Применение формальных методов анализа соответствия институционального поля управления экономическими процессами в регионе декларируемым целям развития на основе теста Грэнджера

Размещено на http://www.allbest.ru/

Орловского государственного университета

Применение формальных методов анализа соответствия институционального поля управления экономическими процессами в регионе декларируемым целям развития на основе теста Грэнджера

Соболева Татьяна Сергеевна

старший преподаватель

кафедры математического и

информационного анализа экономических процессов

Статья посвящена сравнительному анализу сформировавшихся условий для осуществления инновационной и инвестиционной деятельности в регионах РФ. Особое внимание уделено правовому полю, формируемому местным законодательством и типу экономического роста. Попытка выявить тип ведущего экономического фактора реализовывалась с помощью теста Грэнджера на наличие причинно-следственных связей.

Ключевые слова: правовое поле, законодательная база, экономический рост, тест Грэнджера, инвестиционная активность, инновации.

инновационный инвестиционный правовой грэнджер

APPLICATION OF FORMAL METHODS OF ANALYSIS FOR A FIELD OF INSTITUTIONAL MANAGEMENT OF ECONOMIC PROCESSES IN THE REGION THE DECLARED DEVELOPMENT GOALS AT THE BASIS OF TESTS GRANGER

Soboleva T.S.

This article is devoted to comparison of conditions in innovation and investment activity in Russian regions. Particular attention is paid to legal system, which was formed by local authorities, and type of economic growth. Attempt to identify the type of leading economic factor has been implemented using the Granger causality test.

Keywords: legal system, legislation base, economic growth, Granger causality test, investment attraction, innovation.

Вопрос соответствия институционального поля декларируемым целям экономического развития территорий сложен и многогранен. Во многом он связан с уровнем адекватности инфорсмента, что существенно затрудняет применение формальных методов анализа. Наивно было бы утверждать, что, например, принятие закона об инвестиционной деятельности, автоматически повышает объемы инвестирования в регионе на n-процентов. Тем не менее, существует ряд работ, в которых достаточно убедительно показано, что кластеризация регионов по тем или иным признакам экономического развития и уровню развития институционального поля управления экономическими процессами, позволяет выявить некоторые существенные взаимосвязи. Так, например [2], было доказано, что для регионов со средним уровнем инвестиционной привлекательности и инвестиционного риска существует положительная взаимосвязь между предоставлением налоговых льгот в размере средств уплачиваемых в региональный бюджет и объемом привлекаемых инвестиций.

В настоящее время декларируемые цели экономического развития нашего государства в целом и его административно-территориальных единиц в частности - это переход к инновационному типу экономики. Поэтому представляет интерес выделение формальных признаков тренда заданной направленности и сопоставление сложившихся институциональных норм в группах регионов со сходными характеристиками протекания экономических процессов.

Устройство нашего государства - федеративное. Поэтому регионы, опираясь на основной закон страны - Конституцию и другие нормативно-правовые акты, изданные государственными органами, могут принимать местные и региональные законы, оставаясь в рамках существующего федерального законодательства. Так, например местным законодательством может регулироваться ряд налоговых ставок, возможность предоставления льгот или отсрочек по налогам, поступления от которых идут местный бюджет. Ряд регионов были выбраны типичными представителями, отражающими влияние местного законодательства на состояние инновационной и инвестиционной деятельности региона. Это Курская, Томская, Орловская, Новгородская, Ульяновская, Кемеровская и Свердловская, области.

Основанием для выбора именно этого набора типичных представителей среди всех субъектов РФ явилась их инновационная и инвестиционная деятельность, а также их соотношение в показателях активности регионов. В качестве показателей инвестиционной активности брались данные агентства «ЭКСПЕРТ-РА» об инвестиционном климате регионов Российской Федерации. А в качестве индикатора инновационной активности была взята линейная комбинация показателей, публикуемых в статистических сборниках и отражающих инновационную деятельность региона. После чего существующая классификация экспертного агентства была подвергнута сравнению с показателями инновационной активности. В результате были выявлены группы регионов с соразмерным развитием инвестиционной и инновационной сферы и с опережением по какому-либо направлению. Так, Курская и Томская область представляют собой класс, в котором наблюдалось равномерное развитие по обоим направлениям.

Группу регионов, где показатели инновационной активности лучше по сравнению с инвестиционным климатом, оцененным агентством «ЭКСПЕРТ-РА», представляет Ульяновская область. Кемеровская область, наоборот, по показателям инновационной деятельности оказывается хуже, чем по показателям инвестиционного климата. При сравнении показателей инвестиционной и инновационной деятельности данный регион следовало бы отнести к группе с меньшим инвестиционным потенциалом при том же уровне риска.

Если расширять эту группу регионов, то туда же можно было бы отнести Новгородскую область. В первой временной части - с 2000 по 2004 год - исследования этот регион можно описать как «переоцененный», потом на один год она становится «недооцененной», после чего ситуация выравнивается, т.е. наблюдается соответствие показателей инвестиционной и инновационной деятельности. Поэтому следует изучить законодательное поле в ряде регионов, чтобы понять, не может ли его изменение явиться причиной качественных изменений в поведении регионов, а также в соотношении показателей инвестиционной и инновационной активности субъектов РФ.

Орловскую и Свердловскую области можно отнести к регионам, который нельзя охарактеризовать ни стабильным положением, ни нестабильным в течение промежутка исследования с 2000 по 2008 год. Оценки инвестиционного климата этих регионов, данные специалистами экспертного агентства менялись, с течением времени, но их направленность была непостоянна. При этом, инновационный потенциал Орловской области был немного выше инвестиционного потенциала в течение ряда лет исследования, а Свердловской - наоборот.

Практически во всех выбранных субъектах законодательство в изучаемой сфере сформировано на момент проведения исследования, охватывавшего 2000-2008 годы. Исключением можно назвать только Новгородскую область, где по данному вопросу представлено мало официальных документов. Кроме того, в этой области долгое время не было долгосрочной программы развития. Только в 2009 году была разработана (а в 2010 принята) стратегия развития этого региона до 2030 года. До этого горизонт прогнозирования достигал только 2011 года. Также кроме сформированной стратегии, в регионах действуют законы об инвестиционной и инвестиционной деятельности (правда, непосредственно название этого документа может различаться между субъектами РФ). Чаще всего в этих документах отражены особенности, согласно которым деятельность может быть отнесена к инвестиционной или инновационной, отражены основные виды финансовой и нефинансовой помощи, которую местные органы власти могут оказывать субъектам инвестиционной и инновационной деятельности.

Таким образом, оказалось, что в большинстве исследованных регионов за исключением Новгородской области в сфере инвестиционной и инновационной деятельности сформировано правовое поле, имеющие незначительное различие между регионами. Чаще всего в данных законодательных актах указываются признаки отнесения субъектов к инвестиционной или инновационной деятельности, условия предоставления и формы финансовой и нефинансовой помощи и поддержки, оказываемой региональными властями. Другими словами, несмотря на разное положение регионов по показателям инновационной активности и по состоянию инвестиционного климата нельзя сказать, что эта разница непосредственно связана с различием в местном и региональном законодательстве.

Следовательно, необходимо в дальнейшем выяснить, что является основной причиной различий в показателях инвестиционной и инновационной активности регионов. Это может быть исторически сложившаяся предрасположенность или существующий сегодня тип экономического развития и роста. Несмотря на то, что он также подвержен влиянию правового поля всех уровней, он может быть связан и с рядом других факторов. До сих пор нет однозначного ответа на вопрос: что в региональном развитии является главенствующим - привлекаемые инвестиции, внедряемые инновации или показатели экономического роста, характеризующие выпуск; такие как объем регионального продукта или объем произведенных (проданных) товаров, работ, услуг.

На вопрос о «ведущем» и «ведомом» факторе экономического роста дает вопрос тест Грэнджера, который был предложен еще в 60-х годах прошлого века. Смысл его прост. Пусть имеется два временных ряда, которые можно обозначить и . Для каждого из них строится модель вида

,

где - белый шум с нулевым математическим ожиданием и постоянной дисперсией. Здесь в качестве регрессоров выступает сама анализируемая переменная вплоть до лага , и оставшаяся в текущий момент времени и вплоть до того же самого лага. Выбор лага при проведении этого теста является критическим моментом, т.к. результаты будут различаться. Нулевая гипотеза, проверяемая в тесте, состоит в том, что все оцененные коэффициенты при лаговых значениях переменной, стоящей только в правой части модели равны нулю (, ). Во введенных ранее обозначениях при подтверждении нулевой гипотезы можно сказать, что не является причиной по Грэнджеру для . Аналогичный тест проводится и для противоположной модели, где в качестве «зависимой» переменной выбирается . Таким образом на основании проведенного теста можно сделать один из следующих выводов: либо одна из переменных является причиной изменения другой, либо они обе приводят к изменению друг друга, либо ни одна из них не является причиной изменения другой.

Таким образом, по результатам проведения теста Грэнджера можно выявить основное движущее направление развития региона. В исследовании было проанализировано соотношение трех показателей - инвестиции, инновации и выпуск. В качестве инвестиций был взят объем инвестиций в регион, в качестве инноваций - затраты на исследования и разработки, а в качестве выпуска сразу два показателя, по каждому из которых был проведен отдельный тест - ВРП и объем инновационных товаров, работ и услуг. В результате было сформировано три больших класса. Первый из них можно охарактеризовать как класс с интенсивным типом экономического развития , в котором показатели выпуска оказываются зависимыми (по Грэнджеру) от инвестиций или инноваций, либо от тех и других вместе. В классе с экстенсивным типом развития показатели выпуска являются причиной изменения инвестиционной или инновационной активности в регионе, либо когда среди этих двух показателей один влияет на другой, не затрагивая при этом показатели выпуска. Третью группу регионов составляют те, для которых не удалось однозначно установить причинно-следственной связи, либо из-за их отсутствия, тогда данную можно назвать взаимной безусловностью, либо, наоборот структура этой связи была слишком сложна, чтобы ее однозначно можно было бы охарактеризовать как интенсивную либо экстенсивную.

Для исследования был выбран лаг в 1 год, так как проведение тестов с большим числом независимых аргументов не давало бы достоверных результатов, а при тестировании показателей выпуска возникала проблема нехватки количества наблюдений для оценки всех параметров моделей, необходимых для проведения теста. Несмотря на небольшое количество наблюдений все-таки удалось сформировать все выделенные ранее кластеры. Большинство субъектов РФ попали в группу с неопределенным типом экономического развития, что объяснимо как с математической, так и с экономической точки зрения. Всего таких регионов оказалось около 40 (в зависимости от выбора переменной, определяющей показатели выпуска - ВРП или объем инновационных товаров, работ, услуг). Очевидно, что оставшаяся малая часть регионов оказалась распределенной между классами с достаточно выраженным типом развития. Стоит заметить также, что оставшиеся регионы составляют меньше половины выборки, т.к. не все субъекты Российской Федерации вошли в исследование по причине отсутствия необходимой статистической информации или ее аномальности по сравнению с остальными объектами исследования.

Если анализировать тип экономического драйвера выбранных для анализа правового поля регионов, то большинство из них оказались в классе, для которого его невозможно однозначно определить. Т.е. при определении первопричины между инвестициями, инновациями и выпуском (тест Грэнджера) все статистики показали, что ни один из изучаемых показателей нельзя признать причиной для другого на 5% и даже 10%-ном уровне. При этом выделились два региона - Новгородская и Свердловская области. Их результаты немного отличались от общей массы. Они показывали тройную безусловность в том случае, когда в качестве показателя выпуска брался ВРП. Однако, если изучалась зависимость, в которой в качестве показателя выпуска берется объем инновационной продукции, товаров, работ, услуг, то Новгородская область оказывается в группе, где показатель выпуска (инновационной продукции, товаров, работ, услуг) влияет на объем инновационной деятельности. Вместе с ней там же оказались Костромская, Волгоградская, Нижегородская области. Примечательно, что при взаимосвязи с ВРП все эти регионы так же дают другие результаты. Так Костромская и Нижегородская также показывают тройную безусловность, а Вологодская - зависимость ВРП от инновационной активности.

Кроме того, Курская область характеризуется обусловленным влиянием привлекаемых инвестиций в регион на затраты на инновации, исследования и разработки. Однако, данное влияние можно признать экстенсивным, т.к. возможно одновременное или последовательное изменение этих показателей вызвано причинами не экономического роста, а каких-либо иных факторов, в том числе и влиянием инфляции. Если же в качестве показателей выпуска использовать объемы ВРП, то данная территория не может быть однозначно охарактеризована как интенсивная или экстенсивная. Принятие законов, регулирующих поведение субъектов инвестиционной и инновационной деятельности, не отразилось на положении региона в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, ежегодно составляемом агентством «ЭКСПЕРТ-РА», а также на соотношении показателей инвестиционной и инновационной активности. Поэтому можно предположить, что эти законы свели воедино множество правил, норм требований и т.п., действовавших на территории области и обеспечивавших нормальную работу инвесторов и инновационно активных предприятий.

Основными стратегическими приоритетами социально-экономического развития Курской области являются: создание благоприятных условий для экономической деятельности, совершенствование региональной законодательной базы; создание положительного инвестиционного имиджа, обеспечение притока инвестиций в приоритетные сектора экономики; создание «точек роста» с максимальной концентрацией финансовых, трудовых, материальных, информационных и административно-управленческих ресурсов; обеспечение конкурентоспособности региона в условиях глобализации российской экономики; активизация инновационных процессов; содействие развитию малого и среднего бизнеса на основе трансфера технологических и социальных инноваций; государственная поддержка приоритетных проектов регионального развития и инициатив органов местного самоуправления.

Одной из задач разработчики стратегии социально-экономического развития ставили улучшение инвестиционного климата региона. Реализация пройдет по трем основным направлениям, в каждом из которых предполагается использование инновационных разработок, привлечение дополнительных инвестиций. По мнению разработчиков, в настоящее время уровень социально-экономического развития области не соответствует имеющемуся потенциалу. Имеющийся экономический потенциал, расположение территории, высокая обеспеченность природными и энергетическими ресурсами, интеллектуальный потенциал в настоящее время используются не в полной мере. Несмотря на то, что макроэкономические показатели области на протяжении последних пяти лет имеют положительную динамику (среднегодовой темп роста валового регионального продукта - 7,4 процента), удельный вес Курской области в экономике России пока незначителен. Только по добыче железной руды регион занимает лидирующие позиции - 27 процентов. («Власти Курской области разработали стратегию развития региона до 2020 года», ИА Regnum, 16.05.2007). Все принимаемые меры кроме улучшения показателей инновационной и инвестиционной активности региона должны приводить также и к снижению уровня экстенсивности развития экономики региона.

Что касается Свердловской области, то при проверке гипотезы о влиянии между объемом ВРП, инновационной и инвестиционной активностью, то оказывается, то ВРП зависит от инвестиционной активности.

Таким образом, можно сказать, что всем остальным регионам, показывающим тройную безусловность при изучении взаимодействия показателей выпуска как инновационной продукции, так и всего объема регионального выпуска с индикаторами инновационной и инвестиционной деятельности региона, следует при формировании политики в этих областях учитывать опыт Свердловской области, который стоит считать положительным, т.к. тест показывает интенсивный рост. Опыт Новгородской области также показателен, однако в этом случае рост является экстенсивным, поэтому следует учитывать негативные эффекты сформированной региональной политики в области инвестиций и инноваций. Такая ситуация так же может быть следствием слабой проработанности законодательства в данной сфере. В Новгородской области действует Областной закон об инвестиционной деятельности в Новгородской области (принят постановлением Новгородской областной Думы от 27.05.1998 , последняя редакция от 09.10.2007 N 165-ОЗ)). Также в области долгое время не было долгосрочной стратегии. Существовавшая охватывала период до 2010-2011 года. Стратегия социально-экономического развития территории до 2030 года была принята и опубликована только в начале 2010 года. Очевидно, что на данной территории необходимо принятие закона, направленного на регулирование деятельности инновационно активных предприятий и субъектов инновационной деятельности, так как именно по этому направлению в ходе исследования наблюдались большие колебания показателей, как и показателей инвестиционной активности. С течением времени вводимые изменения скорее всего не оказали положительного влияния на инвестиционный климат в регионе, так как в национальном рейтинге, составляемом агентством «ЭКСПЕРТ-РА» Новгородская область переместилась на уровень, соответствующий более высокому риску и более низкому инвестиционному потенциалу, произошло ухудшение обоих показателей инвестиционного климата области. В действующем законе не указаны конкретные размеры налоговых льгот и других форм поддержки субъектов инвестиционной деятельности. Другими нормативно-правовыми документами (постановления, правила, решения) установлены критерии, по которым в частности определяются сроки, на которые предоставляются льготы и другие формы поддержки.

Законодательство в сфере инвестиций и инноваций в Свердловской области представлено в основном двумя законами и одним законопроектом. Стоит обратить внимание на то, что в этих законах указано, что поддержка оказывается субъектам инновационной деятельности, прошедшим экспертизу и выпускающим не менее 70% инновационной продукции от общего объема. Одной из форм государственной поддержки, отраженной в указанных законах является размещение государственных заказов на выполнение инновационных работ, выпуск инновационной продукции и т.д.

Положительным моментом Закона о государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области является пункт, в котором говорится, что размер платежей по договору передачи прав или лицензии на использование не должен превышать размер вознаграждения, выплачиваемого Свердловской областью автору объекта интеллектуальной собственности. Также для поддержания инновационно активных предприятий Свердловской области предусмотрено формирование государственного заказа на создание наукоемкой продукции для решения наиболее важных социально-экономических задач области. При этом по результатам анализа положения Свердловской области среди остальных регионов РФ можно сделать вывод, что на данной территории возможно, произошли качественные изменения в период с 2000 по 2008 годы. По уровню инновационной деятельности данный регион классифицируется как более слабый, чем по показателям инвестиционной активности. Это несоответствие началось в 2004 году. Закон об инновационной деятельности был принят в 2006, что, возможно, поспособствовало выравниванию ситуации и улучшению положения этой территории в рейтинге инвестиционного климат регионов Российской Федерации.

Правительством Свердловской области также разработана стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, в которой указаны приоритетные направления развития области и сценарии развития. Это может быт свидетельством того, что руководство региона обратило внимание на недостаточность развития некоторых направлений деятельности, что снижало положение региона по сравнению с соседями. Принятые меры, скорее всего, являлись необходимыми для поддержания и ускорения темпов развития инновационной и инвестиционной деятельности в Свердловской области.

И все-таки, несмотря на то, что поведение большинство регионов сходно, что подтверждается как анализом действующего законодательства, так и различными математическими методами, различия могут быть выявлены. На основании разделения регионов по типу экономического драйвера в качестве типичных представителей можно было бы выбрать Курскую область для группы регионов с неопределенным типом развития, Новгородскую - с экстенсивным и Свердловскую - с интенсивным. Слабое развитие базы местного законодательства, такое как в Новгородской области, не лучшим образом сказывается на экономическом развитии этого региона. Развитие законодательной базы в Курской области имеет хорошую историю. Кроме того, в регионе сформирована стратегия развития, которая отражает как текущее состояние региона, так и список конкретных целей и задач. Неопределенный характер развития, показанный по результатам тестирования, может быть объяснен тем, что тип экономического драйвера не оставался на данной территории постоянным в течение периода исследования с 2000 по 2008 год.

На основании сравнения правового климата и типа экономического роста, выявленного с помощью теста Грэнджера, можно сделать вывод, что большинство регионов имея слабую законодательную базу, не в полной мере оказывают поддержку субъектам инвестиционной и инновационной деятельности, либо не имеют ярко выраженного типа экономического развития, либо развиваются экстенсивно. Исключением является Свердловская область, где рост привлекаемых инвестиций отражается на выпуске инновационной продукции. При анализе правового поля типичных представителей различных совокупностей регионов в период с 2000 по 2008 год наибольшую инновационную направленность имела Свердловская область. С одной стороны, это несомненно является положительным фактором, а с другой проводимое сравнение являлось межрегиональным, т.е. при улучшении аналогичных показателей в других территориях данному региону уже придется доказывать свою «репутацию».

Таким образом, наличие развитого институционального поля управления экономическими процессами в регионе является недостаточным, но необходимым условием формирования желаемого типа развития территории, что было доказано по результатам кластеризации регионов по виду «экономического драйвера» на основе теста Грэнджера и анализа базовых законодательных актов в сфере управления экономическим развитием региона.

Литература

1. Granger C.W.J Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, vol 37, n?3, pp 424-438, Granger C.W.J, 1969

2. Греченюк А.В. Формирование инвестиционной политики регионов на основе эффективных способов ее анализа, оценки и моделирования. Дис. на соиск. уч. степени канд. эк. наук. - Орел. - 2004. - 160 с.

3. Закон Курской области "Об инвестиционной деятельности в Курской области» № 37-ЗКО от 12 августа 2004 г

4. Закон Курской области о промышленной политике в Курской области № 93-ЗКО от 23 декабря 2004 года

5. Закон Свердловской области «О государственной научно-технической политике Свердловской области» №33-ОЗ от 02 апреля 2001 года.

6. Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» № 43-ОЗ от 26 июня 2006 года.

7. Концепция промышленной, научно-технической и инновационной политики Орловской области на период до 2010 года

8. Областной закон «О Концепции социально-экономического развития области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» № 192-ОЗ 16 ноября 2007 года

9. Областной закон «Об инвестиционной деятельности в Новгородской области» N 112-ОД от 27 мая 1998

10. Постановление правительства Свердловской области «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» №873 ПП от 27.08.2008

11. Российский статистический ежегодник. 2008: Стат.сб./Росстат. - М., 2008. - 847 с.

12. Российский статистический ежегодник. 2009: Стат.сб./Росстат. - М., 2009. - 795 с.

13. Администрация Новгородской области: URL http://region.adm.nov.ru/index.php (дата обращения 15.06.2009)

14. Курская область: (официальный сервер администрации Курской области) URL http://rkursk.ru/index.php (дата обращения 15.06.2009)

15. Министерство экономики Ульяновской области: (официальный сайт Министерства экономики Ульяновской области) URL http://econom.ulgov.ru/ (дата обращения 15.06.2009)

16. Орловская область: (портал Орловской области - публичный информационный центр) URL http://www.adm.orel.ru/ (дата обращения 15.06.2009)

17. Официальный сайт администрации Томской области (Томская область - официальный информационный сервер) URL http://tomsk.gov.ru/ (дата обращения 15.06.2009)

18. Официальный сервер правительства Свердловской области: URL http://www.midural.ru/midural-new/default.asp (дата обращения 15.06.2009)

19. Рейтинги. Обзоры. Исследования. Конференции - Эксперт РА: (ЭКСПЕРТ РА Рейтинговое агентство) URL http://www.raexpert.ru/ (дата обращения 15.06.2009)

20. Стратегия развития Томской области: URL http://www.strategia.tomsk.ru/ (дата обращения 15.06.2009)

Размещено на Allbest.ru