Статистические и математические методы как научно-обоснованный инструмент в оценке
Применение методов статистического и математического моделирования для расчета корректировок к стоимости аналогов через построение математических зависимостей рыночной стоимости от исследуемого фактора. Расчет поправок на разницу в площади помещений.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 20.02.2018 |
| Размер файла | 764,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Статистические и математические методы как научно-обоснованный инструмент в оценке
Краузе Н.В.
Самусенко Е.А.
В национальном стандарте «Оценка стоимости недвижимого имущества», утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2013 года № 124, в целях оценки рыночной стоимости закрепляется возможность и необходимость применения методов статистического и математического моделирования, которые могут быть использованы для расчета корректировок к стоимости аналогов через построение математических зависимостей рыночной стоимости от исследуемого фактора [1]. Математическая зависимость (модель), в данном случае, будет представлять собой функцию, в которой независимой переменной выступает один из ценообразующих факторов, например, площадь помещения, площадь земельного участка, износ помещения и т.д., а зависимой переменной - рыночная стоимость объекта в целом или единицы. Математические модели, содержащие один фактор, называются парными [2]. Сложность и трудоемкость их построения состоит в том, что необходимо сформировать статистическую выбору из объектов недвижимости, аналогичной функциональной группой, которые бы отличались друг от друга только по исследуемому фактору. В этом случае модель будет представлять собой зависимость стоимости от фактора в чистом виде. Статистическая выборка может быть сформирована на основе информации, содержащейся в отчетах об оценке. Рассмотрим пример. Из отчетов об оценке сформирована выборка, состоящая из 19 объектов промышленной недвижимости - производственных баз, которые отличаются только по площади земельного участка, т. е. объекты в выборке представляют собой парные продажи (таблица 1).
Математическое моделирование зависимости начинается с построения поля корреляции, по характеру распределения точек на котором может быть определен наиболее близкий вид математической модели (стандартной функции).
Степень приближения наиболее близкой математической модели (парной параболической) составляет 0,74 (74%). Это высокая и максимально возможная степень аппроксимации, а, значит статистическая зависимость стоимости от площади земли может быть выражена полученным уравнением регрессии. Степень параболической зависимости (корреляции) составляет 0,86 (сильная степень зависимости). Из графика математической модели и характера распределения точек на диаграмме следует, что до определенного значения площади земли стоимость 1 м2увеличивается, после чего начинает падать. Для поиска этого значения площади земли необходимо определить критическую точку найденной мат. модели. Критическая точка будет представлять собой точку максимума, т. е. значение площади земли, после которого стоимость начинает снижаться. Для поиска критической точки необходимо знать общее свойство всех критических точек функций, которое заключается в том, что производная функции в критической точке равна нулю, следовательно, необходимо найти производную функции и приравнять ее к нулю:
Таким образом, при увеличении площади земли до 222 сотки стоимость 1 м2 производственной базы на рынке города Усть-Каменогорска увеличивается, а при увеличении площади свыше 222 соток стоимость 1 м2 снижается. Эту закономерность необходимо учитывать при оценке объекта сравнительным походом. Показатели качества модели свидетельствуют о возможности ее использования для расчета поправок на разницу в площади земли при оценки стоимости объекта исходя из стоимости аналогов. Например, если площадь земли объекта оценки составляет 25Осоток, а площадь земли объекта - аналога составляет 260 соток, то стоимость 1 м2 объекта оценки должна составлять у = -0,0135*2502 + 5,9973*250 + 210,09 = 865 долларов, стоимость 1 м2 объекта аналога должен составлять у = -0,0135*2602 + 5,9973*260 + 210,09 = 856долларов, значит в стоимость единицы аналога на разницу в площади земли должна быть внесена повышающая денежная поправка в размере 9 долларов. Таким образом, наряду с методом анализа парных продаж, метод математического моделирования, позволяет получить более научно-обоснованные размеры корректировок. Аналогично, поправки могут быть рассчитаны для остальных факторов, влияющих на рыночную стоимость недвижимости различных функциональных групп. корректировка стоимость моделирование стоимость
Рассмотрим пример расчета поправок на разницу в площади помещений. Для этого необходимо сформировать статистическую выборку из объектов, отличающихся только по величине износа помещений (таблица 2).
Определим наиболее близкий вид математической модели исходя из характера распределения точек на поле корреляции.
Рисунок 2 - Аппроксимация статистической зависимости стоимости 1 квадратного метра от площади помещений линейной функцией
Степень приближения наиболее близкой линейной математической модели к точкам данных составляет 0,72 (72%). Это сильная и максимально возможная степень аппроксимации, следовательно, статистическая зависимость стоимости от площади помещений может быть выражена линейной функцией. Коэффициент линейной корреляции составляет 0,85 (высокая степень линейной зависимости). Параметр при Х в модели показывает, на сколько изменится Y, если Х увеличиться на единицу, т.е. если площадь помещений увеличиться на 1 м2, то стоимость 1 м2 снизиться на 0,07 доллара. Эта поправка может быть использована в сравнительном подходе при оценке производственных баз путем внесения корректировок в стоимость 1 м2 аналога. Таким образом, математическое моделирования является надежным инструментом для проведения оценки сравнительным подходом и позволяет получить обоснованные размеры корректировок.
Литература
Национальный стандарт «Оценка стоимости недвижимого имущества», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2013 года № 124.
Балдин К.В., Быстров О.Ф., Соколов М.М. Эконометрика: Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Изучение принципов и методов оценки жилой недвижимости. Затратный, доходный и рыночный подходы к определению стоимости объекта недвижимости. Расчет рыночной стоимости квартиры, расположенной в г. Пермь и корректировки на разницу в общей площади помещений.
курсовая работа [131,5 K], добавлен 29.12.2014Анализ рынка недвижимости Иркутска, динамика средней стоимости вторичного жилья. Определение рыночной стоимости объекта оценки (2-х комнатной квартиры) сравнительным, доходным и затратным подходами. Экспертные методы внесения и корректировок поправок.
курсовая работа [53,8 K], добавлен 02.03.2012Оценка стоимости как инструмент принятия эффективных управленческих решений. Стоимостной подход к оценке эффективности управления. Расчет рыночной стоимости ЗАО "ПИК-Регион", выбор подхода к оценке. Описание компании, анализ ее финансовых показателей.
дипломная работа [147,3 K], добавлен 17.03.2013Анализ финансового состояния компании, ее баланса и финансовых результатов. Расчет финансовых коэффициентов. Затратный и доходный подходы к оценке рыночной стоимости. Направления процедуры оценки. Сравнительный подход к оценке стоимости (метод сделок).
курсовая работа [95,9 K], добавлен 19.04.2014Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств в целях залога. Виды стоимости, применяемые при оценке в целях залога. Сравнительный, затратный и доходный подходы к оценке. Расчет рыночной и ликвидационной стоимости оцениваемого автомобиля.
курсовая работа [268,1 K], добавлен 11.11.2014Определение физического износа здания. Анализ рынка вторичного жилья в г. Перми. Определение рыночной стоимости на основе показателей дохода и цены продажи. Оценка стоимости квартиры затратным подходом. Выбор элементов сравнения. Методы расчета поправок.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 15.03.2015Обзор методов статистического обеспечения качества. Применение семи традиционных японских методов анализа качества. Разработка идеи статистического приемочного контроля. Основы и применение математического аппарата, используемого для статистики.
методичка [58,3 K], добавлен 18.08.2009Понятие стоимости, ее роль в управлении бизнесом. Подходы к оценке бизнеса, их содержание и характеристика. Порядок определения рыночной стоимости объекта оценки. Расчет стоимости товарного знака ОАО "Газпром" на основании предоставленной документации.
контрольная работа [55,9 K], добавлен 18.01.2015Рынок недвижимости и его характеристика. Виды стоимости, принципы и процесс оценки недвижимости. Характеристика основных подходов к оценке недвижимости в Российской Федерации. Расчет рыночной стоимости объекта недвижимости на примере нежилых помещений.
дипломная работа [197,1 K], добавлен 14.12.2010Методы оценки недвижимости. Определение рыночной стоимости коттеджа путем анализа парного набора данных. Применение относительного сравнительного анализа для расчета рыночной стоимости административного здания. Оценка недвижимости затратным подходом.
контрольная работа [25,4 K], добавлен 14.04.2014Финансово-экономическая деятельность исследуемого предприятия и проведение ее анализа как базового этапа предшествующего оценке бизнеса. Анализ рыночной стоимости бизнеса с использованием двух основных подходов к его оценке: затратного и доходного.
дипломная работа [158,2 K], добавлен 13.05.2015Характеристика основных видов оценочной деятельности, их экономическое содержание и методы государственного регулирования. Определение методов расчета рыночной стоимости недвижимости в рамках доходного подхода. Оценка стоимости земельного участка.
контрольная работа [48,4 K], добавлен 10.10.2014Определение рыночной стоимости объекта с целью его дальнейшей продажи. Процесс оценки и последовательность определения стоимости. Обзор подходов и методов определения рыночной стоимости. Анализ и прогноз валовых доходов, расходов и инвестиций компании.
дипломная работа [146,3 K], добавлен 12.07.2011Анализ Пермского рынка недвижимости, стоимость вторичного жилья. Определение рыночной стоимости двухкомнатной квартиры затратным, сравнительным и доходным методом. Определение ликвидационной стоимости квартиры, внесение корректировок на различия.
курсовая работа [730,3 K], добавлен 25.03.2012Понятие и виды поправок в сравнительном подходе. Основная база и суть поправок в сравнительном подходе. Применение и влияние поправок на стоимость объекта недвижимости. Стоимостные и процентные поправки. Основные факторы рыночной стоимости имущества.
курсовая работа [50,9 K], добавлен 24.03.2016Понятие, цели и принципы оценки стоимости предприятия. Сущность каждого из методов оценки стоимости бизнеса в рамках доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке. Отчет об определении рыночной стоимости 1 пакета акций ЗАО "Сибур-Моторс".
дипломная работа [772,0 K], добавлен 02.07.2012Анализ отличия стоимости в обмене от стоимости в пользовании. Исследование понятия рыночной и инвестиционной стоимости. Принципы ожидания и замещения в оценке стоимости недвижимости. Жизненные циклы объектов недвижимости. Особенность рынка недвижимости.
реферат [34,1 K], добавлен 21.10.2013Теоретические основы методов и подходов по оценке недвижимости. Обзор рынка вторичного жилья г. Москвы. Расчет рыночной стоимости трехкомнатной квартиры с использованием сравнительного подхода. Разработка заключения стоимости объекта недвижимости.
курсовая работа [6,1 M], добавлен 08.11.2012Теоретические аспекты оценки стоимости бизнеса сравнительным подходом. Используемые методы и условия их применения. Основные принципы отбора предприятий-аналогов. Характеристика ценовых мультипликаторов. Формирование итоговой величины стоимости бизнеса.
курсовая работа [97,5 K], добавлен 18.10.2014Методы расчета рыночной стоимости товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период времени; структура ВВП РФ. Расчет суммы доходов владельцев фактора производства. Соотношение показателей совокупного продукта в системе национальных счетов.
презентация [467,1 K], добавлен 14.10.2014
