Уравнение парной регрессии
Определение наилучшего варианта уравнения парной регрессии по значению коэффициента корреляции. Оценк адекватности уравнения регрессии. Составление таблицы корреляционно-регрессионного анализа. Зависимость индекса Лернера от рыночной доли фирмы.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | контрольная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 21.10.2017 |
| Размер файла | 244,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Варианты контрольной работы по статистике
№ варианта соответствует № фамилии студента в журнале.
Во всех задачах номера и временные параметры упускать. Брать только Х и У. Во всех задачах:
-определить наилучший вариант уравнения парной регрессии по значению коэффициента корреляции;
-оценить адекватность уравнения регрессии;
-оценить значимость коэффициентов уравнения регрессии;
-представить таблицу корреляционно-регрессионного анализа.
Уметь дать объяснение всем параметрам задачи.
1.По статистическим данным, описывающим зависимость уровня рентабельности на предприятии от скорости товарооборота построить уравнение парной регрессии с помощью программы Excel и определить его значимость.
регрессионный корреляция уравнение
2. По статистическим данным, описывающим зависимость индекса Лернера от рыночной доли фирмы построить уравнение парной регрессии с помощью программы Excel и определить его значимость.
3. По статистическим данным, описывающим зависимость уровня рентабельности на предприятии от удельного веса продовольственных товаров в товарообороте построить уравнение парной регрессии с помощью программы Excel и определить его значимость.
4. По статистическим данным, описывающим зависимость объема спроса на товар от его цены построить уравнение парной регрессии с помощью программы Excel и определить его значимость.
5. В таблице приведены значения индекса реализации к 1992 г. в неизменных ценах в промышленности в целом и индекс избыточной занятости к 1992 г. Постройте уравнение регрессии с помощью программы Excel и определите его значимость.
6. В таблице приведены значения выручки от экспорта 1 тонны синтетического каучука за 10 кварталов и цены его на внутреннем рынке. Постройте уравнение регрессии с помощью программы Excel и определите его значимость. Спрогнозируйте значение экспорта каучука при цене 3000 долл. за тонну.
7. По статистическим данным, описывающим зависимость значения рентабельности производства синтетического каучука от индекса Лернера построить уравнение парной регрессии с помощью программы Excel и определить его значимость. Спрогнозировать значение рентабельности в 2004 г., если ожидается, что индексе Лернера составит 0,4.
8. В таблице представлены расходы на агрегированное потребление Y и агрегированный располагаемый доход Х в некоторой национальной экономике в течение 12 лет - с 1986 по 1987 г. Существует ли линейная зависимость данных показателей? Рассчитайте модель парной регрессии и оцените ее значимость.
9. Кривая Филипса описывает связь темпа роста зарплаты и уровня безработицы. А именно:
где щt -уровень заработной платы, дщt= 100(щt - щt-1)/ щt-1 - темп роста зарплаты (в процентах) и ut - процент безработных в год t. Используя данные для некоторой страны построй те уравнение парной регрессии и проверьте наличие значимой связи между дщ и u. Найдите «естественный уровень безработицы», т. е. Такой уровень безработицы, при котором дщ=0.
10.Имеются данные по балансовой и чистой прибыли по 10 банкам. Построить уравнение парной регрессии, определить его значимость и сделать выводы.
|
№ банка |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Балансовая прибыль |
24078 |
9143 |
7058 |
44111 |
13729 |
15901 |
1122 |
10882 |
26891 |
133503 |
|
|
Чистая прибыль |
20256 |
7798 |
6662 |
36904 |
9954 |
9540 |
322 |
9409 |
17054 |
131739 |
11.Имеются данные по чистой прибыли депозитам физических лиц (срок более 30 дней) по 10 банкам. Построить уравнение парной регрессии, определить его значимость и сделать выводы.
|
№ банка |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Депозиты ф.л. |
502440 |
1303040 |
327203 |
119790 |
556727 |
780769 |
1184090 |
595762 |
149862 |
681801 |
|
|
Чистая прибыль |
20256 |
7798 |
6662 |
36904 |
9954 |
9540 |
322 |
9409 |
17054 |
131739 |
12. Имеются данные по чистой прибыли и вложениям в негосударственные ценные бумаги по 10 банкам.
Построить уравнение парной регрессии, определить его значимость и сделать выводы.
|
№ банка |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Вложения в нгцб |
1794932 |
266523 |
71866 |
83910 |
676556 |
49635 |
0 |
197799 |
188332 |
328225 |
|
|
Чистая прибыль |
20256 |
7798 |
6662 |
36904 |
9954 |
9540 |
322 |
9409 |
17054 |
131739 |
13. Имеются данные по валюте баланса и депозитам физических лиц (срок более 30 дней) по 10 банкам. Построить уравнение парной регрессии, определить его значимость и сделать выводы.
|
№ банка |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Валюта б. |
4122,7 |
3628,9 |
4771,5 |
6399 |
3521,1 |
4302,5 |
3578,3 |
3900,1 |
3746,5 |
6804,8 |
|
|
Депозиты ф.л. |
502440 |
1303040 |
327203 |
119790 |
556727 |
780769 |
1184090 |
595762 |
149862 |
681801 |
14. Имеются данные по чистой прибыли и ликвидным активам по 10 банкам. Построить уравнение парной регрессии, определить его значимость и сделать выводы.
|
№ банка |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Ликв. активы |
677008 |
574501 |
916962 |
668048 |
1792983 |
2064556 |
1906464 |
528779 |
2124708 |
1171967 |
|
|
Чистая прибыль |
20256 |
7798 |
6662 |
36904 |
9954 |
9540 |
322 |
9409 |
17054 |
131739 |
15. Имеются данные по чистой прибыли и ликвидным активам по 10 банкам. Построить уравнение парной регрессии, определить его значимость и сделать выводы.
|
№ банка |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Ликв. активы |
677008 |
574501 |
916962 |
668048 |
1792983 |
2064556 |
1906464 |
528779 |
2124708 |
1171967 |
|
|
Чистая прибыль |
20256 |
7798 |
6662 |
36904 |
9954 |
9540 |
322 |
9409 |
17054 |
131739 |
16. Имеются данные по чистой прибыли и балансовой прибыли по 10 банкам Москвы. Построить уравнение парной регрессии, определить его значимость и сделать выводы.
|
№ банка |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Бал. Приб. |
1930284 |
1513394 |
856481 |
2545944 |
1033420 |
1323596 |
350104 |
546316 |
4064067 |
153097 |
|
|
Чист. Приб. |
1641409 |
1171559 |
464676 |
2513348 |
700635 |
1162116 |
295942 |
321017 |
3140513 |
115893 |
17. Имеются данные по основным средствам и балансовой прибыли по 10 банкам Москвы. Построить уравнение парной регрессии, определить его значимость и сделать выводы.
|
№ банка |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Осн. ср. |
431955 |
2719933 |
3095640 |
2250508 |
6636990 |
4210705 |
1565500 |
1893336 |
3405275 |
524987 |
|
|
баланс. пр. |
1930284 |
1513394 |
856481 |
2545944 |
1033420 |
1323596 |
350104 |
546316 |
4064067 |
153097 |
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Порядок построения линейного уравнения парной регрессии, расчет коэффициентов и оценка статической значимости параметров регрессии и корреляции. Точность прогноза. Множественная регрессия и корреляция. Системы эконометрических уравнений. Временные ряды.
контрольная работа [1,3 M], добавлен 24.09.2013Составление матрицы парных коэффициентов корреляции. Построение уравнения регрессии, характеризующего зависимость цены от всех факторов. Проведение регрессионного анализа с помощью пакета SPSS. Экономическая интерпретация коэффициентов модели регрессии.
лабораторная работа [2,5 M], добавлен 27.09.2012Проверка выполнения предпосылок МНК. Значимость параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента и F-критерия Фишера. Средняя относительная ошибка аппроксимации. Гиперболические, степенные и показательные уравнения нелинейной регрессии.
контрольная работа [253,4 K], добавлен 17.03.2011Расчет параметров уравнения линейной регрессии, экономическая интерпретация регрессии. Определение остаточной суммы квадратов. Выполнение предпосылок МНК. Расчет коэффициента детерминации, проверка значимости уравнения регрессии с помощью критерия Фишера.
контрольная работа [317,0 K], добавлен 11.05.2009Определение среднего значения показателя в совокупности. Вариационный анализ статистической совокупности по показателю. Проведение выборочного наблюдения и корреляционно-регрессионного анализа. Построение уравнения парной регрессии, ряды динамики.
курсовая работа [290,2 K], добавлен 29.11.2011Составление матрицы парных коэффициентов корреляции переменных. Построение линейного уравнения регрессии, характеризирующее зависимость цены от факторов. Оценка статистической значимости параметров в регрессионной модели с помощью t-критерия Стьюдента.
лабораторная работа [1,6 M], добавлен 13.04.2010Классическая линейную модель множественной регрессии. Значимость уравнения регрессии и его коэффициентов. Доверительный интервал. Матрица парных коэффициентов корреляции. Модель множественной регрессии. Автокорреляция.
контрольная работа [172,9 K], добавлен 17.01.2004Исходные данные о продаже квартир на вторичном рынке жилья исследуемого региона, этапы нахождения на данной основе парной регрессии, уравнения линейной регрессии, выборочной дисперсии и ковариации. Определение средней стоимости квартиры, ее вариации.
контрольная работа [80,7 K], добавлен 14.04.2011Исследование типа регрессии между случайными переменными. Построение эмпирического уравнения регрессии. Расчет выборочных средних, дисперсий и среднеквадратического отклонения. Определение показателя тесноты связи как линейного коэффициента корреляции.
контрольная работа [513,5 K], добавлен 02.05.2015Методика построения графика зависимости между величиной капитала и чистыми активами банков, определение уравнения регрессии зависимости чистых активов и капитала коммерческих банков. Вычисление показателей тесноты связи между изучаемыми признаками.
контрольная работа [89,5 K], добавлен 04.02.2009Парная линейная регрессия. Полный регрессионный анализ. Коэффициент корреляции и теснота линейной связи. Стандартная ошибка регрессии. Значимость уравнения регрессии. Расположение доверительных интервалов. Расчет параметров множественной регрессии.
контрольная работа [932,7 K], добавлен 09.06.2012Изучение и оценка коэффициентов и уравнения линейной регрессии показателей грузоперевозок по РБ за 2011-2012 гг. Проверка гипотез о значениях коэффициентов регрессии, построение доверительных интервалов, анализ статистической однородности и независимости.
курсовая работа [773,3 K], добавлен 23.10.2012Расчет параметров линейной и степенной парной регрессии. Показатели корреляции и детерминации, методика их расчета. Средняя ошибка аппроксимации. Оценка с помощью F-критерия Фишера статистической надежности результатов регрессионного моделирования.
контрольная работа [25,2 K], добавлен 20.11.2014Виды корреляции и регрессии, применяемые в статистическом анализе социально-экономических явлений и процессов. Построение корреляционной модели (уравнения регрессии). Построение корреляционной таблицы, выполнение интервальной группировки по признакам.
курсовая работа [131,7 K], добавлен 03.10.2014Эконометрическое изучение и анализ производственных затрат и себестоимости зерна. Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ. Параметры парной регрессии и корреляции. Автокорреляция временного ряда и в остатках, расчет критерия Дарбина-Уотсона.
курсовая работа [234,8 K], добавлен 21.01.2011Основы линейного регрессионного анализа. Особенности использования функции Кобба-Дугласа. Применение множественной линейной регрессии. Сущность метода наименьших квадратов. Пути избегания ложной корреляции. Проверка значимости коэффициентов регрессии.
реферат [101,8 K], добавлен 31.10.2009Средние статистические величины и аналитическая группировка данных предприятия. Результаты расчета коэффициента Фехнера по цехам. Измерение степени тесноты связи в статистике с помощью показателя корреляции. Поля корреляции и уравнения регрессии для цеха.
практическая работа [495,9 K], добавлен 26.11.2012Расчет показателей динамики стоимости имущества ОАО "Сургутнефтегаз". Построение линейного уравнения тренда роста балансовой стоимости имущества. Однофакторный дисперсионный анализ. Параметры уравнения регрессии. Значимость коэффициента корреляции.
дипломная работа [146,6 K], добавлен 29.11.2014Теоретичские основы работы фондовой биржи. Общетеоретические основы множественного корреляционно-регрессионного метода анализа. Оценка качества модели множественной регрессии. Апробирование модели для прогнозирования фондового индекса РТС на 2014 год.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 10.05.2015Методика оценки вероятности банкротства в модели Альтмана. Расчет индекса кредитоспособности применительно к российским условиям. Параметры уравнения регрессии методом наименьших квадратов. Оценка адекватности финансовых политик состояниям экономики.
курсовая работа [74,6 K], добавлен 08.01.2010
