Моделирование изменений в структуре расходов домашних хозяйств России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Статья по теме:

Моделирование изменений в структуре расходов домашних хозяйств России

Н.С. Рогачев, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирск, Россия,

В.М. Гильмундинов, к.э.н., доцент

В статье рассматривается проблема моделирования структуры потребительских расходов российских домохозяйств. Описывается модель оценки границ, как один из нестандартных подходов к решению данной проблемы. Автором предлагается модификация данной модели, а затем осуществляется прогнозирование с использованием модифицированной модели. Дается оценка качества полученных прогнозов.

Ключевые слова: спрос, доход, структура, Россия, домашние хозяйства.

The article considers the problem of modeling the structure of consumer spending of Russian households. The model of boundary estimation is described as one of the non-standard approaches to solving this problem. The author proposes a modification of this model, and then a prediction is carried out using a modified model. The estimation of the quality of the received forecasts is given.

Keywords: demand, income, structure, Russia, households.

Тема потребительского спроса, а в частности вопрос его структуры, актуальна на любом этапе развития экономической системы. Спрос - это индикатор состояния экономики, показатель ее развитости или отсталости. Именно структура потребительского спроса является важнейшим показателем, характеризующим уровень жизни населения страны.

Целью нашего исследования явилась выработка подхода для моделирования распределения бюджета потребителями на различные товары и услуги для целей прогнозирования.

Объектом нашего исследования стала структура расходов домашних хозяйств в России за период 2003-2015 гг. (в денежном выражении).

По различным причинам многие современные подходы оказались несостоятельными для достижения поставленной нами цели. Использование эконометрических моделей невозможно в силу малого количества точек временного ряда. Вероятностные модели статичны и не позволяют анализировать динамику показателей во времени, а также зачастую сопряжены с громоздкими вычислениями.

В этой связи был проведен поиск альтернативных подходов к моделированию структуры потребительских расходов. Наиболее удачным была признана модель оценки границ, описанная в работе [1].

Модель оценки границ

В рамках данной модели производится оценка двух функций от внешних параметров. Эти функции ограничивают временной ряд сверху и снизу. Сама же модель записывается в виде задачи линейного программирования, в которой минимизируется целевая функция, представляющая собой сумму всех отклонений верхней границы от нижней при соблюдении определенного условия:

где:

- объясняющая переменная, сумма расходов домашнего хозяйства на конечное потребление в период t;

- расходы домашнего хозяйства на потребление товара или услуги категории iв период t в выбранной системе цен;

t- переменная, обозначающая период времени. В нашем случае она будет принимать значения от 1 до 13 (от 2003 до 2015 года);

T - задаваемый параметр. Подобная форма включения в модель зависимости от времени гарантирует существование асимптоты;

- оцениваемые для каждой категории товаров и услуг параметры модели.

Задаваемый параметр T был выбран равным 10 для всех категорий товаров и услуг. Такое значение подходит для получения краткосрочных и среднесрочных прогнозов, при этом при больших значениях данного параметра не обеспечивается достаточная изменчивость показателя во времени, а при слишком малых динамика становится слишком резкой.

Таким образом, с помощью алгоритма «Поиск решений» пакета MSExcel были оценены параметры для каждой из 12 категорий товаров и услуг и определены верхняя и нижняя границы временного ряда.

Для выбора конкретного значения для каждого периода в зависимости от верхней и нижней границы применяется индикаторный подход. Суть его состоит в том, что в рамках данной модели мы рассматриваем три режима потребления каждого товара или услуги. Если потребление в данном периоде находится на верхней расчетной границе или близко к ней, то можно говорить об относительно «высокой» доли расходов на данную категорию товаров или услуг. Если же значение совпадает или близко к нижней границе, то имеет место «низкая» доля расходов. Значение, находящееся относительно на равном расстоянии от обеих границ интерпретируется как некоторый «средний» уровень потребления рассматриваемой категории.

Экономически это означает, что население в разные периоды имеет различную склонность к потреблению тех или иных товаров или услуг, что позволяет провести параллель с теорией циклов. Логично ожидать, что в период кризиса потребление товаров роскоши будет находиться около нижней границы, тогда как расходы на товары первой необходимости, напротив, будут стремиться к верхней границе временного ряда.

Функционально индикаторы введены в модель следующим образом. Во-первых, для каждой категории товаров и услуг определяется свой набор индикаторов, так как общий для всей экономики не обеспечил бы необходимой точности, а также, что более важно, лишен экономического смысла. Во-вторых, индикатор может принимать три значения: 0 - расходы в данном периоде расположены на нижней границе; 1 - потребление на верхней границе; 0,5 - промежуточный уровень потребления. Нами в данной работе был рассмотрен только один вариант промежуточного уровня потребления, который рассчитывается как среднее арифметическое верхней и нижней границ временного ряда.

Таким образом, нами были рассчитаны верхние и нижние границы временного ряда для каждой из 12 категорий товаров и услуг для периода 2003-2015 гг., соответствующие индикаторы для каждой категории и, соответственно, значения по модели для каждого года.

Для проверки полученных результатов и в целом оценки состоятельности модели был осуществлен прогноз структуры потребительских расходов на 2016 год. С целью оценки эффективности выбранного подхода прогнозные значения сравнивались с фактическими данными за 3 квартал 2016 года, предоставленные Федеральной службой государственной статистики. Результаты представлены в таблице ниже:

Таблица 1 - Результаты прогнозирования по модели оценки границ, руб. (в ценах 2015 года)

Источник: расчеты автора

По некоторым категориям результаты оказались достаточно точными, например, по продуктам питания, где отклонение составило около 4% от фактического значения. То же самое можно сказать и о расходах на кафе и рестораны, предметы домашнего обихода. Однако многие из прогнозных значений оказались абсолютно неудовлетворительными, например, по здравоохранению, где отклонение оказалось равным примерно 52%. Схожая ситуация наблюдается и в доле расходов на алкогольные напитки и табачные изделия. Высокие отклонения в расходах на связь, досуг, образование.

Модификация модели оценки границ

После анализа полученных результатов было принято решение о необходимости модификации модели для получения более точных прогнозных значений. Также необходимость изменений была обусловлена тем, что исходная модель, по сути, просто распределяет совокупные расходы домохозяйства по выделенным категориям, не учитывая при этом никаких факторов, оказывающих влияние на структуру потребительских расходов.

При разработке модификации требовалось, во-первых, учесть доходы населения как важнейший фактор, влияющий на структуру расходов домохозяйства, а во-вторых, учесть в модели сбережения, осуществляемые домашними хозяйствами. Это представляется важным в силу того, что многие покупки, особенно дорогостоящих товаров длительного пользования, российские потребители могут осуществлять только с использованием накопленных за определенный период времени сбережений.

В результате был предложен следующий подход, позволяющий учесть вышеперечисленные факторы. В модификации модели предполагается, что в периоде t домашнее хозяйство часть своих доходов тратит на текущее потребление, а часть сберегает путем открытия вклада в банке на срок один год. В периоде t+1 домашнее хозяйство также тратит на текущее потребление часть доходов, а также все сбережения (включая полученные процентные выплаты), сделанные в периоде t. При этом в периоде t+1 домашнее хозяйство аналогично делает сбережения на период t+2 и так далее.

В качестве показателя доходов было решено использовать среднедушевые денежные доходы населения. При этом изначально они также указаны в текущих ценах, что обусловило необходимость привести их к ценам 2015 года с помощью индексов-дефляторов.

Данные по расходам по каждой категории использовались те же, что и в исходной модели оценки границ.

Еще одним внешним параметром в новой постановке модели является процентная ставка по банковским вкладам. С учетом предположений модели в качестве этого параметра использовались средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам физических лиц в рублях. Данные взяты из бюллетеней банковской статистики, где ставки указаны помесячно. В качестве ставки за весь год использовалось среднее арифметическое данных величин.

Таким образом, измененная модель оценки границ имеет вид:

где:

- среднедушевые денежные доходы в периоде t;

- процентная ставка по банковским вкладам в периоде t;

- расходы домохозяйства на i-ую категорию товаров и услуг в период t;

- оцениваемые параметры.

Последнее ограничение связано с экономическим смыслом, который несут данные переменные. - доли от среднедушевого дохода текущего периода, которые расходуются на товар или услугу категории iпри «низком» и «высоком» уровнях потребления соответственно. - доли от среднедушевого дохода прошлого периода, сберегаемого на потребление i-ой категории товара или услуги при «низком» и «высоком» уровнях потребления соответственно.

Аналогично для данной постановки с помощью алгоритма «Поиск решений» пакета MSExcel были оценены параметры модели и получены расчетные значения верхней и нижней границ для каждой из 12 категорий товаров и услуг. Также был осуществлен прогноз на 2016 год, который затем был сопоставлен с фактическим значением за 3 квартал 2016 года.

Для оценки эффективности осуществленных в модели изменений были сопоставлены отклонения от фактических значений 3 квартала 2016 года исходной и модифицированной моделей. Ниже представлена сравнительная таблица:

Таблица 2 - Сравнение исходной и измененной модели оценки границ

Источник: расчеты автора

Прогнозные значения по модифицированной модели оказались гораздо более точными по сравнению с исходной моделью. По 11 из 12 категорий отклонение прогнозного значения от фактического оказалось меньше в измененной модели. При этом ухудшение по единственной категории (Предметы домашнего обихода) оказалось достаточно незначительным: около 1%. При этом улучшение качества прогноза оказалось существенным. Например, в расходах на алкогольные напитки и табачные изделия отклонение снизилось с -41% до -8,5%. Позитивный результат необходимо отметить и в здравоохранении: отклонение сократилось с -52% до -12,5%. Значительно более близкими к реальным значениям стали прогнозы по связи, досугу, образованию, прочим товарам и услугам.

Однако необходимо убедиться, что модифицированная модель дает лучший результат не только для одной точки, но и для всего временного ряда. Для этого рассмотрим результаты по моделям для отдельных категорий товаров и услуг. Начнем с расходов на алкоголь и табак:

Рисунок 1 - Фактические и прогнозные значения по двум моделям для алкогольных напитков и табачных изделий в ценах 2015 года, руб.

потребительский расход домохозяйство модель

Измененная модель показала лучшие результаты не только для 2016 года, но и для всего временного отрезка в целом. В период с 2003 по 2009 год прогнозные и фактические значения оказались достаточно близкими. После 2010 года также, как и в исходной модели, результаты становятся несколько хуже, но при этом все же оказываются значительно ближе к фактическим. При этом если прогнозные значения по исходной модели с каждым годом после 2010-го оказывались все дальше от фактических, то результаты измененной модели сближаются с фактическими значениями.

В качестве еще одного примера проведем сравнение двух моделей в отношении расходов на связь.

Рисунок 2 - Фактические и прогнозные значения по двум моделям для расходов на связь в ценах 2015 года, руб.

Как видим, и для этой категории товаров и услуг модифицированная модель показала более качественные результаты.

Подобная картина наблюдается в целом и для всех остальных категорий товаров и услуг.

Дополнительным результатом, представляющим, как нам кажется, интерес, являются полученные коэффициенты . Они дают информацию о том, расходы на какие из товаров и услуг занимают стабильную долю от текущего дохода, а на какие тратятся осуществленные в прошлом периоде сбережения. Рассмотрим значения данных коэффициентов для некоторых категорий.

Таблица 3 - Оцененные коэффициенты потребления и сбережения

Источник: расчеты автора

Закономерным оказался тот факт, что на продукты питания население тратит существенную долю текущих доходов (15,7% для «высокого» и 12,76% для «низкого» уровней потребления) и при этом практически не сберегает на них средства. Обратная ситуация для транспорта: коэффициенты сбережения практически одинаковы для верхней и нижней границы (5,95% и 5,35% соответственно), а текущие доходы тратятся на транспорт только при благополучной потребительской ситуации. Расходы на одежду и обувь финансируются схожим с продуктами питания образом. Примечательно, что на здравоохранение население фактически не тратит доходы текущего периода, а использует сбережения. Такой результат можно трактовать таким образом, что для населения России траты на платную медицину и различные медикаменты не являются некой постоянной статьей бюджета, а оказываются непредвиденными расходами.

Итак, полученные результаты позволяют сделать вывод, что предложенный механизм моделирования структуры потребительских расходов оказался достаточно близок к реальности и позволяет осуществлять прогнозирование потребительского спроса в разрезе отдельных категорий товаров и услуг. При этом вполне адекватным видится использование прогнозов по среднедушевым доходам населения и ставке банковского процента для осуществления прогнозирования на среднесрочную перспективу, то есть 4-5 лет.

Список литературы

1. Матыцин М.С. Моделирование отраслевой структуры конечного потребления домашних хозяйств. Статья для публикации в сборник научных статей аспирантов//НИУ ВШЭ, 2009.- 23с.

2. Федеральная служба государственной статистики// Уровень жизни.URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#/(дата обращения - 15.02.2017)

3. Федеральная служба государственной статистики//Цены.URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/# (дата обращения - 23.12.2016)

4. ЦБР//Статистический бюллетень Банка России.- URL:http://cbr.ru/publ/?PrtId=bbs (дата обращения - 05.03.2017)

Размещено на Allbest.ru