Экономические изменения в условиях неопределенности и теория предпринимательского риска

Размещено на http://www.allbest.ru/

Экономические изменения в условиях неопределенности и теория предпринимательского риска

Елкин С.Е. доцент кафедры финансов и кредита Омского института (филиала) Российского государственного торгово-экономического университета, кандидат экономических наук

В статье рассматривается взаимосвязь природы и сущности экономических изменений в условиях неопределенности и особенностей предпринимательского риска. Исследованы долгосрочные аспекты проблемы неопределенности в условиях трансформации экономических систем и сопутствующего им высокого уровня предпринимательского риска

Ключевые слова: неопределенность, риск, экономические изменения, теория предпринимательства

В основе экономической науки заложены, в том числе, психологические аспекты поведения людей, которые неразрывно связаны с особенностями экономической деятельности, экономического поведения в обществе. Подобный подход получил развитие в связи с усложнением схем и механизмов взаимодействия предпринимательских структур и необходимостью учета вероятностного характера отдельных экономических трансакций. Развитие экономической теории привело со временем к появлению нескольких крупных, самостоятельных научных направлений и теорий, каждая из которых в той или иной степени участвует в решении глобальной проблемы ограничения предпринимательского риска. Деление риска на природный и техногенный является давно устоявшимся принципом. Первое направление изучается отраслевыми науками и преследует цель прогнозирования тех или иных последствий природных явлений, которые могут благоприятно или негативно отразиться на жизнедеятельности людей и экономических систем. Второе направление связано с изучением техногенных сторон деятельности человека и пытается дать точную количественную (либо стоимостную) оценку результатов (последствий) экономической деятельности человека.

В арабском языке «риск» означает что-либо случайное, что дается богом и что может принести пользу (прибыль) [1]. В последующем, понятие риска стало неразрывно связываться со случайными событиями и неопределенными последствиями [2]. Дальнейшее общественное развитие дало толчок математическому направлению, в рамках которого происходило формирование теории вероятностей, теории игр и т.п. По сути, предпринимались попытки количественной интерпретации величины риска. По мнению ряда исследователей, впервые попытку разделить понятие «риска» и «неопределенности» предпринял Ф. Найт [3], который предложил считать измеримость риска в отличие от неизмеримой неопределенности, например, в отношении будущих событий. Многочисленные проявления риска в жизни и хозяйственной деятельности человека способствовали поддержанию высокого уровня интереса к проблеме. Очевидным стало обстоятельство, что проявление риска может иметь как негативные (в основном), так и вполне нейтральные или даже положительные последствия для рассматриваемой социальной или экономической системы. Во многом проблема выбора более или менее рискованного варианта экономического поведения обусловлена вероятностью сбалансированного распределения между случайными потерями и случайным вознаграждением.

Существует несколько вполне самостоятельных направлений, исследующих последствия принятия решений в условиях высокого риска. Например, вероятный размер экономического ущерба рассчитывают страховые компании. В этом смысле риск стал интерпретироваться как своеобразный товар, который исчислялся количественно, с определенной вероятностью и в конкретные сроки. Дальнейшее развитие предпринимательства как обособленного вида коммерческой деятельности предопределило глобальное распространение рисков во все сферы предпринимательства и было вызвано, прежде всего, урбанизацией, техногенными катастрофами, социально-экономической напряженностью. Темпы роста производства в общемировых масштабах стали сопоставимы с темпами роста риска. Подобное соотношение вызвало к жизни концепцию управления риском, которая в качестве основной цели определяла условия и механизм сдерживания на приемлемом уровне возникающих угроз. В этом контексте можно говорить о взаимосвязи с теорией устойчивого развития, получившей весьма серьезную поддержку не только в академической, но и в предпринимательской среде, поскольку таким образом определялась степень безопасности, а также величина прямого и косвенного ущерба.

В этой комплексной проблеме наибольший предпринимательский интерес вызывает обоснование схемы снижения уровня ожидаемого ущерба. Следует согласиться с результатами проведенных ранее исследований в этой области [4]. В качестве вероятностного распределения, описывающего размер ущерба, обычно выбирают распределение Парето, определяющее закон, в соответствии с которым неравномерность распределения характеристик экономических и социальных явлений и процессов, распределение ущерба от них и т.д. описывается соотношением 80/20. Таким образом, для характеристики сложной системы, к которой относится любое социально-экономическое образование, возможно применение множества методов исследования. Вместе с тем, для точного описания поведения системы, особенно в условиях неопределенности, требуется конкретизация понятия механизм. Как правило, выделяют два подхода к определению данного понятия. Во-первых, под механизмом функционирования понимают «совокупность процедур и правил, регламентирующих взаимодействие участников некоторой (социальной, экономической) системы»[5]. То есть речь идет об определенной системе, устройстве, определяющем порядок какого-либо вида деятельности [6]. Следовательно, механизм управления определяется совокупностью процедур принятия управленческих решений. Во-вторых, механизмы функционирования и механизмы управления практическим образом определяют поведение участников экономической системы.

Наличие в системе определенной совокупности конкретных механизмов управления привлекательно как с точки зрения управляющего органа (так как позволяет предсказать поведение управляемых субъектов), так и с точки зрения управляемых субъектов (так как делает предсказуемым поведение управляющего органа). То есть, снижение неопределенности за счет использования механизмов управления является одним из существенных свойств любой организованной системы [7]. Целью управления риском является получение максимально возможного уровня защищенности и устойчивости экономических систем при заданных условиях. Можно считать, что именно категория «безопасность» наиболее емко характеризует указанную цель.

Еще одно направление исследования взаимосвязи риска, прибыли и изменения экономической системы определяется Ф.Б. Хоули, [8] по мнению которого принятие риска является главной функцией предпринимателя, а значит, и основой его специфического дохода. В теории распределения дохода Хоули предприниматель играет уникальную по своей значимости роль, в силу чего становится реальным фактором производства наряду с землей, трудом и капиталом. По поводу прибыли как награды за предпринимательство Хоули говорит: «...в цену, которую вынуждают платить конечного потребителя за любой продукт, входит не только покрытие всех издержек, понесенных предпринимателем, в том числе и сумма, достаточная для возмещения усредненной величины убытков, сопряженных со страхованием от всевозможных видов риска, который неизбежно берут на себя предприниматель и его страховщики; в эту цену включается еще и сумма, служащая стимулом, без которого ни предприниматель, ни его страховщики не согласились бы испытывать неудобства, сопряженные с подверженностью риску. Это превышение издержек потребителя над издержками предпринимателя, повсеместно именуемое прибылью и по самой своей природе составляющее остаток не установленной заранее величины, служит стимулом для принятия предпринимателем самых разнообразных видов риска, неизбежных в ходе производственного процесса. Поскольку стимул к совершению любого наперед заданного действия и вознаграждение за это действие -- вещь одна и та же, и разница здесь не в самой этой вещи, а только в том, в какой момент времени мы ее рассматриваем, не установленный заранее остаток, побуждающий рисковать в начале любой промышленной операции, величина которого определяется в конце операции и который тогда же реализуется, необходимо трактовать как результат пережитого риска и вознаграждение за него» [9]. В этой интерпретации прибыль предприятия рассматривается не как вознаграждение за работу по координации и управлению, а как плата за риск, величина которого не всегда может быть заранее определена, а скорее соответствует некоторой средней страховой оценке данных действий.

Естественно, что в таких условиях неопределенности у предпринимателя появляется желание устранить влияние риска на предпринимательскую деятельность путем страхования. Однако, в этом случае, по мнению профессора Кларка, у предпринимателя образуется «остаточный доход», связанный с принятием риска и превышающий страховую ценность риска. В этом случае противоречие возникает относительно трактовки содержания неопределенности дохода. Полагаем, что решением может стать принятие за основу подхода, который определяет доход предпринимателя, как возникающего в связи с динамическими нарушениями равновесия. В статических же условиях речь может идти только о вознаграждении за управление и координацию. Таким образом, исследование содержания и направленности экономических изменений в условиях неопределенности служит ключевым фактором, влияющим на порядок определения и структуру получаемого предпринимателем вознаграждения. В силу этого, утверждение о том, что прибыль не может быть вознаграждением за управленческую работу представляется вполне обоснованным, поскольку использование для целей управления предприятием наемного менеджера снимает с него какой-либо риск как таковой, что лишает его статуса предпринимателя со всеми вытекающими последствиями относительно вознаграждения статического и динамического характера. Представляется, что указанное противоречие вполне осознанно воспринимается большинством предпринимателей в контексте смешения таких понятий как «страховая ценность» принимаемого ими риска и фундаментального различия между вознаграждением за принятие известного риска и риска, ценность которого неизвестна и не может быть определена на начальной стадии. Многие авторы (например Уиллет, Джонсон, Тюнен и др.),[10] различают в теоретическом плане понятия «неопределенность» и «риск» в сопоставлении с теоретической вероятностью убытков.

В развитие этой мысли можно добавить, что единичные случаи неизмеримости принимаемого предпринимательского риска при достаточно частой повторяемости могут быть описаны вероятностными закономерностями и, следовательно, измерены через оценку вероятного появления на основе теории вероятностей. Далее следует простой расчет страхового риска, премии и вывод о количественной измеримости предпринимательского риска. Однако, подобная аргументация, во многом упрощает описание зависимости экономических изменений в условиях неопределенности, предпринимательского риска и прибыли. Результат предшествующего анализа не позволяет определить приоритет какой-либо теории прибыли, поэтому разумное решение проблемы прибыли видится в несколько ином направлении. С одной стороны, изменения, подчиняющиеся известным закономерностям, не могут воспрепятствовать установлению конкурентного равновесия. С другой стороны, непредсказуемые изменения могут оказаться безрезультатными, если удастся найти способ их измерения. В значительной мере прибыль действительно связана с экономическими изменениями, которые являются существенным условием неопределенности, т.е. предпринимательского риска.

По причинам исследовательского характера нам кажется наиболее правильным следовать за теми учеными, которые в поисках основного аргумента установления принципиальных различий в видах предпринимательского риска устремились в область изучения неопределенности, как основной характеристики изменений любой экономической системы. Одним из аспектов экономической теории можно считать организационный компонент в части описания поступательного развития экономических систем и трансформации их содержательного контента. Наибольшие изменения претерпело развитие форм экономической организации. Если изменения происходят по известным, неоднократно подтвержденным шаблонам, их можно предвидеть на любую глубину горизонта планирования. Следовательно, для понимания проблемы важно исследовать не сам факт изменений, а степень несовершенства наших знаний о будущем экономической системы и ее ключевых параметров, т.е. о последствиях изменений. Имея в виду количественные характеристики возможных изменений можно предположить, что предприниматель будет совершать осознанный выбор между указанными альтернативами поведения. Если нами поставлена цель понять основы функционирования произвольной экономической системы, то необходимо определить значимость и вектор фактора неопределенности. В самой проблеме неопределенности в экономической теории заложена нацеленность в будущее, которая является атрибутивным свойством самого экономического процесса. При рациональном и целенаправленном поведении предпринимательское поведение в рамках экономической системы стремится свести все действия к минимуму неопределенного эффекта. Подобный результат становится возможным в условиях целенаправленного отклонения предпринимателем таких видов деятельности, которые предопределяют более высокий уровень неопределенности в сравнении с альтернативными видами деятельности. Наиболее важным последствием уменьшения неопределенности является ее трансформация в измеримый риск или полное устранение путем группировки, которая определяется специализацией [11].

Таким образом, проблема неопределенности и преодоления ее негативных последствий трансформируется в общую проблему управления. В этом смысле обеспечение контроля как общей функции управления гарантирует снижение вероятности появления недетерминированного контекста в поведении предпринимателя и экономической системы в целом.

Риск, порождающий прибыль -- это недоступная измерению и количественной или стоимостной оценке органическая неопределенность, которая возникает из принятия полной ответственности. Главным фактором организованной деятельности может стать способность трансформировать неопределенности, присущие поступкам предпринимателей, в измеримые вероятности путем формирования адекватных ситуации оценок.

Вместе с тем, нельзя игнорировать и специфическое воздействие на экономическую организацию разнообразных динамических факторов и связанной с ними неопределенностью. Как нам удалось выяснить, предпосылкой неопределенности являются те или иные изменения, происходящие не по заранее определенному содержательному и временному графику. То есть изменения -- один из источников проблемы, связанный с целенаправленным поведением предпринимателя. Единственно приемлемый способ учесть в своей деятельности подобное состояние дел определяется путем классификации свойств всех экономических и социальных объектов на изменчивые и неизменяемые. Стремление полностью устранить влияние непредсказуемых последствий на получаемую предпринимателем прибыль, снизить риск ее неполучения -- основная цель данного исследования. Другими словами, изменения, происходящие по заранее известным законам не порождают неопределенность. Вместе с тем, наша убежденность в возможности проведения декомпозиции любого процесса до уровня элементарных, подчиняющихся известным законам поведения, сталкивается с проблемой многообразных комбинаций, что и определяет логику целенаправленного поведения предпринимателя как недетерминированную. Дальнейшее размышление приводит к необходимости группировки по признаку вероятностной аргументации. Значимость изменений определяет проблему управления действиями и в этом аспекте становится ощутимой разница между предсказуемыми и непредсказуемыми изменениями. Вместе с тем, в случае поступательных изменений неопределенность возникает не во всех случаях. В конечном счете только случайные колебания в ходе прогресса могут стать причиной возникновения источников неопределенности. Таким образом, для организационной деятельности экономической системы основной целью становится преодоление неопределенности. А решения, принимаемые в рамках организованной экономической жизни -- это решения о ценах. В этом смысле неопределенности рыночного характера труднее поддаются классификации, чем те которые связаны с технологическими процессами. Главная неопределенность, с которой сталкивается предприниматель, связана с продажной ценой его продукта [12].

В глобальном смысле можно говорить о неопределенности как основной жизненной реалии, исключить влияние которой на процесс экономический изменений в плане эффективности пока не представляется возможным. Существует лишь несколько методов снижения степени ее влияния и уменьшения сопутствующих издержек. В этом случае не решенными до конца остаются вопросы распределения неопределенности и выбора альтернативных вариантов соответственно принципу уменьшающейся относительной значимости. По своей сути свободное предпринимательство предполагает концентрацию двоякой ответственности за принятие решений и за их последствия. И вообще, вся человеческая деятельность определенным образом ориентирована на будущее, и ее элементом является принятие решений в непредвиденных ситуациях.

Таким образом, необходимо сосредоточить основные усилия в направлении решения долгосрочных аспектов проблемы неопределенности и изменений, особенно в условиях трансформации экономических систем и сопутствующего высокого уровня предпринимательского риска.

неопределенность экономический предпринимательский риск

Литература

1. Цит. по: Бурков В.Н., Новиков Д.А., Щепкин А.В. Механизмы управления эколого-экономическими системами / Под ред. С.Н. Васильева. - М.: Изд-во физико-математической литературы, 2008. - С. 33.

2. Природные опасности России. Оценка и управление природными рисками Под ред. А.Л. Рагозина. - М.: КРУК, 2003. - 316 с.

3. Бурков В.Н., Новиков Д.А., Щепкин А.В. Механизмы управления эколого-экономическими системами. - С. 34.

4. Кох Р. Принцип 80/20. - Минск: Попурри. - 2004. - 352 с.

5. Новиков Д.А. Теория управления организационными системами. 2-е изд. - М.: Физматлит, 2007. - 584 с.

6. Словарь иностранных слов. - М.: Русский язык, 1982. - С. 283.

7. Бурков В.Н., Новиков Д.А., Щепкин А.В. Механизмы управления эколого-экономическими системами. С. 23.

8. Цит. по Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Пер. с англ. - М.: Дело, 2003. - 360 с.

9. Quarterly Journal of Economics, vol. XV, pp.603-20. (цит. по: Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль. - 2003. - с. 50-51).

10. The Risk Theory of Profit //Quarterly Journal of Economics, vol. 7, pp. 468.

11. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Пер. с англ. - М.: Дело, 2003. - С. 245.

12. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Пер. с англ. - М.: Дело, 2003. - С. 301.

Размещено на Allbest.ur