Система управления инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной компании

ў Впервые создана и реализована интеллектуальная информационная система по управлению инвестиционной деятельностью ВИНК для решения важнейшей задачи по оценке и максимизации акционерной стоимости нефтяной компании.

ў Разработано специальное математическое и программное обеспечение системы управления инвестиционной деятельностью ВИНК:

§ разработана модель управления инвестиционной деятельностью нефтегазодобывающего объединения интегрированная с транспортной моделью и учитывающая дифференцированный принцип формирования проектов по месторождениям;

§ разработана транспортная модель нефтяной компании, отличительной особенностью которой является учет ключевых характеристик действующей транспортной системы (в том числе, пропускных способностей, различных маршрутов), возможность расчета цен на нефть по методу net back и связь с моделями звеньев upstream и downstream;

§ разработана модель звена нефтепереработки, которая в отличие от ранее известных моделей, позволяет реконфигурировать схему построения НПЗ в зависимости от динамики спроса на нефтепродукты и инвестиций в добычу;

§ разработана модель сбыта нефтепродуктов на внутреннем рынке (CGE-модель), интегрированная с имитационной моделью НПЗ, и позволяющая на более качественном уровне спрогнозировать долгосрочную динамику спроса и цен на нефтепродукты.

ў Разработан новый генетический алгоритм (ГА) с угасающей селекцией, позволяющий решать задачу максимизации акционерной стоимости ВИНК с наибольшей эффективностью за счет встроенной процедуры угасающей селекции.

ў Разработана архитектура системы поддержки принятия решений (СППР), обеспечивающая, в частности, максимизацию акционерной стоимости нефтяной компании при различных сценарных условиях и ограничениях за счет эффективного управления инвестиционным капиталом.

ў Осуществлено внедрение разработанной имитационной модели в крупнейшей российской нефтяной компании (ОАО «ЛУКОЙЛ»). В результате практического использования этой системы проведена серия вычислительных экспериментов и подготовлены рекомендации (подробно описанные в диссертации) по «рациональному» управлению инвестициями ВИНК.

Основные публикации по теме диссертации

Монография.

Акопов А.С. Проблемы управления субъектом ТЭК в современных условиях. / Монография, - М.: ЦЭМИ РАН, 2004. - 246 с.

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования основных научных результатов докторских диссертаций по управлению, вычислительной технике и информатике.

1. Акопов А.С. Процедура и алгоритмы формирования квазиоптимальных инвестиционных решений вертикально-интегрированной нефтяной компании. // Труды Института Системного Анализа РАН, Выпуск 32(1), 2008.

2. Акопов А.С. О сходимости и устойчивости модифицированного генетического алгоритма в задаче управления инвестиционным портфелем вертикально-интегрированной нефтяной компании. // Труды Института Системного Анализа РАН, Выпуск 32(1), 2008.

3. Акопов А.С. Компьютерная модель транспортировки нефтепродуктов. // Труды Института Системного Анализа РАН, Выпуск 10(2), 2006, -с.281-293.

4. Акопов А.С. Компьютерная модель нефтеперерабатывающего предприятия. // Труды Института Системного Анализа РАН, Выпуск 10(2) 2006., -с.268 - 280.

5. Акопов А.С. Применение модифицированного генетического алгоритма в системе управления нефтеперерабатывающим предприятием // Труды Института Системного Анализа РАН, Том 25(1), 2006,-с.7-19.

6. Акопов А.С. Поддержка принятия управленческих решений для нефтегазодобывающих предприятий с помощью динамических имитационных моделей// Системы управления и информационные технологии, № 4, 2004. -с.51-56.

7. Акопов А.С. Использование средств динамического имитационного моделирования для подготовки управленческих решений в ТЭК // Системы управления и информационные технологии, № 2, 2004. -с.72-77.

8. Акопов А.С. Системно-динамический подход в управлении инвестиционной деятельностью нефтяной компании. // Аудит и Финансовый анализ, № 2, 2006, - с. 153-188.

9. Акопов А.С., Бекларян Г.Л. Применение системной динамики в управлении нефтегазодобывающим предприятием. // Аудит и Финансовый анализ, № 1, 2006, - с. 266-276.

10. Бекларян Л.А., Акопов А.С., Бекларян Г.Л. Сравнительный анализ производственных и инвестиционных характеристик нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей экономики по регионам РФ, а также нефтяных компаний.// Аудит и Финансовый анализ, №1, 2005.-с.30-35.

11. Акопов А.С. Модели управления субъектом ТЭК // Аудит и Финансовый анализ, №1, 2005. -с.40-44.

12. Акопов А.С. Проблемы управления субъектом ТЭК в современных условиях. // Сборник научных трудов. Приложение к Ж. Аудит и Финансовый анализ, № 4, 2004. -с.114-192.

13. Акопов А.С. Динамическое имитационное моделирование как инструмент подготовки и поддержки принятия управленческих решений для предприятий ТЭК. // Аудит и Финансовый анализ, №3, 2004. -с.251-256.

14. Акопов А.С. Об одной методике экономизации бизнес-процессов в нефтегазодобывающем объединении». // Аудит и Финансовый анализ, № 2, 2004. -с.268-272.

15. Акопов А.С., Бекларян Г.Л. Методика построения интегрированных матриц финансовых потоков (Social Accounting Matrix). Сравнительный анализ SAM для России и Франции. // Аудит и Финансовый анализ, №1, 2004. -с.209-215.

16. Акопов А.С. Модель двухпродуктовой олигополии, описывающая взаимодействие нефтяных компаний на внутреннем рынке». // Аудит и Финансовый анализ, № 1, 2004. -с.268-272.

17. Акопов А.С. Анализ поведения естественной монополии с помощью двухсекторной модели экономики. // Аудит и Финансовый анализ, № 1, 2000. -с.132-145.

18. Акопов А.С. Модель поведения естественной монополии во взаимодействии с остальной составляющей экономики. // Аудит и Финансовый анализ, № 4, 1999. -с.59-72.

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования основных научных результатов докторских диссертаций по другим специальностям.

1. Акопов А.С., Бекларян Г.Л. Анализ эффективности регулирующей политики государства с помощью региональной ССЕ модели поведения естественных монополий (на примере электроэнергетики). // Экономическая наука современной России, №4, 2005. -с.123-129.

2. Акопов А.С. Методы повышения эффективности управления нефтегазодобывающими объединениями // М. Экономическая наука современной России, №3, 2004. -с.88-99.

3. Акопов А.С., Бекларян Г.Л. Сравнительный анализ производственных и инвестиционных характеристик отраслей ТЭК по регионам РФ. // Экономическая наука современной России, №1, 2004. -с.121-128.

Препринты и научные сборники.

1. Акопов А.С., Бекларян Л.А. Анализ эффективности государственной регулирующей политики по отношению к субъектам ТЭК с помощью динамического имитационного моделирования/ Препринт # WP/2004/174.- М.: ЦЭМИ РАН, 2004.-47с.

2. Акопов А.С. Динамическое имитационное моделирование как инструмент подготовки и поддержки принятия управленческих решений для предприятий ТЭК. / Сборник трудов молодых ученых «Теория и практика эффективного функционирования российских предприятий», Выпуск 2, -М.: ЦЭМИ РАН, 2004. -с.14-21.

3. Акопов А.С., Бекларян Г.Л. Модель взаимодействия предприятий монополий с другими субъектами экономики», сборник молодых ученых «Теория и практика эффективного функционирования российских предприятий», / Сборник трудов молодых ученых «Теория и практика эффективного функционирования российских предприятий», Выпуск 1, -М.: ЦЭМИ РАН, 2003. -с.142-151.

4. Акопов А.С. Модель поведения естественной монополии с учетом экспортной составляющей (на примере отраслей топливно-энергетического комплекса). / Сборник трудов сотрудников лаб. экспериментальной экономики. - М.: ЦЭМИ РАН, 2001. -с.77-101.

5. Бекларян Л.А., Акопов А.С. Модель поведения естественной монополии в условиях переходного периода./ Препринт # WP/2000/098.- М.: ЦЭМИ РАН, 2000.-70с.

Тезисы докладов на конференциях и семинарах.

1. Акопов А.С. Поддержка принятия управленческих решений для нефтегазодобывающих предприятий с помощью динамических имитационных моделей. / Материалы международной конференции «Системные проблемы надежности, качества информационных и электронных технологий» и Российской научной школы. Информационные Бизнес Системы. Часть 3. - М.: Радио и связь, 2004.-с.78-88.

2. Акопов А.С., Бекларян Г.Л. CGE-модели как инструмент комплексного анализа экономической политики предприятий - монополий в условиях переходного периода. / Тезисы докладов и сообщений Пятого Всероссийского симпозиума «Стратегическое планирование и развитие предприятий». Москва, 13-14 апреля 2004 г.- М.: ЦЭМИ РАН, 2004.-с.8-9.

3. Акопов А.С. Оценка влияния инструментов государственного регулирования на рентабельность нефтегазодобывающего объединения с помощью динамической имитационной модели. / - МГУ, фак. гос. управления Сборник научных и методических работ: Имитационные модели и игры в управлении природными ресурсами. - М.: Университетский гуманитарный лицей, 2004. - с.41-43.

4. Бекларян Л.А, Акопов А.С. Поведение естественных монополий в условиях переходного периода./ Тезисы Международной конференции «Многомерный статистический анализ и вероятностное моделирование реальных процессов», 1999.-с.30.

Размещено на Allbest.ru