Моделювання фінансової стійкості державного банку в умовах динамічного ринкового середовища

Размещено на http://www.allbest.ru/

ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 519.63:336.131

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНОГО БАНКУ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Спеціальність 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

БОБКОВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Донецьк - 2009

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі економічної кібернетики Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).

Науковий керівник:

Тимохин Володимир Миколайович, доктор економічних наук, доцент Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економічної кібернетики (м. Донецьк).

Офіційні опоненти:

Матвійчук Андрій Вікторович, доктор економічних наук, доцент Державний вищій навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри економіко-математичного моделювання (м. Київ);

Пугачов Ігор Генріхович, кандидат економічних наук директор Південно-Української головної регіональної акціонерної страхової компанії "Оранта" (м. Запоріжжя).

Захист відбудеться 27 січня 2010 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198_а, великий зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24).

Автореферат розісланий 24 грудня 2009 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Г.С. Овечко.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Згідно зі статистичними даними за період з 2000 по 2008 рік вплив банківського сектору на економіку України зростав, а економічні показники, що характеризують діяльність банків, свідчили про позитивні тенденції. Так, грошова маса в обігу за вказаний період зросла з 200 до 700 млн. грн.; обсяг кредитування - збільшився на 734 млн. грн. При цьому курс національної валюти суттєво не змінювався, що вказувало на перехід кількісних змін у фінансовому секторі у якісні. Про інтенсифікацію фінансової діяльності свідчила також і динаміка зміни відсоткових ставок за депозитами і кредитами. Однак, з кінця 2008 року і по нинішній час економічна ситуація в Україні суттєво змінилася, що позначилося на діяльності банківської сфери.

Друга половина 2008 року та перший квартал 2009 року українські банки провели в скрутному макроекономічному становищі: надмірне використання банками запозичених ресурсів, значні диспропорції між валютною структурою депозитів та кредитів, а також несвоєчасна ревальвація гривні в першій половині 2008 року призвели до серйозних проблем в банківській системі України. Так, на початку 2009 року менш за половину всіх виданих кредитів було профінансовано за рахунок депозитних джерел.

Оскільки банківська система є єдиним каналом безготівкового обігу, та враховуючи важливість надання банками послуг із фінансового посередництва, розгляд питань щодо підвищення фінансової стійкості банківської системи за умов фінансової кризи є вкрай актуальним.

Проблеми фінансового посередництва і особливості організації цієї специфічної форми економічних відносин досить широко вивчаються вітчизняними і закордонними економістами. Серед видатних фахівців з цього напрямку слід відзначити наступних: М.О. Алексєєва, Б.І. Альохіна, Т.К. Блохіна, І.В. Волошина, Л.Н. Волгіна, В.В. Галасюка, А.В. Головача, В.А. Галанова, В.М. Дем'янова, В.В. Зімовець, Т.Б. Іванову, Н.І. Костіну, Ю.Г. Лисенка, А.В. Матвійчука, Я.М. Міркіна, Н.Г. Рогальську, О.В. Семенкову, А.А. Середу, В.П. Стасюка, В.М. Тимохина, О.В. Хмиза. Серед закордонних авторів особливий внесок у розвиток тематики внесли: Р. Брейлі, Ю. Брігхем, А. Вілламіл, Л. Дж. Гітман, Р. Гортон, Д. Даймонд, М.Д. Джонк, Ст. Крас, Дж. Кейнс, Дж. Майерс, Р. Ролл, З. Рос, П. Самуельсон, У. Шарп.

Незважаючи на великий обсяг наукової літератури з банківської справи та проблем управління фінансовим посередництвом, розробці методології застосування кількісних методів, як то потребує складність процесів управління банківською установою, приділено ще недостатньо уваги. За умов фінансової кризи, яка, насамперед, характеризується високим ступенем невизначеності та динамізму ринкового середовища, саме застосування сучасних економіко-математичних методів спроможне забезпечити належну інформаційну підтримку прийняттю управлінських рішень з визначення ефективних заходів управління банківською діяльністю. Тому моделювання фінансової стійкості державного банку в умовах динамічного ринкового середовища є актуальною проблемою, що і зумовило вибір теми дослідження її мету і завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в межах держбюджетних тем Донецького національного університету МОН України Г-07/30 "Методологія моделювання економічних систем", номер державної реєстрації 0107U004648 (автором розроблено концепцію моделювання фінансової стійкості державного банку та модель оцінки трансакційних витрат фінансового посередництва) та "Кількісні методи дослідження складних економічних систем", номер державної реєстрації 0107U004649 (автором розроблено динамічну імітаційну модель вибору стратегії фінансового посередництва банку та ймовірнісно-автоматну модель операційної діяльності банку), де автор приймав участь як виконавець.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка економіко-математичних моделей діяльності державного банку, що має забезпечити його фінансову стійкість за умов динамічного ринкового середовища. Відповідно до визначеної мети в роботі поставлено і вирішено наступні завдання:

проведено аналіз функціонування банківської системи України і тенденцій її розвитку за умов фінансової кризи;

проаналізовано особливості діяльності державного банку і теоретичні підходи до управління банківською діяльністю;

розроблено концепцію моделювання фінансової стійкості державного банку;

розроблено модель оцінки трансакційних витрат фінансового посередництва;

розроблено динамічну імітаційну модель вибору стратегії фінансового посередництва банку;

розроблено ймовірнісно-автоматну модель операційної діяльності банку;

проведено параметричний аналіз і апробацію розроблених моделей на реальних даних;

розроблено рекомендації щодо підвищення фінансової стійкості ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" за умов динамічного ринкового середовища.

Об'єктом дослідження даної роботи є процес діяльності державного банку як фінансового посередника.

Предметом дослідження є економіко-математичне моделювання процесів управління фінансовим посередництвом державного банку за умов динамічного ринкового середовища.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали роботи вітчизняних і закордонних учених в галузі управління фінансами, законодавчі акти, урядові рішення й постанови, галузеві методичні рекомендації (проведено аналіз теоретичних підходів до управління і особливостей діяльності державного банку, аналіз функціонування банківської системи України і тенденцій її розвитку за умов фінансової кризи), системний аналіз та загальна теорія систем (розроблено концепцію моделювання фінансової стійкості державного банку), економіко-математичне моделювання та математичне програмування (розроблено модель оцінки трансакційних витрат фінансового посередництва), імітаційне моделювання, системна динаміка та ймовірнісно-автоматне моделювання (розроблено динамічну імітаційну модель стратегій фінансового посередництва банку, ймовірнісно-автоматну модель операційної діяльності банку та проведено параметричний аналіз і апробацію розроблених моделей на реальних даних).

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі здійснено постановку й вирішення нової актуальної для економіки України задачі моделювання фінансової стійкості державного банку в умовах динамічного ринкового середовища. При цьому було одержано такі нові наукові результати:

вперше:

розроблено концепцію моделювання фінансової стійкості державного банку, засновану на застосуванні методів системного аналізу та імітаційного моделювання діяльності банку як фінансового посередника, що дозволяє підвищити ефективність та фінансову стійкість банку в умовах динамічного ринкового середовища;

вдосконалено:

динамічну імітаційну модель вибору стратегії фінансового посередництва банку, засновану на застосуванні методів імітаційного моделювання та системної динаміки, яка дозволяє досліджувати вплив стратегічних рішень на фінансову стійкість та поточний стан банку;

отримали подальшого розвитку:

імовірнісно-автоматна модель діяльності банку, яка дозволяє досліджувати вплив відсоткових ставок і розміру резерву на рівень коштів банку на основі імітації його операційної діяльності;

модель оцінки трансакційних витрат фінансового посередництва, що дозволяє оцінити рівень трансакційних витрат на основі використання рейтингового підходу до управління та встановити пріоритетність виконання операцій з клієнтами з точки зору мінімізації витрат.

Практичне значення одержаних результатів. На основі запропонованої автором концепції моделювання фінансової стійкості державного банку в роботі розроблено модель оцінки трансакційних витрат, динамічну імітаційну модель стратегій фінансового посередництва банку та імовірнісно-автоматна модель діяльності банку, які у сукупності дозволяють дослідити вплив управлінських рішень у поточній та стратегічній перспективі на показники економічної результативності банку, підвищити ефективність та обґрунтованість управлінських рішень та підвищити ефективність діяльності банку за операціями з кожним окремим клієнтом за рахунок оптимізації величини трансакційних витрат.

Впровадження результатів дослідження дозволяє забезпечити фінансову стійкість банку в умовах динамічного ринкового середовища та підвищити ефективність його діяльності за рахунок оптимізації ризиків та трансакційних витрат. Основні результати дослідження використано у ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (м. Донецьк). Підтверджений актом економічний ефект склав 540 тис. грн.

Особистий внесок здобувача. З наукових праць, виданих у співавторстві, використано тільки ті ідеї, що було отримано в результаті індивідуальних досліджень.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження були представлені і обговорювалися на VI Міжнародній конференції "Інформація, аналіз, прогноз - стратегічні важелі державного управління" (29-30 травня 2008 р., м. Київ); XII Всеукраїнській науково-методичній конференції "Проблеми економічної кібернетики" (2-4 жовтня 2008 р., м. Алушта, смт. Партеніт); Науковій конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів ДонНУ за підсумками науково-дослідної роботи за період 2007-2008 рр.; на наукових та науково-практичних семінарах кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету в період 2004-2009 рр.

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в 10 роботах загальним обсягом 3,1 д.а., з них авторові належить 2,9 д.а.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 153 найменувань та 1 додатку. Загальний обсяг роботи - 157 сторінок. Матеріал ілюструє 19 таблиць, 40 рисунків.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і завдання дослідження, визначено об'єкт і предмет, відображено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів і розроблених рекомендацій.

У першому розділі "Концептуальні основи управління фінансовою стійкістю державного банку" розглянуто сучасні проблеми діяльності банків як фінансових посередників в Україні, особливості управління державним банком, а також теоретичні підходи та моделі фінансового посередництва, запропоновано авторську концепцію моделювання фінансової стійкості державного банку.

Економічна теорія традиційно аналізує функціонування реального сектору економіки без урахування фінансового посередництва. Згідно з класичними передумовами Ерроу-Дебре інформація є симетричною, трансакційні витрати відсутні, а ринки дозволяють формувати будь-який бажаний портфель, що визначає економічну недоцільність існування фінансових посередників. Економічні реалії між тим свідчать про наявність суттєвої асиметрії інформації, що призводить до появи трансакційних витрат, які часом унеможливлюють безпосередню взаємодію економічних агентів та створюють бар'єри, що призводять до неоднорідності на ринках. Практичний досвід дозволяє дійти висновку, що сучасна економіка не може існувати без фінансових посередників, найвпливовішим з яких є банківська система.

У 2006-2008 роках банківський сектор економіки динамічно розвивався, про що свідчать значні темпи зростання основних показників діяльності банків. Цьому сприяло надходження в банківський сектор прямих іноземних інвестицій, зростання реальних доходів населення і його довіри до банківської системи України. Гарантією фінансової стійкості і передумовою для розвитку і підвищення конкурентоспроможності банків є забезпечення прибутковості банків і підвищення ефективності їх діяльності. Проаналізувавши підсумки, наприклад, 2006 року, можна відзначити, що банки України отримали найбільший за всі роки існування банківської системи прибуток, який склав 4,1 млрд. грн.

Позитивною тенденцією 2006 року було збільшення обсягів кредитування інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання і фізичних осіб (рис. 1). Ця тенденція зберіглася і в 1 півріччі 2007 року, хоча збільшення йшло повільнішими темпами (на 34,3 %), ніж впродовж двох минулих років (1 півріччя 2006 року - на 45,0 %, 2005 року - на 53,6 %). Це головним чином пов'язано з базою порівняння, що зростала кожного року (у 2006 році абсолютний приріст вимог за кредитами, наданими на розвиток інвестиційної діяльності, був майже в 2 рази більшим, ніж в 2005 році).

Аналіз структури вимог за наданими кредитами дозволив відзначити, що традиційно перевагу мали кредити, спрямовані в поточну діяльність суб'єктів господарювання і фізичних осіб. У свою чергу заборгованість за цими кредитами за станом на 01.07.2007 р. збільшилася в порівнянні з початком року на 27,3 %. фінансова стійкість імітаційне моделювання

Суттєва залежність від іноземного капіталу та великі обсяги кредитування, перш за все довгострокового, стали передумовою погіршення стану банківської системи внаслідок прояв фінансової кризи. За даними на 01.06.2009 збитки банківської системи склали понад 7 млрд. грн., у 15 банках було введено тимчасову адміністрацію НБУ, відсоткова ставка зросла на 4 %, обсяги депозитів знизилися на 11,5 %, а співвідношення кредитів і депозитів - з 93 % до 49 %. Крім того, переоцінка активів зумовила до перерахування рейтингів позичальників, що в свою чергу призвело до підвищення нормативів резервування, що фактично зумовило збитковість більшості кредитних операцій за умов чинних відсоткових ставок, оскільки згідно встановлених законодавством процедур, джерелом резервування є прибуток банку. Оскільки позичальники не завжди готові до підвищення відсоткових ставок це призвело, як до скорочення обсягів наданого кредитування, так і до зменшення фінансової стійкості банків.

Аналіз, проведений у дисертаційній роботі, дозволив виявити низку чинників, що спричиняють найбільший вплив на фінансову стійкість банків за сучасних умов, виділити специфічні чинники, притаманні діяльності державного банку, що дало змогу сформулювати основні проблеми управління банками у динамічному ринковому середовищі. До найбільш значних з них належать: втрата клієнтів; зниження доходів банку; зростання ризикованості операцій; зростання трансакційних витрат.

Кожна з перерахованих проблем вимагає особливих методів вирішення і змін в структурі управління діяльністю банку. Але необхідно зазначити, що сумісне вирішення цих проблем потребує комплексного підходу, складність якого вимагає застосування апарату економіко-математичних методів та потужних інформаційних технологій. Даний комплексний підхід в роботі було сформульовано в вигляді концепції моделювання фінансової стійкості державного банку (рис. 2). При діагностиці проблем управління банками було виділено основні завдання, вирішення яких дозволяє забезпечити ефективне і стійке функціонування за сучасних умов.

До пріоритетних завдань належать: залучення і утримання клієнтів; прогнозування результативності діяльності банку у поточній і стратегічній перспективі; управління ризиками; контроль трансакційних витрат.

Проблема зниження доходів повинна бути обов'язково розглянута на двох рівнях: поточному і стратегічному, оскільки рішення, що приймаються на цих рівнях мають різний вплив на ділову активність банку. Внаслідок зменшення обсягів операцій, на даних рівнях відстежується збитковість, тому управління ризиками виступає окремим завданням.

Зниження доходів обов'язково вимагає залучення нових клієнтів і організації діяльності з утримання існуючих. При залученні клієнтів виникають додаткові трансакційні витрати, які мають бути оцінені для визначення пріоритетів взаємовідносин з кожним окремим клієнтом. Різний ступінь складності постановлених завдань управління потребує вибору адекватного інструменту для вирішення.

Таким чином, для вирішення зазначених завдань в роботі було розроблено: моделі переваги фінансового посередництва для залучення і утримання клієнтів, імовірнісно-автоматна модель операційної діяльності банку, динамічна імітаційна модель стратегій фінансового посередництва банку, модель оцінки трансакційних витрат на основі рейтингової оцінки.

В роботі запропоновано формальний підхід до визначення переваг фінансового посередництва, за допомогою якого визначено межи ефективних політик у взаєминах банку та клієнтів, що характеризують процеси залучення нових та утримання існуючих клієнтів. Визначені умови і параметри використано під час побудови імітаційних та оптимізаційних моделей.

Запропоновані в роботі імітаційні моделі спрямовано на постановку імітаційного модельного експерименту та прогнозування діяльності банку, а також вирішення проблеми оцінювання ризиків за окремими операціями та різноманітних сценаріїв організації діяльності банку, що забезпечує вирішення поставлених завдань. Запропонована у роботі модель оцінки трансакційних витрат дозволяє оцінити ефективність діяльності банку з кожним окремим клієнтом.

Застосування даних моделей до діяльності державного банку передбачає вдосконалення системи підтримки прийняття рішень. Реалізація запропонованих моделей для вирішення зазначених завдань щодо підвищенню фінансової стійкості банку потребує проведення повторної діагностики проблем, що забезпечує зворотний зв'язок в концептуальній моделі. Застосування комплексу рішень дозволить забезпечити виконання поставлених завдань, здійснювати діагностику проблем надалі, вносити вдосконалення в комплекс моделей, а також приймати коригувальні рішення.

У другому розділі "Моделювання фінансової стійкості державного банку" розроблено модель оцінки трансакційних витрат, імовірнісно-автоматну модель діяльності банку, динамічну імітаційну модель діяльності банку.

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У дисертаційній роботі здійснено постановку та вирішення нової актуальної задачі моделювання фінансової стійкості державного банку в умовах динамічного ринкового середовища. При цьому отримано наступні наукові результати:

1. Проведений в дисертації аналіз сучасних умов функціонування банківської системи України і тенденцій її розвитку дозволив надійти висновку про суттєвий вплив фінансової кризи на ефективність її діяльності та довів актуальність досліджень із розробки заходів щодо забезпечення фінансової стабілізації банків, спрямованих на запобігання втрати клієнтів, зниження доходів банків, зростання ризикованості операцій та зростання трансакційних витрат. Аналіз теоретичних підходів до управління і особливостей діяльності державного банку дозволив сформулювати пріоритетні завдання управління банками в умовах динамічного ринкового середовища, а саме: залучення і утримання клієнтів, прогнозування результативності діяльності банку у поточній і стратегічній перспективі, управління ризиками та контролю трансакційних витрат.

2. Для підвищення ефективності та фінансової стійкості банку в умовах динамічного ринкового середовища на основі застосуванні методів системного аналізу та імітаційного моделювання діяльності банку як фінансового посередника. Запропонована концепція моделювання фінансової стійкості державного банку є підґрунтям до розробки імітаційних та оптимізаційних моделей, які використано для розробки управлінських рішень, спрямованих на вирішення визначених пріоритетних завдань управління банками.

3. Для оптимізації трансакційних операційних витрат та пріоритетності виконання операцій з клієнтами з точки зору мінімізації витрат, застосовано модель оцінки трансакційних витрат фінансового посередництва, яка одержала в роботі подальшого розвитку в частині застосування рейтингового підходу.

4. Для досліджування впливу стратегічних рішень на фінансову стійкість та поточний стан банку запропоновано динамічну імітаційну модель стратегій фінансового посередництва банку.

5. Імовірнісно-автоматна модель діяльності банку дозволяє проводити імітацію операційної діяльності банку в межах операційного дня. Визначення параметрів моделі відбувається емпірично з використанням економіко-статистичних методів. Застосування моделі дозволяє досліджувати вплив відсоткових ставок і розміру резерву на рівень коштів банку у короткостроковій перспективі.

6. Проведений в роботі параметричний аналіз і апробація розроблених моделей на даних ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" дозволили виробити рекомендації щодо підвищення фінансової стійкості цього банку в сучасних умовах.

7. Впровадження результатів дослідження дозволяє підвищити ефективність та обґрунтованість управлінських рішень та підвищити ефективність діяльності банку за операціями з кожним окремим клієнтом за рахунок оптимізації величини трансакційних витрат. Основні результати дослідження використано на ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", підтверджений актом економічний ефект склав 540 тис. грн.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії:

1. Бобков И.В. Методология моделирования жизнеспособных систем в экономике: Монография/ Лысенко Ю.Г., Тимохин В.Н., Руденский Р.А. и др. - Донецк: ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2008-338с. (Особистий внесок автора: розроблено організаційну структуру комерційного банку).

2. Бобков И.В. Управление коммерческим банком: инновационный аспект: Монография/ Лысенко Ю.Г., Тимохин В.Н., Руденский Р.А. и др. - Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2008-328с. (Особистий внесок автора: розроблено концепцію інноваційного управління комерційним банком, проведено синтез системи підтримки прийняття рішень з міжбанківських валютних операцій).

У наукових фахових виданнях:

3. Бобков И.В. Моделирование процессов фінансового посредничества при финансировании инвестиционных проектов/ Бобков И.В. // Вісник Східноукраїнського університету імені Володимира Даля. - 2008. - №3(121). С. 138-141.

4. Бобков И.В. Постановка задачи моделирования процессов фінансового посредничества в коммерческих банках/ Бобков И.В. // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. тр. - Донецк: ДонНУ, 2007. - Вып.10 - С. 320-324.

5. Бобков И.В. Моделирование финансового посредничества в банке на основе вероятностно-автоматного подхода/ Бобков И.В., Польшина В.А. // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. тр. - Донецк: ДонНУ, 2008. - Спец. вып. - С. 31-35. (Особистий внесок автора: розроблено модель фінансового посередництва за використання імовірнісно-автоматного підходу).

6. Бобков И.В. Банковский консалтинг: принятие решений о использовании финансового посредничества/ Бобков И.В. // Новое в экономической кибернетике. - Донецк: ДонНУ, 2009. №1. - С. 39-51.

7. Бобков И.В. Моделирование оценки деятельности коммерческих банков // Новое в экономической кибернетике. Бобков И.В. // Новое в экономической кибернетике. - Донецк: ДонНУ, 2008. №4. - С. 12-15.

За матеріалами конференцій:

8. Бобков И.В. Перспективные направления развития операций коммерческого банка/ Бобков И.В.// Матеріали VI Міжнародної конференції "Інформація, аналіз, прогноз - стратегічні важелі державного управління" 29-30 травня 2008р. - К.: УкрІНТЕІ. - 2008.Ч.2. - С. 33-36.

9. Бобков И.В. Рейтинговая оценка уровня трансакционных издержек в процессе финансового посредничества/ Бобков И.В.// Тези доповідей. XIII Всеукраїнська науково-методична конференція "Проблеми економічної кібернетики". 2-4 жовтня 2008р. м. Алушта, смт. Партеніт. - Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд". - 2008. - С. 38-39.

10. Бобков И.В. К вопросу о классификации финансовых посредников / Бобков И.В.// Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів ДонНУ за підсумками науково-дослідної роботи за період 2007-2008 р.р. - Донецьк: Цифрова типографія. - 2009. Т.2 - С. 299-300.

АНОТАЦІЯ

Бобков І.В. Моделювання фінансової стійкості державного банку в умовах динамічного ринкового середовища. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі і інформаційні технології в економіці. Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2009 р.

У дисертаційній роботі на теоретичному і практичних рівнях поставлено і вирішено задачу розробки моделей фінансової стійкості державного банку.

Досліджені особливості діяльності банку як фінансового посередника, а також особливості діяльності державного банку. Обґрунтовано необхідність побудови моделей для управління діяльністю банку на стратегічному і тактичному рівнях.

Розроблена концептуальна схема діяльності банку як фінансового посередника, яка заснована на застосуванні системного аналізу, економіко-математичного моделювання, інформаційних технологій, така, що забезпечує реалізацію нових підходів до розвитку цієї сфери.

Розроблена динамічна модель діяльності банка, яка використовує методи імітаційного моделювання і метод системної динаміки.

Допрацьована імовірнісно-автоматна модель діяльності банка, яка дозволяє ухвалювати управлінські рішення для тактичної діяльності банку. А також отримала подальшого розвитку модель трансакційних витрат для оцінки взаємодії банку з клієнтами.

Ключові слова: державний банк, фінансове посередництво, економіко-математичні моделі фінансової стійкості, імітаційне моделювання, трансакційні витрати.

АННОТАЦИЯ

Бобков И.В. Моделирование финансовой устойчивости государственного банка в условиях динамичной рыночной среды. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.11 - математические методы, модели и информационные технологии в экономике. Донецкий национальный университет Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2009 г.

В диссертационной работе на теоретическом и практических уровнях поставлена и решена задача разработки моделей финансовой устойчивости государственного банка.

Деятельность государственного банка в условиях динамично изменяющейся рыночной среды отмечается крайней неустойчивостью. При этом неустойчивость проявляется и во влияниях внешней среды на банк. Изменения внешней среды могут проявляться как в качестве непосредственных влияний, так и слабыми возмущающими воздействиями. При этом они могут вывести систему банковской деятельности из равновесия. Именно тогда проблема восстановления устойчивости системы приобретает особую актуальность.

Исследованы особенности деятельности банка как финансового посредника, а также особенности деятельности государственного банка. Обоснована необходимость построения моделей для управления деятельностью банка на стратегическом и тактическом уровнях.

Разработана концептуальная схема деятельности банка как финансового посредника, основанная на применении системного анализа, экономико-математического моделирования, информационных технологий, обеспечивающая реализацию новых подходов к развитию этой сферы.

Имитационные модели позволяют прогнозировать деятельность банка, оценивать риски по отдельным операциям и рассматривать различные варианты дальнейшей деятельности банка.

Разработана динамическая модель деятельности банка, которая использует методы имитационного моделирования и метод системной динамики. Использование этой модели позволяет получить оптимальную структуру депозитного и кредитного портфелей банка, анализировать стратегические показатели деятельности банка, управлять расходами банка и их структурой, выявлять факторы, влияющие на размер доходов банка.

Доработана вероятностно-автоматная модель деятельности банка, которая позволяет принимать управленческие решения для тактической деятельности банка. Моделирование такой схемы позволяет рассчитывать необходимый уровень резерва банковских средств, а также расчет процентных ставок. Также модель позволяет оценивать изменение уровня собственных средств и наблюдать изменения в депозитной и кредитной стратегии банка. Вектор начальных состояний, функциональный вид распределения случайных величин и параметры этих распределений могут быть выбраны произвольно, исходя из особенностей конкретной задачи, которая решается.

А также получила дальнейшее развитие модель трансакционных издержек для оценки взаимодействия банка с клиентами. При возникновении трансакционных издержек в результате снижения эффективности экономических агентов экономический эффект перераспределяется от одного агента к другому. Поэтому поставщики денежных ресурсов вынуждены учитывать стоимость данных издержек. Трансакционные издержки проходят оценку реальными и потенциальными инвесторами. Кроме того, в сферу анализа взаимоотношений между экономическими агентами необходимо включать механизмы снижения трансакционных издержек, то есть механизмы и методы обеспечения возвратности и доходности инвестиций. Таким образом, экономическая координация избавляет от издержек мониторинга, защиты от третьей стороны, сбора информации, ведения переговоров, составления контракта.

Для банка особенно важно оценить рейтинг каждого из клиентов относительно трансакционных издержек, в зависимости от тех операций в которых он участвует.

Ключевые слова: государственный банк, финансовое посредничество, экономико-математические модели финансовой устойчивости, имитационное моделирование, трансакционные издержки.

SUMMARY

Bobkov I.V. Modelign of financial stability of state bank in the conditions of dynamic market environment. - Manuscript.

Thesis for a candidate degree Economic Sciences on specialty 08.00.11 - Mathematical methods, models and information technology in the Economics. Donetsk National University of Ministry of Education and Science of Ukraine, Donetsk, 2009.

In the thesis the on problem of development financial stability models of state bank is put and solved at theoretical and practical levels.

The features of the bank activity as a financial mediator and feature of activity of state participating bank lending. The necessity of construction of models is defined for a management activity of bank at strategic and tactical levels.

The conceptual model of bank activity is developed as a financial mediator, based on application of system analysis, economic and mathematical modeling, information technology.

The dynamic model of activity is developed which uses simulation techniques and Forrester method.

The probabilistic-automat model of activity is finished which allows to make administrative decisions for tactical activity of bank. And also the model of transaction costs approaches development for the estimation of cooperation of bank with clients.

Keywords: public bank, financial intermediation, economic and mathematical models of financial stability, imitation design, transaction costs.

Размещено на Allbest.ru