Моделювання розвитку банківської системи України на основі сценарного підходу

Размещено на http://www.allbest.ru/

Класичний приватний університет

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Моделювання розвитку банківської системи України на основі сценарного підходу

Книшенко Т.М.

Спеціальність 08.00.11 - моделі та інформаційні технології в економіці

Запоріжжя - 2009

Вступ

Актуальність теми. В умовах перехідної економіки, на етапі формування та розвитку ринкових інститутів банківська система України не повною мірою мобілізувала й не реалізувала всі властиві їй можливості. Нові економічні і політичні реалії, такі як зростаюча активність філій іноземних банків в Україні, необхідність забезпечувати кредитними ресурсами й інвестиціями розвиток економіки і добробут суспільства, вихід великих українських корпорацій на міжнародні ринки, поставили питання про підвищення конкурентоспроможності українського банківського сектора і його суб'єктів, про вибір стратегії його розвитку. Для досягнення реальних успіхів у конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках необхідне стійке зростання фінансових показників банківської системи, суттєве укрупнення українських кредитних організацій, підвищення їх капіталізації і надійності.

Про важливість цих процесів для сучасного стану української економіки свідчать регуляторна та грошово-кредитна політики Національного банку України, положення основних законодавчих актів щодо банківської системи.

Таким чином, набуває актуальності проблема вибору напрямів розвитку банківської системи України для підвищення ефективності діяльності банків, досягнення швидкого зростання капіталізації, зокрема шляхом злиття.

У період активізації хвилі банківського злиття в Україні на перший план виходять завдання, пов'язані з розробкою систем управління цими процесами. Вирішення зазначених завдань передбачає застосування комплексних методів оцінювання доцільності та ефективності злиття банків, формування інтеграційних механізмів.

Процесам оцінювання ефективності функціонування банківської системи і дослідженню шляхів її розвитку приділена належна увага з боку вітчизняних і зарубіжних авторів. Так, значний внесок у розробку питань теорії і практики розвитку банківської системи зробили зарубіжні вчені: Дж.М. Кейнс, П. Роуз, М. Олсен, Н. Сетореллі, Дж. Сінкі. Означеній тематиці присвячено праці вітчизняних учених-економістів: І. Д'яконової, А. Гриценка, В. Кротюка, В. Міщенка, А. Мороза, М. Савлука.

Застосуванню математичних моделей при аналізі економічних систем, кількісному оцінюванню рівня і характеру впливу чинників на результат, максимально ефективному використанню ресурсів, прогнозуванню кінцевих результатів діяльності присвячені доробки українських науковців В. Геєця, В. Вітлінського, М. Іванова, А. Камінського, М. Кизима, Р. Лепи, Ю. Лисенка, В. Порохні, Л. Сергєєвої, О. Степаненко, В. Тимохина та інших.

У працях, присвячених дослідженню банківських систем, застосовуються математичні методи аналізу, зокрема лінійне програмування, прогнозування на основі часових рядів, моделі нелінійної динаміки. Серед сучасних підходів необхідно відзначити використання нечіткої математики, нейронних мереж, генетичних алгоритмів, при цьому досліджувались окремі функціональні процеси у банківських системах, а не загальний процес їх розвитку.

Банківська система є складною динамічною системою, водночас проблема розробки методів і моделей, які б давали змогу оцінювати ефективність можливих сценаріїв її розвитку і враховували взаємодію системи та її підсистем із зовнішнім середовищем, є недостатньо дослідженою.

Не зменшуючи важливості наукових здобутків у рамках загальної теорії злиття економічних систем, слід все ж констатувати, що необхідно більш детально вивчити особливості, тенденції і перспективні напрями розвитку банківської системи України шляхом реалізації процесів злиття банків. Нерозв'язаними також залишаються проблеми прогнозування результатів операції злиття і її впливу на банківську систему, пошуку найбільш ефективного партнера для інтеграції та оцінювання її ефективності. В умовах трансформацій, що відбуваються в країні внаслідок фінансової кризи, вони потребують глибшого розроблення як у теоретичному, так і в методично-практичному аспектах.

Таким чином, актуальність зазначених проблем зумовила вибір теми дисертаційного дослідження, його мету і завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проведені в дисертаційній роботі дослідження виконані в межах науково-дослідної теми Запорізького національного університету "Розробка моделей і методів прогнозування складної поведінки соціально-економічних систем" (номер державної реєстрації 0106У000589), та науково-дослідної теми Класичного приватного університету "Теоретичне обґрунтування та розробка механізмів підтримки прийняття ефективних рішень" (номер державної реєстрації 0107U0111357). Особистий внесок автора полягає в розробці комплексу моделей і методів управління розвитком банківської системи на основі сценарного підходу.

Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є моделювання сценаріїв розвитку банківської системи України.

Досягнення поставленої мети дисертаційного дослідження передбачало розв'язання таких завдань:

дослідити особливості розвитку вітчизняної та зарубіжних банківських систем з метою формалізації сценаріїв для забезпечення розвитку банківської системи України;

проаналізувати методи й моделі, що використовуються при моделюванні діяльності банківської системи України;

розробити концепцію моделювання розвитку банківської системи України на основі сценарного підходу;

побудувати:

модель визначення умов революційного переходу в траєкторії розвитку в межах сценарного підходу;

модель оцінювання умов реалізації еволюційної траєкторії розвитку з використанням енергетичного підходу;

модель визначення доцільності злиття на основі оцінювання майбутньої вартості банку при реалізації сценарію "управління зміною поведінки", а саме: досягнення цільового рівня концентрації та зростання капіталізації;

удосконалити методи вибору банків-партнерів для здійснення інтеграції шляхом злиття, що спираються на положення синергетичної теорії;

обґрунтувати принципи і методи формування територіальної мережі банку та методичні засади розробки сценарію "управління структурними змінами" за рахунок використання сучасних інформаційних технологій;

розробити метод оцінювання ефективності впровадження розроблених моделей та методів у діяльність комерційного банку.

Об'єкт дослідження - процеси розвитку банківської системи України.

Предмет дослідження - математичні методи і моделі реалізації сценаріїв розвитку банківської системи з урахуванням впливу зовнішнього і внутрішнього середовища.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи стали фундаментальні положення зарубіжної та вітчизняної теорії функціонування та розвитку банківської системи, теорії вар-тості, системного аналізу, економіко-математичного моделювання. Для досяг-нення визначеної мети застосовувався комплекс загальнонаукових методів: класифікації та теоретичного узагальнення - при систематизації сценаріїв розвитку банківських систем світу (підрозділ 1.1); системного аналізу - в розробці концепції моделювання розвитку банківської системи України на основі сценарного підходу (підрозділ 2.1); економіко-математичного моделювання - при розробці комплексу економіко-математичних моделей і методів управління розвитком банківської системи України (підрозділ 2.2 - 2.4); прогнозування та статистичного аналізу - при апробації моделей (підрозділ 3.1 - 3.3).

У процесі дослідження використано наукові праці провідних економістів. Вихідними даними дослідження були статистичні щорічники України, звіти та аналітичні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Місії Світового банку в Україні, матеріали спостережень автора в банках.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:

вперше:

розроблено концепцію моделювання розвитку банківської системи України на основі сценарного підходу, яка, на відміну від існуючих концепцій, базується на дослідженні особливостей розвитку банківських систем світу та використовує моделі оцінювання можливості здійснення еволюційної та революційної форми розвитку, дає можливість будувати сценарії на основі аналізу мети, поточного стану, прогнозу цього стану на майбутнє та обмежень НБУ;

побудовано модель визначення умов революційного переходу в траєкторії розвитку, яка заснована на методах теорії катастроф та дає змогу визначити критичні інтервали параметрів управління й стану зовнішнього середовища, при яких виникає можливість здійснення цього переходу;

удосконалено:

методи вибору банків-партнерів шляхом оцінювання синергетичного ефекту злиття, що дає можливість підвищити ефективність управління процесами злиття;

набули подальшого розвитку:

принципи і методи формування територіальної мережі банків та впровадження сучасних інформаційних технологій обслуговування клієнтів, що забезпечує підвищення ефективності діяльності банку;

модель оцінювання умов реалізації еволюційної траєкторії розвитку, яка базується на енергетичному підході до забезпечення життєздатності банку та дає змогу оцінити можливість реалізації різних траєкторій розвитку банку;

модель оцінювання вартості банку після злиття при реалізації сценарію "управління зміною поведінки" з використанням методів прогнозування та положень теорії вартості, що дало змогу розробити методичні підходи до економічного оцінювання інтеграційних процесів.

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані моделі й методи доведені до рівня прикладних положень і рекомендацій та можуть бути використані банками України на етапі планування програм розвитку, що дасть можливість уникнути зайвих витрат та полегшити інтеграцію банківських структур.

На макрорівні ряд положень дисертаційної роботи може застосовуватись в діяльності НБУ щодо регулювання процесів банківського злиття, підвищення їх ефективності, зміцнення на цій основі конкурентоспроможності українського банківського сектора через концентрацію капіталу банків.

Основні результати дослідження були впроваджені в практичну діяльність АКБ "Індустріалбанк" (довідка № 587 від 09.02.2009 р.).

Теоретичні положення, методи і моделі, що визначають наукову новизну дисертації, використовуються в навчальному процесі при підготовці фахівців за спеціальністю "Економічна кібернетика" в Класичному приватному університеті (довідка № 685 від 30.04.2009 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до теоретичного і практичного обґрунтування сценаріїв розвитку банківської системи України. З публікацій, що написані в співавторстві, використано лише ті результати, що отримані автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Положення та результати дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави" (м. Дніпропетровськ, 2005 р., 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків" (м. Черкаси, 2006 - 2007 рр.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та студентів "Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації" (м. Сімферополь, 2007 р.); І Всеукраїнській науково-практичній конференції "Сучасний стан та перспективи розвитку банківської справи в Україні" (м. Львів, 2007 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні" (м. Харків, 2007 р.); ХVI Міжнародній науковій конференції молодих науковців "Наука і вища ос-віта" (м. Запоріжжя, 2008 р.); VI Міжнародної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління" (м. Київ, 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Розвиток фінансових ринків в умовах міжнародної інтеграції" (м. Полтава, 2009 р.).

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати дисертаційного дослідження опубліковані в 16 наукових працях, з них 8 публікацій у наукових фахових виданнях та 8 - за матеріалами конференцій. Загальній обсяг публікацій становить 4,54 друк. арк., з яких автору належить 4,02 друк. арк.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи становить 200 сторінок. Дисертація містить 28 таблиць, 51 рисунок та 8 додатків. Список використаних джерел включає 252 найменування.

1. Основний зміст дисертації

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, сформульовано предмет, об'єкт, мету і методи дослідження, наукову новизну, теоретичну та практичну цінність роботи.

У першому розділі - "Теоретико-методологічні засади формування та розвитку банківської системи" - досліджено особливості розвитку вітчизняної та зарубіжних банківських систем, формалізовано основні напрями забезпечення сталого розвитку банківської системи України. Проаналізовано методи і моделі, що використовуються в управлінні розвитком економічної системи.

На основі розгляду й узагальнення праць вітчизняних та зарубіжних учених було сформовано термінологічну базу дослідження. Наведемо основні поняття:

Розвиток - це процес незворотних, направлених, закономірних змін системи в часі, які породжуються суперечностями та їх діалектичним розв'язанням; можуть відбуватися плавно, що дає змогу формалізувати їх у вигляді неперервної функції часу, або викликати стрибкоподібну зміну стану системи.

Траєкторія - це реалізація процесу розвитку економічної системи з конкретизацією його форми: еволюційної чи революційної. Безперервна траєкторія - це еволюційна форма розвитку, а траєкторія з розривом є революційною формою розвитку.

Сценарій - це сукупність траєкторій, які мають можливість реалізуватись у майбутньому.

Потенціал системи - джерела, можливості, засоби, які можуть бути використані для вирішення завдання або досягнення мети. Оцінювання потенціалу визначає умови розвитку банківської системи, зміну її елементів та ключових процесів.

Дослідження історії розвитку банківських систем багатьох країн світу показало, що їх розвиток здійснюється за сценарієм укрупнення та зростання капіталізації, а також за сценарієм структурних змін, що досягається за рахунок внутрішніх концентраційних процесів.

При досягненні банківською системою деякого розміру або рівня концентрації (до критичного рівня накоплених суперечностей) шляхом ефективного управління процесами розвитку є можливість здійснити революційний перехід до більш ефективного стану. Таким чином, виникає необхідність управління розвитком при кожному з вищенаведених сценаріїв.

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується тісним зв'язком економічного зростання країни із збільшенням капіталу банківської системи (табл. 1).

Таблиця 1 Вплив зростання статутного капіталу банків на розвиток економіки країни, %

Роки	Чутливість до збільшення 1% статутного капіталу банків
	ВВП	активів	обсягу кредитів
2003	0,81	1,13	1,19
2004	0,83	0,82	0,96
2005	0,70	1,21	1,11
2006	0,66	0,97	1,04
2007	0,66	1,08	1,06
2008	0,72	0,86	0,99

Згідно з інформацією, наведеною в табл. 1, в середньому відсоток додаткового статутного капіталу банків впливає на розширення обсягу кредитування економіки більше, ніж на 1%, що, у свою чергу, впливає на зростання ВВП. Наприклад, у 2008 р. залученню 1% додаткового статутного капіталу відповідало зростання ВВП на 0,7%.

Для посилення позитивного впливу розвитку банківської системи на економіку України необхідно підвищувати темп зростання капіталізації банків та ефективність діяльності за рахунок удосконалення їх структури.

На основі аналізу досвіду моделювання складних економічних систем та особливостей управління розвитком банківської системи обґрунтовано доцільність використання сценарного підходу при моделюванні розвитку, який є синтезом системного та ситуаційного підходів.

Системний підхід застосовується при аналізі стаціонарних (рівноважних) станів системи на основі використання класичних економіко-математичних моделей, зокрема економетричних, оптимізаційних, балансових.

Для визначення форми розвитку та параметрів управління пропонується використовувати ситуаційний підхід, який дає змогу досліджувати умови еволюційного та революційного розвитку на основі застосування методів еволюційної динаміки й синергетики.

У другому розділі - "Математичні методи і моделі сценаріїв розвитку банківських систем" - на основі сценарного підходу розроблено концепцію моделювання розвитку банківської системи України, що дає можливість прогнозувати та здійснювати управління розвитком банківської системи, а також запропоновано комплекс моделей, які дають змогу практично реалізувати концепцію.

Побудова концептуальної моделі розвитку банківської системи на основі сценарного підходу має за мету виділення альтернативних сценаріїв та множини траєкторій розвитку, при реалізації яких банківська система досягає стану, що є кінцевим орієнтиром управління. Концепція моделювання розвитку банківської системи України на основі сценарного підходу включає три етапи, які схематично подано на рис. 2.

На першому етапі проводиться оцінювання поточного стану банківської системи, для чого досліджуються та порівнюються характеристики її розвитку з аналогічними характеристиками інших банківських систем, вивчається вплив зовнішнього середовища, формулюються завдання та мета розвитку для виділення кінцевих орієнтирів управління.

Результатом другого етапу є виділення альтернативних сценаріїв та множини траєкторій, реалізація яких забезпечить досягнення стану, що є кінцевим орієнтиром розвитку, а також оцінювання потенціалу розвитку банківської системи щодо можливості здійснити революційний перехід або розвиватись за еволюційною траєкторією.

Завданням третього етапу є оцінювання доцільності управлінського коригування траєкторій розвитку.

Для визначення умов здійснення революційного переходу в траєкторії розвитку побудовано модель:

, (1)

де ш - нормоване відхилення поточного розміру активів комерційного банку At від середнього:

;

a - характеризує якість внутрішнього управління в банку;

b - характеризує стан економіки;

с - характеризує довіру населення країни до банків різного розміру;

S - ефективність діяльності комерційного банку.

Рівняння моделі (1) визначає катастрофу складки, в якій простір управління є одномірним і залежить від співвідношення параметрів . Графічне подання залежності стаціонарних станів банку від співвідношення параметрів управління з урахуванням обмеження мінімально можливого розміру активів .

З рис. 3 видно, що в залежності від значення розмір активів комерційного банку може мати від одного до трьох стаціонарних станів.

Для врахування впливу зовнішнього середовища на ефективність діяльності банківської системи побудовано модель, що використовує рівняння катастрофи збірки, простір параметрів управління якої є двовимірним:

, (2)

де - потенціал розвитку банківської системи.

На рис. 4 зображено поверхню відклику катастрофи (2) з обмеженням, а також площину параметрів управління, на якій відмічено зони, де знаходиться однакова кількість стаціонарних точок. Рівень впливає на кількість стаціонарних точок, отже, змінюючи законодавчі вимоги до розміру статутного капіталу, можна стимулювати банківську систему до зростання капіталізації.

Для оцінювання умов реалізації еволюційної траєкторії розвитку побудовано модель, яка базується на енергетичному підході до забезпечення життєздатності банку, згідно з яким будь-яка банківська система може характеризуватись показниками енергії, а саме:

енергією руху ;

енергією внутрішніх зв'язків системи ;

енергією тиску зовнішнього середовища .

Фундаментальною умовою життєздатності системи є нерівність:

. (3)

Використання умови (3) буде справедливим, якщо кількісні виміри енергії порівняні за масштабом, тому було введено коефіцієнти співвідношення енергій:

, (4)

, (5)

що дало можливість формалізувати умови життєздатності банку у вигляді системи нерівностей:

, (6)

які визначають зони життєздатності, руйнування та нежиттєздатності.

Для визначення зони, до якої належить певний банк, необхідно мати можливість обчислити кількісну оцінку енергії системи. Енергія руху оцінюється таким чином:

, (7)

де - статутний капітал банку;

v - індекс зростання активів банку.

Енергія зовнішньої дії на систему розраховується за формулою:

, (8)

де дk - частка кредитного портфеля в активах банку;

, - відповідно показники рентабельності банку та середнього значення по банківській системі (ROE);

, - різниця між умовами банку та інших учасників ринку за кредитними операціями та операціями із залучення депозитних ресурсів, відповідно;

sr - ставка резервування.

Оцінювання енергії внутрішніх зв'язків виконується за формулою:

, (9)

де - співвідношення отриманих фінансових результатів діяльності банку та витрат на оплату праці;

- показник якості активів банку:

. (10)

Методи, що використовуються в управлінні розвитком за сценарієм зміни поведінки та базуються на виборі банків-партнерів шляхом оцінювання синергетичного ефекту злиття й оцінюванні вартості банку після злиття, включають:

конкурентний аналіз;

синергетичний аналіз

фінансовий аналіз.

Метою конкурентного аналізу є виявлення банків з різним рівнем розвитку. Для цього будується класифікація банків за допомогою статистичних моделей і методів стратегічного аналізу конкуренції, а також виділяються схожі групи банків з використанням методів кластерізації.

Результатом здійснення конкурентного аналізу є множина банків, для яких доцільно проводити синергетичний аналіз.

Метою синергетичного аналізу є прогноз синергетичного ефекту, який буде отримано в результаті злиття. Для оцінювання синергетичного ефекту розроблено модель у вигляді поетапної процедури (табл. 2) розрахунку коефіцієнта синергії.

Результатом синергетичного аналізу є впорядкована множина банків, кожний з яких у випадку злиття з обраним банком, забезпечить ефект синергії. Для цих банків необхідно провести оцінювання вартості і визначити прогнозовану вартість після злиття з обраним банком, тобто метою фінансового аналізу є визначення вартості нового банку, що утвориться в результаті злиття.

Таблиця 2 Поетапна процедура розрахунку коефіцієнта синергії

№ етапу	Сутність етапу	Результат етапу, формула розрахунку
1	Визначення набору показників, значу-щих для розрахунку відстані між взаємодіючими об'єктами, а також показника, який буде характеризувати ефект синергії ES	Множина показників Пі, , Показник PR
2	Обчислення відстані між об'єктами	;
3	Обчислення коефіцієнта взаємодії об'єктів	, б, в, г - параметри логістичної функції
4	Знаходження ефекту системи з виявленою синергією
5	Визначення коефіцієнта синергії при злитті	,

При моделюванні сценарію управління структурними змінами необхідно визначити доцільність розвитку банку за рахунок розширення його присутності на ринку фінансових послуг. Принципи і методи формування територіальної мережі банків та впровадження сучасних інформаційних технологій обслуговування клієнтів з урахуванням цілей розвитку структури банку.

Обґрунтування управлінського рішення щодо територіального розвитку здійснюється за процедурою, яка включає оцінювання привабливості ринків банківських послуг регіонів, ранжування регіонів, визначення вартості створення мережі філій за рахунок власних ресурсів та шляхом придбання.

Для оцінювання ефективності віртуального розвитку структури банку пропо-нується використовувати модель розповсюдження дистанційних послуг, яка побу-дована у середовищі AnyLogic на основі моделі поширення інновацій (Bass Diffusion) та дає змогу оцінювати кількість клієнтів банку, які перейдуть на дистанційне обслуговування залежно від витрат на рекламу та підвищення довіри до банку.

Третій розділ - "Реалізація моделей сценаріїв розвитку банківської системи України" - присвячено практичній реалізації концепції моделювання розвитку банківської системи України на основі сценарного підходу.

Аналіз банківських систем країн світу дав змогу обґрунтувати оцінки кількісних показників у кінцевих орієнтирах розвитку банківської системи України.

Перший кінцевий орієнтир - цільовий рівень концентрації, якого можна досягти шляхом злиття окремих пар банків, реалізувавши сценарій "управління зміною пове-дінки". Цьому орієнтиру відповідають банківські системи Франції, Чехії, Казахстану. За цим орієнтиром кількість банків в Україні повинна бути близько 65-70 банків. Другий кінцевий орієнтир - забезпечення розвитку мережі на ринку традиційних і дистанційних банківських послуг за сценарієм "управління структурними змінами". За цим орієнтиром кількість філій банків в Україні необхідно збільшити в 5-6 разів.

З огляду на загальні тенденції розвитку банківських систем європейських країн та необхідність підвищувати свою конкурентоспроможність, для банківської системи України більш важливим є досягнення першого кінцевого орієнтира, тому було проаналізовано можливості банків збільшувати свої активи за моделлю.

Ураховуючи те, що відстань проекції стану банку в площині параметрів управління від сепаратриси характеризує величину зусиль, необхідних для здійснення революційного переходу, з рис. 7 можна зробити висновок, що близько 8% банків мають таку можливість.

Аналіз умов еволюційного розвитку АКБ "Індустріалбанк" порівняно з АКБ "Приватбанк" показав, що АКБ "Індустріалбанк" і АКБ "Приватбанк" перебу-вають в зоні нежиттєздатності, оскільки мають значення менше, ніж 1.

Таке співвідношення означає, що занадто швидке збільшення активів може зруйнувати внутрішні зв'язки, банки не мають запасу енергії для забезпечення стійкості їх банківської структури. Значення для цих банків є більшим одиниці, що означає, що зовнішнє конкурентне середовище не може зруйнувати зв'язки всередині банку. За результатами аналізу були розроблені рекомендації щодо стратегії розвитку цих банків.

Апробацію моделі визначення доцільності злиття було проведено для пар банків, які вже здійснили об'єднання: АКБ "Індустріалбанк" - АКБ "МТ-Банк", АКБ "Аваль" - АКБ "Райффайзен Банк", проведено аналіз результатів операції злиття, оцінено коефіцієнт синергії, який для пари АКБ "Індустріалбанк" - АКБ "МТ-Банк" дорівнює 1,98, для пари АКБ "Аваль" - АКБ "Райффайзен Банк" - 1,007.

Для АКБ "Індустріалбанк" проведено вибір потенційних партнерів щодо злиття. За критерієм абсолютного результату, тобто досягнення максимальної вартості банку після злиття, оптимальною парою для злиття з АКБ "Індустріалбанк" є АКБ "ВаБанк", а за критерієм "ефект - витрати" найбільш доцільно обрати для злиття АКБ "Імекс-Банк". Результати аналізу було передано керівництву АКБ "Індустріалбанк" та враховано при розробці стратегії розвитку банку.

Для АКБ "Індустріалбанк" за сценарієм удосконалення структури було оцінено доцільність розвитку територіальної мережі. В результаті визначено, що в найближчому часі оптимальною для розвитку мережі філій є Запорізька область.

Таблиця 3 Розрахункові показники вартості для аналізованих банків, млн. грн.

Пара банків (Банк 1+Банк 2)	Поточна вартість банку після злиття (Банк 3)	Скоректована вартість банку-аналога (Банк 4)	Вартість банків з урахуванням коефіцієнту синергії
АКБ "Київ" + АКБ "Індустріалбанк"	513,75	558,85	729,53
АКБ "ВаБанк" + АКБ "Індустріалбанк"	655,09	901,44	890,92
АКБ "Південний" + АКБ "Індустріалбанк"	668,25	811,91	928,87
АКБ "Імекс-Банк + АКБ "Індустріалбанк"	510,61	661,25	699,53

Порівняння кошторису витрат на створення мережі філій у регіоні з аналогічними витратами на придбання мережі показало, що розвиток структури АКБ "Індустріалбанк" доцільно проводити шляхом придбання мережі філій АКБ "Металург", тобто обрати революційну траєкторію розвитку.

Проведення імітаційного експерименту за моделлю впровадження дистанційного обслуговування в середовищі AnyLogic дало змогу визначити пріоритетність управлінських рішень та їх вплив на ефективність діяльності банку, обґрунтовано доцільність здійснення управління рівнем довіри до банку, який має більший пріоритет, ніж управління рівнем якості реклами.

Запропоновані моделі впроваджувались у практичну діяльність АКБ "Індустріалбанк" з 2006 р. Для оцінки впливу моделей на результати управління побудовано тренд фінансових результатів до впровадження моделей (за період 2002-2006 рр.) та за період 2002-2008 рр., визначено ефект зміни політики управління. Внесок розроблених моделей у загальну зміну політики управління був оцінений керівництвом банку на рівні 1,5%. За результатами розрахунків отримано значення ефекту від упровадження, що підтверджується довідкою (№ 587 від 09.02.2009 р.), згідно якої прогнозований економічний ефект становить близько 324 тис. грн.

Висновки

У дисертаційній роботі проведено теоретичне узагальнення та запропоновано розв'язання науково-практичного завдання використання сценарного підходу при моделюванні розвитку банківської системи. Результати дослідження зазначеної проблематики відповідно до мети та сформульованих завдань дали змогу сформулювати наступні основні висновки та практичні рекомендації:

1. Дослідження особливостей розвитку вітчизняної та зарубіжних банківських систем дало можливість формалізувати основні напрями забезпечення сталого розвитку банківської системи України, такі як підвищення конкурентоспроможності банківської системи, оптимальна взаємодія з іноземним капіталом, підвищення позитивного впливу банківської системи на розвиток економіки. Аналіз банківських систем світу показав, що розвиток банківських систем здійснюється за сценарієм укрупнення та зростання капіталізації, а також за сценарієм структурних змін, що досягається за рахунок внутрішніх концентраційних процесів.

2. Аналіз методів та моделей для моделювання розвитку банківської системи дав змогу виділити два основні підходи до моделювання: системний і ситуаційний. У дисертаційній роботі для оптимального сполучення формалізованих та неформалізованих методів пропонується використовувати сценарний підхід, який спрямований на активізацію знань експертів та ситуативне моделювання при побудові формалізованих моделей.

3. Розроблена концепція моделювання сценаріїв розвитку банківської системи України використовує результати дослідження особливостей розвитку банківських систем світу та аналізу методів і моделей розвитку банківської системи України, а також базується на моделях, які дають змогу оцінювати умови еволюційного розвитку та можливості революційних перетворень. У концепції виділено альтернативні сценарії, згідно з якими здійснено моделювання розвитку для банківської системи України, а також на рівні комерційного банку.

4. Для визначення умов революційного переходу банківської системи в траєкторії розвитку запропоновано моделі, що використовують положення теорії катастроф, а саме: катастрофи складки при аналізі співвідношення двох параметрів управління та катастрофи збірки при аналізі співвідношення трьох параметрів управління. Побудовано модель катастрофи з обмеженням. Запропоновано використовувати регресійні методи для оцінювання параметрів моделі катастрофи збірки.

5. Для аналізу можливості банком здійснювати розвиток за еволюційною траєкторією вдосконалено модель оцінювання взаємодії між банком та зовнішнім середовищем. Модель базується на кількісному визначенні енергії руху, внутрішніх зв'язків та зовнішніх впливів. Результати моделювання дали змогу виділити умови та області життєздатності, руйнування та нежиттєздатності банку як системи.

6. Для оцінювання майбутньої вартості банку після процесу інтеграції запропоновано застосовувати комплексний вартісно-аналоговий підхід, що дало можливість розробити методичні підходи до визначення економічної оцінки результатів інтеграційних процесів.

7. Запропоновані методи вибору банків-партнерів, що спираються на положення синергетичної теорії, дають можливість виділити альтернативні пари банків та одержати максимальний синергетичний та економічний ефект від реалізації сценарію їх злиття.

8. Обґрунтовано принципи оптимального розміщення і форми побудови територіальної мережі банку та методичні засади розвитку банку за рахунок упровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечують підвищення ефективності діяльності банку та дають змогу обирати сценарій ефективного територіального та віртуального розвитку.

9. Основні теоретичні та прикладні результати дослідження впроваджено в АКБ "Індустріалбанк". Застосування результатів дослідження дало можливість удосконалити управління процесами розвитку банку та підвищити рівень його конкурентоспроможності й ефективності, оцінити результати інтеграції з АКБ "МТ-Банк". У перспективі при подальшому використанні результатів дослідження є можливість отримати економічний ефект близько 324 тис. грн. (довідка № 186 від 10.04.09 р.).

банківський комерційний територіальний

Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Книшенко Т.М. Концепція моделювання розвитку банківської системи України з використанням сценарного підходу / Т.М. Книшенко // Економічний простір: зб. наук. праць. - 2008. - № 19. - С. 161-169.

2. Книшенко Т. М. моделювання територіального розвитку банківської системи / Т.М.Книшенко, І.О. Афанасьєва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2008. - № 3. - С. 45-55. Особистий внесок - запропоновано методи підтримки прийняття рішення щодо формування мережі філій банку (0,64 друк. арк.).

3. Кнышенко Т.Н. Разработка сценариев развития банковской системы Украины и их анализ / Т.Н. Кнышенко // Культура народов Причерноморья : экономические науки, сб. науч. тр. - 2007. - С. 123-133.

4. Книшенко Т.М. Вибір партнерів для злиття та поглинань у банківській сфері / Т.М. Книшенко // Вісник Львівської комерційної академії : зб. наук. праць. - 2007. - Вип. 27. - С. 157-166.

5. Книшенко Т.М. Моделювання кількісної оцінки зростання потенціалу банку при злитті / Т.М. Книшенко // Європейський вектор економічного розвитку: зб. наук. праць. - 2007. - Вип. 1(4). - С. 145-153.

6. Кнышенко Т.Н. Оценка стоимости банка после слияния / Т.Н. Кнышенко, Л.Н. Сергеева //Модели управления в рыночной экономике: сб. науч. тр. - Донецк : ДонНУ, 2006. - Т. 2. - С.88-97. Особистий внесок - запропоновано метод визначення майбутньої вартості банку після злиття (0,57 друк. арк.).

7. Книшенко Т.М. Аналіз ефекту синергії при злитті та поглинанні банків / Т.М. Книшенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. - Суми : УАБС НБУ, 2006. - Т. 18. - С. 227-232.

8. Кнышенко Т.Н. Применение нейросетевых технологий к решению задач классификации банков / Т.Н. Кнышенко // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал - 2005. - № 8 (50). - С. 92-96.

9. Книшенко Т.М. Поширення дистанційних послуг банків як один з сценаріїв розвитку банківської системи України / Т.М. Книшенко // Розвиток фінансових ринків та інститутів в умовах міжнародної інтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Відп. ред Р.В. Шинкаренко. - Полтава : ПолтНТУ, 2009, - Ч. ІІ. - С. 158-159.

10. Книшенко Т.М. Використання сценарного підходу при моделюванні розвитку банківської системи України / Т.М. Книшенко // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. - Том 6. - С. 44-46.

11. Книшенко Т.М. Моделювання розвитку банківської системи України / Т.М. Книшенко, О.С. Усольцева // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - К.: НТУУ "КПІ", 2008. - С. 246. Особистий внесок - розглянуто можливість застосування катастрофи типу "збірки" до моделювання розвитку банківської системи (0,11 друк. арк.).

12. Книшенко Т.М. Моделирование сценариев развития банковской системы Украины / Т.М. Книшенко // Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации: сб. трудов III Междунар. науч.-практ. конф. аспирантов и студентов. - Симферополь : Центр Стабилизации, 2007. - С.91-92.

13. Книшенко Т.М. Енергетичний підхід до визначення стійкості банку і банківської системи / Т.М. Книшенко // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. - Черкаси : ЧІБС УБС НБУ, 2007. - С. 34 - 36.

14. Книшенко Т.М. Вибір партнерів для злиття і поглинань в банківській сфері / Т.М. Книшенко // Сучасний стан та перспективи розвитку банківської справи в Україні: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. конф. - Львів. - 2007. - С. 167-169.

15. Книшенко Т.М. Вибір форми створення регіональної мережі банків / Т.М. Книшенко // Проблеми розвитку фінансових послуг в Україні: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. - Харків : Харк. держ. техн. ун-т буд. та архіт., 2007. - Ч. 1. - С. 34-36.

16. Книшенко Т.М. Вимірювання ефекту синергії при злитті та поглинанні банків / Т.М. Книшенко //Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. - Черкаси : ЧБІ УАБС НБУ, 2006. - С. 16-17.

Размещено на Allbest.ru

...