Программный комплекс полнота (B,S)-рынка в случае специальной хааровской фильтрации при допущении арбитража
Рассмотрение комплекса, дающего возможность пользователю задать компоненты (B,S)-рынка относительно хааровской фильтрации посредством ввода конечного момента времени. Определение полноты рассматриваемого рынка. Компоненты финансового обязательства.
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 30.05.2017 |
| Размер файла | 40,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Программный комплекс -полнота ( B, S)-рынка в случае специальной хааровской фильтрации при допущении арбитража
Шишкова А.Н.
Рассматриваемый программный комплекс предоставляет возможность пользователю задать компоненты -рынка относительно специальной хааровской фильтрации посредством ввода конечного момента времени , последовательности строго положительных цен банковского счёта и последовательности строго положительных цен акций в моменты времени . Далее предоставляется возможность ввода случайной величины на атомах , определяющих рынок в конечный момент времени.
Так начинает свою работу основная программа, переходящая в последовательное выполнение процедур MO, MATR, MGAUS, HEDG, описанных ниже.
Процедура MO находит -алгебру , совпадающую с одной из , в случае, если случайная величина является моментом остановки. Теоретическая база, положенная в основу факта совпадения с одной из -алгебр , изложена в лемме 3[1]. Поиск номера осуществляется по алгоритму, опирающемуся на лемму 1[1] и следствие леммы 2[1]. Здесь также предусмотрена возможность завершения программы в случае, когда случайная величина не является моментом остановки.
Процедура MATR путём перехода к -рынку[2] формирует матрицу коэффициентов размером , состоящую из матриц вида
,
,
.
Ранг матрицы отвечает за полноту рассматриваемого рынка[1]. Процедура MGAUS осуществляет элементарные преобразования над матрицей , приводя её к виду, при котором первые столбцов матрицы имеют единичный вид.. Процедура опирается на общеизвестный факт, говорящий о том, что с помощью конечного числа элементарных преобразований любую матрицу можно привести к ступенчатому виду. В [1] доказано, что рынок полон по отношению к моменту времени тогда и только тогда, когда матрица имеет ранг, равный .
Далее путём подсчёта ненулевых строк матрицы определяется её ранг, что позволяет сделать вывод о -полноте рынка. В случае отсутствия -полноты работа программы завершается.
В случае наличия -полноты пользователю предоставляется возможность ввести компоненты финансового обязательства а атомах -алгебры . Процедура HEDG подсчитывает компоненты самофинансируемого портфеля , реплицирующего заданное финансовое обязательство.
Рассмотрим работу программы на примере.
Пример. Рассмотрим стохастический базис , и , причём - полный набор атомов алгебры .
Такая фильтрация называется специальной хааровской[3].
Положим и зададим последовательность цен банковского счёта и последовательность цен акций на атомах алгебр в различные моменты времени:
хааровский фильтрация рынок финансовый
Зададим также случайную величину :
Процедура MO определит, что случайная величина является моментом остановки и совпадает с .
Процедура MATR осуществит переход к -рынку[2]:
Далее будет сформирована матрица :
Процедура MGAUS приведёт матрицу к виду
.
Здесь определится, что ранг матрицы равен 4, то есть она имеет полный ранг. Выдаётся сообщение о полноте относительно .
Процедура HEDG предлагает задать компоненты финансового обязательства на атомах
Подсчитываются компоненты самофинансируемого портфеля , реплицирующего данное финансовое обязательство
Литература
1. Шишкова А.Н. Критерий полноты -рынка в случае специальной хааровской фильтрации при допущении арбитража // Известия высших учебных заведений: Северо-Кавказский регион, 2010, №4-c.24-27.
2. Белявский Г.И., Мисюра В.В., Павлов И.В. Ранговый критерий полноты одного арбитражного рынка при допущении арбитража.// ОППМ, М: ТВП, 1999, т.6, №1, с.121122.
3. Волосатова Т.А. О хааровских интерполяциях финансовых рынков, приводящих к полным рынкам. ОППМ, М: ТВП, 2004, т. 11, №.3, с. 505-506.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Определение сущности национальной экономики. Исследование структуры национального рынка. Характеристика содержания и понятия рынка товаров и платных услуг. Рассмотрение кривой "инвестиции-сбережения". Ознакомление с субъектами рынка рабочей силы.
контрольная работа [147,7 K], добавлен 28.03.2018Характеристика состояния акций второго эшелона рынка нефтяной отрасли. Рассмотрение подходов ученых к определению сущности поведения участников фондового рынка. Исследование и анализ особенностей эконометрического поведения участников фондового рынка.
курсовая работа [522,1 K], добавлен 13.10.2017Трендовые экономические процессы и их анализ: итерационные методы фильтрации, метод Четверикова, Шискина—Эйзенпресса. Ряд Фурье и его использование для прогнозирования динамики с сезонными колебаниями. Аддитивная и мультипликативная модели сезонности.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 14.07.2012Основы понятия финансового рынка. Методы нахождения параметров уравнения тренда. Метод временного ряда на примере продажи акций. Производный финансовый инструмент (дериватив). Екстраполяция тенденции как метод прогнозирования. Валютный рынок Форекс.
курсовая работа [398,4 K], добавлен 25.02.2011Исторический обзор теории финансового инвестирования. Применение методологического аппарата нелинейной динамики к моделированию и анализу процессов, протекающих на рынках ценных бумаг. Исследование фрактальных свойств американского фондового рынка.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 04.02.2011Основы финансового анализа рынка ценных бумаг. Основы модели АРТ. Методологические подходы к анализу фондового рынка. Теоретические и практические аспекты АРТ-моделирования: воплощение теоретических посылок в модель. АРТ-моделирование в практика.
курсовая работа [2,9 M], добавлен 27.03.2008Определение емкости рынка каждого вида продукции и долю каждого сектора в первый и последний период. Наиболее выгодные и невыгодные с точки зрения сбыта сегменты рынка. Прогнозирование динамики объема спроса. План прикрепления потребителей к поставщикам.
контрольная работа [27,6 K], добавлен 22.01.2013Цели сегментации рынка в маркетинговой деятельности. Сущность кластерного анализа, основные этапы его выполнения. Выбор способа измерения расстояния или меры сходства. Иерархические, неиерархические методы кластеризации. Оценка надежности и достоверности.
доклад [214,7 K], добавлен 02.11.2009Анализ развития рынка телевизионных сериалов производства РФ. Соотношение высокобюджетных проектов, ситкомов и драмеди в российском телеэфире. Прогнозирование объема многосерийной продукции методами экстраполяции временного ряда и наименьших квадратов.
курсовая работа [283,6 K], добавлен 20.06.2014Исследование рынка трехкомнатных квартир на Западе и Северо-Западе Москвы методами эконометрики. Линейная модель, ее корректировка и интерпретация с помощью эконометрического пакета Eviews. Борьба с гетероскедастичностью. Логарифмическая модель.
курсовая работа [389,2 K], добавлен 11.11.2010Исследование взаимосвязи энергетического рынка и ВВП в Великобритании, Италии и Канаде в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Оценка векторной авторегрессии и модели коррекции ошибками. Результаты исследования и пути дальнейшего изучения модели.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 27.04.2016Сетевая модель и её основные компоненты. Порядок и правила построения сетевого графика. Меры по его оптимизации. Примеры введения фиктивных событий. Расчет критического пути и резервов времени работ и оценки вероятности выполнения проекта в заданный срок.
курсовая работа [627,7 K], добавлен 06.08.2013Исследование линейной модели парной регрессии зависимости стоимости однокомнатных квартир от общей площади жилья. Пространственно-параметрическое моделирование рынка вторичного жилья. Особенности изменения среднего уровня цены в пространстве и во времени.
курсовая работа [365,2 K], добавлен 26.10.2014Анализ комплекса работ и оптимизация сетевой модели по критерию минимума времени при заданных ресурсах. Построение сетевого графика, определение критического пути. Отображение временных параметров событий на графике. Проведение оптимизации по времени.
контрольная работа [192,0 K], добавлен 15.04.2014Особенности торговли на фондовом рынке. Крупнейшие эмитенты российского рынка акций. Влияние мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. на его деятельность. Особенности применения индикаторов технического анализа и эконометрического прогнозирования.
дипломная работа [758,3 K], добавлен 27.09.2012Описание сценарных условий для формирования прогноза социально-экономического развития в 2013-2015 годах. Рассмотрение основ рынка труда и формирования доходов населения, управления рисками. Изучение методов социально-экономического прогнозирования.
курсовая работа [306,1 K], добавлен 19.01.2015Сущность трендовых моделей и их использование для прогнозов. Алгоритм построения прогнозной модели. Применение алгоритма на примере исследования информации об объемах сбыта мороженого "Пломбир". Определение величины сезонной компоненты в MS Excel.
курсовая работа [317,6 K], добавлен 25.12.2011Выравнивание заданного динамического ряда по линейной зависимости. Определение параметров и тесноты связи меду ними. Построение графика зависимости переменной и коэффициента корреляции для линейной зависимости. Расчет критериев автокорреляции остатков.
контрольная работа [112,5 K], добавлен 13.08.2010Анализ текущих проблем рынка труда. Характеристика занятости в РФ. Определение потенциальных факторов, воздействующих на занятость в регионах. Анализ свойств временного ряда. Выявление взаимосвязи между занятостью, заработной платой и совокупным выпуском.
дипломная работа [3,0 M], добавлен 06.11.2016Построение анализа случайной компоненты для проверки адекватности выбранных моделей реальному процессу (в частности, адекватности полученной кривой роста). Оценка параметров модели в условиях автокорреляции и определение критерия автокорреляции.
контрольная работа [44,0 K], добавлен 13.08.2010
