Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Актуальность темы работ состоит в том, что необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная активность. Инвестиции формируют производственный потенциал на новой научно-технической базе и предопределяют конкурентные позиции стран на мировых рынках. При этом далеко не последнюю роль для многих государств, особенно вырывающихся из экономического и социального неблагополучия, играет привлечение иностранного капитала в виде прямых капиталовложений, портфельных инвестиций и других активов.

Цель работы - провести факторный анализ зависимости среднедушевого ВВП от состояния инвестирования в основные фонды и фактора времени. Факторный анализ - исследование влияния отдельных факторов (причин) на результирующий показатель. Исследование в данном случае является прямым, т.е. сводится к раздроблению результирующего показателя на состав части (анализ), так и обратным - синтез, соединение отдельных показатель в результирующий показатель. В процессе факторного анализа идет построение многофакторной зависимости (моделирование) с последующим анализом и выявлением влияния каждого отдельного фактора на конечный результат. Конечной целью моделирования является создание конкретной математической зависимости между факторной. При этом должны быть выполнены следующие требования:

1. факторы, включаемые в модель, должны реально существовать и иметь конкретный экономический смысли

2. факторы должны иметь причинно-следственную связь с исследуемым показателем.

3. факторная модель должна обеспечивать измерение влияния конкретного фактора на показатель.

Единственная задача работы - построение факторной модели анализа взаимосвязи факторов, названных в цели работы.

1. Краткая характеристика основных параметров модели

факторный валовой продукт инвестирование

Основные фонды - это часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев.

До 1 января 2001 г. при определении понятия «основные фонды» использовали два критерия: срок службы объекта и лимит стоимости. В соответствии с данными критериями не относились к основным фондым и учитывались организацией в составе средств в обороте предметы, используемые в течение периода менее 12 месяцев независимо от их стоимости, и предметы стоимостью на дату приобретения не более 100-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда (ММОТ) за единицу независимо от срока их полезного использования.

Письмо Минфина РФ от 19.10.2000 г. №16-00-13-07 предложило с 1 января 2001 г. отказаться от применения стоимостного критерия для отнесения имущества к основным фондым, сохранив критерий исходя из сроков полезного использования. Предметы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев независимо от их стоимости должны относиться к основным фондым, а предметы со сроком полезного использования менее 12 месяцев - учитываться в порядке, установленном для материалов.

В соответствий с ПБУ 6/01 при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение следующих условий:

а) использование их в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;

б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;

г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит доход организации. Для отдельных групп основных средств срок полезного использования определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования этого объекта.

Группировка основных средств по отраслевому признаку (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и др.) позволяет получить данные об их стоимости в каждой отрасли.

По назначению основные фонды организации подразделяются на производственные основные фонды основной деятельности; производственные основные фонды других отраслей; непроизводственные основные фонды.

По видам основные фонды организаций подразделяются на следующие группы: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные фонды, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и пр.

К основным фондам относятся также капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы) и в арендованные объекты основных средств.

Капитальные вложения в многолетние насаждения, коренное улучшение земель включаются в состав основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо от окончания всего комплекса работ.

В составе основных средств учитываются находящиеся в собственности организации земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).

Фактор времени. Основные фонды в процессе производства изнашиваются. Принято различать два вида износа: физический (материальный) и моральный (экономический).

Физический износ - это материальное снашивание как действующих, так и бездействующих основных фондов. Вызывается по двум причинам: интенсивностью использования их в процессе производства и влиянием естественных сил природы. Физический износ уменьшает первоначальную или восстановительную стоимость основных фондов. Износ может быть полным и частичным. При полном износе ликвидируемые основные фонды заменяются новыми при частичном они восстанвавливаются путем капитального ремонта и модернизации. Моральный износ - процесс постепенного переноса стоимости основных фондов на производимую продукцию по мере утраты ими потребительской стоимости. Моральный износ средств труда означает, что физически они пригодны, а экономически себя не оправдывают. Моральный износ, следовательно, проявляется в двух формах. Первая из них заключается в снижении стоимости воспроизводства средств труда, вызываемом ростом производительности труда в отраслях, их производящих. Причина второй формы морального износа - появление новых, более производительных машин и оборудования, применение которых ведет к экономии затрат овеществленного и живого труда, высвобождению рабочей силы, облегчению труда и улучшению его условий. Моральный износ первой формы определяется при переоценке основных фондов путем сопоставления их полной первоначальной и восстановительной стоимости, а моральный износ второй формы - сопоставлением производительности (мощности) и других технических характеристик современных (новых) и морально устаревших машин и оборудования.

Оценка физического и морального износа основных фондов необходима для определения восстановительной стоимости, степени износа, сроков службы средств труда по их видам и на этой основе установления норм амортизационных отчислений.

Валовой внутренний продукт (ВВП) - текущая рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в экономике страны за определенный промежуток времени (обычно за год) всеми факторами производства в границах национальной территории.

Валовой национальный продукт (ВНП) - текущая рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, созданных факторами производства, находящимися в собственности граждан данной страны, в том числе на территории других государств.

Два основных метода подсчета ВВП:

* метод конечной продукции;

* метод добавленной стоимости.

1. Метод конечной продукции. ВВП может быть рассчитан как сумма текущих рыночных стоимостей всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны в течение данного периода времени. При этом в ВВП не включается стоимость промежуточной продукции и товаров, созданных в предшествующий период.

Конечная продукция - товары и услуги, поступающие в конечное потребление, т.е. не предназначенные для дальнейшей переработки или перепродажи.

Промежуточная продукция - товары и услуги, предназначенные для дальнейшей переработки или перепродажи, т.е. используемые для производства других товаров и услуг в период, за который рассчитывается ВВП. Стоимость промежуточной продукции учтена в издержках производства конечной продукции. Ее повторное включение в ВВП привело бы к завышению его действительной величины из-за возникновения так называемого двойного счета.

Сделки по приобретению товаров, созданных в предшествующий период (например, дома, построенного пять лет назад), означают лишь смену собственника, перераспределение активов и доходов, а не приращение реального количества благ.

Исходя из упрощающего предположения, что суммарная стоимость всей конечной продукции, произведенной в стране, равна сумме расходов на ее приобретение всех конечных потребителей - домашних хозяйств, фирм, государства и иностранцев (их расходы на импорт из данной страны), ВВП может быть рассчитан не методом суммирования стоимостей конечных продуктов, а методом суммирования конечных расходов на их покупку (подсчет ВВП по расходам):

ВВП = С + I + G + NX,

где С - потребительские расходы;

I - инвестиционные расходы фирм, т.е. приобретение нового физического капитала или материальных активов;

G - государственные закупки товаров и услуг (они не включают государственные трансферты, которые лишь перераспределяют доходы);

NX - чистый экспорт - разница (сальдо) между экспортом и импортом товаров и услуг (если импорт больше, чем экспорт, то NX - отрицательная величина).

В инвестиции включаются:

* расходы на покупку новых машин и оборудования;

* расходы на новое строительство (в том числе жилищное);

* изменение производственных запасов.

В инвестиции не включаются:

* деньги и ценные бумаги, которые относятся к финансовым активам.

В ВВП фигурируют валовые частные внутренние инвестиции, т.е. все произведенные за год капитальные товары независимо от того, используются ли они для замены старых изношенных капитальных благ или для расширения производственных возможностей. Этим они отличаются от чистых частных внутренних инвестиций, показывающих величину чистого прироста запаса капитальных благ:

В инвестиции не включаются государственные капиталовложения, но входят все другие капиталовложения в национальную экономику, в том числе сделанные иностранцами. Капиталовложения отечественных инвесторов за рубежом не входят в ВВП данной страны.

2. Метод добавленной стоимости. ВВП, рассчитанный методом добавленной стоимости, равен сумме стоимостей, добавленных на каждом этапе производства конечной продукции во всех секторах экономики.

Добавленная стоимость равна разнице между валовой выручкой фирмы от продажи ее продукции и затратами на покупку товаров и услуг у других фирм. Эти затраты равны стоимости промежуточной продукции. Добавленная стоимость - собственный вклад фирмы в создание ВВП.

Поскольку добавленная стоимость полностью расходуется на вознаграждение собственникам факторов производства, участвовавшим в ее изготовлении, то в экономике:

Сумма добавленных стоимостей = Сумма всех факторных доходов = (Заработная плата и жалование) + Арендная плата + Рента + Процентный доход + Прибыль предпринимателей.

Следовательно, ВВП может быть рассчитан как сумма всех факторных доходов.

Однако в экономике расходы на конечные товары и услуги не равны доходам, получаемым от факторов производства. Это связано с тем, что в экономике существуют расходы, не являющиеся доходами никаких собственников ресурсов:

* расходы на возмещение изношенных капитальных благ (амортизационные расходы);

* расходы на оплату ценовых надбавок (косвенных налогов).

Косвенные налоги - нефакторный доход государства, который делает затраты покупателя больше, чем валовая выручка фирмы от реализации конечных товаров и услуг (акцизы, налог с продаж, налог на добавленную стоимость).

Государственные субсидия производителям - нефакторный доход производителей, позволяющий фирмам получить большую выручку от реализации конечных товаров и услуг, чем расходы потребителя на их покупку

Для уравновешивания суммы доходов и суммы расходов амортизационные расходы и косвенные налоги прибавляются к сумме факторных доходов.

ВВП на душу населения (ВВП в расчёте на душу населения и на одного занятого в производстве) - определяет уровень экономического развития. ВВП на душу населения, нельзя считать точной характеристикой, т.к. немалое значение имеет отраслевая структура производства, качество выпускаемых товаров, эффективность расхода материалов и энергии на единицу продукции. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте - доллар США. При пересчете из национальных валют в доллары, как это принято в ООН при международных экономических сопоставлениях, выполняются не по рыночным обменным курсам, а по паритетам покупательской способности.

2. Модель воздействия различных факторов на ВВП в странах с формирующейся рыночной экономикой

Построим модель динамики изменения ВВП на примере стран с формирующейся рыночной экономикой.

Базой для анализа было выбрано статистическое исследование корреляционных связей различных рабочих факторов, оказывающих наибольшее воздействие на результирующий показатель. Основная характеристика корреляционных связей (степень тесноты) была первично проверена нами с помощью шкалы Чеддока.

На основе выбранных результирующего и рабочих факторов, мы построили матрицу парных коэффициентов корреляции. При этом была произведена сравнительная оценка и отсев части схожих факторов. Чтобы решить эту задачу, мы проанализировали полученные коэффициенты корреляции на предмет определения тесноты связи каждого из факторных признаков с результирующим признаком и между собой.

Для анализа воздействия внешнего долга ВВП в странах с формирующейся рыночной экономикой нами была построена модель экономического роста (G') на основе описанной во второй главе модели «Pattillo - Poirson - Ricci»:

G' = f (LRGDP, INV, POP, OPENNESS, FB, TOT, INF, DSE, DE, DG, RI, GUIDOTTI),

где:

G' - среднее значение логарифма ВВП на душу населения;

LRGDP - логарифм первичного ВВП (ВВП в первом году исследования);

INV - отношение накопленных внутренних инвестиций в основные фонды к ВВП;

POP - коэффициент изменения численности населения;

OPENNESS - показатель «открытости» экономики: отношение суммы экспорта и импорта товаров и услуг, деленное на два, к ВВП;

FB - отношение сальдо государственного бюджета к ВВП;

TOT - коэффициент изменения условий торговли;

INF - коэффициент изменения уровня инфляции;

DSE - отношение суммы процентов и платежей по совокупному внешнему долгу, приходящихся к уплате на следующий год, к экспорту товаров и услуг;

DE - отношение совокупного внешнего долга к экспорту товаров и услуг;

DG - отношение совокупного внешнего долга к ВВП;

RI - доля резервных активов в импорте товаров и услуг;

GUIDOTTI - отношение величины резервных активов к сумме процентов и платежей по совокупному внешнему долгу, приходящихся к уплате на следующий год.

Характерной чертой нашей модели по сравнению с моделью «Pattillo - Poirson - Ricci» является то, что в нашей модели мы не стали использовать фактор LRS (уровень среднего образования). Это было обусловлено тем, что, в отличие от развивающихся стран, в странах с формирующейся рыночной экономикой уровень образования населения достаточно высок, поэтому не следует ожидать его значительного повышения и соответствующего существенного влияния на развитие экономики, по крайней мере, в течение рассматриваемого в данном исследовании периода времени.

Другой отличительной чертой нашей модели является трансформирование модели «Pattillo - Poirson - Ricci» за счет добавления в число факторных признаков данных, характеризующих влияние инфляции (INF), соотношения резервных активов и импорта (RI), а также соотношения резервных активов с краткосрочным внешним долгом (GUIDOTTI).

Влияние входящих данных на момент исследования учтено и элиминировано в нашей модели более корректно, по нашему мнению: при анализе соотношения уровня ВВП на душу населения с прочими факторными признаками в различных странах эффект входящего ВВП на душу населения полностью контролируется и не оказывает влияния на проводимые расчеты.

В последние годы в России наметилась тенденция к сокращению уровня внешнеэкономической задолженности. По нашим оценкам, при текущих темпах сокращения внешнего долга в 2012 г. он будет находиться на уровне 25% ВВП. Однако, и этот уровень внешнего долга слишком велик, и благоприятным для страны было бы его значительное сокращение. Проведенные нами расчеты показывают, что внешнеэкономическая задолженность России способствовала сокращению реального ВВП в течение рассматриваемого периода с 1995 по 2010 гг. в среднем на 0.93% в год, или на 8.4% за весь период. Наша оценка отличается от оценки некоторых других авторов, являясь более низкой, но и более низкая, чем у других авторов, оценка не умаляет роли внешнего долга как очень важного негативного фактора замедления экономического роста нашей страны.

В связи с выявленной зависимостью внешнеэкономической задолженности и ВВП встает вопрос о проведении реструктуризации этой задолженности. Одним из способов реструктуризации является зависимость внешнеэкономической задолженности от инфляции. Этот способ представляется нам интересным и в ракурсе возможного использования в российской государственной политике нашей модели, поскольку инфляция является одной из ее составляющих. Задача государства заключается в том, чтобы обеспечить в заданном временном интервале все платежи при минимальной инфляционной нагрузке на экономику.

В целях создания условий для моделирования оптимального уровня внешнеэкономической задолженности, улучшающего экономический климат РФ, мы выделили страны с формирующейся рыночной экономикой, у которых был отмечен наибольший экономический рост. К таким странам в рассматриваемый период времени относились Эстония, Латвия и Польша.

Сравнительный анализ основных факторов экономического роста за период с 1995 по 2010 гг. в Эстонии, Латвии, Польше и России показал следующие результаты: уровень ВВП на душу населения в этих странах практически одинаковый; самый высокий уровень накопленных внутренних инвестиций в основные фонды отмечен в Эстонии, самый низкий - в РФ и в Польше; отношение сальдо государственного бюджета к ВВП варьировалось в этих странах от 0% (в Эстонии) до -2% (в России); основной показатель, демонстрировший наибольшие различия рассматриваемых стран, - это инфляция, уровень которой варьировался от наименьшего в Латвии (11%), чуть более высокого в Эстонии и Польше (15%) до несоизмеримо высокого в РФ (82%); в отличие от уровня инфляции, показатели отношения внешнего долга к ВВП варьировались по странам в небольшом диапазоне: от 39% в России (наивысший показатель) до 25% в Латвии (наименьший показатель); напротив, для показателя GUIDOTTI была характерна прямо противоположная картина: наивысший уровень наблюдался в Латвии (93%), наименьший в России (10%).

Проведенный сравнительный анализ позволил выделить основные факторы, повлиявшие на рост экономики в странах с приблизительно одинаковыми с Россией стартовыми условиями, но имеющими лучшие показатели экономического роста: самое существенное влияние на ВВП оказало состояние государственного бюджета; на втором месте по значимости оказался уровень инфляции; следующим по значимости стал показатель, характеризующий уровень инвестиций.

Наиболее интересным нам представляется обратный характер зависимости уровня долга и отношения резервных активов к краткосрочному долгу. По данным нашего исследования, в странах с наивысшим уровнем долга отношение резервных активов к краткосрочному долгу оказалось наименьшим. Как показывает опыт рассмотренных стран с формирующейся рыночной экономикой, странам со сравнительно высоким уровнем долга, в том числе России, желательно иметь существенные запасы резервных активов относительно краткосрочного долга. Именно это может способствовать устойчивому и быстрому экономическому развитию, что и продемонстрировали в рассматриваемый период Эстония, Латвия и, в особенности, Польша, внешнеэкономическая задолженность которой относительно ВВП соответствует внешней задолженности РФ.

Полученные в ходе нашего исследования результаты привели нас к выводу, что максимально допустимое значение отношения внешнего долга к ВВП в РФ на ближайшие 5 - 10 лет составит приблизительно 20 - 25%. По нашей оценке, именно такой уровень внешнего долга может гарантировать устойчивое развитие экономики России в среднесрочной перспективе. В целях дальнейшего динамичного экономического развития уровень внешней задолженности должен быть снижен до 10 - 15%.

Отметим, что данная модель может быть применена и для анализа по регионам одной страны, только здесь место среднедушевого ВВП занимает среднедушевой валовой региональный продукт (ВРП). Вот пример анализа, число факторов увеличено.

Для проверки рабочих гипотез о связи социально-экономических показателей в регионе используется статистическая информация за 2011 год по территориям Центрального федерального округа.

Y₁ - стоимость валового регионального продукта, млрд. руб.

Y₂ - среднемесячная начисленная заработная плата 1-го занятого в экономике, тыс. руб.

X₁ - инвестиции 2011 года в основной капитал, млрд. руб.;

X₂ - среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд. руб.;

X₃ - .доля занятых в экономике в общей численности населения, %;

Рабочие гипотезы:

Предварительный анализ исходных данных по 18 территориям выявил наличие трёх территорий (г. Москва, Московская обл., Воронежская обл.) с аномальными значениями признаков. Эти единицы должны быть исключены из дальнейшего анализа. Значения приводимых показателей рассчитаны без учёта указанных аномальных единиц.

При обработке исходных данных получены следующие значения линейных коэффициентов парной корреляции, средних и средних квадратических отклонений -у:

N=15.

Для проверки рабочей гипотезы №1. Для проверки рабочей гипотезы №2.

	Y1	X1	X2		Y2		X3
Y1	1	0,8171	0,8498	Y2	1	0,6043	0,6712
X1	0,8171	1	0,7823		0,6043	1	0,2519
X2	0,8498	0,7823	1	X3	0,6712	0,2519	1
Средняя	23,77	5,600	115,833	Средняя	1,5533	23,77	44,23
	7,2743	2,4666	30,0303		0,2201	7,2743	2,1146

1. В соответствии с выдвинутыми рабочими гипотезами о связи признаков составим систему уравнений. Коэффициенты при эндогенных переменных обозначим через b, коэффициенты при экзогенных переменных - через a. Каждый коэффициент имеет двойную индексацию: первый индекс - номер уравнения, второй - индивидуальный номер признака. Тогда:

2. Особенность данной системы в том, что в первом уравнении факторы представлены перечнем традиционных экзогенных переменных, значения которых формируются вне данной системы уравнений. Во втором уравнении в состав факторов входит эндогенная переменная Y₁, значения которой формируются в условиях данной системы., а именно, в предыдущем уравнении. Системы уравнений, в которых переменные первоначально формируются как результаты, а в дальнейшем выступают в качестве факторов, называются рекурсивными. Именно с подобной системой уравнений имеем дело в данной задаче.

3. Выполним расчёт -коэффициентов и построим уравнения множественной регрессии в стандартизованном масштабе. Для уравнения №1:

По полученным результатам построено уравнение в стандартизованном виде:

По данным первого уравнения сделаем вывод, что инвестиции текущего года в основной капитал () влияют на стоимость валового регионального продукта () слабее, чем среднегодовая стоимость основных фондов в экономике (), т.к. .

Второе уравнение можно построить на основе следующих результатов:

Второе уравнение в стандартизованной форме имеет вид:

Из второго уравнения очевидно, что на уровень среднемесячной заработной палаты более сильное влияние оказывает доля занятых, и менее сильное - стоимость ВРП.

4. Расчёт параметров уравнения регрессии в естественной форме даёт следующие результаты:



= 23,77-1,15*5,6 - 0,13*115,833 = 2,27.

По полученным результатам построено уравнение №1 в естественной форме:

.

Параметры уравнения №2 рассчитываются аналогичным образом. Но главная отличительная особенность их расчёта в том, что в качестве одного из факторов выступают не фактические значения , а его теоретические значения , полученные расчётным путём при подстановке в уравнение №1 фактических значений факторов и .

Указанным способом рассчитаны параметры рекурсивного уравнения:

; ;

.

По полученным результатам построено уравнение №2 в естественной форме:

.

Представим результаты построения уравнений в виде рекурсивной системы:



Значения коэффициентов регрессии каждого из уравнений могут быть использованы для анализа силы влияния каждого из факторов на результат. Но для сравнительной оценки силы влияния факторов необходимо использовать либо значения -коэффициентов, либо средних коэффициентов эластичности - , , и .

5. Для каждого из уравнений системы рассчитаем показатели корреляции и детерминации.

.

.

В первом уравнении факторы и объясняют 76,7% вариации стоимости валового регионального продукта, а 23,3% его вариации определяется влиянием прочих факторов.

Во втором уравнении переменные и объясняют 65,3% изменений заработной платы, а 34,7% изменений заработной платы зависят от прочих факторов. Обе регрессионные модели выявляют тесную связь результата с переменными факторного комплекса.

6. Оценим существенность выявленных зависимостей. Для этого сформулируем нулевые гипотезы о статистической незначимости построенных моделей и выявленных ими зависимостей:

и .

Для проверки нулевых гипотез используется F-критерий Фишера. Выполняется расчёт его фактических значений, которые сравниваются с табличными значениями критерия. По результата сравнения принимается решение относительно нулевой гипотезы.

Соответственно:

;

Табличные значения F-критерия формируются под влиянием случайных причин и зависят от трёх условий: а) от числа степеней свободы факторной дисперсии - , где k - число факторных переменных в модели; б) от числа степеней свободы остаточной дисперсии - , где n - число изучаемых объектов; в) от уровня значимости , который определяет вероятность допустить ошибку, принимая решение по нулевой гипотезе. Как правило, значение берут на уровне 5% (=0,05), но при высоких требованиях к точности принимаемых решений уровень значимости составляет 1% (=0,01) или 0,1% ((=0,001).

В рассматриваемом случае для и =0,05 соствляет 3,88. В силу того, что нулевую гипотезу о статистической незначимости характеристик уравнения №1 следует отклонить, то есть . Аналогичное решение принимается и относительно второй нулевой гипотезы, т.к. . То есть, .Отклоняя нулевую гипотезу, допустимо (с определённой степенью условности) принять одну из альтернативных гипотез. В частности, может быть рассмотрена и принята гипотеза о том, что параметры моделей неслучайны, то есть формируются под воздействием представленных в моделях факторов, влияние которых на результат носит систематический, устойчивый характер. Это означает, что полученные результаты могут быть использованы в аналитической работе и в прогнозных расчётах среднемесячной заработной платы и стоимости валового регионального продукта, которые основаны не только на влиянии , но и на влиянии эндогенной переменной Рекурсивные модели связей предоставляют возможность подобного анализа и прогноза.

Заключение

Проведенные выше расчеты представляют определенный интерес как с точки зрения экономики, так и в методическом отношении, поскольку выявили источники получения новой полезной информации об экономическом росте стран, его структуре и качестве; показали принципиальную возможность построения научно обоснованных оценок показателей экономического роста (падения) национального производства на основе использования производственной функции, адекватной исходным статистическим данным.

С позиций экономики, новой и полезной, в частности, является информация о том, что на протяжении 1991-2002 гг. совокупная эффективность национального производства в России ежегодно снижалась в среднем на 0,75% (за период в целом - на 8,6%), тогда как в Беларуси - росла в среднем на 1,8% (за период в целом - на 24%).

Известный интерес представляют также и сведения о погодовой динамике этого показателя в обеих странах, приведенные в табл. 3 и на рис. 9. Существенным представляется вывод о том, что за фактом снижения ВВП России и Беларуси в 1991-2002 гг. (индексы роста по странам соответственно 74 и 97%) стоят качественно разные типы экономической динамики: все еще интенсивное, т.е. ускоренное снижением эффективности национального производства, падение производства в России и контринтенсивное, т.е. с торможением благодаря росту эффективности национального производства падение производства в Беларуси - причем уже в стадии завершения падения и перехода к стадии роста.

Существенна также выявленная в ходе анализа факторная несбалансированность между динамикой труда и основных фондов в обеих странах: избыточный относительно динамики труда рост основных фондов или, если говорить формально, недостаточный относительно динамики основных фондов рост труда.

Список использованной литературы

факторный валовой продукт инвестирование

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. / Учебник. - М.: ЮНИТИ, 1998 - 400 с.

2. Бородич С.А. Эконометрика. - Минск: Новое знание, 2001. - 328 с.

3. Виноградова Н.М., Евдокимов В.Т., Хитарова Е.М., Яковлева Н.И. Общая теория статистики. - М.: Статистика, 1998. - 312 с.

4. Герчук Я.П. Графики в математико-статистическом анализе. - М.: Статистика, 1992. - 235 с.

5. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 256 с.

6. Елисеева И.И., Курышева С.В., Гордиенко Н.М. и др. Практикум по эконометрике. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 452 с.

7. Елисеева И.И., Курышева С.В., Костеева Т.В. и др. Эконометрика. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 200 с.

8. Ланге О. Введение в эконометрику. / Пер. с польск. - М.: Прогресс, 1964. - 222 с.

9. Лизер С. Эконометрические методы и задачи. М.: Статистика, 1971 - 224 с.

10. Маленво Э. Статистические методы в эконометрии. - М.: Статистика, 1976. - 320 с.

Размещено на Allbest.ru

...