Проблемные моменты частичной модернизации российских экономико-математических методов

Размещено на http://www.allbest.ru/

3

Проблемные моменты частичной модернизации российских экономико-математических методов

Спирягин В.И.

к.э.н., в.н.с. Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН

spiryagin_v@rambler.ru

Постановка проблемы модернизации экономико-математических методов. До сих пор насущную потребность российской экономики в таких методах выражали словами «развитие», «создание», «разработка и формирование», «использование новых методов», «их совершенствование», «адаптация», «преобразование и модификация». В начале 90-х годов прошлого века специалистами даже проводился опрос исследователей относительно качества внедрения и использования на практике разработанных российскими учеными методов. 68% заполнивших анкету по этому вопросу отнеслись к внедренческой деятельности положительно, 20% - отрицательно, 14% ответивших воздержались. Потребность в частичной модернизация экономико-математических методов появилась сравнительно недавно и требует своего временного и логического обоснования. Это подчеркивалось в публикациях МНФ в 2005 г. и последующие годы, на конференциях по бюджетной политике в регионах.

В научном обиходе понятие «модернизировать методы» означает сделать их более современными, изменить методы в соответствии с требованиями времени, желательно умеренными темпами, проводя различные полезные усовершенствования. Это оправдано, поскольку полная модернизация методов может оказаться или затратной, или нецелесообразной по экономическим или математическим причинам.

Долговременные тенденции развития экономики говорят в пользу особой значимости проблемы изучения ситуации с развитием российских экономико-математических методов в прошлом. В этом плане можно отметить солидную работу по поиску основного звена в процессах экономико-математического моделирования и применения математических методов. Принято находить эту основу в табличных моделях экономики. Таблица есть одна из простейших форм записи функциональных зависимостей. Подобные модели экономики получили распространение среди теоретиков. Так, была разработана многосекторная модель расширенного воспроизводства общественного продукта при условиях сбалансированного роста. Развитие этой модели было связано с проблемами межотраслевого баланса, предложенного и доведенного до методологического инструментария работами ведущих российских экономистов. математический воспроизводство экономика

Перспективные направления развития методов обычно увязываются с дальнейшей дифференциацией их по областям применения и видам деятельности. Для этого на практике выделяются различные разрезы экономико-математического моделирования - статистические, динамические, имитационные, игровые, алгоритмические.

Теоретические проблемы балансовых моделей сопряжены со связкой технологических аспектов и решений в части отдельных прогнозов. Для эконометрических моделей актуально нахождение подходящих уравнений и объясняющих переменных. Для вероятностных моделей критическим пунктом использования является возможность интерпретации зависимостей посредством стохастики наблюдений. Оптимизационное моделирование требует объяснения достоверности получаемого решения, взаимодействия исходных данных, значений переменных и параметров. Сегодня уже выявлены проблемы, связанные с математическим обеспечением экономического моделирования. Сравнительно недавно появились новые методы программирования (линейное, динамическое, блочное, стохастическое), теория игр, регрессионные методы. Бурно развивается теория вероятностей, распространение получают топологические методы. Практические задачи, однако, имеют решающее место для обеспечения их подходящей информацией, для наполнения ею виртуальных экономических моделей. Формируется новая теория информации, совершенствуется информационная база экономического моделирования, развиваются банки данных, системы обработки и передачи информации.

Российские экономисты целые десятилетия формируют системы моделей, соединяя разрозненные блоки моделирования в единый системный комплекс. Первыми на этом пути были разработки СОПС, ЦЭМИ РАН, Сибирское отделение РАН.

В регионах распространение получают преимущественно модели АПК, ТЭК, ЛПК. Разрабатываются комплексы моделей транспорта и эколого-экономические модели. Это позволяет охарактеризовать современный этап модернизации как отраслевой и межотраслевой. Следует отметить появление балансового моделирования на высшем уровне. Для экономико-математического моделирования в регионах характерно построение систем и моделей природных ресурсов и хозяйственных объектов, среди них био- и геосистем. Важным подспорьем в процессе создания подобных систем является расширение и частичная модернизация имеющегося экономико-математического аппарата.

Чтобы развернуть исследования в направлении модернизации полезных на практике методов необходимо прежде ответить на ряд проблемных вопросов: Какой аппарат экономико-математического моделирования необходимо использовать? Насколько системными являются предъявляемые пользователями требования? Имеются ли проработки по направлениям исследований и разработаны ли программные аспекты? Что нового внесла математика в процесс модернизации? Как отнесутся к новому продукту ведомства и потребители методов?

В зависимости от ответов на поставленные вопросы разрабатывается схема использования аппарата экономико-математического моделирования и методов на данном этапе модернизации.

Надо сказать, что бюджетные и финансовые методы остаются большей частью традиционными. Но уже сегодня особое значение отводится формированию систем бюджетных технологий, каждая из которых функционирует в течение определенного цикла и представляется логистическими кривыми. Совокупность видоизменяющихся кривых формирует системы кольцевого типа, которые могут быть рассмотрены как группы преобразований. Переход на иную технологическую кривую может быть интерпретирован как скачок в развитии экономической системы. Трактовка подобных процессов для систем экономического роста существует и в рамках парадигмы пульсирующей нормы накопления.

Существующие сегодня модели экономического роста большей частью предназначены для изучения ситуаций равновесного развития. Для переходной экономики характерны ситуации с неравновесными траекториями. Это подтверждается анализом долговременных тенденций развития государственного (бюджетного) и рыночного секторов и возникающими в связи с этими тенденциями структурными проблемами.

Актуальность регулирования методами инвестиционной активности очевидна в силу деформированного кризисом финансового рынка. Для улучшения обслуживания финансовых потоков полезно построение новых методов анализа текущих состояний рынков ценных бумаг. Одной из перспективных форм операций финансового сектора, позволяющей свести к минимуму риск, возникающий в переходных системах, следует назвать покупку опционных или подобных им контрактов. В качестве стабилизирующего фактора, увеличивающего доходность, могут выступить методы оптимизации финансовых потоков. Они позволяют разрешить сложные ситуации на рынках, связанные с неплатежами, резкими изменениями стоимости активов.

Сокращение статей бюджета, фиксируемое макроэкономическими параметрами, постоянно усложняло характер и течение реформ. Отмечались как возрастание дефицита бюджета, так и сокращение расходов. Это деформировало ситуацию на финансовых рынках, не позволяло использовать возможности финансового сектора для реализации проектов и стимулирования преобразований в экономике. Поэтому сегодня у ведомств есть потребность в экономико-математических методах для анализа тесной взаимозависимости развития сырьевого и финансового секторов, оказывающей существенное воздействие на бюджет, в рамках оптимизации деятельности лиц, действующих на финансовых рынках и регулирующих их посредством приобретения ценных бумаг. Улучшение инвестиционной обстановки опирается на нормализацию активности инвесторов посредством оптимального регулирования структуры портфелей, гарантирующих возврат средств и одновременно максимизацию прибылей на вложенный капитал.

Большое значение приобретают методы правильного оценивания соотношения эффективности (прибыльности) и риска вложения средств. Для этого требуются: сметные расчеты вариантов инвестирования; оценки риска вариантов; стоимостные оценки результатов; знания вероятности реализации основных факторов; экспертные оценки; ретроспективные данные о хозяйственной деятельности в условиях рынка; методики оценки риска; сведения об условиях, в которых приходится принимать решения; данные об анализе влияния изменчивости отдельных факторов.

Оценки инвестиционной активности получают с использованием числовых моделей при недетерминированности факторов, влияющих на итоговый результат, на основе учета зависимостей эффективность-риск. Для разрешения проблем оценки риска и эффективности инвестиций предложено использовать методы, оперирующие с вероятностными оценками реализации факторов, дающими комплексную итоговую вероятностную оценку эффективности инвестирования и надежности достижения результатов определенного уровня.

Зависимость показателя среднего риска от показателя эффективности групп регионов в экономике можно аппроксимировать простой математической формулой. Склонность инвестора к риску отражается на выборе уровня надежности.

Смена хозяйственных ориентиров обычно приводит к “смене темпов” и траекторий экономической динамики. По мере роста экономической системы потенциал роста стабилизируется, экстенсивные факторы оказывают все меньшее влияние на макроэкономические показатели, происходит структурная стабилизация инвестиционного процесса, возрастает влияние фондовой составляющей экономического развития, назревают преобразования макроструктуры в части подтягивания инфраструктурных отраслей, увеличивается неопределенность развития, которую можно оценить с помощью энтропии риска.

В работах экономико-математического направления отмечен факт взаимной обусловленности темпов роста, структуры экономики, системы цен, динамики экономического развития. Ранее в них обсуждалась проблема роста по части влияния потенциалов. Управление потенциалами напрямую связано с регулированием на траекториях роста. Каждый год вносит по ходу долгосрочного цикла дополнительные элементы из совокупности готовых к реализации регуляторов. Привлекая теорию и аналогии, можно предположить, что в моделях экономического развития, отражающих начальные этапы длинноволнового движения, при условии структурно расширяемого постоянства и дополнительных условиях перебора возможных регуляторов, необходимо учитывать влияние агрегированных параметров, вызывающих сильные расхождения показателей фактического и потенциального прироста, динамику основных потенциалов.

На этапе переходного периода российскими экономистами уже изучался вопрос о регуляторах экономики. Их вопрос о двух регуляторах системы можно увязать с управлением минимальными потенциалами. Обычно принимается, что динамика темпа развития с данными регуляторами меняется с изменением общественных отношений и соответствующим им новым трансмиссионным аппаратом, формирующим заново внутрипроизводственные пропорции и масштабы, ломающим старое и устанавливающим новое равновесие. Однако практика показала, что это не всегда так.

Экономистами рассмотрены решения и задачи движения хозяйственной системы с экономическими регуляторами, пребывающей в экономическом или энергетическом потоке. Была проанализирована теоретически допустимая модель быстрого ослабления жесткости экономических регуляторов или быстрой смены приоритета в регулировании. Анализ показал, что система может попадать в критический неустойчивый режим. Смягчающим фактором является уменьшение скорости протекания экономических процессов. Отсюда получаются нетрадиционные интерпретации возникновения кризисов в экономике, и показывается реальность нахождения оценок надежности управления.

Часто специалистами обсуждается проблема эффективной денежной политики, связанной с регулированием уровня цен, масштабов производства и уровня занятости. Известен даже вывод о том, что кейнсианский режим функционирования экономики является частным случаем монетаризма. На этой основе была рассмотрена возможность регулирования с помощью монетаристской модели экономики. Модель отражала взаимосвязь между темпами прироста валового продукта, денежной массы и цен, а также влияние соответствующих им колебаний на темпы роста цен и уровень занятости. Отмечена неустойчивость экономического развития, сильные циклические колебания факторов экономической системы.

Моделирование экономических преобразований на этой основе, выполненное для кратко- и среднесрочного периодов, показало линейную зависимость прироста валового продукта при фиксированном времени от агрегированных нормированных факторов (финансовые расходы и предложение денег). Прогноз динамики на длительных промежутках времени потребовал выделения колебательной временной составляющей, обусловленной системной динамикой. В ходе многочисленных исследований проводилось изучение роста посредством определения вклада в рост различных ресурсов.

Детальный анализ процессов экономического роста обычно выполняется посредством определения вклада в него трудовых и инвестиционных ресурсов. Многое показано на примерах анализа индексов. На основе методологии ЦЭМИ РАН было сделано определение вклада в рост инвестиционных и трудовых ресурсов. Подсчет вклада в темп прироста продукта инвестиций и трудовых ресурсов был выполнен с учетом темпов прироста фондов и темпов прироста численности занятых. Изучение вклада показало, что проблема неадекватного реагирования региональной экономики на нефтегазовые инвестиции в прошлом остается актуальной. Аналогичные процессы отмечены и в экономике страны. Ряд специалистов считает, что наблюдается инфляция вместо роста, поскольку непрерывный поток “нефтедолларов”, захлестнувший финансовые каналы, сводит на нет все усилия Правительства по сдерживанию роста цен. Он влечет за собой только номинальный рост. Влияние последнего на рост реального ВВП не является вполне однозначным. Если рост цен в 10% за год можно, при некоторых условиях, рассматривать как поддержку промышленности, то большие цифры требуют пристального рассмотрения с помощью экономико-математических методов из-за своих пограничных значений. Поэтому Правительство рассматривает Центробанк, Минфин и Минэкономразвития РФ как основные структуры регулирования предложения денежных средств, необходимых для того, чтобы справиться с ростом цен. Наиболее оперативным ведомством по срокам вмешательства и регулирования ценовых процессов обычно называют Минфин РФ, который широко использует экономико-математические методы и модели.

Применительно к модели экономической системы, где основными источниками развития являются инвестиции и трудовые ресурсы, использованы методы логического и эмпирического анализа. Из анализа свойств модели получен вывод о том, что усиление влияния инвестиционного процесса на темпы роста валового продукта при значительном росте производительности труда и численности занятых наблюдается по мере удаления от исходной точки процесса.

В развитых странах для характеристики процесса преобразований используется шкала развития. Ретроспектива оценивается как период индустриализации, укрупнения сельскохозяйственного производства, ускоренного формирования инфраструктурных отраслей. Перспективный период связан с изменением категории (от страны среднего уровня развития до страны с высоким доходом). При этом сближение распределений инвестиций и основных фондов означает завершенное структурное преобразование. В российской экономике при всей многочисленности различных шкал отсутствует единообразие в понимании этого процесса.

Процессы преобразования реальной экономической системы не получили достаточного теоретического обоснования. Снижение темпа развития вызвало появление новых теоретических основ единого экономического процесса, как меры адаптации к системным требованиям. Теоретические концепции региональных, переходных, реформируемых и рыночных, макро-, мезо-, микро- и нано- экономических систем уже в той или иной мере были апробированы в теории и на практике.

Системное осмысление экономической динамики в целом характерно для российской экономической школы. Она принимала за основу, что цикличность развития экономики формируется функционированием различных элементов. Отсюда выводились разные виды экономического равновесия. Результаты рекомендовались к использованию для определения фазы развития страны. Большой цикл, согласно им, начинается с напряжения аккумулированного капитала, требующего рентабельного инвестирования в экономику. Возникают сопутствующие явления: повышение темпа развития; усиление колебательных процессов; обострение социальных, внешних процессов; рост конкуренции. Затем происходит изменение темпа экономического развития в сторону замедления. Отмечается возникновение депрессивного “застойного” периода. Он сопровождается техническими новшествами, интенсивной аккумуляцией капитала в руках промышленно-финансовых групп, что создает предпосылки для нового долгосрочного цикла. Оппоненты теории цикличности, напротив, считали, что наблюдаемые явления российской действительности обусловлены влиянием длительных колебаний цен, нарушением схем равновесия и системы обращения.

Имело свое значение и экономико-математическое исследование влияния колебаний цен на норму прибыли. Колебательные явления цен сырья в идеальном случае соответствуют обратному движению нормы прибыли. Высвобождение или связывание капитала отражалось условиями торговли сырьем и товарами. Процесс воспроизводства, как противоречие цен сырьевого и промышленного секторов, совершает свои циклические движения (расширение, оживление, сужение, сокращение). Отсюда и возникают проблемы “поворотных пунктов”, кризисов, неустойчивого развития и пожелания о контроле за сырьем, как рычагом системного регулирования экономики.

Российскими исследованиями был дан обстоятельный анализ длинных волновых процессов и циклических колебаний. Теоретические обоснования волнового развития были ими сведены к анализу ряда экономико-математических моделей, базирующихся на системах дифференциальных уравнений или теоретико-логических моделей. Были предложены концепции воспроизводственного процесса, распространения нововведений и инноваций, влияния регуляторов на экономический рост, формирования транспортной и энергетической инфраструктуры, скачкообразных изменений в условиях чередования парадигм, трансформации институциональных структур, смены хозяйственных и технологических укладов. Однако отсутствие теоретических представлений о длинноволновом и цикличном характере воздействия привело к диспропорциональности, поддержанию устаревших производств, технологическому отставанию, неэквивалентному внешнеэкономическому обмену. Обратной стороной стала поддержка социальных концепций длинноволнового развития. Она привела к безоговорочному принятию теории самоорганизации, к призывам радикальных изменений социальных структур, к открытию новой эпохи в развитии экономики.

Модернизация используемого экономико-математического аппарата. Макроэкономические исследования длинноволновых процессов в хозяйственных системах позволили получить с помощью применения спектрального анализа некоторые нетрадиционные результаты. Наличие нескольких циклов, в том числе циклических составляющих, было подтверждено на собранном обширном материале. Использование макромоделей позволило продемонстрировать возникновение многочисленных колебательных процессов под влиянием достижений технологического прогресса с учетом изменения временных характеристик. В то же время следует отметить, что остались не полностью выясненными вопросы ценовой динамики.

Более совершенный математический аппарат и теоретические открытия естественных наук позволяют по-новому взглянуть на суть экономической динамики макропоказателей. Существование резонансов ведет к возникновению стохастики траекторий. Использование статистических формулировок для изучения хаотических систем, в рамках развития спектральной теории операторов, не позволяет перейти к описанию систем только в фундаментальных формах из-за необратимости во времени. К подобным системам относится довольно широкий класс гамильтоновых систем. Для анализа систем этого типа уже разработан соответствующий физико-математический аппарат.

Сложности практического использования методов. Применительно к анализу ценовой динамики экономики реально предположение о фрагментации времени на длинноволновые интервалы, в рамках которых возможно наблюдать процессы эволюции величин (сглаживаемых экономическими регуляторами), противоположных индексу цен и зависящих от волнового вектора. Они схожи с эволюцией вероятности перехода для системной динамики по типу квантового хаоса. Отсюда вытекает видимая периодичность колебаний цен и непригодность многих методов спектрального анализа как инструмента оценки цикличности колебаний на длительных отрезках времени.

Подобная динамика характерна для крупнейшей рыночной системы. Она не вполне очевидна для переходной или индикативно направляемой экономики в силу регулирования цен. Поэтому на практике в регионах, несмотря на наличие многих экономико-математических методов, управление развитием до сих пор опирается преимущественно на основные государственные регуляторы экономики федерального и субфедерального уровня (цены, налоги, бюджеты, инвестиции) для развития потенциала территории.

Размещено на Allbest.ru