Соціально-економічні цикли: теоретична інтерпретація та статистичне оцінювання

Socio-economic cycles: theoretical interpretation and statistical evaluation

Виклад основного матеріалу

Основна ідея циклічних моделей полягає в тому, що історія, в тому числі й економічна, періодично вичерпує свій потенціал і тимчасово повертається до початку свого процесу. У найдавніших уявленнях про хід історичного процесу можна відшукати астрономічні цикли, з якими пов'язана періодичність та сезонність господарської діяльності; це також біологічні цикли (народження, дитинство, юність, зрілість, старість). Циклічність люди спостерігали й у суспільному житті (зміна правителів, династій, урядів, економічні і соціальні цикли, військові конфлікти та ін.). Циклічність має місце і в повсякденному житті особистості [2].

Пошуки «детермінанти» різних вимірів історії економіки, соціуму призводили до абсолютизації розвитку техніки, економіки, свідомості, культурних цінностей, ролі і значення біологічних факторів, географічних і природних чинників, чисельності населення, «життєвої сили», «волі до влади» та ін. Ідея циклів історичного руху суспільства у їх сучасній інтерпретації містила, зокрема, 144-, 100-, 36-, 12-, 4-річні цикли. Ці тренди, на наш погляд, накладались та системно взаємодіяли із циклічними тенденціями розвитку економіки (55-48 та 13-7 років), політичної сфери, розвитком культури та ін. Варто зауважити, що виокремлюють декілька типів циклічності: маятникоподібний рух, кругова, спіральна та хвильова. Тип залежить від розмірів та масштабів суспільної системи: в малих домінують маятникові цикли, в середніх - кругові та спіральні, у великих - кругові та довгохвильові. При цьому, якщо враховувати, що будь-яка велика суспільна система має свої підсистеми різного рівня, які рухаються за своїми власними закономірностями і траєкторіями, взаємодіють одна з одною, то кінцевий, підсумковий, інтегральний результат «суспільної макросистеми» часто досить важко передбачити і спрогнозувати. Фахівці із системного аналізу вказують і на таку закономірність соціальних систем як відповідність циклів ряду чисел Фібоначчі (3, 5, 8, 13, 21...), відповідність фаз зростання й перебудови як 67% і 33% тощо. Таке бачення, зокрема, призвело до інкорпорування кількісних методів у історію, інституалізації кліометрії, та у більш широкому контексті - до формування економічної історії, яка, серед іншого, займається дослідженням різних типів соціально-економічних циклів. економічний семирічний економіка україна цикл

Серед таких циклів на початку ХХІ століття найбільш відомими науці є «цивілізаційні» цикли Тофлера тривалістю 1000-2000 років, цикли Форестера, пов'язані із принциповими змінами у використанні енергії та матеріалів (тривалість до 200 років), цикли («довгі хвилі») Кондратьєва, які характеризують технічний прогрес та структурні зміни в економіці (40-60 років), будівельні цикли Кузнеця (19-25 років), інвестиційні (бізнесові) цикли Жюгляра (7-12 років), цикли Китчина, які висвітлюють оновлення окремих складових капіталу (2-4 роки) тощо. Циклічність проявляється і протягом року (так звана сезонність), і вона пов'язана із біологічними особливостями сільськогосподарського виробництва, продажами тих чи інших товарів у різні пори року, специфікою будівельного процесу тощо. Крім того, циклічність може мати «мікропрояви», наприклад, щоденні коливання вартості акцій на біржових торгах, які так само мають певну закономірність і, зокрема, описуються моделями із застосуванням вже згаданих чисел Фібоначчі (цикли Еліота) (розділ монографії 2.4. «Усвідомлення історичної динаміки через призму сучасної філософії історії») [3, с. 153-154].

Так, наприклад, у своїй відомій праці «Цикли ділової активності» [4] Й. Шумпетер стверджував, що існують три різних типи змінних: (1) теоретичні, тобто ті, що по'вязані із законом, і, отже є інваріантними у своїй поведінці; (2) випадкові та (3) історичні, визначені як «гібридні змінні», оскільки вони демонструють теоретичний закон у процесі змін. На думку Шумпетера, до загальної теорії циклу необхідно застосовувати історичний підхід, оскільки цикл - завжди «історично індивідуальний». Тренд існує, але в нашому теоретичному уявленні: він «гравітаційна вісь згладженої кривої» в нашому власному представленні. Рівновага існує, але вона замкнена у сфері другорядних і штучних репрезентацій. Цикл є єдиною незмінною і значущою реальністю, він друга назва прогресу. Із циклом ми повертаємося до концепції еволюції або історії, - аналізують погляди Й. Шумпетера Кр. Фримен і Фр. Лука [5, с. 86, 91].

Шумпетер уявляв собі тренд як результат циклів і визначав його як лінію, що проходить через певні околи рівноваги, й до того ж лінію, яка має властивість бути економічно значущою лише у певних дискретних точках. Як стверджують ці дослідники, немає сенсу пояснювати цикли як флуктуації довкола тренду, якщо базовий історичний процес, який формує тренд, і сам цикл не підлягає поясненню. Це було vexatio question (проблема пошуків - лат.) усього наукового життя й роботи Кондратьєва. Головними особливостями еволюційної теорії, застосованої до соціально-історичних процесів, є виникнення, комплексність та відкритість систем. У цьому розумінні базові гіпотези можна сформулювати у такій формі.

(1) Соціальні підсистеми (наука, технологія, економіка, політика, культура) генерують велику кількість нерегулярних флуктуацій, а саме циклічних і хвилеподібних рухів із різною та приблизною періодичністю, спричинених або циклами конкретної підсистеми (політичними діловими циклами, технологічними траєкторіями, культурними змінами, життєвими циклами продуктів чи галузей тощо), або лагами та зворотними зв'язками у відносинах між підсистемами. (2) Ці струмені поєднуються у пучки флуктуацій завдяки специфічним процесам координації, які виникають після структурних криз. Таким чином, згадані процеси координації мають вирішальне значення для причинного визначення ділових циклів та довгих хвильових рухів в умовах реального історичного розвитку, доводять Кр. Фримен і Фр. Лука [ 5, с. 93, 159160].

Загалом, фактично йдеться про існування фундаментальних характеристик еволюції людських суспільств, які зберігаються тисячоліттями, хоча їхні прояви можуть істотно змінюватися. Ці цикли, відповідно до нашого бачення цієї проблематики, накладаються один на другий і, таким чином, формується сукупний тренд, магістраль того чи іншого економічного і соціального процесу на макрорівні. Така циклічність іноді «збивається» із свого звичайного темпоритму під впливом надзвичайних обставин глобального характеру, таких як епідемії, посухи, стихійні лиха, катастрофи, та, особливо, війни. Дослідники збройних конфліктів стверджують, що війни були притаманні всім людським цивілізаціям, які існували на Землі. За їхніми оцінками, за останні п'ять тисячоліть людство знало лише 300 років без війн. У світі й сьогодні тривають збройні конфлікти, зокрема на Близькому Сході та в Африці, але війна Росії проти України не має достеменних аналогів ні в сучасній, ні у стародавній історії.

Разом з тим, серед багатьох інших поглядів існує і така альтернативна точка зору - «теорія тривалого циклу» за Дж. Модельскі, яка стверджує, що війна та інші дестабілізуючі події є природним продуктом тривалого циклу та глобального системного циклу. Вони є частиною живих процесів глобального державного устрою та соціального порядку. Війни - це «системні рішення», які «регулярно переривають рух системи» [6].

На наш погляд, такі непередбачувані зміни глобальної циклічності значною мірою відбуваються також завдяки дії «чорних лебедів», тобто важкопрогнозованих та рідкісних подій, котрі мають значні наслідки (у термінах відомого американського статистика, трейдера, системного аналітика та філософа Насіма Талеба, який ввів до наукового обігу цю та інші дефініції) [7, 8, 9]. Слід зауважити, що після деякої рецесії, пов'язаної із дворічними «ковідними» обмеженнями економіка та соціум України мали б за сприятливих умов перейти до поступового відновлення, піднесення та зростання. Разом з тим, таке зростання було б на тлі війни Росії проти України «невисокої інтенсивності», яка тривала з весни 2014 року. Окупація Криму та Східного Донбасу спричинила вже тоді, лише в економічному сенсі, серйозної шкоди для національного господарства країни. Однак, саме широкомасштабне вторгнення РФ в Україну, яке почалось 24 лютого 2022 року і війна, що триває дотепер, призвели до багатотисячних жертв, руйнації інфраструктури, мільйонів біженців, економічного спаду тощо.

Зазначимо, що Н. Талеб у своїй книзі «Чорний лебідь» посилається на дослідження відомого сучасного історика Ніла Фергюсона та наводить декілька прикладів війн сучасності, які не мали економічних передумов але мали водночас довготривалий характер і значні наслідки. Фергюсон, зокрема, показав, що попри всі стандартні ознаки назрівання Першої світової війни, усі ці «зростання напруження» й «загострення кризи», сам конфлікт став цілковитою несподіванкою. Невідворотність подій побачили тільки історики, та й то «заднім числом». Фергюсон навів дотепний емпіричний аргумент: він подивився на ціни державних облігацій Британської імперії, які зазвичай залежать від оцінки інвесторами фінансових потреб уряду й падають, коли починає пахнути конфліктом, адже війна породжує великий дефіцит. Проте, в цінах на облігації жодного натяку на війну не простежувалося. Крім усього іншого, це дослідження доводить, що аналіз цін дуже корисний для розуміння історичних подій [7, с. 33].

На нашу думку, в даний час найбільш прийнятним показником, що з економічної точки зору узагальнено, агреговано характеризує розвиток значної за обсягом і впливом соціально-економічної системи на макрорівні («суспільної макросистеми») та відтак у своїй динаміці відображає її циклічність є показник валового внутрішнього продукту (ВВП). Цим показником досить адекватно можна оцінювати стан і динаміку розвитку не лише окремих країн, а й груп, об'єднань країн із сталими соціально -економічними зв'язками (наприклад, Європейський Союз). Для оцінки такого розвитку на більш деталізованому рівні в межах певних держав варто застосовувати валовий регіональний продукт (ВРП), Показником ВРП можна умовно виміряти, зокрема, розвиток окремих областей (Україна), воєводств (Польща), федеральних земель (Німеччина), штатів (США) тощо.

Також зауважимо, що за оцінками Світового банку, ВВП України у 2022 році порівняно із 2021 роком скоротився на 30,4%. За даними Держстату України падіння ВВП було 29,2%; на даний час існують й інші статистичні оцінки цього спаду. Графічно динаміку ВВП нашої країни за останні роки (відсоток зростання ВВП України (млн. дол. США, поточні ціни) порівняно із минулим роком) можна проілюструвати та візуалізувати наступним чином (рис. 1).

Рис.1. Відсоток зростання ВВП України (млн. дол. США, поточні ціни) порівняно із минулим роком

Джерело: [111, 12]

Більш предметна оцінка циклічної компоненти цих трендів потребує окремого розгляду та відповідного ґрунтовного статистичного аналізу. При цьому під впливом різних чинників фактичні рівні динамічного ряду відхиляються від теоретично визначеної основної тенденції розвитку. Ці відхилення можуть мати систематичний (або закономірний) характер, тобто повторюватися через певні інтервали часу, чи випадковий характер. Зауважимо, що для конкретного ряду характерним може бути поєднання систематичних і випадкових коливань.

Як справедливо сказано в відомій роботі [10, с. 129-132], соціально-економічні явища динамічні, протягом певного часу вони еволюціонують, змінюються, впливають на інші явища. Закономірності розвитку динамічних процесів найповніше виявляються в часових рядах. Діалектична єдність мінливості та сталості, динамічності та інерційності формує закономірність розвитку. Під впливом безлічі факторів довгострокової і короткострокової дії в одних рядах рівні протягом тривалого часу зростають або зменшуються з різною інтенсивністю, в інших зростання і зменшення їх чергуються з певною періодичністю.

Фактори еволюційної дії визначають загальний напрям розвитку, тривалу в часі еволюцію, яка прокладає свій шлях через систематичні і випадкові коливання. У практиці статистичних досліджень соціально-економічних процесів нестаціонарний часовий ряд є результатом комбінації різних компонент, основними з яких є:

- довгострокова, детермінована часом еволюція;

- циклічні коливання різної природи;

- сезонні коливання, що відображають внутрішню динаміку і більш-менш регулярно повторюються рік у рік;

- нерегулярні, випадкові флуктуації.

Циклічні коливання доволі складно ідентифікувати формальними методами, тому в аналізі часових рядів тренд і циклічну компоненту часто об'єднують в одну тренд-циклічну компоненту.

Важливою науковою та практичною задачею, на нашу думку, є оцінка циклічності не тільки самого ВВП, а й важливих чинників та складових, які його формують та таких, що безпосередньо впливають на величину валового внутрішнього продукту, а отже і на його циклічні коливання. Варто також статистично оцінити і взаємозв'язки цих факторів.

Для дослідження циклічних коливань слід підібрати економічні показники за достатньо тривалий відрізок часу. Розглянемо такі показники як: «Прямі іноземні інвестиції, млн. доларів США» «Індекс споживчих цін, %», «Зовнішній борг, млрд. доларів США», «Кількість зареєстрованих безробітних, тис. ос.», а також «ВВП, млрд. доларів США» (табл. 1) за 21 рік.

Таблиця 1