Моделювання рейтингового управління економічними системами
Моделювання процесу рейтингового управління економічними системами в нестабільних умовах зовнішнього середовища. Розробка теоретичних основ системи рейтингового управління, побудова комплексу економіко-математичних моделей і методів її реалізації.
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | автореферат |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 10.01.2014 |
| Размер файла | 59,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
На правах рукопису
УДК 519.876.2:33
МОДЕЛЮВАННЯ РЕЙТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ
Спеціальність 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Богатов Олег Іванович
Донецьк 2000
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі економічної кібернетики Донецького державного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк)
Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Скобєлєв Володимир Геннадійович, Донецький державний університет Міністерства освіти і науки України, докторант кафедри економічної кібернетики (м. Донецьк)
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Клебанова Тамара Семенівна, Харківський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економічної кібернетики (м. Харків).
кандидат економічних наук, Лепа Микола Миколайович, Інститут економіки промисловості НАН України, директор обчислювального Центру (м. Донецьк)
Провідна установа: Київський Національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра економіко-математичних методів (м. Київ)
Захист відбудеться 24 травня 2000 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.01 у Донецькому державному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198-а, ауд. 101.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Донецького державного університету.
Автореферат розісланий 24 квітня 2000 р.
моделювання рейтингове економічні системи
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Овечко Г.С.
Загальна характеристика роботи
Актуальність дослідження. В умовах трансформаційної економіки переважна кількість економічних систем (ЕС) опиняється в кризовому або близькому до такого стані, який характеризується різким погіршенням основних показників діяльності ЕС і виникненням стійких тенденцій, що несуть загрозу банкрутства. Тому виявлення ключових моментів динаміки функціонування ЕС стає однією з найбільш актуальних проблем вітчизняної економічної науки.
Важливою складовою цієї проблеми є аналіз стану ЕС, що досліджується. Він дає можливість виявити критичні точки діяльності ЕС, визначити причини їх виникнення, а також розробити ефективні заходи, спрямовані на їх усунення. У зв'язку зі складністю одночасного контролю великої кількості різних показників у фінансовому аналізі одержали широке поширення процедури узагальненої оцінки, на основі яких може бути обчислений рейтинг, тобто комплексна характеристика ЕС відповідно до визначеної шкали.
Рейтинг досить широко застосовується для оцінки стану ЕС за рубежем. Однак, його використання дотепер не привело до істотної зміни процедур прийняття рішень. Насамперед це пов'язано з відірваністю існуючих методик рейтингової оцінки ЕС від реальної схеми управління. Через це на сьогоднішній день немає ані сформованої ідеології, ані практики рейтингового управління, тобто концепції управління, що базується на використанні рейтингової оцінки в процесі аналізу, контролю, обліку, прогнозування і регулювання діяльності ЕС.
Також дотепер немає комплексного уніфікованого підходу до проблеми аналізу стана ЕС в умовах нестабільної економіки. Як наслідок, відсутні і принципи побудови рейтингів. Представлена дисертаційна робота заповнює цей недолік.
Таким чином тема дослідження - моделювання рейтингового управління економічними системами є актуальною.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано за матеріалами держбюджетної теми Донецького державного університету «Господарчий механізм виробничих систем» (номер держреєстрації - 01920005513).
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних основ системи рейтингового управління, побудова комплексу економіко-математичних моделей і методів її реалізації, що забезпечує підвищення ефективності функціонування ЕС.
У процесі досягнення мети дисертаційної роботи вирішено такі основні задачі:
? проведено структурний аналіз процесу управління ЕС і розроблено концепцію рейтингового управління;
? досліджено структуру рейтингового управління, його особливості в трансформаційній економіці;
? розроблено комплекс алгоритмів для реалізації рейтингового управління;
? деталізовано технологію і механізм рейтингового управління щодо банківських установ;Размещено на Allbest.ru
? розроблено вимоги до інформаційного забезпечення процесу рейтингового управління.
Предмет та об'єкт дослідження. Предметом дослідження в дисертаційній роботі є моделювання процесу рейтингового управління економічними системами в нестабільних умовах зовнішнього середовища. Об'єктом дослідження є економічні системи, що функціонують в умовах трансформаційної економіки.
Теоретичну і методологічну основу дослідження складають вітчизняні і зарубіжні дослідження в області теорії управління економічними системами та аналізу їх діяльності. Особливе місце тут займають дослідження з комплексної оцінки стану ЕС в умовах трансформаційної економіки, що проведені на кафедрі економічної кібернетики Донецького державного університету на протязі 90-х років XX сторіччя.
Наукова новизна результатів дослідження. У дисертації вперше системно викладено теорію рейтингового управління, що представляє собою актуальний і перспективний напрямок загальної теорії управління ЕС. При цьому було отримано такі наукові результати:
? концепцію рейтингового управління, яку вперше розроблено на основі інтегральної комплексної оцінки ЕС, що дозволяє підвищити ефективність управління в умовах трансформаційної економіки;
? уніфікований комплекс економіко-математичних моделей та методів рейтингового управління, побудований на основі вирішення проблеми класифiкацiї ЕС, що дозволяє реалізувати концепцію рейтингового управління для широкого класу ЕС;
? механізм і технологію рейтингового управління фінансовими інститутами, які будуються на основі застосування концепції центрів прибутків/збитків, що дозволяє створити більш ефективну систему прийняття управлінських рішень з точки зору швидкодії і точності;
? стратегію рейтингового управління надійністю комерційних банків, що базується на моделі представлення процесу у вигляді траєкторії у фазовому просторі, яка дає можливість розглядати надійність банку у контексті ефективності використання його фінансових ресурсів;
? структуру корпоративної інформаційної системи, що будується на основі застосування нових iнформацiйних технологій і дозволяє реалізувати розроблений механізм і технологію рейтингового управління в системах підтримки прийняття рішень.
Практична цінність і реалізація результатів дослідження. Запропонована в дисертаційній роботі концепція рейтингового управління економічними системами і комплекс економіко-математичних моделей і методів його реалізації дозволяють вийти на якісно новий рівень функціонування ЕС в умовах трансформаційної економіки.
Синтезований комплекс моделей рейтингового управління економічними системами характеризується високим рівнем універсальності, і може використовуватися для удосконалення організації діяльності широкого класу ЕС та створення систем підтримки прийняття рішень, орієнтованих на комплексний аналіз стану таких ЕС.
Впровадження результатів дослідження у Донецькому філіалі Акціонерного комерційного банку «Новий» дозволило створити ефективний механізм внутрібанківського фінансового планування. Економічний ефект, підтверджений розрахунками, у 1999 році склав 103 тис. грн.
Апробація результатів дослідження. Положення дисертації доповідалися й обговорювалися:
? на III Всеукраїнській науково-методичній конференції з проблем економічної кібернетики (21-22 травня 1998 року, Донецьк);
? на регіональній науково-практичній конференції «Стратегія управління соціально-економічним розвитком регіону на період до 2010 року» (28-30 вересня 1999 року, Донецьк);
? на наукових семінарах кафедри економічної кібернетики Донецького державного університету Міністерства освіти і науки України.
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 9 наукових праць загальним обсягом 20,52 д.а., з яких автору належить 14,07 д.а.
Структура та обсяг дисертаційної роботи. Мета, об'єкт і методологія дослідження визначили логіку побудови дисертаційної роботи - від аналізу процесу управління економічними системами до формування системи підтримки прийняття стратегічних рішень на основі використання технології рейтингового управління.
Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 110 найменувань та 2-х додатків. Роботу викладено на 152 сторінках, матеріал дисертації ілюструють 29 рисунків та 3 таблиць.
Основний зміст дисертації
Необхідною умовою ефективного функціонування ЕС в період трансформаційної економіки є використання нових концепцій управління, що сприяють адекватній адаптації ЕС до швидко змінюваного зовнішнього середовища, які дозволяють у цій ситуації приймати оперативні й обґрунтовані рішення. Такою концепцією є рейтингове управління, що базується на активному використанні в процесі управління механізму рейтингової оцінки.
1. Організаційно-економічна сутність рейтингового управління
Під управлінням ЕС розуміється процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для формулювання цілей та їх досягнення. Основою для реалізації управлінських рішень є стратегія планування. Інші три складові процесу управління (тобто організація, мотивація і контроль) орієнтовані на розробку і реалізацію цієї стратегії.
Планування представляє собою безперервний процес (у силу як непередбачених змін зовнішнього середовища, так і, можливо, помилок, що були допущені раніше), призначений для вирішення таких трьох проблем:
1. Аналіз поточного стану ЕС.
2. Аналіз і синтез цільового стану ЕС.
3. Розробка ефективних методів досягнення цільового стану з поточного.
Розробка стратегії планування представляє собою дуже складний і трудомісткий процес. Наслідком цих чинників є досить велика ймовірність прийняття некоректних рішень. У цьому контексті доречно відзначити, що одним з основних призначень функції контролю є зменшення дії помилок і прорахунків.
Зазначені складність та трудомісткість процесу планування багато в чому обумовлені необхідністю комплексного аналізу у цьому процесі досить великої кількості показників, що характеризують стан досліджуваної ЕС. Природним засобом зниження як складності, так і трудомісткості процесу розробки стратегії планування (а, отже, і зниження ймовірності прийняття при цьому некоректних рішень), є факторизація набору показників, яка дозволяє істотно скоротити їх кількість. Таку факторизацію може бути здійснено в результаті заміни тієї або іншої групи показників їх інтегральною комплексною оцінкою. Основні критерії, що пред`являються до кожної такої оцінки, полягають у наступному.
Критерій 1. Інтегральна комплексна оцінка повинна бути загальноприйнятою.
Критерій 2. Інтегральна комплексна оцінка повинна бути легкою для розуміння.
Найбільш повно цим критеріям відповідає рейтинг - оцінка стану ЕС, що широко використовується у світовій практиці. Кажучи неформально, рейтинг - це оцінка тих чи інших аспектів діяльності досліджуваної ЕС за фіксованою шкалою. Отже, рейтинг містить в собі комплексну інформацію про стан ЕС, подану в максимально стислому вигляді. Але використання рейтингу не привело до істотної зміни процедур прийняття рішень користувачами рейтингової інформації, що насамперед пов'язано з відірваністю існуючих методик рейтингової оцінки від реальної схеми прийняття рішень. Використання розробленої в дисертаційній роботі концепції рейтингового управління повинно змінити цю ситуацію шляхом використання рейтингів у процесі реалізації функцій управління, що представляє собою рейтингове управління. Таким чином, рейтингове управління представляє собою процес, у якому рейтинг використовується для аналізу, контролю, обліку, прогнозування і регулювання діяльності ЕС. Тому методика обчислення рейтингу інтерпретується як цільова функція рейтингового управління, значення якої є індикатором стану ЕС.
Основною характеристикою процесу рейтингового управління є те, що рейтингова оцінка водночас виступає і як інструмент, і як мета управління. Вибір методики обчислення рейтингу залежить від конкретної стратегії управління, тобто від реалізації стратегії планування.
Істотними є такі дві особливості рейтингової оцінки.
Особливість 1. Рейтинг є втілення такої функції управління, як «аналіз високого рівня».
Особливість 2. У основу рейтингової оцінки покладено принцип відповідності діяльності ЕС ряду критеріїв, тобто рейтинг є результат процесу багатофакторного аналізу ЕС.
У дисертаційній роботі вперше розроблено математичну модель стратегії планування. Актуальність цієї проблеми обумовлено наступними чотирма обставинами:
1. Математична модель дає можливість здійснити декомпозицію процесу розробки стратегії планування на формальну й евристичну складові.
2. Сучасні інформаційні технології дають можливість автоматизувати окремі етапи процесу розробки стратегії планування, що, у свою чергу, дозволяє досягти таких трьох цілей:
? скорочення часу розробки стратегії планування;
? зменшення кількості помилок і неточностей у процесі розробки стратегії планування;
? моделювання різних варіантів стратегії планування, їх порівняння і вибір найбільш прийнятного з них.
3. Математична модель стратегії планування є основою для вирішення таких трьох проблем:
? верифікація стратегії планування;
? доказ несуперечності стратегії планування;
? оцінка якості та складності стратегії планування.
4. Декомпозиція математичної моделі є основою для розпаралелювання процесу розробки стратегії планування.
У дисертаційній роботі було використано послідовну, аксіоматичну побудову такої моделі.
Визначення 1. Система об'єктів називається схемою стратегії планування,
де (A,) - упорядкована по пріоритетах множина довгострокових цілей;
, - відношення, що характеризує терміни реалізації будь-якої довгострокової мети;
B - множина короткострокових цілей;
- відношення, що визначає декомпозицію кожної мети на короткострокові цілі;
- відношення, що здійснює узгодження термінів реалізації короткострокових і довгострокових цілей;
C - множина задач;
- відношення, що визначає вироблення конкретних задач відповідно до короткострокових і довгострокових цілей;
- відношення узгодження термінів реалізації задач із термінами реалізації довгострокових та короткострокових цілей;
D - множина дій;
- відношення, що визначає здійснення конкретних дій відповідно до задач, короткострокових і довгострокових цілей;
- відношення узгодження термінів здійснення дій із термінами реалізації задач, довгострокових і короткострокових цілей.
Розроблена математична модель стратегії планування дає можливість уніфіковано охарактеризувати як традиційну стратегію планування, так і рейтингову.
Нехай M - кінцева множина попарно непорівняних методик рейтингу, а бінарне відношення визначено так: тоді і тільки тоді, коли рейтинг, обчислений відповідно до методики M, використовується при вирішенні задачі c.
Визначення 2. Стратегія планування називається рейтинговою тоді і тільки тоді, коли .
Таким чином, якщо - то маємо справу з традиційною стратегією планування, а якщо - з рейтинговою.
2. Моделювання системи рейтингового управління
В Україні на цей час відсутні єдині методики аналізу фінансово-економічної діяльності підприємств, погоджені з західними системами стандартів. Положення погіршується такими істотними обставинами.
Обставина 1. Непрозорість більшості методик рейтингової оцінки ЕС і відсутність чітких критеріїв їх використання на практиці.
Обставина 2. Недосконалість існуючої системи бухгалтерського обліку призводить до перекручування економічного змісту фінансових показників, які є вихідним матеріалом для обчислення рейтингів.
Обставина 3. Орієнтація розробників методик рейтингів ЕС на лінійні моделі взаємозв'язку показників без обґрунтування умов, у яких припустимо їхнє застосування.
Обставина 4. Обмеженість і неповнота даних через небажання ЕС розкривати інформацію про себе.
Обставина 5. При розробці методик обчислення рейтингів, як правило, ігноруються показники, що характеризують динаміку діяльності ЕС, а також, через складність обробки не враховуються неформалізовані показники.
Процес обчислення рейтингу представляє собою оцінку масиву даних про діяльність досліджуваної ЕС за фіксованою шкалою, відповідно до методики, яка визначається метою оцінки. В роботі показано загальну структуру процесу обчислення рейтингу.
Суттєвою характеристикою цього процесу є те, що характер здійснюваних обчислень істотно залежить від вихідної інформації ЕС.
У процесі обчислення рейтингу виділено п'ять основних етапів, які є закінченим процесом обробки даних.Размещено на Allbest.ru
Основою для визначення рейтингу ЕС є первинна інформація про її діяльність. Останню можна розділити на стандартну і специфічну. Стандартна інформація - це масив даних, що міститься в трьох звітах: балансовому, про прибутки і збитки, про рух коштів. Ці звіти генеруються будь-якою ЕС і містять основні дані про її фінансову діяльність. Специфічна інформація - це масив даних, що міститься в інших звітах, які використовуються тією чи іншою групою ЕС. Такий набір звітів визначається специфікою діяльності, розмірами ЕС, формою власності тощо. Ці звіти можуть бути підготовлені як самою ЕС, так і незалежними експертами.
Кожний показник (наприклад, ліквідність) може мати різну значимість для різних груп ЕС. Тому необхідно виділити досить загальні групи ЕС, до яких припустимо застосування однотипних методик аналізу діяльності. Для обліку існуючих розходжень у характері діяльності критерієм для класифікації обрано спеціалізацію ЕС. Це дає можливість виділити шість груп ЕС.
Специфічна інформація необхідна для визначення структури базових показників, проведення їх факторного аналізу з точки зору конкретної групи споживачів інформації про рейтинг ЕС. Крім кількісних даних вона містить і результати експертного аналізу. Останні дають можливість досліджувати стан ЕС на якісному рівні. Хоча експертні методи погано піддаються формалізації, необхідність їх використання обумовлено тим, що вони дають можливість оцінити якість менеджменту, позиції на ринку й адекватність реального стану справ числовими значеннями, що декларуються в звітах. Формування масиву специфічної інформації залежить також і від типу споживача рейтингу. Дійсно, всі основні категорії споживачів інформації про стан ЕС зацікавлені в її комплексній оцінці. Однак, складові цієї оцінки мають для них суттєво різну значимість. Можна виділити такі чотири основні групи споживачів інформації про стан ЕС: кредитори, інвестори, керівництво ЕС, інші споживачі.
На підставі інформації, що генерується кожною з перелічених груп ЕС, і переваг, що задаються належністю споживача до тієї або іншої з 4 груп, формується деякий масив комплексних якісних оцінок. Вони уявляють собою метод змістовної інтерпретації фінансового стану ЕС на основі його декомпозиції на окремі показники. Така декомпозиція представляється в термінах ациклічних графів. Комплексні якісні оцінки фінансового стану, що призначені як для керівництва ЕС, так і для зовнішніх користувачів, використовуються щодо:
? своєчасного виявлення негативних тенденцій фінансового стану і їх причин;
? порівняння фінансового стану ЕС з фінансовим станом конкурентів;
? прийняття рішень по цілеспрямованій зміні фінансового стану ЕС в залежності від поточних комплексних оцінок.
3. Реалізація та ефективність системи рейтингового управління ЕС
При рейтинговому управлінні відбір та перебудування інформації розглядаються як два паралельних процеси. Умови розпаралелювання процесів підготовки інформації для прийняття управлінських рішень визначаються поставленими цілями, що дає можливість зменшити розмірність кожного з паралельних процесів у порівнянні з розмірністю процесу при звичайному управлінні.
Саме завдяки розпаралелюванню процесів і зменшенню розмірності задач рейтингове управління має, щонайменше, такі три переваги (у порівнянні зі звичайним управлінням).
Перевага 1. Скорочується час підготовки інформації для прийняття рішення.
Перевага 2. Полегшуються умови верифікації процесу управління.
Перевага 3. Полегшується перевірка несуперечливості стратегій управління.
Технологічну схему рейтингового управління діяльністю ЕС зображено на рис. 4. Вона представляє собою деталізацію рис. 3, яку подано у конкретних термінах рейтингового управління. Таким чином, можна виділити ще такі переваги рейтингового управління.
Перевага 4. Підвищується надійність процесу управління через скорочення обсягу інформації, що обробляється.
Перевага 5. Скорочується час, а отже, і витрати на розробку стратегій управління діяльністю ЕС за рахунок використання в процесі рейтингового управління набору стандартних елементарних стратегій.
Перевага 6. З'являється конструктивна можливість оцінки різних варіантів стратегій, з метою вибору найбільш ефективного з них.
Таким чином, розроблена схема рейтингового управління є теоретичною основою побудови відповідних експертних систем. Крім того, конструктивність розробленої схеми забезпечує її швидку технологічну комп'ютерну реалізацію.
У дисертаційній роботі розроблено модель рейтингового управління надійністю комерційного банку. Ця модель базується на обмеженнях, що накладаються Інструкцією Національного банку України про порядок регулювання й аналізу діяльності комерційного банку Положення НБУ № 141 від 14 квітня 1998 року "Про економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків"., а також угодою щодо рекомендованих значень параметрів діяльності комерційних банків, прийнятих Базельським комітетом по банківському нагляду 2000 рік - проблеми фінансових установ і банківського нагляду. Доклад Базельського комітету з банківського нагляду. Вересень 1997 р., 78 с..
Враховуючи, що надійність комерційного банку повинна розглядатися в контексті його ефективності, існує така підмножина області ефективності . При цьому виконуються такі три умови.
Умова 1. Мають місце нерівності:
. (1)
Умова 2. Значення ефективності діяльності банку при дуже близькі до максимальних.
Умова 3. Надійність для банку при є не нижчою заданого рівня.
Практично умова 2 означає, що вихід точки за межі області автоматично спричиняє зниження як ефективності, так і надійності нижче критичного рівня. називається областю оптимальності.
Отже, забезпечення заданого рівня надійності зводиться до вирішення такої задачі.
Задача 1. Найти множину
. (2)
Побудову стратегії рейтингового управління може бути здійснено таким чином. Постійно відслідковується положення точки . До того часу, поки , функціонування банку здійснюється звичайним способом.
Нехай . Припустимими траєкторіями переведення точки в множину є . Позначимо через cost функцію вартості реалізації припустимої траєкторії, а через time - функцію, що відбиває час реалізації цієї траєкторії. Оптимальне управління представляє собою вирішення наступної задачі.
Задача 2. Знайти таке, що
(3)
.
Система цих умов є досить сильною. Тому вирішення задачі 2 може і не існувати. Виходом є зведення задачі 2 до наступної задачі.
Задача 3. Знайти таке, що
. (4)
Вирішення задачі 3 може бути отримано з використанням стандартної техніки вирішення задач класифікації економічних об'єктів.
У дисертаційній роботі досліджено еволюцію корпоративних інформаційних систем управління і сформульовано вимоги до корпоративної інформаційної системи рейтингового управління.
За допомогою вперше розробленої імітаційної моделі було оцінено різницю між прибутками і витратами Донецького філіалу АКБ «Новий» із застосуванням моделей і методів рейтингового управління і без використання такого. Проведений аналіз показав, що використання окремих елементів рейтингового управління приводить до збільшення прибутку банків на 16-22%, що для Донецького філіалу АКБ «Новий» у 1999 році склало 103 тис. грн.
Основні висновки дисертаційної роботи
У дисертаційній роботі вперше системно викладено теорію рейтингового управління, що представляє собою актуальний і перспективний напрямок загальної теорії управління ЕС. Результати проведеного дослідження концепції рейтингового управління дозволяють зробити такі висновки:Размещено на Allbest.ru
1. Проведено структурний аналіз процесу управління економічною системою. Зокрема, докладно досліджено проблему аналізу стану ЕС. На основі цього дослідження розроблено концепцію рейтингового управління, яка забезпечує стале та ефективне функціонування економічних систем в умовах трансформаційної економіки. Ця концепція основана на активному використанні на всіх етапах процесу управління механізму рейтингової оцінки, яка одночасно виступає і як інструмент, і як мета управління.
2. Аналіз існуючих підходів до обчислення рейтингової оцінки дозволяє виділити основні етапи обчислення рейтингів економічних систем, дослідити структуру та особливості рейтингового управління в умовах трансформаційної економіки. Зокрема, у дисертаційній роботі запропоновано схему обчислення рейтингової оцінки економічної системи з детальним описом кожного її етапу. Ця схема представляє собою основу для побудови експертних систем, і відповідно, практичної реалізації рейтингового управління.
3. На основі аналізу концепції рейтингового управління з позиції теорії систем розроблено комплекс алгоритмів для реалізації рейтингового управління економічними системами. Розглянуто особливості використання методів прогнозування (як статистичного, так і експертного) з точки зору вирішення проблем обчислення рейтингу економічних систем.
4. На основі використання концепції центрів прибутку/збитків у дисертаційній роботі запропоновано механізм і технологію рейтингового управління фінансовими інститутами, які дозволяють приймати більш ефективні (ніж у випадку з класичним управлінням) управлінські рішення. Розроблено стратегію рейтингового управління надійністю комерційного банку.
5. Розроблено основи технології проектування експертних систем, призначених для вирішення проблем аналізу стану ЕС і проектування систем обчислення рейтингу ЕС, а також принципи побудови корпоративної інформаційної системи рейтингового управління економічними системами.
6. Розроблені теоретичні основи рейтингового управління стали базою для проектування технології реалізації його моделей і методів, яку було реалізовано у вирішенні конкретних задач для Донецького філіалу АКБ «Новий». Впровадження результатів дослідження у Донецькому філіалі АКБ «Новий» дозволило створити ефективний механізм внутрібанківського фінансового планування, а також привело до формування більш зваженої політики розміщення фінансових активів.
Список опублікованих автором робіт за темою дисертації
Богатов О.И., Лысенко Ю.Г., Петренко В.Л., Скобелев В.Г. Рейтинговое управление экономическими системами. Донецк, ДонГУ, 1999. 110 с. (6,39 д.а.) (Особистий внесок здобувача: розроблено концепцію рейтингового управління ЕС, описано процедуру рейтингової оцінки, проаналізовано особливості обчислення рейтингової оцінки в умовах трансформаційної економіки, розроблено механізм рейтингового управління).
Богатов О.И. Донбасс-100. Кто есть кто в регионе: промышленные предприятия, фондовые операторы, регистраторы, банки, страховые компании. Донецк, Лебедь, 1999. 64 c. (7,5 д.а.)
Богатов О.И. Анализ методик оценки рейтинга коммерческих банков / Модели управления в рыночной экономике. Донецк, ДонГУ, 1998. С. 196-212. (1,03 д.а.).
Богатов О.И. Концепция рейтингового управления в финансовых институтах. Модели управления в рыночной экономике. Донецк, ДонГУ, вып.2, 1999. С. 219-224. (0,36 д.а.).
Богатов О.И., Скобелев В.Г., Стасюк В.П. Моделирование процессов рейтинговой оценки экономических систем / Новое в экономической кибернетике №1. Донецк, ДонГУ, 1999. С. 41-74. (2,48 д.а.) (Особистий внесок здобувача: розроблено схему рейтингової оцінки, описано процедуру комплексної оцінки фінансового стану ЕС, проаналізовано особливості обчислення рейтингової оцінки в умовах трансформаційної економіки).
Лысенко Ю.Г., Петренко В.Л., Богатов О.И., Вояновская О.Н. Еще раз о проблеме вексельного обращения / Финансы Украины, № 3, 1999. С.63-71. (0,96 д.а.). (Особистий внесок здобувача: проаналізовано потенціальну ефективність здійснення вексельних операцій на прикладі конкретного підприємства).
Богатов О.И., Скобелев В.Г., Стасюк В.П. Основы рейтингового управления экономическими системами / Новое в экономической кибернетике № 3. Донецк, ДонГУ, 1999. С. 35-48. (0,98 д.а.) (Особистий внесок здобувача: запропоновано принципи рейтингової оцінки ЕС, проведено порівняльний аналіз традиційного та рейтингового управління ЕС, розроблено механізм рейтингового управління).
Лысенко Ю.Г., Богатов О.И., Скобелев В.Г. Рейтинговое управление в системе контроллинга коммерческого банка / Новое в экономической кибернетике № 4. Донецк, ДонГУ, 1999. С.82-92. (0,75 д.а.) (Особистий внесок здобувача: з позицій рейтингового управління розроблено модель функціонування комерційного банку).
Богатов О.И. Управление экономикой промышленного региона посредством управления крупными хозяйствующими субъектами / Материалы III Всеукраинской конференции по проблемам экономической кибернетики (21-22 мая 1998 года). Донецк, ДонГУ, 1999. С. 373. (0,07 д.а.).
Анотація
Богатов О.І. Моделювання рейтингового управління економічними системами. Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання. Донецький державний університет, Донецьк, 1999.
У дисертаційній роботі на основі дослідження основ функціонування економічних систем розроблено концепцію рейтингового управління, що забезпечує більш стале й ефективне функціонування економічних систем в умовах трансформаційної економіки.
На основі цієї концепції розроблено комплекс економіко-математичних моделей системи рейтингового управління і методи його реалізації з використанням нових інформаційних технологій.
Ключові слова: економічна система, рейтингове управління, рейтингова оцінка, комплексна оцінка фінансового стану, надійність комерційного банку, корпоративна інформаційна система.
Аннотация
Размещено на Allbest.ru
Богатов О.И. Моделирование рейтингового управления экономическими системами. Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.03.02 - Экономико-математическое моделирование. Донецкий государственный университет, Донецк, 1999.
В диссертационной работе проведен системный анализ процесса управления экономической системой. На основе проведенного исследования впервые предложена концепция рейтингового управления, которая обеспечивает устойчивое и эффективное функционирование экономических систем в условиях трансформационной экономики. Данная концепция основана на активном использовании на всех этапах процесса управления механизма рейтинговой оценки, которая одновременно выступает и как инструмент, и как цель управления. В основу вычисления рейтинговой оценки положен принцип соответствия деятельности экономической системы определенному ряду критериев, то есть рейтинг представляет собой результат процесса многофакторного анализа экономической системы, причем, представленный в максимально сжатом виде.
На основе концепции рейтингового управления разработан комплекс экономико-математических моделей системы рейтингового управления экономическими системами. Предложена схема вычисления рейтинговой оценки экономической системы с детальным описанием пяти ее этапов. Выделение этих этапов обусловлено тем фактом, что каждый из них является законченным этапом процесса обработки данных о деятельности экономической системы. Процедура вычисления рейтинговой оценки представляет собой комплексный унифицированный подход к проблеме анализа состояния экономической системы в условиях нестабильной экономики. Предложенная схема рейтингового управления представляет собой теоретическую основу построения соответствующих экспертных систем.
Предложены механизм и технология рейтингового управления финансовыми институтами, позволяющие принимать обоснованные управленческие решения. Разработана стратегия рейтингового управления конкретным классом экономических систем - банковскими учреждениями - целью которой является повышение эффективности их работы. Продемонстрированы преимущества использования технологии рейтингового управления по сравнению с традиционным подходом к управлению.
На основе использования новых информационных технологий и проведенного в работе анализа процесса эволюции корпоративных информационных систем разработаны требования к структуре информационной системы рейтингового управления предприятием, что дает возможность реализовать разработанный механизм и технологию рейтингового управления в системах поддержки принятия решений.
Ключевые слова: экономическая система, рейтинговое управление, рейтинговая оценка, комплексная оценка финансового состояния, надежность коммерческого банка, корпоративная информационная система.
Summery
O.I. Bogatov. The rating management modeling of economical systems. Manuscript.
The thesis for candidates degree in economics in speciality 08.03.02 - Economical and mathematical modeling. Donetsk State University. Donetsk, 1999.
In thesis for the first time conception of rating management based on economic systems' functioning basis analysis. It provides more stable and effective functioning of economic system in unstable economic conditions.
On basis of this conception complex of economic and mathematical models of rating management system and methods of its realization assisted with new informational technologies are developed.
The key words: economic system, rating management, calculation of a rating estimation, complex estimation of financial condition, commercial bank reliability, information corporate system.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Сучасні методи управління економічними системами та процесами, роль і місце економетричних моделей в управлінні ними. Економетрична модель і проблеми економетричного моделювання. Поняття сукупності спостережень як основа економетричного моделювання.
реферат [70,8 K], добавлен 22.03.2009Управлінське рішення як концентроване вираження процесу управління. Економіко-математичне моделювання процесів прийняття управлінських рішень. Окремі випадки економіко-математичного моделювання в менеджменті на прикладі прогнозування та планування.
курсовая работа [41,2 K], добавлен 24.03.2012Стратегічна діагностика ефективності системи управління збутовою діяльністю. Прогнозування обсягів реалізації продукції ТОВ "Бучацький сирзавод" з використанням методів економіко-математичного моделювання на базі прикладного програмного забезпечення ЕОМ.
дипломная работа [2,8 M], добавлен 16.09.2014Аналіз особливостей функціонування кредитних спілок в Україні. Розробка методології аналізу економічних процесів в кредитних спілках та побудова економіко-математичних моделей діяльності кредитних спілок в умовах переходу економіки до ринкових відносин.
автореферат [34,3 K], добавлен 06.07.2009Структурно-функціональне моделювання процесу управління фінансовим потенціалом підприємств. Методи формування еталонних траєкторій збалансованого розвитку економічних систем. Моделювання та оптимізація діяльності на агропромисловому підприємстві.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 21.01.2014Аналіз фінансово-господарської діяльності ЧП "Лазаренко Л.П." на ринку громадського харчування. Короткострокове планування перевезень; моделювання змін попиту на вироби. Розробка і реалізація комплексу моделей управління логістикою поставок підприємства.
дипломная работа [620,8 K], добавлен 18.11.2013Аналіз діяльності підприємства громадського харчування: формування витрат, товарна політика. Сутність економіко-математичного та інформаційно-логічного моделювання. Моделювання сукупного попиту та пропозиції. Побудова прототипу системи автоматизації.
дипломная работа [2,8 M], добавлен 14.05.2012Теорія вибору інвестиційного портфеля цінних паперів, формування та управління ним із застосуванням методів ефективної диверсифікації ризиків. Розробка ефективного економіко-математичного інструментарію визначення оптимального інвестиційного портфеля.
автореферат [35,9 K], добавлен 06.07.2009Економіко-математична модель та програма побудови оптимальної короткострокової стратегії управління інвестиційними активами в портфелі інвестицій ВАТ "Синергія-7" для умов валютно-фінансової кризи та системного падіння індексів фондового ринку України.
дипломная работа [10,3 M], добавлен 02.07.2015Загальна характеристика предметної області. Аналіз методів управління проектами. Розробка детермінованої моделі сітьового графіка. Розробка програмного забезпечення для моделювання детермінованої моделі. Моделювання сітьового графіка.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 18.06.2007Аналіз умов застосування існуючих методик і моделей прогнозу характеристик цінних паперів, розробка концепції економіко-математичного моделювання облігацій і акцій. Кількісне дослідження й моделей і алгоритмів оцінювання ризикових і безризикових активів.
автореферат [64,1 K], добавлен 06.07.2009Сутність та мета створення товарно-матеріальних запасів. Моделі систем управління запасами з фіксованим обсягом замовлення або періодом, визначення рівня резервного запасу. Управління товарно-матеріальними запасами на торговельному підприємстві "Ритм".
курсовая работа [154,4 K], добавлен 28.03.2011Процеси ціноутворення на фінансовому ринку, зокрема, на ринку опціонів. Економіко-математичні моделі визначення ціни опціону та стратегій його хеджування в умовах насиченого ринку. Методологія економіко-математичного моделювання ціноутворення опціонів.
автореферат [64,8 K], добавлен 06.07.2009Теоретичні дослідження моделювання виробничого процесу виробництва. Програмне забезпечення моделювання процесу виробництва. Комп’ютерні технології розв’язання моделей. Практичне використання теми в економіці.
реферат [22,4 K], добавлен 18.04.2007Питання та основні напрямки дослідження при управлінні витратами на сучасному підприємстві. Вивчення основ створення комплексної інформаційної системи управління витратами та побудова моделі управління витратами на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор".
дипломная работа [220,7 K], добавлен 03.11.2009Походження та характеристика системи глобального моделювання. Загальний огляд моделей глобального розвитку. Напрямки розвитку глобального моделювання, характеристика моделей, їх суть. Дінамична світова модель Форрестера як метод імітаційного моделювання.
контрольная работа [31,5 K], добавлен 22.02.2010Поняття циклічності розвитку макроекономіки. Фактори кон’юнктурних "коротких хвиль" та технологічних "довгих хвиль" М.Д. Кондратьєва. Розрахункова схема комплексу вихідних параметрів для чисельного моделювання траєкторій прибутку на прикладі ВАТ "ОГЗК".
дипломная работа [7,5 M], добавлен 06.07.2011Розвиток методології економіко-математичного моделювання. Економіко-математичні моделі в працях вітчизняних економістів. Математичне моделювання і зовнішньополітичні дослідження. Простір індикаторів в системі міжнародних відносин: задачі метатеорії.
реферат [228,8 K], добавлен 01.07.2008Аналіз методів дослідження фінансової діяльності банку та теорії синергетики. Створення автоматизованої інформаційної системи для розробки математичних моделей динаміки зміни коефіцієнтів фінансового стану банку. Методика комп’ютерного моделювання.
дипломная работа [4,8 M], добавлен 21.11.2009Особливості побудови математичної моделі економічного явища. Множинна лінійна регресія в стандартизованому масштабі. Множинна нелінійна регресія, комп’ютерна реалізація методу Брандона. Моделювання для підприємств аграрно-промислового комплексу.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 29.04.2010
