Финансовая математика и модели инвестиций

Рубрика	Экономико-математическое моделирование
Предмет	Финансовая математика
Вид	курс лекций
Язык	русский
Прислал(а)	Lislovesleo
Дата добавления	09.09.2014
Размер файла	1,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

• Применение теории нечетких множеств в оценке экономической эффективности и риска инвестиционных проектов в условиях неопределенности

  Анализ традиционных методов оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности. Применение теории нечетких множеств в оценке экономической эффективности и риска инвестиционных проектов.
  
  реферат [109,0 K], добавлен 21.10.2006
  

• Модели финансовой математики

  Модели финансовой математики: финансовый менеджмент (управление финансовыми ресурсами и отношениями), финансовый механизм, коммерческий расчет. Кредитование: кредит, кредитная линия. Аренда и лизинг. Франчайзинг. Залоговые операции. Недвижимость.
  
  доклад [46,0 K], добавлен 16.12.2007
  

• Модели систем управления, использующих нечеткую логику

  Понятия теории нечетких систем, фаззификация и дефаззификация. Представление работы нечетких моделей, задача идентификации математической модели нечеткого логического вывода. Построение универсального аппроксиматора на основе контроллера Мамдани-Сугено.
  
  курсовая работа [897,5 K], добавлен 29.09.2010
  

• Нечеткие системы и их роль в современных системах управления

  Понятие и структура интеллектуальной системы. Математическая теория нечетких множеств. Причины распространения системы Fuzzy-управления. Предпосылки для внедрения нечетких систем управления. Принципы построения системы управления на базе нечеткой логики.
  
  реферат [68,3 K], добавлен 31.10.2015
  

• Расчет показателей эконометрики

  Поля корреляции, характеризующие зависимость ВРП на душу населения от размера инвестиций в основной капитал. Оценка параметров уравнения парной линейной регрессии. Коэффициент множественной корреляции. Способы оценки параметров структурной модели.
  
  контрольная работа [215,1 K], добавлен 22.11.2010
  

• Экономическая математика

  Предмет и задачи экономической математики, практическое применение. Основные экономические показатели. Формы записи и обозначения при проведении финансовых расчетов банков. Наращивание и дисконтирование по ставкам. Банковский учет долговых обязательств.
  
  презентация [714,6 K], добавлен 24.01.2012
  

• Анализ факторов инвестиций в российскую экономику

  Определение инвестиций и их классификация по источникам финансирования. Обзор состояния инвестиций в мире. Покупка акций, облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг. Расходы и доходы федерального бюджета. Критерий Дарбина-Уотсона и автокорреляция.
  
  курсовая работа [472,5 K], добавлен 21.01.2011
  

• Математические методы адаптации экономики

  Расчет коэффициента устойчивого экономического роста и рентабельности инвестиций. Факторный анализ политики предприятия. Оценка использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия. Прогнозирование банкротства с помощью модели Альтмана.
  
  контрольная работа [195,2 K], добавлен 20.05.2011
  

• Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики

  Подходы к оценке стоимости финансовых активов в рамках линейной и нелинейной парадигмы. Анализ фрактальных свойств американского фондового рынка. Разработка методики расчета параметров модели Веге-Изинга, построенной на основе гипотезы когерентных рынков.
  
  дипломная работа [2,3 M], добавлен 13.12.2010
  

• Управление сложной системой. Нечеткая логика

  Исследование источников неопределенности в управлении сложными процессами. Неточность задания значений входных данных. Определение основных причин неопределенности. Характеристика понятия нечеткого множества. Описания нечетких моделей в принятии решений.
  
  презентация [67,3 K], добавлен 15.10.2013
  

• Моделирование деятельности загородного отеля "Лисьи горки"

  Построение сетевой модели разработки бизнес-плана с полной разбивкой по всем видам и стадиям деятельности. Анализ рынка услуг, постоянных и переменных затрат. Реклама и стимулирование продаж. Построение модели поведения организации по теории игр.
  
  курсовая работа [235,1 K], добавлен 19.03.2015
  

• Разработка нелинейных механизмов коррекции при статистическом имитационном моделировании инвестиционных проектов (на примере ООО "Валест")

  Экономическая сущность инвестиций. Классификация детерминированных методов моделирования. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Общее описание программы. Начисление штрафов за перераспределение инвестиций. Модели оптимизации выбора.
  
  дипломная работа [2,5 M], добавлен 06.03.2013
  

• Экспресс-анализ эффективности инвестиций в бизнесе

  Процедуры достижения дополнительного эффекта от освоения инвестиций во времени. Модели оценок временной выгоды. Сопоставление вариантов работы с остатком неосвоенных средств инвестирования, расчёт видов тренда временной выгоды для этих вариантов.
  
  доклад [57,1 K], добавлен 03.09.2016
  

• Нечеткая логика. Моделирование оценки показателей проекта, с использованием теории нечетких множеств

  Описание лингвистической переменной. Моделирование оценки показателей проекта. Построение функции принадлежности термов, используемых для лингвистической оценки переменной "рост мужчины". Нечеткое моделирование конкурентоспособности кинотеатров.
  
  контрольная работа [281,6 K], добавлен 09.07.2014
  

• Методы машинного обучения для моделирования и прогнозирования финансовых временных рядов

  Классические подходы к анализу финансовых рынков, алгоритмы машинного обучения. Модель ансамблей классификационных деревьев для прогнозирования динамики финансовых временных рядов. Выбор алгоритма для анализа данных. Практическая реализация модели.
  
  дипломная работа [1,5 M], добавлен 21.09.2016
  

• Статистический анализ рисковых активов. Нелинейные модели

  Условно–гауссовские модели финансовых индексов. Эволюция стоимости рискового актива. Модели GARCH, EGARCH, TGARCH, HARCH. Оценка стохастической волатильности. Условно-устойчивые и безгранично делимые распределения. Нелинейное хаотическое поведение цен.
  
  контрольная работа [517,9 K], добавлен 24.08.2015
  

• Принятие решений в условиях неопределенности

  Теория статистических решений как поиск оптимального недетерминированного поведения в условиях неопределенности. Критерии принятия решений Лапласа, минимаксный, Сэвиджа, Гурвица и различия между ними. Математические средства описания неопределенностей.
  
  контрольная работа [66,0 K], добавлен 25.03.2009
  

• Основные понятия и методы экономико-математического моделирования

  Понятие и типы моделей. Этапы построения математической модели. Основы математического моделирования взаимосвязи экономических переменных. Определение параметров линейного однофакторного уравнения регрессии. Оптимизационные методы математики в экономике.
  
  реферат [431,4 K], добавлен 11.02.2011
  

• Подходы к оценке рисковых инвестиций

  Эффективность капитальных вложений. Статистические методы оценки целесообразности инвестиций с риском. Анализ чувствительности, сценариев. Установление номинальных и предельных значений неопределенных факторов. Имитационное моделирование Монте-Карло.
  
  контрольная работа [34,4 K], добавлен 27.10.2008
  

• Моделирование деятельности базы отдыха "Пскович"

  Характеристика деятельности организации и предоставляемых услуг. Создание маркетингового (анализа рынка, установление цен, реклама), организационного и производственного плана. Построение сетевой модели разработки бизнес-плана базы отдыха "Пскович".
  
  курсовая работа [276,2 K], добавлен 06.04.2010
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к подобным работам