Статистическая оценка регионального риска: многомерный подход

Размещено на http://www.allbest.ru/

Статистическая оценка регионального риска: многомерный подход

Рудяга А.А.,

Павленко Г.В.

Аннотация

В статье предлагается методика статистической оценки регионального экономического риска, основанная на применении факторного анализа. Источником исходных данных служит статистический сборник "Регионы России". Оценка включает 46 показателей, агрегированных в 11 блоков, таких как: бюджетная система региона; банковская система региона; финансы предприятий региона; страховая система региона; инфляция; демография региона; уровень жизни населения региона; безопасность жизни в регионе; экономическая система региона; предпринимательство региона; инновации в регионе. Методика включает два этапа. На первом проводится одномерная оценка риска по каждому показателю в отдельности с использованием коэффициентов вариации. На втором формируется набор интегральных показателей регионального риска с использованием факторного анализа. Полученная система показателей может служить инструментом поддержки принятия управленческих решений. Апробация методики проведена на данных за 2018 год. Особенностью методики является макроэкономический характер полученной оценки, характеризующей риск как диспропорции развития региональных экономик. Универсальность и унифицированность методики создают возможность для ее автоматизации и использования в системе поддержки принятия управленческих решений на региональном и федеральном уровнях.

Ключевые слова

Региональный риск, факторный анализ, интегральный показатель риска. статистический экономический риск

Rudyaga A.A., Pavlenko G. V.

STATISTICAL ASSESSMENT OF REGIONAL RISK: A MULTIDIMENSIONAL APPROACH

Annotation

The paper proposes a statistical assessment methodology of regional economic risk method based on the factor analysis. The source of initial data is the statistical compendium "Regions of Russia". The assessment includes 46 indicators aggregated into 11 blocks: budget system of the region; banking system of the region; finances of enterprises of the region; insurance system of the region; inflation; demography of the region; standard of living of the population of the region; security of life in the region; economic system of the region; entrepreneurship of the region; innovations in the region. The method includes two stages. At the first stage, a one-dimensional risk assessment is performed for each indicator separately using coefficients of variation. At the second stage, a set of integral indicators of regional risk is formed using factor analysis. The resulting indicators system can serve as a tool for supporting management decision-making. The method was tested on data for 2018. A special feature of the methodology is the macroeconomic character of the resulting assessment, which characterizes the risk as the development of regional economies disproportion. The universality and uniformity of the methodology make it possible to automate it and use it in the system of support for management decision-making at the regional and federal levels.

Keywords

Regional risk, factor analysis, the integral risk indicator.

Актуальность. Российские регионы отличаются высокой вариацией как природно-климатических, ресурсных, демографических, так и экономических показателей. Эта вариация формирует профиль региональных рисков.

Региональный риск, как правило, рассматривается как связанный с инвестициями в экономику конкретного региона (см., напр., [1]). Однако на макроуровне региональный риск можно трактовать как диспропорции регионального развития. Когда региональные экономические системы находятся приблизительно на одном уровне развития, региональный риск минимален. Чем выше вариация уровня экономического развития регионов, тем выше региональный риск. Такая интерпретация регионального риска, помимо традиционного восприятия инвесторами, может быть востребованной на макроуровне. Если по какому-либо направлению уровень регионального риска велик, это требует внимания федеральных властей для сглаживания диспропорций, нивелирования неравенства и снижения тем самым риска.

Изучению проблем оценки регионального риска посвящены работы Безденежных Т.И., Кормановской И.Р. и Кадничанской М.О. [2], Давлетбаевой А.Ф. [3], Доничева О.А., Фраймовича Д.Ю. и Гундоровой М.А. [4], Сытник С.В. [5], Тхакушинова Э.К. [6], Улановой Е.М. [7], Хитровой Е.М. [8] и других исследователей. Однако проблема статистической оценки регионального риска в контексте макроэкономических решений, направленных на сглаживание диспропорций регионального развития, не находит достаточного освещения и требует дополнительных исследований.

Система показателей для оценки регионального риска. В настоящее время существует ряд методик, направленных на оценку уровня регионального риска. Одним из примеров может служить методика, используемая рейтинговым агентством "Эксперт"RAEX (РАЭКС-Аналитика) [Электронный ресурс]. URL: https://raex-a.ru/ratings/regions/2019/ index.. Основным недостатком данной и аналогичных (см., например, [8]) методик является необходимость задействования для оценки данных из различных источников, в том числе с ограниченным доступом. Несопоставимость данных представляет собой одну из наиболее значительных проблем в оценке региональных рисков. Поэтому потенциально важным представляется использовать данные, полученные из одного источника и обладающие свойством сопоставимости.

Исходные данные. Информационной базой оценки регионального риска являются данные статистического сборника "Регионы России" за 2018 годРегионы России. Социально-экономические показатели 2018 [Электронный ресурс]. URL: ht:tp://www.gks.m/wps/wcm/connect/шsstat_main/r osstat/m/statistics/puЫicatюns/catalog/doc_П 3862 3506156.. Было отобрано 46 показателей, в совокупности характеризующих 11 блоков оценки регионального риска.

Одномерная оценка регионального риска. Простейшим показателем риска являются показатели вариации. Чем выше вариация, тем выше риск. Коэффициент вариации является относительным показателем, что позволяет производить сравнение изменчивости разномасштабных показателей. В таблице 1 представлены значения коэффициентов вариации для всех показателей, использованных для оценки регионального риска, агрегированные по блокам оценки.

Таблица 1 - Коэффициенты вариации показателей оценки риска регионов РФ