Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

стоимостный банковский вклад экономический

Введение

1. Система показателей анализа банковских вкладов и обзор исследований

1.1 Обзор отечественного и зарубежного опыта в исследовании данной темы

1.2 Банковские вклады как объект статистического исследования. Система показателей, характеризующих банковские вклады

2. Экономико-статистический анализ состояния банковских вкладов

2.1 Исследование структуры банковских вкладов

2.2 Обработка первичных данных и выявление направлений и тесноты связей между стоимостным объемом банковских вкладов и социально-экономическими факторами

3. Анализ динамики банковских вкладов

3.1 Анализ динамики банковских вкладов

3.2 Анализ общего уровня стоимостного объема вкладов физическими лицами в валюте за период январь 2011- март 2017гг

3.3 Прогноз и качественная характеристика общего уровня стоимостного объема банковских вкладов физическими лицами в валюте за период 2011 - март 2017 гг

Заключение

Список литературы

Приложения



Введение

В данной работе будет представлен анализ динамики банковских вкладов физическими лицами в валюте за период 2006-2016 года. Параллельно будет рассмотрена структура объема банковских вкладов в целом: в рублях и в валюте. Проанализировано соотношение объема банковских кладов физическими и юридическими лицами. Так же, будет произведен статистический анализ показателей, которые, относительно наших выдвинутых гипотез имеют влияние на формирование объема банковских вкладов физическими лицами в валюте. Статистическое исследование по оценки уровня влияния экономико-социальных факторов на объем депозитов физическими лицами в валюте будет производиться по данным регионов России за 2015 год. Результаты анализа будут сравниваться с результатами, которые были получены в прошлом году при написании курсовой работы. Таким образом, мы получим сравнительную характеристику по моделям и выводам для объема банковских вкладов физическими лицами в рублях и в валюте.

Целью данной работы является выявление ряда ключевых свойств и характеристик объема банковских вкладов, путем реализации следующих задач:

· исследование динамики объема банковских вкладов

· экономико-статистическое выявление тенденций динамики, характеризующей объем банковских вкладов физическими лицами в валюте

В качестве предмета исследования в данной работе выступает система факторов, влияющих на объем банковских вкладов физическими лицами в валюте.

Объектом исследования является объем банковских вкладов физическими лицами в валюте в Российской Федерации.

Статистическое исследование производилось с помощью следующих методов: дискриптивные статистики, графический анализ структуры, аналитическая группировка регионов, корреляционный анализ, регрессионный анализ, построение полиномиальной модели, ARIMA модели, построение прогноза.

Расчеты осуществлялись при помощи программ: MS Excel, SPSS, Gretl, Statistics.

Основным источником статистических данных являлась совокупность годичных данных (2006 - 2016), публикуемая Росстатом - официальной государственной статистической службой РФ. При построении прогноза были взяты ежемесячные данные по стоимостному объему банковских вкладов физическими лицами в валюте за период январь 2011 - март 2017 с сайта ЦБ РФ.



1. Система показателей анализа банковских вкладов и обзор исследований

В данной главе описывается структура банковских вкладов. Приведены основные источники информации о банковских вкладах. Так же для получения более полной картины по данному вопросу, описаны отечественные и зарубежные практики в исследовании банковских вкладов.

В данной работе задачами анализа банковских вкладов являются:

· Сравнение объемов банковских вкладов в рублях и валюте за период 2006-2016 гг.

· Анализ стоимостного объема банковских вкладов физических и юридических лиц, сделанных в рублях и валюте.

К основным пользователям информации о структуре и количестве банковских вкладов можно отнести ЦБ ФР, государство, физические лица и юридические. То есть все те, кому в той или иной степени интересна данная информация. Касательно ЦБ и государства, их интерес проявляется в том, чтобы отследить эффективность того или иного банковского института, если рассматривать физические и юридические лица, то эта информация может быть полезна для принятия решения вкладывать ли свои деньги в данный банк или нет, или насколько целесообразно брать там кредит.

Депозиты физических лиц, являются интересным объектом для проведения статистического исследования, так как именно они в достаточно большой степени являются показателем качества жизни населения. Банковские вклады граждан будут рассматриваться относительно каждого региона в Российской Федерации.



1.1 Обзор отечественного и зарубежного опыта в исследовании данной темы

Данная работа имеет особую актуальность, так как научных работ, которые бы показывали зависимость количества банковских вкладов от социально-экономических показателей, почти нет. Однако, есть ряд работ, в которых анализируют схожие вопросы.

В исследованииПотребительское поведение через призму доверия и ответственности. Исследование Левада-Центра по заказу ЦМИ Сбербанка [Электронный ресурс] // Сбербанк. Центр макроэкономических исследований. Февраль 2013. URL: http://gtmarket.ru/news/2013/02/07/5390 (Дата обращения: 02.03.4017) Сбербанка и Левада-Центра «потребительское поведение россиян через призму доверия и ответственности» хорошо раскрывается главная проблематика нашего анализа, почему люди вкладывают, или же почему люди относятся с опаской к различным банковским программам и предпочитают хранить деньги дома, а не вкладывать под проценты.

Согласно исследованию, главным условием того, что люди готовы делать денежные вклады, является гражданское доверие к данной сфере и к государству в целом. То есть не сам важен тот факт, какие процентные ставки банк предоставляет, а важно само явление понимания у людей того, что данная деятельность безопасна и не нанесет ущерб сбережениям граждан. Дефицит такого понятия, как доверие, является одним из основных ограничителей «расширения временных горизонтов потребительских ориентаций российских жителей, что препятствует формированию долгосрочных потребительских планов, личных накоплений» Там же.. Что в свою очередь существенно влияет на эффективность экономики в целом. В статье особое внимание уделяется таким понятиям как: доверие, чувство ответственности и уровень адаптированности людей к сложившимся социально-экономическим условиям. Поэтому в данной работе, в факторах, влияющих на количество банковских вкладов, особенно выделяются именно социально-экономические факторы, а не показатели, с помощью которых обычно принято оценивать эффективность и прибыльность вложенных средств.

Следующая статья «Сберегательное поведение населения как важный фактор экономического развития России» Галимова А.Ш., Изосимова И.Ю., Кухжахмедова М.С. Сберегательное поведения как важный фактор экономического развития России // Интернет журнал науковедение, выпуск 6(25) 2014 ноябрь-декабрь. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/161EVN614.pdf (Дата обращения: 02.03.2017) говорит нам о том, что сберегательное отношение граждан это непосредственно выполнение личностных ролевых функций. Согласно данному исследованию, влияние на решение индивида в большей степени оказывают его личные желания, но и определенные условия, в которых находится человек, имеют большой вес. К данным условиям автор относит условно его деятельность на финансовом рынке. В данной статье выделяется четыре основные мотивации, почему люди предпочитают откладывать денежные средства. Первый мотив - «удовлетворенность нужд, затраты на которые уходят из-за границы валютных денег, остаются уже после удовлетворения более настойчивых нынешних нужд». Второй мотив - «Формирование конкретных сумм валютных запасов в расчете на внезапные эпизоды». Третий мотив - «потребность обеспечения детей». И четвертый мотив - « желание сберечь сформировавшуюся степень уровня жизни после выхода на заслуженный отдых». Так же в статье отмечается, что особенно свойственен рост гражданских сбережений, когда в стране наблюдается волна финансового кризиса. В подтверждение данного высказывания приведены следующие данные. Рост денежных сбережений домохозяйств в 2010 году, когда была волна кризиса, составил 39,3%, в то время как в 2013 году сбережения граждан увеличились лишь на 17,8%.

Важно отметить, что в статье так же говорится, что у любого лица есть своя сберегательная стратегия, которая, как правило, включает в себя три основные компоненты. К первой компоненты относится решение самого индивида о количестве дохода, которое ему было бы целесообразно направить на сбережения. Вторая компонента включает анализирование и подбор подходящей индивиду системы, то есть оценка рисков, которые может претерпеть индивид и расчёт прибыли, которую данное сбережение/вклад может принести в будущем. Третья компонента отвечает за расчет времени, в течение которого будут вложены средства, так чтобы индивиду опять-таки это не приносило дискомфорт. Согласно автору, данные три компоненты образуют стратегию, которой в дальнейшем пользуется индивид.

В статье так же выделяется ряд факторов, которые имеют наиболее значимое влияние на количество сбережений. Одними из таких факторов является инфляция, безработица, не вовремя выплаченная заработная плата, склонность индивида к риску, информированность о структуре данной сферы и ее действиях, а так же знание самих финансовых инструментов, по средствам которых происходит непосредственное вложение денежных средств и извлечение выгоды. Косвенно говорится, что процентная ставка тоже оказывает некоторое влияние. Однако, стоит заметить, что по мнению Ю.И. Кашина Кашин Ю. О мониторинге сберегательного процесса // Вопросы экономики, 2008. № 6. С. 54 и Я. Корная, данный фактор не особо значим, и взаимосвязь ставки процента и количества денежных вкладов прослеживается достаточно слабо. Происходит вывод, что невозможно выделить один единственный фактор, который на прямую будет влиять на количество сбережений. Факторы взаимодействуют в совокупности, ведь факторы так же могут быть взаимосвязаны и между собой.

В следующей статье Geetha, N., & Ramesh, D. M. (2011, November). A Study on People's Preferences in Investment Behaviour. International Journal of Engineering and Management Research (IJEMR), 1(6)., которая будет рассматриваться, был проведен анализ, точнее сравнение работ других исследователей. Авторы работы, собранных в данной статье, берут разные темы, начиная с инвестирования в предприятия и заканчивая индивидуальными вложениями, а так же рассматривают сберегательное поведение. Относительно темы, которая рассматривается в моей работе, там можно увидеть следующие выводы. Если индивид хочет инвестировать в предприятие, то одним из главных факторов для него будет репутация фирмы и ее статус на рынке. Относительно тоже самое можно сказать и о том, если человек хочет внести свой капитал под процент в банк. Влияние на склонность к депозитам и вложениям так же имеют внутренние качества человека, человек может вкладываться и не вкладываться в данный период, опираясь только на свои ощущения, а именно интуицию, какие-то внутренние факторы. Кроме того на количество банковских вкладов, согласно исследованию Ramesh and Geetha 2012 года, демографические факторы достаточно сильно влияют на решение индивидов насчет вложения денег.

Важность банковского сектора, а именно усиление и налаживание связей с населением отмечается в статье Федоткиной О.П. и Тарадаевой А.В. «Мультибанковские вклады и их роль в развитии национальной системы страхования банковских вкладов». В данной работе именно вклады населения отмечаются как движущий фактор инвестиционной деятельности, что непосредственно имеет большое влияние на развитие экономики страны. Авторы утверждают, что главным двигателем желания населения вкладывать денежные средства является «формирование нового уровня доверия к банкам и банковской деятельности» Федоткина О.П., Тарадаева О.В.. Мультибанковские вклады в развитие национальной системы страхования банковских вкладов // Вестник ОГУ №8 (127) - август 2011.. Важная роль уделяется страхованию вкладов, что в свою очередь должно повышать доверие населения к совершению вкладов и обеспечить безопасность вложений.

Так же, так как в данной работе мы планируем проанализировать изменение динамики стоимостного объема банковских вкладов в зависимости от временного периода, стоит рассмотреть статью А.В. Турбанова «Российская банковская система на современном этапе», в которой описывается влияние кризисов на банковскую сферу А.В. Турбанов «Российская банковская система на современном этапе». В данной статье рассматриваются проблемы в банковской сфере, которые проявились как следствие кризиса, а так же перспективы развития банковской сферы. В статье отмечается необходимость выработать систему по отслеживанию и «обеспечению своевременного выявления и адекватного реагирования на системные риски и угрозы» А.В. Турбанов «Российская банковская система на современном этапе». Несмотря на то, что не каждый кризис и его последствия можно предвидеть в полной мере, необходимо заранее анализировать все исходы и готовиться к ним, даже если угроза потенциальна мала. Данный процесс довольно трудоемкий и ресурснозатратный. Для минимизирования издержек приводится в пример необходимость стабильного и эффективного функционирования банковской системы и финансовых институтов в целом. Однако, важно заметить, что не смотря, на наличие несовершенств в банковской сфере, в статье отмечается рост объема банковских вкладов как населения, так и бизнеса. Отмечается, что процесс происходит медленно, но возрастающая динамика очевидно прослеживается.

1.2 Банковские вклады как объект статистического исследования. Система показателей, характеризующих банковские вклады

В данной главе исследуется система показателе банковских вкладов. Банковский вклад или, другими словами, депозит - это денежные средства в наличной или безналичной форме, национальной или иностранной валюте, которые переданы в пользование банка на сохранение на определенный период и под определенные проценты. Банковские вклады являются одним из важнейших механизмов деятельность банков. Так как именно за счет вкладов как физических, так и юридических лиц, банки могу выдавать кредиты, как населению, так и организациями/компаниям с чего они получают проценты за предоставление данной услуги. Более того деятельность банков является одной из важнейших для экономики страны и мира в целом.

Важно, что сейчас инфраструктура данного банковского сектора хорошо развивается. И все больше людей, предпочитают хранить свои сбережения не дома, а на счетах в банках. Руководствуясь тем, что, положив деньги в банк, появляется возможность заработать на собственных сбережениях. С каждым годом финансовая неграмотность в этом вопросе уменьшается, что дает людям возможность не бояться вкладывать деньги в банк.

Не смотря на то, что большую роль в нашем исследовании мы уделяем именно социально экономическим факторам, предлагаем рассмотреть, как происходит формирование ставки процента по депозитам. Для расчета ставки процента использую следующие формулы: для расчета простых процентов и для расчета сложных процентов.

Разница в данных подходах в следующем. Формула выглядит следующим образом: , где I - годовая процентная ставка,
t - количество дней начисления процентов по привлеченному вкладу,
K - количество дней в календарном году (365 или 366),
P - первоначальная сумма привлеченных в депозит денежных средств,
S - сумма начисленных процентов. При использовании формулы простых процентов, проценты по вкладу/депозиту начисляются по окончании срока. При использовании формулы сложных процентов на протяжении всего срока депозита, при капитализации процентов происходит перерасчет процентов по вкладу. Формула выглядит следующим образом: , где I - годовая процентная ставка, j - количество календарных дней в периоде, по итогам которого банк производит капитализацию начисленных процентов, К - количество дней в календарном году (365 или 366), P - Первоначальная сумма привлеченных во вклад денежных средств, а также последующая сумма с учетом капитализации процентов, S - сумма денежных средств, причитающаяся к возврату, равная первоначальной сумме привлеченных средств плюс начисленные капитализированные проценты.

Мы получаем, что главное отличие данных методов расчета процентной ставки в том, что формула простого расчета процентной ставки использует в вычислениях весь период в целом. В то время как формула расчета сложной процентной ставки может производиться не только по окончании срока депозита, но и во время, в те периоды времени, когда банк проводит капитализацию процентной ставки. Однако, мы не можем разделить наши вклады по данному критерию, так как такая информация не предоставляется в открытом доступе. Поэтому важно отметить, что в данном исследовании мы не рассматриваем такой, казалось бы, важный фактор влияния на объем банковских вкладов в валюте - процентную ставку. Делаем мы это еще и из следующих соображений: во-первых, наш анализ направлен на выявление зависимости между стоимостным объемом банковских вкладов в валюте физически лицами и социально-экономическими показателями, а также тенденции динамики банковских вкладов; во-вторых, процентную ставку брать не целесообразно, так как если брать общую процентную ставку по каждому из регионов, то в целом средняя ставка в регионе будет несильно отличаться от процентных ставок в других регионах; в-третьих, довольно сложно высчитать процентную ставку за периоды прошлых лет, так как чтобы ее рассчитать придется сравнить не один банк и более того, придется делить банковские вклады в зависимости от периода времени, а именно: долгосрочные, краткосрочные, до востребования, срочные.

Как уже было сказано, в данной работе будет рассматриваться общая совокупность объема банковских вкладов физических лиц в валюте. Однако для более подробного понимания структуры банковских вкладов в целом предлагаем рассмотреть банковскую систему в целом. Так же целесообразно привести рейтинг банковских организаций, который пользуется наибольшей степенью доверия у населения.

Топ 10 рейтинг банков по состоянию на февраль 2015 года:

1: Сбербанк России

2: ВТБ 24

3: Альфа-Банк

4: Газпромбанк

5:Райффайзенбанк

6: Россельхозбанк

7: Банк Москвы

8: Промсвязьбанк

9: Ханты-Мансийский банк Открытие

10: БИНБАНК

Рейтинг был построен с помощью открытых ресурсов рейтинга банков banki.ru. Представлены банки, которые имеют наибольший объем банковских вкладов, сделанных физическими лицами. Ниже представлена таблица, где показано, какая доля населения вкладывает свои денежные средства именно в эти банки. Самым большим объемом сбережений населения обладает «Сбербанк России», поэтому его было решено включить в отдельную группу - 1. Вторая группа - банки, занимающие места со 2 по пятое, третья группа, с 6 по 20, четвертая с 21 по 100, и к последней группе отнесены все банки выше первой сотни. Очевидно, что наибольшая доля вкладов населения находится в банках, которые занимают места с 1го по 20 в рейтинге, что равняется 73,46% от общего объема вкладов населения. Вероятно, на это влияет такой фактор, как расположение банка в рейтинговой иерархии, что позволяет населению более доверительно относиться к данной кредитной организации.



Таблица 1

Степень концентрации депозитов в банковской системе на февраль 2015 года

Как уже очевидно из таблицы 1, банковские вклады можно разделить на: сроком до 90 дней, сроком от 91 до 180 дней, сроком от 181 дня до 1 года, сроком от 1 года до 3 лет и сроком более 3 лет. Однако, мы так же не учитываем это в нашем анализе, так как в первую очередь мы направляем наше исследование именно на изучение тенденций в регионе. А по регионам, к сожалению, такой информации не предоставлено. Соответственно, в контексте нашего исследования, данную информацию мы используем только для лучшего понимания структуры банковской системы депозитов в целом.

Давайте теперь рассмотрим показатели, которые будут непосредственно анализироваться в данной работе, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2

Анализируемые переменные

Наименование переменной	Тип переменной	Расшифровка
Объясняемая переменная
Y	Количественная	Количество банковских вкладов в валюте физическими лицами
Объясняющие переменные
Х1	Количественная	Индекс стоимости жизни в регионе
Х2	Количественная	Уровень занятости населения
Х3	Количественная	Удельный вес городского населения
Х4	Количественная	Среднедушевые денежные доходы населения в рублях
Х5	Количественная	Число человек с высшим образованием (бакалавры, специалисты, магистры)
Х6	Количественная	Объем платных услуг на душу населения
Х7	Количественная	Действующие кредитные организации и филиалы на 1000 человек
Х8	Количественная	Стоимость фиксированного набора товаров и услуг
Х9	Количественная	Уровень безработицы
Х10	Количественная	Индекс потребительских цен в долях
Х11	Количественная	Уровень инфляции

Как уже говорилось, такой параметр, как процентная ставка по депозитам учитываться не будет. Объясняется это тем, что в данном исследовании не будет анализироваться миграция населения из региона в регион в связи с более низкой ставкой процента в другом регионе. В основном население выбирает, куда вкладывать деньги, ориентируясь не на среднюю ставку процента в регионе, а на ставку процента, предложенную разными банковскими сетями, расположенными в данном регионе. Соответственно именно объем вложенных денег населением в регионе не является сильно зависимым от средней ставки по вкладам в регионе, скорее это зависит от депозитных программ, предложенных банками, которые находятся в том или ином регионе. А в данной работе не будут рассматриваться отдельные банковские организации и их предложения по вкладам, будут изучаться только регионы по вкладам в целом и их зависимость от социально-экономических показателей. Следовательно, целесообразно в принципе не учитывать такой показатель, как средняя ставка процента по банковским вкладам в регионе.

Теперь хотелось бы объяснить, почему были выбраны следующие одиннадцать факторов для оценки влияния на объем банковских вкладов физических лиц в валюте в регионе. Рассмотрим каждый фактор в отдельности.

Первый фактор, индекс стоимости жизни (Х1) - изменение цен на потребительские товары и тарифов на услуги относительно фиксированного набора товаров и услуг, которые включаются в потребительскую корзину. Данный показатель дает возможность определить место отдельных городов России по уровню цен набора товаров и услуг по сравнению со страной в целом. Так как расчеты данного статистического показателя имеются только для отдельных городов, данные по регионам были выбраны следующим образом: были взяты показатели тех городов, которые находятся в определенном регионе, и по ним было рассчитано среднее значение. Чем выше индекс стоимости жизни, тем более дорого обходится проживание в данном регионе. Влияние данного фактора на количество банковских вкладов довольно сложно однозначно оценить. Так как, если проживание дороже, то соответственно, и средние заработные платы должны быть выше, следовательно, и вкладывать люди должны больше. Однако, если проживание дороже, то, несмотря на более высокие заработные платы, и расходы на данное проживание выше, следовательно, остается меньше средств для сбережений. Единственное, что можно сказать, данный фактор имеет влияние на количество банковских вкладов в регионе.

Следующий фактор, доля трудоспособного населения (Х2) - уровень занятости населения. Данный фактор может влиять на количество банковских вкладов в регионе потому, что чем больше работающего населения, тем соответственно и больше количество самих банковских вкладов в регионе. То есть чем больше доля трудоспособного населения, тем у большего количества человек могут быть сбережения, которые в дальнейшем люди могут вложить в банк под процент.

Третья переменная, доля городского населения (Х3) - удельный вес городского населения. Данный фактор может положительно влиять на количество депозитов, так как, как правило, люди, живущие в городе, имеют большее представление о системе банковских вкладов, и относятся к денежным вкладам в банк более доверительно. Более того, заработные платы в городе в разы больше чем в области. Соответственно, исходя из этого, мы можем предположить о положительной зависимости между долей городского населения и количеством банковских вкладов.

Четвертый фактор, среднедушевые денежные доходы в рублях (Х4) - средние доходы населения в месяц в рублях. Здесь, в принципе, очевидно, что чем больше показатели данного фактора, тем по идее больше количество денежных вкладов. Так как, чем больше заработок, тем больше остается свободных средств, которые можно использовать, положив на депозитные счета.

Пятые критерий, число образовательный организаций высшего образования (Х5) - выпуск специалистов высшего образования. Очевидно, что чем больше образованных людей, тем выше уровень образования населения. В свою очередь, можно предположить, что более образованный человек увидит выгоду во вложении денежных средств на банковский счет и предпочтет использовать свои сбережения с выгодой, а не хранить их дома.

Следующий фактор, объем платных услуг на душу населения (Х6) - потенциальное количество денег на платные услуги, которое может быть заплачено. Данный критерий, очевидно, отрицательно влияет на количество банковских вкладов. Так как, чем больше объем платных услуг, использованных населением, тем, соответственно, остается меньше свободных денежных средств, которые могут быть использованы для открытия депозитных счетов.

Седьмой фактор, число действующих кредитный организаций и филиалов на 1000 человек (Х7) - количество филиалов кредитных организаций, которые находятся на территории данного региона и имеющих лицензию на привлечение денежных средств населения. Данный критерий предположительно положительно влияет на количество банковских вкладов, так как чем больше сетей кредитных организаций, соответственно больше представленных депозитных программ, что предоставляет более широкий выбор населению. Что, в свою очередь, гарантирует, что человек сможет найти программу, которая ему кажется привлекательной и вложить свои сбережения.

Восьмая переменная, стоимость фиксированного набора товаров и услуг (Х8) - минимальные затраты, которые население тратит, чтобы приобрести минимальные товары и услуги в месяц. Соответственно, чем больше стоимость фиксированного набора товаров и услуг, тем меньше останется сбережений, которые можно будет использовать.

Девятый критерий, уровень безработицы (Х9) - число безработного населения к общему числу населения в регионе. Данный фактор, очевидно, отрицательно влияет на общее количество вкладов, сделанных в банк. Так как, чем больше безработного населения, тем больше потенциальных сбережений теряется.

Десятая переменная, индекс потребительских цен в долях (Х10) - измеряет средний уровень цен на товары и услуги за определенный период времени в экономике. Рост данного показателя приводит к росту затрат на товары и услуги, следовательно, тратится больше денег, что, в свою очередь, приводит к уменьшению сбережений. Следовательно, чем меньше данный показатель, тем положительнее он влияет на рост количества банковских вкладов.

Заключительная, одиннацатая переменная, уровень инфляции (Х11) - показатель процентного изменения уровня цен за определенный период времени. Показатель варьируется относительно изменений покупательной способности денег. То есть относительно данного критерия, нам выгодно, чтобы данный показатель стремился к нулю.

Предположительно, по нашим гипотезам, все одиннадцать переменных в определенной степени (положительно или отрицательно) влияют на количество банковских вкладов в регионе.



2. Экономико-статистический анализ состояния банковских вкладов

В данной главе описывается состояние объема банковских вкладов для временного интервала с 2005 по 2016 год, в рамках которого характеризуется структура Российского рынка банковской системы и ее изменение в течение данного периода времени.

2.1 Исследование структуры банковских вкладов

В первую очередь давайте рассмотрим динамику банковских вкладов за десятилетний период, с 2006 по 2016 год, график представлен на рисунке 1. Мы видим, что банковские в клады, как в иностранной валюте, так и в рублях значительно увеличились и демонстрируют высокие результаты по сравнению с 2006 годом.

Рисунок 1 Стоимостный объем банковских вкладов в рублях и валюте за период 2006-2016 гг.

Если рассматривать ситуацию с кризисом, который был в 2008 году, то из графика можно сделать следующий вывод: и вклады в рублях, и вклады в иностранной валюте отреагировали на экономические шоки почти в одно и тоже время. Но после 2008 года, реабилитация динамики количества вкладов в рублях происходила гораздо быстрее, чем вкладов в иностранной валюте. Вклады в иностранной валюте начали хорошо, стабильно и быстро расти только после кризиса 2014 года, что так же можно увидеть на графике, представленном на рисунке 1.

Однако стоит заметить, что увеличение количества вкладов в рублях после стабильного динамического роста немного приостановилось в 2015 году, что в целом может быть объяснено кризисом 2014 года.

То есть мы можем сделать вывод, что кризис 2014 года, оказал влияние на рублевые вклады только через год. В то время как ситуация с вкладами в валюте совершенно иная, там влияние кризиса мы можем проследить уже в 2014 году, так как наблюдается спад вкладов, однако уже в 2015 году количество банковских вкладов в валюте сильно увеличивается. А увеличение вкладов в рублях происходит только в 2016 году. Таким образом, мы можем сделать вывод, что вклады в валюте и вклады в рублях чувствительны к кризису, однако, вклады в валюте быстрее реагируют на изменение в экономике, в то время как вклады в рублях реагируют на изменения только через определенное время. Так же можно заметить, что вклады в рублях быстрее реабилитируются к изменяющемуся состоянию экономики.

Несмотря на высокие тенденции вкладов и в рублях и в иностранной валюте, мы видим, что стоимостный объем банковских вкладов в рублях сильно превалирует над стоимостным объемом банковских вкладов в иностранной валюте. Это может быть обосновано тем, что отношение нашего рубля к иностранной валюте достаточно нестабильно. Более того, населению привычнее обращаться с российским рублем, чем иностранной валютой. Несмотря на то, что вклады в иностранной валюте предполагают бо'льшие проценты, чем на вклады в рублях, надо помнить о том, что и составляющая доля риска здесь гораздо больше. Так как многое зависит от курса, людям, которые финансово образованы только на базовом уровне, достаточно сложно понять и выбрать ситуацию, когда вклады в валюте будут действительно выгодны. Соответственно большинство вкладчиков (будь то физические или юридические лица) предпочитают, если и делать вклады, то исключительно в рублях. Что в целом можно проследить на рисунке 2.

Рисунок 2 Сравнительная характеристика объема банковских вкладов по федеральным округам в рублях и валюте за 2016 год в процентах

На рисунке 2 мы наблюдаем, что во всех регионах Российской Федерации за 2016 год преобладают вклады в рублях за исключением Центрального региона. Центральный регион занимает не только лидирующую позицию по количеству вкладов в целом, но и является лидером по объему вкладов в иностранной валюте. Центральный федеральный округ является единственным среди округов, где вклады в иностранной валюте почти в 1,5 раза превышают количество вкладов в рублях. Естественно, такое соотношение во многом происходит из-за того, что именно в Центральном ФО находится столица Российской Федерации, которая непосредственно является самой крупнейшей экономической точкой России.

Мы рассмотрели, как кризис может влиять на объем банковских вкладов, как в иностранной валюте, так и в рублях. Так же важным к рассмотрению является вопрос о том, как экономический кризис может влиять непосредственно на доли вкладчиков. То есть, на физические и юридические лица в общем соотношении вкладов.

Обратимся к рисунку 3, где продемонстрировано структурное отношение объема банковских вкладов физическими лицами к объему банковских вкладов юридическими лицами за период с 2006 года по 2016 год.

Рисунок 3 Соотношение банковских вкладов физических и юридических лиц в рублях

Из графика, представленного на рисунке 3, очевидно, что перед кризисом 2008 года количество вкладов в рублях сильно увеличивается: если в 2006 году доля вкладов физических лиц у нас была лишь 18%, то уже в 2007 году, она увеличилась на целых 60%, что достаточно значительно. Так же можно отметить, что на протяжении кризисного периода 2007-2010 года, объем вкладов физических лиц сильно превалировал над объемом вкладов юридических лиц. Данная аномалия может быть объяснена тем, что кризис 2008-2010 года достаточно сильно повлиял на бизнес-индустрию в целом. За счет чего многие компании малого и среднего бизнеса обанкротились, что автоматически привело за собой увеличение доли вкладов физических лиц в рублях в общем объеме вкладов за год.

Однако, если мы посмотрим на тоже структурное соотношение объема вкладов физических и юридических лиц, но вложенных в валюте, мы будем наблюдать достаточно неоднозначную картину, как это было с вкладами, произведенными в рублях. Соотношение банковских вкладов физических и юридических лиц в валюте представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 Соотношение банковских вкладов физических и юридических лиц в валюте в РФ

Здесь мы наблюдаем, что в отличие увеличения банковских вкладов в рублях физическими лицами на весь период кризиса (2008-2010гг), объем банковских вкладов физических лиц в валюте так же резко увеличивается в преддверии кризиса в 2007 года. Но, в год самого пика кризиса, а именно в 2008 году, объем банковских вкладов физических лиц в валюте так ж резко падает, как и возрастал в 2007 году. Интересно, что возрастает и убывает он на одну и ту же долю от всего объема вкладов в валюте - 35-36%. После 2008 года объем вкладов физических лиц в валюте увеличивается, но уже на более низкое соотношении. Состояние количества банковских вкладов в валюте, сделанное физическими и юридическими лицами нормализуется уже к 2011 году, как и в ситуации с объемом банковских вкладов физическими и юридическими лицами в рублях.

Важно отметить, что в соответствие с графиками кризис 2014 года не привел к структурным изменениями ни в объеме банковских вкладов в рублях, ни в объеме банковских вкладов в валюте. Кризис 2014 года привел к стагнации динамики увеличения объема как вкладов в валюте, так и вкладов в рублях. Однако и те и другие вкладчики достаточно быстро адаптировались к изменениям в экономики и уже через год после кризиса темпы роста количества банковских вкладов возобновились.

Так как мы рассматриваем в нашей работе вклады физических лиц в валюте, давайте обратимся к соотношению вкладов в валюте физическими и юридическими лицами по регионам. Интересно отметить, что в центральном регионе ситуации в соотношении вкладов значительно отличается от ситуаций в других регионах. На рисунке 5 представлено соотношения объема вкладов в валюте физическими и юридическими лицами в Центральном федеральном округе.

Рисунок 5 Соотношение объема вкладов физическими и юридическими лицами в валюте по Центральному федеральному округу

На рисунке 5 мы наблюдаем, что в принципе соотношение объемов банковских вкладов, сделанных физическими лицами и юридическими почти одинаково в Центральном федеральном округе. Однако в других регионах ситуация совершенно противоположна. Рассмотрим, например, Северо-Западный федеральный округ, информация по которому представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 Соотношение объема в кладов физическими и юридическими лицами в валюте по Северо-Западному федеральному округу

В остальных регионах страны ситуация схожа с Северо-Западным федеральным округом. Таким образом, мы видим, что только в Центральном федеральном округе объемы вкладов в валюте физическими и юридическими лицами примерно одинаковы. Важную роль в этом может играть тот фактор, что в Центральном федеральном округе находится столица Российской Федерации, и большее скопление денежных средств концентрируется именно в этой области. Более того, хотя ставка процента на вклады в валюте выше, данные вклады более рискованны для населения. Это объясняется тем, что курс может меняться, и, соответственно, за период хранения вклада, курс может упасть, и вкладчик может достаточно много потерять в деньгах, нежели бы он изначально сделал вклад в рублях, но под более низкий процент. В силу того, что большая часть населения не имеет высокого уровня финансовой грамотности, данные вклады «доступны» далеко не самому большому проценту населения. Однако все равно интересно посмотреть, какие именно социально-экономические факторы развития региона могут иметь влияние на стоимостный объем банковских вкладов именно в валюте. Стоит заметить, что из всех регионов только в Дальневосточном федеральном округе наблюдается увеличение доли объема вкладов физических лиц в валюте от общего объема за год (рисунок 7). Интересно, что даже в Северо-Западном округе такой картины не наблюдается, хотя именно там расположена «вторая столица» - Санкт-Петербург. Такое повышение объема банковских вкладов в валюте физическими лицами в Дальневосточном регионе, вероятно, происходит за счет увеличения объема инвестиций в основной капитал округа.

Рисунок 7 Соотношение объема в кладов физическими и юридическими лицами в валюте по Дальневосточному федеральному округу

Важно отметить, что, несмотря на то, что все данные демонстрируют динамику роста объема банковских вкладов, число кредитных организаций, действующих на территории РФ, и непосредственно, число кредитных организаций, имеющих разрешение на привлечение вкладов населения, значительно уменьшилось по сравнению с 2006 годом, что продемонстрировано на рисунке 8.



Рисунок 8 Соотношение числа филиалов действующих кредитных организаций на территории РФ и числа кредитных организаций, имеющих лицензии

Можно сделать вывод, что качество предоставления банковских услуг стало выше. Мы наблюдаем, что не все действующие банки имеют лицензию для привлечения денежных средств. Соответственно, мы предполагаем, что банковские организации проходят тщательные проверки и постоянно контролируется. Что дает вкладчикам уверенность в их сбережениях, что так же стимулирует увеличение объема банковских вкладов как физическими, так и юридическими лицами

2.2 Обработка первичных данных и выявление направлений и тесноты связей между стоимостным объемом банковских вкладов и социально-экономическими факторами

В данном разделе рассмотрим общую совокупность стоимостного объема банковских вкладов физическими лицами в валюте по регионам Российской Федерации. Были собраны данные по 83 регионам РФ за 2016 год.

Прежде чем анализировать наши данные, нужно их обработать. В первую очередь необходимо избавиться от выбросов, чтобы в дальнейшем распределение данных подчинялось закону нормального распределения, и можно было проводить анализ. При анализе ящичковой диаграммы (приложение 1) у нас наблюдаются очевидные выбросы, которые необходимо удалить. Данное действие не будет сильно мешать дальнейшему анализу или в какой-либо степени негативно на него влиять, так как наличие выбросов, наоборот, отрицательно влияет на подчинение данных закону нормального распределения. Более того, выбросов наблюдается не так много, поэтому мы имеем право на такое действие. Соответственно, вместо 83 регионов Российской Федерации будет рассматриваться 80, что опять-таки, несильно влияет на нашу выборку. Удалить пришлось следующие регионы: город Москва, город Санкт-Петербург, Республика Тыва.

Так же, чтобы наша зависимая переменная более точно подходила под закон нормального распределения прологарифмируем ее. Мы видим, что прологарифмированные данные уже в большей степени соответствуют закону нормального распределения, значит, мы можем продолжать анализ (приложение 2).

Для выявления наличия или отсутствия взаимосвязи между основными экономико-социальными характеристиками и объемом банковских вкладов физических лиц в валюте был проведен корреляционный анализ.

В качестве факторных признаков, характеризующих состояние объема банковских вкладов физических лиц в валюте в каждом регионе были выбраны: индекс стоимости жизни, уровень занятости населения, удельный вес городского населения, среднедушевые доходы населения, число выпустившихся специалистов высшего образования, объем платных услуг, количество кредитных организаций и филиалов на 1000 человек, стоимость фиксированного набора товаров и услуг, уровень безработицы, уровень инфляции.

По результатам корреляционного анализа мы получили, что большинство факторов оказалось значимыми, за исключением нескольких переменных. Очень слабое влияние на объем банковских вкладов физических лиц в валюте имеют: индекс стоимости жизни, уровень занятости населения, стоимость фиксированного набора товаров и услуг и уровень инфляции.

Таблица 2

Результаты корреляционного анализ. Значимость влияния социально-экономических факторов на стоимостный объем банковских вкладов в валюте

Фактор	Парные коэффициенты корреляции	Характеристика связи
Вклады физических лиц в валюте	1
Индекс стоимости жизни X1	0,007	Связь прямая, слабая
Уровень занятости населения X2	-0,053	Связь обратная, слабая
Удельный вес городского населения X3	0,598	Связь прямая, средняя
Среднедушевые доходы населения X4	0,404	Связь прямая, средняя
Число выпустившихся специалистов высшего образования X5	0,794	Связь прямая, сильная
Объем платных услуг X6	0,501	Связь прямая, средняя
Количество кредитных организаций и филиалов на 1000 человек X7	0,701	Связь прямая, сильная
Стоимость фиксированного набора товаров и услуг X8	-0,027	Связь обратная, слабая
Уровень безработицы X9	-0,496	Связь обратная, средняя
Уровень инфляции X10	-0,161	Связь обратная, слабая

Сильное влияние на стоимостный объем банковских вкладов физическими лицами в валюте имеют: удельный вес городского населения, среднедушевые доходы, число выпустившихся специалистов высшего образования в регионе, количество кредитных организаций и филиалов на 1000 человек и уровень безработицы.

Для оценки влияния данных факторов на стоимостный объем количества банковских вкладов был использован метод регрессионного анализа. Регрессионный анализ представляет собой метод численного оценивания степени связи результативного признака от ряда рассматриваемых факторных величин.

Нормальность распределения исследуемых факторов, является главной предпосылкой регрессионного анализа. Однородность данных была обеспечена с помощью логарифмирования переменных, вследствие чего, мы получили, что все наши факторы подчиняются закону нормального распределение. Был проведен тест Колмагорова-Смирнова в пакете SPSS (приложение 3).

В следствие теста Колмагорова-Смирнова все данные при логарифмировании подчиняются нормальному закону распределения, следовательно, очевидных выбросов нет, и совокупность данных остается в том же размере. Теперь по выборке из 80 регионов будет проводиться дальнейший анализ. Ранее по результатам корреляционного анализа, (см. табл. 2) были определены переменные, связь между которыми будет оцениваться посредством регрессионного анализа. Дескриптивные статистики зависимой и факторных переменных представлены в приложении 4.

Для оценки влияния выбранных факторов на объем банковских вкладов физических лиц в валюте в регионе была использована модель линейной регрессии, так как распределение результативного признака близко к нормальному.

В результате были получены следующие оценки модели (приложение 6):

y?= -2,085 - 0,035x3 + 0,292x4 + 0,831x5 + 0,48 x6 + 0,225 x7 - 0,367x9 (1)

(2,710) (0,006) (0,494) (0,072) (0,373) (0,088) (0,098)

R2=0,904

Критерий Дарбина-Уотсона в нашей модели равен 2,005, что приближенно равно 2 (приложение 5), соответственно автокорреляция остатков в модели отсутствует.

Теперь давайте проанализируем значимость. Коэффициент значим, если значение меньше, чем 0,05. Получаем, что у нас есть незначимые компоненты, а именно: Х4 - среднедушевые доходы населения, Х6 - объем платных услуг.

Исключаем данные компоненты и строим модель без них. Получаем следующее уравнение (приложение 7):

y?= 2,31 + 0,045x3 + 0,972x5 + 0,009 x7 + 0,014x9 (2)

(0,593) (0,005) (0,101) (0,005) (0,005)

R2=0,866

В данном случае, видим, что все критерии значимы, так как все имеют значение меньше, чем 0,05. Остатки так же подчиняются нормальному закону распределения (приложение 8). В остатках не присутствует автокорреляции, так как значение критерия Дарбина-Уотсона равно 1,735, что меньше 2 (приложение 9).

Для проверки гипотезы отсутствия гетероскедастичности остатков модели (остатки являются гомоскедастичными), был использован тест Уайта. Тестовая LM-статистика, находится согласно формуле: LM=NЧR2, где N - число наблюдений, а R2 - множественный коэффициент детерминации. Было получено LM=68,24, что больше, чем Xи-квадрат критическое равное 50. А значит гипотеза о гетероскедастичности остатков подтверждается.

Для борьбы с гетероскедостичностью были использованы остатки в форме Уайта. В итоге R2 = 0,964341. Что так же говорит о том, что модель описывает 96% наблюдений. (Приложение 10).

Проверим на наличие мультиколлинеарности. Мультиколлинеарность наблюдается в случае если значение толерантности меньше 1 или же если значение VIF больше или равно 10. В нашем случае все значения толерантности для каждой переменной больше 1. Значения VIF для каждой переменной меньше 10, и более того достаточно малы. Соответственно, в нашей модели мультиколлинеарности не наблюдается (приложение 7).

Получаем, что построенная модель значима так как Fфакт. > Fкритич (Адекватность модели: Fкритич = 2,50, Fфактич = 121,462 (приложение 11)).

Так как, согласно правилу, F-тест оценивает качество уравнения регрессии. Его задача состоит в том, чтобы проверить гипотезу Н0 - статистическая незначимость уравнения регрессии и показателя тесноты связи. В нашем случае гипотеза Но не подтверждается. Соответственно, модель является значимой и адекватной.

В результате анализа региональных данных за 2015 год, была получена адекватная, значимая модель. Согласно которой, увеличение числа выпустившихся специалистов высшего образования (X5) при фиксированном значении остальных факторов приводит к увеличению объема банковских вкладов физических лиц в валюте в среднем на 0,972 рубля.

Аналогичным образом, при росте на один процентный пункт общего количества действующих банковских организаций и филиалов на 1000 человек (Х7), объем банковских вкладов увеличивается на 0,009 рубля при условии, что остальные факторы остаются неизменными.

Так же, при увеличении на один процентный пункт удельного веса городского населения (Х3), стоимостный объем банковских вкладов в валюте увеличиваетя на 0,045 рубля при условии, что остальные факторы неизменны.

И, соответственно, при росте уровня безработицы (Х9), объем банковских вкладов физическими лицами в валюте увеличивается на 0,014 рубля при неизменности остальных факторов.

Положительная зависимость объема банковских вкладов физических лиц в валюте от числа выспустившихся специалистов высшего образования может быть объяснена тем, что чем больше процент образованного населения, тем меньше уровень финансовой неграмотности. Соответственно, люди могут понимать более глубоко, как работает система вкладов и осознанно идти на риск, осуществляя в клады в валюте. Положительная зависимость объема банковских вкладов физических лиц в валюте от числа банковских организаций и филиалов на 1000 человек, вероятно, может быть объяснена тем, что, чем боле выбор у населения, тем больше выбор программ, которые могут быть выгодны для вклада средства. Положительная зависимость объема банковских вкладе в валюте от удельного веса городского населения может быть объяснена тем, что при росте доли городского населения мы получаем увеличение объема банковских вкладов, так как граждане из региона стремятся так же получить доход помимо заработной платы. Более того, положительная зависимость между объемом вкладов в валюте и уровнем безработицы может быть так же обоснована тем, что из-за сокращений перераспределяется бюджет компании, соответственно, тем, кто остается в штате компании, могут повысить заработную плату, в следствие чего, у них будет больше свободных средств, которые могут быть вложены на депозитные счета.

...