Соотношение риска и доходности
Рассмотрение риска и доходности как взаимозависимых и прямо пропорциональных категорий. Анализ понятия "риск" и измерение средней доходности. Оптимальный портфель и граница эффективности согласно теории Марковица. Анализ соотношения риска и доходности.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Предмет | Экономика |
| Вид | контрольная работа |
| Язык | русский |
| Прислал(а) | incognito |
| Дата добавления | 26.10.2016 |
| Размер файла | 52,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Измерение риска и доходности для активов, рассматриваемых изолированно. Риск и неопределенность, их измерители. Оценка доходности на основе исторических данных. Прикладные аспекты применения оценки риска. Дисперсия и квадратическое отклонение портфеля.
презентация [316,3 K], добавлен 21.10.2013Оценка, сущность и сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов по критериям доходности и риска. Основной принцип расчета настоящей стоимости денежных потоков. Внутренняя норма доходности. Расчет настоящей стоимости денежных поступлений.
реферат [40,9 K], добавлен 06.12.2008Определение средней ожидаемой доходности, дисперсии, среднеквадратического отклонения и коэффициента отклонения, исходя из доходности акции по годам. Ковариация и коэффициент корреляции. Расчет ожидаемой доходности инвестиционного портфеля, его рисков.
контрольная работа [72,8 K], добавлен 27.11.2014Понятия, виды, цели инвестиционного портфеля. Изучение методов его формирования: индексная модель Шарпа, Марковитца и выровненной цены. Мониторинг как один из элементов управления. Рассмотрение проблем выбора, определение доходности и уровня ее риска.
курсовая работа [168,6 K], добавлен 03.05.2011Общие сведения о высокодивидендных стратегиях. Комплексная оценка эффективности различных модификаций инвестиционных стратегий, предполагающих использование высокодивидендных акций, на мировых рынках. Анализ соотношения риска. Расчет доходности стратегий.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 20.10.2016Сущность и виды показателей доходности организации, методика анализа. Оценка экономической деятельности и показателей доходности птицефабрики "Сибирская". Мероприятия по увеличению прибыли, рентабельности и получению наибольшего экономического эффекта.
курсовая работа [96,5 K], добавлен 03.05.2011Участие в тендере для увеличения объема продаж продукции. Анализ возможных экономических результатов проекта реконструкции. Математическое ожидание доходности. Расчет показателя риска на единицу инвестиций. Применение критерия Гурвица в анализе рисков.
контрольная работа [18,2 K], добавлен 24.04.2016Исследование методов обоснования инвестиционного решения в условиях неопределенности. Расчет индекса доходности и рентабельности. Сущность экспертных оценок. Анализ чувствительности и проверка устойчивости. Оценка запаса прочности проекта с позиции риска.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 29.10.2017Анализ имущественного положения и деловой активности ООО "Декор". Динамика платежеспособности предприятия. Расчет параметров кредита. Разработка управленческих решений по снижению риска и повышению доходности финансово-экономической деятельности.
курсовая работа [127,9 K], добавлен 02.06.2014Содержание, функции и классификация ценных бумаг. Анализ операций с облигациями, депозитными сертификатами и векселями в ОАО "Минудобрения", расчет их стоимости, доходности, оценка риска для инвестиций. Формирование и управление портфелем ценных бумаг.
курсовая работа [53,5 K], добавлен 03.08.2014Построение и анализ плана денежных потоков по инвестиционному проекту. Расчет индекса доходности. Аналитическое определение срока окупаемости, определение критической программы производства. Графический метод расчета внутренней нормы доходности.
контрольная работа [119,5 K], добавлен 20.05.2015Сущность теории полезности и потребительского выбора. Понятие бюджетной линии и кривых безразличия. Расчет риска и доходности. Подходы к анализу кривых безразличия. Использование кривых безразличия "доходность-риск" для формирования портфеля ценных бумаг.
курсовая работа [680,9 K], добавлен 18.10.2012Особенности банковских рисков. Статистический инструментарий, формы и методы исследования рисков при формировании кредитного портфеля коммерческого банка РФ. Построение многофакторной модели доходности облигаций на основе выделения значимых факторов.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 26.07.2017Сущность и виды доходов в торговле, их формирование. Экономическое обоснование надбавок и уровня доходности, анализ и оценка доходов торгового предприятия. Основные мероприятия и управленческие решения по увеличению доходов и повышению доходности.
курсовая работа [136,2 K], добавлен 10.09.2010Конкуренция на железнодорожном транспорте в сфере перевозок, ее принципы. Структура экспортных перевозок и оценка их экономической эффективности. Сравнительный анализ уровня конкуренции на рынке грузовых железнодорожных перевозок по уровню доходности.
дипломная работа [87,2 K], добавлен 31.10.2014Построение и анализ плана денежных потоков. Прогноз экономических показателей. Расчет индекса доходности. Определение срока окупаемости с учетом дисконтирования и без учета дисконтирования. Внутренняя норма доходности. Критическая программа производства.
курсовая работа [53,5 K], добавлен 20.05.2015Обеспечение населения зерном различных видов. Показатели доходности предприятия и задачи их анализа. Прогноз развития перерабатывающей отрасли. Ресурсный потенциал и эффективность его использования. Анализ финансовых показателей деятельности ТОО "АЛТУ".
дипломная работа [91,2 K], добавлен 21.12.2010Понятие эффективности инвестиционного проекта и состав денежного потока. Расчет показателей эффективности проекта: чистого дохода; дисконтированного дохода; внутренней нормы доходности; индексов доходности затрат и инвестиций; срока окупаемости.
контрольная работа [64,5 K], добавлен 18.07.2010Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта по модернизации колонны каталитического риформинга установки гидроочистки дизельных топлив на Волгоградском НПЗ. Учет фактора предпринимательского риска. Расчет индекса доходности инвестиций.
курсовая работа [222,4 K], добавлен 21.05.2015Сущность понятия "хозяйственный риск". Основные виды потерь. Факторы риска: объективная закономерность; зоны риска. Методы оценки риска. Системы управления экономическим риском. Подходы по снижению степени риска. Методика практического анализа рисков.
курсовая работа [31,9 K], добавлен 29.04.2010
