Економіко-математичне моделювання і системна інтеграція сховищ даних банківської інформації
Проблеми моделювання і технологій системної інтеграції сховищ даних в процесах модернізації банківської діяльності. Концепції гнучкого сполучення економіко-математичного моделювання з використанням агрегатів платіжного календаря в середовищі сховищ даних.
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | автореферат |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 27.04.2014 |
| Размер файла | 46,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Київський національний економічний університет
УДК 330.46:336.71
Спеціальність 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Економіко-математичне моделювання
і системна інтеграція сховищ даних
банківської інформації
Смолій Яків Васильович
Київ - 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України, м. Київ.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Сендзюк Мирон Ананійович, Київський національний економічний університет, доцент кафедри інформаційних систем в економіці
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Вовк Володимир Михайлович, Львівський національний університет ім. І. Франка, завідувач кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук Ревін Віктор Андрійович, Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій і систем НАН України та Міністерства освіти і науки України, старший науковий співробітник відділу соціально-економічних систем та інформаційних технологій
Провідна установа Київський національний університет ім. Т.Шевченка, кафедра економічної кібернетики, м. Київ.
Захист відбудеться "16" грудня 2002 року о 16-00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.006.01 при Київському національному економічному університеті за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 317.
З дисертацією можна ознайомиться в бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги 54/1, ауд. 201.
Автореферат розісланий "14" листопада 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат технічних наук, професор О.Д. Шарапов
Анотації
Смолій Я.В. Економіко-математичне моделювання і системна інтеграція сховищ даних банківської інформації. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 - економіко-математичне моделювання. - Київський національний економічний університет, Київ, 2002.
Дисертацію присвячено проблемам моделювання і технологіям системної інтеграції сховищ даних в процесах модернізації банківської діяльності. В дисертації розроблено новий напрямок в теорії і практиці системної інтеграції, який ґрунтується на концепції гнучкого сполучення економіко-математичного моделювання з використанням багатовимірних агрегатів платіжного календаря в середовищі сховищ даних банківської оперативно-аналітичної інформації. Встановлено, що багатовимірне моделювання платіжного календаря на основі сховищ даних надає можливість збалансовано здійснити оперативно-аналітичний менеджмент банківської діяльності. Запропоновано комплексні методи аналізу процесів системної інтеграції на основі компонентів сховищ даних, а також гнучкі методи і критерії впровадження банківських гіпертехнологій, висока ефективність яких обґрунтована теоретично і підтверджена практично на прикладах оцінки сукупної собівартості володіння інформаційними продуктами і технологіями сховищ даних. Основні результати праці знайшли практичне впровадження при модернізації інформаційних технологій АППБ "Аваль" у відповідності із концепцією стратегічного розвитку банку.
Ключові слова: Економіко-математичне моделювання, сховище даних, системна інтеграція, платіжний календар, банківська діяльність.
Смолий Я.В. Экономико-математическое моделирование и системная интеграция хранилищ данных банковской информации. - Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.03.02 - экономико-математическое моделирование. - Киевский национальный экономический университет, Киев, 2002.
Диссертация посвящена проблемам моделирования и технологиям системной интеграции хранилищ данных в процессах модернизации банковской деятельности. Результаты анализа развития информационных банковских технологий свидетельствуют про наличие тенденций к созданию единого информационного пространства, объединяющего все бизнес-процессы в банках за счет системной интеграции хранилищ данных банковской информации. Системная интеграция рассматривается как целостный процесс разработки, внедрения и поддержки хранилищ данных банковской информации, а также разработки комплекса методов информатизации и моделирования бизнес- процессов и систем поддержки принятия решений в банковском менеджменте на основе хранилищ данных.
Стоимостные и технологические преимущества интеграционных подходов при создании систем поддержки принятия решений в сравнении с традиционными трансакционными походами предопределили общее направление реформирования информационных банковских технологий на основе мощных СУБД. В диссертации показано и подтверждено на практических примерах, что иной альтернативы развитию гипертехнологий в финансовой сфере не существует. Установлено, что в процессе системной интеграции наиболее важным является определение оптимального сочетания разных информационных продуктов и темпов их внедрения. В этой ситуации определяющими становятся стратегии поиска оптимального сочетания OLAP-технологий с усовершенствованием существующих систем поддержки принятия решений в разных сферах банковского менеджмента.
В роботе обоснована необходимость системной интеграции OLTP та OLAP информационных банковских технологий, определены теоретические основы и разработаны методы и операционный инструментарий системной интеграции хранилищ данных банковской информации. Изучены возможности межплатформенного взаимодействия различных информационных технологий поддержки принятия решений.
В диссертации разработано новое направление в теории и практике системной интеграции, которое базируется на концепции гибкой интеграции экономико-математического моделирования процессов управления платежным календарем с использованием многомерных агрегатов в среде хранилищ данных банковской информации. Установлено, что многомерное моделирование платежного календаря на основе хранилищ данных предоставляет возможность сбалансировать эффективность и риски в процессе оперативно-аналитического менеджмента банковской деятельности.
Потенциал применения сверхмощных СУБД (на примере СУБД MS SQL, SYBASE и ORACLE) рассматривается с позиции обеспечения повышения качества управленческих решений в банковских учреждениях в соответствии с тенденциями роста уровня аналитической составляющей оперативной информации, повышения обоснованности решений за счет использования хранилищ данных. То есть системная интеграция рассматривается одновременно как теоретический аппарат и практический инструмент, ориентированный на создание достоверных и надежных хранилищ оперативно-аналитической информации, необходимой для эффективного банковского менеджмента.
В диссертационной работе предложены комплексные методы анализа процессов системной интеграции на основе компонентов хранилищ данных, а также гибкие методы и критерии внедрения банковских гипертехнологий, высокая эффективность которых обоснованна теоретически и подтверждена практически на примерах оценки совокупной себестоимости владения информационными продуктами и технологиями хранилищ данных.
Исследованы процессы организационной поддержки функционирования интегрированных хранилищ данных банковской информации и определены подходы к планированию развития информационных банковских технологий на основе системной интеграции OLTP та OLAP банковских технологий.
Основные результаты работы положены в основу стратегии модернизации информационных технологий АППБ "Аваль" в соответствии с концепцией стратегического развития банка.
Ключевые слова: Экономико-математическое моделирование, хранилище данных, системная интеграция, платежный календарь, банковская деятельность.
Smoliy Y.V. Economic-mathematical modelling and systems integration of banking datawarehouses - Manuscript.
The dissertation seeking to obtain a scientific degree of the candidate of economic sciences on a specialty 08.03.02 - economic-mathematical modelling. - Kyiv National Economic University, Kyiv, 2002.
The dissertation researches problems and approaches of system integration in the course of modernising banking processes. It also develops a new direction in theory and practice of system integration, which is based on a concept of the flexible integration of economic-mathematical modelling with the help of multidimensional payment calendar instruments within datawarehouse environment of the operational-analytic banking information. It is determined that multidimensional modelling of payment calendar on the basis of datawarehouses provides an opportunity to a balanced operational-analytic management of banking activities. There are proposed methods of analysing the processes of system integration on the basis of datawarehouse components, as well as flexible methods and criteria of implementing banking hypertechnologies, effectiveness of which is being justified theoretically and is reinforced by illustrative practical examples of assessing total profitability of possessing informational products and datawarehousing technologies. Results of the work have been practically applied in the process of modernisation of information technologies in APPB Aval in accordance with the bank strategic development concept.
Key words: Economic-mathematical modelling, datawarehouse, system integration, payment calendar, banking, banking activities.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Динаміка розвитку банківської системи України, трансформаційні зміни сучасної економіки, які пов'язані з ринковими перетвореннями фінансово-кредитних відносин, значно підвищують важливість економіко-математичного моделювання і впровадження інструментів системної інтеграції баз даних (БД) і сховищ даних банківської інформації, а саме - комплексу підходів і методів проектування, впровадження і супроводження технологій управління розподіленими великомасштабними базами даних.
Одними з перших питання системної інтеграції сховищ даних розглядали такі вчені як Дж. Ульман, К. Дейт, А. Стогній, А. Наумов та ін. Фундаментальні основи системної інтеграції були закладені зарубіжними вченими Ф. Бруксом, Д. Уотерменом, Дж. Робінсоном та ін. Значний внесок у вирішення проблем системної інтеграції зроблено в роботах вітчизняних вчених А.Н. Наумова, А.М. Вендрова, В.К. Іванова, Р.П. Крамаренко, В.Л. Єпштейна, В.Ф. Ситника та ін.
Традиційні інформаційні технології (ІТ) банківських установ, які побудовані на концепціях локальних СУБД та інтерактивних трансакційних процесів, вже вичерпали свої можливості і досягли тієї межі, коли діючі інформаційні мережі почали стримувати розвиток інформаційних банківських систем. Сьогодні інформаційні системи та відповідні служби вітчизняних комерційних банків містять у собі цілу низку недоліків, які були притаманні у минулому державним банкам. Насамперед не забезпечується достатній взаємозв'язок між традиційними функціональними підсистемами банківського менеджменту (розрахунково-касовою, кредитною, депозитною та іншими) як на відповідному горизонтальному рівні, так і по вертикалі - між структурними підрозділами (головний офіс, обласні дирекції, філіали, відділення). Більше того, має місце пряма залежність ефективності існуючої системи банківського менеджменту від спроможності інформаційних служб забезпечити інтеграцію розподілених баз даних при одночасному зростанні потоків аналітичної інформації. З одного боку, існує необхідність збереження дієздатності існуючих БД в умовах збільшення обсягів даних з поглибленим обробленням зведеної інформації, з іншого - має місце тенденція на впровадження найсучасніших систем оперативно-аналітичного оброблення інформації на основі технологій OLTP (on-line transaction processing) та OLAP (on-line analytical processing). За цих умов, у першу чергу, виникає об'єктивна потреба в розробці методологій системної інтеграції, які здатні узагальнити і одночасно спростити підходи до становлення банківських гіпертехнологій, а саме - розгалужених інформаційних мереж з сотнями вузлів і тисячами серверів (маючи на увазі не тільки окремі комерційні банки, але й взаємодію між ними і майбутнє їх об'єднання в асоціації, загальнонаціональну і транснаціональні банківські мережі).
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності із планом науково-дослідних робіт КНЕУ, належить до теми "Проблеми розробки та впровадження інформаційних систем підтримки прийняття рішень в економіці України" (номер державної реєстрації 0101U009215). Особисто автор брав участь у підготовці розділу "Моделювання та засоби підтримки прийняття економічних рішень". банківський економічний математичний
Дисертаційне дослідження проводилось у процесі реалізації міжнародних проектів разом з International Business and Technical Consultants, Inc. (IBTC), Booz Allen and Hamilton Inc.BAH, U.S. Agency for International Development (USAID) та фахівцями фірми "Arthur Andersen" в частині аналізу і обґрунтування напрямів системної інтеграції інформаційно-аналітичної системи АППБ "Аваль" та вибору структури і характеристик сховищ даних. Практична реалізація запропонованих у даній роботі рекомендацій забезпечується функціональними підрозділами у відповідності з заходами постійно діючої комісії (створена постановою Правління АППБ "Аваль" від 02.03.2002р. № П-13/16) при впровадженні нових систем і форм банківської звітності.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є визначення теоретичних засад системної інтеграції як цілісного процесу розроблення, впровадження і підтримки сховищ даних банківської інформації, а також розроблення комплексу методів інформатизації і моделювання бізнес-процесів та операційних засобів підтримки прийняття рішень на основі сховищ даних у банківської сфері.
Досягнення цієї мети обумовило постановку та виконання таких задач:
виявлено тенденції розвитку наукових підходів до вирішення проблем системної інтеграції сховищ даних банківської інформації;
визначено теоретичні основи системної інтеграції сховищ даних банківської інформації;
вивчено можливості міжплатформної взаємодії різних інформаційних технологій підтримки прийняття рішень;
обґрунтовано необхідність системної інтеграції OLTP та OLAP банківських технологій;
розроблено апарат системної інтеграції (методи та операційний інструментарій);
розроблено економіко-математичні моделі процесів управління банківською діяльністю;
застосовано методи інтеграції сховищ даних як інструмент моделювання бізнес-процесів;
досліджено процеси організаційної підтримки функціонування інтегрованих систем сховищ даних банківської інформації.
Об'єктом дослідження є інформаційні банківські системи.
Предметом дослідження є процеси прийому, контролю, зберігання, оброблення, аналізу, моделювання та передачі банківської інформації.
Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертації складають класичні та сучасні теоретичні методи та системні підходи до управління банківською інформацією, а також методи експертних оцінок, економіко-математичні та евристичні методи.
Емпіричною базою дисертаційного дослідження є вітчизняний та зарубіжний досвід щодо розроблення інформаційних банківських систем. Інформаційною базою є законодавчі та нормативні акти, монографічні й періодичні українські та зарубіжні видання, дані вітчизняних та зарубіжних банків, у тому числі - АППБ "Аваль".
Наукова новизна одержаних результатів. У ході дослідження банківських процесів та інформаційних банківських технологій з використанням сучасної методології економіко-математичного та інформаційного моделювання були отримані такі основні наукові результати:
вперше сформульовано постановку комплексної задачі створення, впровадження і підтримки сховищ даних банківської інформації на основі використання принципів цілісності, об'єднання і взаємодії механізмів оперативно-аналітичного оброблення фінансової інформації;
вперше запропоновано функціональний підхід до вибору архітектури сховищ даних з врахуванням особливостей трансформаційних, депозитарних і сценарних процедур при підтримці оперативно-аналітичних застосувань в банківських установах;
уточнено та узагальнено ключові проблеми системної інтеграції інформаційних технологій банківського менеджменту та інтегрованого оброблення і добування інформації в процесах підтримки прийняття рішень в банківських установах;
запропоновано модель підтримки прийняття рішень щодо оптимального використання фінансових ресурсів банків при управлінні банківським платіжним календарем з використанням комбінованих багатовимірних і реляційних агрегатів сховищ даних;
сформульовано апарат підтримки прийняття банківських рішень у контексті засобів маніпулювання на прикладі SQL-орієнтованих СУБД.
Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному:
досліджено моделі сукупної вартості володіння інформаційними продуктами і технологіями в умовах гетерогенного програмного середовища, різноманітних операційних і термінальних платформ та офісних програмних засобів, що дозволило виявити основні статті розподілу витрат для банківських установ;
продемонстровано принципові можливості реалізації проектів системної інтеграції з використанням підходів SAS-технологій в умовах реляційного моделювання банківської інформації на прикладі централізованого сховища банківських даних "Віконт" з використанням серверу бази даних Sybase Anywhere і серверу-застосувань;
розроблено принципові підходи до реформування підсистем оперативно-аналітичного управління банківських установ та визначено шляхи трансформації традиційних засобів інформатизації на основі СУБД у високоінтелектулізовані сховища даних для підтримки прийняття рішень, які організаційно і економічно втілено в системи OLAP-інструментів, що дозволило підвищити якість управління платіжним календарем, ризиками та ефективністю діяльності банку;
побудовано модель розподіленої архітектури сховищ даних корпоративної банківської системи, проаналізовано принципові положення її системної інтеграції і запропоновано сполучення стратегій адміністрування та модернізації інформаційних технологій АППБ "Аваль" у відповідності з концепцією стратегічного розвитку банку до 2005 року.
Запропоновані економіко-математичні моделі та методи системної інтеграції сховищ даних банківської інформації впроваджено в практичній діяльності банків: "Аваль" (довідка, вих. № 01/2555 від 30.05.2002 р.), АКБ "Легбанк" (довідка, вих. № 08/1-1463 від 15.05.2002 р.), АБ "Південний" (довідка, вих. № 12/777 від 05.04.2002р.).
Практична цінність результатів дисертаційного дослідження підтверджується тим, що за розробленими в дисертації методиками визначено структуру інформаційних потоків АППБ "Аваль" та відповідне організаційне й інструментальне забезпечення формування і аналізу фінансової, управлінської, статистичної та податкової звітності, що дозволяє перейти до якісно нового рівня управління банківською діяльністю.
Методичні розробки та рекомендації автора щодо системної інтеграції банківських даних покладено в основу проектування та розвитку сховища банківської інформації "Vicont" в АКБ "Легбанк", що дало змогу провести уніфікацію алгоритму формування і консолідації статистичної звітності, сформувати централізовану систему зовнішньої та внутрішньої звітності та підвищити ефективність внутрішнього контролю за результативністю і ризиками діяльності банку.
Впровадження системи "Віконт" у діяльність АБ "Південний" дало змогу забезпечити комплексну автоматизацію процесів інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень у банківському менеджменті за напрямками:
збір, перевірка, консолідація, зберігання, обробка, структуризація та аналіз інформації в розрізі підрозділів, клієнтів, рахунків, договорів, банківських операцій, трансакцій, документів;
централізоване формування системи фінансової, податкової та управлінської, звітності;
застосування функціональності OLAP аналізу щодо інтерактивного заглиблення даних з Головної книги до особових рахунків, клієнтів, угод, трансакцій;
проведення планування та аналізу діяльності структурних підрозділів банку за фінансовими результатами і ризиками;
забезпечення формування консолідованого платіжного календаря та прогнозування грошових потоків.
Апробація результатів дисертації. За основними структурними компонентами представлене дослідження підпорядковано втіленню ідей офіційної Концепції Національної програми інформатизації в Україні в частині розвитку сучасних фінансових і банківських технологій та робіт в межах проекту розвитку бухгалтерського обліку і операційної інфраструктури українських банків за підтримкою USAID.
Прийняті до практичного впровадження основні висновки та практичні рекомендації, що містяться в дисертації, були оприлюднені на семінарах АППБ "Аваль" та національних і міжнародних науково-практичних конференціях: Четвертій міжнародній науковій конференції "Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: інвестиційні аспекти" (м. Ялта-Форос, Україна, 13-15 вересня 1999 р.), Першій міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі" (м. Ірпінь, Україна, травень 2000 р.), "Proceedings of International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems Texnology and Application" (IDAACS'2001, Foros, Crimea, Ukraine, July, 1-4, 2001).
Публікації. Результати дисертації опубліковані у 8 наукових роботах, з них 4 - у наукових фахових виданнях, 4 - в інших виданнях, загальним обсягом 1,95 др. арк.
Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Повний обсяг роботи 211 стор. машинописного тексту, включаючи 9 таблиць на 5 сторінках, 17 рисунків на 7 сторінках, 17 додатків на 17 сторінках. Список використаних джерел містить 172 найменування на 14 сторінках.
Основний зміст роботи
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, визначено мету та основні завдання, об'єкт, предмет та методи дослідження, висвітлено наукову новизну і практичне значення одержаних результатів.
У розділі 1 "Аналіз і оцінка системних ресурсів банківської інформації" на основі аналізу та узагальнення досвіду організації баз даних у сучасних банківських технологіях зроблено висновок про можливість вирішення ключових проблем системної інтеграції даних за рахунок впровадження технологій інтегрованого оброблення і добування інформації в процесах підтримки прийняття рішень у банківських установах.
Аналіз стратегій розвитку інформаційних технологій АППБ "Аваль" підтверджує назрілу необхідність перегляду концепцій розвитку банківських технологій, що зорієнтовані на традиційні трансакційні (обліково-звітні) системи, в бік інтенсивного впровадження інструментів аналітики (OLAP-засобів). Оцінка результатів роботи за проектами із компаніями IBTC, BAH, агентством міжнародного розвитку USAID та компанією "Arthur Andersen" підтверджують необхідність опрацювання теоретичного і наукового підґрунтя аналітичних та інтеграційних тенденцій у розвитку банківських ІТ, коли стратегія розвитку банку, зокрема АППБ "Аваль", безпосередньо прив'язується і погоджується з послідовністю і змістом реорганізації та реструктуризації інформаційних служб.
Зроблена оцінка розвитку ІT АППБ "Аваль" дає підстави визначити ключові бізнес-процеси і вимоги до інформаційної підтримки діяльності банку на основі технологій сховищ даних, які забезпечують такі стратегічні цілі:
розвиток банку як універсальної банківської установи, розширення ринкової частки банку з 8%-15% до 20-25%;
збільшення обсягу прямих інвестицій банку у різні сектори економіки України та його розвиток як фінансового холдингу, підвищення дохідності операцій банку, у т.ч. збільшення обсягу комісійних доходів, створення повноцінної системи управління ризиками в масштабах банку (у т. ч. за рахунок таких інструментів як управління платіжним календарем);
подальший розвиток філіальної мережі банку до структури з 25 регіональних дирекцій і філіалів та 2500 віддалених відділень із одночасною централізацією управлінських функцій і функцій звітності та обліком усіх банківських операцій в одній Головній книзі;
нарощування капіталу банку та його гудвілу за рахунок впровадження нових інформаційних банківських OLTP-систем та управлінських OLAP-технологій.
Як показали дослідження, реалізація стратегічних цілей банку приводить до стрімкого зростання обсягів інформаційних потоків:
кількість трансакцій за 2001 рік склала 104,5 млн.(розмір 52,7 Гбайт), а за 4,5 місяці 2002 року - 57,3 млн. (розмір 31,8 Гбайт);
розмір сховища даних "Vicont" станом на 15.05.2002 р. склав 11,1 Гбайт;
Стратегія системної інтеграції ІТ не може реалізовуватися ізольовано. Вона повинна відповідати умовам функціонування банку "Аваль", підтримувати місію і прагнення банку та враховувати відповідні темпи зростання обсягів інформаційних потоків. Цей підхід відомий як приведення у відповідність бізнес- та інформаційних технологій.
Перелік ключових вимог щодо підтримки ІТ, розподілених за основними бізнес-процесами та управлінськими процесами, ще раз підтверджує необхідність орієнтації на системну інтеграцію і засоби OLAP-аналізу, оскільки більшість наведених вимог є основними елементами цих засобів на відміну від традиційних трансакційних підходів.
Дослідження показують, що використання моделі сукупної вартості володіння інформаційними продуктами та технологіями забезпечує адекватний розподіл витрат в процесах системної інтеграції та в проектах впровадження сховищ даних.
Зведення даних щодо економії витрат сукупної вартості володіння інформаційними продуктами і технологіями дає можливість оцінити альтернативні варіанти за результативністю застосування сховищ даних в умовах різних платформ операційних і термінальних систем та офісних програмних пакетів.
Аналіз можливостей системної інтеграції з використанням підходів, адекватних SAS-технологіям, дає змогу охарактеризувати проблеми і принципи побудови сховищ даних для банківських інформаційних систем, у контексті актуальних проектів модернізації ІТ АППБ "Аваль", співвіднесення його стратегій з технологіями сховищ даних і оперативно-аналітичними інструментами вдосконалення банківської діяльності.
У розділі 2 "Моделювання банківських інформаційних технологій і проектний менеджмент сховищ даних" проаналізовано поняття "сукупної вартості володіння" (СВВ) інформаційними продуктами стосовно засобів корпоративних БД. Для будь-якого виду товарів, у тому числі і для програмного забезпечення, існують продукти, які характеризуються найвищими для своєї категорії показниками якості та відповідною найвищою вартістю.
При оцінці і тестуванні корпоративних систем оброблення даних останнім часом дуже великого значення набув показник сукупної вартості володіння. Цей показник враховує не тільки первинні вкладення в систему оброблення даних - придбання апаратури і системного програмного забезпечення (ПЗ), але і подальші витрати - на розроблення прикладного ПЗ, впровадження, навчання користувачів, поточний супровід і модернізацію.
У загальному випадку вартість володіння продуктом визначається сукупністю різноманітних якостей продукту. Характерно, що на практиці дешевий програмний продукт, як правило, не може забезпечити мінімізації сукупної вартості володіння, оскільки підтримка і модернізація цього продукту можуть обійтися дорожче, ніж його первинна вартість. У такому контексті відчутний ефект дає перехід до технологій системної інтеграції, коли за рахунок гіпертехнологій високої вартості досягається загальна економія результатної СВВ, що підтверджується на прикладі оцінок розподілу витрат моделі СВВ для банківських установ, наведеному на рис. 1 (за авторськими даними по АППБ "Аваль").
Серед основних завдань управління банком - завдання балансування між його ліквідністю і прибутковістю, які вимагають не тільки постійного контролю, а й нових підходів до інтегрованого оброблення інформації, моделювання та прогнозування результатів банківської діяльності.
Запропонована в даному розділі модель управління платіжним календарем відкриває можливості знаходження компромісу між ліквідністю і прибутковістю, що займає важливе місце в діяльності комітетів управління активами і пасивами. У розглянутій моделі передбачається, що планування ліквідності (управління рівнем резервів коштів на коррахунку банку в Національному банку України) відбувається на першому рівні, за якого горизонт планування охоплює період десять днів, місяць, кілька місяців. Тобто розглядається модель короткострокового планування ліквідності.
Проблему "ліквідність-прибутковість" вирішити лише за допомогою нормативних методів, у тому числі, запроваджених НБУ для регулювання діяльності комерційних банків, складно. Необхідно враховувати рух коштів в розрізі активних і пасивних операцій, а саме платіжний календар.
Задача оптимального управління платіжним календарем зводиться до максимізації прибутку банку при виконанні вимог щодо резервування коштів на його коррахунку в НБУ. При цьому оптимальна стратегія управління платіжним календарем, у загальному випадку, знаходиться як розв'язок задачі динамічного програмування такого виду:
F0 = e ' · [S(T) - Z(T)] MAX (1)
X(t+1) = E2*X(t) + E*W(t)*V(t) + e1*A(t);
Y(t+1)=E1*Y(t)+ E*P(t)*U(t) + E3*[S(t)-Z(t)-X(t)] + e1*[W(t)-P(t)+B(t)]; (2)
Z(t+1) = E1*Z(t) + Q(t)*W(t)*V(t) + e1*C(t);
S(t+1) = E1*S(t) + R(t)*P(t)*U(t) + e1*D(t);
(3)
t = 0, 1,…, T, n=1,2, . . . [T/DT],
де F0 - цільова функція - сума отриманого прибутку за період [0, Т] (горизонт планування) і очікуваного прибутку за період [Т+1, 2Т] (при пасивній еволюції);
DT - період резервування; r0 - норматив обов'язкового резервування;
X(t), Y(t) - вектори розподілу, відповідно, обсягів зобов'язань та вкладень за строками погашення на момент t;
Z(t), S(t) - вектори розподілу, відповідно, обсягів поточних і майбутніх витрат та доходів за строками на момент t;
V(t), U(t) - вектори розподілу, відповідно, обсягів залучених та розміщених коштів у період [t, t+1] коштів за термінами;
E, E1, E2, E3, e, e1 - відповідно, матриці та вектора з елементами 0 та 1; Q(t), R(t) - матриці розподілу процентних ставок за термінами;
A(t), B(t), C(t), D(t) - щоденні обороти за поточними рахунками клієнтів, коррахунком, рахунками поточних та умовно постійних витрат і доходів за операціями розрахунково-касового обслуговування та рахунками небанківських витрат.
Рівняння (2) визначає рух коштів за поточними та строковими рахунками клієнтів X(t), на коррахунку, в касі та за основними сумами розміщених коштів Y(t), за фактичними та нарахованими витратами Z(t) і доходами S(t).
Співвідношення (3) визначає нормативне обмеження щодо обов'язкового резервування коштів на коррахунку банку в НБУ.
Стратегія H = [ W(t), V (t), P(t), U(t)]; t=0,1, . . T] управління платіжним календарем для кожного операційного періоду [t, t+1] (операційного дня) визначає обсяги залучення W(t) і розміщення P(t) ресурсів, а також їх розподіли V (t), U(t) за термінами погашення, що задовольняють умовам:
0 < W(t) < Wmax(t); 0 < P(t) < Pmax(t).(4)
e* U(t) = 1 ; e* U(t) =1,
Цільову задачу можна формалізувати так: знайти оптимальну стратегію H0 управління платіжним календарем, яка максимізує прибуток за плановий період при дотриманні вимог щодо резервування коштів на коррахунку банку в НБУ.
Потрібно відзначити, що наведену задачу управління платіжним календарем при фіксованих у часі планових обсягах W(t) і P(t) залучення та розміщення ресурсів можна звести до задачі лінійного програмування і розв'язати її кількісними методами, використовуючи існуючі пакети лінійного програмування. При цьому усі аналітичні функції відносно попередньої оцінки можливих стратегій розподілу ресурсів, отриманих прибутків перекладаються на інструменти оперативно-аналітичного огляду інформації в сховищі даних.
Ефективність застосування моделі управління платіжним календарем, як інструменту банківського менеджменту, який використовує технології оперативного аналізу та сховищ даних, напряму визначається перспективами системної інтеграції ІТ.
В роботі показано, що інструментальні засоби оперативного аналізу для представлених моделей підтримки прийняття рішень у термінах вибору стратегій банківської діяльності можуть бути зведені до сполучення комбінованих багатовимірних і реляційних агрегатів сховищ даних, застосування яких дає можливість використовувати тюнінгові підходи (тонкі технології) в процесах системної інтеграції банківських баз даних.
У розділі 3 "Системна інтеграція сховищ даних і прийняття рішень в умовах гіпервеликих баз даних банківської інформації" розглянуто застосування сучасних інформаційних технологій при проведенні системної інтеграції сховищ даних. Показано, що використання сховищ даних у процесі системної інтеграції передбачає вибірку і надання ділової інформації різним категоріям користувачів. Продемонстровано, що гнучке середовище інформаційних систем, яке базується на об'єктно-орієнтованих SAS технологіях, підтримує швидке розроблення та розвиток сучасних напрямів інформаційних технологій і методів оброблення даних, таких як інтерактивне аналітичне оброблення (OLAP), системи підтримки прийняття рішень (DSS), виконавчі інформаційні системи (EIS), добування даних (Data Mining), моделювання даних (Data Modelling), очищення даних (Data Cleaning), інструменти експертних та аналітичних систем (ES), бази знань (KBS) та ін.
Вартісні і технологічні переваги інтеграційних підходів при створенні систем підтримки прийняття рішень порівняно з традиційними трансакційними підходами обумовили загальний напрям реформування інформаційних банківських технологій на основі надпотужних СУБД. В дослідженні доведено і на практичних прикладах підтверджено, що іншої альтернативи розвитку гіпертехнологій у фінансовій сфері не існує. Встановлено, що у процесі системної інтеграції найбільш важливим є визначення оптимального сполучення різних інформаційних продуктів і темпів їх впровадження. У цій ситуації визначальними стають стратегії пошуку оптимального сполучення OLAP-технологій разом з вдосконаленням діючих систем підтримки прийняття рішень в конкретній предметній області.
Потенціал застосування надпотужних СУБД (на прикладі СУБД MS SQL, SYBASE і ORACLE) розглядається з позиції забезпечення зростання якості управлінських рішень в банківських установах у відповідності з тенденціями підвищення рівня аналітичної складової оперативної інформації, зростання обґрунтованості рішень за рахунок використання нових джерел фінансово-аналітичної інформації при використанні сховищ даних. Тобто системна інтеграція розглядається одночасно як теоретичний апарат і практичний інструмент, що зорієнтований на створення достовірних і надійних сховищ даних оперативно-аналітичної інформації, необхідної для ефективного банківського менеджменту.
На основі сучасних підходів системної інтеграції здійснено реструктуризацію існуючого інформаційно-аналітичного середовища АППБ "Аваль", проведено реорганізацію та вдосконалення чинної системи управлінської та фінансової звітності основних функціональних підрозділів Центрального офісу АППБ "Аваль": кредитного департаменту, департаменту роздрібного бізнесу, департаменту фінансових ринків, департаменту бухгалтерського обліку та контролю, департаменту безпеки та правового захисту, управління внутрішнього аудиту, управління фінансового аналізу та прогнозування, управління по роботі з клієнтами, управління по роботі з персоналом, а також дирекцій та філіалів АППБ "Аваль". В процесі реорганізації були використані матеріали узагальнення закордонного досвіду, зокрема Проекту оцінки відповідності інформаційних систем стратегії розвитку АППБ "Аваль", підготовленого групою консультантів аудиторської компанії "Arthur Andersen", що дало можливість виявити позитивні сторони і недоліки організації звітності та упорядкувати інформаційні потоки АППБ "Аваль".
Структуру та склад системи управлінської звітності АППБ "Аваль" представлено засобами OLAP-технологій як багатовимірну систему, де критерії і розрізи аналізу даних розподілені за основними компонентами і характеристиками банківських бізнес-процесів.
Сформульовано концептуальні підходи і принципи перебудови інформаційних технологій АППБ "Аваль" з метою створення інформаційно-аналітичної системи (ІАС) з орієнтацією на прийняття оптимальних управлінських рішень щодо розвитку банку та суттєвого зменшення ризиків банківської діяльності через гнучке використання оперативно-аналітичних засобів (OLAP) і сховищ даних.
Розроблено концепцію управління інформаційними потоками АППБ "Аваль" для створення нової інформаційної аналітичної системи, перша черга якої реалізовуватиметься до 2004 року. З точки зору даної концепції інформаційно-аналітична система банку включає в себе:
- сукупність інформаційних потоків;
- систему фінансової, управлінської, статистичної, податкової звітності;
- інтегроване сховище даних банківської інформації: "Віконт" + "MIS" (managment information system);
- відповідне організаційне і технічне забезпечення формування звітності та аналізу.
Дана концепція передбачає створення нової ІАС на основі визначення мети, основних завдань, організаційної структури, порядку, етапів, умов та строків впровадження.
Висновки
У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється у визначенні теоретичних засад системної інтеграції сховищ даних банківської інформації та розробленні комплексу методів інформатизації і моделювання бізнес-процесів.
У результаті проведеного дослідження прийшли до таких висновків.
На основі всебічного аналізу і узагальнення проблем інформатизації банківських процесів сформульовано постановку комплексної задачі створення і впровадження сховищ даних банківської інформації з використанням принципів цілісності, сполучення і взаємодії механізмів оперативно-аналітичного оброблення фінансової інформації.
На основі досліджень зроблено висновок, що запропонований функціональний підхід до вибору архітектури сховищ даних забезпечує її адекватність основним та допоміжним банківським процесам і дає можливість оптимізувати функціонування серверів-застосувань, покращення їх продуктивності з врахуванням особливостей трансформаційних, депозитарних і сценарних процедур при підтримці оперативно-аналітичних застосувань у банківських установах.
На основі запропонованого функціонального підходу побудовано модель розподіленої архітектури сховищ даних корпоративної банківської системи, проаналізовано принципові положення її системної інтеграції на прикладі архітектури продуктів корпорації Microsoft типу SQL Server та кампанії SAS і запропоновано сполучення стратегій адміністрування через інструменти масштабування, конфігурації і балансування сценаріїв адміністративних технологій для адекватної підтримки багаторівневих і гетерогенних інформаційних середовищ при реалізації задач банківського менеджменту.
Дослідження показали наявність принципових можливостей реалізації проектів системної інтеграції сховищ даних на прикладі підходів SAS-технологій в умовах реляційного моделювання банківської інформації з відстеженням показників комплексної ефективності результатних технологій інтерактивного аналізу банківських установ.
Аналіз моделі сукупної вартості володіння інформаційними продуктами і технологіями з використанням оцінок розподілу витрат для банківських установ показує, що проблематика системної інтеграції в банківській предметній області може бути зведена до технологій впровадження сховищ даних в умовах гетерогенного програмного середовища, різноманітних операційних і термінальних платформ.
На основі досліджень зроблено висновок про переваги доказово-теоретичних підходів реляційних технологій системної інтеграції і продемонстровано можливості їх комплексного зведення до стандартизованих у міжнародній практиці бізнес-процесів оперативного аналізу банківської інформації.
Запропоновано модель підтримки прийняття рішень з метою оптимального використання фінансових ресурсів банків у процесі управління платіжним календарем та створено інструментальні засоби моделювання платіжного календаря на основі сполучення комбінованих багатовимірних і реляційних агрегатів сховищ даних.
Проведене дослідження проблем розвитку вітчизняних інформаційних банківських технологій свідчить, що найбільш перспективним напрямком їх розвитку є системна інтеграція сховищ даних банківської інформації. Сформульовано операційний апарат підтримки прийняття банківських рішень у контексті засобів маніпулювання на прикладі SQL-базованих СУБД і на їх основі побудовано OLAP-орієнтовану концепцію реорганізації інформаційно-аналітичної системи АППБ "Аваль" з урахуванням особливостей і специфіки впровадження сховищ даних банківської інформації.
Список опублікованих праць за темою дисертації
Смолій Я.В. Концепція системної інтеграції інформаційно-аналітичних технологій АППБ "Аваль" на основі засобів сховищ даних. // Економіка: проблеми теорії та практики. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. Вип. №149. - С.31-40. (0,4 друк. арк.).
Смолій Я.В. Інформатизація бізнес процесів у банківських установах // Міжвідом. наук. зб. "Моделювання та інформаційні системи в економіці". - К.:КНЕУ, 2001. Вип. 65.- С.72-79. (0,37 друк. арк.).
Деркач О.В., Смолій Я.В., Ліндер М.В. Оцінка ефективності банківських операцій // Міжвідом. наук. зб. "Моделювання та інформаційні системи в економіці". - К.:КНЕУ, 2000. Вип. 63. - С.196-202. - 0,33 друк. арк., в т.ч. автора - 0,13 друк. арк. (особистий внесок автора - розроблення моделі оцінки ефективності банківських операцій).
Шпиг Ф.И., Деркач А.В., Смолий Я.В., Малюков В.П., Линдер Н.В. Модель управления платежным календарем // Финансовые риски. - 1997. - №2. - С.100-106. - 0,75 друк. арк., в т.ч. автора - 0,2 друк. арк. (особистий внесок автора - розроблення економіко-математичної моделі управління платіжним календарем).
Смолій Я.В. Технологічні інструменти оперативного аналізу в банківських інформаційних системах на основі технологій сховищ даних // Зб. наукових праць "Теорія оптимальних рішень. Моделювання та керування в умовах невизначеності". - К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2000. - c.142-150. (0,48 друк.арк.).
Я. Смолій. Інформатизація бізнес-процесів у банківських установах // Перша міжн. наук.-практ. конф. "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі": Тези доповіді. - м. Ірпінь., 2000. - с.105-106. (0,1 друк. арк.).
Ріппа С., Саченко А., Смолій Я., Петрусевіч І. Пріоритети інвестування інфраструктури інформатизації банківських систем в Україні. // За матеріалами Четвертої міжнародної наукової конференції "Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: інвестиційні аспекти" - м. Ялта-Форос, Україна, 13-15 вересня 1999 р. - Вісник ТАНГ. - 1999. - №10. - с.152-153. - 0,15 друк. арк., в т.ч. автора - 0,07 друк арк. (особистий внесок автора - визначення пріоритетних напрямків та оцінка ефективності інвестицій в інфраструктуру інформатизації банківських систем).
Rippa S., Smolij J. Problems of the operating analysis of Very Large DBMS. // "Proceedings of International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems Texnology and Application". - IDAACS'2001, Foros, Crimea, Ukraine, 2001. - р.251-253. - 0,32 друк. арк., в т.ч. автора - 0,2 друк арк. (особистий внесок автора - визначення проблем та напрямків розвитку OLAP-технологій на прикладі гіпервеликих СУБД Oracle та MS SQL-Server).
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Розвиток методології економіко-математичного моделювання. Економіко-математичні моделі в працях вітчизняних економістів. Математичне моделювання і зовнішньополітичні дослідження. Простір індикаторів в системі міжнародних відносин: задачі метатеорії.
реферат [228,8 K], добавлен 01.07.2008Управлінське рішення як концентроване вираження процесу управління. Економіко-математичне моделювання процесів прийняття управлінських рішень. Окремі випадки економіко-математичного моделювання в менеджменті на прикладі прогнозування та планування.
курсовая работа [41,2 K], добавлен 24.03.2012Аналіз діяльності підприємства громадського харчування: формування витрат, товарна політика. Сутність економіко-математичного та інформаційно-логічного моделювання. Моделювання сукупного попиту та пропозиції. Побудова прототипу системи автоматизації.
дипломная работа [2,8 M], добавлен 14.05.2012Аналіз умов застосування існуючих методик і моделей прогнозу характеристик цінних паперів, розробка концепції економіко-математичного моделювання облігацій і акцій. Кількісне дослідження й моделей і алгоритмів оцінювання ризикових і безризикових активів.
автореферат [64,1 K], добавлен 06.07.2009Процеси ціноутворення на фінансовому ринку, зокрема, на ринку опціонів. Економіко-математичні моделі визначення ціни опціону та стратегій його хеджування в умовах насиченого ринку. Методологія економіко-математичного моделювання ціноутворення опціонів.
автореферат [64,8 K], добавлен 06.07.2009Аналіз особливостей функціонування кредитних спілок в Україні. Розробка методології аналізу економічних процесів в кредитних спілках та побудова економіко-математичних моделей діяльності кредитних спілок в умовах переходу економіки до ринкових відносин.
автореферат [34,3 K], добавлен 06.07.2009Поняття реклами, ефективності рекламної діяльності та проблеми її моделювання. Види емпіричних моделей для оцінки рекламного бюджету. Ідеї для побудови економіко-математичної моделі організації рекламної діяльності. Застосування диференціальних рівнянь.
дипломная работа [793,8 K], добавлен 24.09.2016Особливості побудови математичної моделі економічного явища. Множинна лінійна регресія в стандартизованому масштабі. Множинна нелінійна регресія, комп’ютерна реалізація методу Брандона. Моделювання для підприємств аграрно-промислового комплексу.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 29.04.2010Поняття математичного моделювання. Постановка задачі та метод її розв’язку. Блок-схема модифікованого метода Ейлера. Код програми в середовищі Delphi 7. Опис програми та її блок-схема. Контрольні приклади, дослідження кінематики хімічної реакції.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 31.05.2013Дослідження теоретичних та практичних засад щодо оптимізації підприємства. Склад, види та характеристики керамічних плиток. Моделювання випуску керамічних плиток та отримання мінімальної собівартості з використанням економіко-математичного моделювання.
курсовая работа [294,7 K], добавлен 27.05.2019Дослідження аспектів податкового регулювання різних економічних процесів, його напрямки та етапи. Математичне та графічне моделювання взаємозв’язку податкової політики та процесів виробництва на підприємстві у взаємодії із надходженнями до бюджету.
статья [115,3 K], добавлен 26.09.2011Теоретико-методологічні основи дослідження взаємозв’язку макроекономічних показників з податками. Аналіз робіт та напрямків економіко-математичного моделювання у сфері оподаткування. Моделювання впливу податкової політики на обсяг тіньової економіки.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 21.06.2010Моделювання як наука. Типові математичні схеми моделювання систем. Статистичне моделювання систем на ЕОМ. Технології та мови моделювання. Методи імітаційного моделювання із застосуванням пакета GPSS World. Ідентифікація параметрів математичної моделі.
курс лекций [1,4 M], добавлен 01.12.2011Специфікація економетричної моделі парної регресії. Побудова лінійної, степеневої та показникової економетричної моделі, поняття коефіцієнта регресії та детермінації. Графічне зображення моделювання лінійного зв’язку, застосування F–критерію Фішера.
контрольная работа [5,1 M], добавлен 17.03.2010Стратегічна діагностика ефективності системи управління збутовою діяльністю. Прогнозування обсягів реалізації продукції ТОВ "Бучацький сирзавод" з використанням методів економіко-математичного моделювання на базі прикладного програмного забезпечення ЕОМ.
дипломная работа [2,8 M], добавлен 16.09.2014Економіко-математичне моделювання як спосіб вивчення господарської діяльності. Аналіз коефіцієнтів оборотності капіталу. Оцінка факторів, що впливають на ділову активність. Застосування моделей прогнозування для підприємств гірничообробної промисловості.
курсовая работа [274,5 K], добавлен 06.09.2013Основні цілі створення моделі, її властивості та функції. Поняття інформації. Класифікація моделей по способі моделювання, призначенню, типі мови опису, залежності від просторових координат та здатності використовувати інформацію. Етапи створення моделі.
реферат [37,8 K], добавлен 16.01.2011Основні вимоги до змісту та оформлення дисертаційної роботи, порядок та правила її прийняття комісією. Загальний зміст та призначення автореферату, його структура та обов’язковий зміст. Правила та особливості математичного моделювання в економіці.
контрольная работа [64,0 K], добавлен 28.09.2009Поняття математичного моделювання. Види математичних моделей. Поняття диференціальних рівнянь. Приклади процесів, що моделюються диференціальними рівняннями експоненціальної змінної. Рівняння гармонічних коливань. Застосування диференціальних рівнянь.
курсовая работа [291,1 K], добавлен 01.10.2014Особливості застосування теорії масового обслуговування в економічному аналізі. Система спеціальних знань, пов'язана з дослідженням існуючих економічних процесів і господарських комплексів. Методи математичного моделювання в аналітичному дослідженні.
контрольная работа [54,0 K], добавлен 07.02.2011
