Об одном эконометрическом анализе функциональной зависимости между уровнями инфляции и безработицы
Эконометрический анализ статистических рядов уровней инфляции и безработицы. Применение теста Chow для определения характера зависимости между уровнями инфляции и безработицы. Уравнения линейной регрессии для различных временных периодов исследования.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 24.03.2018 |
| Размер файла | 67,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Бакинский государственный университет
Об одном эконометрическом анализе функциональной зависимости между уровнями инфляции и безработицы
Гасымов Рагим Гурбан,
аспирант
Как известно, проблема о характере и устойчивости зависимости между уровнями инфляции и безработицы является актуальной во всех временах. В данной работе проводится эконометрический анализ этой зависимости над статистическими рядами уровней инфляции (ряд ) и безработицы (ряд ), составленными на основе данных из статистических источников[1,2]. Сначала применяется тест Chow [3]; эти ряды разбивается на три подгруппы, соответствующие временным отрезкам по годам: 1961-1972 (I период), 1973-1986 (II), 1987-2000 (III).
Затем определяются уравнения линейной регрессии для каждого периода:
,
где -объем периода.
Далее вычисляется F-статистика Chow
для всех пар первоначальных и последующих периодов:
где - сумма квадратов остатков уравнения линейной регрессии для первоначального периода объема , - сумма квадратов остатков уравнения линейной регрессии для последующего периода объема , - сумма квадратов остатков уравнения линейной регрессии для объединенного ряда этих двух периодов объема .
После этого вычисленные значения сравниваются соответствующим критическим значением F-распределения для уровня значимости :
Если окажется, что , то отвергается гипотеза о том, что между статистическими рядами исследуемой пары существует функциональная зависимость.
Полученные результаты для - статистики отражаются следующей таблицей:
Таблица 1
|
|
|
|
||
|
Австрия |
9,957 |
0,292 |
67,618 |
|
|
Бельгия |
35,412 |
1,578 |
122,201 |
|
|
Великобритания |
30,304 |
1,704 |
73,013 |
|
|
Германия |
52,782 |
3,997 |
88,145 |
|
|
Греция |
3,738 |
22,599 |
120,222 |
|
|
Дания |
23,957 |
0,214 |
17,087 |
|
|
Ирландия |
17,207 |
1,563 |
15,739 |
|
|
Испания |
24,59 |
0,934 |
126,554 |
|
|
Италия |
19,119 |
2,693 |
169,04 |
|
|
Нидерланды |
44,775 |
7,387 |
27,002 |
|
|
Португалия |
1,531 |
4,88 |
32,852 |
|
|
США |
10,654 |
4,306 |
3,902 |
|
|
Финляндия |
37,889 |
5,134 |
14,455 |
|
|
Франция |
28,104 |
0,195 |
145,284 |
|
|
Швеция |
7,718 |
4,52 |
18,342 |
|
|
Япония |
85,195 |
19,057 |
7,884 |
Этой таблицей подтверждается и тот факт, что в 70-е годы кривая Филлипса не оправдывала себя, это особенно резко выражается на примерах Японии , Германии , Нидерландов , Финляндии , Бельгии (1-й столбец таблицы). Такая картина наблюдается и в современное время (3-й столбец). Из таблицы также вытекает что, в США зависимость между уровнями инфляции и безработицы носит сравнительно устойчивый характер.
В результате регрессионного анализа в разных периодах между 01.1997-12.2000 над месячными статистическими рядами исследуемых факторов по модели
,
обнаружено, что на уровень безработицы самое большое влияние оказывает уровень инфляции на предыдущем месяце. А что касается классическому уравнению
для современного периода, то применением критерия Фишера обнаруживается его незначимость для большинства исследуемых стран.
Таблица 2
|
|
|
|
|
|
||
|
Австралия |
8,9(0,535) |
-0,185(0,087) |
16,636 |
2,126 |
4,458>4,381 |
|
|
Австрия |
4,311(0,233) |
-0,273(0,1) |
18,502 |
2,73 |
7,537>4,543 |
|
|
Бельгия |
8,435(0,572) |
0,196(0,148) |
14,747 |
1,324 |
1,752<4,381 |
|
|
Великобритания |
7,577(0,944) |
0,296(0,183) |
8,026 |
1,617 |
2,61<4,381 |
|
|
Венгрия |
9,397(0,146) |
0,517(0,105) |
64,363 |
4,924 |
24,414>4,16 |
|
|
Германия |
8,028(0,609) |
-0,29(0,242) |
13,182 |
1,198 |
1,445<4,543 |
|
|
Греция |
11,661(0,326) |
-0,264(0,021) |
35,77 |
12,571 |
153,298>4,381 |
|
|
Дания |
7,906(1,135) |
-0,416 (0,377) |
6,966 |
1,103 |
1,224<4,543 |
|
|
Испания |
19,666(1,4) |
-0,137(0,187) |
14,047 |
0,733 |
0,542<4,381 |
|
|
Италия |
12,109(0,524) |
-0,427(0,106) |
23,109 |
4,028 |
16,301>4,543 |
|
|
Канада |
9,268(0,591) |
0,011(0,12) |
15,682 |
0,092 |
0,008<4,381 |
|
|
Люксембург |
2,66(0,225) |
-0,116(0,089) |
11,822 |
1,303 |
1,687<4,543 |
|
|
Нидерланды |
7,738(0,645) |
-0,942(0,287) |
11,997 |
3,282 |
10,746>4,543 |
|
|
Новая Зеландия |
8,091(0,505) |
-0,265(0,073) |
16,022 |
3,63 |
13,243>4,543 |
|
|
Норвегия |
5,728(0,508) |
-0,416(0,119) |
11,276 |
3,496 |
12,193>4,543 |
|
|
Польша |
10,683(0,263) |
0,422(0,232) |
40,62 |
1,819 |
3,303<4,16 |
|
|
Португалия |
5,316(0,695) |
0,092(0,076) |
7,649 |
1,211 |
1,439<4,543 |
|
|
Россия |
11,65(0,151) |
0,039(0,023) |
77,152 |
1,696 |
2,933<4,085 |
|
|
Румыния |
9,379(0,406) |
-0,082(0,051) |
23,101 |
1,608 |
2,524<4,183 |
|
|
Украина |
3,464(0,244) |
0,149(0,133) |
14,197 |
1,12 |
1,255<4,171 |
|
|
Финляндия |
15,865(1,375) |
-2,041(0,376) |
11,538 |
5,428 |
29,399>4,543 |
|
|
Франция |
11,388(0,343) |
-0,301(0,065) |
33,201 |
4,631 |
21,602>4,381 |
|
|
Швейцария |
3,794(0,275) |
-0,221(0,104) |
13,796 |
2,125 |
4,522<5,318 |
|
|
Швеция |
8,508(0,889) |
-0,742(0,179) |
9,57 |
4,145 |
17,177>4,543 |
|
|
Япония |
3,575(0,181) |
-0,414(0,088) |
19,751 |
4,705 |
22,219>4,381 |
В этой таблице в скобках приведены средние квадратические отклонения коэффициентов и , а в последующих двух столбцах находятся значения статистики
Из таблицы 2 следует, что незначимость уравнения линейной регрессии для всех стран сопровождается незначимостью коэффициента . Например, для Бельгии уравнение регрессии оказалось незначимым и (критическое значения t-распределения) , т.е. коэффициент является также незначимым.
С помощью этой же таблицы обнаруживаем один интересный факт: в современный период почти для всех 20 стран, названия которых находятся в начале таблицы, коэффициенты корреляции отрицательны, что является признаком завершения периода стагфляции и косвенным доказательством результатов предыдущего тестирования по тесту Chow. Для экономически слабых стран (например, для Румынии) этот коэффициент принимает положительные значения; отметим, что для некоторых из этих стран зависимость в первоначальной модели Филлипса между темпом роста заработной платы и уровнем инфляции является более сильной.
В последней части работы реализуется ещё одно тестирование по d-тесту Durbin-Watson[4] над месячными статистическими рядами для определения направления зависимости между исследуемыми двумя факторами. Вычисляются значения статистики
как известно, значения d-статистики находятся между 0 и 4. Существует следующая классификация, зависящая от объема статистического ряда:
здесь - гипотеза о прямой пропорциональности, - гипотеза об обратной пропорциональности, (н-нижний) и (в-верхний) - параметры теста Durbin-Watson, которые определяются из специальной таблицы критическим значением DW-статистики: для уровня значимости . Результаты DW - тестирования выражаются следующей таблицей:
эконометрический инфляция безработица регрессия
Таблица 3
|
|
|
DW |
зона попадания |
||
|
Австралия |
1,221 |
1,42 |
0,815 |
I |
|
|
Австрия |
1,133 |
1,381 |
1,273 |
II |
|
|
Бельгия |
1,221 |
1,42 |
0,461 |
I |
|
|
Великобритания |
1,221 |
1,42 |
0,359 |
I |
|
|
Венгрия |
1,383 |
1,508 |
0,79 |
I |
|
|
Германия |
1,133 |
1,381 |
0,325 |
I |
|
|
Греция |
1,221 |
1,42 |
1,228 |
II |
|
|
Дания |
1,133 |
1,381 |
0,389 |
I |
|
|
Испания |
1,221 |
1,42 |
0,344 |
I |
|
|
Италия |
1,133 |
1,381 |
0,662 |
I |
|
|
Канада |
1,221 |
1,42 |
0,574 |
I |
|
|
Люксембург |
1,133 |
1,381 |
0,698 |
I |
|
|
Нидерланды |
1,133 |
1,381 |
0,709 |
I |
|
|
Новая Зеландия |
1,133 |
1,381 |
0,419 |
I |
|
|
Норвегия |
1,133 |
1,381 |
0,263 |
I |
|
|
Польша |
1,383 |
1,508 |
0,192 |
I |
|
|
Португалия |
1,133 |
1,381 |
0,407 |
I |
|
|
Россия |
1,455 |
1,552 |
0,258 |
I |
|
|
Румыния |
1,363 |
1,496 |
0,153 |
I |
|
|
Украина |
1,373 |
1,502 |
0,108 |
I |
|
|
Финляндия |
1,133 |
1,381 |
0,455 |
I |
|
|
Франция |
1,221 |
1,42 |
0,492 |
I |
|
|
Швейцария |
0,879 |
1,32 |
0,99 |
II |
|
|
Швеция |
1,133 |
1,381 |
0,78 |
I |
|
|
Япония |
1,221 |
1,42 |
0,403 |
I |
Из таблицы 3 вытекает, что исследуемая функциональная зависимость, за исключением некоторых стран, не отражается прямой пропорциональностью (например, для России
и гипотеза отвергается).
Эти исследования ещё раз показывают, что зависимость между уровнями инфляции и безработицы носит сложный характер; кроме эконометрического анализа здесь требуется тщательное аналитическое изучение рынка капитала. Например, автором обосновано, что при заданном приращении рабочей силы существует связь, выражающаяся системой неравенств между решением уравнения спроса на рабочую силу , прибылью и уровнем цен :
где -мультипликатор Кейнса, - номинальная зарплата, - изменение государственной инвестиции, - изменения налогов, - предельная склонность к потреблению. Из этой системы следует, что не каждое увеличение цен приводит к увеличению уровня безработицы.
Список литературы
1.www.datashop.com
2.www.oecd.org
3.Chow Gregory C., Econometric Methods, New-York: McGraw-Hill,1983.
4.Damodar N.Gujarati, Essentials of Econometrics, McGraw-Hill,1992.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Сущность инфляции и безработицы, как основных форм макроэкономической нестабильности. Виды инфляции в зависимости от темпов и характера. Концепция Филлипса, теория адаптивных и рациональных ожиданий. Соотношение инфляции и безработицы в экономике РБ.
курсовая работа [109,2 K], добавлен 10.10.2010Инфляция и безработица. Сущность и причины инфляции. Виды инфляции, безработицы. Последствия инфляции, безработицы. Статистические данные по инфляции, безработицы в России. Кривая Филлипса и проблема взаимосвязи инфляции и безработицы.
курсовая работа [38,0 K], добавлен 13.05.2006Взаимосвязь инфляции и безработицы в краткосрочный и в долгосрочный периоды. Основные типы безработицы. Варианты регулирования макроэкономической стабильности. Основные типы инфляции. Компромисс между инфляцией и безработицей в макроэкономических моделях.
курсовая работа [267,3 K], добавлен 26.01.2012Теоретические аспекты проявления инфляции и безработицы (виды, причины и последствия). Государственное регулирование инфляции и безработицы в Республике Беларусь. Применение кривой Филипса. Антиинфляционное регулирование, пути преодоления безработицы.
курсовая работа [128,4 K], добавлен 22.03.2014Теоретические основы безработицы и инфляции. Безработица и инфляция: формы, виды, сущность, причины. Основные проблемы социально-экономических преобразований в России. Анализ безработицы и инфляции. Основные показатели безработицы и инфляции в РФ.
курсовая работа [65,5 K], добавлен 05.05.2009Определение инфляции, характеристика причин ее возникновения и видов. Кривая Филлипса и взаимосвязь уровней инфляции и безработицы. Социально-экономические последствия инфляции. Специфика инфляционных процессов в России, методы борьбы и прогнозы.
курсовая работа [65,1 K], добавлен 15.07.2011Сущность и взаимосвязь процессов безработицы и инфляции. Виды и основные причины инфляции, источники возникновения (спрос и предложение). Динамика численности безработных граждан. Пути решения макроэкономической нестабильности в современной России.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 26.06.2014Понятие, естественный уровень, причины безработицы. Социально-экономические последствия безработицы. Службы занятости населения в РФ. Анализ связи между уровнем безработицы и уровнем экономической активности населения, инфляции в Вологодской области.
курсовая работа [344,3 K], добавлен 19.03.2011Теоретические основы зарождения безработицы: условия возникновения и масштабы. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Структура безработицы в России и ее социально-экономические последствия. Политика по повышению занятости и меры сдерживания безработицы.
курсовая работа [153,6 K], добавлен 11.03.2013Понятие безработицы, ее виды и причины возникновения. Виды безработицы и их специфика. Экономические и социальные последствия безработицы и влияние на нее инфляции. Проблема безработицы в России и пути ее решения. Создание более гибкой модели рынка труда.
курсовая работа [30,7 K], добавлен 13.09.2009Понятие и классификация безработицы, ее причины и социально-экономические последствия. Сущность, виды, источники инфляции. Последствия инфляционного роста цен и антиинфляционная политика. Кривая Филлипса, теории адаптивных и рациональных ожиданий.
курсовая работа [417,1 K], добавлен 19.05.2014Характеристика основных типов безработицы, ее издержки и методы борьбы с ней. Определение "полной занятости". Измерение индекса цен и уровня инфляции, причины ее возникновения. Взаимосвязь безработицы и инфляции, их показатели в российской экономике.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 11.03.2014Взаимосвязь безработицы и инфляции. Основные причины и последствия инфляции. Дисбаланс спроса и предложения, проявляющийся в росте цен. Модель инфляции с монетарным и фискальным импульсом. Индекс потребительских цен. Определение темпа инфляции.
презентация [102,4 K], добавлен 17.12.2013Сущность, основные типы и причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Понятие измерения инфляции. Экономические и социальные последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Особенности антиинфляционной политики.
презентация [618,6 K], добавлен 29.11.2016Исследование сущности, основных видов и форм безработицы, ее социально-экономических последствий. Рассмотрение взаимосвязи безработицы и инфляции, кривой Филипса. Особенности безработицы в Республике Беларусь, её состояние и способы преодоления.
курсовая работа [816,8 K], добавлен 18.01.2015Понятие, причины, виды и последствия инфляции, способы измерения её уровня. Уровень безработицы в Республике Беларусь. Ранняя и долговременная кривые Филлипса, их интерпретация монетаристами и с позиций теории рациональных и адаптивных ожиданий.
курсовая работа [355,4 K], добавлен 20.12.2015Типы инфляции, ее причины и социально-экономические последствия. Экономическая политика в условиях инфляции (адаптационная, антиинфляционная). Взаимосвязь инфляции и безработицы. Долгосрочные антиинфляционные меры. Инфляционные процессы в России.
курсовая работа [91,5 K], добавлен 16.07.2011Определение безработицы, ее естественный уровень. Инфляция, ее измерения и виды. Взаимосвязь инфляции и безработицы, их влияние друг на друга. Политика государства в предотвращении инфляции. Индекс цен производителя. Адаптивные инфляционные ожидания.
курсовая работа [43,2 K], добавлен 20.12.2010Сущность и причины безработицы, ее формы (фрикционная, структурная, циклическая) и социально-экономические последствия. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Анализ эффективности государственной политики в области занятости и безработицы в Беларуси.
курсовая работа [132,8 K], добавлен 26.06.2013Сущность и виды инфляции. Последствия ожидаемой инфляции. Основные факторы развития инфляционных процессов. Перераспределение доходов и богатства. Ускоренная материализация денежных средств. Обратная пропорциональность темпа инфляции и уровня безработицы.
курсовая работа [359,8 K], добавлен 17.03.2012
