Главная Коллекция "Revolution" Экономико-математическое моделирование Роль інформаційних систем в сучасній економіці

Роль інформаційних систем в сучасній економіці

Система управління як сукупність взаємодіючих структурних підрозділів економічної системи. Моделювання часових рядів. Методи експертного оцінювання. Прийняття рішень в умовах невизначеності. Суть критеріїв Байєса, Вальда, Севіджа, Бернуллі-Лапласа.

Рубрика Экономико-математическое моделирование
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 05.02.2013
Размер файла 35,6 K
рефераты на заказ со скидкой

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства та природокористування

Прилуцький НКЦ

Контрольна робота

з дисципліни: «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією»

Варіант №1

Виконала:

Василенко Т.М.

перевірив:

Грицюк П.М.

Прилуки 2012

Зміст

1. Роль інформаційних систем в сучасній економіці

2. Моделювання часових рядів

3. Методи експертного оцінювання

4. Прийняття рішень в умовах невизначеності

Висновки

Список літератури

часовий ряд експертний оцінювання

1. Роль інформаційних систем в сучасній економіці

В умовах ринкової економіки відбуваються докорінні зміни в системі управління об'єктами народного господарства всіх рівнів. При цьому суттєво зростає роль бухгалтерського обліку як однієї з функцій управління. На перший план висувається проблема бухгалтерського забезпечення нормального функціонування і розвитку підприємств в умовах їх повної матеріальної і моральної відповідальності за результати своєї господарської діяльності. Це неможливо зробити без автоматизації бухгалтерського обліку. Необхідність автоматизації бухгалтерського обліку.

1. Вдосконалення системи управління потребує вдосконалення його основного елементу - бухгалтерського обліку.

2. Проблема обробки все зростаючого напливу інформації.

3. Необхідність посилення ролі контрольних і аналітичних функцій бухгалтерського обліку.

4. Орієнтація бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти обліку.

5. Необхідність підвищення оперативності бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік, який здійснюється з використанням сучасних ЕОМ та інших технічних засобів збору, передачі і обробки обліково-економічної інформації, називають автоматизованим бухгалтерським обліком (АБО).

Система управління являє собою сукупність взаємодіючих структурних підрозділів економічної системи (наприклад, на промисловому підприємстві: дирекція, відділи фінансовий, виробничий, постачання, збуту тощо), що здійснюють наступні функції управління:

* планування - функція, яка визначає мету функціонування економічної системи на різні періоди часу (стратегічне, тактичне, оперативне планування);

* облік - функція, що відображає стан об'єкту управління в результаті виконання господарських процесів;

* контроль - функція, за допомогою якої визначається відхилення облікових даних від планових цілей і нормативів;

* оперативне управління - функція, що здійснює регулювання всіх господарських процесів з метою виключення виникаючих відхилень у планових та облікових даних;

* аналіз - функція, яка визначає тенденції в роботі економічної системи і резерви, які враховуються при плануванні на наступний часовий період.

ЕІС пов'язує об'єкт і систему управління між собою та з зовнішнім середовищем через інформаційні потоки.

1. Інформаційний потік з зовнішнього середовища в систему представляє, з одного боку, потік нормативної інформації, який створюється державними установами в частині законодавства і, з іншого, потік інформації про кон'юнктуру ринку, який створюється конкурентами, споживачами, постачальниками.

2. Інформаційний потік з системи у зовнішнє середовище - звітна інформація, фінансова інформація в державні органи, інвесторам, кредиторам, споживачам; маркетингова інформація потенційним споживачам.

3. Інформаційний потік із системи управління на об'єкт управління - (прямий зв'язок) представляє сукупність планової нормативної та інформації розпорядника для здійснення господарських процесів.

4. Інформаційний потік від об'єкта управління до системи управління - (зворотній зв'язок) який відображає облікову інформацію про стан об'єкта управління економічною системою (сировини, матеріалів, грошових, енергетичних, трудових ресурсів, готової продукції і виконаних послуги) в результаті виконання господарських процесів.

2. Моделювання часових рядів

1. Побудувати графік - Точечная диаграмма.

Побудувати лінію тренду.

А) Лінійний:

Б) Поліноміальний:

2. Обчислити суму квадратів відхилень (х - ЛР)2.

3. Обчислити суму квадратів відхилень (х - КвР)2.

4. Зробити розрахунки за методом експоненціального згладжування. Константа згладжування.

Формули:

ЕЗ1 = 1/3(х1+х2+х3); ЕЗ2 = х1;

ЕЗ3 = 0,2*х1+(1-0,2)*х2;

ЕЗn = 0,2*хn+(1-0,2)*хn

5. Обчислити суму квадратів відхилень (х - ЕЗ)2.

Висновок: найкраща модель динаміки врожайності за критерієм найменшої суми квадратів відхилень R2 за методом експоненціального згладжування; найкраща модель динаміки врожайності за критерієм найменшої суми квадратів відхилень S також за методом експоненціального згладжування.

Моделювання часового ряду різними методами

0,046

0,002

t

x

ЛР

(х-ЛР)^2

КвР

(х-КвР)^2

ЕЗ

(х-ЕЗ)^2

1

30

39,81

96,28

54,56

603,29

33,00

9,00

2

33

40,74

59,86

60,84

775,19

30,00

9,00

3

36

41,66

32,06

67,89

1016,81

30,60

29,16

4

36

41,66

32,06

67,89

1016,81

31,68

18,66

5

33

40,74

59,86

60,84

775,19

32,54

0,21

6

32

40,43

71,04

58,66

710,96

32,64

0,40

7

24

37,96

194,94

44,30

411,95

32,51

72,39

8

32

40,43

71,04

58,66

710,96

30,81

1,42

9

37

41,97

24,70

70,41

1115,95

31,05

35,46

10

22

37,35

235,49

41,55

382,39

32,24

104,78

11

34

41,05

49,63

63,11

847,14

30,19

14,52

12

37

41,97

24,70

70,41

1115,95

30,95

36,59

13

36

41,66

32,06

67,89

1016,81

32,16

14,74

14

40

42,90

8,38

78,47

1480,02

32,93

50,00

15

33

40,74

59,86

60,84

775,19

34,34

1,80

16

36

41,66

32,06

67,89

1016,81

34,07

3,71

17

27

38,89

141,30

49,05

486,06

34,46

55,64

18

36

41,66

32,06

67,89

1016,81

32,97

9,20

19

43

43,82

0,67

87,30

1962,60

33,57

88,85

20

39

42,59

12,86

75,70

1346,71

35,46

12,54

Сума

1270,91

18583,57

568,08

Коеф. детерм.

3. Методи експертного оцінювання

Оцінка експерта Rij

Сума рангів

Ранг

1

2

3

4

5

6

У Rij

Di

Di2

сі

1. Тойота

1

2

2

3

4

1

13

-8

64

1

2. Фольксваген

2

1

1

4

5

5

18

-3

9

3

3. Шкода

3

3

3

5

1

2

17

-4

16

2

4. Форд

4

5

5

2

3

4

23

2

4

4

5. Міцубісі

5

4

4

6

2

3

24

3

9

5

6. Рено

6

6

6

1

6

6

31

10

100

6

21

21

21

21

21

21

0

202

1. Опитавши 6 експертів визначаємо суми рангів за формулою:

rі = У Rij;

Та нормовані суми рангів за формулою:

Di = rі - 0,5k(n+1),

де k = 6; n = 6.

2. Знайти коефіцієнт W за формулою:

12 У Di2

k2*(n3-n)

W=202/630; W= 0,32

3. Визначити оцінки експертів bj за формулою:

У (Rij-сi)

1) 2; 2) 8; 3) 8; 4) 44; 5) 24; 6) 8

4. Четвертий експерт має найбільшу неузгодженість з іншими експертами.

Оцінка експерта

Сума рангів

Ранг

1

2

3

5

6

У Rij

Di

Di2

сі

1. Тойота

1

2

2

4

1

10

-7,5

56,25

1

2. Фольксваген

2

1

1

5

5

14

-3,5

12,25

3

3. Шкода

3

3

3

1

2

12

-5,5

30,25

2

4. Форд

4

5

5

3

4

21

3,5

12,25

5

5. Міцубісі

5

4

4

2

3

18

0,5

0,25

4

6. Рено

6

6

6

6

6

30

12,5

156,25

6

21

21

21

21

21

267,5

5. Визначаємо суми рангів 5 експертів, які залишилися за формулою:

rі = У Rij;

нормовані суми рангів за формулою:

Di = rі - 0,5k(n+1),

де k = 5; n = 6.

6. Знайти коефіцієнт W.

W=3210/5250; W= 0,61

Висновок: отже виключення четвертого експерта призвело до більшої узгодженості між іншими експертами. Коефіцієнт конкордації = 0,61.

4. Прийняття рішень в умовах невизначеності

Матриця виграшів та імовірності станів

Дуже активний

Активний

Середній

Малоактивний

Дуже малоактивний

Критерій Байєса

Критерій мін. дисперсії

Критерій Вальда

Критерій Севіджа

Критерій Гурвіца

Критерій Бернуллі - Лапласа.

S1

40

70

110

150

130

88,6

888,04

40

150

95

100

S2

100

110

120

90

60

109,9

126,99

60

120

90

96

S3

140

130

100

60

30

108,1

647,63

30

140

85

92

P

0,1

0,45

0,35

0,08

0,02

1) Критерії Байєса визначає усереднений статистичний виграш і визначається за максимальним значенням виразу

FBi=?Fij*pj>max

2) Критерій мінімальної дисперсії відповідає типу поведінки - “максимальна обережність” і розраховується за мінімальним значенням виразу

Fmd i=?[ Fij- Fbi]2*pj>min

3) Критерій Вальда (критерій песиміста). Даний критерій зорієнтований на найбільш несприятливий варіант реалізації навколишнього середовища. Його рекомендується застосовувати у ситуаціях, які загрожують великими потенціальними втратами. Даний критерій називають критерієм максиміну і розраховують на підставі виразу

FWi=min Fij>max

4) Критерій Севіджа (критерій оптиміста). На противагу до попереднього критерію, критерій Севіджа властивий для оптимістично настроєної ОПР, оскільки орієнтований на найбільш сприятливі варіанти реалізації навколишнього середовища. Даний критерій називають критерієм максимаксу і розраховують на підставі виразу

FSi= max Fij>max

5) Критерій Гурвіца. Суть критерію Гурвіца полягає у визначенні зваженої комбінації стратегій Вальда і Севіджа. Використовується зважуючий коефіцієнт 0.5. Критерій Гурвіца оцінює стратегії за максимальним значенням наступного зваженого виразу

FHi = [0.5*min Fij+(1-0.5) max Fij] >max

6) Критерій Бернуллі-Лапласа. Суть його ґрунтується на наступній гіпотезі Бернуллі. Оскільки немає підстав віддавати перевагу одному із можливих станів економічного середовища, то всі вони вважаються рівноможливими. Тоді в якості математичного сподівання при стратегії беруть середнє арифметичне функції виграшу для всіх можливих станів середовища. Потім вибирають максимальне значення

FBLi=1/N? Fij>max

Висновки

1) За критерієм Байєса по ймовірності найкраща стратегія S2;

2) За критерієм мінімальної дисперсії по ймовірності найкраща стратегія S2;

3) За критерієм Вальда по ймовірності найкраща стратегія S2;

4) За критерієм Севіджа по ймовірності найкраща стратегія S1;

5) За критерієм Гурвіца по ймовірності найкраща стратегія S1;

6) За критерієм Бернуллі-Лапласа по ймовірності найкраща стратегія S1.

Загальний висновок: стратегії S1 та S2 мають однакову кількість найкращих критерій, а стратегія S3 - не має жодної найкращої критерії

Список літератури

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А. Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.

2. Денісова О.О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: Навч. посібник. -- К.: КНЕУ, 2003. -- 315 с.

3. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. -- К.: КНЕУ, 2001. -- 400 c.

4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. -М.: Финансы и статистика, 1992.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены