Volatility estimators
Pre-crisis, post-crisis windows definition. Bipower variation and jumps. Models for volatility forecasting. Forecast comparison. Value at risk estimation. Statistics on volatility estimators. Regression estimations. Forecast results of standalone models.
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | английский |
| Дата добавления | 11.02.2017 |
| Размер файла | 875,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.
Подобные документы
Равенство нулю математического ожидания случайной компоненты. Знакомство со статистическим методом однофакторного дисперсионного анализа, а также с реализацией его на ПК в различных программах. Сравнение IBM SPSS Statistics 20 и Microsoft Office 2013.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 29.11.2014Общая характеристика и функциональные особенности пакета SPSS для Windows, его назначение и анализ возможностей. Основные понятия и методики эконометрического прогнозирования, порядок использования для данного прогнозирования инструментов пакета SPSS.
курсовая работа [507,1 K], добавлен 28.03.2010Общая характеристика однофакторного дисперсионного анализа. Сущность двухфакторного дисперсионного анализа при перекрестной классификации факторов. Особенности дисперсионного анализа в системе MINITAB и формы выполнения работы в программе MS Excel.
методичка [440,7 K], добавлен 15.12.2008Моделювання гри-аркади "SQ CaRs" за допомогою мови С++ з використанням пакету Microsoft Visual Studio 2010 та графічної бібліотеки OpenGL в середовищі Windows. Опис предметної області, структури класів та їх взаємодія. Програмна реалізація гри "SQ CaRs".
курсовая работа [2,4 M], добавлен 03.01.2014Общие понятия статистической проверки гипотез. Проверка гипотез на основе выборочной информации, понятие нулевая и альтернативная гипотезы. Формулировка общего алгоритма проверки. Проведение проверки статистической гипотезы в системе "Minitab" и MS Excel.
методичка [741,9 K], добавлен 28.12.2008Solving the problem of non-stationary time series. Estimating nominal exchange rate volatility ruble/dollar by using autoregressive model with distributed lags. Constructing regressions. Determination of causality between aggregate export and volatility.
курсовая работа [517,2 K], добавлен 03.09.2016The methodology multiple models and switching for real–time estimation of center of gravity (CG) position and rollover prevention in automotive vehicles. Algorithm to determine the vehicle parameters. The efficacy estimation switched controller scheme.
статья [238,6 K], добавлен 28.05.2012Presence of nominal rigidity as an important part of macroeconomic theory since. Definition of debt rigidity; its impact on crediting. The causes of the Japanese economic crisis; way out of it. Banking problems in United States and euro area countries.
статья [87,9 K], добавлен 02.09.2014Призначення пакету Forecast Expert, його використання для прогнозування однофакторної залежності та оцінка її довірчого інтервалу. Створення фінансової моделі підприємства за допомогою Project Expert. Практична робота з програмою "Бізнес-прогноз 2.0".
контрольная работа [1,7 M], добавлен 24.05.2009The global financial and economic crisis. Monetary and financial policy, undertaken UK during a crisis. Combination of aggressive expansionist monetary policy and decretive financial stimulus. Bank repeated capitalization. Support of domestic consumption.
реферат [108,9 K], добавлен 29.06.2011Disintegration of the USSR. Restoration of Russia. Influence of the open market. The Asian financial crisis. Increase of local manufacture. Fast lifting of economy, gross national product. Export of consumer goods. Fluctuations in the world prices.
топик [12,4 K], добавлен 04.02.2009The dynamics of the Cold War. The War and post-war period. The Eastern Bloc, Berlin Blockade and airlift. NATO beginnings and Radio Free Europe. Crisis and escalation: Khrushchev, Eisenhower and destalinization. Warsaw Pact and Hungarian Revolution.
реферат [81,7 K], добавлен 25.03.2012Global ecological crisis. Pollution of atmosphere. The preservation of the biosphere of an ozone layer of the atmosphere absorbing ultra-violet radiation harmful for live oragnizm of the Sun. Reduction of number of the woods. Exhaustion of rainforests.
презентация [368,2 K], добавлен 03.10.2012The causes and effects of the recent global financial crisis. Liquidity trap in Japan. Debt deflation theory. The financial fragility hypothesis. The principles of functioning of the financial system. Search for new approaches to solving debt crises.
реферат [175,9 K], добавлен 02.09.2014Description of the economic situation in the Qing empire. State control over the economy. Impact on its development Opium Wars. Thermos trade policy of the government. Causes and consequences of the economic crisis. Enforcement of a foreign sector.
курсовая работа [77,7 K], добавлен 27.11.2014The core innovation of post-modern portfolio theory. Total variability of return. Downside risk optimization. Downside frequency, average deviation and magnitude. Main types of formulas for downside risk. Main features of the Sortino and Sharpe ratio.
реферат [213,9 K], добавлен 15.12.2012Review of development of cloud computing. Service models of cloud computing. Deployment models of cloud computing. Technology of virtualization. Algorithm of "Cloudy". Safety and labor protection. Justification of the cost-effectiveness of the project.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 13.05.2015Definition and classification of marketing communications, their variety and comparative characteristics. Models of formation of enterprise marketing, evaluation of their efficiency, structure and components. Factors influencing consumer behavior.
презентация [2,7 M], добавлен 25.11.2015The concept and features of bankruptcy. Methods prevent bankruptcy of Russian small businesses. General characteristics of crisis management. Calculating the probability of bankruptcy discriminant function in the example of "Kirov Plant "Mayak".
курсовая работа [74,5 K], добавлен 18.05.2015Понятия "Crisis management" и кризисных технологий. Кризисы. Составные компоненты СМ. Возможности. Технологии PR в конкурентной борьбе. Информационные и рекламные войны. Черный PR и негативные технологии. Манипулирование. Иллюстрации кризисных технологий.
курсовая работа [40,1 K], добавлен 07.08.2005
