раз. Однако лишь 5% расходов на НИОКР приводят в итоге к появлению новой, пользующей спросом на рынке продукции. До сих пор не разработано эффективных методов финансовой оценки инновационных проектов, а в венчурных фондах эта задача выполняется главным образом экспертами, т. е. качественными методами оценки риска и доходности проектов НИОКР. Все это зачастую приводит к тому, что весьма прибыльные впоследствии инновационные проекты первоначально не находят финансовой поддержки и финансируются за счет собственных средств авторов идеи .

Все факторы, являющиеся источником риска именно для инновационных фирм, можно разделить на внутренние и внешние (фундаментальные и конъюнктурные). Внутренние источники риска инновационная фирма может контролировать, поскольку они обусловлены в основном человеческим фактором. Негативное влияние поведения персонала предприятия может быть сознаваемым (саботаж, консерватизм и старые стереотипы поведения) и неосознаваемым (низкий уровень профессионализма, некомпетентность). Весьма часть фактора реализации проекта становится причиной незапланированных убытков. Но доминирующим среди внутренних факторов риска меняет правовые факторы, путем косвенного - экономические факторы риска. С помощью макроэкономических факторов государство реализует принятую в стране инновационную политику в направлении стимулирования наукоемкого производства, быстрого обновления производственных фондов и др. [17].

Микроэкономические факторы риска обуславливаются тем, что инновационное предприятие выступает как покупатель (на рынке ресурсов) и как продавец (на рынке готовой продукции).

Изменение рынка сбыта для инновационного предприятия означает непредсказуемость и не изученность реакции покупателей на новый продукт (услугу): на рынке раньше продукции инноватора могут появиться товары с более ценными потребительскими свойствами, но по более высокой цене и т.п.

Изменение поведения фирмы на рынке ресурсов обычно не связано с удорожанием ресурсов, а обусловлено сложностями технологической реализации проекта, необходимостью внесения изменений в продукт, что может потребовать дополнительных затрат на незапланированные виды ресурсов. Сильное влияние микроэкономических факторов риска на инновационный проект обусловливается свойством новизны, когда не ясна реакция потребителей, не отработана технология производства и т.п. [4].

Анализ факторов рисков инновационного проекта одно из ключевых направлений работы по управлению риском. Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный и количественный.

Главная задача качественного анализа определить факторы риска, этапы и работы, при выполнении которых возникает риск, т.е. установить потенциальные области возникновения рисковых ситуаций, после чего идентифицировать все возможные риски .

Анализ чувствительности» показателей инновационного проекта сводится к исследованию зависимости некоторого результирующего показателя от вариации значений показателей, участвующих в его определении. Он позволяет получить ответы на вопросы вида: что будет с результирующей величиной, если изменится значение некоторой исходной величины?

Анализ чувствительности предполагает выполнение следующих шагов:

. Выбирается результирующий (ключевой) показатель (как правило, прибыль, IRR или NPV проекта), относительно которого производится оценка чувствительности.

. Выбираются исходные факторы (показатели), которые будут последовательно изменяться при неизменности других показателей.

. Задается взаимосвязь между исходными и результирующими показателями в виде математического уравнения или неравенства.

. Определяются наиболее вероятные значения для исходных показателей и возможные диапазоны их изменений.

. Путем изменения значений исходных показателей исследуется их влияние на конечный результат. Инновационный проект с меньшей чувствительностью NPV (IRR) считается менее рисковым. Данный метод позволяет инновационным менеджерам учитывать риск и неопределенность реализации проекта. Его недостатком является предпосылка о том, что изменение одного из факторов (исходного показателя) рассматривается изолированно, тогда как на практике все экономические факторы в той или иной степени коррелированны.

Метод сценариев позволяет совместить исследование чувствительности результирующего показателя с анализом вероятностных оценок его отклонений. В общем случае процедура использования данного метода в процессе анализа инновационных и инвестиционных рисков включает выполнение следующих шагов:

. Определяют несколько вариантов изменений ключевых исходных показателей (например, оптимистический, наиболее вероятный и пессимистический).

. Каждому варианту изменений приписывают его вероятностную оценку.

. Для каждого варианта сценария рассчитывают вероятное значение, а также оценки его отклонений от среднего значения.

. Проводится анализ вероятностных распределений полученных результатов. Проект с наименьшим стандартным отклонением и коэффициентом вариации считается менее рисковым.

Метод Монте-Карло (статистических испытаний) представляет собой стохастическую имитацию. Имитационное моделирование состоит в про ведении серии численных экспериментов, призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных факторов (исходных величин) на некоторые зависящие от них результаты (показатели). Данный метод используется в наиболее сложных для прогнозирования проектах в целях формализованного описания неопределенности. Он состоит в изучении статистики процессов реализации инновационного проекта, что позволяет установить влияние и частоту получения конкретных результатов, а также ограничения на диапазон и динамику исходных значений и анализируемых показателей.

В общем случае проведение имитационного эксперимента разбивается на следующие этапы:

. Установление взаимосвязи между исходными и выходными показателями в виде математического уравнения или неравенства.

. Задание законов распределения вероятностей для ключевых параметров модели.

. Проведение компьютерной имитации значений ключевых параметров модели.

. Расчет основных характеристик распределений исходных и выходных показателей.

. Проведение анализа полученных результатов и принятие решения.

Результаты имитационного эксперимента могут быть дополнены статистическим анализом, а также использоваться для построения прогнозных моделей сценариев. Метод Монте-Карло позволяет разработать наиболее вероятный сценарий реализации инновационного проекта.

Важнейшим этапом анализа рисков инновационного проекта является его количественная оценка, которая предполагает математическую оценку меры и степени риска. В основе количественной оценки риска лежат приемы математической статистики (расчет математического ожидания, вариации, дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации).

15. Охарактеризуйте этапы формирования системы управления рисками

Формирование системы управления рисками (системы риск-менеджмента) на предприятии необходимо увязывать с общец системой управления, органичным элементом которой она и должна являться. Поэтому, не останавливаясь подробно на всех этапах и процедурах данного процесса, уделим особое внимание только тем из них, которые отражают специфику риска, как объекта управления.

Исходной основой для организации любой деятельности является постановка цели и разработка стратегии. На этом этапе, как правило, проводится стратегический анализ (например, SWOT-анализ), с учетом которого формулируются цель, основные задачи и принципы риск-менеджмента на предприятии.

Нужно отметить, что стратегия управления риском определяется в первую очередь характером и сферой деятельности. Так, сфера финансов является более подвижной, больше подвержена изменениям, а следовательно, более рискованна, чем сфера производства. Работа компании-производителя на рынке, который давно сложился и является относительно .устойчивым, скорее всего, будет основана на стратегии получения минимальной, но стабильной прибыли. Данная ситуация касается, в первую очередь, товаров, спрос на которые колеблется слабо (товары первой необходимости), а технологии принципиально не меняются.

Работа в сфере, связанной с производством и реализацией товаров престижного потребления, более рискованна, поскольку спрос зависит от среднего уровня доходов (во времена кризисов резко падает), динамики вкусов и предпочтений потребителей (в частности, модных тенденций). В данном случае стратегия должна учитывать необходимость компенсации возможных последствий реализации риска. С этой целью, как правило, повышаются цены на товары, проводится интенсивная реклама и т. д. Инновационная деятельность обладает наибольшей непредсказуемостью. Поэтому при разработке стратегии, как правило, учитываются все возможные способы снижения риска, включая использование услуг внешних сторон (страховых компаний, гарантов и пр.). На основе стратегии формулируется политика компании в сфере управления риском и формируется соответствующая организационная структура. Политика должна содержать цель, задачи и принципы в сфере управления риском. В ней необходимо сформулировать отношение руководства компании к риску и дать четкие рекомендации для всех управленческих структур по данным вопросам, чтобы обеспечить их согласованное взаимодействие. Политику в сфере управления риском, включая стратегию, желательно оформить в виде единого документа. Его наличие (при условии качественной разработки) повысит привлекательность компании среди инвесторов и кредиторов.

Реализация политики требует создания необходимой организационной структуры, которая должна быть интегрирована в общую структуру управления. Для небольших фирм вряд ли целесообразно создание специальных подразделений. Наиболее оптимальным вариантом будет наделение соответствующими функциями, полномочиями и ответственностью в сфере риск-менеджмента работников обычных подразделений. В крупных компаниях может быть эффективным создание отдельного структурного подразделения по управлению риском наряду с другими функциональными подразделениями (финансовый, производственный отделы, отдел маркетинга и пр.).

ункции риск-менеджеров будут в себя включать:

- разработку политики компании в сфере управления рисками и ее дальнейшее согласование с руководством;

- координирование действий по управлению риском остальных подразделений; - разработку методик оценки риска, учет, анализ и мониторинг рисков в процессе деятельности; - обоснование методов управления рисками;

- планирование мероприятий и разработку процедур управления рисками, включая составление планового бюджета деятельности по управлению рисками;

- оценку эффективности мероприятий по управлению рисками. Наличие специального отдела по управлению рисками не означает, что остальные подразделения освобождаются от подобных функций. Все работники сферы управления в соответствии с их полномочиями и обязанностями должны осуществлять контроль рисков и принимать меры к их снижению.

16. Охарактеризуйте методы управления рисками

Методы управления риском, включают административно-правовые, технические и экономические приемы и способы управления риском.

Административно-правовые - совокупность законодательных актов, нормативных документов и организационно-управленческих механизмов, позволяющих снижать риск в ЧС.

Технические - инженерно-технические средства мониторинга источников риска, предупреждения возникновения, развития и ликвидации ЧС.

Экономические - совокупность экономических механизмов для реализации методов и средств снижения риска и возмещения ущерба от ЧС.

Методы рискового управления: экспертные, экономико-математические, анали тические и другие.

Воздействие субъекта на объект управления, т. е. сам процесс управления, может осуществляться только при условии циркуляции определенной информации между управляющей и управляемой подсистемами. Процесс управления, незави симо от его конкретного содержания, всегда предполагает получение, передачу, переработку и использование информации.

Информационная система, созданная предприятием, должна быть эффективной, т. е. генерировать информацию ретроспективно и перспективно; функциони ровать как единое целое, способствуя комплексному решению проблем; обес печивать высокую надежность данных, их оптимальный объем, подлежащий сбору, хранению и обработке; обладать такой структурой, которая обеспечива ла бы возможность развития системы в соответствии с развитием самого пред приятия.

В современных условиях хозяйствования особо важное значение имеет усиле ние научного обоснования рисковых управленческих решений, учет отечествен ного и зарубежного опыта в этой области.

Таким образом, формирование и реализация эффективного риск-менеджмен та на предприятии представляет собой комплексную многоступенчатую задачу, каждый из этапов которой требует отдельной проработки и постоянной адапта ции к изменяющимся условиям функционирования социально-экономической системы предприятия и внешней среды.

Проблемы риска на предприятии решаются либо специалистом (ме неджером по риску, финансовым менеджером и др.), либо группой специалистов (отдел ГЗ). Как уже отмечалось выше, принятие управленческих решений тесно связано с уче том всех видов рисков. Непредвиденные происшествия могут свести на нет самые точные прогнозы и квалифицированные управленче ские решения. Менеджер по риску должен знать, как уменьшить уровень вероят ного риска до оптимального размера и предусмотреть возможность уменьшения негативных последствий риска даже в случае самых неблагоприятных событий.

17. Определите организационные методы управления рисками

Организационные методы основываются на использовании нормативно-правовых возможностей. К числу основных организационных методов управления рисками относятся:

избежание риска -разработка стратегических и тактических организационных решений, исключающих возникновение рисковых ситуаций, или отказ от реализации проекта.

Организационно избежание риска обеспечивается созданием регламента принятия решений в условиях неопределенности.

удержание (ограничение) риска- разграничение системы прав, полномочий и ответственности таким образом, чтобы последствия рисковых ситуаций не влияли на реализацию проекта (например, включение в договор поставки оборудования условий перехода прав собственности на поставляемый груз при его получении заказчиком);

передача риска- организация управления рисками в совместных проектах, позволяющая компенсировать наступление рисковых ситуаций при участии сторонних организаций. Передача риска также используется при реализации сложных проектов с участием нескольких предприятий (организаций), выполняющих различные этапы работ и принимающих на себя весь риск проекта в момент своей непосредственно проектной деятельности. Таким образом, передача риска означает переход ответственности от одного участника проекта к другому по стадиям инновационного или инвестиционного процесса;

...