Анализ поведения финансовых индексов с помощью методов математической статистики на примере поведения цены акций ОАО "Русгидро"

Рубрика	Экономико-математическое моделирование
Предмет	Теория вероятностей и математическая статистика
Вид	курсовая работа
Язык	русский
Прислал(а)	С.В. Кирпаль
Дата добавления	09.07.2015
Размер файла	1,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

• Анализ поведения финансовых индексов с помощью методов математической статистики на примере курса Центрального банка валютной пары евро/рубль

  Статистический анализ курса Центрального банка валютной пары евро/рубль, построение соответствующих гистограмм. Выполнение описательной статистики выборочных данных, проверка гипотезы о нормальном распределении, равенстве средних и равенстве дисперсий.
  
  курсовая работа [2,5 M], добавлен 08.07.2015
  

• Математическое моделирования работы СТО "ЧТУП НьюстасЕвроСервис"

  Описание оборудования предприятия автосервиса. Построение интервального ряда экспериментального распределения. Проверка адекватности математической модели экспериментальным данным. Расчет значений интегральной и дифференциальной функции распределения.
  
  курсовая работа [522,9 K], добавлен 03.12.2013
  

• Практическая реализация принципа оптимальности в экономике

  Двойственные оценки как мера влияния ограничений на функционал. Построение экономико-математической модели задачи. Выявление аномальных уровней временного ряда с использованием метода Ирвина. Построение графика общих годовых затрат по выгодному способу.
  
  контрольная работа [282,7 K], добавлен 16.01.2012
  

• Статистический анализ данных

  Построение гистограммы и эмпирической функции распределения. Нахождение доверительного интервала для оценки математического распределения. Проверка статистической гипотезы о равенстве средних значений, дисперсий, их величине, о виде закона распределения.
  
  курсовая работа [1,7 M], добавлен 29.11.2014
  

• Линейный регрессионный анализ

  Расчет уравнения линейной регрессии. Построение на экран графика и доверительной области уравнения. Разработка программы, генерирующей значения случайных величин, имеющих нормальный закон распределения для определения параметров уравнения регрессии.
  
  лабораторная работа [18,4 K], добавлен 19.02.2014
  

• Методы оценки параметров распределения

  Формулы вычисления критерия Пирсона, среднего квадратического отклонения и значений функций Лапласа. Определение свойств распределения хи-квадрата. Критерий согласия Колмогорова-Смирнова. Построение графика распределения частот в заданном массиве.
  
  контрольная работа [172,2 K], добавлен 27.02.2011
  

• Фильтрация методом скользящего среднего

  Расчёт скользящего среднего методом математического усреднения цифровых величин согласно условию задач. Составление таблицы и построение графика полученных результатов расчета. Сравнительный анализ решений трех заданий, построение их общего графика.
  
  лабораторная работа [26,9 K], добавлен 15.11.2010
  

• Применение теории случайных величин и методов статистического регулирования процессов в управлении качеством

  Роль статистических методов в объективной оценке количественных и качественных характеристик процесса управления. Использование инструментов качества при анализе процессов и параметров продукции. Дискретные случайные величины. Теория вероятности.
  
  курсовая работа [1,5 M], добавлен 11.01.2015
  

• Статистический анализ

  Построение интервального вариационного ряда распределения предприятий по объему реализации. Графическое изображение ряда (гистограмма, кумулята, огива). Расчет средней арифметической; моды и медианы; коэффициента асимметрии; показателей вариации.
  
  контрольная работа [91,1 K], добавлен 10.12.2013
  

• Построение эконометрической модели. Проблема автокорреляции случайных отклонений

  Эконометрическая модель и исследование проблемы автокорреляции случайных отклонений с помощью тестов Бреуша-Годфри, Сведа-Эйзенхарта и статистики Дарбина-Уотсона. Связь между реальным и номинальным обменными курсами на примере белорусского рубля.
  
  курсовая работа [483,8 K], добавлен 19.12.2011
  

• Проведение исследовательской работы со статистическими данными

  Построение рядов распределения с произвольными интервалами и с помощью формулы Стерджесса. Построение статистических графиков. Расчет и построение структурных характеристик вариационного ряда. Общая характеристика исследуемых статистических совокупностей.
  
  курсовая работа [654,9 K], добавлен 12.04.2009
  

• Регрессионный анализ. Факторный эксперимент

  Построение уравнения регрессии, учитывающего взаимодействия факторов, проверка полученной модели на адекватность. Построение математической модели и нахождение численных значений параметров этой модели. Вычисление коэффициентов линейной модели.
  
  курсовая работа [1005,0 K], добавлен 07.08.2013
  

• Ковариация и корреляция

  Ковариация и коэффициент корреляции, пары случайных переменных. Вычисление их выборочных значений и оценка статистической значимости в Excel. Математическая мера корреляции двух случайных величин. Построение моделей парной и множественной регрессии.
  
  контрольная работа [2,2 M], добавлен 24.12.2014
  

• Парный регрессионный и корреляционный анализ

  Построение поля рассеяния, его визуальный анализ. Определение точечных оценок параметров методом наименьших квадратов. Расчет относительной ошибки аппроксимации. Построение доверительных полос для уравнения регрессии при доверительной вероятности У.
  
  контрольная работа [304,0 K], добавлен 21.12.2013
  

• Статистический анализ данных

  Построение вариационного (статистического) ряда, гистограммы и эмпирической функции распределения. Определение выборочных оценок числовых характеристик случайной величины. Расчет матрицы парных коэффициентов корреляции и создание модели парной регрессии.
  
  контрольная работа [2,0 M], добавлен 05.04.2014
  

• Эмпирическая плотность распределения

  Разработка алгоритма и программы на одном из алгоритмических языков для построения эмпирической плотности распределения случайных величин. Осуществление проверки гипотезы об идентичности двух плотностей распределения, используя критерий Пирсонга.
  
  лабораторная работа [227,8 K], добавлен 19.02.2014
  

• Вероятностно-статистические методы моделирования экономических систем

  Элементарные понятия о случайных событиях, величинах и функциях. Числовые характеристики случайных величин. Виды асимметрии распределений. Статистическая оценка распределения случайных величин. Решение задач структурно-параметрической идентификации.
  
  курсовая работа [756,0 K], добавлен 06.03.2012
  

• Примеры решения задач по математической статистике

  Группировка предприятий по стоимости основных фондов, построение гистограммы распределения, определение моды графическим и аналитическими способами. Оценка объемов продаж товара методами математической статистики. Задача на экономические индексы.
  
  задача [1,7 M], добавлен 03.02.2010
  

• Расчетно-графическая работа

  Построение графиков сечений заданных поверхностей с помощью экспериментальных данных, полученных при моделировании электропотенциального поля в проводящей среде эквипотенциальных поверхностей. Построение графика распределения разностей потенциалов.
  
  контрольная работа [160,0 K], добавлен 18.11.2013
  

• Прогнозирование волатильности доходности акций ОАО "Лукойл" с использованием модели ARCH

  Характеристики и свойства условно-гауссовской модели ARCH для прогнозирования волатильности стоимости ценных бумаг. Акции предприятия на рынке ЦБ. Оценка параметров модели ARCH для прогнозирования их доходности методом максимального правдоподобия.
  
  курсовая работа [161,5 K], добавлен 19.07.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к подобным работам