Методы лимитирования риска

Размещено на http://www.allbest.ru/

№58-2, 08.01.2017

Экономические науки

Методы лимитирования риска

Вяземская Линда Сергеевна, кандидат наук, доцент

Кубанский государственный аграрный университет

В статье изложены проблемы внедрения риск-менеджмента в России с точки зрения развития процессов стандартизации в области управления рисками. Рассмотрены ключевые принципы и этапы управления финансовыми рисками, предложена классификация видов лимитирования рисков

Похожие материалы

Особенности оценки фондового риска

Методы уклонения от риска

Риски секьюритизации банковских активов

Особенности рисков в туристической сфере

Управление рисками процентных ставок

МЕТОДЫ ЛИМИТИРОВАНИЯ РИСКОВ, РИСК- МЕНЕДЖМЕНТ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

риск менеджмент стандартизация финансовый

Деятельность практически любой организации зачастую связана с различными видами рисков. Данные риски генерируют многочисленные финансовые угрозы. Их выделяют в отдельную группу финансовых рисков, которые играют важную роль в портфеле рисков организации.[1;2].

Прежде всего, следует объяснить, что такое метод лимитирования риска. Это возможность установление лимита, допустимых сумм расхода, кредита. Этот способ считается одним из главных способов снижения ступени зарубка и используется банками при выплате займов, при решении контракта на овердрафт. Он используется при реализации продуктов в кредит, предоставлении ссуд, определении сумм инвестиции денежных средств. [9, с.144].

Самострахование значит, что определенный лицо предпочитает подстраховаться сам, чем получать страховку в страховой компании. Из этого следует, что он имеет возможность экономить на затратах капитала по страхованию. Самострахование еще дает собой децентрализованную форму для сотворения естественных и страховых фондов конкретно в хозяйствующем субъекте, в особенности в тех, чья активность подвержена риску. [7;8;10].

Одним из самых важных и самых распространенных видов снижения степени риска является страхование риска.[3,с.17]. Его суть в том, что инвестор может отказываться от некой части своих доходов, чтобы снизить вероятность риска, т.е. он может заплатить за снижение риска до нуля. На данный момент возникли новейшие виды страхования: застрахование титула, застрахование предпринимательских рисков

Виды лимитирования рисков

Лимитирование кредитных рисков на определенного субъекта включает ограничение всех инструментов, которые содержат составляющие кредитного задатка: кредиты заемщику, кредиты связанным (официально либо приватно) фирмам, выданные поручительства.[13,с.275]. При превышении лимитов кредитования разрешено употребить те характеристики, которые используются для определения значения кредитного задатка: богатство своими используемыми средствами и устойчивыми пассивами; устойчивость денежных потоков; мобильность снабжения; адекватность снабжения.

Подвиды рисков

Диверсификация портфеля

Диверсификация портфеля ведется в первую очередность с поддержкой ограничения разных видов операций. Основная мишень диверсификации портфеля - избежать лишней сосредоточенности кредитов сообразно конкретным характеристикам: цена кредита; срок кредитования; ветвь; географическое состояние заемщиков; выкройка принадлежности заемщика; снабжение. [4, с.119].

Резервирование

Сохранение считается одним из главных методик управления кредитным риском. В РФ этот способ используется для понижения в первую очередность зарубка ликвидности скамейка средством регулировки кредитного зарубка. Кредитная организация исполняет создание запаса сообразно кредитным рискам на основании последующих регулятивных документов ЦБ РФ:

Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» № 254-П от 26.03.2004 г.;

Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» № 283-П от 20.03.2006 г.

Страхование

В качестве главных критериев контракта страхования разрешено отметить следующее:

срок деяния контракта страхования обязан превосходить срок деяния кредитного контракта как минимальное количество на 1-3 месяца (берется резерв медли на реализацию задатка);

страховая сумма обязана существовать никак не в такой мере залоговой цены предмета задатка либо как минимальное количество в объеме ссудной задолженности;

выгодоприобретателем считается банк;

страхование задатка делается в одобренных (аккредитованных) банком страховых фирмах, в фирмах со стабильным денежным расположением и неплохой деловой славой.

Как правило, в неотъемлемом распорядке страхованию подлежат следующие вещи задатка:

объекты недвижимости (строения и постройки, жилые и нежилые здания и т.п.), невесомые (самолеты, вертолеты), морские и речные суда;

сырье, которые были использованы, готовая продукция, продукты;

автотранспортные средства: авто- и мототранспорт;

индустриальное, торговое и другое оборудование.

Страховой полис должен предусматривать страхование от рисков повреждения, гибели, утраты имущества, переданного в залог, при наступлении страхового случая в результате следующих событий: «пожар» (огонь), «удар молнии», «взрыв», «повреждение водой», «стихийные бедствия», «падение летательных объектов, их частей или их груза», «постороннее воздействие», «противоправные действия третьих лиц». [6, с.244].

Обеспечение обязательств

Банк понижает кредитные опасности путём принятия в задаток двигаемого и недвижимого богатства, имущественных прав/прав запросы, залога и поручительств. Менее ликвидным считается задаток продуктов в обороте и поручительство.[5, с.221]. Более симпатичным для банка считается высоколиквидное снабжение (векселя и депозитные сертификаты скамейка, права запросы сообразно уговорам взноса в банке, гарантии и поручительства первосортных западных банков), котируемые значимые бумаги и недвижимое имущество. Беззалоговое кредитование (бланковое) используется по краткосрочным кредитам в форме овердрафт. [11;12].

Пример расчета лимита кредитования (риска)

В качестве поправочных коэффициентов имеют все шансы использоваться [14;15]:

отраслевые коэффициенты в зависимости от воздействия отраслевого риска на активность заемщика;

положение долговой нагрузки к прибыли организации;

стоп-характеристики (присутствие ущербов, просроченной задолженности, судебных разбирательств).

Список литературы

1. Белоусова Л.В. Профессиональный стандарт «Управление рисками организации» и его назначение, Стандарты риск-менеджмета Проблемы анализа риска, Том 8, 2011, No 1.

2. Бурдина А.А. Влияние рисков на конкурентоспособность предприятия // Экономический анализ: теория и практика -- 2006, No 2.

3. Киселева И.А. Методологические аспекты управления банковскими рисками / Финансовый менеджмент, 2001. № 1. С. 13-26.

4. Киселева И.А. Моделирование оценки рисков в процессе принятия банковских решений / Аудит и финансовый анализ, 2002, № 1, С.118-124.

5. Киселева И.А., Трамова А.М. Анализ особенностей инвестиционной политики Кабардино-Балкарской Республики /Экономические науки. 2009. № 50. С. 219-222.

6. Киселева И.А., Цэцгээ Б. Оптимизационная модель развития туризма / Аудит и финансовый анализ, 2005. № 2. С. 244-245.

7. Коршунова, Л.Н. Оценка и анализ рисков [Текст] / Л.Н. Коршунова, Н.А. Проданова. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 96 с.

8. Мамаева, Л.Н. Управление рисками: Учебное пособие / Л.Н. Мамаева. - М.: Дашков и К, 2013. - 256 c.

9. Леонтьева Л.С., Кузнецов В.И. Производственный менеджмент. Учебник для бакалавров, М.: Юрайт, 2014- 305 с.

10. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах, Пер.с англ. - М., ЮНИТИ, 1999. - 344с.

11. Финансовый менеджмент.- Под ред. Акад. Г. Б. Поляка М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 352 с.

12. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: учеб. Пособие. Москва: Дашков и К°, 2013 - 291 с.

13. Экономическая теория. Концептуальные основы и практика/Под общ. ред. В.Ф. Максимовой. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -751 с.

14. http://www.riskovik.com.

15. http://www.risk24.ru/limitirovanie.htm.

Размещено на Allbest.ru