Актуальність теми. Агропромисловий комплекс - складна ієрархічна динамічна система, яка функціонує і розвивається в умовах невизначеності. Трансформація агропромислових підприємств, в тому числі сільськогосподарських, до ринкового середовища суттєво змінила соціально-економічні та правові відносини і вимагає нових підходів до процесів управління та планування виробництвом. Конкуренція, постійна мінливість кон'юнктури та погодних умов, розвиток науково-технічного прогресу - основні чинники невизначеності діяльності сільськогосподарських підприємств. Ця невизначеності породжує економічний ризик. Отже, для врахування наслідків невизначеності в діяльності сільськогосподарських підприємств необхідно проводити аналіз, оцінювати та управляти економічним ризиком.

У кінці XX і на початку ХХІ століть у країнах колишнього Радянського Союзу проведено теоретичні дослідження з ризикології, а також зроблено значний крок у напрямку практичного оцінювання ризику. Значний вклад у розвиток такого наукового напрямку був зроблений вченими: А.П. Альгіним, В.Г. Андрійчуком, Г.І. Великоіваненко, П.І. Верченком, В.В. Вітлінським, Ю.Б. Гермейером, В.М. Глушковим, В.М. Гранатуровим, Ю.М. Єрмольєвим, В.А. Кадієвським, В.А. Кардашем, М.М. Клименюком, В.С. Михалєвичем, О.М. Онищенком, П.Т. Саблуком, С.А. Смоляком, В.Г. Соколовим, О.Л. Устенком, В.В. Чепурком, О.І. Ястремським та іншими. Однак в агропромисловому комплексі цей напрямок досліджень перебуває у стадії становлення. Соціально-економічні системи АПК мають свої особливості функціонування та розвитку (мінливість погодних умов та кон'юнктури, зв'язок виробничої діяльності, з життєдіяльністю біологічних організмів тощо), що ускладнюють процес управління в умовах невизначеності виробництвом, підвищують рівень економічного ризику. Отже, необхідно розвивати теорію економічного ризику в методологічному та концептуальному аспектах, розробляти механізм, методичні підходи та інструментарій для знаходження адекватних рішень практичних проблем виробництва у сільськогосподарських підприємствах і формуваннях.

Оскільки традиційні методи управління та планування не забезпечують збалансованості планів, оптимальної (раціональної) траєкторії функціонування та розвитку сільськогосподарського виробництва, тому необхідно, з урахуванням умов невизначеності, розробити сучасні інформаційні технології стратегічного і тактичного планування, ядром яких мають бути відповідні економіко-математичні моделі.

Однак питання побудови та практичної реалізації таких моделей, які давали б можливість планувати в умовах невизначеності, здійснювати оцінювання економічного ризику з одночасним врахуванням системних характеристик планів, не отримали належного вирішення. Це обумовило вибір теми та напрямку досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів наукових досліджень кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” у процесі виконання держбюджетної теми: "Теоретичні та практичні аспекти математичного моделювання економічних об'єктів та процесів” (державний реєстраційний номер 0101V009214).

Особистий внесок автора полягає у розробці концептуальних положень обґрунтування оптимальних (раціональних) планів сільськогосподарського виробництва з урахуванням ризику; обґрунтування технологічних та економічних параметрів сільськогосподарського виробництва з урахуванням маневреності та інерційності.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз процесів функціонування АПК та розробка економіко-математичних моделей сільськогосподарського виробництва в умовах невизначеності та зумовленого нею ризику. Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішені такі завдання:

· проаналізувати процеси функціонування АПК;

· розробити концептуальні положення моделювання та планування сільськогосподарського виробництва в умовах невизначеності;

· дослідити сутність ризику сільськогосподарського виробництва;

· розробити економіко-математичні моделі визначення оптимальних (раціональних) планів діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах невизначеності;

· оцінити та врахувати ризик у плануванні діяльності сільськогосподарських підприємств;

· розробити економіко-математичні моделі, що забезпечують зниження рівня економічного ризику;

· розробити та обґрунтувати управлінські рішення (оптимальні (раціональні) плани) для зниження економічного ризику діяльності сільськогосподарських підприємств.

Об'єктом дослідження є сільськогосподарські підприємства, виробничі економічні та технологічні процеси та управління ними в аспекті проблем, обумовлених невизначеністю та необхідністю врахування ризику.

Предметом дослідження є теоретичні положення математичного моделювання, оцінювання та управління ризиком діяльності сільськогосподарських підприємств.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою проведених досліджень є загальнонаукові методи пізнання, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, економічна теорія, системний аналіз, теорія економічного ризику, методи математичного моделювання та оптимізації економічних і технологічних процесів сільськогосподарського виробництва. Для досягнення поставленої мети у роботі застосовані абстрактно-логічний, монографічний, розрахунково-конструктивний, економіко-статистичний та економіко-математичний методи дослідження.

Інформаційною базою дисертаційної роботи є теоретичні та методичні розробки вчених, наукових установ, статистичні дані, опубліковані в періодичних виданнях, дані Державного комітету статистики України, сільськогосподарських підприємств тощо.

Наукова новизна одержаних результатів. У процесі дослідження сільськогосподарського виробництва в умовах невизначеності були отримані результати, що визначають наукову новизну роботи, які полягають у наступному:

вперше:

· розроблено концептуальні положення та економіко-математичні моделі формування раціональних планів діяльності сільськогосподарського підприємства в умовах невизначеності та зумовленого нею економічного ризику, які на відміну від існуючих в явному виді враховують маневреність та інерційність управлінських рішень, за раціонального ступеня ризику;

удосконалено:

· економіко-математичні моделі планування економічних і технологічних процесів сільськогосподарського виробництва з урахуванням системних характеристик, розроблено більш досконалий підхід до моделювання маневреності структурою стада у розрізі продуктивності тварин;

· теоретичні засади управління сільськогосподарським виробництвом в умовах погодної та кон'юнктурної невизначеності, запропоновано більш ефективний підхід державної підтримки АПК, зокрема встановлення гарантованих ринкових цін на основні види сільськогосподарської продукції;

отримали подальший розвиток:

· теоретико-методологічні підходи до врахування ступеня ризику у формуванні планів сільськогосподарського виробництва в умовах невизначеності на основі розроблених економіко-математичних моделей сільськогосподарських підприємств, що дозволяє отримати множину варіантів планів у яких відсутній катастрофічний рівень ризику;

· теоретичні положення та заходи зниження ступеня економічного ризику діяльності сільськогосподарських підприємств до раціонального рівня, на підґрунті запропонованих моделей оптимізації запасів кормів, грошових ресурсів і страхування.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблені в дисертації теоретичні та методологічні положення є науковою базою для оцінювання та управління економічного ризику, оптимізації планів діяльності аграрних підприємств. Розроблені економіко-математичні моделі можуть широко використовуватися сільськогосподарськими підприємствами для підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції та сировини за умов погодної та кон'юнктурної невизначеності.

Запропоновані економіко-математичні моделі, методи оцінювання та управління економічним ризиком діяльності у сільськогосподарських підприємств можуть бути використані у будь-якій кліматичній зоні та на будь-якому ієрархічному рівні АПК. Ці розробки створюють передумови для запровадження у практику аграрного виробництва інформаційних технологій.

Результати проведеного наукового дослідження впроваджені у практичну діяльність АЗАТ "Юхни" с. Юхни Миронівського району Київської області (довідка за № 168 від 7 грудня 2009 року), рекомендовано господарствам Миронівського району використати результати цих досліджень у практичній діяльності (довідка управління агропромислового розвитку Миронівської райадміністрації за № 478 від 7 грудня 2009 року), а також Київська обласна державна адміністрація головного управління агропромислового розвитку пропонує відповідним районним управлінням впроваджувати розроблені дисертантом економіко-математичні моделі сільськогосподарських підприємств і програмний модуль OPTIMA (довідка № 02-09-1/240 від 15 лютого 2009 року).

Результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” при викладанні дисциплін "Економіко-математичне моделювання діяльності агропромислових формувань”, "Ризикологія" (довідка від 9 грудня 2009 року).

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати отримані в дослідженні, доповідалися, обговорювалися та були схвалені на конференції "Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку” (м. Київ, 2007), науково-методичній конференції "Економіка агробізнесу: суть та процес викладання у вищих навчальних закладах” (м. Київ, 2005), Міжнародній науково-методичній конференції "Проблеми математичного моделювання" (м. Дніпрод-зержинськ, 2004), науково-методичній конференції "Проблеми математичного моделювання" (м. Дніпродзержинськ, 2005), Четвертій міжнародній науково-практичній конференції "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем" (м. Дніп-ропетровськ, 2006), конференції "Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті” (м. Кривий Ріг, 2007), науковій конференції "Дні науки" (м. Запоріжжя, 2005), на І-ій Міжнародній науково-практичній конференції "Інноваційні проблеми автоматизації управління бізнесом” (м. Житомир, 2007), на 10-тій Міжнародній науково-методичній конференції "Проблеми математичного моделювання" (м. Дніпродзержинськ, 2006), на ІІ Міжнародній науково-технічній конференції студентів "Молода академія 2005” (м. Дніпропетровськ, 2005), на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців "Інноваційні технології та моделювання в економіці" (м. Черкаси, 2007).

ризик невизначеність економічна модель

Публікації. Основні положення, результати та висновки дисертації опубліковано у 18 наукових публікаціях, загальним обсягом 3,66 д. а., з них: 6 - в наукових фахових виданнях, 12 - в інших виданнях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи складає 165 сторінок. Дисертація містить 31 таблицю на 28 сторінках і 7 рисунків на 6 сторінках, має 4 додатки на 66 сторінках. Список використаних джерел включає 240 найменувань.

Основний зміст роботи

У вступі дисертації обґрунтована актуальність обраної теми, визначено мету, предмет і об'єкт дослідження, наукову новизну та практичне значення роботи, подано відомості щодо апробації результатів дослідження.

У розділі 1 "Теоретичні засади функціонування та розвитку сільськогосподарських підприємств" зроблено аналіз функціонування та розвитку аграрних соціально-економічних систем, проведених реформ, обґрунтована форма кооперації, проаналізовані заходи державної підтримки сільськогосподарського виробництва, розроблена концепція планування та зроблено аналіз існуючих економіко-математичних моделей діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах невизначеності.

Сільське господарство є провідною галуззю народного господарства. Україна має сприятливі природнокліматичні умови для розвитку землеробства, раціональне ведення якого дасть можливість зберегти єдиний відновлювальний природний ресурс, яким є земля. Однак за останні роки наші уряди приділяли мало уваги агропромисловому виробництву, в якому мала місце глибока економічна криза, валова продукція сільського господарства зменшилась майже у два рази.

У результаті аналізу існуючого стану АПК, на основі статистичної інформації сільськогосподарського виробництва можна дійти висновку, що в цій галузі реформи не були науково обґрунтованими. Це призвело до кризи у сільськогосподарському виробництві та руїни села. Рівень сільськогосподарського виробництва ще значно відстає від 1990 року. Українські вчені розробили "Державну цільову програму розвитку українського села на період до 2015 року", реалізація якої потребує значних інвестицій, раціонального їх використання. Автор зробив висновок, що розвиток сільськогосподарського виробництва повинен базуватися на фізичній економічній теорії, законі енергії прогресу М. Руденка, раціональному використанні космічної енергії, виробничих ресурсів, особливо сільськогосподарських угідь як єдиного відновлюваного ресурсу, високих технологій тощо.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо планування сільськогосподарського виробництва в умовах невизначеності, оцінювання та управління ризиком сільськогосподарських підприємств, що є актуальним та перспективним напрямком теорії управління соціально-економічними аграрними системами.

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі висновки:

1. Аналіз існуючого стану АПК країни вказує на його високі потенційні можливості галузі. Сільське господарство може виробити за рік 67-80 млн. тонн зерна, 70 млн. тонн цукрового буряку, 26-30 млн. тонн молока, 3,4-4 млн. тонн яловичини тощо, тобто ефективне використання наявного виробничого потенціалу може повністю задовольнити потреби внутрішнього ринку. Однак недостатня увага зі сторони органів державного управління та світова економічна криза привели до посилення негативних явищ у сфері аграрного виробництва.

2. Планування сільськогосподарського виробництва доцільно здійснювати на новій методологічній і методичній основі з використанням сучасних інформаційних технологій та математичного моделювання з урахуванням невизначеності і рефлективності. Обґрунтована необхідність розглядати повний спектр подій, включаючи малоймовірні, - реалізація останніх часто призводить до значних економічних втрат і навіть до катастроф. Прийняття рішень в таких умовах дасть змогу підвищити ефективність виробничої діяльності при використанні роботи дорадчих служб, локальних комп'ютерних мереж, розподільчих баз даних, телекомунікаційних засобів оперативного обміну інформацією.

3. Техніко-економічні процеси у сільськогосподарських підприємствах функціонують і розвиваються в умовах невизначеності та рефлективності, їм іманентно притаманний ризик. У роботі проведено аналіз наявних підходів щодо сутності ризику, обґрунтовані фактори виникнення ризику сільськогосподарського виробництва, запропоновано оцінювання економічного ризику з використанням стохастичних оптимізаційних моделей.

4. Розроблено стохастичну економіко-математичну модель (1) - (13) з урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників ризику, що виникають у процесі виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції та сировини.

Обґрунтовано, що при формуванні планів функціонування та розвитку сільського господарства, а також АПК, необхідно враховувати системні характеристики, серед яких найважливішими є маневреність, інерційність, еластичність, стійкість тощо. Особливу увагу приділено інерційності та маневреності діяльності у рослинництві та тваринництві. Розроблена економіко-математична модель функціонування та розвитку сільськогосподарського підприємства вдосконалена за рахунок нового підходу моделювання маневреності та інерційності тваринницьких галузей. Також запропоновано модифікації економіко-математичної моделі сільськогосподарського підприємства, які забезпечують оптимізацію запасів кормів, товарної продукції та грошових ресурсів, структури тваринницьких галузей.

Пропонується для реалізації стохастичної моделі (1) - (13) функції розподілу ймовірностей параметрів техніко-економічних показників представити в табличній формі.

5. Створено програмний модуль OPTIMA, який дає можливість автоматичного формування матриці економіко-математичної моделі, реалізації процесу оптимізації та оформлення результатів у вигляді таблиць зручних для прийняття рішень.

6. Обґрунтовано, що процес прийняття управлінських рішень відбувається в умовах невизначеності. Експериментальні розрахунки на основі даних різних погодних умов підтверджують, що техніко-економічні показники виробництва сільськогосподарської продукції та сировини суттєво залежать від мінливості погодних умов і змінюються у значних інтервалах. З покращенням погодних станів поліпшуються техніко-економічні показники: при максимізації математичного сподівання прибутку, порівнюючи варіант плану 6 (найгірша погодна ситуація) з варіантом 10 (найкраща погодна ситуація), одержимо, що товарна продукція збільшується з 4975 до 11681 тис. грн., тобто у 2,35 рази, прибуток з 462 до 3573 тис. грн., тобто у 7,73 рази, рентабельність - з 10,24% до 44,06%. Плани 1-15 підтверджують, що при прийнятті рішень недоцільно орієнтуватися на один із варіантів погодних умов, навіть якщо він є найбільш ймовірним, тобто при формуванні планів, які будуть рекомендовані для впровадження у виробництво необхідно одночасно враховувати всі виокремленні стани погоди та їх ймовірності, а також маневреність, інерційність та економічний ризик.

7. На основі проведених розрахунків по економіко-математичній моделі (1) - (13), що враховують всі погодні стани, визначено зони ризику для досліджуваного підприємства (тис. грн.): безризикова зона в межах [0; 355], зона допустимого ризику - [355; 3135], зона критичного ризику - понад 3135 тис. грн.

8. Встановлено, що з розглянутих заходів зниження економічного ризику найбільш ефективним є використання запасів кормів, обсяги яких визначені за допомогою модифікованої економіко-математичної моделі (1) - (13).

Показано, що при формуванні стратегії розвитку підприємств та галузей сільського господарства в сучасних умовах вигідно збільшувати кількість високопродуктивних тварин у структурі стада, що приводить до підвищення економічної ефективності виробництва і до подальшого зниження економічного ризику. Через недосконалі відносини у сфері страхування ризиків сільськогосподарського виробництва та методик відшкодування втрат сільськогосподарським підприємствам на даному етапі розвитку економіки недоцільно та економічно невигідно страхувати сільськогосподарську діяльність з метою зниження економічного ризику. Також для цієї мети недоцільно використовувати кредитування, оскільки кредитні ставки досить високі. Однак доцільно резервувати продукти, які добре зберігаються за рахунок урожайних років, і реалізувати їх в неврожайні роки. Відповідно доцільно резервувати кошти.

9. Реалізацію "Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року" доцільно здійснювати за умов ефективного використання сільськогосподарських угідь, матеріальних і грошових ресурсів; державної підтримки сільського господарства шляхом розробки і врахування законів на основі теорії фізичної економіки, встановлення гарантованих цін на основні види сільськогосподарських продуктів; забезпечення під помірний відсоток доступності до кредитів; ліквідації необґрунтованих дотацій та субсидій; впровадження такої форми кооперації, де кожен учасник має власний внесок та зацікавлений в кінцевих результатах діяльності.

Такі умови забезпечать зростання рівня прибутковості, конкурентоспроможності продуктів АПК та значне зниження ризиків сільськогосподарського виробництва.

Перелік опублікованих праць за темою дисертації