Экономико-математические методы и модели
Проблема получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой линейных уравнений. Количественное описание тенденции временного ряда. Исследование зависимости оборота розничной торговли. Понятие структурной формы макроэкономической модели
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | тест |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 17.04.2014 |
| Размер файла | 17,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http:www.allbest.ru/
Вариант 5
1.Проблема получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой линейных уравнений, называется проблемой:
А) спецификации;
Б) мультиколлинеарности;
В) индентифицируемости;
Г) идентификации.
Ответ: В.
2.Количественное описание тенденции временного ряда позволяет дать:
А) метод скользящей средней;
Б) метод экспоненциального сглаживания;
В) метод аналитического выравнивания;
Г) гармонический анализ.
Ответ: В.
3.Ряд динамики был сглажен скользящей средней 5-го порядка. Какому уровню ряда соответствует второе сглаженное значение:
А) второму;
Б) третьему;
В) четвертому;
Г) пятому.
Ответ: В.
4.Укажите уравнения, описывающие аддитивную тренд-сезонную модель временного ряда:
А) Y(t)=T(t)+S(t)+E(t);
Б) Y(t)= S(t)+E(t);
В) Y(t)=T(t) Ч S(t) Ч E(t);
Г) Y(t)=T(t)+E(t).
Ответ: А. макроэкономический модель линейный уравнение
5. В мультипликативной тренд-сезонной модели под десезонализированными данными понимается:
А) разность между исходными данными и сглаженными методом скользящей средней;
Б) частное от деления исходных данных на сглаженные методом скользящей средней;
В) разность между исходными данными и сезонной составляющей;
Г) частное от деления исходных данных на сезонную составляющую.
Ответ: В.
6. При проверке модели множественной регрессии на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение DW=1,13. При уровне значимости а=0,05 и числе наблюдений n=20 табличные значения составляют dL=1,00 и dU=1,68. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
А) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
Б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;
В) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
Г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции.
Ответ: Б.
7. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (У, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2- численность безработных, млн. чел.; Х3- официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
В скобках указаны расчетные значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов уравнения. При уровне значимости а=0,05 (tтабл=2,07) можно утверждать, что значимые коэффициенты регрессии:
А) b0, b1 и b3;
Б) b2;
В) все коэффициенты;
Г) ни один не значим.
Ответ: В.
8. Коэффициент эластичности является параметром:
А) линейной модели множественной регрессии;
Б) степенной модели множественной регрессии;
В) модели регрессии в стандартизированной форме;
Г) показательной модели множественной регрессии.
Ответ: Б.
9. Зависимость ежедневного среднедушевого потребления кофе (в чашках) от среднегодовой цены кофе выражается уравнением:
Y=2,34X-0,25?. Параметр (-0,25) показывает, что:
А) при увеличении среднегодовой цены кофе на 1 руб. ежедневное среднедушевое потребление кофе в среднем уменьшится на 0,25 чашки;
Б) при увеличении среднегодовой средней цены кофе на 1 руб. ежедневное среднедушевое потребление кофе в среднем увеличится на 0,25 чашки;
В) при увеличении среднегодовой средней цены кофе на 1 % ежедневное среднедушевое потребление кофе в среднем уменьшится на 0,25 %;
Г) при увеличении среднегодовой средней цены кофе на 1 % ежедневное среднедушевое потребление кофе в среднем увеличится на 0,25 %.
Ответ: В.
10.Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:
где: Сt - расходы на потребление в период t ,
Yt - чистый национальный продукт в период t,
Yt-1 - чистый национальный продукт в период t-1,
Dt - чистый национальный доход в период t,
It - инвестиции в период t,
Tt - косвенные налоги в период t,
Gt - государственные расходы в период t.
Перечислите предопределенные переменные:
А) Сt, Yt, It, Dt;
Б) Сt, Yt, It, Dt, Yt-1;
В) Yt-1, Tt, Gt;
Г) Tt.
Ответ: А.
Список литературы
1. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: Компьютерное моделирование: учебное пособие. - М.: Вузовский учебник, 2011.
2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для вузов / под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
3. Многомерный статистический анализ в экономических задачах: Компьютерное моделирование в SPSS / под ред. И.В. Орловой. - М.: Вузовский учебник, 2011.
4. Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник, 2010
5. Эконометрика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2008.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Моделирование экономических систем: основные понятия и определения. Математические модели и методы их расчета. Некоторые сведения из математики. Примеры задач линейного программирования. Методы решения задач линейного программирования.
лекция [124,5 K], добавлен 15.06.2004Модели зависимости спроса от дохода (кривые Энгеля). Эластичность спроса по доходу. Модели производственных затрат и прибыли предприятия, точка безубыточности. Оптимизационные задачи с линейной зависимостью между переменными. Модель мультипликатора.
презентация [592,2 K], добавлен 07.08.2013Сущность математического моделирования и формализации. Выявление управляемых и неуправляемых параметров. Математическое описание посредством уравнений, неравенств, функций и иных отношений взаимосвязей между элементами модели (параметрами, переменными).
курсовая работа [116,8 K], добавлен 17.12.2009Построение экономико-математической модели задачи, комментарии к ней и получение решения графическим методом. Использование аппарата теории двойственности для экономико-математического анализа оптимального плана задачи линейного программирования.
контрольная работа [2,2 M], добавлен 27.03.2008Краткая характеристика СПК "Слава". Спецификация модели рентабельности собственного капитала. Оценка параметров модели и влияние мультиколлинеарности факторов. Построение аддитивной модели временного ряда уровня рентабельности собственного капитала.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 29.08.2015Характеристика зависимости цены автомобиля от его возраста и мощности двигателя на основе полученных статистических данных (линейной зависимости). Расчет мультиколлинеарности между объясняющими переменными, анализ надежности оценок параметров модели.
контрольная работа [60,0 K], добавлен 21.03.2010Сущность метода наименьших квадратов. Экономический смысл параметров кривой роста (линейная модель). Оценка погрешности и проверка адекватности модели. Построение точечного и интервального прогноза. Суть графического построения области допустимых решений.
контрольная работа [32,3 K], добавлен 23.04.2013Основные понятия моделирования. Общие понятия и определение модели. Постановка задач оптимизации. Методы линейного программирования. Общая и типовая задача в линейном программировании. Симплекс-метод решения задач линейного программирования.
курсовая работа [30,5 K], добавлен 14.04.2004Типы, виды, классы математических моделей применяемых в землеустройстве. Определение параметров производственных функций. Множественная линейная модель. Исследование параметров уравнения регрессии на статистическую значимость. Построение изоквант.
курсовая работа [161,7 K], добавлен 08.04.2013Понятие экономико-математического моделирования. Совершенствование и развитие экономических систем. Сущность, особенности и компоненты имитационной модели. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.
курсовая работа [451,4 K], добавлен 23.04.2013Системы эконометрических уравнений. Структурные и приведенные системы одновременных уравнений. Проблема идентификации. Необходимое и достаточное условие идентификации. Оценивание параметров структурной модели. Косвенный метод наименьших квадратов.
контрольная работа [900,9 K], добавлен 29.06.2015Изучение зависимости оборота розничной торговли от денежных доходов населения, доли доходов, используемых на покупку товаров и оплату услуг, численности безработных, официального курса рубля. Проведение регрессионного и дисперсионного анализа ситуации.
контрольная работа [924,3 K], добавлен 27.10.2014Типовые модели менеджмента: примеры экономико-математических моделей и их практического использования. Процесс интеграции моделей разных типов в более сложные модельные конструкции. Определение оптимального плана производства продуктов каждого вида.
контрольная работа [536,2 K], добавлен 14.01.2015Основные математические модели макроэкономических процессов. Мультипликативная производственная функция, кривая Лоренца. Различные модели банковских операций. Модели межотраслевого баланса Леонтьева. Динамическая экономико-математическая модель Кейнса.
контрольная работа [558,6 K], добавлен 21.08.2010Построение математической модели, максимизирующей прибыль фирмы от реализации всех сделок в виде задачи линейного программирования. Сущность применения алгоритма венгерского метода. Составление матрицы эффективности, коэффициентов затрат и ресурсов.
контрольная работа [168,7 K], добавлен 08.10.2009Модель планирования экономического размера партии. Построение модели Вальраса. Определение равновесной цены и количества сделок, при которых торговые операции становятся убыточными. Информационная технология поиска решений. Коэффициенты прямых затрат.
контрольная работа [224,3 K], добавлен 11.01.2015Определение понятий "функциональные и структурные математические модели", рассмотрение их значение, главных функций и целей. Составление модели "черного ящика", простейшее отображение реальной системы. Метод исследования объектов с помощью их моделей.
реферат [13,2 K], добавлен 17.11.2015Методы и модели анализа динамики экономических процессов. Эластичность в экономическом анализе. Коэффициент корреляции, его свойства. Динамические ряды и временные ряды, тренд, их компоненты. Решение задачи потребительского выбора и его свойства.
курс лекций [399,8 K], добавлен 15.06.2015Изучение понятия имитационного моделирования. Имитационная модель временного ряда. Анализ показателей динамики развития экономических процессов. Аномальные уровни ряда. Автокорреляция и временной лаг. Оценка адекватности и точности трендовых моделей.
курсовая работа [148,3 K], добавлен 26.12.2014Расчет коэффициента корреляции, определение вида зависимости, параметров линии регрессии и оценка точности аппроксимации. Построение матрицы прибыли в зависимости от выбранной стратегии и состоянии факторов внешней среды. Индивидуальное отношение к риску.
контрольная работа [474,7 K], добавлен 01.12.2010
