Проблемы оценивания рисков экономической деятельности

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Проблемы оценивания рисков экономической деятельности

Хохлова О.А.

Аннотация

В статье описаны вопросы объективной оценки рисков экономической деятельности производственных предприятий, носящие количественный и качественный характер. Рассматриваются проблемы построения экономико-математических моделей рисков.

Ключевые слова: риск, классификация рисков, модель рисков экономической деятельности, система рисков.

Когда мы исследуем производственные риски, мы традиционно рассчитываем риски экономических потерь. Следующим этапом анализируются специфические риски, для которых остро встает вопрос выбора методики их оценки. Поскольку специфические риски скорее трактуются через призму (недостаточно изученной) классической неопределенности как внешней среды объекта, так и неподконтрольных внутренних процессов самого объекта, дестабилизирующих его эффективную деятельность, то обычно приходится оперировать лишь статистическими данными.

Целесообразно исследовать риски производственных предприятий во взаимосвязи. Конечно, есть попытки моделировать комплексные системы рисков, чтобы устранить неопределенность на качественно высоком уровне за счет отслеживания внутренних механизмов функционирования производственного объекта и его динамики во внешней (в первую очередь экономической) среде. Однако почему же доусовершенствованные или свежеразработанные методики оценки снова оказываются малоэффективными в применении или вовсе несостоятельными по качеству объективности?

Производственные предприятия условно можно считать всегда открытыми системами, степень влияния внешних факторов (особенно негативных) на которые особенно велика. Система рисков внутренней среды, по которой отслеживается стабильность всей системы (предприятия), очень зависима от системы рисков внешней среды. К сожалению, в производственной сфере негативное влияние внешней среды (а, следовательно, возрастание степени рисков) проявляется почти мгновенно, в то время как эффект от положительного внешнего воздействия наступает с некоторым лагом. Это объясняется просто: производственная сфера испытывает затянувшиеся «не лучшие времена». Если бы вся экономическая среда характеризовалась как «стабильно развивающаяся», картина была бы прямо противоположной: общий экономический рост, усиление экономической отдачи, и, вместе с тем, «откладывание» проявления негативных реакций. Таким образом, на сегодняшний день производственные предприятия, пытаясь бороться с множеством негативных факторов, задаются лишь целью «выжить».

При анализе рисков первым шагом проводят их классификацию. Вначале процедура оценки рисков носит качественный характер, только затем - количественный. Качественная оценка рисков - этап классификации и первичной интуитивно-экспертной оценки классифицированных рисков. Объективная первичная классификация - основа объективной оценки рисков, особенно при составлении систем рисков с их последующей взаимоувязкой. При упрощенном подходе мы оцениваем риск для определенной производственной структуры, оцениваем, в первую очередь, данную структуру на устойчивость в динамичной экономической среде.

Методология построения моделей оценки рисков весьма разнообразна: в прикладной литературе предлагается множество финансово-математических, вероятностно-статистических, экспертно-аналитических, теоретико-игровых моделей. Проблема в том, что все они весьма статичны. Так называемые динамические модели для производственных предприятий на самом деле являются моделями прогноза, например, получения финансового убытка при изменении некоторых ключевых факторов внешнего экономического воздействия. Обычно прогнозируются несколько сценариев с целью сделать экономически обоснованный рискованный выбор, который фактически является двумерным компромиссом «выгода - убытки».

По большому счету риски - это просто индикаторы изменения. Учтенные, неучтенные, благоприятные или нет, - неважно. Любой прогноз мы строим на основе статистических данных. Объект наблюдения задается системой измеримых параметров, по достоверным данным анализируется динамика наблюдаемых параметров, а охват внешней воздействующей среды задается факторными переменными. В конце мы получаем классическую экономико-математическую модель, по которой с некоторой точностью (достаточно высокой вероятностью) можно получить прогноз будущего состояния исследуемого объекта. То есть мы получаем условие «если» в виде конкретных значений набора факторов, и результат «то» в виде прогноза. Каждый успешный (в долгосрочном плане) участник рыночных отношений является хорошим стратегом. Для однотипных производственных предприятий, конкурирующих на одной площадке, выигрыш одного будет означать поражение другого. Как для игроков со схожими интересами, для таких предприятий в заданных ограничениях показатели эффективности будут иметь друг с другом отрицательные связи. Для разнотипных предприятий связи могут быть положительными, отрицательными и нейтральными. Предприятиям, производящтим товары и услуги, жизненно необходимо прогнозировать состояние рыночной среды. Далее должно происходить самое интересное - процесс принятия решения «в условиях определенности». Заинтересованные в стороны экономической среды начинают выстраивать свои действия с учетом «определенности» будущего состояния объекта.

Коммерческий риск уже обусловлен здоровой рыночной конкуренцией и принципами свободного взаимодействия рыночных субъектов. Все действия участников большой экономической игры-стратегии можно назвать механизмом самоорганизации. Отсутствие полной информации - наиболее существенный неустранимый фактор неопределенности. Критерий конечной объективности оценки рисков экономической деятельности для производственных предприятий заключается, в первую очередь, в правильности интерпретации результатов произведенных оценочных расчетов и в выявлении и дальнейшем принятии наиболее эффективного управленческого решения.

Реально оцениваются лишь такие риски как страховые, ценовые и кредитные риски, риски, связанных с формированием портфеля ценных бумаг, получением выручки от реализации и т.п. Однако если исходить из определения риска как выражения неопределенности, то максимальный риск возникает в ключевой момент принятия решения (или чаще - выбора). А что есть принятие решения для производственного предприятия? Это не однократное действие, а принятие на ближайший период определенной модели экономического поведения. То есть предприятие принимает некий алгоритм в качестве решения. И время, в течение которого спрогнозированные последствия принятия данного решения не подтверждены фактически, несет в себе риск значительного отклонения от ожидаемых будущих результатов экономической деятельности. В этот период для предприятия (если оно не занимается реализацией собственной продукции, а продает ее посредникам) риск практически полностью переходит во внутренний: качество исполнения принятого алгоритма целиком зависит от внутренних производственных процессов.

Для производственных предприятий только по факту реализации продукции за определенные периоды можно говорить об экономической эффективности. Открытость системы - это абсолютная зависимость от внешних факторов. Такая специфика производственной сферы как инертность заставляет ее платить за все выигрыши участников рынка. Безусловно, производственный процесс преобразует затраты в результат с обеспечением максимального прироста ценности реального экономического блага. Однако этот прирост изымается и поглощается экономической системой. Эффективность производственных предприятий, риски для которых оценены лишь с экономической стороны и параметрами «вход-выход», остается неоцененной в нужной степени объективно.

риск экономический оценка

Литература

1. Андрейчко А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономиек. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 368 с.

2. Денисенко В.И., Дьяченко А.П. Системное моделирование рисков промышленных предприятий // Управление риском. - 2009. - №1 (49). - С. 33-37.

Размещено на Allbest.ru