Фрактальные циклы покупки и продажи нелинейной динамической системы
Представление рыночных фрактальных циклов покупки и продажи в виде циклов нелинейной динамической системы. Непараметрическая статистика Кендалла. Свойства фрактала, самоподобие и дробная фрактальная размерность. Устойчивость среднего значения цикла.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 20.07.2018 |
| Размер файла | 115,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Фрактальные циклы покупки и продажи нелинейной динамической системы
Литвин Владимир Матвеевич, кандидат наук, консультант
Пенсионер
Разработаны программные продукты фрактальных циклов покупки и продажи.
Представление рыночных фрактальных циклов покупки и продажи в виде циклов нелинейной динамической системы открывает возможность оценивать состояние устойчивости среднего значения таких циклов. Предсказать устойчивость среднего значения рыночного цикла невозможно, можно лишь ставить вопрос о вероятности того или иного варианта его эволюции. Одним из способов оценки устойчивости среднего значения цикла НДС является непараметрическая статистика Кендалла [1], в виде двух вероятностных кривых, ограничивающих границы эргодичного значения цикла[2] с определенной вероятностной ошибкой[3]. Наличие фрактальности рыночных циклов также говорит о целесообразности такого представления.
Основные свойства фрактала: самоподобие и дробная фрактальная размерность. Из-за наличия самоподобия фрактал считается детерминированным элементом, но из-за случайности возникновения фрактала во времени -- элементом хаоса. Фрактальные циклы покупки и продажи, как известно, могут находиться в двух состояниях: в хаотическом состоянии с устойчивым средним значением циклов НДС и в состоянии отсутствия устойчивости среднего значения цикла (с трендами на продажу и на покупку) Рис 1,2,3.
Рисунок 1
Рисунок 2
Рисунок 3
Известно[4], что фрактальные циклы покупки и продажи проводят 70-80% времени с устойчивым средним значением циклов в хаотических движениях, а 20-30% времени в трендовых движениях. Но когда появляются тренды во времени и когда они заканчиваются во времени не известно никому. К тому же не понятно в какую сторону будет направлен тренд -- для продажи или для покупки. Кроме того, так как время появления и окончания трендов неизвестно, этот факт заставляет инвесторов проводить на рынке длительные интервалы времени, что сопряжено со значительными денежными затратами. Поэтому разработка программных продуктов фрактальных циклов покупки и продажи как циклов НДС в масштабе реального времени представляется актуальной. Реализации хаотического состояния фрактального цикла покупки или продажи содержит разнонаправленные фракталы (скачки) в случайные моменты времени появления. Определение состояния цикла происходит в текущем моменте времени с последующим подключением алгоритма покупки или продажи, адаптированного к результатам оценки состояния такого фрактального цикла Рис 4,5,6.
Рисунок 4
Рисунок 5
Рисунок 6
При покупке на фрактальном цикле с устойчивым средним значением открытие цикла (сделки) происходит на фрактале с направлением вверх, а закрытие цикла при появление фрактала с направлением вниз. При продаже цикл открывается при появлении фрактала с направлением вниз, а закрытие цикла происходит при появлении фрактала с направлением вверх. Закрытие каждого цикла ( сделки) происходит автоматически.
При нарушения устойчивости среднего значения цикла ( начало тренда) фиксируются значения всех фракталов одного направления до изменения направления фрактала, определяющим момент закрытия цикла.
Для роботизации циклов покупки и продажи целесообразно использовать стандартную программу ОС WINDOWS “Планировщик заданий”.
1. Она обеспечивает запуск циклов в определенное время, день, месяц, год.
2. Создает условия загрузки пакетов рыночных ценовых данных.
3. Определяет с каким темпом необходимо получать ценовые данные и в течении какого отрезка времени.
Тестирование программных продуктов циклов покупки и продажи аналогично методике прямого подключения к рынку через Плазу2 в виде 3-х пакетов акций ГАЗПРОМА за счет последовательного подключения содержания пакетов бат файлом ко входам циклов.
Тестирование проведено по 40 минутным реализациям.
Таблица 1. Ценовые данные одного из тестов для цикла с устойчивым средним значением
|
0.1726699982E+03 0.1713699951E+03 0.1881699982E+03 0.1717699890E+03 0.1876699982E+03 0.1824700012E+03 0.1739700012E+03 0.1726699982E+03 0.1713699951E+03 |
0.1697700043E+03 0.1721699982E+03 0.1896699982E+03 0.1887699890E+03 0.1726699982E+03 0.1804700012E+03 0.1747699890E+03 0.1697700043E+03 0.1721699982E+03 |
0.1721699982E+03 0.1714700012E+03 0.1704700012E+03 0.1847700043E+03 0.1734700012E+03 0.1744700012E+03 0.1737700043E+03 0.1721699982E+03 0.1714700012E+03 |
0.1736699982E+03 0.1891699982E+03 0.1727699890E+03 0.1877699890E+03 0.1704700012E+03 0.1742699890E+03 0.1713699951E+03 0.1736699982E+03 0.1721699982E+03 |
Таблица 2. Результаты тестирования
|
Хаотичные рыночные циклы покупка |
Цикл с трендом вниз покупка |
Цикл с трендом вверх продажа |
|||
|
покупка |
продажа |
||||
|
Время начала сделки |
8 мин. |
11 мин. |
7 мин. |
8 мин. |
|
|
Время конца сделки |
11 мин. |
36 мин. |
32 мин. |
33 мин. |
|
|
Прибыль цены актива |
18.2 |
18.2 |
73.9 |
73.9 |
|
|
Котировка |
3.6% |
3.6% |
14.8% |
14.8% |
Как видно из результатов тестирования, прибыль на хаотическом цикле с устойчивым средним значением в четыре раза меньше чем с трендовым циклом, но ее можно резко поднять, совершая большее количество циклов (сделок).
В состав каждого из бат файла программных продуктов циклов входят пять файлов и файлы звуковой сигнализации начала и конца сделок.
Время на оценку состояния каждого фрактального цикла и обработку ценовых данных в цикле при 40 минутных тестовых реализациях и используемой вычислительной техники составляет около 20 секунд.
Гибкое сочетание фрактальных циклов в масштабе реального времени позволяет получать максимальную прибыль.
фрактал цикл размерность покупка
Список литературы
1. Кендалл М. Статистический анализ и временные ряды. Наука 1976г.
2. Синай Я.Г. Теорема эргодичности в динамических системах. Вестник МГУ 1999г.
3. Литвин В.М. Оценка хаотичного фона динамической системы. Интернет Сайт синергетики-математика. 2014г.
4. Чаботарев Ю.Н. Охота на случайный процесс. Валютный спекулянт 2006г.N8.
Размещено на Allbest.ur
...Подобные документы
Экономические циклы и вызывающие их причины. Виды экономических циклов, их фазы и влияние экономических циклов на различные отрасли экономики. Фазы экономических циклов. Виды экономических циклов. Воздействие циклов на производство.
курсовая работа [41,1 K], добавлен 17.09.2007Понятие и виды экономических циклов, их специфические признаки и отличия. Основные теории циклов: марксистская, кейнсианская, монетарная, психологическая, неокейнсианская, рациональных ожиданий и инвестиций. Эмпирический анализ современных циклов.
курсовая работа [180,5 K], добавлен 14.09.2010Развитие теорий экономических циклов. Теория "больших циклов", циклы Кондратьева. Предметное соотношение неоклассической теории с кейнсианством. Методология антикризисного регулирования экономики, экономической динамики и экономического роста О. Хансена.
реферат [40,1 K], добавлен 25.06.2014Понятие и сущность экономических циклов, их классификация, причины возникновения и проявление. Фазы цикла, короткие, средние экономические циклы и длинные волны. Основные теории экономического цикла. Особенности экономического цикла в Республике Беларусь.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 23.09.2010Понятие, сущность и виды экономических циклов. Анализ основных аспектов экономических циклов Н. Кондратьева. Условия и события, вызывающие большие волны в экономической динамике. Общие причины, последствия и особенности возникновения циклических кризов.
курсовая работа [149,1 K], добавлен 13.10.2017Причины и проявления цикличности экономического развития. Понятие и сущность экономических циклов, их классификация, причины возникновения и фазы. Короткие, средние экономические циклы и длинные волны. Механизмы и формы циклов в современных условиях.
курсовая работа [488,4 K], добавлен 09.09.2010Экономические циклы. Эволюция экономических циклов. Современные представления о типах циклов и цикличности в экономике. Безработица: сущность, виды. Инфляция. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая Филипса. Последствия их.
курсовая работа [65,1 K], добавлен 21.03.2006Обзор экономических теорий циклов и наиболее видных представителей. Классификация циклов по длительности. Описание особенностей фазы экспансии, спада, депрессии и ожидания. История появления цикличности как явления. Роль цикличности в рыночной экономике.
реферат [780,6 K], добавлен 30.10.2013Определение понятия экономического цикла, а также видов и фаз циклов. Изучение основных теорий экономического развития. Рассмотрение антициклических мероприятий экономической политики государства. Основные правила расчета валового внутреннего продукта.
курсовая работа [109,0 K], добавлен 25.08.2015Николай Дмитриевич Кондратьев и его исследования. Теория длинных волн Кондратьева. Эмпирическое доказательство существования больших циклов. Заслуга Кондратьева и современное значение его теории "длинных волн" в экономике.
курсовая работа [26,7 K], добавлен 15.06.2003Классическая концепция экономических циклов, их фазы. Неоклассическая концепция цикличности. Современные направления в теории циклов. Виды циклов в зависимости от их продолжительности. Кейнсианская и монетарная концепция циклического регулирования.
курсовая работа [668,6 K], добавлен 20.05.2014Сущность и содержание, генезис и современность теории "кондратьевских циклов". Открытие в начале 20-х годов ХХ ст. больших циклов конъюнктуры, утвердившихся в дальнейшем под названием кондратьевских "длинных волн", их характерные свойства и исследование.
статья [34,0 K], добавлен 27.11.2015Экономический цикл как процесс развития экономики в долгосрочном периоде. Неоклассическая концепция цикличности. Классическая концепция экономических циклов. Классификация циклов по причине возникновения. Монетарная концепция антициклической политики.
курсовая работа [439,5 K], добавлен 05.09.2013Цикличность развития экономики, как причина появления кризисов. Сущность кризисов и их роль в развитии государства и общества. Методологические подходы к изучению циклов кризиса. Понятие циклов Кондратьева и историческая ретроспектива их возникновения.
курсовая работа [293,5 K], добавлен 08.07.2010Принцип устойчивого развития: сущность и факторы. Экономические циклы и содержание теорий, их описывающих. Принцип акселерации, его анализ и оценка значения. Модель мультипликатора-акселератора, ее структура и элементы, направления исследования.
курсовая работа [664,4 K], добавлен 31.10.2014Цикличность развития экономических систем. Виды циклов. Промышленные циклы. Государственное антициклическое регулирование. Государственное регулирование в фазе спада и подъема. Методы государственного воздействия на рынок. Государственные расходы.
курсовая работа [67,6 K], добавлен 11.12.2004Понятие и сущность экономических циклов, их основные фазы, характеристика и свойства, причины проявления и теории, особенности механизма в современных условиях. Развитие экономического кризиса в Беларуси в областях: промышленность, сельское хозяйство.
курсовая работа [180,7 K], добавлен 29.11.2013Причины цикличности и типы циклов. Понятие цикличности. Фазы промышленного цикла. Кризис, депрессия. Оживление, подъем. Виды кризисов. Антициклическое регулирование. Два подхода к антициклическому регулированию. Экономический кризис в России.
реферат [16,2 K], добавлен 18.05.2004Определение понятия конкуренции как формы экономических отношений между субъектами рыночного хозяйства, в которых выражается соперничество за наиболее выгодные условия производства, продажи и покупки товара. Формы и виды монополистических объединений.
курсовая работа [208,3 K], добавлен 20.12.2011Понятие, типы, характеристика циклов и кризисов в макроэкономике. Эффект акселератора. Краткосрочные циклы Китчена, Жуглара, Кондратьева, Модельского, Тоффлера. Причины возникновения и последствия кризисов в макроэкономике. Антикризисное регулирование.
курсовая работа [224,5 K], добавлен 23.05.2014
