Экономическая деятельность банков
Определение актуальности проблемы оценки надежности банковских вложений. Исследование и характеристика особенностей математического аппарата методов поддержки принятия решений семейства electre. Оценка предпочтительности банков методом electre EX.
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 21.09.2016 |
| Размер файла | 148,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Данные таблицы 3.26 свидетельствуют о том, что в 2018 году первое место в рейтинге предпочтительности вложения средств в соответствии с методом ELECTRE ЕХ делят два банка: ИНГ Банк (Евразия) и Сбербанк (по 10 доминируемых альтернатив); 2-е место в рейтинге предпочтительности достается ВТБ (9 доминируемых альтернатив); 3-е место достается Ситибанку (8 доминируемых альтернатив); 4-е место делят Банк «ВБРР» и «ФК «Открытие» (по 8 доминируемых альтернатив); 5-е место занимает Райффайзенбанк (6 доминируемых альтернатив); 6-е место делят ГПБ и ОРГБАНК (5 доминируемых альтернатив); 7-е место делят Россельхозбанк и Альфа-банк (по 3 доминируемые альтернативы); 8-е место - ВТБ 24 (2 доминируемые альтернативы); 9-е место - Банк Уралсиб (1 доминируемая альтернатива); 10-е место занимает Банк Москвы, у которого нет доминируемых альтернатив.
При повышении значения границы общего отношения предпочтения до л=0,4 метод ELECTRE ЕХ позволяет сделать вывод о предпочтительности ИНГ Банка (Евразия) (10 доминируемых альтернатив) перед Сбербанком (9 доминируемых альтернатив); предпочтительности Банка «ВБРР» (7 доминируемых альтернатив) перед Банком «ФК «Открытие» (6 доминируемых альтернатив); предпочтительности ГПБ (5 доминируемых альтернатив) перед ОРГБАНКОМ (3 доминируемые альтернативы). При л=0,5 может быть сделан вывод о предпочтительности Альфа-банка (2 доминируемые альтернативы) перед Россельхозбанком (1 доминируемая альтернатива). Окончательный рейтинг банков в 2018 году, полученный в результате применения метода ELECTRE ЕХ, имеет следующий вид: 1 - ИНГ Банк (Евразия), 2 - Сбербанк, 3 - ВТБ, 4 - Ситибанк, 5 - Банк «ВБРР», 6 - Банк «ФК «Открытие», 7 - Райффайзенбанк, 8 - ГПБ, 9 - ОРГБАНК, 10 - Альфа-банк, 11 - Россельхозбанк, 12 - ВТБ 24, 13 - Банк Уралсиб, 14 - Банк Москвы.
Сравнение рейтингов банков, полученных для 2016, 2017 и 2018 годов, представлено в таблице 3.27.
Таблица 3.27 Рейтинги надежности банковских вложений в 2016-2018 годах
|
2016 |
2017 |
2018 |
||
|
Сбербанк |
2 |
2 |
2 |
|
|
Россельхозбанк |
12 |
11 |
11 |
|
|
Альфа-банк |
10 |
10 |
10 |
|
|
Банк Москвы |
14 |
14 |
14 |
|
|
Газпромбанк |
7 |
7 |
8 |
|
|
Ситибанк |
4 |
5 |
4 |
|
|
ОРГБАНК |
9 |
9 |
9 |
|
|
Банк Уралсиб |
13 |
13 |
13 |
|
|
Райффайзенбанк |
8 |
8 |
7 |
|
|
ИНГ Банк (Евразия) |
1 |
1 |
1 |
|
|
Банк «ВБРР» |
3 |
4 |
5 |
|
|
Банк «ФК «Открытие» |
6 |
6 |
6 |
|
|
ВТБ 24 |
11 |
12 |
12 |
|
|
ВТБ |
5 |
3 |
3 |
Представленные в таблице 3.27 данные свидетельствуют об отсутствии противоречий в оценках критериев, сделанных экспертами на среднесрочную перспективу 2016-2018 годов, вследствие чего полученные результаты расчетов могут быть использованы для формирования рекомендаций относительно вложения средств физических лиц в конкретные банки на период до 3-х лет.
Заключение
Сформированные в рамках данного исследования критерии оценки надежности банков позволили реализовать эксперимент по применению методов семейства ELECTRE к анализу предпочтительности банков для вкладчиков денежных средств. Используемый набор критериев может быть рекомендован для практических применений, включая полное ранжирование банков.
Поскольку в основу построения критериев оценки банков был положен бухгалтерский подход, основанный на использовании информации об остатках на балансовых счетах, можно сделать вывод о применимости данного метода и его практической значимости. Полученные в ходе эксперимента результаты, подтверждающие надежность банков с иностранным участием и государственных банков, оказались правдоподобными и позволили сделать вывод о применимости методов ELECTRE Iv, ELECTRE II и ELECTRE III для установления отношения предпочтения между банками. Было выяснено, что метод ELECTRE Iv в большей степени ориентирован на выделение групп однородных объектов (банков), метод ELECTRE II позволяет уточнить распределение банков внутри выделенных групп, а метод ELECTRE III благодаря более тонкой настройке позволяет осуществить полное ранжирование рассматриваемых альтернативных способов вложения денежных средств.
Привлечение экспертов и использование экспертных технологий, реализованных в методе ELECTRE EX, позволило решить задачу определения оценок критериев надежности банков на среднесрочную перспективу. В ходе решения вышеназванной задачи метод ELECTRE EX был модифицирован с целью реализации вероятностного подхода к моделированию проблемных ситуаций. Качественные ответы экспертов позволяют сделать вывод о том, что осуществленный на подготовительном этапе сбор бухгалтерской информации о состоянии банков за период 2007-2015 гг. и наглядное представление этой информации оказали существенную поддержку в организации взаимодействия с экспертами.
Существенных противоречий в результате применения различных методов семейства ELECTRE выявлено не было.
Проведенное исследование подтверждает, что применение методов семейства ELECTRE значительно облегчает процедуру принятия решений в условиях многокритериального выбора альтернатив, не обладающих очевидными существенными различиями.
В целом, разработка тематики поддержки принятия решений представляет собой одно из перспективных направлений развития информационных технологий, способствует совершенствованию технологий управления и соответствует концепции инновационного развития России.
Список литературы
1. Федеральный закон от 2.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
2. Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций.
3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
4. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
5. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков».
6. Положение Банка России от 16.07.2012 «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
7. Айвазян С.А., Головань С.В., Карминский А.М., Пересецкий А.А. О подходах к сопоставлению рейтинговых шкал. - Прикладная эконометрика, 2011, № 3(23).
8. Ахрамейко А., Железко Б., Ксеневич Д. Построение рейтинга банков с использованием методики расчета многоуровневого агрегированного показателя состояния банка. - Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» // [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/bank_ratings.shtml
9. Белкин А.Р., Левин М.Ш. Принятие решений: комбинаторные модели аппроксимации информации. - М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990.
10. Вилкас Э.Й. Оптимальность в играх и решениях. - М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990.
11. Гончаренко Л.П., Арутюнов Ю.А. Инновационная политика. - М.: КНОРУС, 2009.
12. Кравченко Т.К. Материалы лекций по предмету "Системы поддержки принятия решений"
13. Кравченко Т.К., Авдеев Ю.В. Аналитическое обоснование инвестиционной привлекательности банков. Журнал ВАК «Аудит и Финансы», июль 2012.
14. Кравченко Т.К., Авдеев Ю.В. Развитие систем поддержки принятия решений с использованием метода PROMETHEE. - Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2010, №9.
15. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных Странах. - М.: Логос, 2000.
16. Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. - М.: Патент, 1996.
17. Мильнер Б.З. Теория организации. - М.: ИНФРА-М, 2012.
18. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания. - М.: Издательский дом «Дело», 2012.
19. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. - М.: Радио и связь, 1993.
20. Тосунян Г.А. Банкизация России: право, экономика, политика. - М.: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2008.
21. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. - СПб.: Питер, 2001.
22. Buchanan J., Sheppard P. Ranking Projects Using the ELECTRE Method.
23. Gong J., Xu J. The integration of valued outranking relations in ELECTRE methods for ranking problem. - World Journal of Modelling and Simulation, 2006, Vol.2, №1, pp. 3-14, England, UK.
24. Kangas A., Kangas J. and Pikalainen J. Outranking Methods As Tools in Strategic Natural Resources Planning. - Silva Fennica Research Articles, 2001, 35(2), pp. 215-227.
25. Simpson L. MAVT and Outranking. A comparison of Two Multi-Criteria Decision Analytic Methods. - University of Leeds, School of Computer Studies, Research Report Series, Report 94.3, 1994, February.
26. Tabor S.R., Curry S. Good Practices for the Evaluation of Policy-Based Lending by Multilateral Development Banks. 2005, March.
27. Triantaphyllou E., Shu B., Nieto Sanchez S., Ray T. Multi-Criteria Decision Making: An operations Research Approach. - Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, John Wiley & Sons, New York, NY, 1998, Vol. 15, pp. 175-186.
28. Информационный проект СИА Рынок, финансы, недвижимость. Для тех, кто принимает решения // [Электронный ресурс]: http://sia.ru/?section=5798&action=show_news&id=273777
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Повышение надежности метода оценки клиентов для снижения рисков при выдаче кредита путем определения ключевых параметров, влияющих на принятие решения. Использование банком скоринговых моделей на различных этапах оценки клиентов, алгоритм apriori.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 25.07.2015Оптимизация решений динамическими методами. Расчет оптимальных сроков начала строительства объектов. Принятие решений в условиях риска (определение математического ожидания) и неопределенности (оптимальная стратегия поведения завода, правило максимакса).
контрольная работа [57,1 K], добавлен 04.10.2010Обоснование решений в конфликтных ситуациях. Теория игр и статистических решений. Оценка эффективности проекта по критерию ожидаемой среднегодовой прибыли. Определение результирующего ранжирования критериев оценки вариантов приобретения автомобиля.
контрольная работа [99,9 K], добавлен 21.03.2014Изучение зависимости прибыли банков от вложений в уставные капиталы предприятий графическим методом подбора вида уравнения регрессии. Построение модели объема выпуска продукции по данным численности рабочих, элекровооруженности и потери рабочего времени.
контрольная работа [166,2 K], добавлен 22.11.2010Методы интегральной оценки качества системы. Общая характеристика магазина. График работы и внешние связи. Оценка системы по положительным и отрицательным характеристикам. Расчет предпочтительности по методу Гурвица. Принцип относительной уступки.
контрольная работа [48,6 K], добавлен 14.01.2013Решение математической двухпараметрической задачи оптимизации на основе методов линейного программирования. Выбор оптимальной профессии, для которой показатели безопасности будут минимальными или максимальными. Методика интегральной оценки условий труда.
контрольная работа [256,1 K], добавлен 29.04.2013Цели, задачи и стадии теоретических исследований. Общая характеристика математических методов в научных исследованиях. Выбор математического аппарата. Результаты поискового эксперимента и априорный информационный массив. Виды контроля выбранной модели.
презентация [123,2 K], добавлен 19.09.2016Изучение на практике современных методов управления и организации производства, совершенствование применения этих методов. Описание ориентированной сети, рассчет показателей сети для принятия управленческих решений. Проблема выбора и оценка поставщика.
курсовая работа [137,6 K], добавлен 21.08.2010Экономико-математическое моделирование как метод научного познания, классификация его процессов. Экономико-математическое моделирование транспортировки нефти нефтяными компаниями на примере ОАО "Лукойл". Моделирование личного процесса принятия решений.
курсовая работа [770,1 K], добавлен 06.12.2014Определение транспортных задач закрытого и открытого типов. Построение опорных планов методом северо-западного угла, минимальной стоимости и методом Фогеля. Анализ оптимального плана по перевозке груза. Достижение минимума затрат и времени на перевозку.
курсовая работа [6,2 M], добавлен 05.11.2014Количественное обоснование управленческих решений по улучшению состояния экономических процессов методом математических моделей. Анализ оптимального решения задачи линейного программирования на чувствительность. Понятие многопараметрической оптимизации.
курсовая работа [4,2 M], добавлен 20.04.2015Статистические модели принятия решений. Описание моделей с известным распределением вероятностей состояния среды. Рассмотрение простейшей схемы динамического процесса принятия решений. Проведение расчета вероятности произведенной модификации предприятия.
контрольная работа [383,0 K], добавлен 07.11.2011Алгоритм решения задачи выбора места предполагаемого трудоустройства из трех возможных вариантов по заданным критериям (удовлетворенность работой, карьерный рост, уровень доходов, репутация фирмы) методом анализа иерархии проблемы несколькими экспертами.
курсовая работа [350,1 K], добавлен 07.05.2011Построение эконометрических моделей и адекватная оценка их параметров для принятия обоснованных экономических решений. Проведение анализа и краткосрочного прогнозирования урожайности зерновых культур в Нижнем Поволжье методом многократного выравнивания.
реферат [51,4 K], добавлен 25.02.2011Расчёт скользящего среднего методом математического усреднения цифровых величин согласно условию задач. Составление таблицы и построение графика полученных результатов расчета. Сравнительный анализ решений трех заданий, построение их общего графика.
лабораторная работа [26,9 K], добавлен 15.11.2010Графическое решение задач линейного программирования. Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Возможности практического использования математического программирования и экономико-математических методов при решении экономических задач.
курсовая работа [105,5 K], добавлен 02.10.2014Определение характеристик переходного процесса с использованием методик математического моделирования. Расчет степени затухания, времени регулирования и перерегулирования, периода и частоты колебаний. Построение графика, сравнение параметров с расчётными.
лабораторная работа [35,7 K], добавлен 12.11.2014Характеристика ипотечного кредитования на примере Брянской области. Обзор математических методов принятия решений: экспертных оценок, последовательных и парных сравнений, анализа иерархий. Разработка программы поиска оптимального ипотечного кредита.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 29.11.2012Организационно-экономическая характеристика ООО "Сим-Авто". Система управления персоналом и трудовой потенциал. Экономико-математическая модель объема выручки. Оценка эффективности мероприятий по улучшению системы управления персоналом предприятия.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 22.09.2011Синтез интуитивных и формализованных методов при прогнозировании внутренних экономических связей. Экспертные оценки в основе методов неформализованного анализа и прогноза. Методы экспертных оценок: аналитический, "Комиссий", "Дельфи", "Конференций".
статья [258,7 K], добавлен 07.08.2017
