Макроэкономическая политика и ее последствия
Отображение экономических процессов при разработке математического инструментария. Рассмотрение мер воздействия внутренних и внешних условий на характер экономического развития России в среднесрочной перспективе. Привлечение иностранных инвестиций.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 25.02.2019 |
| Размер файла | 189,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Коллектив авторов
Размещено на http://www.allbest.ru/
16
3
макроэкономическая политика и ее последствия
М.Н. Узяков, В.М. Ефимов, Г.Р. Серебряков,
О.Ю. Шибалкин, А.А. Широв, С.П. Шошкин, А.А. Янтовский
В статье обсуждаются проблемы адекватного отображения экономических процессов при разработке экономико-математического инструментария. На основе предложенной авторами динамической модели анализируются основные факторы (сценарные условия) развития экономики России до 2005 г. Рассматривается мера воздействия внутренних и внешних условий на характер экономического развития России в среднесрочной перспективе.
Обсуждение макроэкономической политики в научных публикациях происходит, как правило, в рамках либо теоретического анализа наиболее общих, концептуальных основ экономической политики, либо отдельных ее составляющих, таких как денежная, бюджетная, внешнеторговая политика и т. д., причем прикладные исследования не всегда в должной мере увязаны с общими макроэкономическими построениями. Такое разделение макроэкономических исследований, хотя и условно, тем не менее отражает тот факт, что экономическая политика, с одной стороны, - категория сугубо практическая, а с другой - не может не основываться на самых общих экономических концепциях и теориях.
При этом довольно часто возникает ощущение, что теория, особенно в том виде, как она излагается в современных учебниках, довольно далеко отстоит от практики и между ними должно находиться что-то третье, более общее, чем конкретные вопросы реализации тех или иных направлений экономической политики, но менее абстрактное, чем, например, теоретические кривые спроса и предложения. Это третье, соединяющее теорию и практику, есть не что иное, как укрупненное описание основных взаимодействий в экономике, это инструмент, позволяющий воспроизвести механизмы инфляции и экономического роста, механизмы возникновения инвестиционного и потребительского спроса, ресурсные и иные ограничения в виде модели. Если такое укрупненное описание отсутствует, то теоретики часто ведут умозрительные споры, не имея возможности аргументированно доказать свою правоту, а практики, не взирая на теории, исходя из неких достаточно общих соображений, осуществляют конкретные действия и довольно часто получают результаты, противоположные ожидаемым.
Таким инструментом укрупненного описания объекта может служить экономико-математическое отображение экономики в целом. Оно может оказаться довольно сильным упрощением реальных процессов, поэтому усилия по созданию экономико-математических моделей, на наш взгляд, оправданы только в том случае, если их аппарат обеспечивает все большее приближение к реальной действительности. Это возможно, если сама конструкция модели ориентирована на совершенствование, расширение и содержательную экспансию. Достоинство развивающихся, расширяющихся конструкций состоит в том, что они накапливают и обобщают частное знание и чем больше этого знания содержится в модели, тем она точнее, ближе к действительности. На наш взгляд, структурное разнообразие и само количество описанных взаимосвязей - важнейшая характеристика качества, адекватности и возможности дальнейшего развития модели.
Безусловно, экономико-математическая модель в существенной мере такова, какое содержание в нее заложили авторы. Существует проблема создания, скажем, беспристрастной модели, не отягощенной идеологическими догмами и постулатами. Создание такого рода модели возможно в том случае, если ее разработчики идут в своих построениях от экономической фактуры, а не от заранее заданных связей. Если, например, исследования показывают, что инфляция в России не влияет на безработицу, то это означает, что кривая Филлипса, где такое влияние присутствует, при всей ее привлекательности как теоретической конструкции не работает, и наоборот.
Разработчику модели следует не столько задумываться о теоретических основах или последствиях изучаемых процессов, сколько описывать причинно-следственные связи, увязывать их, в ряде случаев замыкать, стараясь максимально приблизить модель и взаимодействия внутри нее к реальному объекту и реальным взаимодействиям.
Движущими силами и ограничителями в творческом процессе создания моделей должны быть не столько сложные теоретические конструкции, сколько здравый смысл и стремление не вступить в противоречие с формальной и экономической логикой. Потом постепенно, в процессе экспериментальных аналитических и прогнозных расчетов выявятся дисбалансы и противоречия и, руководствуясь теми же здравым смыслом, логикой и пониманием существа реальных экономических процессов, исследователь переделает модель, переиначит связи, уточнит зависимости. И вновь начнет круг исследований - конструирования модели, с большим или меньшим успехом приближаясь к истине. При этом возникает вопрос, как определить меру приближения к истине. Ведь когда модель сложна и описывает не сотни, а тысячи переменных, появляются уже не десятки, а сотни поводов усомниться в ее достоверности.
Вряд ли можно ожидать, что сложная модель со многими тысячами связей будет точнее описывать все большую часть множества взаимодействий. Тем не менее любой агрегат описан и смоделирован лучше, если описаны и смоделированы его составляющие. Так, динамика ВВП становится понятнее не только для анализа, но и для прогнозирования, если мы представляем (и можем отдельно прогнозировать) динамику его составляющих: потребления домашних хозяйств, государственного потребления, накопления, экспорта и импорта. Хотя в действительности агрегаты часто имеют более устойчивую динамику.
Таким образом, от авторов достаточно больших и сложных моделей невозможно требовать точного описания всех имеющихся в них взаимосвязей, но совершенно естественно ставить условие более качественного описания ключевых макроэкономических процессов (и переменных), чем это достигается в моделях меньшего уровня сложности. Наше убеждение состоит в том, что достаточно сложная модель экономики, которая формировалась постепенно по принципу максимально возможного приближения описания каждой конкретной взаимосвязи к действительному механизму ее функционирования и последовательного, шаг за шагом исключения дисбалансов, противоречий и количественных несоответствий, в итоге неизбежно приобретет новое качество - концепции, или теории экономического роста, причем более содержательной, выпуклой, многомерной и количественно определенной, чем теоретические концепции, изложенные в любых учебниках. Все сказанное относится, главным образом, к достаточно сложным эмпирическим межотраслевым моделям. Что касается упрощенных экономико-математических моделей общего равновесия, а также макромоделей, построенных на принципах economics, то они мало что добавляют к своим теоретическим первоисточникам.
Достаточно сложная модель с большим количеством прямых и обратных связей сама по себе уже есть воплощенная, действующая картина мира, причем такая, которая описывает не форму, а существо явлений, механизмы причинно-следственных связей и позволяет согласовать, понять и интерпретировать результирующий итог десятков и сотен взаимосвязей.
Предназначение моделей понятно: дать максимальное количество подсказок, найти аргументы и обоснование, объяснить, предвидеть и, может быть, даже предсказать. Модель - это интегрированное знание об экономике, которое проверяется и совершенствуется логикой цифр. В то же время сама по себе логика цифр и количественных пропорций, жесткие формально-математические требования к уравнениям и параметрам еще не решают проблемы создания удовлетворительной и, тем более, беспристрастной модели.
Споры о характере экономической политики, направлениях реформирования, составе конкретных мер, обеспечивающих решение тех или иных задач социально-экономического развития в профессиональной аудитории не могут обходиться (и не обходятся) без соответствующих обоснований, расчетов и моделей. Однако этого совершенно недостаточно для выяснения истины. По-прежнему существует множество проблем, по которым предлагаются абсолютно противоположные решения, причем и те, и другие, в той или иной мере обоснованы и количественно выражены. Достаточно вспомнить незатихающий спор о последствиях роста внутренних цен на продукцию (услуги) естественных монополий.
В принципе можно предложить следующую конструкцию разрешения такого рода проблемной ситуации. Оппонирующие стороны соглашаются с тем, что у них не вызывает разночтений. Это общее знание формализуется. На наш взгляд, общих, единых представлений о принципах и механизмах функционирования экономики на порядок больше, чем различающихся. Это означает, что всегда можно сформировать (построить) общую модель, на основе которой выявление различий и их последствий становится вполне разрешимой исследовательской задачей.
Конечно, идеальной представляется модель, абсолютно адекватно описывающая функционирование экономики. Тогда любое утверждение, следствие любых действий можно было бы легко проверить: подтвердить или опровергнуть. К сожалению, это невозможно в принципе, как невозможно, например, достижение скорости света. Однако построить модель, достаточно точно описывающую основные взаимодействия в экономике, вполне реально, и это, безусловно, существенно облегчило бы процесс принятия народнохозяйственных решений и обоснования перспективной экономической политики.
В то же время в современной экономической практике России, огромной страны с огромными ресурсами и настоятельной потребностью в хорошем экономико-математическом инструментарии, крайне мало достаточно сложных, полноценных моделей, на основе которых можно сформировать технологию обоснования макроэкономических решений. При этом практически невозможно найти внятную научно-практическую информацию о применяемых в России макроэкономических и межотраслевых моделях и их системных свойствах. Экспертные группы, консалтинговые компании, частные исследователи довольно регулярно публикуют разного рода количественные оценки и прогнозы. Но какого рода инструментарий за этим стоит, каковы его свойства и, следовательно, какова цена этим прогнозам, из этих публикаций не ясно. Отсутствие описаний свидетельствует, главным образом, о том, что подавляющая часть этих моделей не отвечает научным критериям и в лучшем случае является весьма упрощенными «считалками».
Но проблема - не в наличии огромного числа кустарных поделок, не имеющих отношения к серьезному моделированию и прогнозированию. Главное в том, что государство, исполнительная власть не озабочены созданием мощного, интегрирующего инструментария для обоснования перспектив экономического развития. Нельзя сказать, что в этом направлении ничего не предпринимается, но все эти усилия носят эпизодический и несистемный характер, в них доминирует стремление срочно получить готовый инструментарий как панацею, пригодный к немедленному использованию.
Существует также наивное представление, что за границей можно купить готовую модель для прогнозирования российской экономики. Приобретаются дорогостоящие программные продукты, организуются тендеры на разработки небольших моделей и моделек, которые в итоге так и не находят своего применения. Однако систематическая большая и многотрудная работа по созданию масштабного, всеобъемлющего инструментария практически не ведется. Это не только проблема организации и финансирования, это проблема общего замысла и архитектуры модели (или системы моделей), проблема соответствующей информации, проблема подготовки и обучения кадров.
Эта работа требует серьезной подготовки. Причем, на наш взгляд, движение должно идти со стороны не только спроса (интерес и запрос исполнительной власти), но и предложения (разработки исследовательских коллективов и соответствующие публикации).
Таким образом, задача исследователей и разработчиков состоит в том, чтобы максимально раскрыть имеющиеся заделы не только для потенциальных заказчиков, но и для научного сообщества. Необходимо показать возможности существующих моделей, их системные свойства. При этом, очевидно, придется признать, что подавляющее большинство известных моделей в нашей стране не соответствует красивому слову «модель».
Группа разработчиков модели RIM (Russian Interindustry Model) Института народнохозяйственного прогнозирования РАН сделала первые шаги в этом направлении, опубликовав результаты прогнозных расчетов по этой модели [1] и подробно описав и межотраслевую модель, и методику формирования ее информационной базы (рядов межотраслевых балансов в текущих и постоянных ценах) [2, 3, 4].
Сейчас стал возможным следующий шаг: с помощью модели RIM показать результаты анализа влияния на экономику как отдельных внешних и внутренних факторов, так и различных их совокупностей, представляющих собой описание соответствующих сценариев.
В основе работы лежит исследование, проведенное по заказу Министерства экономического развития и торговли РФ (МЭРТ) по теме: «Совершенствование макроэкономической политики, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования». В рамках этой темы предполагалось ответить, главным образом, на вопросы, связанные с оценкой воздействия на основные характеристики развития экономики России различных внутренних и внешних факторов, в том числе ряда параметров экономической политики, а также попытаться провести обобщающие расчеты по сценариям Министерства.
Органы исполнительной власти всегда работают в рамках некоторых освоенных методик и механизмов управления, существующего распределения полномочий, в том числе закрепленных законодательно. Для них представляет интерес в первую очередь именно тот набор параметров и управляющих воздействий, с которыми уже ведется работа в практическом плане. Безусловно, чрезвычайно важным является вопрос расширения спектра используемых механизмов, реализации нетрадиционных или альтернативных мер экономической политики. Однако факт остается фактом - власть интересует сначала то, что уже имеет место, а уже затем теоретические и практические возможности выхода в иное измерение. Новые направления экономической политики, новые инструменты и механизмы появляются крайне медленно.
Видимо, необходим прагматический подход, в большей степени ориентированный, с одной стороны, на анализ содержания и конкретных направлений действий правительства в экономической сфере, а с другой - на получение количественных оценок результативности тех или иных мер фактически проводимой правительством экономической политики.
Предпринятая попытка именно такого прагматического подхода к анализу экономической политики позволяет рассмотреть вопросы: на что можно рассчитывать в рамках проводимой экономической политики, каковы мощность, действенность и последствия тех мер и условий, которые учитываются правительством, каковы перспективы экономического роста в рамках принятой парадигмы.
Основные условия и факторы, представляющие исходные условия для формирования вариантов развития экономики РФ на период до 2005 г., представлены в табл. 1 сценарных условий, разработанной МЭРТ.
Основная часть расчетов в рамках данной работы проведена по обновленной версии модели межотраслевой модели RIM. Кроме того, были использованы результаты расчетов по ценовой модели межотраслевого баланса.
Необходимо заметить, что представленный в таблице набор сценарных условий отражает позицию МЭРТ на период начала работы в середине 2002 г. В середине 2003 г. появилась новая версия сценарных условий, уже на период до 2006 г., однако многие параметры сценарных условий изменились мало.
При включении в модель RIM принятых параметров главный результат работы, по крайней мере для исполнителей и разработчиков инструментария, состоял в оценке свойств модели, а также в оценке соответствия наших априорных представлений полученным результатам расчетов. Только удовлетворительный характер работы модели в целом и отдельных ее частей позволяет относиться к манипуляциям с экзогенными переменными как к имитации действий исполнительной власти, вызывающей соответствующую реакцию экономики.
Важнейшая задача проводимого исследования - выявление воздействия на экономику каждого из означенных выше параметров сценарных условий. При этом важно обеспечить сопоставимость результатов и определенное единообразие расчетов. Необходимо также, чтобы влияние того или иного фактора было оценено в чистом виде и не возникало сложностей с интерпретацией, тем более, с расщеплением влияний различных факторов.
В этой связи была предложена следующая простая методика.
На первом этапе рассчитывался условный, так называемый нулевой вариант развития на среднесрочную перспективу. Главная отличительная особенность этого варианта состоит в фиксировании на прогнозном интервале всех экзогенных переменных модели на уровне 2002 г. Это означает, что темп изменения всех экзогенных переменных равен нулю - отсюда и название варианта.
Таким образом, в рамках данного варианта остаются неизменными все экзогенные параметры, включая параметры сценарных условий, разработанные МЭРТ. Следует обратить внимание на то, что фиксирование экзогенных параметров не означает автоматического фиксирования эндогенных переменных. Поскольку модель является динамической и содержит определенный набор последействий, естественно ожидать, по крайней мере на начальном этапе, определенной динамики всех рассчитываемых в модели переменных. Именно эти последействия определили динамику ВВП нулевого варианта, представленную на рис. 1 и в табл. 2.
Таблица 1 Сценарий МЭРТ развития экономики России до 2005 г.
На втором этапе происходит «включение» того или иного параметра сценарных условий (причем всякий раз только одного) и оценивание прогнозной траектории (и всех переменных модели) с участием этого экзогенного параметра. Сопоставление значений переменных модели по данному расчету со значениями соответствующих переменных нулевого варианта позволяет понять меру влияния каждого конкретного параметра сценарных условий на производство, доходы и цены как в целом по экономике, так и применительно к отдельным секторам и сферам российской экономики.
На третьем этапе осуществляется исследование совместного влияния на экономику основных факторов и сценарных условий, в рамках вариантов развития, предложенных МЭРТ.
Таблица 2. Темпы прироста основных макроэкономических показателей в условиях «нулевого» варианта развития в 2003-2005 гг., %*
|
Показатель |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
|
|
Валовой внутренний продукт |
1,2 |
-1,3 |
-0,6 |
|
|
Дефлятор ВВП |
3,8 |
2,2 |
0,8 |
|
|
Доходы государственного бюджета |
9,7 |
0,5 |
0,0 |
|
|
Потребление домашних хозяйств |
1,5 |
-1,4 |
-1,0 |
|
|
Государственное потребление |
5,8 |
-1,6 |
-0,8 |
|
|
Накопление основного капитала |
-0,9 |
-1,7 |
-0,6 |
|
|
Экспорт |
0,5 |
-0,6 |
-0,3 |
|
|
Импорт |
3,7 |
0,0 |
-0,2 |
|
|
* Несмотря на то, что в таблице сценарных условий МЭРТ все параметры заданы только до 2005 г., итоговые сценарии в рамках данной работы рассчитывались на период до 2010 г. При этом за пределами 2005 г. значения управляющих параметров были заданы на основе экстраполяции их значений в предшествующий период. |
Имеет смысл коротко остановиться на особенностях нулевого варианта. Действительно, как было отмечено выше, фиксация экзогенных переменных вовсе не означает фиксации экономической динамики.
На наш взгляд, реакция экономики на одновременную фиксацию всех экзогенных переменных, выявленная с помощью модели RIM, достаточно правдоподобна. В 2003 г. темпы экономического роста в рамках нулевого варианта резко снижаются (с 4,3 до 1,2%), при этом инерция и уровень производства, достигнутый к концу 2002 г., не позволяют сместиться темпам в отрицательную область. В 2004-2005 гг. объемы производства сокращаются абсолютно (примерно на 2%). Затем постепенно экономика выходит на стационарную траекторию с темпом роста около 0,5% в год.
Причины замедления и затем небольшого спада производства определяются резким изменением динамики управляющих переменных, а также тем, что инерция инфляционных процессов обусловливает в 2004-2005 гг. рост цен, опережающий рост доходов, что, при прочих равных условиях, всегда означает сокращение конечного спроса Описанные здесь взаимодействия находят свое отражение в соответствующих уравнениях, результаты их могут быть представлены также в виде графиков. В то же время объем статьи не позволяет представить все взаимодействия в виде графиков и таблиц, подготовленных в рамках данной работы. . Стабилизация и небольшой рост производства после 2005 г. связаны с тем, что в 1999-2002 гг. экономика России вышла на траекторию подъема, что привело в том числе к определенному восстановлению объемов оборотного капитала и пропорций между производством и запасами. В то же время этот процесс не был завершен. Для его завершения необходимо, по крайней мере, чтобы величина запасов в экономике не сокращалась при стабильном объеме производства. В условном нулевом варианте экономика остается, как и в 1999-2002 гг., уже не кризисной, а восстанавливающейся, это означает, что пропорция между производством и запасами не должна ухудшаться. Формальная реализация этого требования приводит к позитивному изменению такой статьи конечного спроса, как прирост запасов в период до 2010 г., и в решающей степени предопределяет небольшую положительную динамику ВВП после 2005 г.
Первую часть сценарных условий МЭРТ составляют условия, связанные с изменением внешнеэкономической конъюнктуры, включая динамику мировой экономики. Видимо, это не случайно. По крайней мере, в большом количестве публикаций последнего времени именно внешнеэкономическими условиями объясняется значительная часть позитивной экономической динамики России в 2000-2002 гг. Например, в работе А.Р. Белоусова [5] мера воздействия мировых цен на внутреннее производство оценивается как 0,4-0,5 проц. п. ВВП на один дополнительный доллар цены. В декабрьском докладе прошлого года А. Илларионова содержится оценка вклада внешних факторов и фактора экономической политики в экономическую динамику России в 1999-2002 гг. В соответствии с этими оценками в 2001 г. 5-процентный экономический рост обусловлен совокупным положительным влиянием внешних факторов (7%) и отрицательным итоговым воздействием экономической политики (-2%). В 2002 г., по оценке А. Илларионова, негативное воздействие экономической политики на народнохозяйственную динамику усилилось: 4% экономического роста формируются за счет 9% внешних благоприятных условий и (-5%) - результата экономической политики [6, с. 1].
При расчетах по модели RIM мы опирались, как уже было сказано, на сценарные условия, разработанные МЭРТ. К внешним условиям в соответствующей таблице МЭРТ (см. табл. 1) помимо мировых цен на нефть и газ, выплат по внешнему долгу и темпов роста мировой экономики, отнесены также физические объемы экспорта нефти, нефтепродуктов и газа. В рамках такой формулировки внешних условий содержится определенное противоречие, связанное с тем, что динамика мировой экономики и мировые цены сами по себе уже в значительной степени предопределяют интенсивность спроса на экспорт российских энергоресурсов. В результате расчетная величина экспорта энергоресурсов при заданных характеристиках динамики мировой экономики и мировых цен не соответствует принятым в сценарии объемам экспорта нефти, газа и нефтепродуктов. Кроме того, при проведении итоговых расчетов по народнохозяйственным сценариям возникает проблема выбора способа счета: либо использование заданных оценок экспорта энергоресурсов, либо эндогенное определение объемов экспорта данных ресурсов на основе значений динамики мировой экономики и цен мирового рынка на энергоресурсы.
Тем не менее в соответствии с описанной выше методикой исследования были проведены расчеты по оценке раздельного влияния всех перечисленных факторов на характеристики экономического развития РФ. При этом по результатам каждого расчета фактически было оценено влияние каждой из рассматриваемых переменных на более 3000 эндогенных переменных модели. Исследование всего этого многообразия последствий малопродуктивно в силу слабого воздействия на большинство частных переменных модели. Поэтому ниже будут представлены оценки воздействия только на ключевые макропеременные, к числу которых отнесены: динамика ВВП, дефлятор ВВП, доходы консолидированного бюджета, потребление домашних хозяйств, государственное потребление, накопление основного капитала, экспорт и импорт. При этом в силу ограниченного объема статьи будут рассматриваться в основном результаты расчетов по первому варианту МЭРТ.
Воздействие внешних условий на характеристики развития российской экономики осуществляется по нескольким направлениям. Во-первых, это непосредственное воздействие на динамику экспорта и импорта; во-вторых, опосредованное, через влияние на уровень доходов населения, бизнеса и государства на соответствующие элементы конечного спроса; в-третьих, воздействие на ценовую динамику и через нее на все остальные переменные, так или иначе зависящие от цен.
Наибольший интерес в настоящее время представляет оценка влияния на российскую экономику изменений мировых цен на нефть. Результаты расчетов по модели RIM подтверждают априорное представление о весьма значимом влиянии мировой ценовой конъюнктуры, особенно в части сырьевых товаров, на характеристики развития российской экономики.
Наиболее понятны и выразительны в данном случае экономические измерения в долларах США. В частности, приведенные в табл. 3 результаты расчетов свидетельствуют о том, что повышение (или понижение) мировой цены на нефть на 1 долл./барр. приводит к росту (снижению) экспорта на 2,1 млрд. долл., доходов бюджета - более чем на 1,0, потребления домашних хозяйств - на 0,93, государственного потребления - на 0,54, накопления основного капитала - на 0,23, импорта - на 0,33 млрд. долл. Итоговое воздействие изменения мировых цен на нефть на 1 долл./барр. оценивается почти в 3,5 млрд. долл. прироста ВВП.
Таблица 3. Эластичность важнейших характеристик экономического развития РФ от изменения мировых цен на нефть
|
Показатель |
Прирост значения показателя (млрд. долл. США) на прирост цены нефти в 1 долл./барр. |
Эластичность |
|
|
ВВП |
3,45 |
0,09 |
|
|
Потребление домашних хозяйств |
0,93 |
0,07 |
|
|
Государственное потребление |
0,54 |
0,14 |
|
|
Накопление основного капитала |
0,23 |
0,05 |
|
|
Экспорт |
2,10 |
0,10 |
|
|
Импорт |
0,33 |
0,09 |
|
|
Дефлятор ВВП |
0,07 |
||
|
Доходы бюджета |
1,05 |
0,15 |
В табл. 3 приведены также характеристики эластичностей, из которых следует, что в терминах процентного влияния, изменение цен на нефть наибольшее воздействие оказывает на доходы бюджета и государственное потребление. Так, в частности, рост мировых цен на 1% приводит к увеличению доходов бюджета на 0,15%.
Необходимо пояснить, что приведенные здесь и далее рассматриваемые эластичности представляют собой соотношение темпов прироста соответствующих переменных. При этом темп прироста каждой переменной рассчитывается по соотношению ее значений в расчетном и нулевом вариантах. Это означает, в частности, что эти соотношения для каждого года, начиная с 2004 г., являются накопленными, а не погодовыми (для 2003 г. - первого расчетного года полученная эластичность является годовой). Определенный интерес может представлять динамика эластичностей, но поскольку большинство из них характеризуется достаточной устойчивостью, выше приведены только их средние значения.
Влияние физической динамики экспорта нефти, газа и нефтепродуктов на характеристики развития российской экономики немного больше, чем воздействие мировых цен на нефть. Достаточно сказать, что эластичность динамики ВВП от экспорта нефти, газа и нефтепродуктов оценивается соответственно в 0,11, 0,15 и 0,02. Большее влияние на экономику физической динамики экспорта энергоресурсов связано с тем, что рост экспорта оказывает непосредственное воздействие на величину конечного спроса и производства. Что касается мировых цен, то их воздействие на производство через изменение экспорта не так велико в силу относительно небольшой эластичности экспорта от цен.
По результатам исследования влияния внешних факторов можно сделать вывод, что наиболее сильное воздействие на характеристики развития российской экономики оказывает рост мировой экономики. В этой связи, видимо, необходимо пояснить, что в уравнениях экспорта, помимо факторов внешнего спроса (динамика мировой экономики), использовались также факторы, отражающие ресурсы экспортных отраслей, динамику реального курса рубля, ряд дополнительных переменных, связанных со спецификой той или иной отрасли.
При этом следует иметь в виду, что в данном расчете динамика экспорта продукции нефтяной и газовой промышленности не задается экзогенно (как в предыдущем расчете), а рассчитывается как и все остальные экспортные потоки по соответствующим уравнениям.
Таблица 4. Изменение темпов прироста основных макроэкономических показателей России под воздействием переменной «темпы прироста мировой экономики», проц. п.
|
Показатель |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
|
|
Темпы прироста мировой экономики |
3,0 |
2,5 |
2,5 |
|
|
Валовой внутренний продукт |
2,9 |
2,6 |
2,6 |
|
|
Дефлятор ВВП |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
|
|
Доходы государственного бюджета |
3,2 |
2,8 |
2,7 |
|
|
Потребление домашних хозяйств |
1,8 |
2,3 |
2,3 |
|
|
Государственное потребление |
4,1 |
2,6 |
2,6 |
|
|
Накопление основного капитала |
2,1 |
1,6 |
1,5 |
|
|
Экспорт |
5,0 |
4,2 |
4,1 |
|
|
Импорт |
2,8 |
2,7 |
2,6 |
Как и в предыдущих случаях, благоприятные внешние условия оказывают общее положительное воздействие на российскую экономику. Данные табл. 4 позволяют легко рассчитать эластичности изменения результирующих параметров экономического развития в зависимости от изменения темпов прироста мировой экономики. В частности, эластичность ВВП близка к единице. Такой уровень воздействия мировой экономики на российскую может показаться завышенным, хотя очевидно, что средний уровень воздействия мировой экономики на динамику развития других стран также выражается эластичностью, равной единице. Кроме того, необходимо иметь в виду, что степень вовлеченности российской экономики в мировую торговлю (доля товарооборота в ВВП) несколько выше средней.
Располагая расчетами по межотраслевой модели, можно проанализировать, как ведут себя показатели роста экспорта отдельных отраслей хозяйства страны, и прежде всего отраслей промышленности, под воздействием заданной внешнеэкономической динамики. Как и следовало ожидать, рост мировой экономики оказывает существенное положительное влияние на отраслевые потоки российского экспорта посредством расширения внешнего спроса на их продукцию (табл. 5).
Таблица 5. Изменение темпов прироста экспорта отраслей промышленности под воздействием переменной «темпы прироста мировой экономики», проц. п.
|
Отрасль промышленность |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
|
|
Темпы прироста мировой экономики |
3,0 |
2,5 |
2,5 |
|
|
Электроэнергетика |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
|
|
Нефтедобывающая |
4,2 |
3,0 |
2,9 |
|
|
Нефтеперерабатывающая |
2,3 |
1,9 |
1,9 |
|
|
Газовая |
2,2 |
1,8 |
1,8 |
|
|
Угольная |
3,5 |
3,0 |
3,0 |
|
|
Прочая топливная |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Черная металлургия |
6,8 |
5,3 |
5,2 |
|
|
Цветная металлургия |
7,8 |
5,5 |
5,3 |
|
|
Химическая и нефтехимическая |
6,3 |
5,0 |
4,9 |
|
|
Машиностроение и металлообработка |
6,9 |
5,8 |
5,6 |
|
|
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная |
7,0 |
5,6 |
5,5 |
|
|
Стройматериалы |
1,2 |
1,2 |
1,0 |
|
|
Легкая |
2,8 |
4,8 |
4,7 |
|
|
Пищевая |
4,2 |
3,4 |
3,2 |
|
|
Прочие |
7,6 |
6,7 |
6,4 |
Как свидетельствуют данные табл. 5, наибольшие изменения темпов прироста экспорта - от 6 до 8% - происходят в экспортно-ориентированных отраслях: в черной и цветной металлургии, химической, лесной и деревообрабатывающей промышленности. Не менее значимый прирост происходит в машиностроении. Следующими по величине изменениями темпов прироста экспорта являются экспортно-ориентированные отрасли топливно-энергетического комплекса: нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, газовая промышленность. Табл. 5 показывает, что рост мировой экономики оказывает прямое воздействие практически на все отрасли промышленности России.
Выплаты по внешнему долгу России осуществляются из государственного бюджета, поэтому воздействие этой переменной в модели RIM анализируется через ее налогово-бюджетный блок. Объем внешних выплат, измеренный в долларах США, пересчитывается в рубли по прогнозируемому текущему курсу доллара к рублю. Увеличение объема внешних выплат приводит к сокращению расходной части бюджета и при прочих равных условиях к уменьшению различных соответствующих статей государственных расходов. Все это через изменение расходов бюджета и объема государственного потребления неизбежно вызывает изменение значений ВВП и других переменных модели (табл. 6).
экономический иностранный инвестиция математический
Таблица 6. Изменение темпов прироста основных макроэкономических показателей под воздействием переменной «выплаты по внешнему долгу», проц. п.
|
Показатель |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
|
|
Выплаты по внешнему долгу |
22,7 |
-19,1 |
20,0 |
|
|
Валовой внутренний продукт |
-1,9 |
1,5 |
-1,2 |
|
|
Дефлятор ВВП |
0,3 |
-0,3 |
0,2 |
|
|
Доходы государственного бюджета |
-1,9 |
1,6 |
-1,2 |
|
|
Потребление домашних хозяйств |
-1,5 |
0,9 |
-0,7 |
|
|
Государственное потребление |
-6,4 |
6,1 |
-4,8 |
|
|
Накопление основного капитала |
-1,1 |
0,9 |
-0,4 |
|
|
Экспорт |
-0,6 |
0,5 |
-0,3 |
|
|
Импорт |
-1,8 |
1,3 |
-1,0 |
Как показывает анализ табл. 6, изменение выплат в счет погашения внешнего долга России порождает вполне ожидаемые общие последствия: их рост вызывает небольшое увеличение темпов инфляции, резкое сокращение государственного потребления, что ощутимо сказывается на росте ВВП и его составляющих. Эластичность государственного потребления от изменения внешних выплат составляет примерно 0,25, т. е. увеличение выплат на 1% приводит к сокращению государственного потребления более чем на 0,25%.
В сценарных условиях МЭРТ к числу внутренних факторов (сценарных условий) отнесены, помимо курса доллара к рублю, тарифов естественных монополий и динамики иностранных инвестиций, также индекс потребительских цен (ИПЦ) и динамика энергоемкости ВВП. Очевидно, что присутствие двух последних показателей в прогнозных разработках центрального экономического министерства просто необходимо, но в качестве целевых ориентиров, а не в качестве факторов экономической динамики. По крайней мере, ИПЦ практически полностью является результатом экономической политики, а не ее инструментом. Что касается показателя энергоемкости, то эта экономическая переменная испытывает на себе воздействие, во-первых, технологических факторов, во-вторых, фактора структурных сдвигов. Таким образом, влияние ИПЦ и показателя энергоемкости ВВП на макрохарактеристики развития экономики России не может быть оценено с помощью межотраслевой модели по той причине, что сами эти переменные зависят от множества других факторов. Все сказанное не отменяет того, что разные значения инфляции и энергоемкости экономики, безусловно, соответствуют различным характеристикам развития народного хозяйства. Однако и индекс потребительских цен, и энергоемкость являются результирующими, а не управляющими параметрами развития экономики.
Следует заметить, что в рамках широкого понятия «сценарные условия» фактически происходит смешение, с одной стороны, действительно факторов и условий экономического роста, а с другой - результатов экономического развития, к которым должны быть отнесены и ИПЦ, и энергоемкость экономики.
Ниже представлены результаты расчетов оценки влияния на народнохозяйственное развитие тех внутренних условий (из перечня сценарных условий МЭРТ), которые поддаются содержательному счету.
Воздействие изменения курса доллара на динамику российской экономики является результатом взаимодействия двух основных процессов. С одной стороны, происходит прямое воздействие роста курса доллара на ценовую динамику. В условиях, когда все остальные экзогенно задаваемые номинальные показатели зафиксированы, это порождает тенденцию к спаду. С другой - увеличение курса доллара обусловливает снижение объема импорта, что стимулирует определенные явления импортозамещения и как следствие - тенденцию к росту производства.
Результаты взаимодействия этих противоположных по своей направленности тенденций в 2003-2005 гг., полученные с помощью расчетов по модели RIM, отражены в табл. 6. Ее анализ показывает, что заданное изменение курса доллара к рублю оказывает весьма неоднозначное воздействие на экономику страны как с точки зрения отдельных ее аспектов, так и во временнум разрезе. Темпы прироста ВВП и суммарного выпуска по сравнению с нулевым вариантом сначала снижаются в 2003 г., затем несколько возрастают, а в 2005 г. снова уменьшаются. Аналогичные колебания испытывают и многие другие макропеременные. Относительно постоянными изменениями в этих условиях, как и ожидалось, являются увеличение темпов прироста цен и снижение импорта. Рост цен порождает некоторое повышение темпов роста доходов государственного бюджета, однако в условиях инфляции это все равно не приводит к увеличению реальных значений государственного потребления - на всем прогнозном интервале отклонения от нулевого варианта для этой переменной остаются отрицательными (табл. 7).
Таблица 7. Изменение темпов прироста основных макроэкономических показателей под воздействием переменной «курс доллара к рублю», проц. п.
|
Показатель |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
|
|
Курс доллара к рублю |
7,9 |
5,5 |
2,4 |
|
|
Валовой внутренний продукт |
0,4 |
-0,2 |
-0,7 |
|
|
Дефлятор ВВП |
4,9 |
4,1 |
2,3 |
|
|
Доходы государственного бюджета |
2,8 |
2,2 |
1,0 |
|
|
Потребление домашних хозяйств |
0,1 |
-0,2 |
-0,4 |
|
|
Государственное потребление |
-0,3 |
-1,4 |
-2,0 |
|
|
Накопление основного капитала |
0,7 |
0,1 |
-0,4 |
|
|
Экспорт |
0,1 |
0,0 |
-0,1 |
|
|
Импорт |
-1,2 |
-0,8 |
-0,7 |
В ходе проведения экономических преобразований большие надежды возлагались на иностранные инвестиции в экономику России. Однако их доля в общем объеме инвестиций в 1995-2002 гг. была невелика, кроме того, не более половины их объема направлялось непосредственно в накопление основного капитала, т.е. на восстановление производственного аппарата страны.
В модели RIM объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), измеренных в долларах США - экзогенная переменная, и в проводимой работе стояла задача оценить ее влияние на экономику России в период 2003-2005 гг. В современной версии модели данная переменная является макропеременной, т.е. в ней пока не рассматривается влияние отраслевой структуры иностранных инвестиций на экономическую динамику страны. Главная причина этого - отсутствие статистических данных о распределении по отраслям экономики России иностранных инвестиций в основной капитал.
Для оценки влияния иностранных инвестиций на экономическую динамику страны в среднесрочной перспективе в современной версии модели RIM используется следующая схема. Иностранные инвестиции в основной капитал увеличивают общий объем инвестиций в экономику России и тем самым изменяют величину валового накопления основного капитала. При этом предполагается, что основная часть иностранных инвестиций в виде оборудования привозится из-за рубежа, что приводит к росту величины импорта для отрасли «Машиностроение». Строительно-монтажные работы в составе иностранных инвестиций в основной капитал производятся внутри страны и тем самым увеличивают спрос на продукцию отрасли «Строительство». Заметим, что рост импорта машиностроительной продукции при прочих равных условиях может приводить к сокращению конечного спроса на внутреннюю продукцию этой отрасли и как следствие к уменьшению ее выпуска, и следовательно, снижению выпуска других отраслей российской экономики. Технологическая структура ПИИ в основной капитал отличается от соответствующей структуры отечественных инвестиций: доля оборудования в зарубежных инвестициях больше, а доля строительно-монтажных работ соответственно меньше. Описанная схема расчета влияния иностранных инвестиций на экономическую динамику России в существенной мере предопределила полученные результаты расчетов (табл. 8).
Таблица 8. Изменение темпов роста основных макроэкономических показателей под воздействием переменной «иностранные инвестиции», проц. п.
|
Показатель |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
|
|
Иностранные инвестиции |
8,3 |
9,2 |
9,9 |
|
|
Валовой внутренний продукт |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
|
|
Дефлятор ВВП |
0,0 |
-0,1 |
-0,1 |
|
|
Доходы государственного бюджета |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
|
Потребление домашних хозяйств |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
|
|
Государственное потребление |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
|
|
Накопление основного капитала |
0,7 |
0,8 |
1,0 |
|
|
Экспорт |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
|
|
Импорт |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
Очевидно, что в более длительной перспективе положительное влияние иностранных инвестиций на динамику российской экономики может оказаться более разнообразным и сильным. Однако необходимо отметить, что кратко- и среднесрочное воздействие роста иностранных инвестиций на экономику России, согласно расчетам по модели RIM, невелико.
Наиболее существенный фактор внутренней экономической политики - цены (тарифы) на продукцию (услуги) естественных монополий. Динамика цен на продукцию естественных монополий в последние годы на 30-40% и более определяла общий уровень инфляции. Механизм развертывания инфляции издержек, вызываемый ростом тарифов на услуги естественных монополий, а также последствия для роста цен и затрат в отраслях народного хозяйства описан в работе [7]. При этом основным инструментом для изучения последствий роста цен в отдельных отраслях является ценовая модель межотраслевого баланса. Поскольку модель RIM внутри цикла расчетов включает и ценовую модель, результаты расчетов по модели RIM в этой части принципиально не отличаются от расчетов по ценовой модели межотраслевого баланса.
Вопрос о влиянии цен на экономическую динамику относится в настоящее время к числу главных. Увеличение внутренних цен, в частности цен на топливно-энергетические ресурсы, вызывает рост доходов в отрасли, повысившей цены, относительное снижение доходов в других отраслях и рост издержек во всей экономике. При этом их итоговое воздействие на экономическую динамику далеко не очевидно и не безусловно. Во-первых, неясен общий результат этих разнонаправленных процессов, во-вторых, важен не только текущий, но и долгосрочный аспект воздействия на экономику изменяющихся ценовых пропорций, в-третьих, дополнительные доходы одних отраслей могут явиться фактором развития других отраслей, в-четвертых, в реальной действительности на экономику влияют не только ценовые факторы, но и многие другие. В результате крайне трудно, если вообще возможно, выделить собственно ценовую компоненту влияния на экономическую динамику.
Нами сформулировано следующее утверждение (которое имеет строго формальное доказательство): если доля промежуточного потребления в валовом выпуске отрасли выше, чем соотношение промежуточного и конечного потребления по экономике в целом, то повышение цен на продукцию данной отрасли при прочих равных условиях приводит к тому, что индекс роста цен на промежуточную продукцию экономики будет выше индекса роста валовой добавленной стоимости. Мы называем данное утверждение теоремой, тем более, что оно имеет одно важное следствие. Следствие из теоремы, которое, возможно, не бесспорно, звучит следующим образом: соотношения, заданные условиями теоремы, означают рост цен (на промежуточную продукцию) более высокий, чем рост доходов, что порождает импульс к снижению общих объемов производства в экономике. Под импульсом в данном случае понимается соотношение динамики доходов и цен на продукцию промежуточного потребления.
Вообще говоря, из того, что доходы экономики, например, выросли больше, чем цены на промежуточное потребление, прямо не следует, что все дополнительные доходы будут потрачены на приобретение дополнительных оборотных средств и расширение производства. Во-первых, могут возникнуть ресурсные и мощностные ограничения, и тогда это невозможно. Во-вторых, направления дополнительных доходов определяют конкретные производители: эти доходы могут пойти как на промежуточное потребление, так и на накопление основного капитала или даже на потребление домашних хозяйств.
Тем не менее наша гипотеза состоит в том, что в экономике превалирует стремление инвестировать дополнительно образовавшиеся доходы в такие элементы промежуточного или конечного спроса, которые обеспечивают максимальное приращение производства. Однако такое стремление в действительности не всегда реализуется.
В качестве примера, подтверждающего данную гипотезу, можно привести ситуацию 1999 г., когда несмотря на существенный рост доходов в экономике и на то, что и в предыдущем году было значительное сокращение реальных доходов населения, несмотря на рост ВВП на 5,4%, произошло дальнейшее значительное сокращение реальных доходов и расходов населения:
Таблица 9
|
1999 г./1998 г. |
||
|
Валовой внутренний продукт Реальные располагаемые доходы населения Потребление домашних хозяйств Накопление основного капитала |
105,4 87,5 95,6 104,7 |
Объяснение этому феномену состоит в том, что инвестировать дополнительные доходы экономики в наращивание производства значительно эффективнее, чем в доходы и потребление населения. В 1999 г. по сравнению с докризисным 1997 г. рост цен на продукцию производственно-технического назначения был на 20% ниже, чем на потребительские товары. Это означает, в частности, что инвестирование дополнительных финансовых ресурсов в приобретение производственно-технической продукции, в расширение оборотных средств в этот период обеспечивало существенно больший эффект с точки зрения как физической динамики приобретаемых товаров, так и итогового воздействия на величину совокупного спроса. Другими словами, первичные ресурсы отечественного производства в относительном измерении существенно подешевели, причем по отношению не только к импортным продуктам, но и к такому фактору производства, как труд, и все большее вовлечение их в хозяйственный оборот стало наиболее рациональной стратегией этого периода.
Таблица 10. Рост цен и валютного курса, раз (в среднегодовом исчислении)
|
1999 г./1997 г. |
||
|
Курс доллара Цены на импортную продукцию Потребительские цены Потребительские цены на отечественную продукцию Цены на продукцию производственно-технического назначения |
2,30 2,20 1,80 1,75 1,50 |
Приведенные выше рассуждения имеют непосредственное отношение к расчетам по модели RIM, поскольку, фактически, они представляют собой теоретическое обоснование тех результатов, которые были получены по оценке народнохозяйственных последствий опережающего роста цен на продукцию естественных монополий, заложенного в сценарных условиях МЭРТ.
Главный результат этих расчетов состоит в том, что предлагаемый в сценарных условиях опережающий рост цен на продукцию естественных монополий приводит к снижению выпуска продукции в период 2003-2005 гг. более чем на 7%.
Выше был представлен предварительный анализ воздействия на характеристики экономического развития российской экономики различных параметров сценарных условий, используемых для формирования прогнозных вариантов МЭРТ. Влияние этих параметров на экономику России достаточно сильно различается. В то же время закономерный интерес может представлять вопрос о совокупном эффекте всех рассмотренных выше параметров сценарных условий.
В этой связи был проведен специальный расчет, в рамках которого все параметры сценарных условий были приняты на уровне первого (относительно более низкого) варианта сценарных условий (вариант сценарных условий МЭРТ). Чтобы наглядно представить меру совокупного воздействия всех параметров сценарных условий, сравним этот вариант расчетов еще с тремя вариантами: первый из них - нулевой; второй - воздействия на российскую экономику динамики мировой экономики (позитивное воздействие именно этого параметра сценарных условий на экономическую динамику в России оказалось наибольшим по сравнению с другими рассмотренными факторами); третий - вариант МЭРТ, соответствующий сценарным условиям первого варианта (рис. 2).
Результаты расчета показали, что динамика ВВП в варианте сценарных условий МЭРТ несколько ниже, чем в варианте воздействия мировой экономики и одновременно значительно ниже целевых установок МЭРТ по первому сценарию.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что совокупного воздействия параметров сценарных условий, представленных в табл. 1, совершенно недостаточно для достижения заданных темпов экономического роста. Очевидно, что помимо имеющихся параметров необходимо иметь дополнительный набор мер экономической политики и сценарных условий, соответствующий тем или иным вариантам. К таким параметрам могут относиться: динамика денежной массы, бюджетные показатели, численность занятого населения, динамика вывоза капитала из страны и др. Все эти параметры, безусловно, учитываются специалистами МЭРТ при разработке прогнозных сценариев, в то же время в явном виде в сценарных условиях они не были представлены. В этой связи для модельного расчета прогнозной динамики по варианту МЭРТ, соответствующему первому варианту сценарных условий, эти условия были дополнены значениями параметров экономической политики, о которых упомянуто выше.
Отдельный интерес представляет итоговая оценка воздействия различных факторов, как внутренних, так и внешних, на характеристики развития российской экономики в ретроспективе, а также в текущем, 2003 г. В этой связи по итогам модельных расчетов была сформирована табл. 9, содержащая некоторые обобщения результатов расчетов по межотраслевой модели RIM, а также для сравнения - оценки А. Илларионова.
К табл. 11 необходимы некоторые пояснения.
1. В результатах расчетов по модели RIM под вкладом внешних факторов понимается прямая сумма вклада в экономическую динамику РФ изменений мировых цен на нефть и динамики мировой экономики. Очевидно, что перечисленные факторы не исчерпывают всего многообразия воздействий мировой экономики на экономику России. В то же время, как представляется, эти два фактора наиболее значимы и, что немаловажно, поддаются измерению.
2. Под вкладом внутренних факторов понимается разница между фактическим (ожидаемым для 2003 г.) темпом прироста ВВП и динамикой, предопределяемой вкладом внешних факторов.
3. Величина вклада прочих внутренних факторов определяется как разница между общей величиной вклада внутренних факторов и оцененными с помощью модельных расчетов значениями воздействия на экономическую динамику тарифов естественных монополий и выплат по внешнему долгу.
4. В отличие от А. Илларионова мы не считаем, что разницу между общим темпом роста и вкладом в экономическую динамику внешних факторов следует интерпретировать исключительно как вклад экономической политики. Эта разница, скорее, представляет собой итог взаимодействия всей совокупности внутренних факторов, включающих и политику федерального центра, и политику регионов, а также усилия и активность бизнеса и населения. Причем для нас не очевидно, что влияние федерального правительства здесь является определяющим.
Таблица 11. Влияние внешних и внутренних факторов на развитие экономики России
